金融机构风险管理选择题以及答案

1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )

A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。

A．8万元B．6万元

C．-8万元D．10万元

3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。A．净利息收入减少0．05万元B．净利息收入增加0．05万元

C．净利息收入减少0．01万元D．净利息收入增加0．01万元

4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10％)( )。

A．99．75元B．100元

C．105．37元D．98．67元5．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3．25万元，负债的市场价值增加了5．25万元，则该金融机构的股东权益变化为( )。

A．增加了2万元B．维持不变

C．减少了2万元D．无法判断6．有效期与到期日的关系为：( )。

A．DB≤MB B．DB

C．DB≥MB D.DB=MB

7．期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的有效期为( )。A．1年B．0.878年C．0.2年D．0.7358年

8．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为( )。

A．1.09年B．1.78年c．2年D．2.9年9．债券为永久性公债，面值为1 000元，其有效期为( )。

A．10年B．13.5年

C．12.5年D。14.5年

10．债券的有效期为8.23年，收益率为8％，其修正的有效期为（）

A．9.37年B．6.72年

C．8.23年 D. 7.62年

11．债券的票面利率越大，有效期( )。A．越小B．越大C．不变D．不确定12．当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个( )速率在增加。

A．递增B．不变

C．递减D．不确定

13．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。

A．1

dP dR

D

P R

=-

+ B．1/2

dP dR

D

P R

=-

+

c．

dP

MDdR

P

=-

D．

2

1

dP dR

D

P R

=-

+

14．运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( )

A．杠杆修正的有效期缺口B．金融机构的规模

C．利率的变化程度D．市场条件的变化

15．可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( )

A．增加资产规模B．减少DA和增加DL．

C．减少负债规模D．增加DA

16．假设银行贷款优惠利率为6％，信用风险溢价为1％，贷款费用比率为0.5％，银行要求补偿性余额为8％，法定准备金率为6％，则该笔贷款的合同承诺收益率为( )。

A．10.22％B．12.36％

C．8.11％D．7.38％

17．假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0．012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC比率为( )。

A．17．65％B．18．58％

C．14．63％D．20．21％

18．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采

取的行为是( )。

A．发放该笔贷款

B．降低股东回报率

c．不发放贷款或调整贷款条件

D．不能确定

6．某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120 000元／年，住房抵押贷款偿还额2 500形月，房产税3 000形年，则其GDS 比率为( )。

A．27：50％B．30．20％

C．40．56％D．18．69％

7．上题中，若该申请者的其他债务支出为3 500元／年，则其TDS比率为( )。

A．70．86％B．69．12％

C．62．50％D．56．79％

8．以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是( )。

A．流动比率B．速动比率

C．应收账款周转次数D．现金比率9．以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是( )。

A．资产负债率B．利息保障倍数

C．速动比率D．销售净利率．19．某大型企业财务资料如下：总资产=350 000(元)、流动资产=80 000(元)、流动负债=75 000(元)、息税前利润=30 000（元）、留存收益=20000（元）、股票总市值=100000（元）长期负债=200000（元），销售收入=600000（元），则该企业的Z值为( )。A．2.3951 B．3.1589

C. 0. 4796 D．2.1345

20．下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。

A．该模型是对现代资产组合理论的局部运用

B．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标

c．偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大

D．该模型适合于所有的金融机构21．下列对信用度量方法说法错误的是( )；，

A．该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一

B．信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型

c．金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值(VaR)

D．95％的风险价值代表存在5％的可能性损失超过风险价值

22．下列那一项不是信用度量方法所需要的数据?( )

A．借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级

B．市场贷款数量分布数据

C．违约贷款的回收率

D．债券（或贷款）市场上信用风险溢价率和收益率

23.从经济的角度来看，表外项目是( )。

A．资产B．负债

C．或有资产和或有负债D．资产和负债

24．某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为( )

A．500，600 B．600，500

C．500，350 D．500，450

25．下列不属于银行将业务转到资产负债表

外的原因有( )。

A．增加的手续费收入B．避免资本充足率要求

C．避免储备率要求D．获得利息收入

26．下列属于中间业务的有( )。

A．商业信用证B．咨询

C．金融衍生工具D．承诺贷款27．下列不属于贷款承诺的主要风险的是( )。

A．利率风险B．信用风险

C．总筹资风险D．法律风险28·下列不属于表外业务的监管标准和基本原则的

是( )。

A·利润最大化原则B．信息披露原则

C·审慎会计制度原则D．资本充足率原则

29·信用证手续费收入应该超过信用证的预期违约风险，它等于违约的概率乘以信用证的( )。

A．预期净收入

B．预期净收入与预期净支出之差

C．预期净支出

D．预期净利润

30.在计算利率和外汇衍生合约当前风险敞口时，当计算出的合约替代成本为负值和为正值时，银行的当前风险敞口分别为（）。

A．0，这个为正的值

B．这个为负的值，0

C．0,0

D，这个为负的值，这个为正的值

31．根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为( )。

A．50％B．100％

C．75％D．25％

32．对表外业务中的非避险交易应按( )计价。

A．市场价值 B.历史价值

C．账面价值D．市场价值与账面价值的算术平均值

1·以下金融机构的国际业务中，属于国际投资业务的

是( )。

A．同业借款B．国际存款

c．打包贷款D．发售欧洲债券

2．以下金融机构的国际业务中，属于中间业务的是( )。

A．福费廷B．国际结算

C．票据承兑D．外国政府债券买卖33．当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该( )。

A．在远期市场上买入外币

B．在远期市场上卖出外币

c．在即期市场上买入外币

D．在即期市场上卖出外币

34．下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的是（）。

A. 购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易。

B. 购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资。

C. 以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸。

D. 通过预测外汇汇率走势，以投机为目的购买、出售外币。

35．外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有（）。

A．净外汇风险敞口B．外汇资产C．外汇负债D.外汇买入

36．如果银行持有存在美国美元的多头，当人民币对美元升值时，银行会( )。

A．损失，B．获利

C．既不损失也不获利，D。不能确定损失还是获利

37.资本的构成不包括( )。

A．普通股B．银行短期借款

c．普通准备金D．盈余

38．除了普通股以外，股本还包括( )。

A．资本溢价B．债务资本

C．优先股D．留存收益

39．下列不属于《巴塞尔协议》规定的

资本的是( )。

A ．核心资才

B ．一级资本

C ．附属资本

D ．自有资本

40．下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的 是( )。

A ．公开储备

B ．未公开储备

c ．资产重估储备 D ．次级长期债务 41．《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率 为( )。

A ．6％

B ．8%

C ．7％

D ．10% 42．《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资 本的( )。 A ．50％ B ．20％， C ．40％ D ．60% 43．《巴塞尔协议II 》不针对的风险是( )。 A ．操作风险 B ．信用风险 c ．市场风险 D ．外汇风险 44．《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括( )。 A ．风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风 险以及操作风险

B ．在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次

c ．要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算 资本充足率 D ．《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级 45．下列科目中不属于银行账户的是( )。 A ．贷款 B ．资本 c ．存款 D ．债券 46．

( )。 A 债券B 商品 C 外汇

E 股票 VaR 和DEAR

的关系为：( )。 VaR=DEAR

B ．VaR=DEAR ×N

C ．VaR=DEAR

D ．VaR=DEAR ／N

48．下列资产间收益的相关性与资产组合的( )。

的总风险越大

B ．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

C ．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

D ．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产 组合的总风险越大

49．假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR 为( [-0.03％+ 1％*2.33]*1000,000 )。 A ．16 200元 B ．23 000元 C ．162 000元D ．230 000元

50．测量日风险价值的公式为：( )。 A ．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 B ．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 c ．日风险价值(DEAR)：头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D ．日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 、

51．在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是()。 A ．外汇头寸空头和多头中绝对值相对

较小的数值的8％

B ．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4％

较大的数值的8％

D ．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4％

52

．假设银行持有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，股票的资本费用为( )。

220 000元 B ．260 000元 C 300 000元D ．180000元

53.在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。

A ．85% B.90% C.95%

金融风险管理考试题目及答案

金融风险管理考试题目 及答案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

十大经典风险管理案例pdf

风险管理十大案例 案例1：法国兴业银行巨亏 一、案情 2008 年1 月18 日,法国兴业银行收到了一封来自另一家大银行的电子邮件,要求确认此前约定的一笔交易,但法国兴业银行和这家银行根本没有交易往来。因此,兴业银行进行了一次内部查清,结果发现,这是一笔虚假交易。伪造邮件的是兴业银行交易员凯维埃尔。更深入地调查显示,法国兴业银行因凯维埃尔的行为损失了49 亿欧元,约合71 亿美元。 凯维埃尔从事的是什么业务,导致如此巨额损失?欧洲股指期货交易,一种衍生金融工具 产品。早在2005 年 6 月,他利用自己高超的电脑技术,绕过兴业银行的五道安全限制,开始了 违规的欧洲股指期货交易,“我在安联保险上建仓,赌股市会下跌。不久伦敦地铁发生爆炸, 股市真的大跌。我就像中了头彩……盈利50 万欧元。”2007 年,凯维埃尔再赌市场下跌,因此 大量做空,他又赌赢了,到2007 年12 月31 日,他的账面盈余达到了14 亿欧元,而当年兴行银行 的总盈利不过是55 亿欧元。从2008 年开始,凯维埃尔认为欧洲股指上涨,于是开始买涨。然 后,欧洲乃至全球股市都在暴跌,凯维埃尔的巨额盈利转眼变成了巨大损失。 二、原因 1.风险巨大,破坏性强。由于衍生金融工具牵涉的金额巨大,一旦出现亏损就将引起较大 的震动。巴林银行因衍生工具投机导致9.27 亿英镑的亏损,最终导致拥有233 年历史、总投 资59 亿英镑的老牌银行破产。法国兴业银行事件中,损失达到71 亿美元,成为历史上最大规 模的金融案件,震惊了世界。 2.暴发突然,难以预料。因违规进行衍生金融工具交易而受损、倒闭的投资机构,其资产 似乎在一夜间就化为乌有,暴发的突然性往往出乎人们的预料。巴林银行在1994 年底税前利 润仍为1.5 亿美元,而仅仅不到3 个月后,它就因衍生工具上巨额损失而破产。中航油(新加坡) 公司在破产的6 个月前,其CEO 还公开宣称公司运行良好,风险极低,在申请破产的前1 个月

金融风险管理单选多选判断

金融风险管理 单选题 1、按金融风险的性质可将风险划分为（系统风 险和非系统风险）。2、（信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而是银行遭受损失的可能性。3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（代客理财产品由于市场利率波动而造成损失）4、（法律风险）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。5、（马克维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理理论奠定了理论基础。6、（转移策略）是在风险发生前。通过各种交易活动‘把可能发生的危险转移给其他人承担。7、（数据仓库）存储着前台交易记录、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。8、下列各种风险管理策略中，采用那一种来降低非系统性风险最为直接、有效（风险分散）。9、被视为银行一线准备金的是（现金资产）。10、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（损失类调款）。11、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（8%）。12、贴现发行债务的到期收益与当期债券价格（反向）相关。13、信用风险的核心内容是（信贷风险）。14、（德尔菲法）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。15、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（销售收入/总资产）。16、金融机构的流动性需求具有（刚性特征）。 17、资产负债管理理论产生于20世纪（70年代末、 80年代初）。18、金融机构的流动性越高，（风险性越小）。19、流动性缺口是指银行（资产）和负债之间的差额。19、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（现值）之比。20、利率互换交易是与20世纪（80年代初）。21、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（上升）会增加银行的利润。22、缺口是指利率敏感性（资产）与利率敏感性负债之间的差额。23、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（折算风险）。24、（硬）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。25、在出口或对外贷款的场合。如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提一下（提前收汇），以避免该货币可能贬值带来的损失。26、（20%）的负债、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。27、人员风险是指（缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险）。28、下列风险中不属于操作风险的是（流动性风险）。29、将单一风险暴漏指标与固定百分百相乘得出监管资本需求的方法是（基本指标法）。30、流动性风险是指银行用于即使支付的流动资产不足。不能满足支付需要，使银行丧失（清偿能力）的风险。31、证券投资管理公司的首要目标是（本金安全）。32、下 列证券中，分风险最小的是（中央政府债券）。33、 （流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大 风险。34、下列措施中不属于理赔环节风险管理 措施的是（建立、健全风险核保制度）。35、保险 公司的财务风险集中体现在（资产和负债的不匹 配）。36、下列不属于保险资金运用风险管理的是 （加大对异常信息和行为的监控力度）。11章—第 17章单选37并购业务是证券公司（投资银行业 务）的一项重要业务。38引起证券承销失败的原 因包括操作风险、（市场风险）和信用风险。39 下列属于证券公司自营业务特点的是（以自有资 金进行证券投资，盈利归己，风险自担）。40证券 公司的经纪业务是在（二级市场）上完成的。41 做好现金需求预测是开放式基金管理（赎回与流 动性风险）的手段。42（公司型）基金具有法人 资格。43基金管理公司进行风险管理与控制的基 础是（良好的内部控制制度）。44信用社面临的最 基本的风险是（流动性风险）。45下列各项，负责 信用社内部审计监督的是（监管理事会）。46金融 信托投资公司的主要风险不包括（税务风险）47. 下列各项，（进口商）所承担的汇率风险主要是商 业性风险。48现代意义上的金融衍生工具产生于 （20世纪70年代）。49当期权协议价格与标的资 产的市场价格相同时，期权的状态为（两平）。50 期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值 （越大）。51金融衍生工具面临的基础性风险是 （市场风险）。52（国际金融工程师学会（IAFE） 的成立）标志着金融工程学正式形成。53我国于 20世纪（90年代）恢复股票的发行。54回购协 议是产生于20世纪60年代末一种（短期）资金 融通方式。55期限少于一年的认股权证为（备兑 认股权证）。56下面不是网络银行的特点的是（交 易费用与我理点有相关性）。57在电子交易过程 中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请 求的合法性的部门是（电子认证中心（CA））。58 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度 上取决于（计算机安全技术的先进程度以及所选 择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平）。 59（系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融 体系的完整性构成威胁。60、20世纪90年代以来， 金融危机更多的是以（货币危机）形式爆发。61 （GDP增长率）在反映一国经济增长速度的同时， 也反映了该国经济的总体发展态势。62我国的银 行精算在律组织——银行业协会成立于（2000） 年。 多选题 1、关于风险的定义，下列正确的是（风险是发 生某一经济损失的不确定性；风险是经济损失机 会的可能性；风险是经济可能发生的损失和危险； 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异。）2、 金融风险的特征（隐蔽性；扩散性；加速性；可 控性。）3、下列说法正确的是（信用风险又被称 为违约风险；信用风险是最古老也是最重要的风 险；信用风险存在于一切用用交易活动中）。4、 国家风险的基本特征有（发生在国际经济金融活 动中；不论是政府、商业银行、企业，还是个人， 都有肯能遭受国家风险带来的损失。）。5、20世纪 70年代以来，金融风险的突出特点是（证券市场 的价格风险；金融机构的信用风险；金融机构的 流动性风险。）。6、内控系统的设置要以金融风险 管理为主线，并遵循以下原则（有效性；全面性； 独立性。）。7、一个金融机构的风险管理组织组织 系统一般包括一下子系统（董事会和风险管理委 员会；风险管理部；业务系统。）。8、金融风险综 合分析系统一般包括（贷款评估系统；财务报表 分析系统；担保评估系统；资产组合量化系统。）。 9、属于商业银行资产项目的是（现金资产；各种 贷款；证券投资；固定资产。）。10、从银行资产 和负债结构来识别金融风险的指标有（存贷款比 率；备付金比率；流动性比率；单个贷款比率。）。 11、信贷风险防范的方法中。减少风险的具体措 施有（实施信贷现代配给制度；实施抵押担保； 签订限制性契约；提供贷款承诺；跟踪客户资产 负债和资金流动情况。）。12、信贷结构调整通常 包括（产业和行业结构调整；区域结构调整；种 类结构调整；贷款期限和规模结构调整。）。13、 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高 低将资本市场分为（弱有效市场；强有效市场； 中度有效市场。）。14、在贸易融资业务中，资金 可能出现风险的征兆有（信用问题；操作问题； 汇率问题。）。15、专家制度法的内容包括（品德 与声望；资格与能力；资金实力；担保；经营条 件和商业周期）。16、按照美国标准普尔、穆迪等 着名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包 括的阶段有（准备；会谈；评定；事后管理。）。 17、金融机构的流动性较强的负债有（活期存款； 大额可转让定期存单；向其他金融企业拆解资金； 向中央银行借款。）18、商业银行贷款理论的缺陷 是（没有考虑贷款需求多样化；没有认识到存贷 款的相对稳定性；没有注意到贷款清偿的外部条 件。）。19、证券公司流动还行风险主要来自（代 客理财；自营证券业务；新股（债券）发行及配 售承销业务；客户信用交易。）。20、商业银行现 金资产包括（库存现金；在中央银行的存款；同 业存款。）。21、商业银行头寸包括（基础头寸； 可用头寸；可待头寸。）22、利率期货的特征有（标 准化合约条款；冲销交易；公开交易市场；交易 主体的另一方是交易所。）。23、利率风险的常用 分析方法有（收益分析法；经济价值法。）24、利 率风险的主要形式有（重新定价风险；收益率曲 线风险；基准风险；期权性风险。）。25、管理利 率的常用衍生金融工具包括（远期利率协定；利 率期货；利率期权‘利率互换；利率上限。）。26、 根据国际金融组织对外债的定义。外债的特征有 （外债的当事双方具有债权债务关系；外债的债 权债务关系具有契约性；外债的债权债务关系必 须发生在居民与非居民之间的。）。27、银行外汇 头寸管理方法有（设立合理的外汇交易头寸限额； 及时抛补敞口头寸；积极建立预防性头寸。）。28、 折算风险的管理方法有（缺口法；和约保值法。）。 29、国际上常用的借款方式有（国际金融组织贷

金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)

风险管理第一次作业 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险

2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 C.加速性 D.企业金融风险B.扩散性D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×) 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 正确依据：风险分散只能降低非系统风险； 风险转移可以转移非系统风险和系统风险； 风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险； 风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。

金融风险管理案例

《金融风险管理案例分析》 ——华谊兄弟 姓名：周冰倩 学院：行知学院商学分院 专业：金融学

学号：12856218 金融风险管理案例分析之华谊兄弟 前言： 在21世纪初的中国娱乐业市场，涌现出一批商业巨头，而华谊公司正是个中翘楚。从一家小型的广告公司，到如今庞大的商业帝国，华谊走过了一条不可思议的崛起之路。当然，时势造英雄，这不仅仅归功于王中军王中磊两位创始人的商业才能，也要归功于繁荣的中国市场。 华谊概况： 华谊兄弟传媒集团是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团，于1994年创立。1998年正式进入电影行业，因投资冯小刚的贺岁片而声名鹊起，随后全面进入传媒产业，投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域，在这些领域都取得了不错的成绩。时至今日，华谊兄弟传媒集团已经发展成为一个涵盖广告、影视、音乐、发行、艺术设计、建筑、汽车梢售、文化经纪、投资等的大型民营企业集团，并于2009年10月30日创业板正式上市。 一．信用风险： 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。 我认为可能会导致出现信用风险的原因有两个：

（1）经济运行的周期性。 （2）是对于公司经营有影响的特殊事件的发生。 宏观经济与政策环境： 2013年起，全球经济逐渐复苏，中国经济保持稳定的增长态势，经济运行总体平稳。2014年将是中国全面深化改革的重要一年，中国经济的主要特征是由高速增长向中高速增长转换。伴随着这种增速转换，中国经济的结构性调整特征十分明显，服务业发展动能逐渐增强。国内外良好的经济环境和国内深化改革的政策目标都将刺激中国服务业，第三产业的发展。 行业态势： 优势： 1.中国电影产业规模快速增长，为大型电影企业提供了发展机会。而且娱乐影视这整个行业发展快，对优质作品需求大，有利于公司发挥自身优势满足市场需求，保持行业领先地位。 2.华谊拥有出色的制作、宣传与发行能力，在国产大片市场处于优势地位；电视剧制作实力强产量高；艺人经纪业务拥有艺人数量超过百人。公司独创的经营管理模式，有助于降低风险保证收益。 3.公司以工作室独立运营进行作品创作等经营管理模式，有助于公司降低经营风险，取得最大收益。公司产业完整，影视资源丰富，电影、电视剧和艺人经纪三大业务板块有效整合，协同发展，在产业链完整性和影视资源丰富性方面有较为突出的优势。 劣势： 1.虽然我国电影产量已初具规模，但其中具备较高商业价值的影片数量仍然较少，高质量影片供应量的增加将直接推动电影票房收入的增长。 2.影片产量和放映数量均在增长，但银幕数量以及高质量影片的供应不足限制了整个行业的发展速度。规模大，产业链完整，运作高效的电影企业将在发展中获胜。 综上所述，尽管存在着一些不利因素，但总体来看，电视剧市场以及国内外的经济环境外部因素都是有利于华谊公司的发展的。因此，外部环境对该公司造成的信用风险的压力较小。 华谊重大事件年表： 1994年，华谊兄弟广告公司创立 1997年，年销售额达6亿，进入中国十大广告公司行列 2000年，并购金牌经纪人王京花的经纪公司，成立华谊兄弟时代经纪有限公司；太合控股2000万入股，成立华谊兄弟太合影视投资公司 2001年，成立华谊兄弟太合文化经纪有限公司 2002年，华谊取得西影股份发行公司超过40%的股份 2004年，出资3000万收购战国音乐，成立华谊兄弟音乐有限公司；TOM集团出资500万美元收购华谊27%的股权，华谊更名为华谊兄弟传媒集团 2005年，中国最大SP之一华友世纪对华谊兄弟音乐有限公司进行超过3500万战略性投资；华谊以3500万入股天音公司成立新的天音传媒有限公司；金牌经纪人王京花带领一些艺人跳槽橙天娱乐

金融风险管理练习题6

金融风险管理练习题六 第一题：选择题（每题1分，共20分） 1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。 A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 2. 下列关于风险的说法，正确的是( )。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 3. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范 4. 一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：( )。 A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性 B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险 C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益 5. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 6. 风险管理的最基本要求是( )。

金融风险管理 课后习题解答

第一章 【习题答案】 1.系统性金融风险 2.逆向选择；道德风险 3.正确。心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。 4.错误。不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。 5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在） 6.A 7.略。提示：金融风险的定义。 8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。 9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。 10.金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。

金融风险管理考试综合复习题

复习题 一、填空题 1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。 2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。 3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。 4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。 5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。 6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。 二、单项选择题 1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。 A.利率风险 B.政策性风险 C.购买力风险 D.信用风险 2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。 A.利率变动的影响 B.客户信用风险的影响 C.中央银行政策的影响 D.金融企业信誉的影响 3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。 A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B.某一期限的利率面临的风险 C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。 A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风

金融风险管理考试题目及答案定稿版

金融风险管理考试题目及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

【实用资料】金融风险管理作业1完整答案.pdf

金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场

案例分析：从海尔集团看风险管控

案例分析：从海尔集团看风险管控 https://www.wendangku.net/doc/3f7357140.html,2009-05-13 16:05:05 来源：CIO时代 【导读】：海尔之所以能在逆市中取得更上一层楼的佳绩，很大程度上得益于其在亚洲金融危机以来的十多年中对风险管控的强化和创新。 海尔之所以能在逆市中取得更上一层楼的佳绩，很大程度上得益于其在亚洲金融危机以来的十多年中对风险管控的强化和创新。 美国次贷引发的金融风暴席卷全球，其影响还在不断扩散之中，作为全球制造业大国的中国同样面临着巨大挑战。 而在此背景之下，位于青岛的海尔冰箱生产车间却是一片热火朝天的景象。世界著名的消费市场研究机构EuromonITor International(欧睿国际)最新发布的监测数据显示，以单一品牌计，2008年海尔品牌在全球冰箱市场份额已达6.3%，超过惠而浦、LG和伊莱克斯等，跃居全球第一。 在弥漫着悲观情绪的市场上，2008年海尔集团全球营业额实现1220亿元，同比增长8%，其中海外营业额同比增长9.8%，利润同比增长20.6%，目前海尔集团已经是世界第四大白色家电制造商、中国最具价值品牌，在全球建立了29个制造基地，8个综合研发中心，19个海外贸易公司，全球员工总数超过5万人，已发展成为大规模的跨国企业集团。这样一组数据，无疑勾勒出了在全球危机(尤其是在国内制造业危机)的寒冬之下的一抹盎然春意。 海尔今天的这一切得益于其十分注重吸取1997年亚洲金融危机的教训，重视内控和风险管理体系的建立和完善。 我们认为，所有风险的源头可以说是战略，确定战略的时候，就锁定了全部风险。企业里的风险可以通过一些手法进行有效规避：财务管理、预算管理、人事管理、有效授权、投资管理和风险监控，制定风险管理体系以量化各项企业风险，制定风险防范的办法，降低经营的风险。 以海尔的具体风险管理措施来看： 战略层风险管理 集团化、国际化：目前海尔在全球30多个国家和地区建有贸易公司与设计中心，全球有10多个工业园，这么大的规模如果不建内控体系，企业的风险将非常大。 风险随着企业集团化、多元化、国际化等新经营空间的拓展，而有了很多新的课题、新的表现，在拓展的同时，需要不断提升对风险的认识、理解和控制。风险在遇到集团管控问题后会立即变得更加复杂：首先，集团企业在取得协同、整合、规模优势等利益的同时，随着资产规模的扩大、涉足产业的增加、所属子公司地域分布趋于分散，企业所面临的各种投资、运营、管理风险必将显著放大，对集团管控能力特别是风险内控体系也提出了更高的要求；其次，因集团化、多元化和国际化之后产生的多层次、多法人问题，风险也成为一个跨层次、多对象的体系。因此，随着企业规模的壮大，其触角的全球延伸，风险管理便自然成为企业经营的充分必要命题。 在国际化运作中，海尔的理念是“出口创牌”，战略分为三步“走出去”、“走进去”和“走上去”，“走出去”仅仅是把产品出口到海外：“走进去”则是应成为在当地被认可的产品，进入到当地连锁，在当地设计，为当地用户服务“走上去”则是成为当地的名牌。在国际扩张的路径上，海尔的手段主要是：整体兼并、投资控股、品牌运作和虚拟经营。海尔兼并扩张的一条基本原则就是“总体一定要大于局部之和”，必须兼并一个成功一个，最大限度地优化资源配

金融风险管理复习资料

对外经济贸易大学远程教育学院 2011-2012学年第一学期 《金融风险管理》复习大纲 一、单选题 1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。 A. 非系统性金融风险 B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。 A. 信用风险 B. 系统性风险 C. 微观金融风险 D. 宏观金融风险 9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。 A. 操作风险 B. 流动性风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。 A. 金融风险管理策略 B. 金融风险 C. 金融风险管理 D. 金融稳定 11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。 A. 1938 B. 1970 C. 1983 D. 1986 12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于 （）。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

金融风险管理作业答案

一、单选题 １、“＿D_____就是指管理者通过承担各种性质不同得风险,利用它们之间得相关程度来取得最优风险组合，使加总后得总体风险水平最低. Ａ、回避策略B、转移策略 Ｃ、抑制策略D、分散策略” 2、“流动性比率就是流动性资产与＿__＿__＿之间得商。 A、流动性资本Ｂ、流动性负债 C、流动性权益 D、流动性存款" 3、“资本乘数等于＿_＿__除以总资本后所获得得数值 Ａ、总负债B、总权益 C、总存款 D、总资产” 4、“狭义得信用风险就是指银行信用风险，也就就是由于__＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失得风险。 A、放款人 B、借款人 Ｃ、银行D、经纪人” 5、“__＿__＿＿理论认为，银行不仅可以通过增加资产与改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行得借款市场广大，它得流动性就有一定保证。 A、负债管理 B、资产管理 C、资产负债管理Ｄ、商业性贷款" 6、“所谓得“存贷款比例"就是指＿_＿_＿______。 A、贷款/存款 B、存款/贷款 C、存款/(存款+贷款) D、贷款/（存款+贷款) 7、“当银行得利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率得上升会_＿__＿＿_银行利润；反之，则会减少银行利润. Ａ、增加B、减少C、不变Ｄ、先增后减” 银行得持续期缺口公式就是____＿__＿____＿_。( A ） A．B、Ｃ、Ｄ、 9、“______＿_，又称为会计风险，就是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失得可能性。 A、交易风险 B、折算风险 C、汇率风险 D、经济风险” 1０、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致得决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了＿_＿_＿___制度，以降低信贷风险。 A、五级分类 B、理事会 C、公司治理 D、审贷分离” 11、证券承销得信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券得__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应得损失。 Ａ、管理人B、受托人C、代理人D、发行人 １2、“＿______＿就是以追求长期资本利得为主要目标得互助基金。为了达到这个目得，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司得股票.

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-