计量经济学习题答案
第六章 思考与练习题参考答案
1． 判断正误，并说明理由。 解答
（1） 错。当存在异方差时，OLS 估计量是无偏的但不具有有效性。 （2） 对。如果存在异方差，通常的T 检验和F 检验是无效的。 （3） 错。实际情况是可能高估也可能低估。
（4） 对。通过残差对其他相应的变量的观察值描图，了解变量与残差之间是否具有可以
观察到的系统模式，可以用来判断数据中是否存在异方差。 （5） 对。随机误差的异方差性通常与模型中的解释变量相关，因此异方差性检验不能独
立于误差项和某一变量相关的假定。
（6） 对。如果模型存在设定误差，则可能出现随机误差的方差与解释变量相关的情况，
OLS 残差就会表现出明显的系统模式。
2. 简述异方差对下述各项的影响。
解答 由于异方差性的存在，使得OLS 估计量仍然是线性无偏但不再有最小方差性，即不再有效；而由于相应的置信区间以及T 检验和F 检验都与估计的方差相关，因此会造成建立的置信区间以及T 检验和F 检验都不再是可靠的。
3. 解答
(1) 方程(6-40)表明,当N 增加一个单位时,平均而言工资W 增加0.009个单位.如果用N 乘上方程(6-41)两边,结果就类似于(6-40).
(2) 作者显然担心回归方程存在异方差问题,因为他用N 去除原来的方程两边.这意味则作者假定随机误差好项方差与N 的平方成比例.因此作者在(6-41)中采用了加权最小二乘估计. (3)方程(6-40)的截距系数就是方程(6-41)中的斜率系数,而方程(6-40)中的斜率系数就是方程(6-41)中的截距系数.
(4) 不能,因为两个模型中的被解释变量不同.
4.解答
(1) 在一元线性回归模型中,已知有
∑∑∑∑+
=
=
x
x x
y
x i
i
i
i
i
i
21
2^
1μ
β
β
因此有
β
μββ1
21^
)()()1
(=
+
=∑
∑i
i
i
E E E x
x
(
)
∑=
+
∑=+=∑∑∑∑
∑???
?
??∑∑≠x x x
x x x
x x x
x i
Cov Var i i Var Var Var i i
j
i
j
j
j
i i
i
i
i
i
i
2)
,()(2)(
)()1
(2
2222
2
21
^
σ
μμμμ
ββ
(2) 由(1)中结果得到
()
∑∑∑∑=
∑=
x
K x x x K
x i
i
i
i
i
i
i Var 2
2
2
22
2
2^
2)1
(σσβ
而在同方差下,
∑=x
i Var 22^
)1
(σβ,它与异方差时的方差相差一个乘子∑∑x K x i
i
i
2
2
.如果
1>K
i
,则该乘子大于1,则这样异方差时随机误差项方差大于同方差时的方差;而如果
01>>
K
i
,则异方差时随机误差项方差小于同方差时的方差.
5 解答
(1) 他们假设了随机误差项方差与GNP 的平方成比例.他们通过检查各个时期的数据观察到了这种关系.
(2) 结果基本上是相同的,尽管在第二个回归方程中两个系数的标准差比较低.但这仍然表明对异方差进行转换仍然是合理的.
(3) 不能,这里的R 平方不能直接进行比较,因为两个模型中的被解释变量是不同的. 6 解答
(1) 首先建立居民人均消费支出与可支配收入的线性回归模型
μ
ββ
i
i
i
X
Y
+
+
=
1
对该模型OLS 估计的结果如下:
X
Y i
i 755125
.03635
.272^
+=
(1.705713) (32.38690)
R^2=0.983129 F=1048.912 N=20
(2) 异方差性检验 首先做G-Q 检验
对20个样本按X 从大到小排列，去掉中间4个观测值，对前后两个样本进行OLS 估计，样本容量均为8.
第一个子样本回归结果为：
X
Y i
i 761893
.02118
.212^
+=
（0.3997） （12.625）
R^2=0.96372，F=159.39， N=8, RSS1=615472.0 第二个子样本回归结果为：
X
Y i
i 554126.0161.1277^
+=
（0.829） （1.779287）
R^2=0.345, F=3.1658, N=8, RSS2=126528.3
根据上面两个子样本回归得到的残差平方和，我们可以计算F 统计量： 86.46
/3.1265286/0.615472)
118/(2)118/(1==
----=
RSS RSS F
在5%的显著性水平下，自由度为（6，6）的F 分布临界值为4.28，于是拒绝无异方差性假设，表明原模型存在异方差性。
其次采用怀特检验。在对原模型进行OLS 估计后，做残差序列平方，然后做辅助回归。用该残差序列平方对常数项、X 的一次项和二次项进行回归，得到该辅助回归方程中的拟合优度和对应的拉格朗日乘子统计量（这些操作只要在对原模型进行OLS 回归后，选择View/Residual Tests/White Heteroskedasticity 就可已完成）。由辅助回归得到的LM 统计量等于12.65213，伴随概率为0.001789.这表明在5%的显著性水平下，原模型存在异方差。 （3）采用对数线性模型进行估计，结果如下：
X
Y i
i 946.025.0^
+=
（0.94） （31.4）
R^2=0.98 F=985 n=20
对该回归结果进行怀特检验，得到LM=2.48,伴随概率为0.29，因此对数模型不存在异方差性问题，这表明通过取对数在一定程度上也可消除异方差问题，因为取对数后数据差异就变小了。
第七章思考与练习参考答案 1. 判断正误，并说明理由。
（1）错，当存在序列相关时，OLS 估计量仍然是无偏的，但不具有有有效性。 （2）对，应用DW 统计量检验检验时仍然假定随机干扰项是同方差的。 （3）错，是假定自相关系数为+1。
（4）对，要比较模型的R^2，两个模型中的变量必须是一样的。 （5）对，这也可能是模型设定误差带来的显著的DW 值。
（6）对，因为预测误差涉及到随机误差方差，而存在随机干扰项自相关时，OLS 法不能正确估计随机误差方差。
（7）对，这可能是由于模型的误定义带来的显著的DW 值。
（8）错，此时只能用B-W g 统计量来检验，尽管我们使用了DW 表来检验这一假设。 （9）对，写下如下模型：μ
ββ
ββ
t
t
t
X
Y t +
+
+
+
=2
3
2
1
t ，对该模型取一阶差分
即可得证。
2 解答
(1) 在一元线性回归模型中,已知有
∑∑∑∑+
=
=
x
x x
y
x t
t
t
t
t
t
21
2~
1
μ
β
β
因此有
β
μββ1
21~
)()()1
(=
+
=∑
∑t
t
t
E E E x
x
这里未涉及到随机干扰项的序列相关性。 （2）由（1）知
()
(
)
?
?
?
??
?
+∑=
∑=
+=∑
∑∑
∑∑<μμμμ
μββs t s
t s t
t
t t
t
i
i
i Cov Var t
Var t Var Var Var x x
x x x x x
x ,(2)(21
)(21
)(
)()1
(2
2
2
21~
由于σμ2
)(=t
Var ， σ
ρμμ2
),(t
s s
t Cov -=
故
()
x
x x x
s
t
s
t t
s t
t Var ∑∑<-∑+
=
ρ
σ
σ
β22)(2
222~
1
()
∑∑∑∑=-+-+-=-=++
++
∑+
=
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
12
222)...(22t n t t
n t t
n t n t t t
t
x
x x
x x x
x x
t ρ
ρσ
σ
ρ
(
)
???
? ?
?+
++∑+=
∑∑∑∑∑∑--=-=++x
x x x
x x x
x x x x
t n
n n t n t t
t t
t
t t
t
t 21
1
11
2
1
222212
2
22...22ρ
ρσ
σ
ρ ()
?
???
?
?
?
?+
++
∑+=
∑∑∑∑∑∑--=+-=+x x x x
x
x x
x
x x x
t n n t
n t t t
t
n t t t
t
t 2
11
22
1
2
2
211
1
2
2
22...22ρ
ρ
σσ
ρ
上式中，右边第一项是无自相关时β1
的OLS 估计^
1
β的方差，第二项包含两个因素：随机
干扰项μt
的自相关系数ρ和刻画
X
t
的序列相关性的
∑∑ x x t s t s t 2。 如果 （a ）0>ρ, 02>∑∑ x x t s t s t ,即μt 与 X t 均存在正序列相关；0<ρ, 02<∑∑ x x t s t s t 即μt 与 X t 均存在负序列相关，则 )()(^1 ~1 ββV a r V a r > （b ）0<ρ, 02<∑∑ x x t s t s t ,即μt 与 X t 均存在正序列相关；0<ρ, 02>∑∑ x x t s t s t 即μt 与 X t 均存在负序列相关，则 )()(^1 ~1 ββV a r V a r < 3 解答 （1）在模型A 中存在序列相关，但在模型B 中没有序列相关 。 （2）自相关可能是由于模型A 的无定义，因为它排除了二次趋势项。 （3）对于可能的函数形式，我们可能需要从经验知识来判断。 4 解答 一阶自相关指的是随机干扰项的当前值只与自身前一期值之间存在相关性。而DW 方法仅适用于解释变量为非随机变量，随机干扰项的产生机制是一阶自相关，回归含有截距项，回归模型不把滞后被解释变量当做解释变量之一，没有缺失数据的情况。根据此定义，可以判断如下：（1）、（2）、（3）、（4）不可以，（5）可以。 5 解答 首先通过OLS 法回归得到商品进口方程如下： GDP M t t 02.091.152^ += （2.32） （20.12） R^2=0.948 SE=154.9 D.W .=0.628 2.进行序列相关检验 从残差~ e t 与时间t 以及~ e t 和~ 1e t -的关系图来看，随机干扰项呈现正序列相关性。 残差图形 相邻残差关系图 回归检验法 用~ e t 对~ 1e t -和~ 2e t -进行回归得到如下回归方程： ~ ^e t =-1.088+1.11~ 1e t --0.753~ 2e t - （-0.05） （6.26） （-3.83） T 统计量值表明~ 1e t -和~ 2e t -在5%的显著性水平下对~ e t 有显著影响，因此原模型存在二阶自相关。进一步残差三阶自回归结果为： ~ ^ e t =0.64+1.17~ 1e t --0.9~2e t -+0.136~ 3e t - （0.029）（4.44）（-1.9） （0.33） T 统计量值表明滞后三期的残差~ 3e t -是不显著的，因此模型不存在三阶自相关。 D.W.检验 由原模型OLS 回归结果知，D.W.=0.628，在5%显著性水平下，N=24,K=2（含常数项）查表得到下界27.1=d l ，上界27.1=d u ，由于D.W 值小于下界，故存在一阶正自相关。 拉格朗日乘子检验 含二阶滞后残差项的辅助回归方程为： ~ ^e t =6.59-0.0003GDP t +1.094~ 1e t --0.786~ 2e t - （0.231） （-0.504） （6.231） （-3.692） R^2=0.6614 由上述回归得到LM=22*0.6614=14.55,该值大于显著性水平为5%，自由度为2的χ2 分布的临界值5.991，由此判断原模型存在二阶序列相关性。 进一步可以做含3阶滞后残差的辅助回归，得到辅助回归方程为： ~ ^e t =6.692-0.0003GDP t +1.108~ 1e t --0.819~2e t -+0.032~ 3e t - （0.228） （-0.497） （4.541）(-1.842) (0.087) R^2=0.6615 因此LM=21*0.6615=13.89，该值大于显著性为5%，自由度为3的χ2 分布的临界值7.815， 仍然表明原模型存在序列相关性，但由于~ 3e t -的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 3自相关处理，运用科奥迭代法估计原模型得到回归结果为： ^ M t =169.32+0.020GDP t +1.108AR(1)-0.801AR(2) (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) R^2=0.982 ,调整的R^2=0.979, D.W=1.85 其中AR(1),AR(2)前的系数为随机干扰项的1阶与2阶序列相关系数。在5%的显著性水平下，D.W>66.1=d u (22个样本)，表明经广义差分后的模型不存在序列相关性。与OLS 回归结果比较，截距项有差别，但斜率系数没有差别。 《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用 计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量， 1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估 计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用?=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y var Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显着性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显着性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： 四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或 都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 练习题11.1参考解答： 1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)1 1111t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y C I G Y u Y Y u G Y Y Y G u u u u Y Y G Y G v βββββββββββββββββββπππ----=++=+++++++=++++++++=+++ --------=+++ 102012221011111121112111211121 1011211110201122 111211121 111211111211121101021112011 ()1111(1)()11()111t t t t t t t t t t t u u C Y G u Y u u G u βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ--++=+++++----------++= ++ ----++++-----+=-11212111122111121112111211121 20211222111t t t t t t t t u u u Y G Y G v ββββββββββββπππ--+-+++-------=+++ 10201222202111121112111211121 2212201121211020212221 1112111211121 211222 111211121 1 () 1111(1)()111()11t t t t t t t t t t t t u u I Y G Y u Y G u u Y βββββββββββββββββββββββββββββββββββ----++=++++--------++--++= +++ ------++++----220201120211021202122211112111211121 211211222 1112111213031132311111t t t t t t t t t t u Y G u u u Y Y G v ββββββββββββββββββββββββπππ-----++=+++ ------+-++----=+++ 计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 1 页。 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 2 页。 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套） 一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳； 二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零； （2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （3）随机误差项彼此之间不相关； （4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素： （1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善； （4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分 （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 （3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分 Ch1 一、单选题 1-15 DBBCA CCCCD CCBBC 二、多选题 1、CD 2、AB 3、ABCD 4、ABCD 5、ABCD Ch2 一、 1-10 DBAAC CADAB 11-20 DCCAB BADCD 21-25 DCDCC 二、 1-5 ACD ABCDE ABE AC BE 6-10 CDE ABCDE CDE ABDE ABDE 11-17 ABCDE ABCDE ABCDE BCE ACDE BCD BC Ch3 1-10 DDCBA CCCBC 11-20 CDAAC DDABA 21-27 BDDBA AC Ch4 1-25 DCABC CADBB CBBED DACDA ACABC Ch5 1-23 ADAAD ABBAA BBADE BADBC ADA Ch6 1-25 DBADD ACDBB DBBDB EAAAC DDCDA Ch7 1-20 ADCBC BDCAC ADDDD BADBC 21-22 ABCD ABC Ch8 1-20 ABBBB CBBDA BCAAA CBBBD 21-22 ABCD BCE Ch9 1-15 DDCDA BBAAA CCADB Ch10 1-14 ABCAD ADABC ADDD Ch11 1-14 DBBAB ADBCB BADD 15-18 ABCD ABCDE ABCD ACDE 一、计算题 1、（1） （2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=35965/36042=0.99786 修正的可决系数： 997507.0360427731511512=?--- =-R （3）322.2802417 .65.17982==F 可得F>89.3=αF 这说明两个解释变量 2X 和.3X 联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响。 2、（ （2） 982.038.10858.1062=== TSS ESS R 980.01719)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R （3）可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。 736.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或 )/()1()1/(22k n R k R F ---=） 因为45.4=>αF F ，2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。 3、（1）2321946.80.7096453670 ESS R TSS = == （2）221141(1)1(10.7096)0.630411n R R n k -=--=--=- （3）?109.4296σ=== （4）/(1)107315.68.9618/()11974.84 ESS k F RSS n k -===- 4、（1）因为总变差的自由度为12=n-1，所以样本容量：n=12+1=13 因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=382-365=17 回归平方和的自由度为：k-1=3-1=2 残差平方和RSS 的自由度为：n-k=13-3=10 （2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=365/382=0.9555 计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型得经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成得后果就是什么？ 三、73９家上市公司绩效(NＥR）与基金持股比例(RATＥ）关系得ＯLS估计结果与残差值表如下： 残差值表: 1．计算（１)、（２）、（３)、(4)、（5)划线处得５个数字，并给出计算步骤（保留4位小数)。 2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。 ３.您认为上述回归式用考虑自相关问题吗? 4.异方差得White检验式估计结果如下， = ０、0６04＋０、0008RＡTE t－0、0０00４(RA ＴE t)2 （1、3) （０、1) （—0、3）R2=0、０003２7, Ｆ＝73９ （1）Wｈite统计量=?(2）Ｗhiｔe统计量服从何种分布？(3)结合 本例，相应自由度就是多少？(4)EＶiews给出得相应概率就是0、８９,试判断原回归式误差项中就是否存在异方差。 5．假设上市公司绩效值（ＮEＲ)服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（１)作为样本，739个上市公司绩效值得（ＮER)分布得均值与方差就是多少？当基金持股比例（RAＴE)为0、４０时,上市公司绩效值条件分布得均值与方差就是多少？(方差写出公式即可) 四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值（FＧDP)与实际有效汇率指数(REER）对出口贸易额(EX）得影响，建立线性模型： 样本区间为1979年-２0０2年,GDP与FＧDP均以亿美元为计量单位.用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下（括号内得数字为回归系数估计量得标准差）: = —2200、９0 ＋0、02＊GDＰ＋１、02＊FGDP ＋9、49*R ＥＥＲ （8３0、52）（0、002６）（0、3895)（3、431５） R２=0、９８, DW=0、50 whｉtｅ检验(有交叉)得统计量为：T*Ｒ2=2０、96；ＧDP、FGＤP =０、８7，ｒGDP,REＥ与REＥR之间得相关系数分别为：ｒG ＤP,ＦＧDP R= —０、24，ｒFGDＰ,REEＲ= —0、2８ 1。判断上述模型就是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法(15分) 2．检验原假设：与(）(５分) 3．检验整个方程得显著性（）（6分） 4．解释回归参数估计值=0、０２得经济意义（4） 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系计量经济学习题及答案汇总
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