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计量经济学复习题(本科)

一、绪论

一、单选题

1.计量经济学是一门（）学科。a A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

2.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。 A.费歇尔(Fisher) B.匡特(R ·E ·Quandt) C.弗里希(R ·Frisch) D.希尔 (H ·Theil)

3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。

A.1930年世界计量经济学会成立

B.1933年《计量经济学》会刊出版

C.1969年诺贝尔经济学奖设立

D.1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来 4.经济计量分析的工作程序（）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.平行数据 6.横截面数据是指（）组成的数据。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标

B.同一时点上相同统计单位相同统计指标

C.同一时点上相同统计单位不同统计指标

D.同一时点上不同统计单位不同统计指标 7.下面属于横截面数据的是（）。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性 9.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。

A.一致性

B.准确性

C.可比性

D.完整性 10.容易产生异方差的数据是（）

A.时间序列数据

B.虚变量数据

C.横截面数据

D.年度数据 11.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。 A.i C

（消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i

P 9.0+（价格）

C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）

D.i Y （产出量）6

.065.0i K =（资本）4

.0i L （劳动）

12.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。 A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则 13.拟合优度检验属于（）

A.计量经济学检验

B.统计学检验

C.经济意义检验

D.模型预测检验 14.下列哪项不属于计量经济学检验的是（）

A.异方差性检验

B.序列相关性检验

C.共线性检验

D.t 检验 15.狭义计量经济模型是指（）。

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型

D.模糊数学模型 16.计量经济模型的基本应用领域有（）。

A.结构分析、经济预测、政策评价

B.弹性分析、乘数分析、政策模拟

C.消费需求分析、生产技术分析、

D.季度分析、年度分析、中长期分析二、多选题

1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。

A.统计学

B. 经济学

C.经济统计学

D.数学 2.从内容角度看，计量经济学可分为（）。

A.理论计量经济学

B.狭义计量经济学

C.应用计量经济学

D.广义计量经济学 3.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。

A.对象及范围可比

B.时间可比

C.口径及内容可比

D.计算方法可比 4.计量经济模型的应用在于（）。

A.结构分析

B.经济预测

C.政策评价

D.检验和发展经济理论 5.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（）。

A. 一致性

B.完整性

C.准确性

D.可比性 6.下列哪些是统计学检验准则（）。

A.变量的显著性检验

B.方程的显著性检验

C.拟合优度检验

D.自相关检验 7.下列哪些是计量经济学检验准则（）。

A.随机误差项的自相关检验

B.多重共线性

C.异方差检验

D.方程的显著性检验 8.计量经济学成功的三要素为（）

A.模型

B.数据

C.理论

D.方法

9.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作( )

A.确定模型包含的变量

B.确定模型的数据形式

C.拟定模型中待估计参数的理论期望值区

D.方法的选择

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）

1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。

A.函数关系与相关关系

B.线性相关关系和非线性相关关系

C.正相关关系和负相关关系

D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指（）。

A.变量间的非独立关系

B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系

D.变量间不确定性的依存关系

3.回归分析中关于解释变量和被解释变量定义，下列说法正确的是（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

4.外生解释变量是指（）

A.与随机误差项不相关的被解释变量

B.与随机误差项不相关的解释变量

C.估计模型中的所有解释变量

D.估计模型中的所有解释变量和随机误差项 5.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A.

()

∑=-n t t t

Y Y

? B.∑=-n

t t t Y Y 1

? C.t t Y

Y ?max - D.()

?∑=-n

t t t Y Y 6.下图中“{”所指的距离是（）

X Y 10???ββ+=

A.随机误差项

B.残差

C.i Y 的离差

D.i Y

?的离差

7.以Y 表示实际观测值，?Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。

A.i i

?Y Y 0∑（－）＝ B .2i i ?Y Y 0∑（－）＝ C.i i ?Y Y ∑（－）＝最小 D.2i i ?Y Y ∑（－）＝最小 8.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和

B.均值

C.概率

D.方差

9.参数估计量β?

是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性 10.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( )

A.无偏性

B.有效性

C.线性性

D.一致性

11.参数β的估计量?β具备有效性是指（）。

A.?var ()=0β

B.?var ()β为最小

C.?()0ββ－＝

D.?()ββ－为最小 12.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为?Y

356 1.5X -＝，这说明（）。

A.产量每增加1台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加1台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加1台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加1台，单位产品成本平均减少1.5元

13.对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（）。 A.2i N 0) σ（， B. t(n-2) C.2N 0)σ（， D.t(n)

14.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

A.与随机误差项不相关

B.与残差项不相关

C.与被解释变量不相关

D.与回归值不相关 15.用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（）。

A.t 0.05(30)

B.t 0.025(30)

C.t 0.05(28)

D.t 0.025(28) 16.经验判断，如果在0.05的显著性水平下，t 值一般接近（），我们认为参数是显著的。 A.1 B.2 C.3 D.0

17.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。

A.0.64

B.0.8

C.0.4

D.0.32

18.相关系数r 的取值范围是（）。

A.r ≤-1

B.r ≥1

C.0≤r ≤1

D.－1≤r ≤1 19.某一特定的X 水平上，总体Y 分布方差越大，则（）。

A.预测区间变大，精度越低

B.预测区间变大，精度越高

C.预测区间变小，精度越低

D.预测区间变小，精度越低 20.下面哪一个必定是错误的（）。

A.i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r

B.i i

X Y 5.175?+-= 91.0=XY r C.i i X Y 1.25?-= 78.0=XY r D.i i

X Y 5.312?--= 96.0-=XY r 21.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800

2=∑

e ，估计用样本容

量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。

A.33.33

B.40

C.38.09

D.36.36 22.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和

B.回归平方和

C.残差平方和

D.离差平方和 23.TSS 、RSS 与ESS 三者的关系是（）。

A.RSS=TSS+ESS

B.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSS

D.ESS=TSS+RSS

24.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即()Y X X X '1'?-=β。所以β?是（）。

A.随机变量

B.非随机变量

C.确定性变量

D.常量

25.根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2

＝1时，有（）。

A.F ＝1

B.F ＝-1

C.F ＝0

D.F ＝∞ 26.回归模型i i i u X Y ++=10ββ中，关于检验010=β：H 所用的统计量

?(ββ-，下列说法正确的是（）。 A.服从）（22

-n χ B.服从）（1-n t C.服从）

（12

-n χ D.服从）（2-n t 27.在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（）。 A.当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。 B.当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。 C.当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。 D.当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。

28.在双对数模型i i i u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，1β的含义是（）。

A.Y 关于X 的增长量

B.Y 关于X 的增长速度

C.Y 关于X 的边际倾向

D.Y 关于X 的弹性 29.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为

i i X Y ln 75.000.2ln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。 A.2％ B.0.2％ C.0.75％ D.7.5％

30.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定

系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）

A.0.8603

B.0.8389

C.0.8655

D.0.8327 31.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（） A n ≥k+1 B n

R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量二、多选题

1.变量间的关系主要分为（）

A.确定性关系

B.函数关系

C.统计关系

D.相关关系 2.指出下列哪些现象是相关关系（）。

A.家庭消费支出与收入

B.商品销售额与销售量、销售价格

C.物价水平与商品需求量

D.小麦高产与施肥量

3.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。 A.无偏性 B.有效性 C.一致性 D.线性特性

4.对于符合经典假设条件下的参数OLS 估计量在大样本或渐近性质具有（）性质 A.无偏性 B.渐近无偏性 C.一致性 D.渐近有效性

5.一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（）。

A.()0t E u =,2var()t u σ=

B.cov(,)0t s u u =

C.(,)0t t Cov x u =

D.2~(0,)t u N σ

6.回归分析中估计回归参数的方法主要有（）。

A.相关系数法

B.最小二乘估计法

C.极大似然法

D.矩估计法

7.由回归直线i 01i ???Y X ββ+＝估计出来的i

?Y 值（）。 A.是一组估计值 B.是一组平均值 C.可能等于实际值Y D.与实际值Y 的离差之和等于零

8.对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，如果随机误差项服从正态分析，下列说法正确的有（）。 A.Y 不服从正态分析 B.Y 服从正态分析

C.只有b 1,b 2服从正态分析

D.b 0,b 1,b 2都服从正态分析 9.变量间“线性关系”一词中，线性的含义包括（）

A.线性于变量 B 线性于参数 C.线性于回归参数 D.以上说法都不正确 10.非线性模型可分为（）

A.非标准线性回归模型

B.可线性化的非线性回归模型

C.不可线性化的非线性回归模型

D.以上都正确

11.以下关于几种非线性回归模型说法正确的是（）

A.非标准线性回归模型是指Y 与X 不存在线性关系，但与参数存在线性关系

B.可线性化的非线性回归模型是指Y 与X 和参数都不存在线性关系，但可以通过适当的转化将其转化成线性回归模型

C.不可线性化的非线性回归模型是指Y 与X 和参数都不存在线性关系，也不能通过适当的变换将其转化成线性回归模型

D.非标准线性回归模型和可线性化的非线性回归模型本质上是线性模型

12.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）

A.直接置换法

B.对数变换法

C. 加权最小二乘法

D.广义最小二乘法 13.对模型

01122t t t t

y b b x b x u =+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显

著，则有（）。 A.

120b b == B. 120b b =≠ C.b 1和b 2

不全为0 D.120,0b b ≠≠

14.RSS 是指（）。

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分

D.被解释变量的总变差与回归平方和之差 15.ESS 是指（）。

A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和

C.被解释变量的总变差与剩余变差之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 16.下列说法正确的是（）

A.任何情况下，OLS 和ML 两种方法下得到参数估计量完全一致

B.如果被解释变量不服从正态分布，不能采用OLS

C.只有在正态分布时ML 和OLS 的结构参数估计结果相同

D. ML 估计必须已知Y 的分布

17.对于多元回归模型来说，如何才能缩小置信区间（） A.增大样本容量n B.提高模型的拟合优度 C.提高样本观测值的分散度 D.更换估计方法

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、单选题：

1.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。 A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效

2.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）

A.戈德菲尔特——匡特检验

B.怀特检验

C.戈里瑟检验

D.方差膨胀因子检验 3.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）

A.加权最小二乘法

B.工具变量法

C.广义差分法

D.使用非样本先验信息

4.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i e 与i x

有显著的形式

i i v x e +=28715.0的相关关系（i v

满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二

乘法估计模型参数时，权数应为（）

A.i x

B.1/x i 2

C.1/x i

5.如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（）。

i x

A.cov(x t , u t )=0

B.cov(u t , u s )=0(t ≠s)

C.cov(x t , u t )≠0

D.cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)

6.DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（）。 A.DW ＝0 B.ρ＝0 C.DW ＝1 D.ρ＝1

7.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ?

近似等于（）。 A.0 B.-1 C.1 D.0.5

8.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )。 A.0 B.1 C.2 D.4

9.下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。

A.u t ＝ρu t －1+v t

B.u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v t

C.u t ＝ρv t

D.u t ＝ρv t +ρ2

v t-1 +… 10.DW 的取值范围是（）。

A.-1≤DW ≤0

B.-1≤DW ≤1

C.-2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4 11.当DW ＝4时，说明（）。

A.不存在序列相关

B.不能判断是否存在一阶自相关

C.存在完全的正的一阶自相关

D.存在完全的负的一阶自相关

12.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）。

A.不存在一阶自相关

B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关

D.无法确定 13.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。

A.加权最小二乘法

B.间接最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

14.关于模型t 01t t

??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（）。

A.ρ＝0.8，DW ＝0.4

B.ρ＝-0.8，DW ＝-0.4

C.ρ＝0，DW ＝2

D.ρ＝1，DW ＝0

15.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有

i i kX X 21=，其中k 为

非零常数，则表明模型中存在（）。

A.方差非齐性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差 16.当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（）

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性 17.对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（）。 A.1倍 B.1.33倍 C.1.8倍 D.2倍 18.如果方差膨胀因子VIF ＝10，则什么问题是严重的（）。

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.解释变量与随机项的相关性 19.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。

A.变大

B.变小

C.无法估计

D.无穷大 20.随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能（）

A.低估截距项，而高估斜率项

B.既低估截距项，又低估斜率项

C.高估截距项，而低估斜率项

D.既高估截距项，又高估斜率项 21.如果X 与μ相互独立，OLS 参数估计量是（）

A.无偏、一致估计量

B.有偏、一致估计量

C.无偏、非一致估计量

D.有偏、非一致估计量

22.如果X与同期不相关，异期相关，得到的参数估计量（）

A.无偏、一致估计量

B.有偏、一致估计量

C.无偏、非一致估计量

D.有偏、非一致估计量

23.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.差分法

D.工具变量法

24.解释变量的内生性检验主要使用（）

A.White检验

B.LM检验

C. Hausman检验

D. D.W检验

二、多选题

1.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（）

A.线性

B.无偏性

C.最小方差性

D. 有效性

2.异方差性将导致（）

A.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

B.普通最小二乘法估计量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D.建立在普通最小二乘法估计基础

上的假设检验失效

3.异方差性的检验方法有( )。

A.图示检验法

B.戈里瑟检验

C.回归检验法

D.DW检验

4.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（）

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

5.序列相关性的检验方法有（）。

A.戈里瑟检验

B.LM检验

C.回归检验

D.DW检验

6.序列相关性的后果有( )。

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的预测失效

D.参数估计量线性无偏

7.以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区

域是（）。

A.du≤DW≤4-du

B.4-du≤DW≤4-dl

C.dl≤DW≤du

D.4-dl≤DW≤4

8.DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

A.模型包含有随机解释变量

B.样本容量太小

C.非一阶自回归模型

D.含有滞后的被解释变量

9.针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

A.加权最小二乘法

B.一阶差分法

C.残差回归法

D.广义差分法

10.如果模型y t=b0+b1x t+u t存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）。

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.真实性

11.多重共线性产生的原因主要有（）。

A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B.数据的“编造”

C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D.样本资料的限制

12.当模型中解释变量间存在多重共线性时（）。

A.参数估计值的方差与标准差变大

B.容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作出参数为0的推断

C.可能将重要的解释变量排除在模型之外

D.变量的显著性检验失去意义

13.关于多重共线性，判断错误的有（）。

A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性

B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的

C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

14.检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法（）

A.简单相关系数法

B.判定系数检验法

C.综合统计检验法

D.逐步回归法 15.判明存在多重共线性的范围主要使用以下哪些方法（）。 A.排除变量法 B.工具变量法 C.判定系数检验法 D.逐步回归法 16.关于工具变量法，下列说法正确的是（） A.在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的 B.工具变量替代了模型中的随机解释变量

C.如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两个以上的工具变量

D.要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很容易的三．名词解释

1.残差

2.离差

3.ESS

4.RSS

5.OLS

6.ML

7.回归分析

8.拟合优度

9.异方差 10.序列相关性 11.多重共线性 12.随机解释变量问题 13.工具变量四．简答题：

1.简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？

2.回归分析的主要内容?

3.随机误差项主要包含哪些因素?

4.经典的一元线性回归模型（CLRM ）的基本假定有哪些？多元线性回归模型除了满足上述假定外，还需要满足什么条件？

5.拟合优度和相关系数的异同点

6.什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？

7.什么是自相关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？

8.什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？ 9.什么是随机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？ 10.D.W 检验的局限性主要有哪些?

11.简述序列相关性检验方法的共同思路。

12.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？ 13.Hausman 检验解释变量内生性的基本思想是什么？

五、实验计算题

1.下表数据是依据10组消费（Y ）和收入（X ）的数据得到的：

15840i

Y =∑,21400i

=∑,5003000i i x y =∑,27524000i x =∑,23349436i y =∑ 假定消费模型t 01t t

??y =+x +e ββ满足所有经典假设，求：（1）求参数0β和1β的估计值（要求：写出计算公式和计算过程，结果保留3位小数，下

同）。

（2）求可决系数R

（2）求RSS ？

（3）F 统计量是多少？

3.下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。（05.0=α）

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.591182 Prob. F(9,2) 0.7621 Obs*R-squared

12.721596 Prob. Chi-Square(9)

0.0463

根据上述检验结果，采用P 值判断，检验结果是否存在异方差？通常情况下，存在异方差的后果是什么？检验异方差的有哪些？应如何修正？

4.根据我国1978-2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ?+=1198.06477.556

（2.5199）（22.7229）

2R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 据此回答：（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（临界值24.1=L d ，

43.1=U d ）

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

5. 下表是某次线性回归的EViews 输出结果，被略去部分数值，其中Y 表示工业总产值，K 为资产合计，L 为职工人数： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Included observations: 31

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C A 0.727611 1.586004 0.124 LNL 0.360796 B 1.789741 0.0843 LNK 0.609236 0.176378 C 0.0018 R-squared 0.809925 Mean dependent var 7.493997 Adjusted R-squared D S.D. dependent var 0.94296 S.E. of regression 0.425538 Akaike info criterion 1.220839 Sum squared resid 5.070303 Schwarz criterion 1.359612 Log likelihood -15.923 Hannan-Quinn criter. 1.266075 F-statistic 59.65501 Durbin-Watson stat 0.793209 Prob(F-statistic) 0 （1）求出A 、B 、C 、D 的值（要求写出计算公式和过程；计算结果保留3位小数）。（2）把回归结果写成标准格式（若有不合理者，不剔除）。（3）对回归结果进行统计学检验(拟合优度检验，除常数项外的变量显著性检验以及方程总体显著性检验)，并就参数的经济意义进行解释。

参考答案

一、绪论

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、单选题

二、多选题

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、单选题

二、多选题

三、名词解释

1.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差，代表了其它影响因变量的随机因素的集合。

2.离差：又称随机误项，是指样本观测值与样本均值之间的差，是一个不可观测的随机变量。

3．ESS ，表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分，表示x 对y 的线性影响。

4．RSS ，反映样本观测值与估计值偏离的差的平方和，也是模型中解释变量未能解释的那部分离差的大小。

5.普通最小二乘法（OLS ），是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法，要求被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：

22011

?()(())n n

i i i i

MinQ Y Y Y X ββ=-=-+∑∑ 6.最大似然法(ML)，也称最大或然法，是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，是从最

大或然原理出发发展起来的其它估计方法的基础。基本原理：当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n 组样本观测值的概率最大。 7.回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。

8.拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，表达式为：R 2

=ESS/TSS 。该统计量介于0-1之间，越接近于1，说明该模型的拟合优度越高。

9.异方差：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性,即：2()i i Var μσ=。

10.序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性，即：(,)()0i j i j Cov E μμμμ=≠。 11.多重共线性：对于模型i

ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110（i=1,2,…,n ），其

基本假设之一是解释变量

X X X ,,,21 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出

现了相关性，则称为多重共线性。

12.随机解释变量问题，如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。分为三种情况：（1）随机解释变量与随机误差项独立；（2）随机解释变量与随机误差项同期无关，但异期相关；（3）随机解释变量与随机误差项同期相关。

13.工具变量，是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。选择为工具变量的变量必须满足以下条件：与所替代的随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。四、简答题

1.(1)理论模型的设计;(2)样本数据的收集;(3)模型参数的估计;(4)模型的检验

2. 回归分析的主要内容为：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 3．（1）在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显著的因素；未知的影响因素；无法获得数据的因素）；（2）变量观测值的观测误差的影响；（3）模型关系的设定误差的影响；（4）其它随机因素的影响。

4．假设1、解释变量X 是确定性变量，不是随机变量；

假设2、随机误差项μ具有零均值、同方差和不序列相关性：

E(μi)=0 i=1,2, …,n Var (μi)=σμ2 i=1,2, …,n

Cov(μi, μj)=0 i ≠j i,j= 1,2, …,n

假设3、随机误差项μ与解释变量X 之间不相关：

Cov(Xi, μi)=0 i=1,2, …,n

假设4、μ服从零均值、同方差、零协方差的正态分布

μi~N(0, σμ2 ) i=1,2, …,n

多元回归模型除了要满足上述假设条件外，还需要满足解释变量之间不存在相关性。 5．联系:拟合优度是相关系数的平方和

了异方差性,即：2()i i Var μσ=。

后果：OLS 估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。

补救措施：加权最小二乘法（WLS ）

7．定义：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性，即：(,)()0i j i j Cov E μμμμ=≠

后果：参数估计量非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效补救措施：广义最小二乘法；广义差分法 8．定义：对于模型i

ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110（i=1,2,…,n ），其基本

假设之一是解释变量

X X X ,,,21 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了

计量经济学模拟试题一答案

计量经济学模拟试题答案一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d

2008-2009年计量经济学复习题

1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 2.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( ) A.Cov(μi ,μj )=0 B.Var(μi )=σ2 C.Cov(X i ,μi )=0 D.Cov(X 1i ,X 2i )=0 3.由回归直线10i ??Y ?β+β=X i 所估计出来的Y ?值满足：( ) A.Σ(Y i -i Y ?)=1 B.Σ(Y i -i Y ?)2=1 C.Σ(Y i -i Y ?)最小 D.Σ(Y i -i Y ?)2最小 4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即： ( ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量 n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定 6.根据样本资料建立某消费函数如下：t C ? =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=???农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

计量经济学期末考试题库完整版及答案

计量经济学题库令狐采学、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列

数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学复习题集

计量经济学习题 1．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： C t=8.133+1.059W t+0.452P t+0.121A t (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) R2=0.95F=107.37 式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。（显著性水平取5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069） 2.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 36 .0 . 094 = - 10+ + medu .0 sibs fedu 131 .0 edu210 R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问（1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？（2）请对medu的系数给予适当的解释。（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？（1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。（2）medu的系数表示当兄弟姐妹数与父亲受教育的年数保持不变时，母亲每增加1年受教育的机会，其子女作为劳动者就会预期增加0.131年的教育机会。（3）首先计算两人受教育的年数分别为 10.36+0.131?12+0.210?12=14.452 10.36+0.131?16+0.210?16=15.816 因此，两人的受教育年限的差别为15.816-14.452=1.364 3.考虑以下方程（括号内为估计标准差）：

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

《计量经济学》考试复习资料含课后题

《计量经济学》期末考试复习资料第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5） 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点： 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？ 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？

计量经济学模拟试题及答案

模拟试题一一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E.

计量经济学练习题答案完整

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。（3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。

计量经济学模拟考试题(第1套)

第一套一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量?? ?=年以前，年以后， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学期末试题

一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。（ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。（ F ）六、什么是自相关杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么（15分）解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0 ),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为：（1）回归模型包括截距项。（2）变量X 是非随机变量。（3）扰动项t u 的产生机制是表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。 (4)根据相应的规则进行判断。一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ） 2. 拟合优度R 2 的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ T ）

计量经济学期末考试试题是模拟试卷

练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学考试复习题

计量经济学考试复习题计量经济学练习题 1、经济计量学的研究步骤有哪些一、模型设定：依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。 1、研究有关经济理论； 2、确定变量以及函数形式； 3、统计数据的收集与整理二、参数估计：参数估计的方法主要有一般最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、数值计算法等。三、模型检验 1、经济意义准则； 2、统计检验准则； 3、计量经济检验准则四、模型应用 1、检验经济理论； 2、结构分析（乘数分析、弹性分析）； 3、政策评价 4、预测（ 2、简述经济计量模型的检验准则有哪三方面（1）经济意义准则；（2）统计检验准则；（3）计量经济检验准则 3、经济计量模型中的随机干扰项来自哪些方面 1、变量的省略。由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时间、费用、数据质量等制约而没有引入模型之中的对被解释变量有一定影响的自变量。 2、统计误差。数据搜集中由于计量、计算、记录等导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生的代表性误差。 3、模型的设定误差。 ( 如在模型构造时，非线性关系用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此非线性关系用彼非线性模型描述了等等。 4、随机误差。被解释变量还受一些不可控制的众多的、细小的偶然因素的影响。若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关关系。 4、多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些（1）随机误差项的条件期望值为零。

（2）随机误差项的条件方差相同。（3）随机误差项之间无序列相关。（4）自变量与随机误差项独立无关。（5）随机误差项服从正态分布。；（6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。 5、简述选择解释变量的逐步回归法逐步回归的基本思想是“有进有出”。具体做法是将变量一个一个引入，引入变量的条件是t统计量经检验是显著的。即每引入一个自变量后，对已经被选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。引入一个变量或从回归方程中剔除一个变量，为逐步回归的一步，每一步都要进行t检验，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。 6、对于非线性模型如何进行参数估计一、解释变量可以直接替换的非线性回归模型 1、多项式函数模型（1）多项式函数形式 ! 令原模型可化为线性形式，即可利用多元线性回归分析的方法处理了。（2）利用Eviews应用软件进行回归分析在主窗口的命令栏内，直接键入ls y c x x^2 x^3，回车即可得到输出结果（3）利用SPSS应用软件进行回归分析在SPSS中，依次点击Analyze / Regression / Curve Estimation，打开对话窗口。在Models 选项组中，共有11种曲线可供选择：Linear（直线）、Quadratic（二次曲线）、Compound （复合曲线）、Growth（增长曲线）、Logarithmic（对数曲线）、Cubic（三次曲线）、S（S 曲线）、Exponential（指数曲线）、Inverse（倒数曲线）、Power（Power曲线）、Logistic （逻辑斯蒂曲线）。 * 2、双曲线（倒数）模型令原模型可化为线性形式，即可利用一元线性回归分析的方法处理。

计量经济学模拟考试题(第2套)附答案

第二套一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1

C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

计量经济学复习试题(于俊年)

数量经济学复习试题 1．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ，请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2 R ，并作出解释；（4）对模型总体作出检验；（5）对模型系数进行显著性检验；二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ?516.64770.0898t t Y X =+ （1）（2.5199）（0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。（已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 5、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式。表1：此表为Eviews 输出结果。

RE 为模型(1)中残差的平方 6、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国内生产总值。假定根据容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号内的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。五、考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过

计量经济学复习题(本科)

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