20170424-信达证券-信达“量星一号”模拟组合日报

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信达“量星一号”模拟组合日报

2017年4月24日

● 信达“量星一号”模拟组合基于信达证券量化策略研究构建，每日开盘前给定投资操作策略。开始日期为2016年1月25日，初始资金为1000万，目前策略选股标的范围为沪深300成分股。

● 至2017年4月21日，“量星一号”模拟组合累计收益率为15.88%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指7.9、5.08及30.7个百分点。

● 上一交易日，“量星一号”模拟组合收益率为-0.15%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.18、-0.3及0.47个百分点。

今日模拟组合操作

● 今日拟建仓股票：无。

● 今日拟平仓股票：金风科技等1只。

本期内容提要：

“量星一号”模拟组合说明

“量星一号”模拟组合依据信达证券量化策略研究构建，开始日期为2016年1月25日，初始资金为1000万，目前策略选股标的范围为沪深300成分股。策略交易规则如下：

●每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作，股票买入与卖出的价

格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3；

●当标的股票出现建仓信号时，按照当前总资产的3%买入该股进行建仓，买入

数量为100股的整数倍；

●根据市场情况对目标仓位进行量化控制，并对持仓股票设置-10%和-15%两档止

损线；

●若操作当日标的股票出现停牌、一字涨停的情况，则无法买入，若操作当日标

的股票出现停牌、一字跌停的情况，则无法卖出。

1.模拟组合历史收益

上一交易日，模拟组合收益率为-0.15%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.18、-0.3及0.47个百分点。至2017年4月21日模拟组合累计收益率为15.88%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指7.9、5.08及30.7个百分点。

图表1：模拟组合历史收益曲线（%）

数据来源：wind、信达证券研发中心

图表 2：模拟组合今年以来收益曲线（%）

数据来源：wind 、信达证券研发中心

图表 3：模拟组合历史收益对比

数据来源：wind 、信达证券研发中心

注：若组合成立时间不足，则收益率计算时间段为组合开始日至上一交易日。

图表 4：模拟组合仓位（%）

数据来源：wind 、信达证券研发中心

2.上一交易日模拟组合操作回顾

1)上一交易日建仓股票

上一交易日成功建仓股票：无。

图表5：上一交易日成功建仓股票

数据来源：wind、信达证券研发中心

注：建仓成本为加入交易费用后的买入成本。

2)上一交易日平仓股票

上一交易日成功平仓股票：无。

图表6：上一交易日成功平仓股票

数据来源：wind、信达证券研发中心

注：持仓成本为加入交易费用后的买入成本，平仓价格为扣除交易费用后的卖出价格，持有期超额收益率为相对同期沪深300指数的收益率。

3)模拟组合成分股

至上一交易日收盘，模拟组合共有成分股24只，总资产为1158.82万，剩余现金322.92万，仓位72.13%。

图表7：上一交易日收盘模拟组合成分股

数据来源：wind、信达证券研发中心

注：持仓成本为加入交易费用后的买入成本，相对收益率为相对同期沪深300指数的收益率。

3.今日模拟组合操作

1)今日拟建仓股票

今日拟建仓股票：无。

图表8：今日拟建仓股票

数据来源：wind、信达证券研发中心

2)今日拟平仓股票

今日拟平仓股票：金风科技等1只。

图表9：今日拟平仓股票

数据来源：wind、信达证券研发中心

注：持仓成本为加入交易费用后的买入成本。