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基于BVAR模型对我国证券市场的相关分析

 

 

 

基于BVAR模型对我国证券市场的相关分析

作者:秦莉, 王颖, 姚如一

作者单位:南京信息工程大学数理学院,江苏南京,210044

刊名:

现代经济(现代物业下半月刊)

英文刊名:MODERN ECONOMICS

年,卷(期):2008,7(4)

被引用次数:0次

参考文献(6条)

1.Fabio Canova,Matteo Ciccarelli,Eva Ortega.Similarities and Convergence in G-7 Cycles[J].Journal of Monetary Economic,2007;54:850~878

2.Hwee Kwan Chow,Keen Meng Choy.Forecasting the Global Electronics Cycle with Leading Indicators:A Bayesian VAR approach[J].International Journal of Forecasting,2006;22:301~315

3.Fabio Canova,Matteo Ciccarelli.Forecasting and Turning Point Predictions in a Bayesian Panel VAR Model[J].Journal of Econometrics,2004;120:327~359

4.Christopher A.Sims,Tao Zha.Bayesian Methods for Dynamic Multivariate Models[J].International Economic Review,1998;39(4):949~968

5.张世英,樊智.协整理论与波动模型[M].北京:清华大学出版社.2004

6.Eric Zivot,jiahui Wang.Modelling Financial Time Series with S-PLUS(Second

Edition)[M].2005.383~427

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/4012903484.html,/Periodical_xdwy-jj200804008.aspx

授权使用:中南大学(zndx),授权号:b5cf8a4a-0838-4a7d-9b99-9dcc012a16ee

下载时间:2010年8月8日

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