计量经济学习题集
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）
一、填空题：
1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：__________和逐步回归法。
3.处理多重共线性的方法主要有两大类：__________和__________。
4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是__________的特例。
5.随机解释变量i X 与随机误差项μ相关，可表示为__________。
6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” __________。
7.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程()
∑∑++++=i ki k i i i i X X X X X Y 2221102????ββββ 用方程____________________代替，而其他方程则保持不变。 8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。
9.对于线性回归模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，其矩阵表示为N XB Y +=。若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________，其中Z 被称为__________。
10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。
11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。
二、单选题：
1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
6.设回归模型为i i i u X Y +=β，其中i i X u Var 2)(σ=，则β的最有效估计量为（）。 A.
2?X XY ∑∑=β B.22)(?X X n Y X XY n ∑-∑∑∑-∑=β C.
X Y =β? D.X Y n ∑=1?β 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模
型参数时，权数应为（）。
A. i X
B. i X
C. i X 1
D. i X 1
8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
9.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是()。
A.0≤DW ≤1
B.－1≤DW ≤1
C.－2≤DW ≤2
D.0≤DW ≤4
10.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ?近似等于（）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于()。
A.0
B.1
C.2
D.4
12.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为d L 和d u ,则当d L 机误差项（）。 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 13．某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 14.对于模型N X Y +=β，若存在序列相关，同时存在异方差，即有0)(=N E ， Ω==2'')()(σNN E NN Cov ，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为 ????????????=Ωnn n n n w w w w w w 2111211这个矩阵是一个（）。 A.退化矩阵 B.单位矩阵 C.长方形矩阵 D.正方形矩阵 15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为Y X X X 1'11')(?---ΩΩ=β，此估计量为（）。 A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量 C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量 16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型N X Y +=β首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。 A.一阶差分法 B.广义差分法 C.普通最小二乘法 17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 18.在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。 三、多选题： 1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。 A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有()。 A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验 3.序列相关性的检验方法有（）。 A.戈里瑟检验 B.冯诺曼比检验 C.回归检验 D.DW检验 4.序列相关性的后果有()。 A.参数估计量非有效 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效 5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。 A. 高阶线性自相关形式的序列相关 B. 一阶非线性自回归形式的序列相关 C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有（）。 A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德—匡特检验法法 C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法 7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。 A.与所替代的随机解释变量高度相关 B.与所替代的随机解释变量无关 C.与随机误差项不相关 D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性 8.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。 A.存在异方差的模型 B.包含有随机解释变量的模型 C.存在严重多重共线性的模型 D.联立方程模型中恰好识别的结构方程 四、名词解释： 1.工具变量 五、简答题： 1.简述多重共线性的含义。 2.简述多重共线性的后果 （4）变量的显著性检验失去意义 （5）模型的预测功能失效 3.列举多重共线性的检验方法。 4.列举多重共线性的解决办法。 5.简述异方差性的含义。 6.简述异方差性的后果。 7.列举异方差性的检验方法。 8.简述异方差性检验方法的共同思路。 9.列举异方差的解决办法。 10.简述序列相关性的含义。 11.简述序列相关性的后果。 12.列举序列相关性的检验方法。 13.DW 检验的局限性主要有哪些? 14.简述序列相关性检验方法的共同思路。 15.列举序列相关性解决办法。 16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？ 17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。 18.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： 消费性支出城镇居民人均＝）（875.5422.137+）（09.127772.0?可支配收入城镇居民人均 999.02=R ；9.51.=E S ；205.1=DW ；16151=F t e ＝)283.0(9 .451--+)103.5(871.0?可支配收入城镇居民人均 634508.02=R ；3540.=E S ；91.1=DW ；04061.26=F （1）解释模型中137.422和0.772的意义； （2）简述什么是模型的异方差性； （3）检验该模型是否存在异方差性； 19.根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： X Y ?+=1198.06477.556 （2.5199） （22.7229） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题： （1）何谓计量经济模型的自相关性？ （2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？ （临界值24.1=L d ， 43.1=U d ）