中国股市三因子资产定价模型实证研究

中国股市三因子资产定价模型实证研究

作者：杨炘， 陈展辉

作者单位：清华大学经济管理学院金融系

刊名：

数量经济技术经济研究

英文刊名：QUANTITATIVE AND TECHNICAL ECONOMICS

年，卷(期)：2003,20(12)

被引用次数：22次

参考文献(8条)

1.陈浪南资本资产定价模型的实证研究[期刊论文]-经济研究 2000(04)

2.陈小悦;孙爱军CAPM在中国股市的有效性检验[期刊论文]-北京大学学报（哲学社会科学版） 2000(04)

3.靳云汇中国股票市场的双因子定价模型[期刊论文]-经济科学 2001(05)

4.薛华上海证券市场CAPM的实证检验[期刊论文]-财经问题研究 2001(11)

5.De Bondt;W' R;Thaler Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality 1987

6.Fama E;Kenneth R French Multifactor explanations of asset pricing anomalies 1996

7.Gibbons M S Ross;and J. Shanken A test of the efficiency of a given portfolio 1989

8.Jegadeesh N S Titman Returns to buying winners and selling losers:implication for stock market efficiency 1993

本文读者也读过(1条)

1.邓长荣.马永开.DENG Chang-rong.MA Yong-kai我国证券市场行业收益三因素模型的实证研究[期刊论文]-系统工程理论方法应用2005,14(3)

引证文献(23条)

1.牛晋霞.赵芳股权分置改革对资本市场的有效性影响——基于三因子模型的实证研究[期刊论文]-山西青年管理干部学院学报 2009(1)

2.马春阳.华仁海.纪晓云基金家族的竞争对股票市场收益率的影响研究[期刊论文]-金融理论与实践 2008(5)

3.唐国钟.赵景文中国上市公司行业投资价值分析[期刊论文]-上海金融 2004(12)

4.吴强FF三因子模型在上海A股市场实证分析[期刊论文]-金融经济（理论版） 2011(6)

5.兰峰基于Fama-French三因素改进模型的再生水行业期望收益率研究[期刊论文]-统计与决策 2010(3)

6.陈学胜中国股票市场的三因子时变风险溢价模型研究[期刊论文]-南方经济 2007(4)

7.田大伟宏观因子套利定价模型的因子筛选及在中国股票市场的应用[期刊论文]-西安财经学院学报 2006(5)

8.李传乐基于均值-方差相交的定价因子研究——兼论GMM中估计Block-Bootstrap模拟的区组选择[期刊论文]-南方经济 2007(8)

9.李怀祖.于阳理性定价与非理性定价——中国A股市场溢价成因研究[期刊论文]-山西财经大学学报 2006(5)

10.邓长荣.马永开中国证券市场三因素模型敏感系数稳定性和可预测性研究[期刊论文]-电子科技大学学报（社会科学版） 2006(3)

11.李宏宇股市中行业联动效应的实证分析——基于CAPM的空间计量模型的应用[期刊论文]-经济经纬 2010(2)

12.张普.吴冲锋.张名誉资产链、可交易价值与股票短期收益分析[期刊论文]-重庆大学学报（社会科学版）2011(6)

13.陆婷风险或偏误?企业投资视角下股票价值效应的成因研究[期刊论文]-金融评论 2010(5)

14.罗琦.韩晓虹.汪守松公司现金持有量与股票横截面收益率:基于中国股市的实证分析[期刊论文]-中国软科学2010(9)

15.冯海中国股票市场定价因素的实证研究[学位论文]硕士 2005

16.王燕鸣.王宜峰投资机会变动与风险收益关系实证研究[期刊论文]-管理科学 2012(4)

17.宋云飞房地产上市公司投资价值的实证研究[学位论文]硕士 2006

18.顾涛基于Fama-French三因子模型的中国上市公司资产重组绩效研究[学位论文]硕士 2006

19.刘佳中国证券分析师预测能力研究[学位论文]硕士 2006

20.付金花投资风格变异及其对基金绩效的影响研究[学位论文]硕士 2006

21.黄辉IPOs长期异常收益率的度量方法及其实证研究[学位论文]硕士 2005

22.王燕非对称信息对资产价格的影响[学位论文]博士 2004

23.陈展辉基于异质信息与信念的资产定价理论与实证研究[学位论文]博士 2004

本文链接：https://www.wendangku.net/doc/956344749.html,/Periodical_sljjjsjjyj200312035.aspx