南开大学20春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003)《金融工程学》在线作业

南开大学20春学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003）《金融工程学》在线作业试卷总分:100 得分:100

一、单选题(共20 道试题,共40 分)

1.看跌期权的实值是指（）

A.标的资产的市场价格等于期权的执行价格

B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格

C.标的资产的市场价格大于期权的执行价格

D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

答案:B

2.割月的第（）个星期三为该月的交割日。

A.四

B.二

C.三

D.一

答案:C

3.对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

A.无法确定

B.小

C.大

D.保持不变

答案:C

4.以下不属于期权市场结构成分的是：（）。

A.银行

B.经纪公司

C.期权清算所

D.期权交易所

答案:A

5.第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。

A.1984

B.1982

C.1973

D.1972

答案:B

6.期权的最大特征是（）。

A.风险与收益的对称性

B.风险与收益的不对称性

C.必须每日计算盈亏

D.卖方有执行或放弃执行期权的选择权

答案:B