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计量经济学练习题

计量经济学练习题
计量经济学练习题

第1章

一、单项选择题

1、在同一时间,不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )

A、时期数据

B、时点数据

C、时序数据

D、截面数据

2、在经济数学模型中,依据经济法规人为确定的参数,如固定资产折旧率,利息率,称为( )

A、定义参数

B、制度参数

C、内生参数

D、外生参数

3、经济计量研究中的数据有两类,一类是时序数据,另一类是( )

A、总量数据

B、横截面数据

C、平均数据

D、相对数据

4、经济计量学起源于对经济问题的( )

A、理论研究

B、应用研究

C、定量研究

D、定性研究

5、弗里希将计量经济学定义为( )

A、经济理论、统计学和数学三者的结合

B、管理学、统计学和数学三者的结合

C、管理学、会计学和数学三者的结合

D、经济学、会计学和数学三者的结合

6、有关经济计量模型的描述正确的为( )

A、经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系

B、经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述

C、经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述

D、经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述

7、经济计量学一词的提出者是()

A、弗里德曼

B、丁伯根

C、费里希

D、克莱茵

8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )

A、时间数据

B、时点数据

C、时序数据

D、截面数据

9、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是ln

i

Y?=3.5+0.91nXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将( )

A、增加3.5%

B、增加0.35%

C、增加0.9%

D、增加9%

10、单一方程计量经济模型必然不包括()

A、行为方程

B、技术方程

C、制度方程

D、定义方程

11、计量经济模型的被解释变量一定是()

A、控制变量

B、政策变量

C、内生变量

D、外生变量

12、半对数模型

μ

β

β+

+

=X

Y ln

1

0中,参数1

β

的含义是()

A、X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化

B、Y关于X的边际变化

C、X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化

D、Y关于X的弹性

13、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A、以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量

B、以理论分析作先导,模型规模大小要适度

C、模型规模越大越好;这样更切合实际情况

D、模型规模大小要适度,结构尽可能复杂

14、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()

A、确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B、模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C、搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D、模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

15、在回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有()

A、被解释变量和解释变量均为随机变量

B、被解释变量和解释变量均为非随机变量

C、被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量

D、被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量

二、多项选择题

1、以下属于横截面数据的有()

A、1980-2010年各年全国31个省市自治区的工业产值

B、1980-2010年某地区的财政收入

C、2010年全国31个省市自治区的服务业产值

D、2010年30个重点调查城市的工业产值

E、2010年全国国内生产总值的季度数据

2、在模型的经济意义检验中,主要检验以下哪几项?()

A、参数估计量的符号

B、参数估计量绝对值的大小

C、参数估计量的相互关系

D、参数估计量的显著性

E、拟合优度检验

3、对计量经济模型的检验主要从()方面进行。

A、经济意义的检验

B、统计推断检验

C 、计量经济学检验

D 、模型预测检验

E 、实践检验 4、计量经济模型的应用领域主要有( )。

A 、结构分析

B 、经济预测

C 、政策评价

D 、检验和发展经济理论

E 、市场均衡分析

5、经济结构分析主要包括( )

A 、边际分析

B 、弹性分析

C 、乘数分析

D 、比较静力学分析

E 、动态分析 第2章 一、单选题

1、在回归模型Y i =β0+β1X i +u i 中,检验H 0:β1=0时所用的统计量)?var(?β

β

服从的分布

为( )

A 、χ2

(n-2) B 、t(n-1) C 、χ2

(n-1) D 、t(n-2) 2、若X 和Y 在统计上独立,则相关系数等于( )

A 、-1

B 、0

C 、1

D 、∞

3、年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t

Y ?=20+60Xt ,这表明年劳动生产率每提高1000元时,工人工资平均( )

A 、增加60元

B 、减少60元

C 、增加20元

D 、减少20元

4、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A 、F=

/(1)/()ESS k RSS n k -- B 、F=1-/(1)

/()ESS k RSS n k --

C 、F=

ESS

RSS

D 、F=

RSS

ESS

5、下列回归方程中一定错误的是( )

A 、?0.30.6i i Y X =+ 0.5XY r =

B 、?0.20.7i i

Y X =+ 0.8XY r = C 、?0.90.2i i Y X =- 0.5XY r = D 、?0.80.6i i Y X =- 0.2XY r =- 6、以Yi 表示实际观测值,i

Y ?表示预测值,则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A 、∑(Yi 一i

Y ?)2

=0 B 、∑(Yi -Y )2

=0 C 、∑(Yi 一i

Y ?)2

最小 D 、∑(Yi -Y )2

最小 7、在对回归模型进行统计检验时,通常假定随机误差项ui 服从( )

A 、N(0,σ2

) B 、t(n-1) C 、N(0,

)(如果i≠j,则

) D 、t(n)

8、已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )

A 、0.32

B 、0.4

C 、0.64

D 、0.8

9、在利用线性回归模型进行区间预测时,随机误差项的方差越大,则( ) A 、预测区间越宽,精度越低 B 、预测区间越宽,预测误差越小 C 、预测区间越窄,精度越高 D 、预测区间越窄,预测误差越大 10、对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( )

A 、∑ei=0

B 、∑ei≠0

C 、∑eiXi=0

D 、∑Yi=∑i

Y ? 11、回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A 、

)?var(j

j

ββ B 、

)?var(?j

j ββ C 、

)?var(j

j

ββ D 、

)?var(?j

j ββ

12、回归分析的目的为( )

A 、研究解释变量对被解释变量的依赖关系

B 、研究解释变量和被解释变量的相关关系

C 、研究被解释变量对解释变量的依赖关系

D 、研究解释变量之间的依赖关系 13、在X 与Y 的相关分析中( )

A 、X 是随机变量,Y 是非随机变量

B 、Y 是随机变量,X 是非随机变量

C 、X 和Y 都是随机变量

D 、X 和Y 均为非随机变量 14、随机误差项是指( ) A 、实际值与E(Y)的偏差 B 、估计值与Y 的偏差

C 、实际值

与估计值

的偏差 D 、个别的

围绕它的期望值的离差

15、按照经典假设,线性回归模型中的解释变量应为非随机变量,且( ) A 、与被解释变量Yi 不相关 B 、与随机误差项ui 不相关 C 、与回归值值

不相关 D 、与残差项ei 不相关

16、判定系数R 2

的取值范围为( )

A 、0≤R 2

≤2 B 、0≤R 2

≤1 C 、0≤R 2

≤4 D 、1≤R 2

≤4 17、在一元回归模型中,回归系数通过了显著性t 检验,表示( )

A 、

≠0 B 、

≠0 C 、

≠0,

=0 D 、

=0,

≠0

18、根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知,当R 2

=1时,有( ) A 、F=-1 B 、F=0 C 、F=1 D 、F=∞

19、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( ) A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、i t t X Y E Y μ+=)/(

C 、

t t X Y 10???ββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= (其中n t ,,2,1 =)

20、设OLS 法得到的样本回归直线为i

i

i

e X Y ++=2

1

??ββ

,以下说法不正确的是( )

A 、

=∑i

e

B 、),(Y X 在回归直线上

C 、

Y Y

=? D 、

0),(≠i i e X COV

21、用一组有30个观测值的样本估计模型t t X Y 10???ββ+=,在0.05的显著性水平下对∧1β的

显著性作检验,则∧

1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于( )。 A 、 t 0.05(30) B 、 t 0.025(30) C 、 t 0.05(28) D 、 t 0.025(28)

22、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为lnY=2.00+0.75lnX ,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( )。 A 、 2% B 、 0.2% C 、 0.75% D 、 7.5%

23、以下不属于估计量的小样本性质的有( ) A 、 无偏性 B 、 有效性 C 、 线性 D 、 一致性

24、对线性回归方程01i i i y x u ββ=++,应用普通最小二乘法,会得到一组正规方程,一下方程中不是正规方程的是( ) A 、0

1()0i

i y x β

β--=∑ B 、01()0i i i y x x ββ--=∑

C 、

0)

(2

=-∑∧i

i

y y D 、

0=∑i

i x

e

25、应用某市1978-2005年人均可支配收入与年均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数,估计结果得到样本决定系数R 2

=0.9938,总离差平方和TSS=480.12,则随机误差项i u 的标准差估计值为( ) A 、 4.284 B 、 0.326 C 、 0.338 D 、 0.345

二、多选题

1、指出下列哪些现象是相关关系( )

A 、家庭消费支出与收入

B 、商品销售额与销售量、销售价格

C 、物价水平与商品需求量

D 、小麦高产与施肥量

E 、学习成绩总分与各门课程分数

2、一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+=+的经典假设包括( ) A 、()0t E u = B 、2var()t u σ= C 、cov(,)0t s u u = D 、(,)0t t Cov x u = E 、2~(0,)t u N σ

3、以Y 表示实际观测值,?Y

表示OLS 估计回归值,e 表示残差,则回归直线满足( ) i

i

2i i 2i i i i A X Y ?B Y Y

?C Y Y 0?D Y Y 0

E cov(X ,e )=0

∑∑∑∑、通过样本均值点(,)

、 = 、(-)=、(-)=、

4、?Y

表示OLS 估计回归值,u 表示随机误差项,e 表示残差。如果Y 与X 为线性相关关系,则下列哪些是正确的( )

i 01i

i

1

i

i 01i i i

1

i

i

i 01i

A E Y X ??

B Y X ??

C Y X e ???

D Y

X e ??E E(Y )X βββ

βββββββ+++++++、()=、=、=、=、=

5、?Y

表示OLS 估计回归值,u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系,则下列哪些是正确的( )

i 01i

i 01i i i 01i i i

1

i

i

i 01i

A Y X

B Y X u ??

C Y X u ???

D Y

X u ???E Y X ββββββββββ+++++++、=、=+、=、=、= 6、回归分析中估计回归参数的方法主要有( ) A 、相关系数法 B 、方差分析法 C 、最小二乘估计法 D 、极大似然法 E 、矩估计法

7、用OLS 法估计模型i 01i i Y X u ββ+=+的参数,要使参数估计量为最佳线性无偏估计量,则要求( )

A 、i E(u )=0

B 、2i Var(u )=σ

C 、i j Cov(u ,u )=0

D 、i u 服从正态分布

E X 为非随机变量,与随机误差项

i u 不相关。

8、假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备( ) A 、可靠性 B 、合理性 C 、线性 D 、无偏性 E 、有效性

9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性( ) A 、通过样本均值点(,)X Y B 、?i

i

Y Y =∑∑

C 、

2

?()

0i

i

Y Y -=∑ D 、0i

e =∑

E 、(,)0i i Cov X e =

10、由回归直线i 01i ???Y X ββ+=估计出来的i

?Y 值( ) A 、是一组估计值 B 、是一组平均值 C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值Y E 、与实际值Y 的离差之和等于零

11、对于样本回归直线i 01i

???Y X ββ+=,回归变差可以表示为( ) A 、22i i i i ?Y Y -Y Y ∑∑ (-) (-) B 、221i i

?X X β∑

(-) C 、2

2

i i R Y Y ∑(-) D 、2

i i

?Y

Y ∑(-) E 、1i i i i

? X X Y Y β∑

(-()-) 12、对于样本回归直线i 01i

???Y X ββ+=,?σ为估计标准差,下列决定系数的算式中,正确的有( )

A 、2i i 2

i

i

?Y Y Y Y ∑∑(-)(-) B 、2i i 2

i

i

?Y Y 1Y Y ∑∑

(-)-(-) C 、

221i i 2i i ?X X Y Y β∑∑

(-)(-) D 、

1i i i i 2

i i ?X X Y Y Y Y β∑∑

(-()

-)(-)

E 、2

2i i ?n-2)1Y Y σ∑

(-

(-)

13、下列相关系数的算式中,正确的有( )

A 、

X Y

XY XY

σσ- B 、i

i

i

i

X Y

X X Y Y n σσ∑(-()-)

C 、

X Y

cov (X,Y)

σσ D

X X Y Y (-()-)E

X Y -nX Y

14、判定系数2

R 可表示为( ) A 、2

RSS R =

TSS B 、2

ESS R =TSS C 、2RSS R =1-TSS D 、2

ESS R =1-TSS

E 、2

ESS

R =

ESS+RSS

15、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e 满足( )

A 、

i

e 0∑= B 、i i

e Y 0∑=

C 、i i

?e Y 0∑= D 、i i

e X 0∑

= E 、i i cov(X ,e )=0

16、调整后的判定系数2

R 的正确表达式有( ),k 为解释变量的个数。

A 、2i i 2

i

i

Y Y /(n-1)?Y Y /(n-k)∑∑

(-)1-(-) B 、2

i

i

2

i

i

?Y Y /(n-k-1)1Y Y /(n-1)∑∑(-)-(-)

C 、2

(n-1)1(1-R )(n-k-1)

- D 、22

k(1-R )R n-k-1-

E 、2

(n-k)

1(1+R )

(n-1)

- 17、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为( ) A 、

ESS/(n-k)RSS/(k-1) B 、ESS/(k-1)

RSS/(n-k)

C 、22R /(k-1)(1-R )/(n-k)

D 、22(1-R )/(n-k)R /(k-1)

E 、22

R /(n-k)(1-R )/(k-1)

第3章

1、在多元线性回归模型中,加入一个新的假定是( ) A 、随机误差项期望值为零 B 、不存在异方差 C 、不存在自相关 D 、无多重共线性

2、在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+ u 中,如果假设H 1:β2≠0成立,则意味着( )

A 、估计值2?

β≠0 B 、X2与Y 无任何关系 C 、回归模型不成立 D 、X2与Y 有线性关系 3、在模型

t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中,有23.263489=F ,

000000.0=值的p F ,则表明( )

A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的

B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的

C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的

D 、解释变量

t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著

4、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F 统计量可表示为( )

A 、)1()(--k RSS k n ESS

B 、)()1(k n RSS k ESS --

C 、

)1()1()

(2

2---k R k n R D 、)(k n RSS ESS - 5、在多元回归中,调整后的判定系数2

R 与判定系数2

R 的关系为( )

A 、2R <2R

B 、2R >2R

C 、2R =2R

D 、2

R 与2

R 的关系不能确定

6、多元线性回归分析中的 RSS 反映了( )

A 、应变量观测值总变差的大小

B 、应变量回归估计值总变差的大小

C 、应变量观测值与估计值之间的总变差

D 、Y 关于X 的边际变化 7、计量经济模型中的内生变量( )

A 、可以分为政策变量和非政策变量

B 、和外生变量没有区别

C 、其数值由模型所决定,是模型求解的结果

D 、是可以加以控制的独立变量 8、用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后,在0.05的显著性水

平上对1b 的显著性作t 检验,则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于( ) A 、

)30(05.0t B 、)28(025.0t C 、)27(025.0t D 、)28,1(025.0F

9、模型

t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中,1b 的实际含义是( )

A 、x 关于y 的弹性

B 、y 关于x 的弹性

C 、x 关于

y 的边际倾向 D 、y 关于x 的边际倾向

10、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )

A 、异方差性

B 、序列相关

C 、多重共线性

D 、高拟合优度 11、线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中,检验

0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时,所用的统计量

服从( )

A 、t(n-k+1)

B 、t(n-k-2)

C 、t(n-k-1)

D 、t(n-k+2) 12、 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( ) ,k 为解释变量的个数。

A 、2

211n R R n k -=

-- B 、221

11n R R n k -=---

C 、 2211(1)1n R R n k -=-

+-- D 、221

1(1)1

n R R n k -=----

13、在多元线性回归分析中,F 检验是用来检验( )

A 、回归模型的总体线性关系是否显著

B 、回归模型的各回归系数是否显著

C 、样本数据的线性关系是否显著

D 、回归方程的预测结果是否显著 14、在二元线性回归模型

中,若自变量

对因变量y 的影响不

显著,那么它所对应的偏回归系数

的取值( )

A 、可能接近0

B 、可能接近1

C 、可能小于0

D 、可能大于1

15、根据汽车的行驶里程

单位:公里)、行驶时间

(单位:小时)和耗油量y (单

位:升)数据,得到的在二元线性回归方程为

中,偏回归系数

的含义是( )

A 、行驶里程每增加1公里,耗油量平均增加0.1升

B 、行驶时间每增加1小时,耗油量平均增加0.1升

C 、在行驶时间不变的条件下,行驶里程每增加1公里,耗油量平均增加0.1升

D 、在行驶里程不变的条件下,行驶时间每增加1小时,耗油量平均增加0.1升 16、在多元回归分析中,通常需要计算修正的多重判定系数,这样可以避免 的值( )

A 、由于模型中自变量个数的增加而越来越接近0

B 、由于模型中样本量的增加而越来越接近0

C 、由于模型中样本量的增加而越来越接近1

D 、由于模型中自变量个数的增加而越来越接近1 17、在多元线性回归分析中,如果t 检验表明回归系数 显著,则意味着( )

A 、整个回归方程的线性关系显著

B、整个回归方程的线性关系不显著

C、自变量与因变量之间的线性关系不显著

D、自变量与因变量之间的线性关系显著

18、下面是根据3个自变量建立多元线性回归方程,得到的方差分析表如下。据此计算的多重可决系数为()

A、70.97%

B、29.04%

C、33.33%

D、9.09%

19、根据3个自变量建立多元线性回归方程,得到的方差分析表如下。据此计算的估计标准误差为()

A、327.59

B、109.43

C、567.40

D、362.94

20、根据两个自变量得到的多元回归方程为,并且已知TSS=6724.1 ,RSS=6216.4。据此计算的多重判定系数为()

A、7.55%

B、92.45%

C、85.67%

D、15.63%

21、根据2个自变量建立多元线性回归方程,得到的方差分析表如下。据此计算的用于检验线性关系的统计量F=()

A、1.07

B、0.94

C、0.27

D、3.74

22、根据3个自变量进行回归,得到下面的回归结果(a=0.05)。根据上表可知()

A 、回归系数 不显著, 和

显著 B 、回归系数

和不显著,显著

C 、回归系数

都不显著 D 、回归系数、

都显著

23、在n=30的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得到多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为( )

A 、0.8603

B 、0.8389

C 、0.8655

D 、0.8327 24、已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002

=∑i e ,估计用的样本

容量为24,则随机误差项u i 的方差估计量为( ) A 、33.33 B 、40 C 、38.09 D 、36.36

25、假设一元回归方程为i i x y 22.003.32+=∧

,其回归系数对应的t 统计量为3.44,样本容量为20,则在5%的显著性水平下,该方程对应的方程显著性检验的F 统计量为( ) A 、11.8336 B 、1.8547 C 、61.92 D 、无法计算

26、最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和( ) A 、回归方程的显著性检验 B 、多重共线性检验 C 、异方差性检验 D 、自相关检验

27、对回归方程进行的各种统计检验中,与其他检验所用统计量不同的是( ) A 、线性约束检验 B 、若干个回归系数同时为零检验 C 、回归参数的显著性检验 D 、回归方程的总体线性显著性检验

第4章 多重共线性

1、当模型存在严重的多重共线性时,OLS 估计量将不具备( ) A 、线性 B 、无偏性 C 、有效性 D 、一致性

2、经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF ( ) A 、大于 B 、小于 C 、大于10 D 、小于5

3、模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS 估计量方差( ) A 、增大 B 、减小 C 、有偏 D 、非有效

4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ,与r 12=0相比,r 12=0.5时,估计量的方差将是原来的( ) A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍

5、如果方差膨胀因子VIF =10,则什么问题是严重的( )

A 、异方差问题

B 、序列相关问题

C 、多重共线性问题

D 、解释变量与随机项的相关性

6、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )

A 、异方差

B 、序列相关

C 、多重共线性

D 、高拟合优度 7、存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差( ) A 、变大 B 、变小 C 、无法估计 D 、无穷大 8、完全多重共线性时,下列判断不正确的是( )

A 、参数无法估计

B 、只能估计参数的线性组合

C 、模型的拟合程度不能判断

D 、可以计算模型的拟合程度

9、在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,既有i i kX X 21 ,其中k 为非零常数,则表明模型中存在( )。

A 、方差非齐性

B 、多重共线性

C 、序列相关

D 、设定误差 10、关于多重共线性下列说法错误的有( )

A 、计量经济学中所谓的多重共线性,不仅包括解释变量之间精确的线性关系,还包括解释变量之间近似的线性关系。

B 、当Rank(X)<k 时,表明在矩阵X 中,至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示,则说明存在不完全的多重共线性。

C 、如果解释变量之间不存在完全或不完全的线性关系,则称无多重共线性。

D 、当两解释变量按同一方式变化时,要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度非常困难。

11、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题( )

A 、每亩施肥量、每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型

B 、消费作被解释变量,收入作解释变量的消费函数

C 、本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数

D 、商品价格、地区、消费风俗同时作为解释变量的需求函数

12、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时,下列判断错误的是( ) A 、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别 B 、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 C 、估计量的精度将大幅度下降

D、估计对于样本容量的变动将十分敏感

13、下述统计量不能用来检验多重共线性的严重性()

A、相关系数

B、DW值

C、方差膨胀因子

D、特征值

14、多重共线性产生的原因主要有()

A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B、经济变量之间往往存在着密切的关联

C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D、在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性

E、以上都正确

15、多重共线性的解决方法中下列不正确的有()

A、保留重要的解释变量,去掉次要的或替代的解释变量

B、利用先验信息改变参数的约束形式

C、变换模型的形式

D、使用截面数据

E、逐步回归法以及增加样本容量

16、关于多重共线性,下列判断正确的有()

A、解释变量两两不相关,则不存在多重共线性

B、所有的t检验都不显著,则说明模型总体是不显著的

C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

17、模型存在完全多重共线性时,下列判断正确的是()

A、参数无法估计

B、不能估计参数的线性组合

C、模型的判定系数为0

D、模型的判定系数为1

18、模型存在不完全多重共线性时,下列判断错误的是()

A、参数估计值可以确定,但随着共线性程度的增加而趋于不稳定

B、参数估计量的方差随共线性程度的增加而增大

C、对参数区间估计时,置信区间变小

D、可能造成可决系数较高,F检验显著,各参数单独的t检验可能不显著

E、可能使估计的回归系数符号相反

19、检验多重共线性时,下列方法错误的是()

A、当增加或剔除一个解释变量,或者改变一个观测值时,回归参数的估计值发生较大变化,

回归方程可能存在严重的多重共线性。

B、从定性分析认为,一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大,在回归方程中没有通过显著性检验时,可初步判断可能存在严重的多重共线性。

C、有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时,很可能存在多重共线性。

D、解释变量的相关矩阵中,自变量之间的相关系数较小时,则不存在多重共线性问题。

20、关于逐步回归法,下列说法错误的是()

A、逐步回归法是将统计上不显著的解释变量剔除,最后保留在模型中的解释变量之间没有多重共线性。

B、逐步回归法可能因为删除了重要的相关变量而导致设定偏误。

C、逐步回归过程中,若新变量的引入改进了修正的可决系数、F检验,且t检验显著,则考虑保留该变量。

D、逐步回归过程中,若新变量的引入未能明显改进修正的可决系数、F检验,且对其他回归参数估计值的t检验也未带来什么影响,则认为该变量是多余的。

21、零均值假定的违反主要对()产生影响

A、截距项的估计

B、斜率系数的估计

C、解释变量

D、没有影响

22、当出现严重共线性时,下列正确的是()

A、t值变大

B、置信区间变小

C、VIF变大

D、模型的预测功能失去意义

23、关于多重共线性,判断正确的有()

A、解释变量两两不相关,则可能存在多重共线性

B、所有的t检验都不显著,则说明模型总体是不显著的

C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D、存在严重的多重共线性的模型能够用于结构分析

24、模型存在完全多重共线性时,下列判断正确的是()

A、参数可以估计

B、只能估计参数的线性组合

C、模型的判定系数为0

D、模型的判定系数为1

25、不违反多重共线性假定的是()

A、完全的多重共线性

B、不完全的多重共线性

C、非线性关系

D、近似的线性关系

第5章 异方差

1、Goldfeld-Quandt 方法用于检验( ) A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性

2、在异方差性情况下,常用的估计方法是( ) A 、一阶差分法 B 、广义差分法 C 、工具变量法 D 、加权最小二乘法

3、White 检验方法主要用于检验( ) A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性

4、Glejser 检验方法主要用于检验( ) A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性

5、下列哪种方法不是检验异方差的方法( )

A 、戈德菲尔特——匡特检验

B 、怀特检验

C 、戈里瑟检验

D 、方差膨胀因子检验 6、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是( ) A 、加权最小二乘法 B 、工具变量法 C 、广义差分法 D 、使用非样本先验信息

7、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即( )

A 、重视大误差的作用,轻视小误差的作用

B 、重视小误差的作用,轻视大误差的作用

C 、重视小误差和大误差的作用

D 、轻视小误差和大误差的作用

8、如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差

i

e 与

i x 有显著的形式

i

i i v x e +=28715.0的相关关系(

i v 满足线性模型的全部经典假设)

,则用加权最小二乘法

估计模型参数时,权数应为( )

A 、 i x

B 、 2

1i x C 、 i x 1

D 、 i x 1

9、如果Goldfeld-Quandt 检验显著,则认为什么问题是严重的( )

A 、异方差问题

B 、序列相关问题

C 、多重共线性问题

D 、设定误差问题 10、如果i e 与

i X 之间存在线性关系,则认为异方差形式为( )

A 、i i X 22σσ=

B 、222i i X σσ=

C 、22σσ=i

D 、 i i X 2

2σσ=

11、 如果i e 与i X 之间存在线性关系,则认为异方差形式为( ) A 、i i X 22σσ= B 、222i i X σσ= C 、22σσ=i D 、 i i X 2

2σσ=

12、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质( ) A 、有效性 B 、无偏性 C 、最小方差性 D 、精确性 13、异方差性将导致的后果,下列判断错误的是( ) A 、普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B 、普通最小二乘法估计量非有效

C 、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D 、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效

E 、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 14、下列哪些方法可用于异方差性的检验( )

A 、DW 检验

B 、方差膨胀因子检验法

C 、判定系数增量贡献法

D 、样本分段比较法 15、当模型存在异方差现象时,加权最小二乘估计量具备( )

A 、线性无偏性

B 、精确性

C 、有效性

D 、一致性

E 、以上都正确 16、关于异方差下列判断正确的有( )

A 、当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性

B 、当异方差出现时,常用的t 和F 检验失效

C 、异方差情况下,通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差

D 、如果OLS 回归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性 17、ARCH 检验方法主要用于检验( ) A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性 18、关于异方差检验方法,下列判断错误是( )

A 、图示检验法的特点是简单易操作,但有时很难准确对是否存在异方差下结论,还需要采用其他统计检验方法。

B 、戈德菲尔德-夸特检验的功效,一是与对观测值的正确排序有关;二是与删除数据的个数的大小有关。

C 、怀特检验的特点是不仅能够检验异方差的存在,同时在多个解释变量的情况下,还能判断出是哪一个变量引起的异方差。

D 、ARCH 检验的特点是不仅能判断时间序列数据模型中是否存在异方差,还能诊断出是哪一个变量引起的异方差。

19、线性模型i i i i u X X Y +++=33221βββ不满足下列哪一假定,称为异方差现象( ) A 、0)(=j i u u Cov B 、2)(σ=j i u u Var (常数) C 、0)(=i i u X Cov D 、0)(32=i i X X Cov 20、容易产生异方差性的数据是( ) A 、时间序列数据 B 、虚变量数据 C 、横截面数据 D 、年度数据

21、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是( ) A 、无偏的

B 、有偏的

C 、无偏的

D 、有偏的

22、产生异方差性的原因不包括( )

A 、模型中遗漏了某些解释变量

B 、模型函数形式的设定误差

C 、样本数据的测量误差

D 、非随机因素的影响 23、异方差的解决方法不包括( )

A 、普通最小二乘法

B 、加权最小二乘法

C 、模型变换法

D 、模型的对数变换

第6章 自相关

1、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关,则( )

A 、cov(x t , u t )=0

B 、cov(u t , u s )=0(t ≠s)

C 、 cov(x t , u t )≠0

D 、 cov(u t , u s )≠0(t ≠s) 2、DW 检验的零假设是(ρ为随机误差项的一阶相关系数)( ) A 、DW =0 B 、ρ=0 C 、DW =1 D 、ρ=1

3、下列哪个序列相关可用DW 检验(v t 为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)( )

A 、u t =ρu t -1+v t

B 、u t =ρu t -1+ρ2

u t -2+…+v t C 、u t =ρv t D 、u t =ρv t +ρ2

v t-1 +… 4、DW 的取值范围是( )

A 、-1≤DW ≤0

B 、-1≤DW ≤1

C 、-2≤DW ≤2

D 、0≤DW ≤4 5、当DW =4时,说明( )

A 、不存在序列相关

B 、不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在完全的正的一阶自相关

D 、存在完全的负的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW =2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dL=1,du=1.41,则可以决断( ) A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自相关 D 、无法确定

7、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是( )

A 、加权最小二乘法

B 、间接最小二乘法

C 、广义差分法

D 、工具变量法 8、对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ,广义差分模型是指( )

t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1A =b b B y =b x u C y =b +b x u

D y y =b (1-)+b (x x )(u u )

ρρρρ+++--+-、、、

9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况( ) A 、ρ≈0 B 、ρ≈1 C 、-1<ρ<0 D 、0<ρ<1

10、假定某企业的生产决策是由模型S t =b 0+b 1P t +u t 描述的(其中S t 为产量,P t 为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在( ) A 、异方差问题 B 、序列相关问题 C 、多重共线性问题 D 、随机解释变量问题

11、根据一个n=30的样本估计t 01t t

??y =+x +e ββ后计算得DW =1.4,已知在5%的置信度下,dl=1、35,du=1、49,则认为原模型( )

A 、存在正的一阶自相关

B 、存在负的一阶自相关

C 、不存在一阶自相关

D 、无法判断是否存在一阶自相关。

12、对于模型t 01t t

??y =+x +e ββ,以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系(t=1,2,…T ),则下列明显错误的是( )

A 、ρ=0.8,DW =0.4

B 、ρ=-0.8,DW =-0.4

C 、ρ=0,DW =2

D 、ρ=1,DW =0 13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( )

A 、横截面数据

B 、时间序列数据

C 、修匀数据

D 、原始数据 14、DW 检验适用下列哪些情况的序列相关检验( )

A 、高阶线性自回归形式的序列相关

B 、一阶非线性自回归的序列相关

C 、移动平均形式的序列相关

D 、正的一阶线性自回归形式的序列相关

15、以dL 表示统计量DW 的下限分布,du 表示统计量DW 的上限分布,则DW 检验的不确定区域是( )

A 、du ≤DW ≤4-du

B 、4-du ≤DW ≤4-dl

C 、0≤DW ≤dl

D 、4-dl ≤DW ≤4 16、DW 检验不适用于下列哪些情况下的自相关检验( ) A 、包含有虚拟变量的模型 B 、样本容量太小 C 、非一阶自回归模型 D 、含有滞后的被解释变量

E 、以上都正确

17、针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法不是适用的( ) A 、加权最小二乘法 B 、一阶差分法 C 、广义差分法 D 、Durbin 两步法 18、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备( ) A 、无偏性 B 、精确性 C 、有效性 D 、真实性 19、DW 检验用于下列哪些现象的自相关检验( ) A 、一阶自相关的检验

B 、u t =ρu t -1+ρ2

u t -2+v t 形式的序列相关检验 C 、x i =b 0+b 1x j +u t 形式的多重共线性检验

D 、t 01t 2t-1t

???y =+x +y +e βββ的一阶线性自相关检验 20、关于自相关下列判断错误的是( )

A 、自相关关系主要存在于时间序列数据中,但是在横截面数据中也可能会出现自相关,称其为空间自相关。

B 、当存在自相关时,普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计量。

C 、由于自相关的存在,参数的最小二乘估计量有效,但F 检验和2

R 检验也是不可靠的。 D 、影响预测精度的两大因素都因自相关的存在而加大不确定性,使预测的置信区间不可靠,从而降低了预测的精度。

21、给定显著性水平,若DW 统计量的下限临界值和上限临界值分别为d L 和d U ,则当

U L d DW d ≤≤时,可认为随机误差项( )

A 、存在一阶正自相关

B 、存在一阶负自相关

C 、不存在自相关

D 、无法判断是否存在自相关

计量经济学—习题册—简答

简答 计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么? (主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面)1)计量经济学对经济理论的利用主要体现在: (1)计量经济模型的选择和确定 (2)对经济模型的修改和调整C (3)对计量经济分析结果的解读和应用 2)计量经济学对统计学的应用 (1)数据的收集、处理、 (2)参数估计 (3)参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断 3)计量经济学对数学的应用 (1)关于函数性质、特征等方面的知识 (2)对函数进行对数变换、求导以及级数展开 (3)参数估计 (4)计量经济理论和方法的研究L 模型的检验包括那几个方面?具体含义是什么? ①经济意义检验:检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号、 大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合; ②统计检验: 检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质,有拟合 优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等; ③计量经济学检验: 检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检 验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等; ④预测检验: 检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以 确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 @为什么计量经济学模型的理论方程中必需包括含随机干扰项? 模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量,意味着影响被解释变量的因素是复杂的,除了解释变量的影响外,还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。所以,理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素,以保证模型在理论上的科学性。 总体回归函数和样本回归函数之间有那些区别和联系? 将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数,这个函数就称为总体回归函数,其一般表达式为:()() i i E Y X f X =,一元线性总体回归函数为01 () i i E Y X X ββ =+;样本回归函数:将被解释变量Y的样本观测值的拟和值 表示为解释变量的某种函数?() i i Y f X =,一元线性样本回归函数为01 ?? ? i i Y X ββ =+。 样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义,但其具体的参数不可能真正知道,只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数 的参数用其估计值替代之后的形式,即 01 ?? ββ ,为 01 ββ ,的估计值。 为什么用可决系数R2评价拟合优度,而不是用残差平方和作为评价标准? 可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS,含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重,用来判定回归直线拟合的优劣,该值越大说明拟合的越好;而残差平方和与样本容量关系密切,当样本容量比较小时,残差平方和的值也比较小,尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。此外,作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量,因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。O 根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有( C ) A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指( A ) 3、在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

计量经济学试题

06A卷 一、判断说明题(每小题1分,共10分) 1.在实际中,一元回归没什么用,因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中,解释变量是原因,被解 释变量是结果。(×) 7. 给定显著性水平 及自由度,若计算得到 的t 值超过t的临界值,我们将拒绝零假设。 (√) 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性 变量有 m类,则要引入m个虚拟变量。(×) 二、名词解释(每小题2分,共10分) 1.计量经济学:融合数学、统计学及经济理论,结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法:使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量:在经济生活研究中,有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等,这些因素在经济中不经常发生,但又带有相同特性,经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量:用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量,简称为滞后变量。 5.自回归模型:包含有被解释变量滞后值的模型,称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分,共20分) 1.应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些?(1)随机项的均值为零; (2)随机项无序列相关和等方差性; (3)解释变量是非随机的,如果是随机的则与随机项不相关; (4)解释变量之间不存在多重共线性。 2.运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么? (1)建立模型; (2)估计参数; (3)验证理论; (4)使用模型。 3.你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗? (1)时间序列数据如:每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等; (2)截面数据如:西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等; (3)混合数据如:1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等; (4)虚拟变量数据如:婚否,身高是否大于170厘米,受教育年数是否达到10年等等。 4.随机扰动项μ的一些特性有哪些? (1)众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体; (2)对Y的影响方向应该是各异的,有正有负;(3)由于是次要因素的代表,对Y的总平均影响可能为零; (4)对Y的影响是非趋势性的,是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分,共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C() INCOME() COST() R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared () . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic()Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入,单位亿美元; COST——抵押贷款费用,单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。

计量经济学练习题答案完整

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X (45.2)(1.53) n=30 R 2=0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题: (1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 答:(1)系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。 (2)i Y 代表的是样本值,而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值,即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果,左边应当是i Y 的期望值,因此是i ?Y 而不是i Y 。 (3)没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。 (4)截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平,本例中它没有实际意义;斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点,引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入(X ,元)和消费(Y ,百元)数据如下表: 10户家庭的收入(X )与消费(Y )的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下: Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 (1)说明回归直线的代表性及解释能力。 (2)在95%的置信度下检验参数的显著性。(0.025(10) 2.2281t =,0.05(10) 1.8125t =,0.025(8) 2.3060t =,0.05(8) 1.8595t =) (3)在95%的置信度下,预测当X =45(百元)时,消费(Y )的置信区间。(其中29.3x =,2()992.1x x -=∑) 答:(1)回归模型的R 2=0.9042,表明在消费Y 的总变差中,由回归直线解释的部分占到90%以上,回归直线的代表性及解释能力较好。 (2)对于斜率项,11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =,即表明斜率项 显著不为0,家庭收入对消费有显著影响。对于截距项, 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =, 即表明截距项也显著不为0,通过了显著性检验。 (3)Y f =2.17+0.2023×45=11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为(11.2735-4.823,11.2735+4.823),即(6.4505,16.0965)。

《计量经济学》-谢识予-分章练习题

计量经济学分章练习题 第一章习题 一、判断题 1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。(×) 2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。(√) 3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。(√) 4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。(√) 5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。(√) 二、名词解释 1.计量经济学,经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 2.计量经济学模型,是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设,是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。 3.计量经济检验,由计量经济学理论决定的,目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验,解释变量的多重共线性检验等。 4.截面数据,指在同一个时点上,对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。 5.面板数据,是由对许多个体组成的同一个横截面,在不同时点的观测数据构成的数据。 三、单项选择题 1.把反映某一单位特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( B ) A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为( C ) A.原始数据 B.时间序列数据 C.截面数据 D.面板数据 3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为( D ) A.原始数据 B.时间序列数据 C.截面数据 D.面板数据 4.对计量经济模型进行的结构分析不包括( D ) A.乘数分析 B.弹性分析 C.比较静态分析 D.随机分析 5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是( B )

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C:个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量, A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类, A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答:普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据,反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小,即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候,采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时,如出现异方差,就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权,对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重,对较大2i e 赋予较小的权重,消除异方差,然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时,可以采用广义最小二乘法,这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例,普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式,前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计? 答:主要的原因有三:第一,结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计;第二,在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时,需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息,而单方程的OLS 估计做不到这一点;第三,联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性,表现于不同方程随机干扰项之间,如果采用单方程方法估计某一个方程,是不可能考虑这种相关性的,造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答:①结构分析,即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究,分析当其 他条件不变时,模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价,对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比,从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论,计量经济模型可用来检验经济理论的正确性,并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答:一般分为5个步骤:①根据经济理论建立计量经济模型;②样本数据的收集; ③估计参数;④模型的检验;⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答:①经济意义检验;②统计准则检验;③计量经济学准则检验;④模型预测检 验。

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列 分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于,计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的,而统计学则是以经济数据为核心,且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点;典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点,常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论,统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外,计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征,而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型,能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从

计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于,计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的,而统计学则是以经济数据为核心,且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点;典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中,参数1β的含义是 ( ) A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时,所用的F 统计量可表示为( ) A. )1() (--k RSS k n ESS B .) ()1()1(2 2k n R k R --- C .) 1()1()(2 2---k R k n R D .)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指( ) A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m 个互斥的类型, 为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为( ) A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时,仍用OLS 估计模型,则以下说法正确的是( ) A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( ) A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变 量?? ?=年以前 , 年以后 , 1991019911t D ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本 消费部分下降了,边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学简答题及答案43378

简答: 1、时间序列数据和横截面数据有何不同? 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息,不同点:时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列;而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。P16(课本) 成功的要素有三:理论、方法和数据。理论:即经济理论,所研究的经济现象的行为理论,是计量经济学研究的基础;方法:主要包括模型方法和计算方法,是计量经济学研究的工具与手段,是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征;数据:反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据,更广义讲是信息,是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。 3、什么是相关关系、因果关系;相关关系与因果关系的区别与联系。 相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系,用相关系数来衡量。 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性,作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的,原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 4、回归分析与相关分析的区别与关系。P23-P24(课本) 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先,两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系,并能测度线性依赖程度的大小。其次,两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度,而无需考察两者间是否有因果关系,因此,变量的地位在相关分析中饰对称的,而且都是随机变量;回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析,变量的地位是不对称的,有解释变量与被解释变量之分,而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次,相关分析只关注变量间的具体依赖关系,因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化,达到深入分析变量间依存关系,掌握其运动规律的目的。 5、数理经济模型和计量经济模型的区别。 答:数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。 6、从哪几方面看,计量经济学是一门经济学科?P6(课本)

计量经济学简答题整理版

1. 请问自回归模型的估计存在什么困难?如何来解决这些苦难? 答:主要存在两个问题: (1) 出现了随机解释变量Y ,而可能与随机扰动项相关; (2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以用德宾h 检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。 答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下: 以一元模型为例:Y t = b 0 + b 1 X t +u t 假设误差项服从AR(1)过程:u t =ρu t-1 +v t -1 ≤ρ≤1 其中,v 满足OLS 假定,并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方程中的变量滞后一期,写为: Y t-1 = b 0 + b 1 X t-1 +u t-1 方程的两边同时乘以ρ,得到:ρY t-1 = ρb 0 + ρb 1 X t-1 +ρu t-1 现在将两方程相减,得到:(Y t -ρY t-1 ) = b 0 ( 1 -ρ) + b 1 (X t -ρX t-1 ) + v t 由于方程中的误差项v t 满足标准OLS 假定,方程就是一种变换形式,使得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成:Y t * = b 0* + b 1 X t * +v t ,其中,Y t * = (Y t -ρY t-1 ) ,X t * = (X t -ρX t-1 ) ,b 0* = b 0 ( 1 -ρ)。 3. 什么是递归模型? 答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量Y 1仅由前定变量表示,而无其它内生变量;第二个方程内生变量Y 2表示成前定变量和一个内生变量Y 1的函数;第三个方程内生变量Y 3表示成前定变量和两个内生变量Y 1与Y 2的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Y m 可表示成前定变量和m -1个Y 1,Y 2、,Y 3,…、Y m-1的函数。 4. 为什么要进行同方差变换?写出其过程,并证实之。 答:进行同方差变换是为了处理异方差,写出其过程如下: 我们考虑一元总体回归函数Y i = b 0 + b 1 X i + u i 假设误差σi 2 是已知的,也就是说,每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”: Y i /σi = b 0 /σi + b 1 X i /σi + u i /σi 这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi 。σi 是方差σi 2 的平方根。 令 v i = u i /σi 我们将v i 称作是“变换”后的误差项。v i 满足同方差吗?如果是,则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足,则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量,我们就可以按常规的方法进行统计分析了。 证明误差项v i 同方差性并不困难。根据方程有:E (v i 2 ) = E (u i 2 /σi 2 ) = E (u i 2 ) /σi 2 =σi 2 /σi 2 = 1 显然它是一个常量。简言之,变换后的误差项v i 是同方差的。因此,变换后的模型不存在异方差问题,我们可以用常规的OLS 方法加以估计。 5. 简述逐步回归法的基本步骤。 答:先用被解释变量对每一个解释变量做简单回归,然后以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础,再逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形:①若新变量的引入改进了R 2 和F 检验,且其它回归系数的t 检验在统计上仍是显著的,则可考

《计量经济学》综合练习题

《计量经济学》综合练习题 1、 单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型,估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 11.单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题(15小题,每题2分,共30分) 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量,Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量,X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中,回归系数2β通过了显著性t 检验,表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计β?是( ) A .有偏的、一致的 B .有偏的、非一致的 C .无偏的、一致的 D .无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是( ) A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多,2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了( ) A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学简答

简答题:1.选择工具变量的原则是什么:(1)工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关;(2)工具变量与随机误差项不相关(3)工具变量与其它解释变量不相关,避免出现多重共线性。 2.实际经济问题中的多重共线性 (1)经济变量的趋同性(2)滞后变量的引入(3)样本资料的限制 3.序列相关性产生的原因: (1)惯性;(2)模型设定误差;(3)蛛网现象;(4)数据加工。 4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量,则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立;第二、随机解释变量与误差项同期无关,而异期相关;第三、随机解释变量与误差项同期相关;第四、解决方法为工具变量法。 5.随机解释变量产生的后果 1.若相互独立,则参数估计量仍然无偏一致。2 若同期相关,异期不相关,得到的参数估计有偏,但却是一致的3 若同期相关,则估计量有偏且非一致。 6.简述最小二乘估计量的性质:(1)线性性,即它是否是另一随机变量的线性函数;(2)无偏性,即它的均值或期望值是否等于总体的真实值;(3)有效性,即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。(4)渐近无偏性,即样本容量趋于无穷大时,是否它的均值序列趋于总体真值;(5)一致性,即样本容量趋于无穷大时,它是否依概率收敛于总体的真值;(6)渐近有效性,即样本容量趋于无穷大时,是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 7、虚拟变量的作用:(1)表现定性因素对被解释变量的影响(2)提高模型的说明能力与水平(3)季节变动分析。(4)方程差异性检验。 8、虚拟变量设置的原则:如果有定性因素共有个结果需要区别,那么至多引入m-1 个虚拟变量 9、实际经济问题中的多重共线性:(1)经济变量的趋同性(2)滞后变量的引入(3)样本资料的限制 10.引入随机误差形式为了:(1)代表未知的影响因素(2)代表残缺数据(3)代表众多细小的影响因素(4)代表数据观测误差(5)代表模型设定误差(6)变量的随机存在性 11. 12.回归分析的主要内容有:(1)根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计,求得回归方程(2)对回归方程、参数估计值进行显著性检验(3)利用回归方程进行分析、评价及预测。 13.叙述原理:最小二乘法:当从模型总体随机抽取n组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得模型能最好的的拟合样本数据:最大似然法:当从模型的总体随机抽取n组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下,模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。

《计量经济学》综合练习题

《计量经济学》综合练习题 一、单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于 ( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

6.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型,估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

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