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最全上证50成分股,权重,行业排名(由高到底)一览表

上证50成分股及权重排名（由高到底）一览表

排名代码简称指数权重（% ）总股本（亿股）收盘（元）总市值（亿元）证监会行业wind行业

1 601318.SH 中国平安9.18 88.9

2 72.84 6,477.06 保险业金融

2 600016.SH 民生银行7.57 341.5

3 10.20 3,483.62 货币金融服务金融

3 600036.SH 招商银行7.03 252.20 15.71 3,962.0

4 货币金融服务金融

4 600030.SH 中信证券6.8

5 110.17 34.9

6 3,851.51 资本市场服务金融

5 600837.SH 海通证券5.00 95.85 23.48 2,250.49 资本市场服务金融

6 601166.SH 兴业银行4.84 190.52 16.18 3,082.6

7 货币金融服务金融

7 600000.SH 浦发银行4.51 186.53 15.43 2,878.23 货币金融服务金融

8 601668.SH 中国建筑2.80 300.00 6.65 1,995.00 土木工程建筑业工业

9 601328.SH 交通银行2.74 742.63 6.50 4,827.08 货币金融服务金融

10 601601.SH 中国太保2.61 90.62 30.92 2,801.97 保险业金融

11 601818.SH 光大银行2.49 466.79 4.60 2,147.24 货币金融服务金融

12 601288.SH 农业银行2.47 3,247.94 3.76 12,212.26 货币金融服务金融

13 600887.SH 伊利股份2.25 30.64 28.15 862.62 食品制造业日常消费

14 600519.SH 贵州茅台2.22 11.42 190.31 2,173.34 酒、饮料和精制茶制造业日常消费

15 601398.SH 工商银行2.16 3,534.94 4.88 17,250.52 货币金融服务金融

16 600104.SH 上汽集团1.82 110.26 23.74 2,617.47 汽车制造业可选消费

17 600048.SH 保利地产1.79 107.30 10.68 1,145.94 房地产业金融

18 601169.SH 北京银行1.78 105.60 10.72 1,132.05 货币金融服务金融

19 601688.SH 华泰证券1.76 56.00 24.95 1,397.20 资本市场服务金融

20 601989.SH 中国重工1.74 183.62 8.86 1,626.84 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业

21 601088.SH 中国神华1.72 198.90 21.56 4,288.20 煤炭开采和洗选业能源

22 600999.SH 招商证券1.69 58.08 27.41 1,592.01 资本市场服务金融

23 601006.SH 大秦铁路1.63 148.67 11.32 1,682.92 铁路运输业工业

24 600015.SH 华夏银行1.54 89.05 12.84 1,143.36 货币金融服务金融

25 601901.SH 方正证券1.49 82.32 12.86 1,058.65 资本市场服务金融

26 601628.SH 中国人寿1.32 282.65 33.88 9,576.08 保险业金融

27 600585.SH 海螺水泥1.13 52.99 22.08 1,170.09 非金属矿物制品业材料

28 600050.SH 中国联通1.08 211.97 4.98 1,055.59 电信、广播电视和卫星传输服务电信服务

29 601857.SH 中国石油1.08 1,830.21 12.07 22,090.63 石油和天然气开采业能源

30 600111.SH 包钢稀土0.97 24.22 26.35 638.21 有色金属冶炼和压延加工业材料

31 600028.SH 中国石化0.93 1,182.80 6.73 7,960.27 石油和天然气开采业能源

32 600010.SH 包钢股份0.84 160.05 4.18 669.02 黑色金属冶炼和压延加工业材料

33 600089.SH 特变电工0.82 32.40 12.89 417.65 电气机械和器材制造业工业

34 600109.SH 国金证券0.79 28.37 18.68 529.93 资本市场服务金融

35 601766.SH 中国南车0.77 138.03 10.27 1,417.57 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业

36 600018.SH 上港集团0.75 227.55 6.59 1,499.57 水上运输业工业

37 601299.SH 中国北车0.74 122.60 11.44 1,402.52 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业

38 600690.SH 青岛海尔0.73 30.46 19.60 597.00 电气机械和器材制造业可选消费

39 600256.SH 广汇能源0.67 52.21 8.53 445.39 石油和天然气开采业能源

40 600150.SH 中国船舶0.65 13.78 36.45 502.32 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业

41 600637.SH 百视通0.65 11.14 36.40 405.40 电信、广播电视和卫星传输服务可选消费

42 600196.SH 复星医药0.62 23.12 22.06 509.94 医药制造业医疗保健

43 600518.SH 康美药业0.62 21.99 16.42 361.03 医药制造业医疗保健

44 601998.SH 中信银行0.62 467.87 7.60 3,555.84 货币金融服务金融

45 600832.SH 东方明珠0.57 31.86 13.56 432.07 公共设施管理业工业

46 600406.SH 国电南瑞0.54 24.29 15.19 368.96 软件和信息技术服务业工业

47 600703.SH 三安光电0.44 23.93 15.52 371.41 计算机、通信和其他电子设备制造业信息技术

48 600372.SH 中航电子0.38 17.59 28.18 495.73 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业

49 600332.SH 白云山0.37 12.91 27.11 350.08 医药制造业医疗保健

50 601118.SH 海南橡胶0.26 39.31 8.61 338.47 农业日常消费

上证50股票名单一览表

上证50股票名单一览表上证50指数包含了上海证券交易所中规模大、流动性好、最具代表性的50只股票，成份股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50只股票构成，目前占权重前三的个股分别为中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、民生银行（600016.SH）。上证50指数成份股是沪深300成份股的子集。上证50股票名单一览表：浦发银行(600000) 包钢股份(600010) 华夏银行(600015) 民生银行(600016) 上港集团(600018) 中国石化(600028) 中信证券(600030) 招商银行(600036) 保利地产(600048) 中国联通(600050) 特变电工(600089) 上汽集团(600104) 国金证券(600109) 包钢稀土(600111) 中国船舶(600150) 复星医药(600196) 广汇能源(600256) 白云山(600332) 中航电子(600372) 国电南瑞(600406) 康美药业(600518) 贵州茅台(600519) 海螺水泥(600585) 百视通(600637) 青岛海尔(600690) 三安光电(600703) 东方明珠(600832) 海通证券(600837) 伊利股份(600887) 招商证券(600999) 大秦铁路(601006) 中国神华(601088) 海南橡胶(601118) 兴业银行(601166) 北京银行(601169) 农业银行(601288) 中国北车(601299) 中国平安(601318) 交通银行(601328) 工商银行(601398) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 中国建筑(601668) 华泰证券(601688) 中国南车(601766) 光大银行(601818) 中国石油(601857) 方正证券(601901) 上证50的股本规模分布重心明显偏高，总市值几乎全部高于2000亿元，自由流通股超过500亿元。指数权重在金融板块的集中度高，非银金融和银行权重合计在65%以上，基本上可作为金融板块指数的代表。

上证50指数编制方法

上证50指数编制方法上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 1. 样本选取 (一) 样本空间：上证180指数样本股。(二) 样本数量：50只股票。 (三) 选样标准：规模；流动性。 (四) 选样方法：根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。 2. 指数计算上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期 * 1000 其中，调整市值＝∑（市价×调整股数）。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法如下表所示。流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30](30，40](40，50](50，60](60，70] (70，80] >80加权比例(%) 流通比例20 30 40 50 60 70 80 100 3. 指数的修正 (一) 修正公式上证50指数采用"除数修正法"修正。当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值 + 新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。（二）需要修正的情况（1）除息 - 凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。（2）除权 - 凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值＝除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值（不含除权股票）；（3）停牌─当某一成份股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌。（4）摘牌 - 凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。（5）股本变动 - 凡有成份股发生其他股本变动（如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本变动日前修正指数。（6）停市─部分样本股停市时，指数照常计算；全部样本股停市时，指数停止计算。 4. 成份股调整上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过10％。样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。

股票行业龙头名单

股票行业龙头名单贵州茅台：白酒第一品牌市值亿元年净利润亿五年内没有其它白酒企业可以撼动它的老大地位。恒瑞医药：国内化学制药实力第一这二年进军国际市场未来有机会挑战国际医药巨头的中国制药公司非恒瑞药业莫属了。市值亿元年净利润亿元。伊利股份：国内乳企第一品牌旗下产品吩咐伊利旗下的冰淇淋行业市占率第一。市值亿元年净利润亿元。海天味业：调味料细分领域酱油行业市场占有率第一利润第一巩固酱油市场地位的同时也在向耗油料酒、醋等细分领域进军。市值亿元年净利润亿。中国平安：国内金融全牌照的保险公司金融布局最好的金融公司。市值亿元年净利润亿元。绝味食品：鸭脖行业市占率第一营业额第一多家门店。市值亿年净利润亿长江电力：中国综合实力最优质的电力企业。市值亿元年净利润亿元万科A：中国最佳地产开发商最响亮的品牌。市值亿年净利润亿元。

比亚迪：中国新能源汽车技术综合实力第一市值亿元年净利润亿元。格力电器：中国空调行业第一品牌利润和市占率第一的空调企业。市值亿元年净利润亿元。美的集团：中国家电综合实力排名第一品牌市值亿元年净利润亿元。福耀玻璃：全球汽车玻璃行业市占率第一市值亿元。年净利润亿元。白云山：国产伟哥第一品牌金戈中国第一饮料王老吉老字号第一多得药企。市值亿年净利润亿元。科大讯飞：智能语音、中文语音等产业语音市场绝对老大。市值亿元年净利润亿元。宋城演艺：国内以演艺及观光园为主营的上市龙头。市值亿元年净利润亿元。云南白药：中药第一民族品牌国产牙膏第一品牌。市值亿元年净利润亿元。片仔癀：国家绝密保密配方被誉为国宝名药市值亿元年净利润亿元。马应龙：痔疮第一药市值亿元年净利润亿元。海螺水泥:水泥行业第一市值亿元年净利润亿元。

Globalidx全球指数-富时中国A50指数成分股

Globalidx全球指數-富時中國A50指數成分股富時A50指數最新成分股權重詳情 (截止時間：2018年10月31日) 富時中國A50指數於10月下跌6.63個百分點，表現高於用作基準的富時中國A股自由流通全盤指數共2.56個百分點。在各支富時中國A股指數之中，富時中國A50指數的表現最好，其次為富時中國A股自由流通大盤指數，其表現是下跌8.44個百分點。本年至今富時中國A50指數下跌13.71個百分點，波幅為百分之23.39，較2017年的百分之11.49為高。與富時中國A股自由流通指數的表現相比，富時中國A50指數於本月相對高2.09個百分點。金融是表現最好的產業，下跌1.82個百分點，其次為電信服務產業，下跌4.24個百分點。生活消費品及科技則是10月份最差的產業，分別下跌15.82及下跌15.64個百分點。亞洲市場於10月份以菲律賓表現最好，富時菲律賓指數上升1.07個百分點。表現第二最好的亞洲地區是印尼，富時印尼指數於本月上升1.81個百分點。南韓是表現最差的市場，富時韓國指數下跌13.26個百分點。富时中国A50指数最新成分股权重表(截止到10月31日) Globalidx全球指数关于富时中国A50指数成分股权重详情排名排名股票代碼成分股ICB 從屬行業可投資市值 (百萬人民幣) 權重(%) 一個月表現 (%) 1 601318 中國平安(A股) 人壽保險585890 12.56 -7.11 2 600036 招商銀行(A股) 銀行339938 7.29 -5.8 3 600519 貴州茅台(A股) 蒸餾酒和葡萄酒商 242645 5.2 -24.81 4 601166 興業銀行(A股) 銀行223336 4.79 1.07 5 60001 6 中國民生銀行(A股) 銀行176705 3.79 0.79 6 000651 格力電器(A股) 耐用家庭用品161926 3.4 7 -5.32 7 600000 上海浦東發展銀行(A股) 銀行157920 3.39 3.39 8 000002 萬科企業(A股) 房地產及其開發156677 3.36 -0.29 9 601288 農業銀行(A股) 銀行148257 3.18 -0.51 10 000333 美的集團(A股) 耐用家庭用品145378 3.12 -8.09

上证50指数成分股列表

上证50指数成分股列表浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券(600030 )招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券北方稀土中国船舶广汇能源国电南瑞康美药业贵州茅台海油工程海螺水泥东方明珠青岛海尔海通证券伊利股份中航动力东方证券招商证券大秦铁路中国神华兴业银行北京银行中国铁建农业银行中国平安交通银行中国中铁工商银行中国太保

中国人寿中国建筑华泰证券中国中车中国交建光大银行中国石油方正证券中国银行中国重工中信银行沪深300指数成分股列表 000001平安银行 000002万科A 000009中国宝安 000024招商地产 000027深圳能源 000039中集集团

000046泛海控股000060中金岭南000061农产品000063中兴通讯000069华侨城A 000100TCL集团000156华数传媒000157中联重科000166申万宏源000333美的集团000338潍柴动力000400许继电气000402金融街000413东旭光电000423东阿阿胶

000425徐工机械000503海虹控股000538云南白药000539粤电力A 000559万向钱潮000568泸州老窖000581威孚高科000598兴蓉投资000623吉林敖东000625长安汽车000629攀钢钒钛000630铜陵有色000651格力电器000686东北证券000709河北钢铁

000712锦龙股份000725京东方A 000728国元证券000729燕京啤酒000738中航动控000750国海证券000768中航飞机000776广发证券000778新兴铸管000783长江证券000792盐湖股份000793华闻传媒000800一汽轿车000825太钢不锈 (更多名单请翻下一页)

稀缺资源龙头股一览表

稀缺资源龙头股一览表(2010-10-04 19:54:04) 分类：股票代码名称主要资源类型描述 600547 山东黄金金矿矿石储量1439.8万吨600489 中金黄金黄金黄金储量60吨000960 锡业股份锡锡矿储量占世界1/10 600497 驰宏锌锗铅,锌,银,锗锗产品产量中国第一000878 云南铜业铜中国铜行业第三位600456 宝钛股份钛国内最大的钛冶炼600432 吉恩镍业镍,钼镍亚洲第一钼亚洲第二600331 宏达股份钒钛铅锌矿亚洲最大的铅锌矿资源600459 贵研铂业镍控股股东置入镍资产000612 焦作万方铝中铝注资 000792 盐湖钾肥盐湖占全国钾资源储量97% 000060 中金岭南铅锌国内最大的铅锌精矿600362 江西铜业铜铜金属储量中国第一600111 包钢稀土稀土探明矿藏量世界第一000839 中信国安盐湖控股青海国安 000758 中色股份锌,铝打造完整锌加工产业链600961 株冶集团锌国内锌冶炼龙头企业000831 关铝股份煤炭,铝土矿储量均全国第一000762 西藏矿业铬矿我国储量最大的铬矿600888 新疆众和铝国内最大铝深加工企业600595 中孚实业铝发挥“铝电合一”优势000657 中钨高新钨子公司世界领先600531 豫光金铅铅,银，金装备一流生产线600549 厦门钨业钨世界最好钨材料制造商000807 云铝股份铝综和实力最强的铝企业000630 铜陵有色铜较多铜矿资源长期合同600251 冠农股份钾参股国投罗布泊钾盐600141 兴发集团磷矿资源已探明磷储量全球最大000962 东方钽业钽,硅石,石英石钽丝市场占有世界第一600367 红星发展钡盐,锶盐国内最好可持续矿藏

上证50中证500指数深度剖析-2019年精选文档

上证50 中证500指数深度剖析 5年前的4月16日，中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件：沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日，市场将在沪深300股指期货五周岁之际，迎来两个全新的金融期货品种—上证50和中证500股指期货。国泰君安发布报告，深度剖析上证50、中证500指数。全文如下： 1. 上证50 上证50 成份股作为沪深300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级B。相比金融分级B 而言，上证50 期货不仅拥有T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。从套期保值功能来看，上证50 成份股作为沪深300 的一部分，可以组合使用上证50 和沪深300股指期货，从而更加灵活的控制风格暴露。在套利方面，上证50 品种的推出在目前跨期套利的基础上，增加了跨品种套利的机会。下面，我们详细介绍一下上证50 指数各方面的特点。 1.1. 上证50 指数编制规则上证50 指数包含了上海证券交易所[微博]中规模大、流动性好、最具代表性的50 只股票，以期综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。具体的，上证50 指数的成分股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50 只股票构成的(市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外). 在权重的设置上，上证50 指数采用派许加权的方式，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。具体来说，在调整股本数上采用的是分级靠档的方式对成份股股本进行调整。具体的分级靠档方式如下表所示：上证50 指数每半年调整一次成分股。按照目前的安排，调整时间为每年的 6 月中旬和12 月中旬。每次调整的比例一般不会超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在40 名之前的新样本优先进入，排名在60 名之前的老样本优先保留。 1.2. 上证50 指数特征介绍 1.2.1. 规模及市值分布从市值分布的角度，图 1 展示了上证A 股按股票数目平均分为10 档后每档的平均总市值。可以看出，上证A 股的市值分布集中度非常高，主要集中在前两档股票中(也就是前200 只股票)。而绝大多数上证50 的成份股(44 只)都集中在市值最大的一组。考虑到总股本中战略持股及限售股等性质的股份不能上市流通，图2 测算了上证A 股按股票数目分10 档后的自由流通市值。可以看出，上证A 股自由流通市值整体相较总市值大幅降低，但上证50 指数成分股更加集中于自由流通市值最大的一组。

上证50指数的统计套利模型(doc 11)

上证50指数的统计套利模型1 韩广哲陈守东张炳辉吉林大学数量经济研究中心，吉林大学商学院，吉林，长春，130012 摘要：本文使用逐步回归方法来确定合适的定价子空间，探讨上证50指数成分股之间的统计套利模型。检验可预测性的方差比分析表明随机去势后的股票价格序列明显偏离随机游走，存在着可预测的成分。联立方程模型表明股票的“错误定价（mispricing）”趋于在短期内形成趋势(trend)，在更长时间内回复(revert)。统计套利模型的样本外绩效通过使用一个简单的交易原则（构造并持有复合组合）就可以是盈利的，当交易费用水平是0.5％时，复合组合的年夏普比为1.8。本文的研究有助于发现股票市场的统计套利机会并改善组合绩效。关键词：统计套利模型错误定价方差比分析一、引言资产收益的波动在许多情形下是由其所在市 1本文得到2002年教育部重大项目（02JAZJD790007）、吉林大学经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助

场甚至是国际市场的“趋势、变动”引起的，而不是某一特别资产的某个特殊性质。这样就会存在着遮蔽资产收益的任何可预测成分的风险，许多学者提出建议，通过适当转换金融时间序列来减少这一遮蔽效应。Lo和MacKinlay（1996）就一个特别的信息集构造“最大可预测”的资产组合。Burgess和Refenes（1996）使用协整框架，由国际股票指数的一个组合来计算FTSE收益，组合权重是由协整回归系数给出的。Steurer 和Hann（1996）也采用协整框架对汇率建模，将汇率作为货币和金融基本因素控制的“均衡”水平周围的短期波动。Burgess（1996）使用主成分分析方法来建立欧洲美元投资组合，使用神经网络方法而不是线性技术，发现这一投资组合的收益是部分可预测的。寻求收益的可预测成分的方法可以被刻画为“统计套利”。Burgess （1999）在研究FTSE100指数及其成分股时，使用了逐步回归方法和ECM方法，他定义统计套利为传统的“零风险”套利的一个扩展。零风险套利包括构造两组有着相同现金流的资产组合，充分利用这两个等价资产的任何价差。多头（资产组合1）＋空头（资产组合2）可以视为一个复合资产，零以外的价格偏离都代表一个

汇总上证50etf含哪些股票

沪深交易所期权业务主要区别整理表姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

沪深交易所期权业务主要区别经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF 期权合约品种。不知不觉中，期权走进我国金融市场已经一年有余了。总体来看，50ETF期权上市以来，总体运行平稳，投资者参与较为理性；没有出现爆炒、过度投机等现象，特别是在年中现货市场大幅振荡的行情中，期权市场交易秩序仍然良好，没有发生风险事件；不存在过度投机现象，套利机会较少，期权保险功能逐步发挥。有鉴于此，深交所期权准备各项工作有序进行中，深交所已组织专家对多家证券公司深交所期权业务准备情况进行了验收。由于沪深两市交易结算等制度的差异，以及在特定业务处理的考量不同，沪深期权业务方案有不少差异。我们结合上交所50ETF期权和深交所股票期权仿真业务方案，从账户管理、交易机制、风险控制和结算交收四个方面介绍一下沪深交易所在股票期权的配套规则设计上存在的主要差异。一、账户管理 1、账户开立。由于上交所特定的交易模式，投资者单一上海A股账号（以下简称“沪A账号”）只能在一家期权经营机构开立期权合约账号，在一人多户账户体系下，投资者可以开立20个沪A账号，但是只能使用其中5个开立期权合约账户，不同合约账号的区分完全取决于相应的沪A账号。相比之下，深交所的账户体系显得自由一些，投资者可以使用同一个深A账号在多家期权经营机构开立期权合约账号，但是在多账户体系下仅允许使用一个深A 账号在不同期权经营机构开立合约账号。由于深A账号相同，不同合约账号的区分取决于后缀的期权经营机构的结算参与人账号。需要注意的是，目前深交所并没规定多家的上限是几家，从理论上讲深交所期权可以突破上交所5个合约账号的限制。简单来说，就是一个证券公司只能开一个，但客户最多可在20个证券公司开20个。 2、合约账户编码。上海期权合约账号编码：沪A股东账号+888（标识码）。

上证50指数编制方案

上证50指数编制方案上证50指数以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。一、指数名称和代码指数名称：上证50指数指数简称：上证50 英文名称：SSE 50 Index 英文简称：SSE 50 指数代码：000016 二、指数基日和基点该指数以2003年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法 1、样本空间上证180指数样本股。 2、选样方法对样本空间内的股票按照最近一年总市值、成交金额进行综合排名，选取排名前50位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

四、指数计算上证50指数计算公式为： 1000?=除数值报告期样本股的调整市报告期指数其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。五、指数样本和权重调整 1、定期调整上证50指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在前40名的候选新样本优先进入，排名在前60名的老样本优先保留。 2、临时调整特殊情况下将对上证50指数样本进行临时调整。对新发行股票的A 股发行总市值（总市值=发行价×A 股总股本）和沪市A 股自该新发行股票上市公告日起过去一年的日均A 股总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且A 股发行总市值排名在沪市A 股市场前10位的新发行A 股股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入上证50指数，同时剔除上证50指数原样本中最近一年日均总市值、成交金额综合排名最末的股票。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

上证所各指数

上证成份指数（简称上证180指数）是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的，其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票，自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案，目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。上证超级大盘指数由在上海证券交易所上市的具备一定规模和流动性的20家超大型上市公司组成，于2009年4月23日正式发布，以综合反映上海证券交易所超级大型上市公司股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。上证中盘指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成，以综合反映沪市中盘公司的整体状况。上证小盘指数是对样本空间剔除180只上证180指数成份股后的剩余股票，根据总市值、成交金额进行综合排名，选取排名靠前320只股票组成样本，以综合反映沪市小盘公司的整体状况上证中小盘指数是由上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市中小盘公司的整体状况。上证全指是由上证180和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市大中小盘公司的整体状况。上证企债30指数是国内首只实时成份债券指数，该指数从上海证券交易所市场挑选 30只质地好、规模大、流动性强的企业债券组成样本，为债券投资者提供新的投资标的。该指数基日为2008年12月31日，基点为100点，指数代码为000061，指数简称为沪企债30。

十年上证指数走势分析

1997-2007十年上证大盘指数走势分析中国股市一路走来，十多年来经历了无数风风雨雨，值得回味的太多，值得总结的也太多。从年K线来看，上证指数自1990年12月31日95.79点一直到金融危机前突破6000点一路上行，其间所经历的曲折与反复，却是难以详尽描述的，但我们可以通过总结找到其中有规律的地方，来把握股市的发展脉搏。总之中国股市仍将向前发展，向着不断的新高迈进，其留下的历史轨迹值得每一位股市中人好好品味，只有了解了历史，才能更好的把握未来，在股市中健康的存活下去。一九九七年：元月2日，上证指数收盘919.43点，成交金额23.7亿元，到元月7日上证指数下探到871.78点，成交量萎缩至19.64亿元，之后股指一路上行，成交量逐步放大，但在5月12日后股指一路下挫，多方极力抵抗，但均无回天之力。台阶式下行一直持续到七月上旬，之后股指呈波浪式行进，到9月23日股指运行至本年最低点1025.13点，当日成交量为30.81亿元。年末开始上涨。一九九八年：延续97年年末的上涨走势，股指在98年一季度出现了两次较大的调整行情，元月股指达到第一波调整的顶点1250.01点，2月9日第二波顶点1262.61点。到3月26日，，一波走势强劲的牛市主升行情出现了，到4月9日成交量达到顶峰124.76亿元，股指经过反复振荡上行至6月4日股指达到全年最高1422.98点。8月6日后股指进入加速下跌阶段，8月19日股指已急速下挫之全年最低点1043.02点，心理线也在急跌途中连续两次下探至20左右，11月17日后股指进入连绵阴跌阶段，同时成交量也逐步萎缩，到12月31日股指已经跌至1146.7点。一九九九年：延续98年末的绵绵阴跌，到元月开始，股指呈小幅度波形走势，2月8日达到第一波谷底1065.82点，之后股指开始缓慢回升，到4月9日股指达到波峰顶点1210.09点。之后股指又陷入绵绵阴跌中，5月19日股指突然向上发力，成交量也同时放大，日线MACD 出现金差，一波中国股市史上有名的牛市强势上涨就此拉开序幕。 2000年：延续99年年末的上涨态势，新千年来临之际，大盘展开一段持久的强势上涨行情，1月至8月上证指数一直延续上涨走势，在1～8月这段牛市行情中，前期涨势强劲，大盘共出现了5次调整。8月30日开始大盘开始急速下跌，9月7日到9月14日，大盘出现了一波强劲反弹，上涨初期出现过调整，之后一路上攻，到11月23日上证指数恢复到前期高点，最高达到2125.71点，成交量也放大至145.49亿元。 2001年：延续去年最后一波向上调整行情，到1月11日上证指数最高上涨至2131.37点，随后指数急速下挫，到2月22日达到谷底1893.78点，随着指数见底，本年度的一轮大牛市行情又拉开了序幕，2月26日日线MACD技术指标出现金差，股指一路上行，到6月14日

上证50指数与成分股市盈率分析

1、根据前两年的数据，上证50成分股平均市盈率在14.7-19.18倍之间波动。目前03年平均市盈率16.16倍，04年动态平均市盈率14.36倍，05年动态平均市盈率12.41倍，处于较低水平。 2、根据研发中心估算模型，在我国市场国际化、市场化的大趋势下，考虑扩容、加息以及企业赢利增速下降的因素，以12%的股权资本成本对应的蓝筹股05年合理的市盈率在14-16倍之间，极限情况可能低至12.3倍。从上表可以看出，目前上证50的整体风险不大，05年的市盈率水平已经接近极限水平。（详情可参考研究报告《中国蓝筹公司定价水平的国际比较》）从数据上看客户目前现金认购50ETF的风不大，风险收益比在1：3之间。另外将50指数中投资评级为中性或回避的个股转换成ETF是较为可行的投资方式，既增加了资产的流动性，又避免了个股的投资风险。说明： 1、个股市盈率，计算公式： PE=11月30日股价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益近一年平均市盈率＝今年均价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益近两年最高市盈率＝MAX(03年最高股价/03年每股收益，04年最高价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益) 近两年最高市盈率＝MIN(03年最低股价/03年每股收益，04年最低价/03年4季度至04年3季度一个滚动年度每股收益) 2004年预测市盈率＝11月30日股价/招商证券研发中心预测的以当前股本计算的04年每股收益 2005年预测市盈率＝11月30日股价/招商证券研发中心预测的以当前股本计算的05年每股收益 2、上证50和大盘平均市盈率为总股本加权平均市盈率 3、部分成份股因不在招商证券股票池范围内，无预测PE

上证180成份股及其权重

排名代码简称收盘（元）权数（%）涨跌涨跌幅（%）指数贡献点1601318.SH中国平安74.48 5.48-3.33-4.28-21.01 2600036.SH招商银行17.61 3.81-0.37-2.06-7.03 3600016.SH民生银行9.27 3.62-0.29-3.03-9.83 4600030.SH中信证券24.97 2.61-0.53-2.08-4.86 5601166.SH兴业银行15.75 2.43-0.70-4.26-9.27 6600000.SH浦发银行15.87 2.34-0.50-3.05-6.40 7600837.SH海通证券20.61 2.18-0.45-2.14-4.18 8601766.SH中国中车17.13 2.08-0.40-2.28-4.25 9601328.SH交通银行7.92 2.00-0.56-6.60-11.82 10601989.SH中国重工10.79 1.68-1.20-10.01-15.07 11601398.SH工商银行 5.31 1.58-0.13-2.39-3.39 12601668.SH中国建筑 6.78 1.54-0.65-8.75-12.08 13600519.SH贵州茅台249.81 1.45-10.49-4.03-5.23 14600887.SH伊利股份17.06 1.43-0.64-3.62-4.64 15601988.SH中国银行 4.46 1.40-0.36-7.47-9.37 16601169.SH北京银行11.56 1.39-0.68-5.56-6.92 17601818.SH光大银行 4.78 1.32-0.34-6.64-7.85 18601288.SH农业银行 3.51 1.21-0.12-3.31-3.59 19601601.SH中国太保27.46 1.17-0.28-1.01-1.06 20601390.SH中国中铁10.72 1.16-1.19-9.99-10.38 21601006.SH大秦铁路10.82 1.03-1.20-9.98-9.21 22601688.SH华泰证券22.510.940.060.270.22 23600028.SH中国石化 6.750.92-0.39-5.46-4.50 24600104.SH上汽集团20.260.92-0.89-4.21-3.47 25600048.SH保利地产9.400.91-0.82-8.02-6.54 26600900.SH长江电力14.350.880.000.000.00 27600015.SH华夏银行14.590.84-0.44-2.93-2.20 28600795.SH国电电力 5.180.84-0.58-10.07-7.58 29601939.SH建设银行 6.290.84-0.40-5.98-4.50 30600050.SH中国联通 6.770.77-0.28-3.97-2.74 31600999.SH招商证券24.290.76-0.62-2.49-1.69 32600011.SH华能国际10.230.73-1.14-10.03-6.56 33601377.SH兴业证券12.280.70-0.59-4.58-2.88 34600570.SH恒生电子81.690.68-9.08-10.00-6.09 35600637.SH东方明珠33.240.68-2.39-6.71-4.08 36601857.SH中国石油11.830.680.15 1.280.78 37600518.SH康美药业17.710.67-0.74-4.01-2.41 38600276.SH恒瑞医药41.650.64-2.48-5.62-3.22 39600705.SH中航资本16.880.64-1.88-10.02-5.74 40601628.SH中国人寿27.910.64-0.29-1.03-0.59 41600010.SH包钢股份 4.040.63-0.43-9.62-5.43 42600029.SH南方航空10.600.63-1.18-10.02-5.65 43601336.SH新华保险50.360.63-3.05-5.71-3.22 44600886.SH国投电力14.870.620.000.000.00 45601899.SH紫金矿业 4.080.60-0.41-9.13-4.91 46601901.SH方正证券10.690.60-0.49-4.38-2.36 47601186.SH中国铁建13.690.59-0.83-5.72-3.02 48601669.SH中国电建8.470.58-0.94-9.99-5.19 49600690.SH青岛海尔25.220.57-1.09-4.14-2.11 50601009.SH南京银行16.820.57-1.87-10.01-5.12 51600703.SH三安光电25.750.56-1.95-7.04-3.53

上证指数历史走势波浪理论分析

万方数据

中国西部科技２０１０年”月（下旬）第０９卷第３３期总第２３０期至２００１年１月１１日，共运行７２个交易只。第四子人浪：２００１年１月１２日至２００１年２月２２日，共运行２０个交易口。第五子大浪：２００１年２月２３日至２００１年６月１４日，共运行７５个交易日。第二子循环浪：２００１年６月１５同至２００５年７月１９日（最低点１００４．６６），共运行９８７个交易日。（注意：第二子循环浪的终点是２００５年７月１９日的１００４．６６点，而小是２００５年６月６日的９９８．２３点）其中：ａ浪：２００１年６月１５日至２００３年１１月１３Ｒ，共运行５８１个交易同。ｂ浪：２００３年１１月１４ＬＪ垒２００４年４月７同，共运行９５个交易日。ｃＯ：２００４年４月８日至２００５年７月１９日，共运行３１１个交易日。第三子循环浪：２００５年７月２０同至今。其中：第一子大浪：２００５年７月２０口至２００７年１０月１６日（最高点６１２４．０４），共运行５３７个交易日。第＿子大浪：２００７年１０月１７日虿２００８年ｌＯ月２８日（最低点１６６４．９３），共运行２５３个交易Ｕ。第一｜子大浪：２００８年１０月２９口至今。其中：第‘子中浪：２００８年１０月２９日至２００９年８Ｅ４日（最高点３４７８．０１），共运行１８９个交易同。第二子中浪：２００９年８月５日至２０１０年７月２Ｕ（最低点２３１９．７４），共运｛ｙ２２１个交易日。第三ｆ中浪：２０１０年７月５臼全今。下面我们从波浪运行时间角度结合黄金分割率来说明这种波浪划分的合理性。为此我们先来ｌ川顾黄金分割率的相关知识。１３世纪意大利伟大的数学家里昂纳多?斐波那契（ＬｅｏｎａｒｄｏＦｉｂｏｎａｃｃｉ）在其著作《计算的书》中提到了一个非常著名的序列（后人称其为斐波那契序列）１，１，２，３，５，８。１３，２ｌ，３４，５５，８９，１４４，２３３，３７７，６１０，９８７，１５９７，２５８４，４１８１… 该序列有如下一些特点：（１）从第专项开始任何一个数字都是前面两个数字的和。（２）前一项与后一项的比值趋近于一个固定常数０．６１８。（３）后一项与前一项之比的比值趋近于一个固定常数１．６１８。数字Ｏ．６１８和１．６１８称为黄金分割率。黄金分割率可以这样来认识：把１条线段分成两部分，使短的部分与长的部分的比值等十长的部分与原来线段的比值，则这个比值约为０．６１８。除能反映黄金分割的两个基本比值０．６１８和１．６１８以外，还有０．２３６、０．３８２、ｌ－２３６、１．３８２、２．６１８、４．２３６等。０．２３６是０．６１８的三次幂：０．３８２是斐波那契序列中的项与其后第二项的比值的极限值，也是０．６１８的二次幂；１．２３６是０．６１８的两倍：２．６１８是１．６１８的二次幂，也是ｌ与１．６１８的和；４．２３６是１．６１８和２．６１８的积，也是０．２３６的倒数。上面各种比率和斐波那契序列在音乐、绘画、建筑、生物、宇宙科学等领域都有很好表现。比如数学ｊ二的黄金螺线、达?芬奇的许多绘画作品、雅典巴台农神庙中都运０２用了黄金分割率。波浪理论在研究股市运行时也把它们运用其中。一方面，可以把它们运用丁股价分析，另一方面，也可以运用于股指运行时间分析。本文把它们运用于后者。上证指数１９９７年５月１２日的运行到高点１５ｌＯ．１８（也是前后若干年的一个相对高点）。这一天恰好是第一大循环浪的第一子循环浪的第．三子大浪的第１子中浪结束的日子。我们非常惊讶地发现，上证指数从１９９０年１２月１９日开始运行到这一天所经历的交易同恰好是斐波那契序列中的一个数１５９７。而更不可思议的足，从下一个交易日开始到完成第‘大循环浪的第一了循环浪用了９８９个交易同（仪比斐波那契序列中的另一个数９８７多了两天），而且接下来的第三大循环浪的第二子循环浪又刚好用了９８７个交易日。下面是另‘个使人惊奇的事情。上证指数的第一、二大循环浪及第三大循环浪的第一子循环浪（这最后一个交易日达到开市以来的最高点２２４５．４３）共用了２５８６个交易日（仅比斐波那契序列巾的数２５８４多了两天）。而上证指数的第三大循环浪的第一、二子循环浪及第三循环浪的第一子人浪（这最后一个交易Ｕ达到开始以来的最高点６１２４．０４）共用Ｊ，３１９７个交易日。３１９７与２５８６的１．２３６倍的差只有０．７０４。这恰恰符合波浪理论的交替原则。这也从另一个侧面说明我们的数浪应该是正确的。上而的事实及具体数浪情况参看图３。要说明的是，第一大循环浪的第一、二子循环浪伍图中没有标识，原因是它们时间间隔太小，在图上难以标清。再有，波浪的划分（特别是１６６４．９３点是否一定是第ｔ大循环浪的第三子循环浪的第二子大浪的终点）还有待后面的走辫柬进一步确认。图３参考文献：［１ｊ（美）波泽（Ｐｏｓｔｅｒ，Ｓ．ｗ）著．符彩霞泽．应用艾略特波浪理论获利［Ｍ］．北京：机械丁业出版社，２００５，４．［２］（美）艾略特著．千建军译．波浪原理［岫．北京：中华工商联合出版社，１９９９，７．万方数据

上证50等权重指数编制方案

上证50等权重指数编制方案上证50等权重指数主要挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，采用等权重加权方式，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。一、指数名称和代码指数名称：上证50等权重指数指数简称：50等权英文名称：SSE 50 Equal Weight Index 英文简称：SSE 50 Equal Weight 指数代码：000050 二、指数基日和基点上证50等权重指数以2003年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法 1、样本空间上证180指数样本股。 2、选样方法（1）计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；（2）对样本空间内股票在最近一年的A 股日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

四、指数计算上证50等权重指数计算公式为： 1000?=除数值报告期样本股的调整市报告期指数其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本股权重等于2%。五、指数样本和权重调整 1、定期调整上证50等权重指数的样本股每半年调整一次，样本调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整特殊情况下将对上证50等权重指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。