残差自相关检验表Durbin-Watson Test

Durbin-Watson Test 此博文包含图片(2009-09-26 15:34:59)转载▼

标签：统计量检验回归分类：琐记

在线性回归中，我们总是假设残差是彼此独立的（不相关）。如果违反相互独立假设，一些模型的拟合结果就会成问题。例如，误差项之间的正相关往往会放大系数t 值，从而使预测变量显得重要，而事实上它们可能并不重要。

Durbin-Watson 统计量通过确定两个相邻误差项的相关性是否为零来检验回归残差是否存在自相关。该检验以误差均由一阶自回归过程生成的假设为基础。要从检验中得出结论，根据样本量n和自变量数目k'查DW分布表，得下临界值LD 和上临界值UD，并依下列准则判断残差的自相关情形:

(1)如果0

(2)如果LD

(3)如果UD

(4)如果4-UD

(5)如果4-LD

详细的检验表（请右键另存为）：

T=6-100 (.TXT)

T=100-200 (.TXT)

T=200-500 (.TXT)

T=500-2000 (.TXT)

Durbin-Waterson Test 检验表