当前位置：文档库 › 圣才学习网银行从业资格考试风险管理2010年模拟题1

圣才学习网银行从业资格考试风险管理2010年模拟题1

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
一、在以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为（）。 A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更 B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化 C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期 D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C 第 2 题与单一法人客户相比.（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大【正确答案】： A 第 3 题某 2 年期债券麦考利久期为 l.6 年，债券目前价格为 101.O0 元。市场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%。则按照久期公式计算.该债券价格（）。 A.上涨 2.96% B.下跌 2.96% C.上涨 3.20% D.下跌 3.20% 【正确答案】： B 第 4 题（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。 A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法【正确答案】： A 第 5 题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是（）。 A.一个月内到期的正常类贷款（不包括关注类贷款） B.在中国人民银行超额准备金存款 C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产 D.库存现金【正确答案】： A 第 6 题从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。 A.相对于无风险利率的差额 B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C.相对于无风险利率的比率 D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A 第 7 题下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（）。
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D 第 8 题商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.以上都不对【正确答案】： A 第 9 题下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】： A 第 10 题在操作风险经济资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法【正确答案】： D 第 11 题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（）。 A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额 ×l00% B.人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×l00% C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额 ×l00% D.人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币定活期存款期末余额×l00% 【正确答案】： B 第 12 题某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10 000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率（）。 A.为 6.0% B.为 8.O%
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
C.为 8.5% D.因数据不足无法计算【正确答案】： C 第 13 题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺 Vl 率的定义为（）。 A.30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 B.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D.120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额【正确答案】： C 第 14 题信用风险监测是：（）。 A.一个连续的动态的过程 B.跟踪已识别风险的发展变化情况， C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析 D.以上都是【正确答案】： D 第 15 题 RAROC 是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。 A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本【正确答案】： B 第 16 题商业银行的流动性需求的变化是（）。 A.容易预测的 B.可以预测的，但很难精确预测 C.不可能预测的 D.以上都不对【正确答案】： B 第 17 题抵押贷款支持证券 CL0 循环结构中的循环期是指（）。 A.证券本金偿还的时期 B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产 C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期 D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【正确答案】： B 第 18 题一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：（） A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.财务报表真实性差 D.经常性出现现金流紧张【正确答案】： D 第 19 题（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.风险管理部门【正确答案】： B 第 20 题客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是（）。 A.金融损失和财务损失 B.正常损失和非正常损失 C.实际损失和理论损失 D.经济损失和会计损失【正确答案】： D 第 21 题利率期限结构变化风险也称为（）风险。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【正确答案】： A 第 22 题某银行整体资产的 VaR 为 400O 万元。其中业务单位的 VaR、 VaRC 如下表所示（单位：万元）总经济资本为 20 亿元。。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（）亿元。 A.7.6，5.4 B.7.5.5.0 C.7.0，4.9 D.6.9，4.6 【正确答案】： B 第 23 题效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称（）。 A.盈利能力比率 B.效果比率 C.效能比率 D.营运能力比率【正确答案】： D 第 24 题以下哪一项不属于行业环境风险因素？（） A.宏观经济周期 B.财政货币政策 C.产业政策 D.特定产品的市场竞争力【正确答案】： D 第 25 题关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是（）。 A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任 B.被利益相关者视为重要的利益保障机制 C.外部审计制度的价值在于有效性 D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】： C
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
第 26 题（）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。 A.方差 B.标准差 C.协方差 D.均方差【正确答案】： A 第 27 题下列关于风险的说法，不正确的是（）。 A.市场风险具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【正确答案】： A 第 28 题利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）。 A.期限结构风险 B.期权性风险 C.流动性风险 D.价格风险【正确答案】： B 第 29 题某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 l00 元，票面利率为 10%。市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为（）年。 A.1 B.1.5 C.1.91 D.2 【正确答案】： C 第 30 题关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。 A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等 C.如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突【正确答案】： C 第 31 题一段时间内的交易笔数/柜员人数是（）的计算公式。 A.柜员平均工作量 B.交易结果和财务核算结果问的差异 C.系统数量 D.员工人均培训费用【正确答案】： A 第 32 题下列关于表外项目的处理的说法.不正确的是（）。 A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得【正确答案】： D 第 33 题下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）。 A.EVA=税后净利润一资本成本 B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率 C.EVA=（资本金收益率一资本预期收益率）×经济资本 D.EVA=（经风险调整的收益率一资本预期收益率）×经济资本【正确答案】： C 第 34 题关于内部控制目标，提法不正确的是（）。 A.内部控制目标应予以量化 B.内部控制目标应符合内部控制政策 C.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求 D.内部控制目标应体现持续改进的要求【正确答案】： A 第 35 题已知 1 年期即期利率为 5%。2 年期即期利率为 8%，则对应的 1 年后的 1 年期远期利率为（）。 A.1.60% B.3.00% C.11.09% D.12.80% 【正确答案】： C 第 36 题通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的“剩余”或“赤字” A.（1）、（2） B.（1）、（2）、（3） C.（1）、（2）、（5） D.（1）、（2）、（3）、（4）、（5）【正确答案】： D 第 37 题根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（）种事件类型。 A.6 B.7 C.8 D.9
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

中华金融学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html, 官方总站：圣才学习网 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,
【正确答案】： B 第 38 题某银行 2006 年对 A 公司的一笔贷款收入为 l000 万元。各项费用为 200 万元，预期损失为 l00 万元，经济资本为 l6 000 万元，则 RARoC 等于（）。 A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63% 【正确答案】： A 第 39 题（）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A.随机模型 B.计量模型 C.资本模型 D.因果模型【正确答案】： D 第 40 题（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【正确答案】： A 二、在以下各小题所给出的 4 个选项中，至少有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 41 题良好的公司治理目标包括（）。 A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见 D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督 E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理【正确答案】： A，B，C，D 第 42 题衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？（） A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.贷款总额与总资产比率 D.流动资产与总资产比率 E.大额负债依赖度【正确答案】： B，C 第 43 题信息存储是一项灵活性较强的工作，对系统开发人员是一个很大的挑战，应当结合以下能力：（）。 A.增添最初没有预计到的产品特性
中华金融学习网打造最专业的网站 https://www.wendangku.net/doc/137325977.html,

大学课程-货币银行学-模拟试题1

《货币银行学》模拟试题（一）一、填空题（每空1分，共10分） 1、双本位制下，金币和银币是按照____________________________ 比价流通的。 2、在不兑现货币流通时期，确定单位货币价值就是确定本币单位的____________ ，或确定与关键货币的固定比价。 3、按照凯恩斯货币需求理论的观点，交易动机和预防动机的货币需求主要取决于__________ 的大小而与利率无关。 4、按照部门差异型通胀的解释，由于生产部门与服务部门__________________________ 在劳动生产率等方面存在差异，而两大部门的_______________________________ 趋于一致，最终导致一般物价水平上涨。 5、____________________________________是中央银行发挥职能作用的基础。 6、理论上讲，利息率的上限是__________________________________________ 。 7、证券流通市场一般分为____________________________________ 和场外市场。 8、我国的金融体系是以___________________ 为核心，商业银行和政策性银行为主体，其他各类金融机构并存的架构。 9、在直接融资中，资金供求双方是通过买卖___________________________ 来实现融资的目的。 10、从货币供给机制过程看，中央银行供给__________________________ ，商业银行创造存款货币。二、单项选择题（10 X1分=10分，将正确答案的代号填入表中相应的题号中） 1、我国目前的银行同业拆借利率属于（） A、官定利率； B、市场利率； C、公定利率； D、实际利率。 2、商业票据的债权人为转让票据而在上所作的签字被称为（） A、承兑 B、贴现 C、担保 D、背书 3、本位货币是（） A、被规定为标准的、基本通货的货币 B、本国货币当局发行的货币

商业银行全面风险管理办法规定

**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。（一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。（二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。（三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。（四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－2－

关注的其他风险。第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和－3－

加强全面风险管理的问题研究(终审稿)

加强全面风险管理的问题研究文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】加强全面风险管理的问题研究 [摘要]全面风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行全面风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出有利于商业银行风险管理的措施，为商业银行全面风险管理工作提供。 [关键词]风险管理；管理理念；组织机构随着社会活动的复杂，每个人及各类组织每天都要面对各式各样的风险。从商业活动层面上，风险可以分为行业风险和经营风险。行业风险是指某一特定行业中与生产经营有关的风险，它受到生命周期、行业波动周期以及行业集中程度的等因素的影响。经营风险可以理解为由于采取不当的战略、资源不足，或者是环境、竞争环境发生变化而不能实现经营目标的风险。自商业银行产生，风险就与之相伴、形影不离。从本质上看，银行就是经营管理风险的机构。与其他个人、组织等相比，其风险具有独特的特点，主要表现为：第一，银行的自有资本在其全部资金来源中所占的比重很低，属于高负债经营；第二，银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能；第三，银行是市场经济的中枢，其风险的外部负效应巨大。随着银行业务的不断和市场竞争的加剧，银行业风险也呈现出复杂多变的特征。虽然人们对金融风险的重视和认识的在不断加深，对银行风险管理的内涵和理念在不断深化，银行自身风险管理的水平也在不断提高。但是，银行业发展还很不成熟，风险的表现形式也更为特殊，这就对风险管理提出了更高的要求，要求银行风险管理必须是全面的。面对此要求，本文拟对银行全面风险管理进行简单阐述。一、全面风险管理的含义

货币银行学模拟试题1

C.降低交易成本并提供金融服务便利 D.改善信息不对称陕西师范大学货币银行学模拟试题（1）共團475人浏览［大］［中］［小］一、名词解释 1. 货币流通 2. 劣币驱逐良币规律（格雷欣定律） 3. 信用 4. 直接融资 5. 基准利率 6. 贴现 7. 利率管制 8. 外汇 9. 汇兑心理说 10.金融市场二、选择题 1. 货币执行支付手段职能的特点是（）。 A.货币是商品交换的媒介 B.货币运动伴随商品运动 C.货币是一般等价物 D.货币作为价值的独立形式进行单方面转移 A. 银行活期存款 B.企业单位定期存款 C.居民储蓄存款 D.现金 3. 商业信用是企业在购销活动中经常采用的一种融资方式。商业信用的特点有（ A. 主要用于解决企业的大额融资需求 B. 商业信用融资期限一般较短 C. 商业信用周期较长，在银行信用出现后，企业就较少使用这种融资方式 D. 商业信用融资规模无局限性 4. 利息是（）的价格。 A. 货币资本 B.借贷资本 C.外来资本 D.银行资本 A.提供支付结算服务 B.融通资金发布日期：2010-07-29 11:05 发布人：圣才学习网 2.在我国货币层次中，狭义货币量包括（）。）。 5.可以将金融机构的功能描述为（）。

6. 世界银行集团包括（）。 A.IMF B.国际开发协会 C.国际清算银行 D.国际金融公司 7. 中央银行是一个国家的货币金融管理机构，对其特点可概括为（ A.发行的银行 B.国家的银行 C.存款货币银行 D.银行的银行 8. 衍生金融工具有（）。 A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权 A.不稳定 B.不确定性 C.相对稳定 D.相对不稳定 10. 货币供给的控制机制由（）环节构成。 D.货币乘数 A.银行活期存款 B.企业单位定期存款 C.居民储蓄存款 D.证券公司的客户保证金存款 13.马克思的货币起源理论表明（）。 A.货币是国家创造的产物 B.货币是先哲为解决交换困难而创造的 C.货币是为了保存财富而创造的 D.货币是固定充当一般等价物的商品 14. 根据融资活动中所产生的当事人的法律关系和法律地位的不同，融资方式可以分为（ A.债权融资 B.股权融资 C. 直接融资 D.间接融资 15. 在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心位置的机构是（ A.社会性公律组织 B.行业协会 C.中央银行或金融管理当局 D. 分业设立的监管机构）。 9.弗里德曼认为货币需求函数具有（）的特点。 A.货币供应量 B.基础货币 C.利率 11.信用是（）。 A.买卖行为 B. 赠予行为 C.救济行为 D.各种借贷关系的总和 12.在我国货币层次中准货币是指（）。）。）。

商业银行风险管理研究论文.pdf

摘要:目前,我国商业银行面临着来自国外同行的激烈竞争,但我国商业银行在风险管理理念、技术、方法等方面都与国外同行存在明显差距,因此,我国急需加快商业银行风险管理改革。文章首先阐述了现代商业银行风险管理领域发生的变化，然后分析了我国商业银行风险管理中存在的问题，最后提出改进建议。关键词：商业银行;风险管理一、商业银行风险管理的新变化金融是现代经济的核心，银行业是金融的重要组成部分。商业银行的基本使命就是以承担风险和管理风险来获取收益。美国花旗银行前总裁沃特·瑞斯顿曾指出:“银行家的任务就是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务。” 随着整个风险管理领域的迅速发展,商业银行风险管理也在不断发生变化,从而现代风险管理也表现出与传统风险管理不同的特点。主要表现为风险管理环境和风险管理方法的改变。（一）风险管理环境变化近年来随着我国金融体制改革的深入推进，我国利率、汇率及股票价格市场化进程不断加快,如何应对市场化条件下这三大风险变量的变化，对商业银行的风险管理提出了更高的要求。同时,随着金融业内部的行业结构整合力度的加大，银行、证券、保险、信托等行业混业经营的趋势越来越明显，出现了一些集银行、证券、保险、信托业务于一身的集团化金融机构,在我国当前仍实行金融业分业监管的体制下，无疑使商业银行所面临的风险更加多样化和复杂化。随着我国加入世界贸易组织，2006年我国银行业全面开放,由此而带来的国际竞争将使得我国商业银行风险管理面临着更为严峻的挑战。激烈的市场竞争导致了市场大量创新金融产品的出现，金融创新产品的出现，使得市场的结构更加复杂，商业银行理解和认知新产品的难度也随之加大。（二）风险量化度量和管理方法的革命传统的风险管理主要采用管理的主观经验判断和定性分析的方法，缺乏科学的定量分析方法及手段，较少使用风险的量化模型，难以解决当前金融市场出现的各种新情况和新问题。随着现代金融理论的发展以及金融创新速度的加快，风险度量和管理这一领域正经历着一场革命性的变化，尤其VaR、CSFP、KMV等大量先进的现代风险管理技术与工具的出现。这些风险管理技术的出现才使风险定价、信用衍生产品和资产证券化以及金融机构整体经济资本配置和全面风险管理得以迅速发展，风险管理决策的科学性不断增强。二、我国现行银行风险管理的缺陷近几年来，我国的银行在风险管理方面取得了长足进步，各银行高级管理层不再只盯着贷款业务，风险部门不再只擅长于管理风险，交易人员也不会谈衍生产品而色变。但是与国外同行相比，我国银行还存在较大的差距。主要表现在以下几个方面：（一）银行风险管理的组织架构还不完善在我国，许多银行并没有制定科学合理的风险治理规划，一些银行在组织结构设计上也存在缺陷。尽管大多数银行在表面上已经建立了多种风险类型的管理委员会，但他们的风险管理委员会在数量上要么太多，要么不足，而且都没有明确各自的职能和责任。由于各委员会的职能和责任划分不够明确，也就难以避免管理上的重叠与缺口。（二）风险管理信息系统建设滞后风险管理信息系统是风险管理的主要依据，是提高风险管理水平的有力的技术保证。但是，由于我国商业银行风险管理的起步时间较晚，导致积累的相关基础数据不足。同时,由于我国还没有建立起完善的公司治理结构和信息披露制度,使得不少企业的财务数据存在基础数据收集困难、公布出来的数据存在一定程度的失真等问题。而且，我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性,这些都制约了风险管理模型的建立。（三）风险量化管理技术落后目前，我国商业银行在风险管理技术方面还停留在最初阶段。虽然有少数银行自主开发出了模型，但都很简单，而且并未得到实践的检验。一些关键风险管理参数及计量模型，如预期损失（EL）、经济资本（EC）、风险调整后收益（RAROC）等并没有被大部分商业银行所采用，商业银行的市场风险管理更多停留在制度建设与资金计划层面，一些先进的风险量化模型与技术还没有得到普及与有效应用。（四）风险管理工具缺乏自上个世纪70年代以来，国际金融衍生产品市场发展迅速，已成为商业银行规避风险、获取收益的重要工具，促进了金融市场稳定发展和金融创新的开展。然而，目前我国既缺乏成熟的金融衍生品市场为商业银行提供对冲利率风险、汇率风险、信用风险的平台，也没有成熟的资产证券化市场供商业银行通过贷款证券化、贷款出售转移风险。衍生金融产品的缺乏,极大限制了我国商业银行通过多样化资产组合来降低风险的可能性,明显制约了我国商业银行风险管理的现代化进程。三、加强我国商业银行风险管理的途径（一）完善商业银行的治理结构公司治理是对公司的管理层、董事会、股东和其他利益相关者之间权利与责任的制度安排。治理结构是商业银行风

山东大学网络教育在线《货币银行学》模拟题

山东大学2017年12月期末在线考试《货币银行学》试题及参考答案一、名词解释 1、市场利率：市场利率是指由货币资金的供求关系所决定的利率。 2、原始存款：是指商业银行（或专业银行）接受的客户现金和中央银行对商业银行的再贷款。 3、法定存款准备金：存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。 4、金融创新：指金融领域内各种金融要素实行新的组合。表现为金融机构为了为了发展或客户的需要而创造的新的金融产品、新的金融交易方式，以及新的金融市场和新的金融机构的出现。 5、货币需求：指在一定时期内，社会各部门、单位或个人愿意以货币形式持有财产的需要。二、简述题 1、什么是中央银行货币政策的中间目标？主要有哪些？答：货币政策目标指中央银行通过货币政策操作而要达到的宏观经济目标。其目标有：（1）经济增长；（2）物价稳定；（3）充分就业；（4）国际收支平衡。 2、简述利率对宏观经济的调节作用。答：（1）利率对储蓄的调节；（2）利率对投资的调节；（3）利率对国际收支的调节；（4）利率对物价的调节。通过以上四个方面达到宏观经济调控的作用。 3、什么是结构型通货膨胀？一般有哪几种情况？答：由于经济结构的不合理和部门的需求变动导致的物价持续上涨叫做结构型通货膨胀。一般有三种情况：（1）需求转移型；（2）外部输入型；（3）部门差异型。 4、简述中央银行金融监管的目标。答：（1）经营的安全性；（2）竞争的公平性；（3）政策的一致性。三、填空题 1、中央银行的选择性货币政策工具包括直接信用控制、间接信用控制消费者信用控制、证券市场信用控制和

XX银行全面风险管理政策

XX银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和中国银行业监督管理委员会颁布的《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管文件，制定本政策。第二条本政策适用于XX银行股份有限公司及附属机构（以下简称为“本行”）。本行由XX银行及其下设各级附属机构组成。附属机构包括但不限于境内外的其他商业银行、非银行金融机构、非金融机构，以及按照监管规定应当纳入并表范围的其他机构。第三条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。通过风险识别机制，本行定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。本行面临的主要风险包括：信用风险（含国别风险）、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、银行账户利率风险、集中度风险、声誉风险、战略风险等。风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。第四条本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、

技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。（二）适当的风险管理政策、程序和限额。（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。（四）完善的内部控制和有效的监督机制。（五）完善、有效的管理信息系统。（六）适当的风险资本分配机制。（七）有效的危机处理机制。本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。第五条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。（二）独立性原则。清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。（三）全面性原则。风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。（四）全员参与原则。建立全员参与的风险文化和配套机制，董事会、高级管理层及所属全体经营管理人员都应按照其工作职责参与风险管理工作，承担相应风险管理职责。（五）匹配性原则。确保资本水平与承担的风险相匹配、收益与

我国XX银行风险管理的研究

我国XX银行风险管理的研究学院：年级：专业：姓名：学号：指导教师：

摘要风险控制是银行独有的一种风险类别，一个银行是否具有核心竞争力主要体现在其对风险问题的管理与把控能力。作为上市银行，XX银行也是由最初的粗放经营逐渐向集约经营转变。XX银行在对企业风险管理与把控的方面水平的高低直接会影响到XX银行在国际银行领域的地位。为了了解并掌握XX银行当前的经营管理状况，深入研究XX在风险管理方面的一些不足之处。本文深入分析研究了商业银行在银行业风险管理方面的理论知识，发现问题并找到解决的方案。把研究的主要精力放在风险关系相关体系的建立、操作风险相关制度结构以及银行内部及外部的相关体制建设，希望可以为银行业的发展尽一份绵薄之力。关键词：XX银行风险控制；风险管理；内部风险管理

Abstract Keywords：

目录摘要.......................................................................................................................................... I Abstract .................................................................................................................................. II 一、绪论 (4) （一）研究背景 (4) （二）研究目的及意义 (5) （三）国内外风险管理问题的研究现状 (6) 1.国内研究现状 (6) 2、国外研究现状 (7) （四）主要研究方法 (7) 二、商业银行风险管理理论和实践综述 (7) （一）风险及商业银行的风险 (7) （二）商业银行风险管理及其原则 (8) （三）商业银行风险管理模式的发展 (8) （四）商业银行风险管理理论的演变 (9) 1.财产治理理论 (9) 2.欠债治理理论 (9) 3.多方面风险的治理理论 (9) 三、XX银行风险管理现状及存在的问题 (10) （一）XX银行风险管理体系的发展变迁 (10) 1.XX银行的风险治理框架 (10) 2.XX银行的相关风险管理政策 (11) （二）X银行风险管理存在的问题 (11) 1.对风险认识的问题 (12) 2.风险管理理念不统一的问题 (13) 3.组织结构的问题 (13)

《货币银行学》模拟试题一

《货币银行学》模拟试题（一）一、不定项选择题（每题1分，共计20分）1．在下述五种表述中，哪种使用了经济学家的货币定义？（）。 A、上周你挣了多少钱？ B、我到商店里去时总是确信带足了钱。 C．爱财是万恶之源。 D．那位歌星确实很富，他的钱多得不得了。 E．“他有份好工作，挣钱很多。”2．( )认为货币供给将完全由中央银行的行为所决定。（）。 A．货币供给内生论者 B．货币供给外生论者 C．货币供给中性论者 D．货币非中性论者 E、货币供给由公众决定论者 3．在货币供应量决定因素中，商业银行能控制的是（）。 A．基础货币 B．法定准备率C．现金比率 D．超额准备率 E．汇率

4．影响现金比率的因素有（）。 A．银行的服务水平 B．利率水平 C．信用卡的使用情况 D．收入水平 E．支票的使用情况 5．在下列哪些情况下，商业银行通常会提高超额准备金率（）。 A．经济进入衰退期 B．中央银行提高再贴现利率 C．市场利率水平下降 D．中央银行降低存款准备金利率 E．中央银行提高准备金利率 6．一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。 A．买进1万英镑现汇 B．卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇 C．买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇 D．卖出1万英镑期汇 E．买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇 7．在下列金融机构当中，属于专业银行的有（）。

A．开发银行 B．投资银行 C．储蓄银行 D．信托基金 E．进出口银行 8．商业银行的附属业务包括（）。 A．票据承兑业务 B．汇兑业务 C．信用证业务 D．代理业务 E．信托业务 9．多数商业银行采用单一银行制的国家有（）。 A．美国 B．德国 C．瑞士 D．新加坡 E．意大利 10．在假设其他情况不变的前提下，（）会使一国的基础货币增加。 A．中央银行增加黄金储备 B．商业银行向中央银行归还借款 C．中央银行向财政部透支 D．中央银行在二级市场上买入国债 E．中央银行以外汇储备偿还到期的外债11．在20世纪60年代以后出现于美国货币市场的创新金融工具是（）。 A．银行承兑汇票 B．可转让大额定期存单C．回购协议 D．票据贴现 E．旅行支票 12．货币市场的构成有（）。

新巴塞尔协议和全面风险管理

新巴塞尔协议和全面风险管理作者简介 ?钟伟，金融学教授，北京师范大学和厦门大学博士生导师 ?北京师范大学金融研究中心主任 ?国家外汇管理局《中国外汇管理》副主编联系方式：本演讲的框架 ?1、新巴塞尔协议的发展历程 ?2、银行全面风险管理的引入 ?3、新巴塞尔框架的新近进展 ?4、新巴塞尔信用风险定价 ?5、新巴塞尔市场风险定价 ?6、新巴塞尔操作风险定价 ?7、经济资本和全面风险管理 ?8、对新巴塞尔的争议性评述 1、新巴塞尔协议的发展历程 1988年的巴塞尔文本框架 ?1、提出了风险资产的概念；风险资产＝∑资产类型×风险权重，但风险权重是监管部门自行制定的。 ?2、界定了合格的资本：核心资本、附属资本和资本扣除。 ?3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本＋附属资本)/风险资产。 ?4、资本充足率不低于8％；核心资本充足率不低于4％。 1988年巴塞尔框架的缺陷 ?1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one fits all） ?2、较之美国的CAMELS标准更松弛。 ?3、和亚洲金融危机有一定的相关性。 ?4、不是全面的风险管理框架。比国际银行业没有统一监管框架更糟糕的是，我们竟然有了现在这样一个框架－－－前英格兰银行行长Charles.Goodhart 2、银行全面风险管理的引入跨国银行对全面风险管理的诉求全面风险管理的基本定义 ?全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化、全部的风险管理概念为核心的崭新风险管理模式，已成为国际化商业银行谋求持续发展和竞争优势的最重要方式。 ?从跨国银行发展的角度看，风险管理经历了五个阶段，一是负债风险管理；二是资产（尤其是信贷）风险管理；三是资产负债管理；四是资本充足率管理；五是全面风险管理。中国对巴塞尔所做的承诺现阶段中国银行业风险管理的基本特征应充分意识到市场风险管理的重要性推进全全面风险管理的十个转变 ?↓在风险管理内容上，要由单一信用风险管理向信用、市场、操作多种类型风险管理转变； ?↓在风险管理方式上，要由审批授信等直接管理向直接管理和以运用模型进行风险的定量分析等间接管理相结合转变，要由事后被动督导型管理为主向事前主动引导型管理与事后被动督导型管理并重转变，要由末端治理型管理为主向源头控制型管理与末端治理型管理相结合转变；

#商业银行信贷风险管理研究(终稿)

商业银行信贷风险管理研究一、商业银行信贷风险管理概述随着近几年我国银行业对不良资产的处置力度加大，我国商业银行的信贷情况发生了很大的变化。如何科学地评价信贷客户，将企业所属行业和区域的风险值细化、专业化，以期有效地掌握信贷客户的各种信息，预知其信用风险变化趋势，及时地改变其抵押和担保组合，将所发放贷款的风险降到最小并发挥其最大的效益，是新时期商业银行信贷风险管理的目标。 (一)商业银行开展信贷风险管理的必要性尽管银行每年都在新增贷款，但银行的全部贷款中，存量贷款所占的比例仍然是最大，所以存量贷款的风险防范是银行信贷风险控制的重要内容。如何控制银行存量贷款的风险？存量贷款不是新发放贷款，它和新发放贷款最大的区别就在于它和银行之间已经存在交易记录，对于如何通过企业和银行之间的交易记录来识别存量贷款的风险大小，各银行都进行了大量的探索。重庆银行从2007年3月份开始一种新的管控模式，那就是由专门的的贷后管理部门实施独立的贷后评价。重庆银行在企业申报续授信时，由信贷监控部对存量贷款的基本情况、授信结构、企业的生产经营情况、第二还款来源、授信后审批条件的执行情况等进行综合评价，然后将评价结果送交专门的贷款评审部门，作为贷款评审的重要依据，所以贷款的后评价成为银行控制风险又一道关口，这无疑加强了银行的风险防范能力。（二）商业银行开展信贷风险管理评价的基本原则 1.动态检查和静态分析相结合原则。管户人员原则上应通过走访支行、到企业实地调查、调阅财务报表等信贷资料，核实相关情况，了解企业现状。 2.合法合规原则。现场检查工作必须以我行相关规章制度为准绳，确保检查程序合法合规。 3.客观原则。管户人员通过调阅信贷资料、现场调查等手段，出具全面、公正的续授信贷后评价意见。（三）商业银行开展信贷风险管理评价的主要内容后评价工作通过动态的下户检查和静态的材料分析相结合方式予以开展，主要关注授信后审批条件落实情况、存续期间企业生产经营重大变化等工作重点。具体而言，主要从以下几方面开展评价工作： 1.基本情况：如客户名称、注册资本金、股东结构、法人代表、主营业务有无重大变化等。 2.授信结构：通过登录人行信贷征信系统，查询企业有无关注或不良类贷款，负债总额有无较大增减，他行授信政策有无重大变化等。

大学课程-货币银行学-模拟试题3

《货币银行学》模拟试题（三）一、填空题（每空格1分，共10分） 1、商业银行进行多倍存款创造要具备两个基本条件：和。 2、“1：8”公式的含义是：对于8元钱的，对应的需要1元钱的。 3、造成通货膨胀的直接原因是的持续扩张。 4、中央银行的基本职能有：发行的银行、和政府的银行。 5、新中国的金融机构是通过组建、合并解放区银行、没收官僚资本银行、改造私人银行和钱庄等途径建立的。 6、目前，世界各国普遍以金融资产的强弱作为划分货币层次的主要依据。 7、用于反映物价上涨率与失业率之间此消彼长的交替关系的曲线是。 8、是人类必须遵守的基本道德规范，也是进行交易、支付和借贷活动的基础。二、单项选择题（10×1分＝10分） 1、历史上最早的货币制度是( )。 A、金本位制 B、银本位制 C、金银复本位制 D、金块本位制 2、商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能是( )。 A、信用创造 B、支付中介 C、信用中介 D、金融服务 3、如果金银的法定比价为1：13，而市场比价为1：15，这时，充斥市场的将是( )。 A、银币 B、金币 C、金币和银币 D、都不是 4、目前，西方各国运用比较多而且十分灵活、有效的货币政策工具为( )。 A、法定存款准备金 B、再贴现政策 C、公开市场业务 D、窗口指导 5、决定利率的基本因素是（）。 A、国家经济政策 B、社会平均利润率 C、物价水平 D、资金供求状况 6、提出现金交易说的经济学家是( )。

A、凯恩斯 B、马歇尔 C、费雪 D、庇古 7、中国自办的第一家银行是( )。 A、中国通商银行 B、中国交通银行 C、中国兴业银行 D、中国实业银行 8、股票史上影响股市行情最复杂的政治因素是（）。 A、国内政局变化因素 B、劳资纠纷因素 C、战争因素 D、国际政治形势的变化因素 9、一国金融稳定的核心是（）。 A、物价稳定 B、银行业稳定 C、实体经济正常运作 D、金融市场稳定 10、根据金融创新的内涵，下列不属于金融工具创新内容的是（）。 A、规避利率风险的创新 B、清算系统的创新 C、增加流动性的创新 D、规避金融管制的创新三、名词解释（每个3分，共15分） 1、信用货币 2、金融体系 3、金融抑制 4、货币需求 5、金融衍生工具四、简答题（每题6分，共36分） 1、货币制度的构成要素有哪些？ 2、信用对经济的积极作用和可能产生的负面影响各表现在哪些方面？ 3、股票交易价格是如何确定的？现实市场中的股价变动受哪些因素的影响？请举例说明。 4、商业银行组织体制有哪几种？其各自的含义是什么？ 5、简述金融监管的目标和内容。 6、治理通货膨胀的对策有哪些？五、计算题（本题7分）假设商业银行体系准备金为12000亿元，公众持有现金为8000亿元。活期存款法定准备金率为9％，定期存款法定准备金率为5％，现金漏损率为8％，定期存款与活期存款的比例为0.2，商业银行超额准备金率为4％。试根据上述资料回答以下问题： 1、基础货币、货币乘数、狭义货币供给量M1分别是多少？ 2、如果活期存款和定期存款的法定准备率均提高1%，则货币乘数、货币供给量M1分别有何变化？

货币银行学

北京语言大学网络教育学院《货币银行学》模拟试卷一注意： 1.试卷保密，考生不得将试卷带出考场或撕页，否则成绩作废。请监考老师负责监督。 2.请各位考生注意考试纪律，考试作弊全部成绩以零分计算。 3.本试卷满分100分，答题时间为90分钟。 4.本试卷分为试题卷和答题卷，所有答案必须答在答题卷上，答在试题卷上不给分。一、【单项选择题】(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题卷相应题号处。 1、由政府或政府金融机构确定并强令执行的利率是（）。 [A] 公定利率[B] 一般利率[C] 官定利率[D] 固定利率 2、J曲线效应描述的是汇率变动对（）。 [A] 资本输出入的影响[B] 进出口贸易的影响 [C] 国际储备的影响[D] 国际债务的影响 3、再贴现贷款是（）。 [A] 商业银行对企业的贷款 [B] 商业银行对其他非银行金融机构的贷款 [C] 商业银行对商业银行的贷款 [D] 中央银行对商业银行的贷款 4、在证券交易所专门从事不足一个成交单位股票买卖的证券商是（）。 [A]二元经纪人[B]零股交易商[C]自营经纪高[D]佣金经纪人 5、长期资本流入属于国际收支平衡表中的（）。 [A]经常项目[B]资本项目[C]资产项目[D]平衡项目 6、中国企业在英国债券市场上发行的英镑面值的债券，称为（）。 [A]中国债券[B]外国债券[C]欧洲债券[D]政府债券 7、政策性银行与商业银行共有的职能是（）。 [A]倡导性职能[B]选择性职能[C]金融中介职能[D]补充性职能 8、根据保险基金来源不同，保险分为（）。 [A]财产保险和人身保险[B]政策性保险和商业性保险 [C]责任保险和保证保险[D]自愿保险和强制保险 9、世界上第一家现代银行――英格兰银行产生于（）。 [A]1690年[B]1694年[C]1580年[D]1587年 10、一张面额为1000元的一年期的汇票，3个月后到期。到银行贴现时确定该票据的贴现率为4％，其贴现金额是（）。 [A]1000元[B]999元[C]10元[D]990元

货币银行学模拟题

货币银行学模拟题文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

《货币银行学》模拟题1 一、名词解释 1、利率体系-------是指一个经济运行机体中存在的各种利率由各种内在因素联结成的有机体，主要包括利率结构和各种利率间的传导机制。 2、货币均衡------是指在一定时期内社会的货币供给量与国民经济发展对货币的客观需要量基本上相适应的一种状态。 3、金融市场-------是指以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和。 4、通货膨胀-------商品和劳务的价格总水平持续明显上涨的过程。二、简述题 1、请分析货币的本质。货币是固定的充当一般等价物的特殊商品，它体现一定的社会生产关系。 2、试述20世纪80年代以来金融创新的原因。（1）欧洲货币市场和资本市场的建立和发展（2）国际债务危机及其影响（3）技术进步，尤其是电子技术的飞速发展为金融业的发展创新铺平了道路（4）经济环境中的风险性增大，尤其是通货膨胀率和市场利率变化莫测使得金融创新成为必要的选择（5）金融管制的放松 3、什么是商业信用，简述其特点。

商业信用是指企业单位之间，由于商品交易而延期付款或预收货款所发生的借贷活动。其特点有：（1）它所贷出的资本是处于产业资本循环过程中的最后一阶段的商品资本（2）其债权人和债务人都是企业，是最简单的直接信用形式（3）具有分散性和自发性（4）商业信用与经济发展模式及发展状况紧密相联。 4、什么是需求拉上型通货膨胀？并画图表示。由于社会再生产过程中社会总需求过度增长，超过了既定价格水平下的商品和劳务的供给，而引起的货币贬值，物价总水平上涨，就是需求拉上型通货膨胀。图形见课本268页。三、填空题 1、凯恩斯的货币需求理论认为，人们持有货币的动机主要有交易动机、预防动机和投机动机。 2、按照股东所具有的权利，股票可分为普通股和优先股。四、论述题中央银行应从哪些方面加强对金融的监督管理？ 1、预防性管理。包括行政管理和预警制度：市场准入的管理，包括两方面内容，一是进入市场所需的资格条件，二是规定业务范围；利率限制，主要指存款利率限制；资产流动性管理，规定具有一定流动性的资产必须要在其总资产中占有相当的比例；资本充足性管理，通过资本必须与银行的资产或负债保持一定的比例来限制银行的业务规模；贷款管理，包括集中贷款限制，内部贷款限制，呆账准备金和一般准备金的提取；其他业务活动限制。

商业银行全面风险管理办法

货币银行模拟试题答案

货币银行学模拟试题答案一、解释概念（15分）信用货币：是指由银行体系发行与创造的货币，包括流通中的现金与银行存款。金融工具：指流通的信用工具，是在信用活动中产生，能够证明金融交易金额、期限、价格的书面文书。投资银行：是经营长期投资的非银行金融机构。基础货币：由流通中的现金与银行存款准备金所构成。货币政策工具：中央银行为实现货币政策目标所采取的措施和手段。二、判断题（20分，正确的打√，错误的打×） 1．格雷欣法则是在金银复本位制中的平行本位制条件下出现的现象。（×，双本位） 2．商业信用是现代信用活动中最主要信用形式。（×，主导信用形式是银行信用） 3．专业银行是指专门从事指定范围内的金融业务、提供专门金融服务的银行，专业银行应归属于政策性银行。（×） 4．中央银行或金融管理局在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心地位。（√） 5．金融市场的风险分散或转移，仅对个别风险而言。（√） 6．不论企业是否获利，企业债券必须按期如数还本付息，而普通股票的收益则取决于企业盈利状况。（√） 7．中央银行的货币发行在资产负债表中列在资产一方。（×） 8．凯恩斯认为，预防性货币需求与利率水平正相关。（×） 9．再贴现政策是通过增减商业银行资本金来调控货币供应量的。（×） 10．一般地说，基础货币是中央银行能够加以直接控制的，而货币乘数则是中央银行不能完全控制的。（√）三、简答题（每小题7分，共35分） 1．简述国家信用的作用。答：（教材）国家信用之所以产生，主要是由于以下几方面的需要：第一，弥补财政赤字的需要。不论国家财政预算是否有赤字，在预算执行过程中，往往由于种种原因会出现财政支出大于财政收入的状况，因而产生赤字。一般来说，弥补财政赤字的办法有三种：动用历年结余、增发钞票和举债。如果往年财政有结余，在出现赤字时用历年结余来弥补是恰当的，如果往年没有结余，这个办法就没有实际价值。因弥补赤字而进行货币的财政性发行，这不是经济发展的正常需要，很有可能引发通货膨胀，产生一系列不良后果。所以，比较而言，举债是比较稳妥有效地弥补赤字的手段。第二，调节经济的需要。政府在宏观经济中的调控地位举足轻重，政府投资能改善一国的产业结构，能弥补市场经济的缺陷，能在经济发展缓慢时促进经济