巴三对国内银行影响分析

巴塞尔协议三及对国内银行影响分析

媒体报道,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,即《巴塞尔协议Ⅲ》,核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准,主要的变化:(1)一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。

(2)增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”,在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后,“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。

(3)提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间,由各国根据情况自行安排,未明确具体实施安排。

点评:

(1)巴塞尔银行监管委员会曾于2009年12月公布过新协议的征求意见稿。由于巴塞尔3提案对资本金监管框架进行了较大的调整,尤其大幅提高了核心一级资本充足率,这将带来全球银行业的融资需求,并从中长期抑制银行的信贷创造和风险资产增长;杠杆率的下降同时也造成银行权益回报率的下降。对巴塞尔3新监管框架的预期曾一度抑制了全球银行板块的表现。由于在上周末通过的《巴塞尔协议Ⅲ》延后实施(2013年1月开始),并给予了较长的过渡期安排(6年),一定程度缓解了市场

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