中日黄金期货市场多重分形实证研究——基于OSW-MF-DFA方法

中日黄金期货市场多重分形实证研究——基于OSW-MF-DFA方

法

作者：郑辉， 王斌会

作者单位：暨南大学经济学院统计系

刊名：

经济前沿

英文刊名：FORWARD POSITION OR ECONOMICS

年，卷(期)：2009(11)

参考文献(9条)

1.Amir Bashan.Bonny Bartsch.Jan W Kantelhardt Comparison of detrending methods for fluctuation analysis 2008

2.Jan W Kantelhardt.Stephan A Zschiegner.Eva Koscielny-Bunde Muhifraetal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series 2002

3.P Norouzzadeh.G R Jafari Application of muhifraetal measures to Tehran price index 2005

4.Sunil Kumar.Nivedita Deo Muhifractal properties of the Indian financial market 2009

5.Yuan Ying.Zhuang Xin-tian.Jin Xiu Measuring muhifractality of stock price fluctuation using muhifractal detrended fluctuation analysis 2009

6.华仁海.陈百助我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究 2004(02)

7.黄诒蓉中国股市分形结构:理论与实证 2006

8.田传战.姚德良世界黄金期货市场,工具与法规政策环境的比较分析 2008(04)

9.谭庆美.吴金克上海证券市场多重分形特征及成分研究 2008(03)

本文链接：https://www.wendangku.net/doc/00155114.html,/Periodical_jjqy200911005.aspx