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计量经济学题库(超完整版)及答案

计量经济学题库

四、简答题（每小题5分）

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？

13.给定二元回归模型：

01122t t t t

y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t

u x b b y ++=3

10 ②t t t u x b b y ++=log 10

③ t

t t u x b b y ++=log log

10 ④t

t t

u x b b y +=)/(10

18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t

u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t

t t u x b b y +=)/(10 ④t

t t

u x b y +-+=)1(110

19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？

22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？

24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？

30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？

34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？

36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？

38．不完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？

40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？

42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的

作用是什么？

44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？

46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？

48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck 模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 54．模型的识别有几种类型？ 55．简述识别的条件。五、计算与分析题（每小题10分）

1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，

年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2

X X 4432.1∑（－）＝，

Y Y 68113.6∑

（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y

X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

i i

?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31

其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i

Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．估计消费函数模型i i i

C =Y u α

β++得

i i

?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81

其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930

t =

，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098

t =

，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得

i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑

（－）＝，2

Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

日本物价上涨率与失业率的关系

年份物价上涨率（%）P 失业率（%）U 1986 0.6 2.8 1987 0.1 2.8 1988 0.7 2.5 1989 2.3 2.3 1990 3.1 2.1 1991 3.3 2.1 1992 1.6 2.2 1993 1.3 2.5 1994 0.7 2.9 1995 -0.1 3.2

（1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14

=-+ 模型二：8.64 2.87P

分别求两个模型的样本决定系数。

7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：X Y 146.5＝，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，

Y ＝134.6

，试估计Y 对X 的回归直线。

8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：

总成本Y 与产量X 的数据

Y 80 44 51 70 61

X 12 4 6 11

（1）估计这个行业的线性总成本函数：i 01i

???Y =b +b X （2）01??b b 和的经济含义是什么？ 9．有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：

10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43

Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10

若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：

Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent

var

2.233582

Adjusted R-squared

0.892292 F-statistic 75.55898

Durbin-Watson stat

2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024

（1）说明回归直线的代表性及解释能力。

（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =

，0.05(10) 1.8125

t =，0.025(8) 2.3060

t =

，

0.05(8) 1.8595t =）

（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3

x =，2

()992.1x x -=∑

）

10．已知相关系数r ＝0.6，估计标准误差?8σ＝，样本容量n=62。

求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 11．在相关和回归分析中，已知下列资料：

X Y i 1610n=20r=0.9(Y -Y )=2000σσ∑＝，＝，，，。

（1）计算Y 对X 的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。 12．根据对某企业销售额Y 以及相应价格X 的11组观测资料计算：

X Y 117849X 519Y 217X 284958Y ＝，＝，＝，＝，＝49046

（1）估计销售额对价格的回归直线；

（2）当价格为X 1＝10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。

某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据

年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4

根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：

Dependent Variable: Y Variable Coefficie nt

Std. Error t-Statistic Prob.

X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.25833

Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739

Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000

问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。（2）解释回归系数的含义。

（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果

X Y 4795.06911.2?-=

其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。

（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义：

X ?弹性＝斜率

，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹

性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：

1110

=∑i Y ，1680

=∑

，204200

=∑

i i Y X ，315400

2=∑

，133300

=∑i Y

假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值；

16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

(0.237) (0.083) (0.048)

，DW=0.858

式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

(1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？

17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：

)

09.1()

66.0()

17.0()

92.8(121.0452.0059.1133.8?A P W Y

+++=

.10795.02

==F R

式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。 18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，2R 为决定系数，n 为样本数目，k 为解释变量个数。（1）2

0.752

R n k = =8 =（2）20.353R n k = =9 =（3）20.955

R n k = =31 =

19.设有模型01122t t t t

y b b x b x u =+++，试在下列条件下:

①12

1b b += ②12b b =。分别求出1b ，2b 的最小二乘估计量。

20．假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程A ：32

15.10.10.150.125?X X X Y +--= 75.02

=R 方程B ：4

217.35.50.140.123?

X Y -+-= 73

.02

其中：Y ——某天慢跑者的人数 1X ——该天降雨的英寸数 2X ——该天日照的小时数

——该天的最高温度（按华氏温度） 4X ——第二天需交学期论文的班级数

请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？

21．假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：

i i

i i X

X X

X Y 43219.561.07.124.286.10?-+++=

（2.6） (6.3) (0.61) (5.9) 63

.02

要求：（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判定结论做出说明。

22.设消费函数为01i i i y b b x u =++，其中i y 为消费支出，i x 为个人可支配收入， i u 为随机误差项，

并且22

()0,()i i i E u V ar u x σ==（其中2σ为常数）。试回答以下问题：

（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。

0112233t t t t t y b b x b x b x u =++++

样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由1i x 引起，数值小的一组残差平方和为

10.46617

R SS E =-，数值大的一组平方和为2

0.3617

R SS E =-。0.05(10,10) 2.98F =

24.假设回归模型为：i i y a u =+，其中：2

(0,);()0,i i i j u N x E u u i j σ=≠ ；并且i x 是非随机变量，求模型参数b 的最佳线性无偏估计量及其方差。 25.现有x 和Y 的样本观测值如下表: x 2 5 10

4 10 y 4 7

4 5 9

假设y 对x 的回归模型为01i i i y b b x u =++，且22

()i i V ar u x σ=，试用适当的方法估计此回归模型。

26.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

(0.237) (0.083) (0.048)

,DW=0.858

上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW 检验临界值表，得d L =1.38,d u =1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?

27．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ?+=1198.06477.556

（2.5199）（22.7229）

2R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值24.1=L d ，43.1=U d ） 28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:

gGDP

gPOP gMIN

gEMP

μβββββ+++++=4132110

式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值；g 表示年增长率。

（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS 估计将会存在什么问题？

（2）令MIN 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？

（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN 能成为gMIN1的工具变量吗？ 29．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？（1）

βα++

=∑

i GDP GDP i 其中，)

3,2,1(GDP

=i 是第i 产业的国内生产总值。

（2）ε

βα++=2

S 其中，1S 、2S 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余

额。（3）ε

βα+++=t t t L I Y 2

1 其中，Y 、I 、L 分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和

职工人数。（4）ε

βα++=t t P Y 其中，Y 、P 分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价

指数。（5）

+=)(财政支出财政收入f （6）

+=),,,(2

X K L f 煤炭产量

其中，L 、K 分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，1X 、2X 分别为发电量和钢铁产量。 30．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）

R S R I IV t t t

=-+83000024112...

其中，R S t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），R I t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），I V t 为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。（2）t

t Y C 2.1180+= 其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

（3）t

t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是工业总产值、工业生产资金和职

工人数。

31．假设王先生估计消费函数（用模型i

i i

u bY a C ++=表示），并获得下列结果：

i i

Y C

81.015+=∧

，n=19

（3.1） (18.7) R 2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的T 比率值。要求：（1）利用T 比率值检验假设：b=0（取显著水平为5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差；（3）构造b 的95%的置信区间，这个区间包括0吗？

32.根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

Y ?+=1198.06477.556

（2.5199）（22.7229）

R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24.1=L d ，43

.1=U

d ）

33．以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程

1ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3X

X Y +-+-=

（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)

0.996

R = 147

.1=DW

式中，Y 为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。（1）试证明：一阶自相关的DW 检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用LM 检验 34．下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源平方和（SS ）自由度

（d.f.）平方和的均值(MSS) 来自回归(ESS) 65965 — —

来自残差(RSS) _— — — 总离差(TSS) 66042 14

要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS ？（3）ESS 和RSS 的自由度各是多少？（4）求2R 和2

R ？ 35.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假

说建立的消费函数计量经济模型为：

y c ?+=722.0422,137

)

875.5( )

09.127

(

999

.02

；9

.51..=E S ；205

.1=DW

；16151

y e t ?+-=871.09.451

)

283.0(- )103.5(

634508

.02

；3540

.=E

S ；91

.1=DW

；04061

.26=F

其中：y 是居民人均可支配收入，c 是居民人均消费性支出要求：

（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；

36．考虑下表中的数据 Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 X 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

假设你做Y 对X 1和X 2的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？ 37．在研究生产函数时，有以下两种结果：

?ln 5.040.087ln 0.893ln (1.04)

(0.087)

(0.137)

0.878

Q k l s

n =-++=== （1）

?ln 8.570.02720.46ln 1.258ln (2.99)

(0.0204)

(0.333)

(0.324)

0.889

Q t k l s

n =-+++=== （2）

其中，Q ＝产量，K ＝资本，L ＝劳动时数，t ＝时间，n ＝样本容量请回答以下问题：

（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。（2）证明在模型（2）中t 和lnk 的系数在统计上不显著（α＝0.05）。（3）可能是什么原因造成模型（2）中lnk 不显著的？

38. 根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：

i t i t t t u x b D b D b D b D b b Y ++++++=6453423121

其中，定义虚拟变量D it 为第i 季度时其数值取1，其余为0。这时会发生

什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？

39.某行业利润Y 不仅与销售额X 有关，而且与季度因素有关。

（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？

（2）如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？

（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。

40.设我国通货膨胀I 主要取决于工业生产增长速度G ，1988年通货膨胀率发生明显变化。

（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同

（2）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同

对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。

41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO 薪水的方程为：

3212

1283.0181.0158.0011.0ln 257.059.4ln D D D X

X Y -++++=

(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)

其中,Y 表示年薪水平(单位:万元), 1X 表示年收入(单位:万元), 2X 表示公司股票收益(单位:万元);

321D D D ，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。

（2）保持1X 和2X 不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:

(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金. 43. 试在家庭对某商品的消费需求函数μ

βα++=X Y

中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节

因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。 44．考察以下分布滞后模型：

0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++

假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：α?0＝0.3，α? 1 ＝0.51，α? 2 =0.1，试计算?i β ( i = 0, 1, 2, 3) 45．考察以下分布滞后模型：

01122t t t t t Y X X X u αβββ--=++++

假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得

012?0.50.710.250.30t t t t Y Z Z Z =++- 式中，3

t i

Z x -=∑

，3

t i

Z ix -=

∑，3

t i

x -=

∑

（1）求原模型中各参数值（2）估计X 对Y 的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数

46．已知某商场1997-2006年库存商品额Y 与销售额X 的资料，假定最大滞后长度2k =，多项式的阶

数2m =。

（1）建立分布滞后模型

（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为 012?120.630.530.800.33t

t t t Y Z Z Z =-++-

请写出分布滞后模型的估计式

47．考察下面的模型

t t t

t t t t t

t t t I C Y r a Y a Y a a I C b Y b b C +=++++=+++=--ν

μ312101210

式中I 为投资，Y 为收入，C 为消费，r 为利率。（1）指出模型的内生变量和前定变量；（2）分析各行为方程的识别状况；（3）选择最适合于估计可识别方程的估计方法。 48．设有联立方程模型：消费函数：011t

t t

C a a Y μ=++ 投资函数：01212t t t t I b b Y b Y u -=+++

恒等式：

t t t t Y C I G =++

其中，C 为消费，I 为投资，Y 为收入，G 为政府支出，1u 和2u 为随机误差项，请回答：

（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量（2）用阶条件和秩条件识别该联立方程模型（3）分别提出可识别的结构式方程的恰当的估计方法 49．识别下面模型式1：0121t

t t t Q P Y u ααα=+++（需求方程）

式2：012t

t t

Q P u ββ=++（供给方程）

其中，Q 为需求或供给的数量，P 为价格，Y 为收入，Q 和P 为内生变量，Y 为外生变量。 50．已知结构式模型为式1：1

012211Y Y X u ααα=+++

式2：2

011222

Y Y X u βββ=+++

其中，1Y 和2Y 是内生变量，1X 和2X 是外生变量。

（1）分析每一个结构方程的识别状况；（2）如果2α＝0，各方程的识别状况会有什么变化？

计量经济学题库答案

四、简答题（每小题5分）

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。（1分）统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。（1分）数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。 2、计量经济模型有哪些应用？答：①结构分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检验和发展经济理论。（2分） 3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。（1分）

4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

答：①经济意义检验；（2分）②统计准则检验；（1分）③计量经济学准则检验；（1分）④模型预测检验。（1分） 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答：四种分类：①时间序列数据；（1分）②横截面数据；（1分）③混合数据；（1分）④虚拟变量数据。（2分） 6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。（1分）

7.古典线性回归模型的基本假定是什么？

答：①零均值假定。（1分）即在给定x t 的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即t E (u )=0。②同方差假定。（1分）误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数。③无自相关假定。（1分）即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。（1分）⑤正态性假定，（1分）即假定误差项

u 服从均值为0，方差为2

σ的正态分布。

8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：①描述的对象不同。（1分）总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的不同。（1分）总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。（1分）总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。

主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。（2分）

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。（1分）②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1分）

两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。（1分）②对两个变量x 与y 而言，相关分析中：

xy yx

r r =；在回归分析中，

01???t t

y b b x =++和

01???t t x

a a y =++却是两个完全不同的回归

方程。（1分）③回归分析对资料的要求是被解释变量y 是随机变量，解释变量x 是非随机变量；相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。（1分）

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：①线性，是指参数估计量0

?b 和

?b 分别为观测值

y 和随机误差项

u 的线性函数或线性组合。（1分）②无偏性，指

参数估计量

?b 和

?b 的均值（期望值）分别等于总体参数

b 和

b 。（2分）③有效性（最小方差性或最优性），指在所有

的线性无偏估计量中，最小二乘估计量0

?b 和

?b 的方差最小。（2分）

11．简述BLUE 的含义。

答：BLUE 即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators 的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE ，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。（3分）

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？答：多元线性回归模型的总体显著性F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。（1分）通过了此F 检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t 检验。（1分） 13.给定二元回归模型：

01122t t t t

y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

解答：（1）随机误差项的期望为零，即()0t E u =。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即

cov(,)[(())(()]()0t s t t s s t s u u E u E u u E u E u u =--==（1分）。（3）随机误差项的方差与t 无关，为一个常数，即2

var()t u σ=。即同方差假设（1分）。（4）随机误差项与解释变量不相关，即cov(,)0(1,2,...,)jt t x u j k = =。通常假

定jt x 为非随机变量，这个假设自动成立（1分）。（5）随机误差项t u 为服从正态分布的随机变量，即2

(0,)t u N σ （1分）。（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2

R 的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量（2分）。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度（3分）。 15.修正的决定系数2

R 及其作用。解答：2

/11()/1t

e n k R

y y n --=---∑∑

，（2分）其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少

对决定系数计算的影响；（2分）（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟

合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较（1分）。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？解答：常见的非线性回归模型主要有:

(1) 对数模型01ln ln t t t y b b x u =++（1分）

(2) 半对数模型01ln t t t y b b x u =++或01ln t t t y b b x u =++（1分） (3) 倒数模型01

111y b b u b b u x y

=++=++或

（1分）

(4) 多项式模型2

012...k

k y b b x b x b x u =+++++（1分） (5) 成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型101t b t

K y b e

+和Gompertz 成长曲线模型01

K b b t y e

+=（1分）

17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=3

10 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10

解答：①系数呈线性，变量非线性；（1分）②系数呈线性，变量非呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；（1分）④系数和变量均为非线性。（2 分）

18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11

解答：①系数呈线性，变量非呈线性；（1分）②系数非线性，变量呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；(2分)④系数和变量均为非线性（1分）。

19. 异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，

如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项i u 具有异方差性，即

常数≠=2

)var(t i u σ （t=1，2，……，n ）。（3分）例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对

收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。（2分）

20.产生原因：（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。（2分）

产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。（3分） 21.检验方法：（1）图示检验法；（1分）（2）戈德菲尔德—匡特检验；（1分）（3）怀特检验；（1分）（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；（1分）（5）ARCH 检验（自回归条件异方差检验）（1分） 22.解决方法：（1）模型变换法；（2分）（2）加权最小二乘法；（2分）（3）模型的对数变换等（1分） 23.加权最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使残差平方和∑

t e 为最小，在异方差情况下，总体回归

直线对于不同的t t e x ,的波动幅度相差很大。随机误差项方差2t

σ越小，样本点t y 对总体回归直线的偏离程度越低，

残差t e 的可信度越高（或者说样本点的代表性越强）；而2t

较大的样本点可能会偏离总体回归直线很远，t e 的可信

度较低（或者说样本点的代表性较弱）。（2分）因此，在考虑异方差模型的拟合总误差时，对于不同的2

t e 应该区别对待。具体做法：对较小的2

t e 给于充分的重视，即给于较大的权数；对较大的2

t e 给于充分的重视，即给于较小的权数。更好的使

∑

t e 反映)var(i u 对残差平方和的影响程度，从而改善参数估计的统计性质。（3分）

24. 样本分段法（即戈德菲尔特—匡特检验）的基本原理：将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，如果随机误差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应该大致相等；如果是异方差的，则两者差别较大，以此来判断是否存在异方差。（3分）使用条件：（1）样本容量要尽可能大，一般而言应该在参数个数两倍以上；（2）t u 服从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均满足。（2分） 25．简述DW 检验的局限性。

答：从判断准则中看到，DW 检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的..D W 值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。（2分）其次：..D W 检验只能检验一阶自相关。（2分）但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题—般只进行..D W 检验。（1分） 26．序列相关性的后果。答：（1）模型参数估计值不具有最优性；（1分）（2）随机误差项的方差一般会低估；（1分）（3）模型的统计检验失效；（1分）（4）区间估计和预测区间的精度降低。（1分）（全对即加1分） 27．简述序列相关性的几种检验方法。答：（1）图示法；（1分）（2）D-W 检验；（1分）（3）回归检验法；（1分）（4）另外，偏相关系数检验，布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。（2分） 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？

答:基本思想就是对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS 方法估计模型。（5分）

29．自相关性产生的原因有那些？答：（1）经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；（1分）（2）经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；（1分）

(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；（1分）（4）模型设定误差引起随机误差项自相关；（1分）（5）观测数据处理引起随机误差项自相关。（1分） 30．请简述什么是虚假序列相关，如何避免？

答：数据表现出序列相关，而事实上并不存在序列相关。（2分）要避免虚假序列相关，就应在做定量分析之间先进行定性分析，看从理论上或经验上是否有存在序列相关的可能，可能性是多大。（3分） 31．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？

答：?12

D W ρ

=-或者?2(1)D W ρ

=- 32．答：多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原因：

（1）样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。（2分）（2）经济变量的共同趋势（1分）（3）滞后变量的引入（1分）（4）模型的解释变量选择不当（1分） 33．答：完全多重共线性是指对于线性回归模型

1122k k Y X X ......X u βββ++++＝

若11j 22j k kj c X c X ...c X =0, j=1,2,...,n +++

12k c c ...,c 0其中，，是不全为的常数

则称这些解释变量的样本观测值之间存在完全多重共线性。（2分）不完全多重共线性是指对于多元线性回归模型

1122k k Y X X ......X u βββ++++＝

若11j 22j k kj c X c X ...c X +v=0, j=1,2,...,n +++

12k c c ...,c 0v 其中，，是不全为的常数，为随机误差项

则称这些解释变量的样本观测之间存在不完全多重共线性。（3分） 34．答：（1）无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。（3分）（2）参数估计量的方差无穷大（或无法估计）（2分） 35．答：（1）可以估计参数，但参数估计不稳定。（2分）（2）参数估计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感。（1分）（3）各解释变量对被解释变量的影响难精确鉴别。（1分）（4）t 检验不容易拒绝原假设。（1分） 36．答：（1）模型总体性检验F 值和R 2值都很高，但各回归系数估计量的方差很大，t 值很低，系数不能通过显著性检验。（2分）

（2）回归系数值难以置信或符号错误。（1分）

（3）参数估计值对删除或增加少量观测值，以及删除一个不显著的解释变量非常敏感。（2分）

37．答：所谓方差膨胀因子是存在多重共线性时回归系数估计量的方差与无多重共线性时回归系数估计量的方差对比

而得出的比值系数。（2分）若i

?V IF ()=1β时，认为原模型不存在“多重共线性问题”；（1分）若i ?V IF ()>1β时，则认为原模型存在“多重共线性问题”；（1分）若i ?

V IF ()>5β时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，而且是非常有害的。（1分）

38．模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响；（2分）

（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；（2分）（3）便于处理异常数据。（1分） 39．虚拟变量引入的原则是什么？答案：（1）如果一个定性因素有m 方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；（1分）

（2）如果模型中有m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（2分）（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）

（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。（1分） 40．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分）

（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）

41．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？答案：（1）模型应力求简单；（1分）（2）模型具有可识别性；（1分）（3）模型具有较高的拟合优度；（1分）（4）模型应与理论相一致；（1分）（5）模型具有较好的超样本功能。（1分） 42．模型设定误差的类型有那些？答案：（1）模型中添加了无关的解释变量；（2分）（2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2分）（3）模型使用了不恰当的形式。（1分）

43．工具变量选择必须满足的条件是什么？答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；（3分）（2）工具变量与模型的随机误差项不相关。（2分） 44．设定误差产生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；（1分）（2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；（1分）（3）模型制定者缺乏相关变量的数据；（1分）（4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。（2分）

45．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？

答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。（4分）引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。（1分） 46．直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）

（3）滞后长度难确定的问题（1分）

47．因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。 48．koyck 模型的特点包括：（1）模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的长期影

响乘数为b0·1

1λ-（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1分） 49．联立方程模型中方程有：行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）。

50．联立方程的变量主要包括内生变量（2分）、外生变量（2分）和前定变量（1分）。 51．模型的识别有恰好识别（2分）、过渡识别（2分）和不可识别（1分）三种。

52. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1（3分）；秩条件是指，在一个具有K 个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K －1（2分）。五、计算分析题（每小题10分） 1、答：（1）（2分）散点图如下：

300

400

500

600

700

100

120

140

160

180

（2）2

()()16195.44432.168113.6

()()

X Y X X Y Y r X X Y Y --=

?--∑∑∑=0.9321（3分）

（3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；（2分）斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。（3分） 2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2分）

（2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i

Y 。（3分）（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（2分）

（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。（3分） 3、答：（1）提出原假设H 0：0β=，H1：0β≠。由于t 统计量＝18.7，临界值0.025(17) 2.1098t =，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H 0：0β=，即认为参数β是显著的。（3分）

（2）由于?

?()

t sb ββ=，故?0.81?()0.043318.7sb t ββ===。（3分）

（3）回归模型R 2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为

81％，回归直线拟合观测点较为理想。（4分） 4、答：判定系数：2

()

b X X R Y Y -=

-∑∑=2

3.65414432.1

68113.6

=0.8688（3分）

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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学习题及答案

第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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四、简答题（每小题5分）令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套）一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳；二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ；三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态分布。每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分（3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分（2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分（2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分）（5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0，备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

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计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

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四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

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计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1（－）＝， 2 Y Y 68113.6（－）＝， X X Y Y －－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53）n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项 i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值（13.1）（18.7）n=19 R 2 =0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t ，0.05(19) 1.729t ，0.025(17) 2.1098t ，0.05(17) 1.7396t 。问：（1）利用t 值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1（－）＝，2 Y Y 68113.6（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系