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计量经济学第二章作业

计量经济学第二章作业
计量经济学第二章作业

9.记样本回归模型为i i i e X Y ++=10??ββ,试证明: (1)估计的Y 的均值等于实测的Y 的均值:Y Y

=?; (2)残差和为零,从而残差的均值为零:∑=0i e ,0=e ; (3)残差项与X 不相关:0=∑i i X e ;

(4)残差项与估计的Y 不相关:0?=∑

i

i Y

e 。 证明:

(1)要证被解释变量的样本均值等于其估计值的平均值,即

X Y X X Y ∧∧∧∧∧∧∧

+=+===∑∑∑∑ββββββ)(10i 10i 10i n 1n 1-n 1n 1 又因为样本回归线经过)Y X ,(,则有

Y X Y =+=∧

∧∧ββ10 (2)设∑

??

?

???+∑

∑∧

∧=∧

==)ββ()

(X Y Y Y Q i 10i i i --e 2

2

2

i 采用普通最小二乘法准则,根据微积分学的多元函数极值原理,当Q 对∧

β1、∧

β0的一阶偏导数为0时,Q 达到最小值,即:

00

=??∧

βQ ,

01

=??∧

βQ

推出 0--i 10i =∑∧∧)(ββX Y ①,0--i i 10i =∑∧

∧X X Y )(ββ ,② 要证残差和为0,及残差的均值为0,即0e i =∑,由①得,

0---e Y i

i

i

1

i

===∑∑∑∧

∧∧)()

(ββY X Y (3)要证残差与解释变量不相关,即0i

i e =∑X

,由②得,

0--i

i

i

i

1

i

e ==∑∑∧

∧X

X X Y )(ββ

(4)要证残差与解释变量的拟合值不相关,则有

0i

1

i

i

1

i

i

i

e e e =+=+=∧

∧∧∧∧∑∑∑X X Y ββββ)

计量经济学期末考试试卷B

读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 (B卷)(本试卷共7 页) 适用班级:经管学院07级所有学生 20 分)共(本题共一、单项选择题10 小题,每小题2 分, 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中,调整后的判定系数与判定系数的关系有() A. < B. > C. D.关系不能确定 2R=1时有()根据判定系数2. 与F统计量的关系可知,当 A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D. F=∞ 3.DW检验法适用于检验() A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.设定误差 2=0.98,X1的t值=如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值=0.0000008,则可能存在()问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神

5. 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明模型中存在() A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是() A.横截面数据 B.时间序列数据 C.年度数据 D.混合数据 ????中,模型:检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时,所用的统计量为:()),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k.. B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?.. D C?????? ii22???? ??VV ii2????,8. 对于线性回归模型:检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是:() ???2ee?d61?tti2t?1t??d B. A.??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t.. D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用() A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 d和d,在给定显著水平下,若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时,可认为随机误差项()ul

计量经济学第二次作业异方差检验

第三章13题 下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业 的工业总产值Y ,资产合计K 及职工人数L 。 序号 工业总产值 Y (亿元) 资产合计 K (亿元) 职工人数L (万人) 序号 工业总产值Y (亿元) 资产合计K (亿元) 职工人数 L (万人) 1 3722.7 3078.22 113 13 4429.19 3785.91 61 2 1442.52 1684.43 67 14 5749.02 8688.03 254 3 1752.37 2742.77 84 15 1781.37 2798.9 83 4 1451.29 1973.82 27 16 1243.07 1808.44 33 5 5149.3 5917.01 327 17 812.7 1118.81 43 6 2291.16 1758.77 120 18 1899.7 2052.16 61 7 1345.17 939.1 58 19 3692.85 6113.11 240 8 656.77 694.94 31 20 4732.9 9228.25 222 9 370.18 363.48 16 21 2180.23 2866.65 80 10 1590.36 2511.99 66 22 2539.76 2545.63 96 11 616.71 973.73 58 23 3046.95 4787.9 222 12 617.94 516.01 28 24 2192.63 3255.29 163 解: ⑴ 先对Y AK L e αβμ=左右两边同时取对数得: ln ln ln ln ln Y C K L C A e αβμ=++=+ 相应的数据变为: 通过Eviews 软件进行回归分析得到如下结果:

影响居民消费水平的主要因素分析

计量经济学大作业――影响居民消费水平的主要因素分析 学号:0120231 姓名:孙馥琳 专业:122税务 修课时间:2014—2015学年第二学期 任课教师:万建香老师 成绩: 评语:

影响居民消费水平的主要因素分析 摘要 就我国近阶段消费方面出现的一些情况,利用1993年至2008年的相关数据对我国消费的影响因素进行实证分析。目的在于让我们更加了解我国消费的因素。先通过相关的背景理论提出问题;搜集了相关的数据,利用EVIEWS软件对计量模型进行了参数估计和检验,并加以修正。本文主要是通过对影响居民消费水平的主要因素分析揭示中国居民消费水平的现状及问题,并依此提出部分政策 关键词:居民消费水平国内生产总值收入 Abstract Abstractthe recent phase of consumption in China is in some cases, using the related data from 1993 to 2008, the empirical analysis on the influence factors of consumption in our country. Purpose is to let us know more about China's consumption factors. To pass the relevant background theory questions; Collected the relevant data, using EVIEWS software measurement model for the parameter estimation and test, and modified. This article mainly through the analysis of the main factors influencing the residents' consumption level to reveal current situation and problems of Chinese residents' consumption level, and accordingly puts forward some policies. Keywords: residents' consumption level Gross domestic product (GDP)

计量经济学第三次作业

下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y 的统计数据。 地区可支配收入 (X)消费性支出 (Y) 地区可支配收入 (X) 消费性支出 (Y) 北京10349.69 8493.49 浙江9279.16 7020.22 天津8140.50 6121.04 山东6489.97 5022.00 河北5661.16 4348.47 河南4766.26 3830.71 山西4724.11 3941.87 湖北5524.54 4644.5 内蒙古5129.05 3927.75 湖南6218.73 5218.79 辽宁5357.79 4356.06 广东9761.57 8016.91 吉林4810.00 4020.87 陕西5124.24 4276.67 黑龙江4912.88 3824.44 甘肃4916.25 4126.47 上海11718.01 8868.19 青海5169.96 4185.73 江苏6800.23 5323.18 新疆5644.86 4422.93 (1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型; (2)检验模型是否存在异方差性; (3)如果存在异方差性,试采用适当的方法估计模型参数。 解: (1)a.建立对象,录入可支配收入X与消费性支出Y,如下图: b. 设定一元线性回归模型为: 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation,在弹出的对话框中输入Y、C、X,操作

(2)a.生成残差序列。在工作文件中点击Object\Generate Series…,在弹出的窗口中,在主窗口键入命令如下“e1=resid^2”得到残差平方和序列e1。如下图: (3)a. 设定一元线性回归模型为:

计量经济学大作业——建立模型

学院:__________金融学院_____________ 上课学期: ___ 2011-2012第一学期_________ 课程名称: _______ 金融计量学_____________ 指导教师:_______ _ ______________ 实验主题:_ GDP增长与三大产业关系模型____ 小组成员: 二零一一年十一月二十四日 目录

摘要 (3) 1.引言 (3) 2.提出问题 (3) 3.建立模型 (4) 4.制作散点图 (4) 5.模型参数估计 (8) 6.模型的检验 (9) 6.1.计量经济学检验 (9) 6.1.1.多重共线性检验 (9) 6.1.1.1.简单回归系数检验 (10) 6.1.1.2.找出最简单的回归形式 (10) 6.1.1.3.逐步回归法检验 (14) 6.1.2.异方差性检验 (15) 6.1.2.1.图示检验法 (16) 6.1.2.2.White检验 (16) 6.1.2.3.异方差的修正 (17) 6.1.3.随即扰动项序列相关检验 (18) 6.1.3.1.D.W.检验 (18) 6.1.3.2.拉格朗日乘数(LM)检验 (19) 6.1.3.3.序列相关性修正 (19) 6.2.经济意义检验 (20) 6.3.统计检验 (21) 6.3.1.拟合优度检验 (21) 6.3.2.方程显著性检验——F检验 (21) 6.3.3.参数显著性检验——t检验 (21) 7.结论 (22) 8.对策与建议 (23) 9.参考文献: (23)

摘要 经济发展是以GDP增长为前提的,而GDP增长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用1981年至2010年的统计数据,通过建立多元线性回归模型,运用最小二乘法,研究三大产业增长对我国GDP增长的贡献,从而得出调整产业结构对转变经济发展方式,促进我国经济可持续发展的重要性。 关键字:GDP增长;三大产业;产业结构 1.引言 GDP增长通常是指在一个较长的时间跨度上,一个国家人均产出(或人均收入)水平的持续增加。GDP增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度,也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础,而产业结构的调整与优化升级对于GDP增长乃至经济发展至关重要。 一个国家产业结构的状态及优化升级能力,是GDP发展的重要动力。十六大报告提出,推进产业结构优化升级,形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指出,推动产业结构优化升级,这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。《十二五规划纲要》又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。 2.提出问题 我国把各种产业划分为第一产业,第二产业和第三产业。他们在整个国民经济中各自发挥着不同程度的作用。近几十年来来我国的经济已经发生了天翻地覆的变化。各大产业在整个国民经济中所占的地位和作用也在发生着相应的变化和调整。对于这种变化是否符合我国的经济发展趋势,对我国的经济影响作用是否

计量经济学期末试题

一、判断正误(20分) 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。( F ) 2. 给定显著性水平a 及自由度,若计算得到的t 值超过临界的t 值,我们将接受零 假设( F ) 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。( T ) 4. 判定系数ESS TSS R =2 。( F ) 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。( F ) 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较。( T ) 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m 类,则要引入m 个虚拟变量。( F ) 8. 在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。( T ) 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。( T ) 10. 如果零假设H 0:B 2=0,在显著性水平5%下不被拒绝,则认为B 2一定是0。 ( F ) 六、什么是自相关杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么(15分) 解:自相关,在时间(如时间序列数据)或者空间(如在截面数据中)上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示: ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0 ),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为: (1)回归模型包括截距项。 (2)变量X 是非随机变量。 (3)扰动项t u 的产生机制是 表示自相关系数),11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型,通常记为AR(1)。 (4)在回归方程的解释变量中,不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为: (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数,从临界值表中查得d L 和d U 。

计量经济学习题第10章 联立方程模型

第10章联立方程模型 一、单选 1、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程为() A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、可以识别 2、下面关于简化式模型的概念,不正确的是() A、简化式方程的解释变量都是前定变量 B、简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C、简化式参数是结构式参数的线性函数 D、简化式模型的经济含义不明确 3、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:( ) A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法 C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法 4、在结构式模型中,其解释变量( ) A、都是前定变量 B、都是内生变量 C、可以内生变量也可以是前定变量 D、都是外生变量 5、如果某个结构式方程是过度识别的,则估计该方程参数的方法可用() A、二阶段最小二乘法 B、间接最小二乘法 C、广义差分法 D、加权最小二乘法 6、当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是( ) A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别 7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是( ) A、外生变量 B、滞后变量 C、内生变量 D、外生变量和内生变量 8. 在完备的结构式模型 A、Y t B.Y t – 1 C.I t D.G t 9. 在完备的结构式模型 A.方程1 B.方程2 C.方程3 D.方程1和2 10.联立方程模型中不属于随机方程的是() A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.恒等式 11.结构式方程中的系数称为() A.短期影响乘数 B.长期影响乘数 C.结构式参数 D.简化式参数 12.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的 A.直接影响 B.间接影响 C.前两者之和 D.前两者之差 13.对于恰好识别方程,在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下,间接最小二乘估 计量具备() A.精确性 B.无偏性 C.真实性 D.一致性 二、多选 1、当结构方程为恰好识别时,可选择的估计方法是() A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息极大似然估计法 2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

计量经济学大作业

计量经济学大作业 ――税收影响因素的研究学号: 姓名: 专业:

税收影响因素的研究 摘要 本文研究的是税收影响因素模型,通过对1991-2010年税收规模资料的分析,以了解税收的结构、规模及演变的新特点,并探讨影响税收的各因素,运用Eviews软件对1991—2010的历史数据进行分析,并通过我国实际经济发展状况和政策导向运用此关系对以后情况进行预测。 关键词:税收财政支出 OLS 1 问题的提出 从进入21世纪以来,我国的经济发展面临着巨大的挑战与机遇,在新的经济背景下,基于知识和信息的产业发展迅速,全球一体化日渐深入,中国已是WTO的一员。新形势的经济发展是经济稳定和协调增长的结果,由于税收具有敛财与调控的重要功能,因而他在现实的经济发展中至始至终都发挥着非常重要的作用,所以研究影响我国税收收入的主要原因具有非常重要的作用。改革开放以来,中国经济高涨,对税收影响最大的当属财政支出。另外各种消费价格指数也是重要影响因素,而前人有对国内生产总值是否具有影响进行过实证分析。经济发展水平是制约税制结构的生产力要素,两者之间的相关程度较高。这种相关性主要表现为经济发展水平规定着税收参与社会产品分配的比例,决定着税制结构的选择。经济发展水平的差异通常以人均国内生产总值的高低来衡量。在人均国内生产总值不同的国家里,税收规模即税收占国内生产总值的比重是不一样的。以世界银行公布的1980年的调查材料为例,在人均国内生产总值260美元的低收入国家里,国内生产总值税收率为13.2%;人均国内生产总值为2000美元的中等收入国家,这一比率为23.3%;而在人均国内生产总值为1万美元的高收入国家,这一比例是28.1%。显然,一国国内生产总值税收率愈高,税负承受能力愈强,因而也为税制结构的调整提供了物质基础。本文站在前人的基础上,引用计量的方法,将三者综合起来对税收进行探讨,作者认为,在我国经济飞速发展的过程中,国内生产总值有了很大的增长,因而本文将国内生产总值引入该项目的实证研究分析。

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?11.简述BLUE的含义。 12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t检验? 13.给定二元回归模型:,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些? 22.异方差性的解决方法有哪些? 23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么? 24.样本分段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。25.简述DW检验的局限性。 26.序列相关性的后果。 27.简述序列相关性的几种检验方法。 28.广义最小二乘法(GLS)的基本思想是什么? 29.解决序列相关性的问题主要有哪几种方法? 30.差分法的基本思想是什么? 31.差分法和广义差分法主要区别是什么? 32.请简述什么是虚假序列相关。 33.序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思? 34.DW值与一阶自相关系数的关系是什么? 35.什么是多重共线性?产生多重共线性的原因是什么? 36.什么是完全多重共线性?什么是不完全多重共线性? 37.完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些? 38.不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些? 39.从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性? 40.什么是方差膨胀因子检验法? 41.模型中引入虚拟变量的作用是什么? 42.虚拟变量引入的原则是什么? 43.虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么? 44.判断计量经济模型优劣的基本原则是什么? 45.模型设定误差的类型有那些? 46.工具变量选择必须满足的条件是什么? 47.设定误差产生的主要原因是什么? 48.在建立计量经济学模型时,什么时候,为什么要引入虚拟变量? 49.估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50.什么是滞后现像?产生滞后现像的原因主要有哪些? 51.简述koyck模型的特点。 52.简述联立方程的类型有哪几种 53.简述联立方程的变量有哪几种类型

计量经济学第二次作业 异方差检验

第三章13题下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y,资产合计K及职工人数L。 解: ⑴ 先对丫二AK〉L:e .左右两边同时取对数得: In 丫二 C : In K 1 In L C = In A": _d n e 相应的数据变为: LOGr LOGL LOGK 8.222204 4 7273B3 8,032107 7274147 4.204593 7.429183 7.468724+.4308177 91S724 7.280208 3295837 7 507726 &.546616579G9600.565587 7.736014 4.737+92 7,472370 7204276 4.060443 6.844922 6J87334 3433987 5.543826 5.S139S9 2 772569 5 895724 7.371716 41SS655 7.828331 6.42439g 4.060443 0,881134 6.426391 3.332205 6.2i612€ 8.395972 41108748.239042 8.6S6785 5537334 9.&69701 7.485138 4 41B841 7 935932 7.125339 3.4965097.500220 6.700362 3761200 7.020021 7 549451 4.110374 7.526^46 8.214154 5480639 8719191 8.462293 54D2677 9130025 7.697196 4 382027 7.9&0899 7.839825 4.664548 7 342133 3.021896 5.402577 8,473847 7692S5T 5.093750 8.083037 通过Eviews软件进行回归分析得到如下结果:

第十章练习题参考解答

第十章练习题参考解答 练习题 10.1下表是某国的宏观经济数据(GDP——国内生产总值,单位:10亿美元;PDI——个人可支配收入,单位:10亿美元;PCE——个人消费支出,单位:10亿美元;利润——公司税后利润,单位:10亿美元;红利——公司净红利支出,单位:10亿美元)。 某国1980年到2001年宏观经济季度数据

(1)画出利润和红利的散点图,并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。 (2) 应用单位根检验分别检验两个时间序列是否是平稳的。 10.2下表数据是1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X,以10亿美元计价,且经过季节调整,根据该数据,判断厂房开支和销售量序列是否平稳? 10.3 根据习题10.1的数据,回答如下问题: (1) 如果利润和红利时间序列并不是平稳的,而如果你以利润来回归红利,那么回归 的结果会是虚假的吗?为什么?你是如何判定的,说明必要的计算。 (2) 取利润和红利两个时间序列的一阶差分,确定一阶差分时间序列是否是平稳的。 10.4 从《中国统计年鉴》中取得1978年-2005年全国全社会固定资产投资额的时间序

列数据,检验其是否平稳,并确定其单整阶数。 10.5 下表是1978-2003年中国财政收入Y和税收X的数据(单位:亿元),判断lnY 和lnX的平稳性,如果是同阶单整的,检验它们之间是否存在协整关系,如果协整,则建立相应的协整模型。 (1)10.6下表是某地区消费模型建立所需的数据,对实际人均年消费支出C和人均年收人Y(单位:元)

分别取对数,得到lc ly 和: (2) 对lc ly 和进行平稳性检验。 (3) 用EG 两步检验法对lc ly 和进行协整性检验并建立误差修正模型。 分析该模型的经济意义。 练习题参考解答 练习题10.1参考解答 利润和红利的散点图如下: 从图中看出,利润和红利序列存在趋势,均值和方差不稳定,因此可能非平稳。下面用ADF 检验是否平稳。选择带截距和时间趋势的模型进行估计,结果如下:

(可直接使用)计量经济学大作业(1).doc

2010-2011第二学期 计量经济学大作业 大作业名称:2008年12月我国税收多因素分析 组长: 学号:00 姓名:专业:财政学 成员: 学号:00 姓名:专业:财政学 学号:00 姓名:专业:财政学 选课班级:A01 任课教师:徐晔成绩: 评语:__________________________________________________ 教师签名:批阅日期:

计量经济大作业要求如下: 目的要求: 1.熟练掌握计量经济学的主要理论与方法; 2.能够理论联系实际; 3.能够运用计量经济学软件Eviews进行计算和分析; 4.要求:word文档格式,内容四千字左右,并附数据。 内容: 1.确立问题: 选择一个经济预测问题或经济分析问题,根据一定的经济理论和实际经验分析所涉及的经济领域或经济系统中某一经济变量与其它一些(至少二个)经济变量之间的因果关系。 2.建立模型: 初步建立其多元线性回归模型,利用软件求解回归方程;进行经济意义检验、统计与经济计量检验,解决可能出现的违反基本假设的问题,最后确定回归方程。 3.提供图表: 给出说明该回归方程建立效果较好的必要的图表,如通过被解释变量的观察值曲线与拟合值曲线来比较其拟合效果。 4.实证分析: 利用回归方程的结果进行一定的经济预测或经济分析。 江西财经大学信息管理学院 计量经济学课程组 2011/2/19

2008年12月 我国税收多因素分析 【摘要】:本文主要分析税收收入与国民生产总值及进出口的关系,通过数据拟合模型,将几者之间的关系量化。 一、研究背景 税收是国家为了实现其职能,按照法定标准,无偿取得财政收入的一种手段,是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配而形成的一种特定分配关系。是我们国财政收入的基本因素,也影响着我国经济的发展。税收收入的影响因素是来自于多方面的,如居民消费水平、城乡储蓄存款年末余额、财政支出总量以及国内生产总值等等。近年来,我国的税收增长远远快于GDP的增长速度,通过对税收增长的两个影响因素进行分析,从中找出对我国的税收增长影响最大的影响因素。 二、研究目的 税收是国家为了实现其职能,凭借政治权利,参与一部分社会产品或国民收入分配与再分配所进行的一系列经济活动。税收的课税权主体是国家,具体包括各级政府及其财税部门。税收活动的目的是为国家实现其职能服务的,这是所有国家爱税收的共性。 税收分配的对象是一部分社会产品或国民收入,可以是实物或货币,这反映出税收分配由实物形式向货币形式发展演变的过程。税收既是财政收入的支柱,又是宏观调控的杠杆。在国家的宏观调控体系中,税收是集经济、法律、行政手段于一身的重要工具,具有不可替代的作用,是国家职能实现不可缺少的手段。因此,分析税收收入,有助于正确把握宏观经济规律,有助于合理制定国家财政政策,从而起到维护国家、分配收入、配置资源、稳定经济的重要作用。 本文主要通过对国内生产总值和国内进出口总额两个因素进行多因素分析,并根据相关数据,建立模型,对此进行数量分析。在得到我国税收收入与各主要因素间的线性关系后,针对此模型分别对违背基本假设的三种情况进行假设检验和计量经济学检验,并对模型的估计结果进行分析。 我们建立税收收入模型的目的有以下三点: (1)结果分析,即对宏观经济变量之间的关系作定性的分析; (2)预测未来,即预测未来税收收入的总量及规模; (3)政策评价,利用模型对各种政策方案进行分析和比较。 在实际经济系统税收收入的实现过程中,税收收入受到经济增长、GDP总量及结构、进出口总额以及税收政策与制度等因素的影响。而由经济增长转换为税收的增长还要经过政策性和实施性两次漏出,如下图: GDP分解: GDP(C+V+M) →可征税GDP(V+M) →应税GDP →税收 ↓↓↓税收漏出:不可征税GDP(C)政策性漏出实施性漏出 ↓↓税收政策及制度:税制不完善税收征管不力税收经济生活受制于国家政策,国家政策会因税收经济现状而处于部分调整中,这种调整主要是指税收经济的动荡对整体宏观经济造成的消极影响会促使国家为稳定经济采取相应措施。

《计量经济学》期末考试复习

《计量经济学》期末考试复习资料 第一章绪论 参考重点: 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题(1.4.6) 1.什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别 答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些 答:建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下:(1)设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;(2)收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性;(3)估计模型参数;(4)检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 6.模型的检验包括几个方面其具体含义是什么 答:模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质;在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等;模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型参考重点: 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系

2014计量经济学第二次作业参考答案

2013年计量经济学第二次作业答案 (chap3-4) Part 1:教材课后习题 第三章 3.5 在调查一项大学GPA 与在各项活动中所耗费的时间之关系的研究中,你对几个学生分发 了调查问卷。学生被问到他们每周在学习、睡觉、工作和闲暇这四种活动中各花多少小时。任何活动都被列为这四种活动之一。所以对每个学生来说这四个活动的小时数之和都是168. (i) 在模型 01234GPA study sleep work leisure u βββββ=+++++ 中,保持sleep 、work 和leisure 不变而改变study 是否有意义? 没有意义。通过定义,有study + sleep + work + leisure = 168,因此如果改变study ,我们必须改变sleep 、work 和leisure 中的至少一个变量,以满足它们的和为168。 (ii) 解释为什么这个模型违背了MLR.3? 通过第(i)部分的分析,study 是其余几个解释变量的线性组合,也就是:study = 168 - sleep - work - leisure ,这意味着变量之间存在着完全的线性关系,因此违背MLR.3。 (iii) 你如何才能将这个模型重新表述,使得它的参数具有一个有用的解释,而又不违背假定MLR.3? 只需要删除其中一个解释变量就可以了,比如删除leisure ,建立模型: GP A = 0β + 1βstudy + 2βsleep + 3βwork + u . 此时,参数1β可以解释为保持sleep , work , 和u 不变,当study 增加一个小时,GPA 的改变。 3.6 考虑含有三个自变量的多元回归模型,并满足假定MLR.1~MLR.4, 0112233y x x x u ββββ=++++ 对1x 和2x 的系数之和感兴趣,记12θββ=+。

计量经济学第十章

一:绘制时间序列图 根据1970-1991年的美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的数据在Eviews中录入数据得到固定厂房设备投资Y时间序列图如下 由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择ADF检验的模型对其检验是否为平稳序列。 二:ADF检验结果

从检验的结果可以看出,在1%、5%、10%三个显着水平下,单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、,t检验统计量为远远大于相应的临界值,从而不能拒绝原假设,即可以说明固定厂房设备投资Y存在单位根,是非平稳数列。 三:根据1970-1991年的美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的数据在Eviews 中录入数得到销售量X的时间序列图如下 由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择ADF检验的模型对其检验是否为平稳序列。 四ADF检验结果

从检验的结果可以看出,在1%、5%、10%三个显着水平下,单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、,t检验统计量为远大于相应的临界值,从而不能拒绝原假设,即可以说明销售量X存在单位根,是非平稳数列。 五:单整阶数检验

从检验的结果可以看出,在1%、5%、10%三个显着水平下,单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、,t检验统计量为,小于于相应的临界值,从而能拒绝原假设,即可以说明销售量X已经不存在单位根,是平稳数列。即是二阶单整。

从 检 验 的 结 果 可 以 看 出, 在 1%、 5%、 10% 三 个 显 着 水 平 下, 单 位 根 检 验 的 Mac kin non 的 临 界 值分别为、、,t检验统计量质为.小于相应的临界值,从而能拒绝原假设,即可以说明固定厂房设备投资Y已经存在单位根,是平稳数列。即是二阶单整。

普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析_计量经济学大作业[1]

计量经济学大作业――普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析学号:0090863 0090817 0090832 姓名:组长:邱碧涛组员:杨意钟丹兰 专业:财政学 修课时间:2011-2012第一学期 任课教师:朱永军 成绩: 评语:本文通过对中国普通高等学校在校学生总数的变动进行多因素分析,采用中国1985年到2009年的数据,建立以在校大学生总数为应变量,以其它可量化影响因素为自变量的多元线性回归模型,并利用模型对在校大学生总数进行数量化分析,得出各因素与在校大学生总数成正相关关系的结论。从大作业的完成情况来看,说明本小组成员对计量经济学有一定程度的理解,并能使用Eviews软件进行实证分析。 Email:275474458@https://www.wendangku.net/doc/bc9646176.html,

普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析 摘要 本文主要通过对中国普通高等学校在校学生总数的变动进行多因素分析,建立以在校大学生总数为应变量,以其它可量化影响因素为自变量的多元线性回归模型,并利用模型对在校大学生总数进行数量化分析,观察各因素是如何分别影响在校大学生总数的。 关键词:在校大学生总数多因素分析模型计量经济学检验 Abstract This text uses the total number of students in Chinese colleges and universities to do multivariate analysis, and it establishes a multiple linear regression model, which uses the total number of college students to be the dependent variable and other factors to be the independent variable .What's more, it uses the model to do quantitative analysis of the total number of college students, and observe how various factors affect the total number of college students respectively. Key words: The total number of college students, Multivariate analysis, Model, Econometric, Test

计量经济学期末总复习

《计量经济学》期末总复习 一、单项选择题 1.在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是( D ) A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的发展速度 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的弹性 2.在二元线性回归模型:i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中,1β表示( A ) A .当X 2不变、X 1变动一个单位时,Y 的平均变动 B .当X 1不变、X 2变动一个单位时,Y 的平均变动 C .当X 1和X 2都保持不变时, Y 的平均变动 D .当X 1和X 2都变动一个单位时, Y 的平均变动 3.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是(D ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 4.DW 检验法适用于检验( B ) A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定误差 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计β ?是( B ) A .有偏的、一致的 B .有偏的、非一致的 C .无偏的、一致的 D .无偏的、非一致的 6.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ,其中Y 是商品的需求量,X 是商品价格,为了考虑全年4个季节变动的影响,假设模型中引入了4个虚拟变量,则会产生的问题为( ) A .异方差性 B .序列相关 C .不完全的多重共线性 D .完全的多重共线性 7.当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时,能

计量经济学第十章习题最新版本

第10章模型设定与实践 问题 10.1 模型设定误差有哪些类型?如何诊断? 答:模型设定误差主要有以下四种类型: 1.漏掉一个相关变量; 2.包含一个无关的变量; 3.错误的函数形式; 4.对误差项的错误假定。 诊断的方法有:1.侦察是否含有无关变量;2.残差分析,拉姆齐(Ramsey)的RESET检验法,DM(Davidsion-MacKinnon:戴维森麦-克金龙)检验;3.拟合优度、校正拟合优度、系数显著性、系数符合的合理性。 10.2 模型遗漏相关变量的后果是什么? 答:模型遗漏相关变量的后果是:所有回归系数的估计量是有偏的,除非这个被去除的变量与每一个放入的变量都不相关。常数估计量通常也是有偏的,从而预测值是有偏的。由于放入变量的回归系数估计量是有偏的,所以假设检验是无效的。系数估计量的方差估计量是有偏的。 10.3 模型包含不相关变量的后果是什么? 答:模型包含不相关变量的后果是:系数估计量的方差变大,从而估计量的精度下降。10.4 什么是嵌套模型?什么是非嵌套模型? 答:如果两个模型不能被互相包容,即任何一个都不是另一个的特殊情形,便称这两个模型是非嵌套的。如果两个模型能互相包容,即其中一个是另一个的特殊情形,便称这两个模型是嵌套的。 10.5 非嵌套模型之间的比较有哪些方法? 答:非嵌套模型之间的比较方法有:拟合优度或校正拟合优度、AIC(Akaike’s information criterion)准则、SIC(Schwarz’s information criterion)准则和HQ(Hannnan-Qinn criterion)准则。拉姆齐(Ramsey)的RESET检验法,DM(Davidsion-MacKinnon:戴维森麦-克金龙)检验。 习题 10.6 对数线性模型在人力资源文献中有比较广泛的应用,其理论建议把工资或收入的对数

计量经济学期末考试试卷集(含答案)完整

财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27)

计量经济学试题一 课程号:课序号:开课系:数量经济系 一、判断题(20分) 1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。() 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。() 3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。() 6.判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。()7.多重共线性是一种随机误差现象。() 8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。() 9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。() 10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。() 二.简答题(10) 1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)

2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 (6分) 三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。(5分) ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度; 1.求出空白处的数值,填在括号内。(2分) 2.系数是否显著,给出理由。(3分) 四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (10分) 五.多重共线性的后果及修正措施。(10分) 六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分) 七. (15分)下面是宏观经济模型

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