计量经济学习题01
二、单项选择题（每题2分，共20分）
1?已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002
=∑t
e ，估计
用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36
2、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.差分法
D.工具变量法
3?最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A ()
∑=-n
t t
t Y Y 1
?
B.∑=-n
t t
t Y Y 1
?
c
t t Y Y ?max - D.()
2
1
?∑=-n
t t t Y Y
4、下图中“{”所指的距离是（）
A.随机误差项
B. 残差
C.i Y 的离差
D. i Y ?
的离差
5?已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A
1
t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----
C. 1t t 1t t x x ,y y ----
D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----
X
1?β+ i Y
6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0 D.β1≠0,β2≠0
7?在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．增加 B ．减少 C ．不变 D ．变化不定
8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和
B.回归平方和
C.残差平方和 2 9.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。
A.)/()1/(k n ESS k RSS F --=
B.)/()
1/(1k n ESS k RSS F ---
= C.
ESS RSS F =
D.RSS ESS
F =
10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln +=
，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。 A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%
11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据
13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差
14?“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。 A 、恩格尔 B 、弗瑞希（R.Frisch ）
C 、萨缪尔森
D 、丁伯根（J.Tinbergen ）
15、设 OLS 法得到的样本回归直线为i y ?=a+bX i ，以下说法不正确的是（ ） A ．i i x e ∑=0 B ．
在回归直线上
C ．a=y -b X
D ． i y
?=y i -εi （εi 为随机误差） 16．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为： A ．原始数据 B ．Pool 数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据
4、对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i 4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。 A.Xi B. Xi 2 C.1/Xi D. 1/ Xi 2
17. 在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui 服从（ ）分布。
A.N （0，σ2）
B.t （n-1）
C.N （0，1）
D.t （n ）
18、调整后的决定系数与决定系数R 2之间的关系叙述错误的是（ ）
A. 2R 与R 2
均非负 B . 2
R 有可能大于R 2
C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2R
D.模型中包含的解释变量个数越多，2
R 与R 2就相差越大
19．在多元线性回归模型中，R K 2
为第K 个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（ ） A.1/ R K 2
B. 1/ (R K 2
-1 ) C. 1/ (1-R K 2
) D.
R
K
2
20. 下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）
A.戈德-夸特检验
B.怀特检验
C.格里瑟检验
D.方差膨胀因子检验
21. 记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（ ）
A.ρ≈0 B .ρ≈1 C.ρ>0 D.ρ<0
22. 在回归模型Y i =β0+β1X i +u i 中，检验H 0∶β1=0时所用的统计量)?Var(?1
1ββ服
从的分布为 （ ）
A.χ2（n-2）
B.t （n-1）
C.χ2（n-1） D .t （n-2）
23.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，
但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（）
A．方差非齐性B．序列相关性
C．多重共线性D．设定误差
25?已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为 2i e=1200，样本容量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S2为（）
A 400 B40 C 、60 D 、 80
26、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计
得到的参数( )。
A.无偏且有效
B. 有偏且有效
C. 无偏但无效
D. 有偏且无效
27. 下面属于截面数据的是（）
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值
B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值
C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值
28.下列方法不是用来克服一阶自回归的是（）
A.一阶差分
B.WLS
C.杜宾两步法
D.柯奥迭代法
29. 总体显著性F检验属于经济计量模型评价中的（）
A．统计检验 B．经济意义检验 C．经济计量检验 D．参数显著性检验
30. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近
于1，则表明模型中存在( )
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
31、在模型的回归分析结果报告中，有
，，则表明（）
A 、解释变量对的影响是显著的
B 、解释变量对的影响是显著的
C 、解释变量和对的联合影响是显著的
D 、解释变量和对的影响是均不显著
32．线性回归模型的参数估计量是（）
A．非随机变量B．随机变量
C ．确定性变量
D ．常量
33、下列模型的表达形式正确的是（ ） A ．i i bx a y += B ． i i i bx a y ε++=
C ．i i x b a y ?
?+= D ．i i i x b a y ε++=???
34．利用OLS 方法估计得到的回归直线Y ?=a ?+b ?X 必经过点（ ）
A. (0,0)
B. (x ,0)
C. (0, y )
D. (x ,y )
35?下列检验中不是用来检验异方差的（ ） A ．怀特检验 B ．戈德-匡特检验 C ．格里瑟检验 D ．格兰杰检验
36．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数 A ． < ； B ． > ； C ． = ； D ．关系不能确定
40、下列式子中错误的是（ ） A . R^2=RSS/TSS B. R^2 =ESS/TSS C. R^2=1-ESS/RSS D. TSS=ESS+RSS 41、在DW 检验中，当dW 统计量为4时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定
二、判断题
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。 （ 对 ）
2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变 量均是统计显著的。 （ 错 ）
3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。 （ 对 ）
4. 通过作解释变量对时间的散点图 解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。 （ 错 ）
5. 在计量回归中，如果估计量的 方差有偏，则可推断模型应该存在异方差 （ ） 错
6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。 （ 错 ）
7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定 一定不是最优线性无偏估计量。（ 错 ）
8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。 （ 对 ）
9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（错）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（错）只影响有效性
1. 以均值为中心的对称分布。（√）
2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。√（）
5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性（√）
6存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。√（）
7.戈雷瑟检验戈雷瑟检验是用来检验异方差的（√ )
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2. 双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。正确，一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
3、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错，随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计σ：σ^2 = ∑ ei2 /(n – k-1 ) 。其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。σ ^2 的线性无偏估计，为一个随机变量。
4、在简单线性回归中可决系数R 2 与斜率系数的t 检验的没有关系。
错误，在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t 检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
5异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
正确，异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
6、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
错误，应该是解释变量之间高度相关引起的。
7.在模型Yt = β 1 + β 2 X 2 t + β 3 X 3t + u t的回归分析结果报告中，有F = 263489 .23 ，
F 的p 值= 0 . 000000 ，则表明解释变量X2t 对Y t 的影响是显著的。
8、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。错，在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。
9在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。
错，有可能高估也有可能低估。
9、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错
10、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
11、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
12、D W 检验中的DW 值在0 到4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度
越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大
错，DW 值在0 到4 之间，DW 落在最左边0 < DW < d L）最右边( 4 -d L < DW< 4 )
时，分别为正自相关、负自相关;中间( dU < DW < 4- dU )为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域。
13、在异方差性的情况下，若采用Eviews 软件中常用的OLS 法，必定高估了估计量
的标准误。
错有可能高估也有可能低估
14、拟合优度检验和F 检验是没有区别的。错
15、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
错误在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
16、当异方差出现时，常用的t 和F 检验失效；
正确由于异方差类似于比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大t-检验，使得t 检验失效；由于F-分布为两个独立的χ 2 变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。
17、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。
错误产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当
三、名词解释
1.拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。
2.异方差性
3.自相关
4.多重共线
5.回归
6.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。
四、计算和分析题
1、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X （元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT
C 99.469295 13.472571 7.3830965
X1 2.5018954 0.7536147 （）
X2 - 6.5807430 1.3759059 （）
R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000
Adjusted R-squared（） S.D. of dependent var 19.57890
S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat1.142593 F statistics （ ） 7,025.00.05 1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。 2．解释偏回归系数的经济含义。 3.计算t 统计量，并说明其含义。
4．估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。 5．在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。
答案:1、(1)22110????X X Y βββ++==99.46929+2.5081951X -6.5807432X (2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。（2分）
(3)0:10=H β 0:11≠H β
1
?
11?βββS t -=
=
7536
.00
501895.2- = 3.3199
t >7,025.0t =2.365
∴拒绝假设0:10=H β，接受对立假设0:11≠H β
经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。
0:20=H β 0:21≠H β
2
?
2
2?βββS t -=
=
3759
.10
580743.6-- = -4.7827
t >7,025.0t =2.365 ∴拒绝假设0:20=H β，接受对立假设0:21≠H β
经济意义：在95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。（2分）
(4))1(1112
2R k n n R -??? ??----==)9493
.01()12(101101-??????+---=0.9349
(5)
()
[]
()
[]7,2,05.0 2
2
74
.4
5823
.
65
)1
2(
10
9493
.0
1
2
9493
.0
)1
(
1
F
k
n
R
k
R
F=
>
=
+
-
-
=
+
-
-
=
经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上
对商品需求量的解释作用是显著的。（3分）
2、对某含截距项的三元线性模型用最小二乘法回归。将样本容量为30的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的6个样本后在均分为两组，分别回归后∑e21=1376.1，∑e22=183.8，在α=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如
果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F
0.05（12，12）=4.16，F
0.05
（9，9）
=5.35，F
0.05
（8，8）=6.03）(6分)
答案：2．∑e21/∑e22> F
0.05
（8，8）=6.03，所以存在递减的异方差。
3、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果：（146分）
注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F0.05=4.45。
1. 完成上表中空白处内容。（4分）
2.此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？（2分）
3. 求2R与2R。（4分）
4. 利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响，写出简要步骤。（4分）
答案：3、（1）. 1.8；19 （2）.2；20
（3）. 982
.038.10858.1062===TSS ESS R
980
.01719
)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R
（4）. 可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。
736
.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或
)/()1()1/(22k n R k R F ---=） 因为45.4=>αF F ,2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。 4、某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: CC Included observations: 20 Variable C Std. Error t-Statistic Prob.
C 201.105
5 14.8860
6 13.50965 0.0000
GDP 0.38618
5 0.007223
（ ① ） 0.0000 R-squared 0.992708 Mean dependent var 905.326
1
S.E. of regression （ ②
） Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion 10.0288
1
Log likelihood -112.1959 F-statistic 2858.83
1
Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic) 0.00000
（1）算括号内的值（2）判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。（6分）（已知：d 0.05(1.20)λL=1.28）
4.（1）53.46804； 3
5.93；
（2）DW 值＜d 0.05(1.20)λL=1.28,所以存在正自相关 ρ
?=1-DW/2=0.725 构造新的变量Y1=Y-0.725Y （-1），X1=X-0.725X （-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。
5、根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X Y ?+=1198.06477.556
（2.5199） （22.7229）
2
R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474
请回答以下问题：（临界值24.1=L d ，43.1=U d ） （1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，画出图判断。
6、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
LOG(DEBT) 0.65
0.02
32.8
Adjusted-R-squared 0.983 S.D.dependentvar 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaikeinfocriterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarzcriterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5
Durbin-Watson stat
0.81 Prob(F-statistic)
0 1,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d α====若显著性水平＝
其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。
（1）写出回归方程。（2）模型可能存在什么问题？如何检验？（3）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？
答案：（1） Log （GDP ）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT) （2）（6分）可能存在序列相关问题。
因为d.w = 0.81小于 1.074L d =，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。
（3）（6分）利用广义差分法。根据d.w = 0.81，计算得到0.6ρ=，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得
()11121)0.6log 0.6log(0.40.6t t t DEBT GDP B B u ---=++
方程
12)log()log(t t t DEBT GDP B B u =++
减去上面的方程，得到
()1112)0.6)log()0.6log()log(0.6log(0.6t T t t t DEBT DEBT GDP GDP B B v ----=++
利用最小二乘估计，得到系数。
7、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：32)var(
t t X u σ=，你如何估计参数21,B B （
1、根据1978—2000年中国居民人均消费支出(CONSP)与人均GDP 统计数据，进行两变量线性回归后得到下列结果。（20分） Dependent Variable: CONSP Method: Least Squares Date: 05/23/06 Time: 00:29 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1055 14.88606 （ ①） 0.0000 GDPP 0.386185 （ ②） 53.46804 0.0000 R-squared 0.992708 Mean dependent var 905.3261
Adjusted R-squared 0.992361 S.D. dependent var 380.6387 S.E. of regression （ ③） Akaikeinfocriteon 9.930075 Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion 10.02881 Log likelihood -112.1959 F-statistic 2858.831 Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic) 0.000000
1）写出回归模型（2分）
2）计算括号内的数据并写出计算过程
3）（判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。如果存在，写出解决这一问题的一种方法。（6分） 答案：
7. 对于模型t t t u X B B Y ++=21
存在下列形式的异方差：32)var(
t t X u σ=，我们可以在(1)式左右两端同时除以3t X ，可得
t
t
t t
t t t t t t t v X
X B X
B X u X X B X B X Y ++=++=32
3
1
3
32313
11
（2） 其中
3t t
t X u v =
代表误差修正项，可以证明
23
2333
1)var(1)var(
)var(σσ===
=t t
t t t t t X X u X X u v
即t v 满足同方差的假定，对(2)式使用OLS ，即可得到相应的估计量。 1）
consp=201.11+0.386GDP
2）13.50965, 0.007223, 33.26908
3）DW=0.550632，查表可得存在正相关性。根据DW=2（1-ρ）估计出ρ，再利用广义差分法或柯奥迭代法直至消除自相关性为止。
8、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模
型。其中粮食产量Y （万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/23/06 Time: 20:31
Sample: 1985 2007
Included observations: 23
Prob Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806
X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000
X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061
X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158
X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740
X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 R-squared 0.982798 Mean dependent var 44127.11 Adjusted R-squared 0.975630 S.D. dependent var 4409.100 S.E. of regression 688.2984 Akaikeinfocriteon 16.16752 Sum squared resid 5685056. Schwarz criterion 16.46431 Log likelihood -139.5077 F-statistic 137.1164 Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出多元线性回归的基本假设，（2）根据回归结果判断农业化肥施用量是否对粮食产量有显著影响，（3）判断模型的总体显著性程度。（4）模
型是否存在多重共线性问题？为什么? 如果解释变量存在多重共线性，
会对回归产生什么影响模型，（5）如何解决多重共线性问题？
答案：1）解释变量与误差项相互独立，无自相关；误差项均值为0；方差为常数；服从正态分布；不存在严重共线性。
2）对X1的参数T检验，说明影响显著
3）根据F检验，总体显著。
4）符号异常，参数估计不稳定，模型无价值
5）5分）增加解释变量；差分模型；先验约束；分布估计参数；逐步回归等方法。
计量经济学习题及答案汇总
《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）
计量经济学练习题答案(1)
1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y var Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显着性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其
计量经济学试卷与答案
计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。
计量经济学习题及答案
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
计量经济学模拟试题一答案
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12 自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i 《计量经济学》习题(一) 一、判断正误 1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（） 3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（） 5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（） 6．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（） 7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的 自相关。（） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（） 10．.. DW检验只能检验一阶自相关。（） 二、单选题 1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+ C ．i Y =01??i i X e ββ++ D ．?i Y =01??i X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。 A ．随机干扰项 B ．残差 C ．i Y 的离差 D ．?i Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。 A ．剩余平方和占总离差平方和的比重 B ．总离差平方和占回归平方和的比重 C ．回归平方和占总离差平方和的比重 D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估 二、单项选择题 1?已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，估计 用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 2、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 3?最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A () ∑=-n t t t Y Y 1 ? B.∑=-n t t t Y Y 1 ? c t t Y Y ?max - D.() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 4、下图中“{”所指的距离是（） A.随机误差项 B. 残差 C.i Y 的离差 D. i Y ? 的离差 5?已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A 1 t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ---- C. 1t t 1t t x x ,y y ---- D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ---- X 1?β+ i Y 6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0 D.β1≠0,β2≠0 7?在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．增加 B ．减少 C ．不变 D ．变化不定 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 2 9.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。 A.)/()1/(k n ESS k RSS F --= B.)/() 1/(1k n ESS k RSS F --- = C. ESS RSS F = D.RSS ESS F = 10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。 A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 14?“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。 A 、恩格尔 B 、弗瑞希（R.Frisch ） 四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或 都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1 D ．若r=0,则X 与Y 独立 8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i t ββ= 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD A ．特征值检验 B ．偏相关系数检验 C ．布罗斯－戈弗雷检验 D ．DW 检验 E ．怀特检验 第一章 1、什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别？ 解答计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。 计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随 机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理 论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。 2、计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 解答计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济 现象本质的经济数量关系进行研究。计量经济学的内容大致包括两个方面：一 是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。 3、为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？ 解答计量经济学子20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法 上还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和20世纪60年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主 要表现在以下几点。 第一，在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程中最具有权威性的一部分。 第二，1969-2003诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位于研究和应用计量经济学有关，居经济学各分支学科之首。除此之外，绝大多数诺贝尔 经济学奖获得者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但在他们的研 究中都普遍的应用了计量经济学方法。著名经济学家、诺贝尔经济学奖 第一章 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ （1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年 城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。 （2）1t S -=4432.0+0.30t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为 第t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。 2、 指出下列假想模型中的错误，并说明理由： 8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+ 其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单 位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全 社会固定资产投资总额（单位：亿元）。 3、 下列设定的精良经济模型是否合理？为什么？ （1）3 01i i i GDP GDP ββμ==+?+∑ 其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 （2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。 答案1、（1）不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇 居民可支配收入总额没有因果关系。 （2）不是。第t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不 对第t-1的储蓄产生影响。 2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这 一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。 3、（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构 成部分，三部分之和正为GDP 的值，因此三变量与GDP 之间的关系并非随机关系，也 非因果关系。 （2）不合理，一般来说财政支出影响财政收入，而非相反，因此若建立两者之间的模型， 解释变量应该为财政收入，被解释变量应为财政支出；另外，模型没有给出具体的数学 形式，是不完整的。 第二章五、计算分析题 1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。生育率对 受教育年数的简单回归模型为 μββ++=educ kids 10 （1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。 2、已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为 卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 ? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题 计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N] 计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显着性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 习题讲解（一） 一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ） A.i i i X Y μββ++=10 B.i i X X Y E 10)(ββ+= C.i i i e X Y ++=10??ββ D.i i X Y 10???ββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ） A.总离差平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.都不是 3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSS RSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ） .0 C 5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 检验 6、根据一个n =30的样本估计t t t e X Y ++=10??ββ后计算得.=，已知在5%的显着水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。 A.不存在一阶序列相关 B.不能判断是否存在一阶序列相关 C.存在正的一阶序列相关 D.存在负的一阶序列相关 7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ） .4 C 8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ） A.均方百分比误差 检验统计量 C.均方根误差 D.滚动预测检验 9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ） A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210 B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210 D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ 10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ） A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法计量经济学试题一答案汇总
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