计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论
一、名词解释
1、截面数据
2、时间序列数据
3、虚变量数据
4、内生变量与外生变量
二、单项选择题
1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）
A 、横截面数据
B 、虚变量数据
C 、时间序列数据
D 、平行数据
2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）
A 、时效性
B 、一致性
C 、广泛性
D 、系统性
3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性
4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）
A 、经济意义检验
B 、统计检验
C 、计量经济学检验
D 、模型的预测检验
5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）
A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）
B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）
C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）
D 、i Y （产出量）0.6
0.65i K =（资本）0.4
i L （劳动）
6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，
1?β和2
?β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1
?β
应为正值，2
?β应为负值 B 、1?β应为正值，2
?β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值
三、填空题
1、在经济变量之间的关系中， 、 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 、 、 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 、 、 。
四、简答题
1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
2、 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？
五、计算分析题
1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？
（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年
城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。
（2）1t S -=4432.0+0.30t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为
第t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。
2、 指出下列假想模型中的错误，并说明理由：
8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+
其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。
3、 下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1）301
i i i GDP GDP ββμ==+
?+∑
其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 （2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。
第二章 一元线性回归模型
一、名词解释
1、总体回归函数
2、最大似然估计法（ML ）
3、普通最小二乘估计法（OLS ）
4、残差平方和
5、拟合优度检验
二、单项选择题
1、设OLS 法得到的样本回归直线为1?i Y β=2?i i X e β++，以下说法正确的是
（ ） A 、
0i
e ≠∑ B 、?0i i
eY ≠∑
C 、?Y Y ≠
D 、0i i
e X =∑
2、回归分析中定义的 （ ） A 、解释变量和被解释变量都是随机变量
B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量
D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k D 、1
4、对于模型01i i i Y X ββμ=++，其OLS 的估计量1
?β的特性在以下哪种情况下不会受到影 响 （ ） A 、观测值数目n 增加 B 、i X 各观测值差额增加 C 、i X 各观测值基本相等 D 、2
2
)(σμ=i E
5、某人通过一容量为19的样本估计消费函数（用模型i i i C Y αβμ=++表示），
并获得下列结果：i i Y C 81
.015+=∧
，2R =0.98，0.025(17) 2.110t =，则下面 （3.1）（1.87）
哪个结论是对的？ （ ） A 、Y 在5%显著性水平下不显著 B 、β的估计量的标准差为0.072 C 、β的95%置信区间不包括0 D 、以上都不对
6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ）
A 、01t
t t Y X ββμ=++ B 、(/)t t t Y E Y X μ=+
C 、01???t t
Y X ββ=+ D 、01(/)t t E Y X X ββ=+ 7、最小二乘准则是指按使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程 （ ） A 、
1
n
i
i e
=∑ B 、1n
i i e =∑
C 、max i e
D 、
2
1
n
i
i e
=∑
8、设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立 （ ） A 、?Y
Y = B 、 ?Y Y = C 、?Y
Y = D 、?Y Y = 9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本 回归方程。 （ ） A 、离差平方和 B 、均值 C 、概率 D 、方差
10、一元线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32, 样本容量n=25，则回归模型的标准差σ为 （ ） A 、1.270 B 、1.324 C 、1.613 D 、1.753
11、参数i β的估计量?i
β具备有效性是指 （ ） A 、?()0i Var β= B 、在i β的所有线性无偏估计中?()i Var β最小 C 、?0i i ββ-= D 、在i
β的所有线性无偏估计中?()i i ββ-最小 12、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ ） A 、总离差平方和 B 、回归平方和 C 、残差平方和 D 、可决系数
13、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是 （ ） A 、TSS>RSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、TSS 检验01:0H β=时，所用的统计量 1 ? 11?βββS -服从 （ ） A 、2 (2)n χ- B 、(1)t n - C 、2 (1)n χ- D 、(2)t n - 15、某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散程度越大，即2 σ越大，则 （ ） A 、预测区间越宽，精度越低 B 、预测区间越宽，预测误差越小 C 、预测区间越窄，精度越高 D 、预测区间越窄，预测误差越大 三、多项选择题 1、一元线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的基本假定包括 （ ） A 、()0i E μ= B 、2()i Var μσ= C 、(,)0()i j Cov i j μμ=≠ D 、~(0,1)i N μ E 、X 为非随机变量，且(,)0i i Cov X μ= 2、以Y 表示实际观测值，?Y 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足 （ ） A 、通过样本均值点()X Y ， B 、2?()0i i Y Y -=∑ C 、(,)0i i Cov X e = D 、?i i Y Y =∑∑ E 、?Y Y = 3、以带“^”表示估计值，μ表示随机干扰项，如果Y 与X 为线性关系，则下列哪些是正 确的 （ ） A 、01i i Y X ββ=+ B 、01i i i Y X ββμ=++ C 、01??i i i Y X ββμ=++ D 、01??i i i Y X e ββ=++ E 、01???i i Y X ββ=+ 4、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其最小二乘回归得到的参数估计量具备 （ ） A 、可靠性 B 、一致性 C 、线性 D 、无偏性 E 、有效性 5、下列相关系数算式中，正确的是 （ ） A 、 x y XY X Y σσ-? B 、 ()()i i x y X X Y Y n σσ--∑ C 、 (,) x y Cov X Y σσ D 、 2 2 ()() () () i i i i X X Y Y X X Y Y ----∑∑∑ E 、 ∑∑∑--?-2 2 2 2 Y n Y X n X Y X n Y X i i i i 二、判断题 1、满足基本假设条件下，随机误差项i μ服从正态分布，但被解释变量Y 不一定服从正态分 布。 （ ） 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 （ ） 3、线性回归模型意味着变量是线性的。 （ ） 4、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。 （ ） 5、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。 （ ） 6、线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的0均值假设可以表示为1 10n i n μ==∑。 （ ） 7、如果观测值i X 近似相等，也不会影响回归系数的估计量。 （ ） 8、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解 释变量的解释能力。 （ ） 9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的 普通最小二乘估计量也是无偏的。 （ ） 10、回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。 （ ） 四、简答题 1、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 2、总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？ 3、为什么用可决系数2 R 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？ 4、根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？ 五、计算分析题 1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。生育率对受教育年数的简单回归模型为 μββ++=educ kids 10 （1）随机扰动项 μ包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。 2、已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释α和β。 （2）OLS 估计量α ?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。 （4）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项、斜率 项有无变化？ （5）若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？ 3、假设模型为t t t X Y μβα++=。给定n 个观察值),(11Y X ，),(22Y X ，…，),(n n Y X ，按如下步骤建立β的一个估计量：在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该条线的斜率； 最后对这些斜率取平均值，称之为β?，即β的估计值。 （1）画出散点图， 推出β ?的代数表达式。 （2）计算β?的期望值并对所做假设进行陈述。这个估计值是有偏还是无偏的？解释理由。 （3）判定该估计值与我们以前用OLS 方法所获得的估计值相比的优劣，并做具体解释。 4、对于人均存款与人均收入之间的关系式t t t Y S μβα++=使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： ?t t S =384.105+0.067Y (151.105) (0.011) 2R ＝0.538 023.199?=σ （1）β的经济解释是什么？ （2）α和β的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你 可以给出可能的原因吗？ （3）对于拟合优度你有什么看法吗？ （4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、 检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？ 5、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：01t mt t r r ββμ=++；其中：r 表示股票 或债券的收益率；m r 表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）； t 表示时间。在投资分析中，1β被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度 的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler 和Ganpathy 得到IBM 股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。 ?0.7264 1.0598t mt r r =+ 20.4710R = (0.3001) (0.0728) 要求： （1）解释回归参数的意义； （2）如何解释2R ？ （3）安全系数1β>的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t 检 验进行检验（5%α=）。 6、假定有如下的回归结果：i i X Y 4795.06911.2-=∧ ，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（杯数/人天），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯）。 要求： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？ （2）如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？ （3）能否求出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义：弹性=斜率×（X/Y ），依据上述回归结果，你能求出对 咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 7、若经济变量y 和x 之间的关系为2(5)i i i y A x e α μ =-，其中A 、α为参数，i μ为随机误差， 问能否用一元线性回归模型进行分析？为什么？ 8、上海市居民1981~1998年期间的收入和消费数据如表所示，回归模型为 i i i x y μββ++=10，其中，被解释变量i y 为人均消费，解释变量i x 为人均可支配收入。试 用普通最小二乘法估计模型中的参数01,ββ，并求随机误差项方差的估计值。 上海市居民1981~1998年间的收入和消费数据 年份 可支配收入 消费 年份 可支配收入 消费 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 630 650 680 830 1070 1290 1430 1720 1970 580 570 610 720 990 1170 1280 1640 1810 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2180 2480 3000 4270 5860 7170 8150 8430 8770 1930 2160 2500 3530 4660 5860 6760 6820 6860 第三章 多元线性回归模型 一、名词解释 1、多元线性回归模型 2、调整的决定系数2R 3、偏回归系数 4、正规方程组 5、方程显著性检验 二、单项选择题 1、在模型0112233t t t t t Y X X X ββββμ=++++的回归分析结果中，有462.58F =， 0.000000F p =的值， 则表明 （ ） A 、解释变量2t X 对t Y 的影响不显著 B 、解释变量1t X 对t Y 的影响显著 C 、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著 D 、解释变量2t X 和1t X 对t Y 的影响显著 2、设k 为回归模型中的实解释变量的个数，n 为样本容量。则对回归模型进行总体显著性 检验(F 检验)时构造的F 统计量为 （ ） A 、(1)ESS k F RSS n k = -- B 、(1)() ESS k F RSS n k -=- C 、ESS F RSS = D 、1RSS F TSS =- 3、已知二元线性回归模型估计的残差平方和为 2 800i e =∑，估计用样本容量为23n =， 则随机误差项t μ的方差的OLS 估计值为 （ ） A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 4、在多元回归中，调整后的决定系数2 R 与决定系数2 R 的关系为 （ ） A 、2 2 R R < B 、2 2R R > C 、2 2 R R = D 、2 R 与2 R 的关系不能确定 5、下面说法正确的有 （ ） A 、时间序列数据和横截面数据没有差异 B 、对回归模型的总体显著性检验没有必要 C 、总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D 、决定系数2 R 不可以用于衡量拟合优度 6、根据调整的可决系数2 R 与F 统计量的关系可知，当2 1R =时，有 （ ） A 、F=0 B 、F=－1 C 、F →+∞ D 、F=-∞ 7、线性回归模型的参数估计量?β是随机向量Y 的函数，即1?()X X X Y β-''=。?β 是 （ ） A 、随机向量 B 、非随机向量 C 、确定性向量 D 、常量 8、下面哪一表述是正确的 （ ） A 、线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的零均值假设是指1 10n i i n μ==∑ B 、对模型01122i i i i Y X X βββμ=+++进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假 设是0012:0H βββ=== C 、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 9、对于01122????i i i k ki i Y X X X e ββββ=+++++…，如果原模型满足线性模型的基本假设则 在零假设0j β=下，统计量??()j j s ββ（其中?()j s β是j β的标准误差）服从 （ ） A 、()t n k - B 、(1)t n k -- C 、(1,)F k n k -- D 、(,1)F k n k -- 10、下列说法中正确的是 （ ） A 、如果模型的R 2很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 、如果模型的R 2很低，我们可以认为此模型的质量较差 C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 三、多项选择题 1、残差平方和是指 （ ） A 、随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B 、解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C 、被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D 、被解释变量的总离差平方和回归平方之差 E 、被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和 2、回归平方和是指 （ ） A 、被解释变量的观测值i Y 与其均值Y 的离差平方和 B 、被解释变量的回归值?i Y 与其均值Y 的离差平方和 C 、被解释变量的总体平方和 2 i Y ∑与残差平方和2i e ∑之差 D 、解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E 、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小 3、对模型满足所有假定条件的模型01122i i i i Y X X βββμ=+++进行总体显著性检验，如果 检验结果总体线性关系显著，则很可能出现 （ ） A 、120ββ== B 、120,0ββ≠= C 、120,0ββ≠≠ D 、120,0ββ=≠ E 、120,0ββ== 4、设k 为回归模型中的参数个数（包含截距项）则总体线性回归模型进行显著性检验时所 用的F 统计量可以表示为 （ ） A 、 2 2 ?()/(1) /i i i Y Y n k e k ---∑∑ B 、2 2?()//(1)i i i Y Y k e n k ---∑∑ C 、22/(1)/(1) R k R n k --- D 、22(1)/(1)/R n k R k --- E 、22 /(1) (1)/R n k R k --- 5、在多元回归分析中，调整的可决系数2 R 与可决系数2 R 之间 （ ） A 、2 2 R R < B 、2 2 R R ≥ C 、2 R 只可能大于零 D 、2 R 可能为负值 E 、2R 不可能为负值 四、判断题 1、满足基本假设条件下，样本容量略大于解释变量个数时，可以得到各参数的唯一确定的 估计值，但参数估计结果的可靠性得不到保证 （ ） 2、在多元线性回归中，t 检验和F 检验缺一不可。 （ ） 3、回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零 （ ） 4、多元线性回归中，可决系数2 R 是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。 （ ） 5、多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释 变量每变化一个单位时，被解释变量的变动。 （ ） 五、简答题 1、多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？ 2、为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量？对于多元线性回归最小二乘估计的正 规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？ 六、计算分析题 1、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育年数的一个回归方程为 10.360.0940.1310.210i i i i edu sibs medu fedu =-++ R 2=0.214 式中，edu 为劳动力受教育年数，sibs 为劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu 与fedu 分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 （1）sibs 是否具有预期的影响？为什么？若medu 与fedu 保持不变，为了使预测的受 教育水平减少一年，需要sibs 增加多少？ （2）请对medu 的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数均为12年，另 一个的父母受教育的年数均为16年，则两人受教育的年数预期相差多少年？ 2、考虑以下方程（括号内为标准差）： 1?8.5620.3640.004 2.560t t t t W P P U -=++- （0.080） (0.072) (0.658) 19=n 873.02 =R 其中：t W ——t 年的每位雇员的工资 t P ——t 年的物价水平 t U ——t 年的失业率 要求：（1）进行变量显著性检验； （2）对本模型的正确性进行讨论，1-t P 是否应从方程中删除？为什么？ 3、以企业研发支出（R&D ）占销售额的比重（单位：%）为被解释变量（Y ），以企业销售额（X 1）与利润占销售额的比重（X 2）为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如下： 1220.4720.32ln 0.05(1.37) (0.22) (0.046) 0.099 i i i Y X X R =++= 其中，括号中的数据为参数估计值的标准差。 （1）解释ln(X 1)的参数。如果X 1增长10%，估计Y 会变化多少个百分点？这在经济上 是一个很大的影响吗？ （2）检验R&D 强度不随销售额的变化而变化的假设。分别在5%和10%的显著性水平 上进行这个检验。 （3）利润占销售额的比重X 2对R&D 强度Y 是否在统计上有显著的影响？ 4、假设你以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，以盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析。假设你看到如下的回归结果（括号内为标准差），但你不知道各解释变量分别代表什么。 i i i i i X X X X Y 43219.561.07.124.286.10?-+++= 63.02=R 35=n （2.6） (6.3) (0.61) (5.9) 试判定各解释变量分别代表什么，说明理由。 5、下表给出一二元模型的回归结果。 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归(ESS) 65965 — 来自残差(RSS) _— — 总离差(TSS) 66042 14 求：（1）样本容量是多少？RSS 是多少？ESS 和RSS 的自由度各是多少？ （2）2 R 和2 R ？ （3）检验假设：解释变量总体上对Y 无影响。你用什么假设检验？为什么？ （4）根据以上信息，你能确定解释变量各自对Y 的贡献吗？ 6、在经典线性回归模型的基本假定下，对含有三个自变量的多元线性回归模型： 0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++ 你想检验的虚拟假设是0H ：1221=-ββ。 （1）用21?,?ββ的方差及其协方差求出)?2?(2 1ββ-Var 。 （2）写出检验H 0：1221=-ββ的t 统计量。 （3）如果定义θββ=-212，写出一个涉及β0、θ、β2和β3的回归方程，以便能直接得 到θ估计值θ?及其样本标准差。 7、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 方程A ：123?125.015.0 1.0 1.5i i i i Y X X X =--+ 75.02=R 方程B ：124?123.014.0 5.5 3.7i i i i Y X X X =-+- 73.02=R 其中：i Y ——第i 天慢跑者的人数 1i X ——第i 天降雨的英寸数 2i X ——第i 天日照的小时数 3i X ——第i 天的最高温度（按华氏温度） 4i X ——第i 天的后一天需交学期论文的班级数 请回答下列问题： （1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？ （2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？ 8、考虑以下预测的回归方程： t t t RS F Y 33.510.0120?++-= 50.02=R 其中：t Y 为第t 年的玉米产量（吨/亩）；t F 为第t 年的施肥强度（千克/亩）；t RS 为第t 年的降雨量（毫米）。要求回答下列问题： （1）从F 和RS 对Y 的影响方面，说出本方程中系数10.0和33.5的含义； （2）常数项120-是否意味着玉米的负产量可能存在？ （3）假定F β的真实值为40.0，则F β的估计量是否有偏？为什么？ （4）假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即参数估计并不是最佳线性无偏估计， 则是否意味着RS β的真实值绝对不等于33.5？为什么？ 9、已知描述某经济问题的线性回归模型为01122i i i i Y X X βββμ=+++ ，并已根据样本容量为32的观察数据计算得 ?? ?? ? ?????------='-0.58.02.28.04.43.12.23.15.2)(1 X X ，??????????='224Y X ，8.5='e e ，26=TSS 查表得33.3)29,2(05.0=F ，756.2)29(005.0=t 。 （1）求模型中三个参数的最小二乘估计值 （2）进行模型的置信度为95%的方程显著性检验 （3）求模型参数β2的置信度为99%的置信区间。 10、下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计和相关统计值（括号 内为p 值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据为美国40个城市的数据。模型如下： μ ββββββββ++++++++=statetax localtax unemp popchang income value density g hou 76543210sin 式中：housing ——实际颁发的建筑许可证数量；density ——每平方英里的人口密度，value ——自由房屋的均值（单位：百美元）；income ——平均家庭的收入（单位：千美元）；popchang ——1980~1992年的人口增长百分比；unemp ——失业率；localtax ——人均交纳的地方税；statetax ——人均缴纳的州税。 变量 模型A 模型B 模型C 模型D C 813 (0.74) -392 (0.81) -1279 (0.34) -973 (0.44) Density 0.075 (0.43) 0.062 (0.32) 0.042 (0.47) Value -0.855 (0.13) -0.873 (0.11) -0.994 (0.06) -0.778 (0.07) Income 110.41 (0.14) 133.03 (0.04) 125.71 (0.05) 116.60 (0.06) Popchang 26.77 (0.11) 29.19 (0.06) 29.41 (0.001) 24.86 (0.08) Unemp -76.55 (0.48) Localtax -0.061 (0.95) Statetax -1.006 (0.40) -1.004 (0.37) RSS 4.763e+7 4.843e+7 4.962e+7 5.038e+7 R 2 0.349 0.338 0.322 0.312 2?σ 1.488e+6 1.424e+6 1.418e+6 1.399e+6 AIC 1.776e+6 1.634e+6 1.593e+6 1.538e+6 （1）检验模型A 中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择 p-值）。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？ （2）在模型A 中，在5%水平下检验联合假设H 0：βi =0(i=1,5,6,7)。说明被择假设，计 算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。 （3）哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。 （4）说明你对最优模型中参数符号的预期并解释原因，确认其是否为正确符号。 第四章 随机解释变量问题 一、名词解释 1、随机解释变量 2、工具变量 二、单项选择题 1、如果模型包含随机解释变量，且与随机干扰项异期相关，则普通最小二乘估 计量是 （ ） A 、无偏估计量 B 、有效估计量 C 、一致估计量 D 、最佳线性无偏估计量 2、假设回归模型01i i i Y X ββμ=++，其中i X 为随机变量，i X 与i μ相关，则β的普通最 小二乘估计量 （ ） A 、无偏且一致 B 、无偏但不一致 C 、有偏但一致 D 、有偏且不一致 3、随机解释变量问题分为三种情况，下列哪一种不是 （ ） A 、随机解释变量与随机干扰项不相关 B 、随机解释变量与随机干扰项同期不相关，不同期相关 C 、随机解释变量与随机干扰项同期相关 D 、随机解释变量与随机干扰项高度相关 4、当解释变量中包含随机被解释变量时，下面哪一种情况不可能出现 （ ） A 、参数估计量无偏 B 、参数估计量渐进无偏 C 、参数估计量有偏 D 、随机误差项的自相关问题仍可用D-W 检验 5、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必须的 （ ） A 、与所替代的随机解释变量高度相关 B 、与随机干扰项不相关 C 、与模型中的其他解释变量不相关 D 、与被解释变量存在因果关系 三、判断题 1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的 （ ） 2、工具变量替代随机变量后，实际上是工具变量变为了解释变量 （ ） 3、当随机解释变量与随机干扰项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且 非一致。 （ ） 四、简答题 什么是估计的一致性？试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计量1 ?β是1β的一 致估计。 五、计算分析题 1、一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模型可描述如下 0112314t t t t t t EMP MIN POP GDP GDP βββββμ=+++++ 式中，EMP 为新就业的大学生人数，MIN 1为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP 1为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值。 （1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基 础来选择最低限度工资，则OLS 估计将会存在什么问题？ （2）令MIN 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？ （3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，那么MIN 能成为MIN 1的工具变量吗？ 第五章 多重共线性 一、名词解释 1、多重共线性 2、不完全多重共线性 二、单项选择题 1、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有12i i X kX =，其中k 为 非零常数，则表明模型中存在 （ ） A 、异方差 B 、多重共线性 C 、序列相关 D 、随机解释变量 2、对于模型01122i i i i Y X X βββμ=+++，与r 12=0相比，当r 12=0.15时，估计量1 ?β的方差 1 ?()Var β将是原来的 （ ） A 、1倍 B 、1.023倍 C 、1.96倍 D 、2倍 3、如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（ ）问题是严重的 （ ） A 、异方差问题 B 、序列相关问题 C 、多重共线性问题 D 、解释变量与随机项的相关性 4、一般多重共线性下参数估计量 （ ） A 、不存在 B 、有无穷多解 C 、唯一 D 、非有效 5、完全多重共线性下参数估计量 （ ） A 、唯一 B 、有无穷多解 C 、不存在 D 、有效 6、下列方法中，可克服多重共线性的是 （ ） A 、差分法 B 、加权最小二乘法 C 、工具变量法 D 、广义最小二乘法 三、多项选择题 1、多重共线性产生的主要原因有 （ ） A 、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B 、经济变量之间往往存在密切的关联度 C 、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D 、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E 、以上都不正确 2、检验多重共线性严重性的方法有 （ ） A 、等级相关系数法 B 、方差膨胀因子 C 、工具变量法 D 、判定系数检验法 E 、逐步回归法 3、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时 （ ） A 、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别 B 、部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关 C 、估计量的精确度大幅下降 D 、估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E 、模型的随机误差项也将序列相关 4、多重共线性解决方法主要有 （ ） A 、保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式 C 、变换模型的形式 D 、综合使用时间数据与截面数据 E 、逐步回归法以及增加样本容量 四、判断题 1、当用于检验方程线性显著性的F 统计量与检验单个系数显著性的t 统计量结果矛盾时， 可以认为出现了严重的多重共线性 （ ） 2、当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差 （ ） 3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高 度多重共线性 （ ） 4、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多 重共线性是无害的 （ ） 五、计算分析题 1、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型： rain price pcy pop house water 123.187.17005.0363.0305.09.326---++-= （-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8) 93.02=R F=38.9 式中，water ——用水总量（百万立方米）,house ——住户总数（千户）,pop ——总人口（千人）,pcy ——人均收入（元）,price ——价格（元/100立方米）,rain ——降雨量（毫米）。 （1）根据经济理论和直觉,请估计回归系数的符号的正负(不包括常量)，为什么？观察符 号与你的直觉相符吗？ （2）在5%的显著性水平下，请进行变量的t-检验与方程的F-检验。T 检验与F 检验结果 有相矛盾的现象吗？ （3）你认为估计值是有偏的、无效的、或不一致的吗？详细阐述理由。 第六章 异方差性 一、名词解释 1、异方差性 2、广义最小二乘法 二、单项选择题 1、Gleiser 检验法主要用于检验 （ ） A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性 2、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验 （ ） A 、异方差性 B 、多重共线性 C 、序列相关 D 、设定误差 3、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 （ ） A 、普通最小二乘法 B 、加权最小二乘法 C 、广义差分法 D 、工具变量法 4、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 （ ） A 、无偏且有效 B 、无偏但非有效 C 、有偏但有效 D 、有偏且非有效 5、设回归模型为i i i Y X βμ=+，其中2()i i Var X μσ=，则β的最有效估计量为 （ ） A 、2 ?XY X β=∑∑ B 、22?()n XY X Y n X X β-=-∑∑∑∑∑ C 、?Y X β = D 、1?X n Y β=∑ 6、对于模型0i i i Y X ββμ=++，如果在异方差检验中发现2()i i Var X μσ=， 则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 （ ） 计量经济学课后习题 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 4．如何缩小置信区间？（P46） 由上式可以看出（1）.增大样本容量。样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。 1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ （经典模型中产生随机误差的原因） 答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 3.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？ 违背基本假设的模型是否不可以估计？ 答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机的，若是 《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） 《计量经济学》 习题 河北经贸大学应用经济学教研室 2004年7月 第一章绪论 ⒈为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？ ⒉为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位是什么？它在经济研究中的作用是什么？ ⒊建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ ⒋计量经济学模型有哪些主要应用领域？各自的原理是什么？ ⒌下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ ⑴St=112.0+0.12Rt 其中，St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。 ⑵S t-1=4432.0+0.30R t 其中，S t-1为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元），Rt为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。 ⒍指出下列假想模型中两个最明显的错误，并说明理由： RS t=8300.0-0.24RI t+1.12IV t 其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。 第二章一元线性回归模型 ⒈ 对于设定的回归模型作回归分析，需对模型作哪些假定，这些假定为什么是必要的？ ⒉ 试说明利用样本决定系数R 2为什么能够判定回归直线与样本观测值的拟和优度。 ⒊ 说明利用) (0∧ βS 、)(1∧βS 衡量 ∧ β、∧ 1β对 β、1β估计稳定性的道理。 ⒋ 为什么对 ∧ β、∧ 1β进行显著性检验？试述检验方法及步骤。 ⒌ 对于求得的回归方程为什么进行显著性检验？试述检验方法及步骤。 ⒍ 阐述回归分析的步骤。 ⒎ 试述计量经济模型与一般的经济模型有什么不同？ ⒏ 一元线性回归模型有时采用如下形式： i i i X Y μβ+=1 模型中的截距为零，叫做通过原点的回归模型。试证明该模型中： （1） ∑∑=∧ 21i i i X Y X β （2） ∑ = ∧ 2 2 1)var(i X μ σ β ⒐ 下述结果是从一个样本中获得的，该样本包含某企业的销售额（Y ）及相应价格（X ）的11个观测值。 18 .519_ =X ； 82 .217_ =Y ； ∑=3134543 2 i X ； ∑=1296836 i i Y X ； ∑=539512 2i Y （1）估计销售额对价格的样本回归直线，并解释其结果。 （2）回归直线的判定系数是多少？ ⒑ 已知某地区26年的工农业总产值与货运周转量的数据见下表。试作一元线性回归分析，若下一年计划该地区工农业总产值为8亿元，预测货运周转量。 计量经济学习题及答案 计量经济学各章习题 第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 1.4 估计量和估计值有何区别？ 第二章计量经济分析的统计学基础 2.1 名词解释 随机变量概率密度函数抽样分布 样本均值样本方差协方差 相关系数标准差标准误差 显著性水平置信区间无偏性 有效性一致估计量接受域 拒绝域第I类错误 2.2 请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 第三章 双变量线性回归模型 3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由） （1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。 （2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量。 （4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求β ?的抽样分布是正态分布。 （5）R 2＝TSS/ESS 。 （6）若回归模型中无截距项，则0≠∑t e 。 （7）若原假设未被拒绝，则它为真。 （8）在双变量回归中，2 σ的值越大，斜率系数的方差越大。 3.2 设YX β?和XY β?分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明 YX β?XY β?＝2r r 为X 和Y 的相关系数。 3.3 证明： （1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即 Y n Y n Y ==∑∑?； （2）OLS 残差与拟合值不相关，即 0?=∑t t e Y 。 3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1）∑∑=2 2 2)?(t t x n X Var σα （2）∑-=2 2 )?,?(t x X Cov σβα 3.5 考虑下列双变量模型： 模型1：i i i u X Y ++= 21ββ 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 第五章习题2 根据经济理论建立计量经济模型 i i 10i X Y μββ++= 应用EViews 输出的结果如图1所示。 图1 用普通最小二乘法的估计结果如下: )29,...,2,1(707955.013179.58=+=∧ i X Y i i 利用上述结果计算残差∧ =i i i Y -Y e 。观察i e 的取值，好像随i X 的变化而变化，怀疑模型存在异方差性，下面通过等级相关系数和戈德菲尔特—夸特方法检验随机误差项的异方差性。 1.斯皮尔曼等级相关系数检验 按照斯皮尔曼等级相关检验的步骤，先将X 的样本观测值从小到大排列并划分等级，然后将i e 从小到大划分等级，计算i X 的等级与相应产生的i e 的等级的差i d 及2i d ，详见表1。 表1 计算等级相关系数 2334d 1 i 2i =∑= 0.42512329 -292334 6- 1N -N d 6- 1r 3 3 1i 2i =?==∑= 对等级相关系数进行检验，提出原假设与备择假设 ） ，（），（：：28 1 0N 1-N 10N ~r 0 H 0H 10=≠=ρρ 构造Z 统计量 2.2495428*0.4251231 -N 1r Z === 给定显著水平0.05=α，查正态分布表，得 1.96Z 2 =α因为 1.962.24954Z >=， 所以应拒绝原假设，接收备择假设，即等级相关系数显著，说明其随机误差项存在异方差性。 2. 戈德菲尔特—夸特方法检验 将X 的样本观测值按升序排列，Y 的样本观测值按原来与X 样本观测值的对应关系进行排列，略去中心7个数据，将剩下的22个样本观测值分成容量相等的两个子样本，每个子样本的样本观测值个数均为11。排列结果见表2。 用第一个子样本估计模型，得到的结果如图2所示： 图2 （1）试估计一元线性回归模型 由EViews得 Q^=25.1+0.6X1 (20.8) (14) R2=0.91 括号内的数字为回归系数对应的t统计量的值，以下同。 Q^=26.9+0.6X2 (28.1) (15.9) R2=0.93 Q^=-46.8+1.9X3 (-3.3) (6.3) R2=0.67 （2）对以上三个模型的估计结果进行结构分析和统计检验。 第一个回归方程： α1^=25.1是样本回归方程的斜率，说明农业机械总动力X1每增加1万千瓦，粮食产量Q增加25.1万吨。α0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受农业机械总动力支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.91，说明总离差平方和的91%被样本回归直线解释，仅有9%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=20.8 >2.09, t1=14>2.09,故回归系数显著不为零，X1对Q有显著影响。第二个回归方程： β1^=26.9是样本回归方程的斜率，说明化肥施用量X2每增加1万吨，粮食产量Q增加26.9万吨。β0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受化肥施用量X2万吨支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.93，说明总离差平方和的93%被样本回归直线解释，仅有7%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=28.1 >2.09, t1=15.9>2.09,故回归系数显著不为零，X2对Q有显著影响。第三个回归方程： r1^=46.8是样本回归方程的斜率，说明土地灌溉面积X3每增加1千公顷，粮食产量Q 增加46.8万吨。r0 =1.9是样本回归方程的截距，它表示不受土地灌溉面积X3千公顷支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.67，说明总离差平方和的67%被样本回归直线解释，有33%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很低的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=3.3 >2.09, t1=6.3>2.09,故回归系数显著不为零，X1对Q有显著影响。 第2章 一元线性回归模型 习 题 3．简答题、分析与计算题 （12）表1数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的，请回答以下问题： ①估计这个行业的线性总成本函数: t t x b b y 10???+= ②0 ?b 和1?b 的经济含义是什么？ ③估计产量为10时的总成本。 表1 某行业成本与产量数据 （13）有10户家庭的收入（x ，百元）与消费（y ，百元）的资料如表2。 表2 家庭的收入与消费的资料 要求：①建立消费(y )对收入(x )的回归直线。 ②说明回归直线的代表性及解释能力。 ③在95%的置信度下检验参数的显著性。 ④在95%的置信度下，预测当x =45(百元)时，消费(y )的可能区间 （14）假设某国的货币供给量(y )与国民收入(x )的历史数据如表3所示： 表3 货币供给量(y )与国民收入(x )数据 请回答以下问题： ①作出散点图，然后估计货币供给量y 对国民收入x 的回归方程，并把加归直线画在散点图上。 ②如何解释回归系数的含义？ ③如果希望1997年国民收入达到15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上？ （15）我国1978-2011年的财政收入y 和国内生产总值x 的数据资料如表4所示。 表4 我国1978-2011年中国财政收入和国内生产总值数据 试根据资料完成下列问题： ①建立财政收入对国内生产总值的一元线性回归方程，并解释回归系数的经济意义； ②求置信度为95%的回归系数的置信区间； ③对所建立的回归方程进行检验(包括经济意义检验、估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验)； ④若2012年国内生产总值为117253.52亿元，求2002年财政收入预测值及预测区间（05.0=α）。 （16）表5是1960-1981年间新加坡每千人电话数y 与按要素成本x 计算的新加坡元人均国内生产总值。这两个变量之间有何关系？你怎样得出这样的结论？ 表5 1960-1981年新加坡每千人电话数与人均国内生产总值 第三章练习题及参考解答 3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下： i i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331 92964.02 =R F=191.1894 n=31 1)从经济意义上考察估计模型的合理性。 2)在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性。 3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 练习题3.1参考解答: (1)由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。这与经济理论及经验符合，是合理的。 （2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t 因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。 （3）取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。 3.2 表3.6给出了有两个解释变量2X 和.3X 的回归模型方差分析的部分结果： 表3.6 方差分析表 1）回归模型估计结果的样本容量n 、残差平方和RSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的自由度各为多少? 2）此模型的可决系数和调整的可决系数为多少? 3）利用此结果能对模型的检验得出什么结论?能否确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响? 练习题3.2参考解答: 变差来源 平方和（SS ） 自由度(df) 方差 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总变差(TSS) 65965 — 66042 — — 14 — — 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。 2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 第一章习题 一、简答题 １、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。 ２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？ ３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？ ５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？ ６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？ ７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？ ８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？ ９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？ １０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？ １１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？ １２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？ １３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？ １４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？ １５、为什么要对参数进行估计？ １６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？ １７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ １８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ １９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？ ２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？ ２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？ ２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？ ２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？ ２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？ ２５、无偏性的本质特征是什么？ ２６、最小方差性的本质特征是什么？ ２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？ ２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？ ２９、计量经济研究中数据起什么作用？ ３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？ 计量经济学分章练习题 第一章习题 一、判断题 1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×） 2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 二、名词解释 1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。 3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。 5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。 三、单项选择题 1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ） A．原始数据 B．时间序列数据 C．截面数据 D．面板数据 3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ） A．原始数据 B．时间序列数据 C ．截面数据 D ．面板数据 4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ） A ．乘数分析 B ．弹性分析 C ．比较静态分析 D ．随机分析 5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．恒等关系 D ．不相关关系 6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．相互影响关系 D ．不相关关系 7. 下列（ B ）是计量经济模型 A ．01i Y X ββ=+ B ．01i i Y X ββμ=++ C ．投入产出模型 D ．其他 8. 投资是（ A ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 9. 资本是（ B ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 10. 对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ） A ．宏观经济变量 B ．微观经济变量 C ．虚拟变量 D ．派生变量 四、计算分析题 1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么? 计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。 2. 请尝试建立大学生消费函数模型。 consumption=β0+β1income+ε 五、简答题 1．什么是计量经济学。 计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 第一章 绪论 （一）基本知识类题型 1-1． 什么是计量经济学？ 1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？ 1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13．常用的样本数据有哪些？ 1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ ⑴ S R t t =+1120012.. 其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t 为第t 年城镇 居民可支配收入总额（亿元）。 ⑵ S R t t -=+144320030.. 其中S t -1为第（1-t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。 1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由： （1）RS RI IV t t t =-+83000024112... 其中，RS t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RI t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇 居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额 3.1=??????? ??yn y y M 21 ??111M 12111xn x x M 22212xn x x M ΛΛΛ ???????xnp p x p x M 21 ??????? ??p βββM 10 +?????? ? ??n εεεM 21即y=x β+ε 基本假定 （1）解释变量x1,x2...,xp 是确定性变量，不是随机变量，且要求rank(X)=p+1 本量n 必须大于模型自变量p 的个数。 3.3 1 )())1((11)1(11)1(11)(11]))(()([11)(11)(11)11()(21)(1 2221112112 1 12 1 2 22222 +===?+-?--=---=---=--=+--=--=--=--=++=-=∑∑∑∑∑∑∑∑∑========∧=∧ p h H tr p n p n h p n h p n e D p n e E e D p n e E p n e E p n SSE p n E E en e e y y SSE n n n n n n n n n τττττττττττττττττττττσσσσσ注Λ 3.4不能断定这个方程一定很理想，因为样本决定系数与回归方程中自变量的数目以及样本量n 有关，当样本量个数n 太小，而自变量又较多，使样本量与自变量的个数接近时，2R 易接近1，其中隐藏一些虚假成分。 3.5当接受H 0时，认定在给定的显著性水平α下，自变量x1,x2,Λxp 对因变量y 无显著影响，于是通过x1,x2,Λxp 去推断y 也就无多大意义，在这种情况下，一方面可能这个问题本来应该用非线性模型去描述，而误用了线性模型，使得自变量对因变量无显著影响；另一方面可能是在考虑自变量时，把影响因变量y 的自变量漏掉了，可以重新考虑建模问题。 当拒绝H 0时，我们也不能过于相信这个检验，认为这个回归模型已经完美了，当拒绝H 0时，我们只能认为这个模型在一定程度上说明了自变量x1,x2,Λxp 与自变量y 的线性关系，这时仍不能排除排除我 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 计量经济学第五章-练习题 一、单项选择题 1. 某商品需求函数为 u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量， x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.6 2. 根据样本资料建立某消费函数如下： x D t t t C 45.035.5550.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭城镇家庭01? D ，所有参数 均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。 A.x t t C 45.085.155?+= B.x t t C 45.050.100?+= C.x t t C 35.5550.100?+= D.x t t C 35.5595.100?+= 3 设消费函数为 u x b x b a a y i i i i D D +?+++=1010，其中虚拟变量D=???农村家庭 城镇家庭01，当统计检验表 明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ ）。 A.0,011==b a B.0,011≠=b a C.0,011=≠b a D. 0,011≠≠b a 4. 设 消 费函数 u x a a y i i i b D +++=10，其中虚拟 变量 ?? ?= 01南方北方 D ，如果统计检验表明01≠α成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（ ）。 A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的 5. 假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费 倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C ）依收入（I ）变动的线性关系宜采用（ ）。 A. ?? ?≥=+?++=元 元10001 10000 ,210I I D D u I b I b a C t t t t π B. ?? ?≥=+++=元 元10001 10000 ,210I I D D u I b b a C t t t π C. 元1000,)(**10=+-+=I u I I b a C t t t D. u I I b I b a C t t t t D +-++=)(*210，D 、I *同上 6. 下列属于有限分布滞后模型的是( )。 A. u y b y b x b y t t t t t a +++++=--Λ22110计量经济学课后习题
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