计量经济学练习题1
计量经济学试题1
一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）
1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + μi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ
?＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + μI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + μi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）
1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量β
?具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)?(=βar V B.)?(βar V 为最小 C ．0)?(=-ββ
D.)?(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ?）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /?）变动，则适宜配合的回归模型是
------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）
A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i
i X Y μβ
α++=1
D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验
5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：
24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）
A ．
i X 1 B. 21
i X C.24.025.11i
X + D.24.025.11i X +
6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得
56.827
/)?(2/)?(2=-∑-∑=i
i
i
Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）
A ． 01=β成立 B. 02=β成立
C.
021==ββ成立 D. 021==ββ不成立
7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：
A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i
i X Y μβ
α++=1
D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计i
i i e X Y ++=10??ββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）
A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关
9．对于i
i i e X Y ++=10??ββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上
10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象
-------------------------------------------------------------------------------( )
A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0)
,(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C
11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量??
?=南方
北方01D ，如果统计
检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）
A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的
12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）
A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i i
X Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）
A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量
14．对于i i i e X Y ++=10??ββ，以S 表示估计标准误差，i
Y ?表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．S=0时，
0)?(=-∑t
i Y Y B.S=0时，∑==-n
i i i Y Y 1
20)?( C ．S=0时，
)?(i
i Y Y -∑
为最小 D.S=0时，∑=-n
i i i Y Y 1
2)?(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型
D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y
5.1356?-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）
A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点
B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点
D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）
A ．8.02.030?=+=XY i i r X Y B. 91.05.175?=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25?=-=XY i
i r X Y D. 96.05.312?-=--=XY i
i r X Y
18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)
19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）
A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +???++=--121μρρμμ C.
t t V ρμ= D. ???++=-12t t t V V ρρμ
20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）
A ．
)
()
()
(1)
(1
t t
t t t t t X f X f X X f X f Y μββ+
+=
B ．t t t X Y μβ?+?=?1
C ．t t t X Y μββ?+?+=?10
D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ
四 多项选择题（每个2分，共10分）
1．以Y 表示实际值，Y ?表示回归值，i
e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．通用样本均值点（Y X ,） B.i
i Y Y ?∑=∑ C ．0),?(=i i ov e Y C D.0)?(2=-∑i
i Y Y E ．0)?(=-∑Y Y i 2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）
A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分
D ．被解释变量的总变差与解释变量之差
E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）
A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性
4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）
A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验
D.帕克检验
E.方差膨胀因子检验
5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）
A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法
五简答计算题（4题，共50分）
1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）
2.简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分）
3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Y t=B1+B2X1t+ B3X2t+μt 作回归，根据回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分）
① RSS（3分）；
② ESS与RSS的自由度（4分）；
③求F值（3分）
④检验零假设：B2= B3=0。（5分）（提示： ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）
4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：
根据一元线性回归模型Y t=B1+B2X t+μt，得到拟合直线及相关数据如下：
Y（h）t=-261+0.25X t r2=0.9388 注：Y（h）表示Y的拟合值。
Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）
1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元
（一）、对X t 的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验） ① 对B 2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B 2=0；（3分） ② 对X t 的回归系数作t 检验，检验零假设：B 2=0；（3分） ③ 对X t 的回归系数作t 检验，检验零假设：B 2=0.2。（3分） （已知置信水平为95%时：d.f=17,t 临界
=2.11；d.f=18,t
临界
=2.10；d.f=19,t
临界
=2.09；
d.f=20,t 临界=2.08）
（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）
两个可能需查的表格： 游程检验中部分游程的临界值（N 1=正残差个数，N 2=负残差个数）
F 分布值 置信水平为5% （提示：当实际游程个数≤临界值时，存在
显著正自相关）
5、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型如下：
i i i i X X Y μβββ+++=22110
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ____○
1____ 0.0101 2X - 0.3401 0.4785 _____○
2___ 0.5002 2X 0.0823 0.0458 ○
3 0.1152
R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289
S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246
Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
回答下列问题
（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。
（2）模型是否存在多重共线性？为什么？
（3）模型中是否存在自相关？为什么？
备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。
答：（1）○1=3.4881; ○2=-0.7108; ○3=1.7969;
（2）存在多重共线性； (4分)F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值都偏小。
（3）n=10,k/=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。(3分)
DW=2.4382>2.359 因此模型存在一阶负自相关。
计量经济学试题2
一、判断
1.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
2.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
3.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）
4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）
5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）
6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）
7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）
8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）
9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）
10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）
二、名词解释
1、普通最小二乘法
2、面板数据
3、异方差
4、拉姆齐RESET检验
三、简答题
1、多重共线性的实际后果。
2、列举说明异方差的诊断方法。
3、叙述对数线性模型的特点及其应用。
4、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。
四、计算题
1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。（12分）
2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释CEO的薪水方程：log（salary）=b0+b1log（sales）+b2roe+b3ros+μ
根据某样本数据得到结果如下：（已知t临界=1.96）
log（salary）=4.32+0.280log（sales）+0.0174roe+0.00024ros
se 0.32 0.035 （0.0041）（0.00054）
n=209 R2=0.283
（已知：自由度d.f约等于200，显著性水平5%时，t的临界值=1.96）
（1）如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际上很大的影响吗？
（2）你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？
3、考虑如下模型，Y=b 1+b 2D 2+b 3X i D 2+b 4X i +e i Y 为某公司员工年薪，X i 为工龄
D 2=（1，白人；0，其他）（d.f 约等于50，显著性水平5%时，t 的临界值=2.0） 若估计结果如下
Y=20.1+2.85D 2+0.50X i D 2+1.5X i Se=0.58 0.36 0.32 0.20
n=50 R 2=0.96
（1）解释回归系数b 2与b 3的实际意义。 （2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。
4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下
t t t t t u A S N P ++++=3210αααα t t t t v M P N +++=210βββ
（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （1）内生变量：P 、N ；
外生变量：A 、S 、M
（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵
P N 常量 S A M
()???
?
??-------=Γ20
1
32010
1
01
βββααααβ 对第1个方程，()()200ββ-=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方
程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，
()()3200ααβ--=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。
进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。
计量经济学试题3
一、判断题
5.正态分布是以均值为中心的对称分布。（）
6.当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（）
7.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
8.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
9.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（）
10.虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（）
11.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）
12.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（）
13.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）
10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（）
二、名词解释
1.普通最小二乘法
2.判定系数
3.中心极限定理
4.多元线性回归
三、简答题
1．简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。
2．简述自相关产生的几种原因。
3．多重共线性几个诊断方法。
四、计算题1.某经济学家根据日本1962-1977年汽车需求年度数据，以Y（h）t=b0+b1X1+b2X2为回归函数，得到该产品的需求函数如下：
Y（h）t=5807+3.24X1—0.45 X2 r2=0.66
Se= （20.13）（1.63）（0.16）
式中，Y（h）t表示零售汽车数量（千辆）拟合值，X1表示真实的可支配收入（单位：亿美元），X2表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。
①对B1建立一个95%的置信区间；
②在H0：B1=0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？
2．根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为：Y（h）=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量d=0.5951，R2=0.9388。（已知：5%显著性水平下，n=20，k=1时，d L=1.201，d u=1.411）。
①试判断是否存在自相关；
②计算自相关系数ρ。
注：第2题可能用到的数据可从下表获得。
表1 t统计表（部分）
自由度
五、给出结构模型
C t=α0 +α1Y t+α2C t-1+u1t
I t=β0+β1Y t+β2Y t-1+β3r t+u2t
Y t=C t+I t+G t
其中C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。
解：k=5，k1=4, g=3 ,g1=2
第一个结构方程的识别：
写出变量的系数矩阵
C t I t Y t r t G t C t-1Y t-1X t
第一个方程 1 0 -a10 0 -a20 -a0
第二个方程0 1 -b1-b30 0 -b2b0
第三个方程-1 -1 1 0 -1 0 0 0
划去第一行，第1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为
I t r t G t Y t-1
1-b3 0 -b2 其秩=2=g-1
-1 0 -1 0
第一个方程可以识别
同时根据阶条件，k-k1=1= g1-1=1，第一个方程恰好识别。
参考答案
计量经济学试题1参考答案
一名词解释
1.当线性回归模型中随机误差项μi满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。（1）E(μi)=0 （2）Cov(μi, Xi )=0
（3）Var(μi)=δ2 =常数（4）Cov(μi, μj )=0
（5）μi服从正态分布
2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Y i =B 1+B 2X i +μi ，设误差项μi 的方差与解释变量X 存在相关性，且Var(μi)= δi
2
= δ2* f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得：
由于：
为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。 普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 二 填空
1．无偏2．自相关3．低4．∑=-n
i i
i Y Y 1
2
)?(5．双对数6．-1，存在完全负的自相关7．多重共线性8. 增长9. b 1 = Y-b 2X
三 单项选择题
1．A 2．B 3．B 4．D 5．B 6．D 7．C 8．D 9．C 10. B 11．A 12. C 13. C 14．B 15．B 16．D 17．C 18．C 19．A 20．B 四 多项选择题
1．ABCE 2．AC 3. ABD 4. ACD 5. ABCD
五 简答计算题
1.基本意图：（1）计算F 统计量；（2）查表得出F 临界值；（3）作出判断：若F 值大于等于F 临界值，则拒绝零假设。
F 检验与t 检验的关系：①F 检验和t 检验的对象不同： F 检验的对象是：0:210==ββH t 检验的对象是：)2,1(,0:0==j H j β
②当对参数1β和2β的t 检验均显著时，F 检验一定是显著的。
③但是，当F 检验显著时，并不意味着对1β和2β的t 检验一定是显著的，可能
)
()
()(1
)
(2
1
i i
i i
i i i X f X f X B X f B X f Y μ++=2
2)()
(1
)()(1))
((
σσμμ===
i i i ar i i i
ar X f X f V X f X f V
的情况有三种：对1β的检验显著，但对2β的检验不显著；对1β的检验不显著，但对2β的检验显著；对1β和2β的检验均显著。
2.
（1） 普通最小儿乘法估计量的方差较大； （2） 置信区间变宽； （3） t 值不显著；
（4） R 2
值较高，但t 值并不都显著；
（5） 普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感； （6） 难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。 3.
① RSS=TSS －ESS=76.4
② ESS 自由度=2 RSS 自由度=17 ③ F=67.2＞F 临界=3.59，拒绝零假设。 4．一、
① P[-2.1≤0.25－B 2]/0.015≤2.1]=95%，得，置信区间：0.2185≤B 2≤0.2815 ② t=16.67＞t 临界=2.10，拒绝零假设 ③ t=3.33＞t 临界=2.10，拒绝零假设。
二、残差值分别为：8.15，5.25，－6，－5，－8.25，－10，－2，－34.75，11.75，3.5，－6.75，－15，－39.5，－4.3，－55.25，－39.75，－5.25，－7.5，13，28.5。正值6个，负值14个，游程个数5≤临界值为5，正自相关。
计量经济学试题2答案
一、判断 1-5 错错对错错 6-10 错错对错错 二、名词解释
1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。
2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。
3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。
4、RESET 检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F 检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。 三、简答题
1、 OLS 估计量的标准差变大；t 值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对
回归平方和的贡献。
2、图形法检验；White检验；Park检验；Breusch-Pagan检验。
3、斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布；
缩小被解释变量的范围。
4、理论阐述；数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。
四、计算
1、自由度分别为2；27；29。R平方等于0.94；F=214。
2、ros提高50点，薪水提高1.2%。
t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。
3、b2表示差别截距；b3表示差别斜率
对b2检验，t=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响
对b3检验，t=1.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响
计量经济学试题3答案
一、判断题
1.√
2.√
3.√
4.×
5.√
6.√
7.√
8.√
9.×10.√
二、名词解释
1．普通最小二乘法。选择合适的参数如b1、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。2．判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的比例。
3．中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正态分布。
4．含有多个解释变量的线性回归模型。
三、简答题
1、同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。
2、惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处
理的作用。
3、R平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量
对剩余解释变量的回归，得到子回归的R2）
四、
1、①置信区间为[－0.28，6.76]；②t=（3.24－0）/1.63=1.99＜2.16，接受零假设。
2、①d＜d u，存在自相关；②d=2（1－ρ），ρ约等于0.7。
第四套
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A ．时间序列数据 B. 横截面数据 C ．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i Y ∧
ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A. 0.2%
B. 0.75%
C. 2%
D. 7.5%
3、假定正确回归模型为u X X Y 22110+β+β+β=，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2
线性相关,则1β的普通最小二乘法估计量( D )
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度 5、关于可决系数2
R ，以下说法中错误的是（ D ）
A.可决系数2
R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.[]102
，
∈R C.可决系数2
R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数2
R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ B ）
A.
i i i i X D Y μβαα+++=221 B.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211
C.
i i i i i X D D Y μβααα++++=33221 D.i i i u D Y ++=βα
7、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是( A )
22
1211211
.0.0
2
1.
0(.0
2
x x A x x B x e C x x v v D x e +==++=+=为随机误差项）
8、在DW 检验中，不能判定的区域是（ C ）
A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4
B. u d ﹤d ﹤4-u d
C. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d
D. 上述都不对
9、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-<-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( B )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程具有唯一统计形式
10、前定变量是( A )的合称
A.外生变量和滞后变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ）
A.异方差是样本现象
B.异方差是一种随机误差现象
C.异方差是总体现象
D.时间序列更易产生异方差 12、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ）
A. )1()
(--k RSS k n ESS B ．)
()1()1(2
2k n R k R --- C ．)
1()1()(22---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS --
13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )
A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）
A.广义差分法
B.普通最小二乘法
C.一阶差分法
D. Durbin 两步法
15、个人保健支出的计量经济模型为：
i i i i X D Y μβαα+++=221 ，其中i Y 为保健
年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量
??
?=大学以下大学及以上
012i D ；i μ满足古典假定。则
大学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ）
A.
i i i i X D X Y E βα+==12)0,/( B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(
C.21αα+
D.1α
16、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为
μβββ+++=r Y M 210 ，又设1?β、2
?β 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )
A. 1?β 应为正值，2?β 应为负值
B. 1?β 应为正值，2?β 应为正值
C.1?β应为负值，2?β应为负值
D. 1?β 应为负值，2
?β 应为正值 17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）
A ．应变量观测值总变差的大小
B ．应变量回归估计值总变差的大小
C ．应变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化
18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A ．它们都是由某种期望模型演变形成的 B ．它们最终都是一阶自回归模型 C ．它们的经济背景不同
D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下：
916
.1143897.0)
91.11()70.4()
6521.2(76.035.09.6?21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t
则（ C ）
A.分布滞后系数的衰减率为0.34
B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元
D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.76 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例
A.广义差分法
B.普通最小二乘法
C.广义最小二乘法
D.两阶段最小二乘法
二、多项选择题
1、能够修正序列自相关的方法有（ B D E ）
A. 加权最小二乘法
B. Cochrane-Orcutt 法
C. 广义最小二乘法
D. 一阶差分法
E. 广义差分法
2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象
D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析
E. 只有完全多重共线性一种类型
3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A ．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B ．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C ．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D ．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E ．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系
4、判定系数的公式为（ B 、C 、D ）
A.TSS RSS
B.TSS
ESS
C.
TSS RSS
-
1
D.RSS ESS ESS +
E.RSS ESS
5、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ B C E ）
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列
B. 样本容量尽可能大
C. 随机误差项服从正态分布
D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E 、除了异方差外，其它假定条件均满足
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确
要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与T 统计量的关系，即2t F
=的来
历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。
在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计
2
σ：)/(22
k n e i -=∑∧σ。其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。2?σ
是2σ线性无偏估
计量经济学—习题册—简答
简答 计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？ （主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面）1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在： （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和调整C （3）对计量经济分析结果的解读和应用 2）计量经济学对统计学的应用 （1）数据的收集、处理、 （2）参数估计 （3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断 3）计量经济学对数学的应用 （1）关于函数性质、特征等方面的知识 （2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开 （3）参数估计 （4）计量经济理论和方法的研究L 模型的检验包括那几个方面？具体含义是什么？ ①经济意义检验：检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、 大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②统计检验: 检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合 优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等； ③计量经济学检验: 检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检 验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等； ④预测检验: 检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以 确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 @为什么计量经济学模型的理论方程中必需包括含随机干扰项？ 模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。所以，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 总体回归函数和样本回归函数之间有那些区别和联系？ 将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数，其一般表达式为：()() i i E Y X f X =，一元线性总体回归函数为01 () i i E Y X X ββ =+；样本回归函数：将被解释变量Y的样本观测值的拟和值 表示为解释变量的某种函数?() i i Y f X =，一元线性样本回归函数为01 ?? ? i i Y X ββ =+。 样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数 的参数用其估计值替代之后的形式，即 01 ?? ββ ，为 01 ββ ，的估计值。 为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？ 可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。O 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？
计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑） 答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项 显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =， 即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。 （3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。 计量经济学分章练习题 第一章习题 一、判断题 1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×） 2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 二、名词解释 1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。 3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。 5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。 三、单项选择题 1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ） A．原始数据 B．时间序列数据 C．截面数据 D．面板数据 3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ） A．原始数据 B．时间序列数据 C．截面数据 D．面板数据 4.对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ） A．乘数分析 B．弹性分析 C．比较静态分析 D．随机分析 5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ） 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。 计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N] 计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从 计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 简答： 1、时间序列数据和横截面数据有何不同？ 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。P16（课本） 成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。 3、什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。 相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 4、回归分析与相关分析的区别与关系。P23-P24（课本） 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。 5、数理经济模型和计量经济模型的区别。 答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 6、从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？P6（课本） 1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量Y ，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h 检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例：Y t = b 0 + b 1 X t +u t 假设误差项服从AR(1)过程：u t =ρu t-1 +v t －1 ≤ρ≤1 其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为： Y t-1 = b 0 + b 1 X t-1 +u t-1 方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb 0 + ρb 1 X t-1 +ρu t-1 现在将两方程相减，得到：(Y t －ρY t-1 ) = b 0 ( 1 －ρ) + b 1 (X t －ρX t-1 ) + v t 由于方程中的误差项v t 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成：Y t * = b 0* + b 1 X t * +v t ，其中，Y t * = (Y t -ρY t-1 ) ，X t * = (X t -ρX t-1 ) ，b 0* = b 0 ( 1 -ρ)。 3. 什么是递归模型？ 答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量Y 1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量Y 2表示成前定变量和一个内生变量Y 1的函数；第三个方程内生变量Y 3表示成前定变量和两个内生变量Y 1与Y 2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y m 可表示成前定变量和m －1个Y 1，Y 2、，Y 3，…、Y m-1的函数。 4. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下： 我们考虑一元总体回归函数Y i = b 0 + b 1 X i + u i 假设误差σi 2 是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”： Y i /σi = b 0 /σi + b 1 X i /σi + u i /σi 这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi 。σi 是方差σi 2 的平方根。 令 v i = u i /σi 我们将v i 称作是“变换”后的误差项。v i 满足同方差吗？如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。 证明误差项v i 同方差性并不困难。根据方程有：E (v i 2 ) = E (u i 2 /σi 2 ) = E (u i 2 ) /σi 2 =σi 2 /σi 2 = 1 显然它是一个常量。简言之，变换后的误差项v i 是同方差的。因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS 方法加以估计。 5. 简述逐步回归法的基本步骤。 答：先用被解释变量对每一个解释变量做简单回归，然后以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础，再逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形：①若新变量的引入改进了R 2 和F 检验，且其它回归系数的t 检验在统计上仍是显著的，则可考 《计量经济学》综合练习题 1、 单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 11.单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( ) 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。 2.实际经济问题中的多重共线性 (1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 3.序列相关性产生的原因: （1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。 4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。 5.随机解释变量产生的后果 1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。 6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。 8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量 9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性 11. 12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 13.叙述原理：最小二乘法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好的的拟合样本数据：最大似然法：当从模型的总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。 《计量经济学》综合练习题 一、单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于 ( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素计量经济学试题
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