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商业银行经营学课后习题答案最终版

商业银行经营学课后习题答案最终版
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商业银行:商业银行是以追求利润最大化为目标,以多种金融负债筹集资金,以多种金融资产为其经营对象,能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

信用中介:是指商业银行通过负债业务,把社会上各种闲散货币资金集中到银行,通过资产业务,把它投向需要资金的各部门,充当有闲置资金者和资金短缺者之间的中介人,实现资金的融通。

支付中介:是指商业银行利用活期存款帐户,为客户办理供种货币结算、货币支付、货币兑换和转移存款的等业务活动。

流动性:指资产变现的能力,商业银行保持随时能以适当的价格去的可用资金的能力,以便随时应付客户提存以及银行其他支付的需要。

CAMELS:美国联邦储备委员会对商业银行监管的分类检查制度,这类分类检查制度的主要内容是把商业银行接受检查的范围分为六大类:资本、资产、管理、收益、流动性和对市场风险的敏感性。

储备金:是为了应付未来回购,赎回资本债务或防止意外损失而建立的基金。

核心资本:核心资本由股本和税后留利忠提取的储备金组成,包括普通股、不可回收的优先股、资本盈余、留存收益、可转换的资本债券、各种补偿金。

附属资本:由未公开储备、重估准备、普通呆账准备金、长期次级债券所组成。

银行资本充足性:指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度;同时银行现有资本或新增资本的构成,应该符合银行总体经营目标所需新增资本的具体目的。风险加权资产:银行在风险权数给定的基础上,利用加权平均法,将各项资产的货币数额乘以其风险等级权数得到该项资产的风险加权值,然后得到的累加值即为银行表内风险加权资产。它是确定银行资本限额的重要依据之一。

可用资金成本:也称为银行的资金转移价格,指银行可用资金所应负担的全部成本。它是确定银行营利性资产价格的基础,因而也是银行经营中资金成本分析的重点。

大面额存单:按某一固定期限和一定利率存入银行的资金并可在市场上转让流通的票证。

再贴现:指经营票据贴现业务的商业银行将其买入的未到期的贴现汇票向中央银行再提申请贴现,也称间接借款。再贴现成为商业银行向中央银行借款的主要渠道。

回购协议:是指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议,约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金的交易方式。

贷款政策:是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总和。

贷款利率:是借款人向贷款人支付的贷款利息与本金之比率,是贷款价格的主体。

贷款承诺费:是指银行对于已经承诺贷给客户但还没有使用的那部分资金收取的费用。

补偿余额:银行要求,借款人应在银行保持一定数量的活期存款或低利率定期存款,它通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中。是贷款价格构成的一部分,是银行变相提高贷款利率的一种方式。

信用贷款:是指银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或第三者保证而发放的贷款。

担保贷款:是指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。根据还款保证的不同,具体分为保证贷款、抵押贷款、质押贷款。

不良贷款:指非正常贷款或有问题贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息,或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。

信用分析:是对债务人的道德品格、资本实力、还款能力、担保及环境条件等进行系统分析,以确定是否给予贷款及相应的贷款条件。

次级贷款:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。

经营性租赁:是一种短期租赁,指的是出租人向承租人短期租出设备,在租期内由出资人负责设备的安装保养等并提供专门的技术服务,因此租金要高于融资性租赁租赁

转租赁:是由出租人从一家租赁公司或制造厂商租进一件设备后转租给客户的租赁业务,即租进转出。

回租租赁:指设备所有者将自己拥有的设备资产卖给租赁公司以获得融资便利,然后再支付租金将其从租赁公司租回的租赁业务。

杠杆租赁:指一项采用财务杠杆方式组成的融资性节税租赁,出租人一般只出全部设备金额的20%—40%,即可在经济上拥有设备的所有权,设备成本中的大部分资金则通过以出租的设备为抵押,由银行、保险公司或证券公司等金融机构贷款解决。

表外业务是指商业银行从事的,按通行的会计准则不列入资产负债表内,不影响其资产负债总额,但能影响银行当期损益,改变银行资产报酬率的经营活动。

备用信用证:是银行担保业务的一种主要类型,通常是为投标人中标后签约、借款人还款及履约保证金等提供担保的书面保证文件。

支票:出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人的票据

保付代理:是指商业银行一购买票据的方式购买借款企业的应收账款,并在账款收回前提供融通资金之外的各项服务,如信用分析等。

离岸银行业务:指在本国境内发生的外国机构(或个人)之间以外币进行交易,他是特指非居民间的融资活动,及外国贷款者、投资者与外国筹资者间的业务。

银团贷款:也称辛迪加贷款,是有一家或数家商业银行牵头,多加或数十家银行为参与行,共同向每某一借款人提供的金额较大的中长期贷款。

福费廷:又称票据包买,这是商业银行为国际贸易提供的一种中、长期融资方法。再延期的付款的国际贸易中,出口商把经进口商承兑并经进口地银行担保后,期限在半年以上的远期汇票,以贴现方式无追索权的售给出口商所在地银行或其他金融机构,实现提前去的现款的目的。

资产管理思想:资金来源的水平和结构是银行不可控制的外生变量,银行应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现“三性”原则和经营目标。

负债管理思想:商业银行资产按照既定的目标增长,主要通过调整资产负债表负债方的项目,通过在货币市场上的主动性负债,或者“购买”资金来实现银行的三性原则的最佳组合。

资产负债管理思想:又称相机抉择资金管理,在融资计划和决策中,银行主动地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。

一级准备:现金资产是唯一可做法定存款准备金的资产项目,也是银行全部资产中流动性最强的部分,可以随时满足客户的提存要求和贷款请求,因而被称为一级准备

二级准备:不是一个独立科目,包括若干具有较强流动性的资产项目。交易账户证券、同业拆出及回购协议下证券持有是二级准备的主要部分

利率敏感性资金:又称浮动利率或可变利率资金,意指在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债。

持续期缺口持续期缺口是指银行资产持续期与负债持续期和负债资产系数相乘的差额。

融资缺口由利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额来表示,有零缺口、正缺口、负缺口三种状态。

敏感性比率:是融资缺口的另一种表达,它是利率敏感资产与利率敏感负债之间的比率关系

流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。该风险将导致银行出现财务困难,甚至破产

利率风险由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。信贷风险是商业银行的传统风险,

投资风险是商业银行因受未来不确定性的变动而使其投入的本金和预期收益产生损失的可能性

汇率风险是指银行在进行国际业务中,其持有的外汇资产或负债因汇率波动而造成价值增减的不确定性。资本风险是指商业银行最终支持清偿债务能力方面的风险。

资产流动性管理金融监管当局都明确规定商业银行持有的具有一定程度流动性的资产必须要在其总资产中占有相当的比例,通常称之为“流动性资产比率”,用以防止商业银行资金周转不灵而出现危机。

1什么是商业银行,它有哪些功能?

商业银行是以追求利润最大化为目标,以多种金融负债筹集资金,以多种金融资产为其经营对象,能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

商业银行在现代经济活动中所发挥的功能主要有:1、信用中介2、支付中介3、金融服务4、信用创造5、调节经济五项功能。

2、简述商业银行在国民经济活动中的地位。

1、商业银行已成为整个国民经济活动的中枢商业银行的业务活动对社会的货币供给具有重要影响

2、商业银行已成为社会经济活动的信息中心商业银行已成为国家实施宏观经济政策的重要途径和基础

3、商业银行已成为社会资本运动的中心

3、商业银行的经营原则有哪些?如何贯彻这些原则?为什么?

(1)利润最大化原则(2)扩大市场份额原则(3)保证贷款安全原则(4)维护银行形象原则

一、有利于银行业竞争二、有利于保护银行体系的安全三、是银行保持适当的规模

4为什么要对商业银行进行监管?如何改善这种监管?

实行银行管制的目的是为促进商业银行服务市场的竞争,提高商业银行经营效率,保持银行体系的稳定。对商业银行实行监管有利于保护和充分发挥商业银行在社会经济活动中的特殊作用,促经经济健康发展。有利于稳定金融体系和保护存款人,可以弥补银行财务信息公开程度不高的缺点,防止“多米诺效应”。5、为何充足的银行资本能降低银行经营风险

银行资本充足性是指银行资本数量必须超过金童管理当局所规定的能够保障正常营业自以维持充分信誉的最低限度;同时,银行现有资本或新增资本的构成,应该符合银行总体经营目标或所需新增资本的具体目的。分为资本数量和资本结构的合理性。资本量不足,往往是银行盈利性和安全性失衡所致。为追求利润,过度扩大风险资产,盲目发展表外业务等,这些现象必然导致银行资本量相对不足,加大银行的经营风险。6讨论银行资本的各种不同组成部分及其作用

商业银行的资本金除了包括股本、资本盈余、留存收益在内的所有者权益外,还包括一定比例的债务资本,如资本票据、债券等。商业银行的资本具有双重特点,根据《巴塞尔协议》,常将所有者权益称为一级资本和核心资本,而将长期债务称为二级资本和附属资本。(1)核心资本包括股本和盈余。(2)附属资本包括若干种,通常有资本票据和债券两类。(3)还有一些其他来源如准备金等。

7为何《巴塞尔协议》有关银行资本规定对国际银行间的公平竞争具有特别重要的意义

《巴塞尔协议》对银行资本衡量采用了全新的方法。其中,表内风险资产和表外风险资产测算是关键。对资本充足性规定了国际统一的标准,具有很强的约束力。为了保持资本质量,避免银行集团内部的双重杠杆作用,新协议的适用范围将在全面并表基础上扩大到以银行业务为主的银行集团的持股公司。新协议还考虑了银行业的进步和业内对1988年协议的批评意见,明确提出五大目标,即把评估资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密的联系在一起,促进安全稳健性;在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上,促进公平竞争;激励银行提高风险计量与管理水平;资本反映银行头寸和业务的风险度;重点放在国际活跃银行,基本原则适用于所有银行。

10如何看待银行间的并购行为

银行并购的最根本的原因是追求利润和迫于竞争压力。具体原因有,一、追求企业发展,银行的成长和扩大有两条途径,通过增加内源资本追加资本投入,扩大资产总额和金融产品生产规模。和通过并购等向外扩张迅速提高银行资本及资产规模。便于满足和实现巴塞尔协议的资本规定,减少破坏性;二、追求协同效应,经营协同效应产生规模经济。通过规模经营降低高运行成本及高额管理费用,降低资金成本,提高银行的竞争力。实现优势互补,增强综合实力。财务协同效应,合理避税、产生预期效应。三、管理层利益驱动,银行的管理层为了显示自己的能力,同时为了追求高收入,他们往往具有扩张的动机。合理并购可以达到一下效应:一、并购带来更多的金融产品,提高了银行的收益水平以及现金净流入。二、并购改善了产品的推销和销售。三、并购可将银行带入有吸引力的新市场。四、并购改善了经营管理水平。五、并购降低了银行经营陈本。并购可以采用现金流贴现法和股票交换法进行合理估价。

9银行如何确定其资本金要求?应考虑哪些关键的因素

银行最低资本限额应与银行资产结构决定的资产风险相联系,因此银行资本的要求量与银行资本结构及资产结构直接相关。主要有两种对策:(一)分子对策:(1)内源资本策略;(2)外源资本策略

(二)分母对策:(1)压缩银行的资产规模;(2)调整资产结构

19简述存款创新的原则和存款商品的营销过程

所谓存款工具创新,指的是银行根据客户的动机和需求,创造并推出新的存款品种,以满足客户需求的过程。银行在新产品的开发和推广过程中,必须遵循以下原则:1)规范性原则。存款工具创新必须符合存款的基本特征和规范,也就是说要依据银行存款所固有的功能进行设计,从而创造出新的存款品种。2)连续性原则。存款工具创新必须坚持不断开发,连续创新的原则。3)效益性原则。存款工具创新必须坚持效益性原则,即多种存款的平均成本以不超过原有存款的平均成本为原则。4)社会性原则。新的存款工具的推出,应有利于平衡社会经济发展所必然出现的货币供给和需求的矛盾,能合理调整社会生产和消费的关系,缓和社会商品供应和货币购买力之间的矛盾。

20简述商业银行短期借款的渠道和管理重点

主要渠道:(一)同业借款:指的是金融机构之间的短期资金融通。(二)向中央银行借款:商业银行向中央银行借款的主要形式有两种:一是再贷款;二是再贴现。(三)转贴现:是指中央银行以外的投资人从在二级市场上购进票据的行为。(四)回购协议:是指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议,约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金的交易方式。(五)欧洲货币市场借款(六)大面额存款:是银行负债证券化的产物,也是西方商业银行通过发行短期债券筹集资金的主要形式。

管理重点:(一)主动把握借款期限和金额,有计划地把借款到期时间和金额分散化,以减少流动性需要过于集中的压力。(二)尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调,把借款控制在自身承受能力允许的范围内,争取利用存款的增长来解决一部分借款的流动性需要。(三)通过多头拆借的办法将借款对象和金额分散化,力求形成一部分可以长期占用的借款余额。(四)正确统计借款到期的时机和金额,以便做到事先筹措资金,满足短期借款的流动性需要。

11商业银行的贷款政策包括哪些内容?制定贷款政策应考虑哪些因素?

贷款政策是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总和。商业银行的基本内容主要有以下几个方面: 1、贷款业务发展战略2、贷款工作规程及权限划分3.贷款的规模和比率控制4. 贷款种类及地区5. 贷款的担保6.贷款定价7. 贷款档案管理政策8.贷款的日常管理和催收制度9.不良贷款的管理。

商业银行的管理者在制定该行的贷款政策时,要考虑以下因素:1、有关法律、法规和国家的财政、货币政策2、银行的资本金状况3、银行负债结构4、服务地区的经济条件和经济周期5、银行信贷人员的素质13.银行发放信用贷款时应重点注意什么问题?

信用贷款是指银行完全凭借款人的良好信用而无需提供任何财产抵押或第三者担保而发放的贷款。信用贷款具有以下几个特点:1)以借款人信用和未来的现金流量作为还款保证;2)风险大且利润高;3)手续简便。

15 消费者贷款包括哪几种?我国发放住房按揭贷款的程序如何?

按贷款的偿还方式划分为三类:分期偿还贷款信用卡贷款和其他周转限额贷款和一次性偿还贷款

银行发放住房按揭贷款的一般程序是:

1.银行与房地产开发商签订协议

2.购房者与开发商签订住房买卖合同

3.购房者提出借款申请

4.开发商签字担保

5.银行审批

6.公证和登记7、购买保险和支付银行贷款手续费8、贷款的发放和收回

16.在信用分析中如何对企业的财务报表进行分析?

财务报表分析的重点是:1、资产项目2、负债及资本项目3、损益表项目的分析。4.财务状况变动表分析。18商业银行应建立哪些贷款管理制度?其内容是什么?

审贷岗位设置;贷款责任制度;贷款质量的检测与考核。

17商业银行如何发现不良贷款的信号,如何控制不良贷款的损失?

通常,银行贷款人员可以从以下一些表象中分析是否会产生不良贷款的原因:1)企业在银行的账户上反映的预警信号;2)从企业财务报表上反映的预警信号;3)在企业人事管理及与银行的关系方面的预警信号;4)在企业经营管理方面表现出来的信号。

1.督促企业整改,积极催收到期贷款。

2.鉴定贷款处理协议,借贷双方共同努力,确保贷款安全。

3.落实贷款债权债务,防止企业逃废银行债务。4依照法律武器收回贷款本息.5呆帐冲销。

什么是融资性租赁

融资租赁是指出租人根据承租人对出卖人(供货商)的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金,承租期满,货物所有权归属于承租人的交易。特征:1.设备的所有权和使用权分离2.租期分期归流3.资金与物资运动的紧密结合

22什么是表外业务,他有什么特点?商业银行为什么要发展表外业务?隐含哪些风险?

表外业务是指商业银行从事的,按通行的会计准则不列入资产负债表内,不影响其资产负债总额,但能影响银行当期损益,改变银行资产报酬率的经营活动。

原因:1、规避资本管制,增加盈利来源。2、适应金融环境的变化。3、转移和分散风险。4、适应客户对银行服务多样化的需要。5、银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务。6、科技进步推动了银行表外业务。表外业务的特点:灵活性大,规模庞大,交易集中,盈亏巨大,透明度低。

流动性风险、利率风险、信贷风险、投资风险、汇率风险、资本风险

23为何要对表外业务活动加强监管?如何加强对表外业务的监管?

大多数表外业务是不反映在资产负债上的,这是表外业务的规模和质量不能在财务报表上得到真实体现。表外业务主要由10种风险:1)信用风险。指借款人换款能力发生问题而使债权人遭受损失的风险。2)市场风险。指由于市场价格波动而使债权人蒙受损失的风险。3)国家风险。指银行的外币供给国外债务人的资产遭受损失的可能性,它主要由债务人所在国政治、经济、军事等各种因素造成的。4)流动性风险。指在表外业务活动中,交易一方要想进行对冲,轧平其交易标的的头寸时,却找不到合适的对手,无法以合适的价格在短时间内完成抛补而出现资金短缺所带来的风险。5)筹资风险。指银行因自有资金不足,又无其他可动用的资金,在交易到期日无法履约的风险。6)结算风险。指在从事表外业务后,到交割期不能及时履约而产生的风险。7)运作风险。指由于银行内部控制不力,对操作人员的授权管理失误,或是业务人员工作失误,内部工作人员利用电脑犯罪作案等给银行带来的损失。8)定价风险。指由于表外业务内在风险尚未被人们完全掌握,无法对其做出正确定价而丧失或部分丧失弥补风险能力的损失。9)经营风险。指由于银行经营决策失误导致在表外业务,特别是金融衍生品交易中搭配不当,或在资金流量时间上不对应,而在一段时间内面临风险头寸敞口所带来的损失。10)信息风险。指表外业务给会计处理带来的诸多困难,而无法真实的反映银行财务状况,使银行管理层和客户不能及时得到准确的信息,从而做出不适当的投资决策所遭到的损失。

商业银行为什么要发展代理业务

1、代理业务是商业银行实现利润最大化的需要。银行是企业,以提供服务追求利润最大化为目的,我国商业银行传统资产负债业务资产品种单一、质量低下、筹资成本高;同时,受人民币汇率改革的影响,存贷利差越来越小,利差收益提高困难,靠传统资产负债业务维持生存发展越来越困难。因此,必须寻找新的利润增长点。中间业务不仅可以改善资产负债结构、分散风险,而且通过增强服务创造效益,已经成为商业银行收益的重要来源。发展中间业务是商业银行实现利润最大化的需要。

2、代理业务是商业银行经营发展的需要。按照《巴塞尔协议》,银行的资本对风险资产比率达8%,这就要求商业银行必须增加资本储备,这必然影响银行盈利。中间业务具有成本低、收益高、风险小的优势,有助于商业银行积累大量资本,增强竞争能力,是商业银行未来发展和竞争的主要阵地。

24区别跨国银行在国外的分支机构的异同点和作用

常见的国际业务的组织机构有:国际业务部、国外分行、国外代表处、国外代理行、国

外子银行、国际联合银行和银行俱乐部。

1)代表处2)办事处3)分行4)附属行5)爱治发公司6)财团银行

26银行经营的福费廷和票据贴现业务有何不同?

福费廷,也叫票据包买。是银行无追索权地买断出口商所持有的票据。它是国际结算项下的一种贸易融资工具。其关键点在于出口商一经叙做福费廷业务,即宣告放弃其对该笔贸易项下的一切相关权利。贴现,票据贴现。即持票人将经过承兑的未到期商业票据转让给贴现人。持票人由此提前获得扣除贴现利息的票款的行为。属于票据融资,第一种贴现属于银行贷款范畴。贴现的票据一般只限于国内票据。贴现业务属于国内银行业务。

27离岸金融业务和在岸金融业务间有什么区别和联系?

离岸金融业务指在本国境内发生的外国机构(或个人)之间以外币进行交易,他是特指非居民间的融资活动,及外国贷款者、投资者与外国筹资者间的业务。在岸金融业务指居民与非居民间的金融业务。离岸金融业务与在岸金融业务在形式上极其相似,但前者突出在短期性、灵活性和兼容性上,且具有币种多,规模大的特点,离岸金融业务仅限于外国借贷双方之间,借贷关系单一。不受当地金融当局政策、法令和外汇管制的约束。

28当预测利率处于不同周期阶段时,银行应如何配置利率敏感资金?为什么?

当市场利率上升时,银行利润增加,银行应将利率敏感型资产大于利率敏感型负债;反之,市场利率下降,银行利润减少,银行应将利率敏感型资产小于利率敏感型负债。

29持续期的经济含义和特征

持续期也称久期。是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间,也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。有效持续期实际上是加权的现金流量现值与未加权的现值之比。

30当利率处于不同周期阶段,资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响?

正的或资产敏感型缺口,意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少;反之,负的或负债敏感型缺口,意味着市场利率上升会导致净利息收入下降。

20新巴塞尔协议对商业银行监管的新要求

1.在延续原有资本充足率标准的前提下,对银行风险和资本风险规定了新的评估方式2.监管当局的监督检查,强化了资本充足率的监督约束3.信息披露与市场纪律的约束

21.商业银行的“三性原则”

安全性、流动性和盈利性是商业银行的经营原则,安全性是商业银行第一经营原则,流动性既是实现安全性的必要手段,又是盈利性和安全性之间的平衡杠杆,维持适度的流动性,是商业银行经营的策略手段;安全性是盈利性的基础,而盈利反过来又保了安全性和流动性。因此,稳健经营的商业银行总是在保持安全性、流动性的前提下,追求最大限度的利润。

三者关系商业银行经营的三性之间往往是相互矛盾的。从盈利性角度看,商业银行的资产可以分为盈利性资产和非盈利性资产,资金用于资金用与盈利资产的比重较高,商业银行收取的利息就越高,盈利规模也越大。从流动性角度看,非盈利资产如现金资产可以随时用于应付存款的体现需要,具有十足的流动性,因而现金资产的库存额越高,商业银行体系应付体现的能力越强,商业银行的流动性越强。从安全性角度看,一般情况下,具有较高收益的资产,其风险总是较大的。为了降低风险,确保资金安全,商业银行不得不把资金收益率较低的资产。实际上,商业银行经营三性原则之间存在着潜在的统一协调关系。

22对商业银行来说存款越多越好。辨析

此观点值得商榷,尤其是在中国目前面临流动性过剩的情况下。

一家银行的存款量,应限制在其贷款的可发放程度及吸收存款的成本和管理负担之承受能力的范围内。而如果超过这一程度和范围,就属于不适度的存款增长,反而会给银行经营带来困难。因此,银行对存款规模的控制,要以存款资金在多大程度上被实际运用于贷款和投资为评判标准。

25何为银团贷款?其组织形式如何?为何国际贷款多为银团贷款形式?

银团贷款也称辛迪加放款,是由一家或数家商业银行牵头,多家或数十家银行为参与行,

共同向某一借款人提供的金额较大的中长期贷款。辛迪加贷款是国际银行贷款的重要方式之一。它的特点是贷款期限长,金额大,涉及的银行家数多,借款成本相对较高。所以,在管理上较之其它放款更加复杂一些。

银团贷款可分为直接和间接两种具体形式:

(1)银团各成员行委托一家银行为代理行,向借款人发放、收回和统一管理贷款;

(2)由一家牵头行将参加贷款份额转售给其他成员银行,全部贷款管理工作由牵头行负责。因为银团贷款有以下优势效果,所以国际贷款多为该形式。

(1)银团贷款能分散国际贷款的风险,增加对接受贷款人的控制力;

(2)每个成员行能在其信用规模限度内实施有效的贷款;

(3)为本身无力从事国际贷款的中小银行提供了走向国际贷款的机会;

(4)有利于银行进一步拓展国际业务。

商业银行经营学习题精简

商业银行经营学题型:名词解释,填空(20*1),单选(10*1.5),多选(5*3),简答(4*5),计算(2*10),论述(1*10) 《商业银行经营学》练习题 第一章导论 一、名词解释 商业银行信用中介持股公司制银行制度 二、填空 1、商业银行是以()为目标,以()为经营对象,()的企业。 2、()银行的成立,标志着现代商业银行的产生。 3、现代商业银行形成的途径有();()。 4、各国商业银行的发展基本上是循着两种传统:()和()。 5、商业银行在现代经济生活中所发挥的功能主要有()、()、()、()和()。 6、股份制商业银行的组织结构包括()、()、()和()。 7、股份制商业银行的决策系统主要有()、()、()、和()构成。 10、商业银行按资本所有权划分可分为()、()、()和()。 11、商业银行按组织形式可分为()、()和()。 12、实行单元银行制的典型国家是()。 13、商业银行经营管理的目标为()、()和()。 14、对我国商业银行实施监管的机构是()。 三、不定项选择 1、商业银行发展至今,已有()的历史。 A100年B200年C300年D500年 2、()银行的成立,标志着现代商业银行的产生。 A英国 B英格兰 C丽如 D东方 3、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者手中,使闲臵资金得到充分利用。这种功能被称为()功能。 A信用中介 B支付中介 C信用创造 D金融服务 4、下列银行体制中,只存在于美国的是() A分行制 B私人银行 C国有银行 D单元制 5、我国商业银行的组织形式是() A单元制银行 B分支行制银行 C银行控股公司 D连锁银行 6、实行分支行制最典型的国家是() A美国B日本C法国D英国 7、股份制商业银行的最高权利机构是()。 A董事会 B股东大会 C监事会 D总经理 五、问答 1、什么是商业银行?它有哪些功能? 2、简述商业银行在国民经济活动中的地位。 3、建立商业银行体系的基本原则有哪些?为什么要确立这些原则? 4、商业银行经营原则有哪些?如何贯彻这些原则?

商业银行课后习题及答案

一、名词解释 表外业务(Off-BalanceSheetActivities,OB)是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。表外业务是有风险的经营活动,形成银行的或有资产和或有负债,其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债,故通常要求在会计报表的附注中予以揭示。 流动性风险:指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。信用风险:指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 利率敏感性资产(RSL)是指那些在市场利率发生变化时,收益率或利率能随之发生变化的资产。相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感,或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。 利率敏感性负债(RSL):是指那些在市场利率变化时,其利息支出会发生相应变化的负债核心资本又叫一级资本(Tier1capital)和产权资本,是指权益资本和公开储备,它是银行资本的构成部分附属资本、 持续期缺口: 是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。 资本充足率:本充足率是一个银行的资产对其风险的比率 可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市场上转让的存款凭证。 三、计算题(x*x 课件上所有的计算题都是范围) 该银行的加权平均资金成本是多少? 该银行的加权平均资金成本 =1/4×10%/(1-15%)+2/4 ×11%/(1-5%)+0.5/4 ×11%/(1-2%)+0.5/4 ×22% =0.1288=12.88% 该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响,从而进行有把握的定价。 2、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款,银行估计, 如果提供7.5%的利率,可筹集存款50 万美元; 如果提供8%的利率,可筹集存款75 万美元; 如果提供8.5%的利率,可筹集存款100 万美元; 如果提供9%的利率,可筹集存款125 万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%,由于贷款利率不随贷款量的增加而增加,因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率, 请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润?

商业银行经营管理学试卷

商业银行经营学 一.名词解释 1.信用创造:商业银行通过吸收活期存款、发放贷款,从而增加银行资金来源、扩大社会货币供应量。信用创造是商业银行的主要职能之一,是区别于其他金融机构的一个重要特点。 2.融资缺口模型:银行根据对利率波动趋势的预测,利用利率敏感资金的配置组合技术,在不同阶段运用不同的缺口策略以获取更高收益的一种模型。 3.负债:在经营活动中尚未偿还的经济义务,须用自己的资产或提供的劳务去偿付,其是商业银行重要来源,包括主动负债和被动负债。 4.再贴现:商业银行在需要资金时将自己已贴现但尚未到期的商业票据交给央行,央行按一定的贴现率扣除一部分资金,然后将剩余资金贷给商业银行的一种行为。 5.头寸调度:在正确预测头寸变化趋势基础上,及时灵活地调节头寸余缺,保证资金短缺时,能以最低成本和最快速度调入所需资金;资金短缺时,能及时调出头寸,获取较高收益。 二.单项选择 (1).下列不属于创立商业银行的程序的是(D )。 A.申请登记 B.招募股份 C.验资营业 D.进行市场调查 (2). 下列属于信用中介的作用的是(A )。 A.将闲散资本得到充分利用 B.节约了流通费用 C.降低银行的筹资成本,扩大银行的资金来源 D.将长期资金转化为短期资金 (3).下列关于商业银行经营的“三性”目标错误的是( C )。 A.安全性 B.流动性 C.创新性 D.盈利性 (4).(D )是资金运用。 A.活期存款 B.发行债券 C.短期借入款 D.贷款 (5).固定资产投资不包括(B )。 A.土地 B.现金C设备 D.营业用房 (6).预期收入理论是一种(D )。 A资产负债外管理理论B资产负债综合管理理论 C负债管理理论D资产管理理论 (7).《巴塞尔协议》规定,银行核心资本比率应大于或等于(A )。 A.4% B.1.25% C.8% D.50% (8).我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过(B )。 A.100% B.75% C.50% D.25% (9).下列不属于资本外部筹集方法的是(C )。 A.发行普通股 B.发行优先股 C.增加准备金 D.发行资本票据和债券 (10).应有利于货币供求平衡、生产和消费关系的调整、商品供应和货币购买力矛盾的缓和指的是存款工具创新的(A)原则。 A.社会性 B.规范性 C.连续性 D.效益型 (11). 为获取存款这一资金来源而发生的一切支出属于(D) A.利息成本 B.营业成本 C.可用资金成本 D.资金成本 (12).下列不属于现金资产的构成的是(A)

商业银行经营学课后习题答案最终版

商业银行:商业银行是以追求利润最大化为目标,以多种金融负债筹集资金,以多种金融资产为其经营对象,能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。 信用中介:是指商业银行通过负债业务,把社会上各种闲散货币资金集中到银行,通过资产业务,把它投向需要资金的各部门,充当有闲置资金者和资金短缺者之间的中介人,实现资金的融通。 支付中介:是指商业银行利用活期存款帐户,为客户办理供种货币结算、货币支付、货币兑换和转移存款的等业务活动。 流动性:指资产变现的能力,商业银行保持随时能以适当的价格去的可用资金的能力,以便随时应付客户提存以及银行其他支付的需要。 CAMELS:美国联邦储备委员会对商业银行监管的分类检查制度,这类分类检查制度的主要内容是把商业银行接受检查的范围分为六大类:资本、资产、管理、收益、流动性和对市场风险的敏感性。 储备金:是为了应付未来回购,赎回资本债务或防止意外损失而建立的基金。 核心资本:核心资本由股本和税后留利忠提取的储备金组成,包括普通股、不可回收的优先股、资本盈余、留存收益、可转换的资本债券、各种补偿金。 附属资本:由未公开储备、重估准备、普通呆账准备金、长期次级债券所组成。 银行资本充足性:指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度;同时银行现有资本或新增资本的构成,应该符合银行总体经营目标所需新增资本的具体目的。风险加权资产:银行在风险权数给定的基础上,利用加权平均法,将各项资产的货币数额乘以其风险等级权数得到该项资产的风险加权值,然后得到的累加值即为银行表内风险加权资产。它是确定银行资本限额的重要依据之一。 可用资金成本:也称为银行的资金转移价格,指银行可用资金所应负担的全部成本。它是确定银行营利性资产价格的基础,因而也是银行经营中资金成本分析的重点。 大面额存单:按某一固定期限和一定利率存入银行的资金并可在市场上转让流通的票证。 再贴现:指经营票据贴现业务的商业银行将其买入的未到期的贴现汇票向中央银行再提申请贴现,也称间接借款。再贴现成为商业银行向中央银行借款的主要渠道。 回购协议:是指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议,约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金的交易方式。 贷款政策:是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总和。 贷款利率:是借款人向贷款人支付的贷款利息与本金之比率,是贷款价格的主体。 贷款承诺费:是指银行对于已经承诺贷给客户但还没有使用的那部分资金收取的费用。 补偿余额:银行要求,借款人应在银行保持一定数量的活期存款或低利率定期存款,它通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中。是贷款价格构成的一部分,是银行变相提高贷款利率的一种方式。 信用贷款:是指银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或第三者保证而发放的贷款。 担保贷款:是指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。根据还款保证的不同,具体分为保证贷款、抵押贷款、质押贷款。 不良贷款:指非正常贷款或有问题贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息,或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。 信用分析:是对债务人的道德品格、资本实力、还款能力、担保及环境条件等进行系统分析,以确定是否给予贷款及相应的贷款条件。 次级贷款:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。 经营性租赁:是一种短期租赁,指的是出租人向承租人短期租出设备,在租期内由出资人负责设备的安装保养等并提供专门的技术服务,因此租金要高于融资性租赁租赁

商业银行经营学课后习题答案

名词解释: 商业银行:商业银行就是以追求利润最大化为目标,以多种金融负债筹集资金,以多种金融资产为其经营对象,能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。 信用中介:就是指商业银行通过负债业务,把社会上各种闲散货币资金集中到银行,通过资产业务,把它投向需要资金的各部门,充当有闲置资金者与资金短缺者之间的中介人,实现资金的融通。作用:使闲散的货币转化为资本、使闲置资本得到充分利用、续短为长,满足这会对长期资本的需要。 流动性:指资产变现的能力,商业银行保持随时能以适当的价格去的可用资金的能力,以便随时应付客户提存以及银行其她支付的需要。其衡量指标有两个:一就是资产变现的成本,二就是资产变现的速度。CAMELS:美国联邦储备委员会对商业银行监管的分类检查制度,这类分类检查制度的主要内容就是把商业银行接受检查的范围分为六大类:资本(capital)、资产(asset)、管理(management)、收益(earning)、流动性(liquidity)与对市场风险的敏感性(sensitivity)。 储备金:就是为了应付未来回购,赎回资本债务或防止意外损失而建立的基金,包括放款与证券损失准备金与偿债基金等。 核心资本:核心资本由股本与税后留利忠提取的储备金组成,包括普通股、不可回收的优先股、资本盈余、留存收益、可转换的资本债券、各种补偿金。这些就是银行真正意义上的自有资金。 附属资本:由未公开储备、重估准备、普通呆账准备金、长期次级债券所组成。 银行资本充足性:就是指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度;同时,银行现有资本或新增资本的构成,应该符合银行总体经营目标所需新增资本的具体目的。因此银行资本充足性有数量与结构两个层面的内容。 风险加权资产:银行在风险权数给定的基础上,利用加权平均法,将各项资产的货币数额乘以其风险等级权数得到该项资产的风险加权值,然后得到的累加值即为银行表内风险加权资产。它就是确定银行资本限额的重要依据之一。 风险加权表外项目: 可用资金成本:也称为银行的资金转移价格,指银行可用资金所应负担的全部成本。它就是确定银行营利性资产价格的基础,因而也就是银行经营中资金成本分析的重点。 边际存款成本 大面额存单:按某一固定期限与一定利率存入银行的资金并可在市场上转让流通的票证。 再贴现:指经营票据贴现业务的商业银行将其买入的未到期的贴现汇票向中央银行再提申请贴现,也称间接借款。再贴现成为商业银行向中央银行借款的主要渠道。 回购协议:就是指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议,约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金的交易方式。 贷款政策就是指商业银行指导与规范贷款业务、管理与控制贷款风险的各项方针、措施与程序的总与。商业银行的贷款政策由于其经营品种、方式、规模、所处的市场环境的不同而各有差别,但其基本内容主要有以下几个方面: 1、贷款业务发展战略2、贷款工作规程及权限划分3、贷款的规模与比率控制4、贷款种类及地区5、贷款的担保6、贷款定价7、贷款档案管理政策8、贷款的日常管理与催收制度9、不良贷款的管理。 贷款利率:就是借款人向贷款人支付的贷款利息与本金之比率,就是贷款价格的主体。分为年利率、月利率与日利率;固定利率与浮动率;优惠利率与惩罚利率(与一般利率比较)。 贷款承诺费就是指银行对于已经承诺贷给客户但还没有使用的那部分资金收取的费用。 补偿余额:银行要求,借款人应在银行保持一定数量的活期存款或低利率定期存款,它通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中。就是贷款价格构成的一部分, 就是银行变相提高贷款利率的一种方式。 信用贷款:就是指银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或第三者保证而发放的贷款。特征:风险较大,银行要收取较高的利息,借款人多为银行熟悉的较大的公司。

商业银行练习题及答案(2)

商业银行练习题及答案(2) 第一章导论 (一)不定项选择题: 1.中国通商银行是清政府于————在上海成立的。 A 1901年 B 1897年1902年 D 1898年 2.下列金融机构中,不是商业银行的是———— A 中国农业银行 B 交通银行 C 农村信用合作社 D 江阴市农村商业银行 3.我国商业银行机构设置的原则是: A 竞争效率原则 B 安全稳健原则 C 规模适度原则 D 利润最大原则 4.历史上最早的银行威尼斯银行成立于———— A 1593年 B 1619年 C 1580年 D 1609年 5.商业银行最基本的职能是———— A 信用中介 B 信用中介信用创造 C 信用中介支付中介 D 支付中介金融服务 6.商业银行的职能包括: A 支付中介 B 信用中介 C 信用创造 D 金融服务 E 调节经济 7.商业银行的组织形式有: A 单一银行制 B 持股公司制 C 连锁银行制 D 总分行制 E 全能银行制 8.我国国有商业银行内部组织的层次结构可分为: A 总决策层 B 执行管理层 C 检查监督层 D 执行操作层 9.我国国有商业银行部门结构中由计划、信贷、存款、会计、出纳、国际业务等部门构成了—— A 信息调研机构 B 综合管理机构 C 业务经营机构 D 决策指挥机构 10.我国国有商业银行部门结构中由人事、教育、科技、办公室、总务等部门构成了—— A 决策指挥机构 B 综合管理机构 C 信息调研机构 D 检查监督机构 11.股份制商业银行的最高权力机构是: A 董事会 B 理事会 C 监事会 D 股东大会 12.总经理是商业银行的行政首脑,是在——直接领导下开展工作。 A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 理事会 13.商业银行经营的最基本的目标是: A 经营的安全性 B 经营的流动性 C 追求利润的最大化 D 追求资产的最大化 14.当今国际金融领域商业银行扩大资产规模和业务范围的主要途径是: A 大银行兼并小银行 B 资产重组 C 强强联合 D 收购股权

《商业银行管理学》课后习题答案及解析

《商业银行管理学》课后习题及题解 第一章商业银行管理学导论 习题 一、判断题 1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯-斯蒂格尔法》。 2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。 3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。 4. 在金融市场上,商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。 5. 商业银行具有明显的企业性质,所以常用于企业管理的最优化原理如边 际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。 6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体 地 位。 7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目 标。 8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所 展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下 能如期收回。 二、简答题 1. 试述商业银行的性质与功能。 2. 如何理解商业银行管理的目标? 3. 现代商业银行经营的特点有哪些? 4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么? 5. 如何看待“三性”平衡之间的关系? 三、论述题 1. 论述商业银行的三性目标是什么,如何处理三者之间的关系。 2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。 第一章习题参考答案 一、判断题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.√

二、略;三、略。 第二章商业银行资本金管理 习题 一、判断题 1. 新巴塞尔资本协议规定,商业银行的核心资本充足率仍为4%。 2. 巴塞尔协议规定,银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。 3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法:标准法和内部模型法。 4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。 5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。 6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。 二、单选题 1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。 A. 20% B. 50% C. 70% D. 100% 2. 商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是。 A. 一般准备金 B. 专项准备金 C. 特殊准备金 D. 风险准备金

商业银行练习题及答案

商业银行练习题及答案(1) 第一章 一、名词解释 1.商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。 2.银行控股公司制:由一个集团成立股权公司,再由该公司控制或收购两家以上的银行,在法律上,这些银行是独立的,但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。 3.存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构,当投保银行经营破产或发生支付困难时,存款保险机构在一定限度内代为支付,为其提供支持。 二填空题 1.1694年历史上最早的股份制银行——(英格兰银行)诞生了。 2.(信用中介职能)是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.(单一银行制)在美国非常普通,是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是(谨慎监管)原则。 5.我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。 三、不定项选择题 1.商业银行的职能作用是( ABCD )。 A. 信用中介 B.支付中介 C.信用创造 D.金融服务 2.商业银行的外部组织形式有( ABD )。 A.单一银行制 B.分行制 C.集团制 D.银行控股公司制 3.现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。

A.决策机构 B.执行机构 C.监督机构 D.监管机构 4.银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。 A.全面管理 B.财务管理 C.人事管理 D.经营管理 E.市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则,即“CAMEL(骆驼)原则”,包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题 1.如何理解商业银行的性质? 2.总分行制的优缺点是什么? 3.简述商业银行的内部组织结构。 4.政府对银行监管的理由是什么? 5.政府对银行监管的内容是什么? 第二章 一、名词解释 1.信用风险 2.利率风险 3.流动性风险 4.市场风险 5.操作风险 二、填空题 1.银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备 )组成。

最新商业银行经营学试卷(A)(.12)

商业银行经营学试卷(A) 一、单项选择题(本大题共6小题,每小题2分,共12分) 1. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求,国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。A.1.2 5 % B. 4% C . 8% D. 50% 2. 如某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为50 000万元,按照8%的存款准备金率,问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。(A) A.4000 B. 50000 C . 46000 D. 2000 3.某商业银行总资产1000万元,负债800万元,其财务杠杆比例是(B )。 A.2.5 B. 5 C . 8 D. 10 4.《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为(B )。 A.100% B.50% C . 20% D.0% 5.我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过(B )。 A.100% B.75% C.50% D.25% 6.甲企业将一张金额为1000万元,还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现,假设银行当时的贴现率为5%,甲企业得到的贴现额是( B )。正确答案:B 注:1000(1-5%×36/360)=995 万元 A. 1000万元 B. 995万元 C. 950万元 D. 900万元 二、判断题(正确打“√”,错误打“?”;每小2题分,共10分) 1. 大额可转让定期存单存款的主要特点是稳定且资金成本较低。(? ) 2.一般来说银行财务杠杆比率越高,其投资风险越小。( ? ) 3. 当市场利率上升时,银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。( ? ) 4. 银行关注类贷款与可疑贷款一样,均属于不良贷款范畴。( ? ) 5. 商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。( √ ) 三、计算题(每小10题分,共20分) 1. 某一银行总资本为6000万元,计算其资本充足率。已知条件备用信用证的转换系数为100%,对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50%。 单位:万元 资产项目:总资产100000 现金5000 ;国库券20000 ;国内银行存款5000 ; 居民住宅抵押贷款5000 ;私人公司贷款65000 表外项目:加总30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证10000 ; 对私人公司长期借贷合同20000 ?答案要点: ?6000/(5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10% +20000*50%*100%)

#商业银行经营学题库(学生版)

一、单选题库: 1.商业银行利用其吸收的存款,通过发放贷款的方式,创造出更多的存款,体现了商业银行如下职能中的哪一项职能(C) A.信用中介 B.支付中介 C.信用创造 D.金融服务职能 2.《巴塞尔协议》对核心资本充足率的要求(C) A.大于8% B.小于8% C.大于4% D.小于4% 3.在活期存款的各种取款方式中,最传统的是支票取款,因此,活期存款又称为(B )A.交易账户 B.支票存款 C.可转让支付凭证账户 D.货币市场存款账户 4.在商业信用证业务中,第一付款人是(A ) A.开证银行 B.进口商 C.议付行 D.出口商 5.票据发行便利属于商业银行的一项什么业务(D ) A.担保业务 B.贷款业务 C.负债业务 D.承诺业务 6.商业银行作为交易的一方,其参和远期利率协议交易的目的在于(C ) A.规避汇率风险 B.规避操作风险 C.规避利率风险 D.规避市场风险 7.从套期保值的角度看,外汇期货的买方参和外汇期货交易的目的在于(B ) A.规避利率风险 B.规避汇率风险 C.规避国家风险 D.规避信用风险 8.从套期保值的角度看,交易者从事利率期货交易的目的在于(A ) A.规避利率风险 B.规避汇率风险 C.规避国家风险 D.规避信用风险 9.期权的买方预测未来标的物的价格发生怎样的变化时会买进看涨期权(B ) A.下降 B.上升 C.不变 D.视情况而定 10.当融资缺口为正时,敏感比率(A) A.大于1 B.小于1 C.等于1 D.不确定 1. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求,国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。A.1.2 5 % B. 4% C . 8% D. 50% 2. 如某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为50 000万元,按照8%的存款准备金率,问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。(A) A.4000 B. 50000 C . 46000 D. 2000 3.某商业银行总资产1000万元,负债800万元,其财务杠杆比例是(B )。 A.2.5 B. 5 C . 8 D. 10 4.《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为(B )。 A.100% B.50% C . 20% D.0% 5.我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过(B )。 A.100% B.75% C.50% D.25% 6.甲企业将一张金额为1000万元,还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现,假设银行当时的贴现率为5%,甲企业得到的贴现额是( B )。正确答案:B 注:1000(1-5%×36/360)=995 万元 A. 1000万元 B. 995万元 C. 950万元 D. 900万元 1.在商业银行的发展过程中,以英国式银行为代表的商业银行的经营活动主要是受()理论的支配 A. 商业贷款理论 B. 可转换理论 C. 预期收入理论 D. 销售理论 2.1988年《巴塞尔协议》有关商业银行资本充足率的规定是,商业银行的资本对()的目标比率应为8%。

商业银行练习题及答案

商业银行练习题及答案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

商业银行练习题及答案(1) 第一章 一、名词解释 1.商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。 2.银行控股公司制:由一个集团成立股权公司,再由该公司控制或收购两家以上的银行,在法律上,这些银行是独立的,但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。 3.存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构,当投保银行经营破产或发生支付困难时,存款保险机构在一定限度内代为支付,为其提供支持。 二填空题 1.1694年历史上最早的股份制银行——(英格兰银行)诞生了。 2.(信用中介职能)是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.(单一银行制)在美国非常普通,是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是(谨慎监管)原则。 5.我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。 三、不定项选择题

1.商业银行的职能作用是( ABCD )。 A. 信用中介 B.支付中介 C.信用创造 D.金融服务 2.商业银行的外部组织形式有( ABD )。 A.单一银行制 B.分行制 C.集团制 D.银行控股公司制 3.现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。 A.决策机构 B.执行机构 C.监督机构 D.监管机构 4.银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。 A.全面管理 B.财务管理 C.人事管理 D.经营管理 E.市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则,即“CAMEL(骆驼)原则”,包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题 1.如何理解商业银行的性质? 2.总分行制的优缺点是什么? 3.简述商业银行的内部组织结构。 4.政府对银行监管的理由是什么?

最新14年商业银行经营学试题(含答案两套题)

考核科目商业银行经营学课程类别必修考核类型考试考核方式闭卷卷别 (注:考生务必将答案写在答题纸上,写在本试卷上的无效) 一、填空题:(共15分,每题1分) 1、实行单元银行制的典型国家是。 2、已成为当代商业银行的主要组织形式。 3、是商业银行最基本的功能。 4、商业银行经营管理的原则是、和。 5、商业银行资本充足度包括与两个方面的内容。 6、提高我国商业银行的资本充足率应从两方面入手:一是增加;二是减少。 7、银行的筹资策略有两方面的主要内容:与。 8、消费者贷款按偿还方式可以分为以下三类:、和。 9、按照巴塞尔委员会提出的要求狭义的表外业务包括、担保和金融衍生工具类业务。 10、商业银行经常进行的互换交易主要是和。 11、从理论上说,银行保持流动性的途径主要有两条:一是;另一条途径就是。 12、同业拆借净值率,即与同业拆入之差占总资产的比重,该比率上升则流动性增强。 13、银行存款按其稳定与否可分为和。 14、商业银行的流动性风险管理,通常从和两个方面着手。 15、是指在贷款决策时,以贷款风险度为主要参照标准,主动放弃或拒绝风险较大的贷款方案。 3—1 二、不定项选择题:(共20分,每小题2分)

1、商业银行的功能有()。 A、信用中介 B、支付中介 C、信用创造 D、金融服务 E、表外业务的创新 2、银行增发(),原有股东对银行经营的控制权会有所减弱。 A、优先股 B、资本期票 C、资本债券 D、普通股 3、存款是商业银行的()。 A、资本负债 B、主动负债 C、被动负债 D、同业负债 4、下列指标中属于负债程度比率的是()。 A、流动比率 B、负债资本比率C流动负债比率 D、应收账款周转率 E、存货周转率 5、在经营实践中,银行会努力使其存款总量和成本之间保持哪几种组合()。 A、逆向组合模式 B、同向组合 C、总量单向变化模式 D、成本单向变化模式 6、商业银行在经营中面临的信用风险是指()。 A、由各种自然灾害、意外事故等引起的风险 B、由于激烈的同业竞争带来的风险 C、由于债务人无法清偿债务而使银行蒙受损失的风险 D、由于市场利率变化带来的风险 7、由于市场利率变动的不确定性所导致的银行金融风险是()。 A、信用风险 B、流动性风险 C、利率风险 D、操作性风险 8、负债是商业银行最基本的业务,其作用具体表现为()。 A、是银行经营的先决条件 B、保持银行流动性的手段 C、构成社会流通中的货币量 D、同社会各界联系的主要渠道 E、银行业竞争的焦点 9、在负债总量一定下商业银行的负债成本主要受()等因素影响。 3—2

商业银行试题

计算题 一、资本充足率 表内风险资产=∑表内资产额×风险权数 表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数 实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的 1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。 例题1 表内加权风险资产总额 =75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5(万元) 表外加权风险资产总额 =150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元) 加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5(万元) 因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%>8% 所以,该行的资本充足。 《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求 1.核心资本(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即: } 核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100% =核心资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100% ≥4% 2.总资本(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得 超过一级资本的100%。 总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100%≥8% 其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%, 例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。 总资本充足率=(67.5+30)/(875+12.5*10+12.5*20)*100%=97.5/1250=7.8% <8% 不足核心资本充足率=67.5/(875+12.5*10+12.5*20)*100%=5.4%>4% 充足 已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。 贷款利率 客户利润分析模型的应用:

商业银行经营学题目及答案教学教材

选择题: 创立商业银行的条件:经济条件(人口状况:该地区人口数量,人口变动趋势;生产力发展水平;工商企业经营状况;地理位置)金融条件(人们的信用意识;经济的货币化程度;金融市场的发育状况;金融机构竞争状况;管理当局的有关政策) 商业银行的决策系统主要由股东大会和董事会以及董事会以下设置的各种委员会构成。 目前我国信用风险指标三点,不良贷款率:(4%以上),不超过(5%)存贷比率为(75%) 董事会负有:1、考评或薪酬委员会2、风险管理委员会3、审计委员会4、战略发展委员会5、关联交易6、提名 三会一层:股东大会、董事会、监事会、高级管理层 商业银行必须做到:1合理安排资产规模和结构,注重资产质量;2提高自有资本在全部负债中的比重;3必须遵纪守法,合法经营。 商业银行要保持足够的流动性,以适当的价格取得可用资金的方法:1实行资产变现2通过负债的途径。 1988年7月通过的《巴塞尔协议》对资本充足性规定了国际统一的标准。该协议把表内资产分成五类,其风险权数分别为0%、10%、20%、50%和100%。(表内风险资产的计算公式为:表内风险资产=∑表内资产额×风险权数) 按组织形式可以把商业银行分为单元制银行、分行制银行、持股公司制银行。 银行负债的构成:存款、借入款项和其他负债三个方的内容组成。 活期存款工具创新:主要创新工具有:(1)可转让支付凭证账户(2)超级可转让支付凭证账户 定期存款工具创新:1可转让定期存单2货币市场存单3自动转账服务账户4协定账户 西方国家商业银行的自主定价:1受制于当地市场的竞争情况2受制于保持本行原有利差。 存款工具的定价方法:(1)以成本为基础定价,即以商业银行各项费用,成本之和作为定价基础。(2)交易账户的定价(3)金融市场存款账户的定价(4)定期存单市场按银行层次定价 短期借款的主要渠道:(1)同业借款(2)向中央银行借款(3)转贴现(4)回购协议:正回购,商业资金的来源(5)欧洲货币市场借款(6)大面额存单 在中央银行存款分为两部分:一是法定存款准备金;二是超额准备金 影响银行库存现金的因素:现金收支规律、营业网点的多少、后勤保障的条件、与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定、商业银行内部管理 影响超额准备金需要量的因素:存款波动、贷款的发放与收回、其他因素对超额准备金需要量的影响:中央银行借款的因素;同业往来因素 ABCD 影响贷款价格的主要因素:资金成本、贷款风险程度、贷款费用、借款人的信用及与银行的关系、银行贷款的目标收益率、贷款供求状况 贷款的分类四个档次:正常贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆账贷款。(正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款) 企业在银行的账户上反映的预警信号:如果企业在银行的账户上出现以下一些不正常的现象,可能表明企业的还款出现问题: , ( l )经常止付支票或退票; ( 2 )经常出现透支或超过规定限额透支; ( 3 )应付票据展期过多; ( 4 )要求借款用于偿还旧债; ( 5 )要求贷款用于炒作本公司股票或进行投机性活动; ( 6 )贷款需求的规模和时间变动无常; ( 7 )银行存款余额持续下降; ( s )经常签发空头支票; ( 9 )贷款的担保人要求解除担保责任; ( 10 )借款人被其他债权人追讨债务,或索取赔偿; ( 11 )借款人不能按期支付利息,或要求贷款展期; ( 12 )从其他机构取得贷款,特别是抵押贷款。 银行证券投资的主要类别:国库劵、中长期国债、政府机构证券、市场债券或地方政府债券、公司债券

商业银行课后习题及答案-14页文档资料

一、名词解释表外业务(Off-BalanceSheetActivities,OB)是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。表外业务是有风险的经营活动,形成银行的或有资产和或有负债,其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债,故通常要求在会计报表的附注中予以揭示。 流动性风险:指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 信用风险:指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 利率敏感性资产(RSL)是指那些在市场利率发生变化时,收益率或利率能随之发生变化的资产。相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感,或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。 利率敏感性负债(RSL): 是指那些在市场利率变化时,其利息支出会发生相应变化的负债 核心资本又叫一级资本(Tier1capital)和产权资本,是指权益资本和 公开储备,它是银行资本的构成部分附属资本、 持续期缺口: 是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。 资本充足率:本充足率是一个银行的资产对其风险的比率 可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定

要造成较大损失大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市 场上转让的存款凭证。 三、计算题(x*x 课件上所有的计算题都是范围) 1、假设一家银行要筹集4亿元的资金,各筹资方式及有关 该银行的加权平均资金成本是多少? 该银行的加权平均资金成本 =1/4×10%/(1-15%)+2/4 ×11%/(1-5%)+0.5/4 ×11%/(1-2%)+0.5/4 ×22% =0.1288=12.88% 该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响,从而进行有把握的定价。 2、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款,银行估计, 如果提供7.5%的利率,可筹集存款50 万美元; 如果提供8%的利率,可筹集存款75 万美元; 如果提供8.5%的利率,可筹集存款100 万美元; 如果提供9%的利率,可筹集存款125 万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%,由于贷款利率不随贷款量的增加而增

《商业银行经营学》试卷

四、简答题 1、商业银行在国民经济活动中的地位。 2、商业银行存款创新的原则和存款商品的营销过程。 3、商业银行短期借款的渠道。 4、影响商业银行库存现金需要量的因素有哪些? 5、影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些? 6、商业银行贷款政策包括哪些内容? 7、我国商业银行中间业务的内容有哪些? 8、商业银行为什么要发展表外业务? 9、当预测利率处于不同的周期阶段时,银行应如何配置利率敏感资金?为什么? 10、简述杜邦分析法评价要素的分解和组合。 11 、商业银行风险的涵义。 12、何谓全方位质量管理?它要注意哪些环节? 五、案例题类型见练习册第二章的 3、第三章 4、第五章 9、第十一章 2、 六、论述题 1、试述国际商业银行体系的发展趋势。 2、试述商业银行资本管理的对策。 3、试述如何落实贷款债权债务,防止企业逃废银行债务。《商业银行经营学》试卷题型 一、单项选择题(1分X 10=10分) 二、多项选择题(选出 2—5 个正确答案,多选、少选、错选均不得分。1分X 10=10分) 三、判断题(正确的打“/”,错误的打“ X”,1分X 10=10 分) 四、简答题( 34 分) 5个小题(分值大小不等) 五、案例题(12分X 2=24分) 六、论述题( 12 分)

内蒙古财经学院2011?2012学年第一学期期末考试 《商业银行经营学》试卷 注意:本试卷所有试题一律在答题纸上作答,试卷同答题纸一同收回) 一、单项选择题(每小题 1 分,共 10 分) 1、从历史上看,银行起源于()。 A. 英国 B .意大利C .美国 D .瑞士 2、按照巴塞尔协议的要求,商业银行的资本充足率至少要达到()。 A. 4% B . 6% C . 8% D . 10% 3、商业银行表外风险资产的计算参照()进行。 A. 表外风险资产的实际数额 B. 表外风险资产=刀表外资产X表内相对性质资产的风险权数 C. 表外风险资产=刀表外资产X信用转换系数 D. 表外风险资产=刀表外资产X信用转换系数X表内相对性质资产的风险权数 4、商业银行为服务客户存款而支付的一切费用是存款的()。 A.利息成本 B ?营业成本 C ?资金成本 D ?有关成本 5、现金调拨临界点的确定为()。 A. 平均每天正常支出量X提前时间 B. 平均每天正常支出量 +保险库存量 C. 平均每天正常支出量X提前时间+保险库存量 D. 平均每天正常支出量X提前时间+保险库存量X提前时间 6、借款人偿还贷款本息没有问题,但潜在问题如果发展下去将会影响贷 款的偿还,此种贷款是()。 A.正常贷款 B ?关注贷款 C ?次级贷款 D ?可疑贷款 7、下列银行业务中不属于表外业务的是()。 A.票据贴现 B ?票据发行便利 C ?贷款出售 D ?贷款承诺 8、按照风险的(),可把风险分为静态风险和动态风险。 A.性质 B .程度 C .主体构成 D .形态 9、()是主要采用通讯的方法,通过向有关专家发出预测问题调查表的方式来搜集和征询专家们的意见,经过多次反复、汇总、整理、归纳各种专家意见后做出预测判断。 A.德尔菲法 B .专家小组法 C .意见汇集法 D .主观概率法 10、世界第一家纯网络银行——安全第一网络银行,产生在()。 A.瑞士 B .英国 C .意大利 D .美国

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