巴塞尔新资本协议及其对中国的影响

巴塞尔新资本协议与商业银行公司治理

巴塞尔新资本协议与商业银行公司治理 中国工商银行董事会办公室课题组 ［摘要］巴塞尔新资本协议所倡导的不仅是全面风险管理的理念和先进的资本计量方法，更蕴含着丰富的公司治理原则和要求，包括：董事会应以全面风险管理的视角制定战略规划，董事会和高级管理层应积极参与全面风险管理体系的运作，商业银行应采取与审慎风险承担有效结合的薪酬激励机制等。在此基础上，本文从战略规划、董事会运作、沟通协调机制、风险管理、激励约束机制、信息披露和金融监管七个方面评估了中国商业银行的公司治理水平与新资本协议之间的差距，并以中国工商银行为例，探索了全面落实新资本协议有关公司治理的路径安排。 ［关键词］银行业；巴塞尔新资本协议；公司治理；全面风险管理 ［文章编号］1009-9190（2011）06-0040-06［中图分类号］F831［文献标志码］A 目前，世界各国均相继开始实施巴塞尔新资本协议（以下简称“新资本协议”）①，中国也在大力推动相关的研究和实施工作。除巴塞尔委员会发布的一系列公司治理文件外，新资本协议的核心“三大支柱”本身也对完善银行公司治理结构做出了很多新的规定。本文将侧重从公司治理的视角分析新资本协议所提出的更高要求，分析中国商业银行实施新资本协议的机遇与挑战，并以中国工商银行为例，探索该银行全面落实新资本协议的理念、机制和路径安排。 一、巴塞尔新资本协议的公司治理含义 新资本协议所倡导的不仅是全面风险管理的理念和先进的资本计量方法，更蕴含着银行发展战略与资本配置的匹配与协调、激励政策对追求公司长远利益的引导、信息披露对公司透明度的提升等深层次的公司治理问题。巴塞尔委员会在已经发布的若干专题性文件中一直强调公司治理对银行的重要性。这些文件包括《利率风险管理原则》（1997年9月），《银行机构的内部控制制度框架》（1998年9月），《增强银行透明度》（1998年9月）和《信用风险管理原则》（1999年7月）。1999年9月，巴塞尔委员会专门发布《健全银行的公司治理》文件，着重提出了经合组织公司治理原则对银行的作用。2006年2月，巴塞尔委员会对《健全银行的公司治理》做了修订，并于2010年10月再次对《健全银行的公司治理》进行了修订②。这些充分体现了巴塞尔委员会对银行公司治理问题的高度重视。 （一）新资本协议蕴含的公司治理重要原则 1.董事会对战略目标的制定和执行负有最终责任的原则。新资本协议多处体现了董事会在制定战略规划中的核心作用，明确提出董事会“制定包括资本计划在内的战略计划，并把资本计划视为能否实现其战略目标的关键要素”，“采取并支持有力的内部控制，制定相关政策和程序，确保管理层将这些方法和规定在整个组织体系中有效地传达”。委员会认为，董事会对银行的经营和财务稳健性负有最终责任，应该根据全行风险状况和外部环境，制订银行的发展战略规划。 ①理论和实务上，将1988~2004年之间颁布的巴塞尔资本协议及其修订文件统称为巴塞尔旧资本协议，将2004年颁布的巴塞尔资本协议及其后的修订版本（包括Basel II和Basel III）统称为巴塞尔新资本协议。本文如无特别说明，巴塞尔新资本协议包括Basel II和Basel III。 ②详见http：//https://www.wendangku.net/doc/9814042652.html,/publ/bcbs176.htm. ［收稿日期］2011年4月6日 ［作者简介］课题组组长：钱毅；课题组成员：钱毅、洪烨、檀叙、张春煜、杨才然、曹歌、秦立莉；课题执笔人：杨才然、曹歌、檀叙（北京，100140），E-mail：chunyu.zhang@https://www.wendangku.net/doc/9814042652.html,。

总：浅析中国对世界的影响

浅析中国对世界发展的影响 武汉大学化学与分子科学学院蔡思良2013301040078 摘要中国，一个有着五千年悠久文化与文明史的国家，屹立于世界的东方。作为世界文明古国之一，深厚的历史文明积淀孕育出的一系列古代科技、文化以及现代的政治、经济都体现了人民的智慧与创造力，推动了中国乃至世界的发展，有着不可磨灭的贡献。 关键词中国文化经济政治科技发展 （一）中国古代文化（狭义）对世界的影响[1] 隋唐时中外交往空前频繁，周边国家大多仿效中国的各项制度，日本大化改新使其进入封建社会，中国文化圈也在这时形成。中国的城市发展对世界也有很大影响，宋代以前，世界是许多国家学习中国的城市建造。中国中古的开放时代为世界各国培养了许多各方面的人才。在艺术门类内，中国的书法、国画、诗歌独树一帜。中国文官制度特别是科举制度对西方文官系统的形成产生过很大的影响、推动作用。1570—1870年的300年间，西方国家出版的有关介绍中国文官制度与政治制度的书籍竟多达70种。《三国演义》、《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》等四大古典名著以及《聊斋志异》、《金瓶梅》等被译成多国文字，深深地影响着世界文坛。中国文化对越南、缅甸、泰国、老挝等邻国及东南亚等周边国家的影响最早可以追溯到秦始皇时期。中国的造纸术、印刷术、历法、医药、货币、语言文化及音乐戏剧都对这些国家造成了深远影响。从周秦时代发展起来的“海上丝绸之路”使中国商船携带大量丝绸和黄金开往今天的越南、泰国、缅甸、印度、斯里兰卡、新加坡等国，以丝绸换取各国宝石等特产返航。 （二）中国古代科技对世界科技史的作用 在中国古代科技历史上，最让人叹为观止的当属中国古代四大发明了。四大发明之一的指南针：出现真正利用磁铁的磁力指示方向的仪器——司南，到宋代后，指南针的技术已有了很大的进步，这也间接地推动了中国航海事业的发展，当代与中国来往密切的阿拉伯人与波斯人也因此学会了使用指南针，并将其传到了欧洲，并因此才有了后来的哥伦布航海壮举。可以说没有中国的指南针，新大陆的发现至少要往后推几十年。同为中国四大发明之一的火药，是人类文明史上的一项杰出的成就。在炼丹的过程中，方士发现了火药，火药最初的使用并非使用在军事上，而是用在杂技演出上，慢慢的人们意识到火药的用途并不局限于杂耍之上，于是在今后的军事战争中，也有了火药的气味，也是的加快了冷兵器战争时代的结束。印刷术始于隋唐的调班印刷，经宋仁宗时代的毕升发展、完善，产生了活字印刷，并由蒙古人传至了欧洲，所以后人称毕升为印刷术的始祖。中国的印刷术是人类近代文明的先导，为知识的广泛传播、交流创造了条件。印刷术先后传到朝鲜，日本，中亚，西亚和欧洲。在没有印刷术之前，书籍都是一本一本手抄的，成本和耗时都是非常巨大的，印刷术的出现很好的解决了这个问题。再来谈谈发明于我国的造纸术。蔡伦将制纸的方法加以改良后，人们才开始大量的使用纸作为书写工具，我们可想而知，此后书写的速度与效率将会得到大幅度的提升，同时也减少了资源的浪费，节约了成本。同时，造纸术也传至了我们的几个邻近国家——朝鲜和越南，这也是造纸术外传的开始。 中国是一个有着深厚历史底蕴的国家，其上下五千年的思想与文化蕴育出的科技精髓是世界科技史上的重要组成部分，我们有足够的理由为我们中国的古代科技史感到自豪。

作为当代大学生如何看待中国在世界上的地位与形象

中国在世界上的地位 综合来讲：目前中国是世界上最大、综合实力最强的发展中国家，在国际上的地位不断提高，在国际事务中的影响力不断增大，成为国际舞台上的一支重要力量。第一，中国是独立自主的政治大国，是经济快速增长的发展中国家，也是拥有较强军事防御力量的国家。 第二，中国是联合国常任理事国，并且是发展中国家中惟一的常任理事国。积极利用联合国讲坛伸张正义，主持公道，中国发挥着越来越重要的作用。 第三，中国作为世界上最大的社会主义国家，始终奉行独立自主的和平外交政策，坚定地走有中国特色的社会主义道路，走改革开放的道路，成为世界上极具特色和影响力的国家。 第四，中国作为最大的发展中国家，在经济上为发展中国家摆脱贫困提供了可资借鉴的成功经验；在政治上，加强同发展中国家的团结与合作，在反对霸权主义、维护和平的事业中，作出了重要贡献。 目前，中国是世界上最大、综合实力最强的发展中国家，在国际上的地位不断提高，在国际事务中的影响力不断增大，成为国际舞台上的一支重要力量。中国和平崛起对于整个世界都有重要的意义：其一，促进了历史的进步和世界格局的转换；其二，中国是反对霸权主义，强权政治和维护世界和平的重要力量；其三，深刻地改变了联合国的面貌，使这一国际组织的地位与作用发生了很大的变化；其四，改变了世界经济的面貌，并推动国际秩序的除旧布新。 中国的国际地位 中国的国际地位与55年前不可同日而语 毫无疑问，中国现在的国际角色，和半个世纪前不可同日而语。 五十多年前它是国际共产主义阵营一员，三十多年前它加入了联合国，二十多年前，邓小平启动了中国经济的改革开放，使得这个世界上人口最多的国家以前所未有的速度，在经济、政治、外交和军事等各方面重新融入国际社会。两年前，中国加入了世界贸易组织。 过去十年到十五年，中国国际地位的提升，比以往任何时候都显著。其主要原因，是出口产业的壮大推动了贸易的扩张。 美国国际经济研究所高级研究员、中国经济专家拉迪预言，“2004年，中国将成为在美国和德国之后的世界第三大贸易经济。” 他指出，中国的贸易迅速增长，对亚洲造成尤其重大的影响。 拉迪说：“其他亚洲国家认识到中国是它们的头号出口市场，又因为中国的进口增长也很快，所以中国对亚洲国家，包括最大的经济体日本的经济增长，起了重大作用。” 正因为近十年中国在区域和国际经济、贸易和外交层面的角色日益显赫，打破了国际间原有的势力均衡，由此引起各方的不同反应，中国威胁论是其中最明确的一种。 未知数但是，美国布鲁金斯研究院外交政策研究室的东北亚事务专家季北慈认为，中国国际地位的提升到底是不是一种威胁，现在下定论为时过早，因为还有不少未知数，其中最大的一个是，随着中国日益强大，国际社会和中国是否能互相容纳和适应对方。 他说：“世界历史经验表明，每当国际间出现一个新的力量时，有时会造成破坏，因为现有体系中的力量需要接纳和适应新的力量，而新的力量，现在是中国，显然要寻求更大的影响力，要扮演更大的角色。至少历史表明这个过程不会一直顺

巴塞尔新资本协议的主要框架

巴塞尔新资本协议的主要框架 巴塞尔新资本协议是相对巴塞尔银行监管委员会1988年7月公布并于1992年末执行的现行资本协议而言的鉴于银行业务风险管理实践监管方式以及金融市场等各方面都发生了巨大变化巴塞尔银行监管委员会建议以一套更具灵活性和风险敏感性的协议取代1988年资本协议新资本协议征求意见第一稿1999年6月提出征求意见第二稿2001年1月提出2001年5月末征求意见结束巴塞尔银行监管委员会准备在2001年底公布新资本协议2005年开始实施新资本协议 新资本协议由最低资本要求监管部门的监督检查和市场纪律三大支柱组成它们相辅相成共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用具体见图1 进一步了解请参阅 1.THE NEW BASEL CAPITAL ACCORD(Consultative Document)BIS 2.新巴塞尔资本协议中国人民银行银行监管一司编译 第一支柱最低资本要求 银行的资本充足率风险加权资产 8% 年资本协议一致包括一级资本和二级资本 倍的操作风险之和根据信用风险权重违约概率PD特定违约损失LGD违约风险暴露计算标准法现行方法的修订版本使用外部评级机构的评级结果确定风险权重 初级的内部评级法银行只估计PD值LGD值由中央银行制订 高级的内部评级法允许银行自行估计值LGD值 资产组合信用风险模型法未来 内部评级法要求银行的评估方式和信息披露都必须符合一系列严格的标准 提供更具风险敏感性的方法来处理抵押担保信用衍生工具净扣和证券化 基本指标法银行总收入乘以固定比例值 标准法以银行基本财务指标乘以值计算每类业务资本要求然后全部加总内部计量法根据风险指标EI损失事件概率PE事件损失值 EL乘以值计算每种业务损失类型的资本要求然后全部加总第二支柱监管部门的监督检查

中国古今文化对世界的影响

中国古今文化对世界的影响 摘要：世界上有四大文明古国，中国就是其中之一。其历史也是积厚流光。随着中国的不断崛起，无论是古代还是现在的文化，对世界文化都有着深远的影响，特别是对亚洲一些国家，对其文化产生了长远的影响。 关键字：中国，文化，世界，影响 第一章绪论 中国文化是华夏文化的基础，其发展有着悠久的历史，深刻的内涵，对世界的影响也相当大。中国虽然不是世界上最古老的文明，但是它确实是世界上现存的，并且会长期延续的最古老的亚洲文明。 第二章中国文化对亚洲的影响 第一节中国文化对日本的影响 在古代，日本文明的形成仅仅是从中国的文化中吸取和融会的。并且日本的文化是在在吸取中国文化所形成的一个悠久的历史。中国文化对日本文化影响最深的实在唐朝时期。在那期间，日本多次派出了遣唐使、留学生以及僧人来中国进行交流学习。通过对中国汉字的草书与楷书偏旁的研究，日本创造出了自己的文字——平假名和片假名。 在当时对日本文化影响最深的就是鉴真东渡。他为了增进中日两国人民之间的交流，不畏艰险，六次东渡日本。他在日本一共呆了10年，始终不渝地传布着唐代的文明，讲授着梵学的理论，从而增进了日本的梵学、医学、雕刻和建筑程度的进步。 日本的民族衣饰，也是在中国唐代服饰的基础上形成的。在日本江户时代的《装束要领抄》中提到：“[和服]沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”[1]在唐以前，日本的和服色彩比较单一，在唐朝文化的影响下，色彩变得鲜艳。 第二节中国文化对古朝鲜的影响 中朝两国由于地理位置的关系，自古以来就相互交流，形成了文化基础，而对中国传统文化的认识也不比中国人少，所以朝鲜文化的发展在古代是比较先进的。 早在汉武帝时期，武帝以其“未尝入见”[2]攻打卫氏朝鲜,由于魏氏集团内部分裂，最终汉军胜利。武帝在其统领的地区设了四郡，此四郡与三韩族共同于

巴塞尔协议知识练习题精编(DOC)

巴塞尔协议知识练习题精编 一、基础知识类 1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？ A、信用风险； B、市场风险； C、操作风险； D、以上皆是。答案：D 2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？ A、1988年； B、2001年； C、2003年； D、2004年。答案：D 3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。 A、2010； B、2011； C、2012； D、以上均否。答案：A 4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。 A、2006； B、2007； C、2008； D、2009。答案：B 5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？ A、统一规划，分模块实施； B、统一方法，分部门落实； C、集中管理，集中推进； D、整体布局，精细化管理。答案：C 6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？ A、标准法、内部评级法； B、标准法、外部评级法； C、现行法、内部评级法； D、现行法、外部评级法。答案：A 7、操作风险计量方法包括哪些？ A、基本指标法 B、标准法； C、高级计量法(AMA)； D、以上皆是。答案：D 8 第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？ A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险； B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）； C、银行的外部因素（例如经济周期效应）； D、以上皆是。答案：D 9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？ A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略； B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施； C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本； D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。答案：C 10、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？ A、每季度进行1次； B、每半年进行1次； C、每年进行1次； D、每两年进行1次。答案：B 11、中国银行业实施新资本协议的重大意义是什么？（多选） A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供直接借鉴； B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系和资本管理制度，有助于商业银行管理科学化和精细化； C、及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为，促进商业银行模式转变和经营行为理性化，推进银行业可持续发展；

【知识文档】巴塞尔新资本协议概述分析

【知识文档】 巴塞尔新资本协议概述 一、巴塞尔委员会与新资本协议 巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking Supervision)简称巴塞尔委员会，是由10大工业国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，总部设在瑞士的巴塞尔。该委员会于1975年2月召开首次会议，随后每年定期召集四次会议。委员会成员由比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国、美国和西班牙组成。2009年3月11日，巴塞尔委员会决定吸收中国、巴西、印度、俄罗斯（金砖四国）和澳大利亚、韩国、墨西哥为该组织的新成员。至此，巴塞尔委员会成员扩大为20国。巴塞尔委员会通过制订一系列协议、监理标准与指导原则，完善与补充单个国家商业银行监管体制的不足，对稳定国际金融秩序起到了积极作用。 《巴塞尔新资本协议》（俗称“巴二”）是巴塞尔银行监管委员会在1988年《巴塞尔资本协议》（也称为1988年旧协议或巴一）的基础上制定的第二版国际银行资本协议，在经历了长达5年的修订后，于2004年6月正式推出。 《巴塞尔新资本协议》以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐

述了监管当局对银行集团的风险监管理念和方法建议，针对以资本管理为核心的风险管理提出了银行需要达到的最低标准，并通过对商业银行资本充足率的约束，来激励商业银行建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。 二、《巴塞尔新资本协议》较《巴塞尔资本协议》的变化 《巴塞尔新资本协议》是《巴塞尔资本协议》的修改版，新资本协议的出台完全替代了《巴塞尔资本协议》。《巴塞尔新资本协议》汲取了国际金融业的经验和教训，在原《巴塞尔资本协议》的基础上有了新的发展，比《巴塞尔资本协议》更具前瞻性，同时也更注重各种因素的平衡和协调。 从整体结构上看，《巴塞尔新资本协议》清晰确定了三大支柱内容：第一支柱是最低资本要求，即要求银行对信用风险、市场风险和操作风险进行量化，使得资本充足率不低于8％；第二支柱是监管部门的监督检查，即监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，覆盖剩余风险；第三支柱是市场纪律，即要求银行通过充分及时的信息披露提高信息的透明度。其中第二支柱是第一支柱有效的配套实施手段，第三支柱是对其他两大支柱的有效补充。 在最低资本要求方面，一是在旧协议涵盖的信用风险和市场风险的基础上，增加了对操作风险的资本要求；二是为三大风险的计量规定了由简到繁的几种方法，提高了资本监管的风险敏感度，也为银行的风险管理留下了充分的自由空间。

落实《新资本协议指导意见》的几点建议-最新范文

落实《新资本协议指导意见》的几点建议 内容提要：新资本协议代表了现代银行风险管理的发展方向。银监会近期下发的《新资本协议指导意见》具有重大的战略意义,作者就国内银行如何按照新协议要求,认真落实《指导意见》建立科学的风险管理体系,提出了具有启发意义的建议。 关键词：银行风险管理、新资本协议、指导意义、建议 1988年,老巴塞尔协议刚刚出台之时,在国际上并没有被普遍接受。但2004年新资本协议出台后不久,包括13个巴塞尔委员会成员国在内的100多个国家就表示将在2007年到2009年之间实施新资本协议。毫无疑问,新资本协议代表了现代银行风险管理的发展方向。正因如此,银监会近期下发的《中国银行业实施新资本协议指导意见》具有重大的战略意义。它不仅明确了中国监管当局的政策导向,还将直接促进国内银行按照新协议要求,建立科学的风险管理体系。接下来,关键是如何将《指导意见》所提出的任务要求落到实处。 (一)银监会可考虑设立专门机构,负责推进新资本协议的实施工作。 未来5-10年,中国银行业将开始全面实施新资本协议,这是一个庞大而艰巨的系统性工程,它将改变我国银行业的风险管理与资本监管模式。从现在情况看,无论是监管当局还是商业银行都没有充分低估到这项工作的难度。大量的具体工作不仅专业性强、技术含量高,而且还涉及许多对外、对内和对下的组织、协调与管理工作,有的还

可能触及到银行间竞争关系以及利益格局的调整。银监会如果没有一个专门的部门负责具体推动,很容易造成权责不清,人浮于事。该部门应具有较高的专业化水平和国际化程度,一旦成立可面向海内外招聘高素质人才,同时更要重视发挥我国监管当局内部人才的特殊作用和优势。 (二)适当扩大首批实施新协议的银行范围,促使更多银行朝着正确的方向努力。 首批名单应大致包括三类银行：第一类是6大银行,即工行、中行、建行、农行、交行和开行,根据《指导意见》,他们必须按时实施新协议;第二类是外国子银行,这些机构的母公司基本上都已在各自国家实施新协议,按照从属原则,它们要向中国银监会提出实施申请;第三类是管理基础较好的中型股份制银行,如招行、民生、浦发等,可按照自愿申请的原则,将其纳入首批名单。这些银行麻雀虽小,五脏俱全,具有代表性和示范性;同时,系统性风险较低,即便做不好,负面影响也不大。近年来,我国中小型银行发展速度很快,资产质量也保持了较高水平,但与之相配套的风险管理还没有及时跟上。银监会可以此为契机,促使广大中小银行夯实管理基础,弥补风险管理的薄弱环节,进而增强金融稳定,达到推行新资本协议的根本目的。 (三)建立特派观察员制度,实行全程监督指导。 《指导意见》要求各银行董事会和高管层高度重视新协议实施工作,成立相应的领导小组推进这项工作。银监会可考虑向各行领导小组派驻观察员,参加其重大项目的研究讨论,掌握项目进展情况,及时

巴塞尔新资本协议IRB方法的参数设置

RR/03/06 Array CFEF研究报告 巴塞尔新资本协议IRB方法的参数设置 陶铄杨晓光 中国科学院研究生院虚拟经济与金融研究中心

中国科学院研究生院虚拟经济与金融研究中心RR/03/06 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室2003年10月 巴塞尔新资本协议IRB方法的参数设置* 陶铄?杨晓光? 摘要：IRB方法的参数设置决定了IRB方法的适用性。本文从置信度与相关系数、期限调整因子、LGD的设定、不同类型贷款的风险权重等方面对IRB方法的各项参数与风险资本之间的关系进行了讨论，有助于IRB方法的应用实施。 1 引言 2001年初，银行监管巴塞尔委员会公布了新资本协议草案。与88年资本协议相比，新协议最本质的变化在于废止了以是否为经合国家（OECD）的银行为标准的计算风险权重的办法，提出了两种新的资本金计算方法，即基于外部信用评级的标准法（Standardised Approach）和基于内部信用评级的所谓IRB方法（Internal Rating Based Approach）。其中IRB方法规定银行在满足一定的技术和信息披露方面的要求以后，可以使用按照自己内部信用评级模型测算得到的违约率（PD, Probability of Default）、违约后损失率（LGD, Loss Given Default）、风险暴露(EAD, Exposure at Default)等参数代入IRB方法给定的公式计算监 *本研究由国家自然科学基金（Grant Nos.700221001, 70071045）资助。 ?单位：招商银行风险控制部信贷政策研究室。 ?单位：中国科学院管理决策与信息系统重点实验室、中国科学院研究生院虚拟经济与金融研究中心。

中国崛起对世界的影响

中国崛起对世界的影响 自20世纪70年代末以来，中国实行了对外开放政策。30多年来，中国经济的发展年均增长超过了9％。2003年中国的国内生产总值超过11万亿元人民币，约1．4万亿美元，仅次于美日德法英，排在世界第6位。中国变化之大，经济发展速度之快举世瞩目。中国力量的上升，成为冷战后国际形势走向的一个鲜明特点。英国《金融时报》认为，伟大现在降临到中国头上，认为中国的崛起堪与美国当初登上世界舞台时相媲美。对此，国际上也出现了不同的声音和复杂的心态，一些所谓对中国发展表示“担忧”的论调在西方的传媒上日益增强。一时间从“中国经济威胁”到“中国军事威胁”再到“中国文明威胁”、“中国粮食威胁”、“中国能源威胁”等等，不一而足。本文将从经济、政治、文化三方面分析中国崛起对世界的影响。 一、经济上对世界的影响 （一）对亚太区的影响 25年来，中国GDP指数都以每年至少9%的速度增长，是历史上增长速度最快的经济实体。在2005年，如果用市场交换额来说，中国已成为全球第4大经济体，如以消费量来说，中国已经成为全球第2大经济体。2006年中国GDP指数为8.8万亿美元。同时，中国政府使3亿人口脱离贫困，而且使中国人均收入增长了8倍。经济的快速增长使中国对世界的影响日益加深，中国正在利用经济实力来营造一个有利于自己的外交环境，利用市场和经贸关系的巨大辐射力使国际社会日益靠向中国。在这个过程中，亚太地区国家首当其冲。在2006年11月，中国和东南亚多国签署了关于自由贸易，文化交流，军事和安全合作的条款。此次会议还讨论了中国与ASEAN在未来形成一个在政治，经济和安全上合作的联盟的可能性。 (二)对发达国家、发展中国家进出口的影响 迄今为止，中国的发展和融入世界的历程与日本、新兴工业化经济体及东盟4国迅速融入世界的历史基本一致。不过，从长远来看，中国可能会比这些经济体的任何一个在全球经济中所起的作用都大。中国自身是快速增长和持续融入全球经济的最大受益者。中国的发展对世界经济的总体影响是积极的，但个别国家

中国影响着世界100000000

（冀教版）六年级品德与社会下册教学设计 第三单元第二课中国影响着世界 河北省献县郭庄镇陈尧京完全小学陈洪波 教材分析： 教材分别从体育健儿顽强拼搏、为国争光；中国参与国际事务的和平努力；与世界各国频繁的国际交流和祖国传统文化的传承等领域的典型事例，表现了中国正发挥着日益重要的作用，凸显了中国国际地位的上升，告诉我们中国正在走向世界。 教学目标 1.感受体育健儿顽强拼搏、为国争光的精神风貌，感受中国政府参与国际事务的和平努力，感受中国传统文化具有的独特魅力，增强民族自豪感和自信心。 2.搜集整理有关图片、资料获取社会信息的能力；分工合作、动手实践的能力；欣赏不同文化现象，领悟其丰富内涵的能力。 3.了解体育事业取得的辉煌成就。了解中国在国际事务中发挥的重大作用。理解中国传统文化对世界的影响和世界各国人民对中国传统文化的喜爱与尊重，了解我国戏曲、书画等传统艺术的突出成就，认识他们对人类文化宝库做出的重要贡献。 教学重点：了解我国体育、国际事务、文化交流等领域所取得的成就及其在世界上的影响力。 教学难点：从具体事例中感受我国在国际上地位的提升，正在走向世界。 教学准备：

1.搜集有关体育事业、国际事务、国际文化交流的资料图片和相关课件。 2.准备一些戏曲表演使用的乐器、脸谱、服装、道具等。 教学时间：三课时 教学过程： 第一课时体育事业的蓬勃发展 教学目标： 1.了解中国在体育事业方面取得的辉煌成就，感受体育健儿顽强拼搏、为国争光的精神风貌。 2.知道中国成功举办第29届奥运会是中国综合国力不断增强，国际地位不断提高的标志。 3.培养学生搜集整理资料获得社会信息的能力，提高合作探究、动手实践的能力 教学重点：了解中国在体育事业方面取得的辉煌成就。 教学难点：列举喜欢的中国奥运冠军 教学过程： 一、导入新课 1.播放中国举办奥运会开幕式录象。 2.学生谈感受

巴塞尔新资本协议第三版(中文版)

巴塞尔委员会 Basel Committee on Banking Supervision 征求意见稿（第三稿） 巴塞尔新资本协议 The New Basel Capital Accord 中国银行业监督管理委员会翻译

目录 概述 (10) 导言 (10) 第一部分新协议的主要内容 (11) 第一支柱：最低资本要求 (11) 信用风险标准法 (11) 内部评级法（Internal ratings-based (IRB) approaches） (12) 公司、银行和主权的风险暴露 (13) 零售风险暴露 (14) 专业贷款（Specialised lending） (14) 股权风险暴露（Equity exposures） (14) IRB法的实施问题 (15) 证券化 (15) 操作风险 (16) 第二支柱和第三支柱：监管当局的监督检查和市场纪律 (17) 监管当局的监督检查 (17) 市场纪律 (18) 新协议的实施 (18) 朝新协议过渡 (18) 有关前瞻性问题 (19) 跨境实施问题 (20) 今后的工作 (20) 第二部分: 对QIS3技术指导文件的修改 (21) 导言 21 允许使用准备 (21) 合格的循环零售风险暴露（qualifying revolving retail exposures,QRRE)..22 住房抵押贷款 (22) 专业贷款(specialised lending, SL) (22) 高波动性商业房地产（high volatility commercial real estate ，HVCRE).23 信用衍生工具 (23)

全球化对中国文化的影响

全球化对中国文化的影响 摘要：我国加入WTO并开始进入了国际化、全球化快速发展的轨道，中国市场经济地位也得到世界越来越多国家的承认。融入国际大家庭，不仅给我国的经济、政治、文化带来巨大的变化和影响，对普通百姓思想观念、生活方式、文化选择等方面，影响也是深刻的。经济全球化的趋势已经很明显，中国文化源远流长，积淀深厚，是中华民族智慧的结晶和精神面貌的体现，是世界上自成系统、独具特色的文化。但在经济全球化的浪潮中，中国文化也遭受了前所未有的冲击和挑战。 关键词：经济全球化中国文化影响对策 经济全球化的趋势已经很明显，已对中国当代文化和文艺产生了强烈的影响。在全球化的过程当中，地区间的文化差异逐渐缩小，同时地区间文化逐渐走向趋同。在文化的影响中，不同社会经济地位、不同宗教、不同民族、不同历史文化习惯以及不同的语言产生了不同程度的冲突。经济实力强大的发达国家不断地向其他国家输送自己的文化，而且在其他国家某种程度上成为主流文化，而地区的本土文化，却退居成为非主流文化。如东南亚的菲律宾，现在已经是完全按照美国的社会文化方式来运行，而本土的历史文化，却退居成为次文化。经济全球化对中国文化的冲击，总的来说有三个层面：第一个是文化产品的冲击。因为外国文化产品在国际文化贸易市场上具有比较大的优势，中国首先将面临占有国际优势地位的文化产品对中国文化产品的冲击。第二个是文化资本的冲击。国际文化资本进入中国参与整个中国的文化企业的生产，采取某种本地化的生产方式，就地整合资源，就地生产、产品就地出售。第三个是文化价值观的冲击。随着外国文化产品的普及，它一定会对我国文化消费者在文化心理、文化认同等方面产生一定的影响。 经济全球化已对中国当代文化和文艺产生了强烈的影响，其中表现最为突出的便是全球的新潮文化对本土传统文化的严峻挑战。在从十九世纪末进入二十世纪的时期中，世界文艺发生了如下一些变化： 1、在西方文学艺术中出现了种种颓废的景象，迫使传统的现实主义受到各种文 艺思潮的挑战而失却往日的辉煌，日益走向衰落。 2、现代主义和各种先锋派文艺思潮迅速兴起，促使文学艺术的精英意识日益浓厚。 3、高科技术的发展导致了自然主义创作方法一时的泛滥。

[中国电影,世界]中国电影对世界的影响

中国电影对世界的影响 1前言 近年来，随着国际之间文化交流的日益展开，影视艺术的相互渗透、影响和融合，成为东西方文化交融的一个重要方面。大荧幕所展现的电影艺术，尤其是中国武侠电影丰富的内涵，融合了中国几千年的历史和优秀传统文化。将中国民间的多种艺术元素展现在世界文化的中央舞台，传播到了世界各地，为世界文化的多元化发展做出了贡献，增加了中国这个文化大国在世界上的影响力。同时，中国电影的世界推广，为世界人民提供了一个认识中国的全新角度，增添了对中国的真实了解。 2中国电影对世界的影响 在世界文化融合的大背景下，将中国电影推上世界舞台，是我国导演历来为之努力、受众历来为之切盼的事。目前中国对世界所展现的最主要电影类型是武侠电影，在世界影视文化舞台上取得最高成就的也是武侠电影，国际观众最感兴趣的中国电影，亦是武侠电影。例如2001的奥斯卡最佳外语片《卧虎藏龙》，使电影配乐的创作者谭盾获得了奥斯卡最佳原创音乐奖;2003年张艺谋导演的武侠电影《英雄》获得奥斯卡最佳外语片的提名;2005年赵小丁凭借武侠电影《十面埋伏》获得奥斯卡最佳摄影奖提名;2007年奚仲文凭借武侠电影《满城尽带黄金甲》获得奥斯卡最佳服装设计提名。由此能够看出，中国的武侠电影不但是中国电影对外展示的主要窗口，同时更为重要的是，武侠电影是具有中国特色的代表性影视艺术类型，它浓缩了中国五千年的渊博历史，深厚的文化内涵，同时还具有丰富的想象力和深入的人文关怀、透彻的哲学思辨，因此，中国的武侠电影可以说是影视剧艺术中的中国人自己独特的脸谱和标志物。 在中国武侠电影走上世界影视舞台的过程中，电影中配乐、插曲的运用，对于武侠电影的艺术效果、艺术感染力、意境的渲染有着不可或缺、画龙点睛的重要作用。武侠电影的完美展现，除了在故事情节、人物性格、画面场景上需要进行精妙地安排，奏乐配乐的恰当烘托，也是影片是否成功极为关键的一个环节。由于现在中国向世界展现的高品质、高影响力的电影主要是武侠电影，因此，武侠电影音乐也成为了促使中国文化艺术元素走向世界文化舞台的一个重要桥梁。武侠电影音乐的品质优良、成败好坏，不但为武侠电影本身是否具有较高价值的艺术感染力提供帮助，同时也可以作为切入点，将中国的民间音乐艺术元素、中国的传统音乐推上世界文化的舞台，为音乐文化的交流传承搭建一个通畅的桥梁。 目前在采用中国传统音乐艺术元素对武侠电影进行音乐配乐的创作上，谭盾可以说是国际上取得较高成就、较为成功的中国音乐家，他正是因为将中国民间的传统音乐元素运用到武侠电影的音乐创作中来，烘托了影片的气氛，提高了影片的艺术感染力，从而凭借武侠电影音乐的优秀创作，获得了第44届格莱美四项提名、第73届奥斯卡最佳原创音乐奖，这可谓是华人在国际音乐舞台上取得的最高成就。 本课题即是在当前国际文化交流环境和中国武侠电影蓬勃发展的大背景下展开，将中国武侠电影音乐作为一个新颖独特的切入点，进行系统、全面的梳理，观照中国武侠电影的历史发展流变与现实的发展成就、创作状况、存在问题，在此基础上展开剖析，挖掘中国武侠电影音乐对中国传统音乐的继承与发扬。

我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议

我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议

我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议 摘要：本文结合我国银行的资本管理实际及巴塞尔新资本协议的要求，对我国商业银行实施新资本协议存在的问题从数据基础、管理工具、文化等方面进行了详细分析，指出存在的各种差距，并结合这些分析及大多数商业银行的实际，提出了积极筹备的几项具体建议。 关键词：商业银行，新资本协议，资本管理 一、我国商业银行实施新资本协议的差距分析 新巴塞尔协议是以风险计量技术为核心，以数据基础、IT系统、计量技术、治理结构、政策体系和流程控制为基本元素的全面风险管理框架，具有内在的复杂性。实施新协议必须对银行从数据、技术、管理、文化等方面进行细致的差距分析、影响评估，然后系统地进行各项准备，才能有效地推进实施的进程。 根据最近对欧洲银行的调查结果，他们对最大差距的看法是：60%认为在于数据、50%认为在于文化、40%认为在于风险计量工具和方法，其他少数的还有如人力资源、n系统、管理体制、文档化水平等方面。下面就我国商业银行这几方面的差距进行分析。 新巴塞尔协议的核心是三大支柱。其中第二、第三支柱更多地表现在外在管理要求上，而对银行提出严格技术要求的主要是第一支柱。所以，我国商业银行对第一支柱的差距是本文分析重点。 (一)数据基础差距分析 数据是新资本协议提供的资本计量方法的基础，也是差距最大的方面。汇丰、法国储蓄银行等的实践都证明，数据是实施新协议的重中之重。欧洲各银行在实施新资本协议过程中大约70%的时间和金钱都花费在数据上。标普、穆迪等外部评级公司为建立自己的CompuStat、RiskCalc等评级系统都收集了上万家公司几十年的数据。新资本协议虽然没有这么高的要求，但数据对其IRB评级结果的影响很大。第一支柱为三大风险都给出了不同的计量方法，不同方法对银行的数据要求不同。根据银监会《实施新资本协议指导意见》提出的以IRB法为目标的建议，我们这里主要分析对内部评级法的最低标准的差距。其他风险类似。 1.数据定义不清晰 数据定义对数据质量的影响非常突出。因为IRB法要求对银行的各个数据库进行一体化，所以各个数据库的衔接及同一数据库数据的统一程序处理都要求对数据定义必须明确统一。这样用于估计风险要素的数据，如风险暴

新资本协议

新资本协议实施基础知识测试题库 一、基础知识类 1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？ A、信用风险； B、市场风险； C、操作风险； D、以上皆是。 答案：D 2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？ A、1988年； B、2001年； C、2003年； D、2004年。 答案：D 3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。 A、2010； B、2011； C、2012； D、以上均否。 答案：A 4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。 A、2006；

B、2007； C、2008； D、2009。 答案：B 5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？ A、统一规划，分模块实施； B、统一方法，分部门落实； C、集中管理，集中推进； D、整体布局，精细化管理。 答案：C 6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？ A、标准法、内部评级法； B、标准法、外部评级法； C、现行法、内部评级法； D、现行法、外部评级法。 答案：A 7、操作风险计量方法包括哪些？ A、基本指标法； B、标准法； C、高级计量法(AMA)； D、以上皆是。 答案：D 8 第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？ A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险； B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、

业务和战略风险）； C、银行的外部因素（例如经济周期效应）； D、以上皆是。 答案：D 9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？ A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略； B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施； C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本； D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。 答案：C 10、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？ A、每季度进行1次； B、每半年进行1次； C、每年进行1次； D、每两年进行1次。 答案：B 11、中国银行业实施新资本协议的重大意义是什么？（多选） A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供直接借鉴；

当代中国在世界的地位和作用

当代中国在世界的地位和作用 摘要：近年来，中国的大国形象逐渐彰显。中国在推动世界格局多极化，稳定周边环境，区域合作经一部深化，增强在国际机制中的影响力，维护国家利益，在致力做好自己事情的同时，积极参与国际社会的各项行动，发挥了建设性的作用。中国在国际上的地位不断提高，在国际事务中的影响力不断增大，在国际舞台上占有重要地位。中国和平崛起对于整个世界都有重要的意义，发挥了无可替代的作用。 关键词：当代中国地位作用 当代中国对国际的影响与日俱增，在国际事务中地位与作用也有大幅度的提高。中国在世界舞台上扮演着越来越重要的角色。中国的腾飞离不开世界，同样世界的发展也不能离开中国。中国的国际地位可以概括为：在全球范围，尤其对于周边的地区，中国是越来越重要的社会主义的发展中大国。中国是一个社会主义国家。我们必须坚持独立自主的和平外交的政策，坚持和平共处五项原则，坚决维护和平、反对战争。中国是一个发展中大国。我们人口众多、幅员辽阔。中国作为世界第三领土大国和第一人口大国，既是当今世界上最大的发展中国家，又是联合国安理会常任理事国。在处理重大国际事务中发挥了越来越重要的作用。中国是一个在全球范围内有重要影响的国家。中国是世界上为数不多的在经济、政治、文化、军事等不同领域具有综合实力或潜力的国家之一。 在毛泽东思想和邓小平理论指导下，经过长期实践，中国外交形成了重要的基本原则，中国在当今国际舞台上的地位与作用不断得到改善，本文将从当代中国在世界的地位和作用两方面着手进行讨论。 一、当代中国在世界上的地位 我国是世界上最大的发展中国家。改革开放以来，我国经济迅速增长，尽管目前与发达国家还有较大差距，但我国潜力巨大，前景光明，是一个正在和平发展的大国，已成为具有全球影响性的大国。 （一）中国在政治方面的地位 中国是当今世界的重要政治力量，政治影响力仅次于美国和俄罗斯。中国的政治作用就是积极发展和第三世界国家的关系、联合第二世界国家，一起反抗超级大国的政治进攻和讹诈，为自己同时也为世界其他绝大多数国家创造一个良好的政治、经济发展环境。是维护世界和品和地区稳定的鉴定力量。随着世界的发展，中国在不断进步。如今中国已经成为具有地区性、全球性影响的大国。在国际事务中发挥着自己独特的作用，国际威望不断提高，成为了多极化中不可缺少的一级。 新中国成立以来，在全国人民的共同努力下，综合国力不断增强。中国在为维护世界和平、推进世界经济共同繁荣做出了卓越的贡献。中国是当今世界重要的政治力量，是维护世界和平和地区稳定的坚定力量。中国不仅是地区性的也是具有全球性影响的大国，在国际十五中发挥自己独特的作用。中国具有的科技作用就是提高中国的社会、工业、农业、经济、军事水平和生产力，打破外国对中国的科技垄断和讹诈，使中国获得高效的、可持续发展的动力和途径，使中国能够真正的强大和崛起。 （二）中国在经济方面的地位 改革开放以来，我国经济实力显着增长，对外经济交往和国际贸易发展迅猛，随着科技进步和经济发展，战略军事实力也不断增加强。我国是联合国安理会常任理事国之一，也是核心大国之一。尤其是我国社会主义制度和我国现行的内外交政策得到全国人民的衷心拥护，在中国共产党的领导下，全国各族人民紧密团结。这一切似的我国在国际舞台上的地位不断提高。