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信用风险管理习题集

信用风险管理习题集
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第一章

1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、

流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D)

A.按风险事故

B.按损失结果

C.按风险发生范围

D.按诱发风险的原因

2、一般情况下,金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和

灾难性损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是(C)

A.提取准备金

B.为银行投保

C.增加资本金

D.增加存款

3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述

不正确的是(B)

A.风险来源的不确定性因素不同

B.造成风险损失的结果不同

C.两种风险的分布形态不同

D.两种风险的数据频率不同

4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风

险管理的推动力(B)

A.信用范围在增大

B.信用风险技术发展

C.人们对待信用的态度在改变

D.监管部门的推动和金融管制放松

5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是

主要差别(B)

A.模型的假设条件不同

B.模型使用范围不同

C.模型的实际使用效果不同

D.模型使用的数据和资料不同

第二章

1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对

商业银行监管的三大支柱,以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B)

A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪

律约束

B.提出推翻的风险评估技术

C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求

D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围

2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B)

A.首次提出了资本充足率监管的国际标准

B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约

C.提出市场风险的资本要求

D.提出合格监管资本的范围

3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B)

A.标准法,初级内部评级和高级内部评级

B.基本指标法,标准法,高级计量法

C.流程,人员,系统

D.内部计量法,损失分不法,评分卡

4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次(B)

A.标准法,初级内部评级和高级内部评级

B.基本指标法,标准法,高级计量法

C.违约概率,违约损失,违约头寸

D.违约概率,违约损失,持有期限

5、监管部门通过()和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别

和评估病针对不同风险程度的银行机构,建立风险纠正和处置安排,确保银行风险得以有效控制、处置(C)

A.事前监督,事后监督

B.定期监督,临时监督

C.非现场监督,现场监督

D.长期监督,短期监督

6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方

法(C)

A.外部评级机构的信用评级

B.根据国家评级确定

C.根据是否OCED国家确定

D.根据是银行还是企业确定

7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面,具体的可细分为9个突破点,下

面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点(C)

A.增加对股权资本的要求

B.增加对系统风险监管的指标

C.取消三级资本的作用

D.提升了一级资本要求的比率

第三章

1、评级符号中,哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)

A.Aaa2

B.Baa1

C.Baa3

D.ba2

2、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍

数为3.75,公司长期债务与股本的比率为35%。根据这些信息,分析师很可能会给这家公司评定一个什么样的初步信用级别(A)

A.投资级别

B.投机级别

C.非投资级别

D.垃圾债级别

3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象(C)

A.都是以发行公司为评价对象

B.都是以发行证券为评级对象

C.分别是发行对象和发行证券

D.分别是发行证券和发行对象

4、内部评级的评级结构主要是由前五个步骤决定的,下面的说法中哪几个是

对后四个步骤的正确描述?()

A.通过后面四个步骤的考察,通常会改变对前面评定的级别

B.后面的四个步骤对评级的机构改变很小

C.后面的四个步骤对评级的影响不大,但对偿还率的影响大

D.后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充,能够修正发行证券与发

行实体之间信用评级的差距

5、在ZETA信用评级模型中,下列变量中的哪一项没有作用(C)

A.公司支付利税前的收益与总资产的比率

B.公司支付利税前的收益与应付利息的比率

C.公司的账面资产价值与市场价值的比率

D.股东权益与总资本的比率

6、根据标准普尔的历史违约数据,一个信用等级为BB的债务在一年内发生

违约的概率大约是:(C)

A.0.05%

B.0.20%

C. 1.0%

D. 5.0%

7、当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时,他们对集中引用风险

主要影响因素考虑顺序是(B)

A.首先考虑国家和宏观经济,再考虑公司的相关财务特征,最后是公司

所处行业的竞争环境

B.首先考虑国家和宏观经济,再考虑公司所处行业的竞争环境,最后是

公司的相关财务特征

C.首先考虑公司所处行业的竞争环境,再考虑公司的相关财务特征,最

后是国家和宏观经济

D.首先考虑公司所处行业的竞争环境,再考虑国家和宏观经济,最后是

公司的相关财务特征

8、当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时,他们所考虑的信用等

级影响因素是不一样的(C)

A.因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的

B.不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的

C.尽管不同行业之间评级的标准不一样,但相同等级代表相同的违约风

D.不同行业在投资级别的违约概率相同,但投机级别的违约概率相差很

大。

9、下面这些时间中,哪一个事件不属于信用事件(B)

A.破产

B.债券回购

C.信用等级被降低

D.支付被延迟

第四章

1、下面的这些事中,哪一个不属于信用事件?(B)

A.破产

B.债券回购

C.信用等级被降低

D.支付被延迟

2、在下列损失中,哪一个应该看成信用事件导致的损失?(D)

1)一个充分分散化的股票组合在1998年秋季由于长期资本投资公司套

利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损失

2)一个美国的投资者购买了一个日元债券,由于美元与日元的汇率发生

变化,日元贬值而遭受损失

3)1988年一个投资者持有RJR公司债券,当RJR公司发生250亿美元

的杠杆赎买式收购时,评级机构把它的债务降级为非投资级别而产生

了损失

4)一个持有市政债券的投资者,由于税务机构决定不再对市政债券实施

税收减免的优惠,而且不给予任何补偿而导致投资损失

A.只有3

B.上述4种都是

C.只有1和4是

D.只有3和4是

3、下列说法中,解释了1971-1997年间违约率的中位数小于加权平均违约

概率原因的是(B)

A.由于计算违约概率的基数不同

B.由于在1971年和1997年发生了较高的加权违约率

C.由于发生比较大型公司的违约而使得价值加权为基数的违约率过高

D.由于隔年的违约率变化幅度比较大

4、已知一家公司发生违约的概率是每年30%,该公司在未来三年内未发生

违约的概率是多少?(A)

A.34%

B.48%

C.66%

D.90%

5、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%,如果在第五年至第六年

的边际违约概率为10%,对BB信用等级的债务,其6年的累积违约概率为多少?(D)

A.25%

B.16.55%

C.15%

D.23.5%

6、假定一个信用等级为BB的债券在第一年、第二年和第三年的边际违约概

率分别为3%,4%,5%。信用等级为BB的债券在未来三年内的累积违约概率是(B)

A.10.78%

B.11.54%

C.12.00%

D.12.78%

7、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同(A)

A.边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率,而累积

违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。

B.边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的

概率,累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率

C.编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率,而累积违约概率

指借款人将会发生违约的最大概率。

D.A与C都对

8、在违约模型评价的ROC曲线表示中,下列哪些说法正确()

A.ROC曲线处于上方的模型具有更好的准确性

B.如果两个模型的ROC曲线相交叉,则无法通过该方法来判断模型的准

确性

C.通过ROC曲线可以给出一个任意一个分割点犯第一和第二类错误的或

有表

D.A和C都是正确的

9、关于违约模型评价的样本选择方面,下列哪些说法是正确的(D)

A.如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉,给出的结

果比较可靠

B.如果选择的评价样本与建立模型的样本在空间上没有交叉,就是样本

公司是完全不同的,给出的结果比较可靠

C.如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉,空间上也

没有交叉,则给出的结果比较可靠

D.以上三种说法都正确

10、一家公司信用评级为AA的交易对手在未来一年内发生违约的概率为

0.06%。因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约的概率为()

A.在0%~0.015%之间

B.正好是0.015%

C.在0.015%~0.03%之间

D.大于0.03%

11、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%,如果在第五年至第六年

的边际违约概率为10%,对BB信用等级的债务,其6年的累积违约概率为多少?(D)

A.25%

B.16.55%

C.15%

D.23.5%

12、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同(A)

A.边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率,而累积

违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。

B.边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的

概率,累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率

C.编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率,而累积违约概率

指借款人将会发生违约的最大概率。

D.A与C都对

13、关于违约模型评价的功效和尺度标准,下列说法正确的是()

A.违约模型的功效和尺度是互相矛盾的,提高功效,则需要放弃尺度标

B.模型的功效比尺度标准更重要,模型的功效是无法调整的,而模型的

尺度标准可以通过一定的变换得到改善

C.模型的尺度标准是最重要的,而功效可以通过一定的变化得到改善

D.上面的说法中A和C都对

第五章

1、在违约清偿过程中,下列债务的清偿次序正确的是(C)

A.有限债券的偿还次序高于又担保的债务,一般债务的的偿还次序低于

税收,相同类别的债权人具有相同的偿债率

B.优先债券的偿还次序高于又担保的债务,一般债务的偿还次序低于员

工的工资,相同类别的债权人不一定又相同的偿还率

C.在破产申请提出后,公司借债的偿还次序高于在破产前没有担保和抵

押的债务,一般债务的偿还次序低于在破产申请提出后公司接受的产

品或服务,相同类别的债权人具有相同的偿债率

D.第一和第三种说法均正确

2、历史平均违约率的计算中,通常又两种计算方法,一种是简单算术平均数,

一种是价值平均。在大部分的计算结果中下列说法正确的是(A)

A.价值加权平均的违约率高于简单算术平均的违约率

B.价值加权平均的违约率低于简单算术平均的违约率

C.价值加权平均的违约率和简单算术平均的违约率基本相当

D.上面三种说法都不正确

3、优先次序对债务违约率的影响比较大,主要表现在什么方面()

A.在不同年份内,根据优先次序的不同,其历史平均违约率的水平有比

较大的差异,不同优先级别的方差变化也比较大

B.在不同年份内,根据优先次序的不同,其历史平均违约率的水平差异

不大,不同优先级别的方差变化比较大

C.在不同年份内,根据优先次序的不同,其历史平均违约率的水平有比

较大的差异,不同优先级别的方差变化不大

D.在不同年份内,根据优先次序的不同,其历史平均违约率的水平有比

较大的差异,但对不同优先级别的中位数影响不大

4、根据相关的研究结果发现,下列对债务违约率的影响的因素描述哪些是对

的(B)

A.债务类型,优先次序,行业,初始评级都有比较大的影响

B.债务类型,优先次序,行业有影响,初始评级没有影响

C.债务类型,优先次序,行业没有影响,初始评级有影响

D.优先次序,行业,初始评级有影响,但债务类型没有影响

5、根据Altman和Kishore对696笔违约债券按照行业划分为18组的研究

结果发现,下列哪些是正确的(A)

A.公用事业和化工、石油、橡胶和塑料制品的偿还率是最高的

B.房屋出租、医院和看护设备的偿还率是最高的

C.只有少部分行业的平均偿还率高于30%

D.具有最高偿还率的公用事业其偿还率方差最大

6、在穆迪的违约损失预测模型中采用发生违约后15-60天的市场交易价格

来计算偿还率是因为(B)

A.给债务人足够的时间来转移手中持有的头寸

B.市场上的数据还可以获得,而且比较可靠

C.给市场一段足够长的时间来调整对违约债务的价值预期,合理反映公

司违约后的信息

D.因为穆迪公司正好有这样一段数据

7、在穆迪的违约损失预测模型LossCalc中四类解释变量的重要作用依次是

(B)

A.债务的类型和优先级别,公司的资本结构,行业,宏观经济变量

B.债务的类型和优先级别,宏观经济变量,行业,公司的资本结构

C.宏观经济变量,公司的资本结构,行业,债务的类型和优先级别

D.债务的类型和优先级别,行业,公司的资本结构,宏观经济变量

第六章

1、信息分析转移对收益率的影响第一种方式是(A)

A.使用预期的信用转移方式和历史的信用差来表示

B.使用预期的信用转移方式和估计的远期利率曲线来表示

C.通过观测不同信用等级债券发生信用等级变化时价格改变的大量样本

数据得到

D.把观测到的市场上各种信用等级债券信用差进行分解而得到

2、关于信用漂移下列描述正确的(D)

A.信用漂移是指一家公司的信用等级发生了变化

B.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内信用等级都发生了变

C.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内平均信用等级发生了

变化

D.信用漂移是指同一信用等级的公司在一段时期内信用等级发生变化的

公司占比

3、根据表5.3的信用转移矩阵,一个信用等级为BB的债务两年后信用等级

为A的概率是(B)

A.0.67

B. 1.64

C. 1.58

D. 1.90

4、如果已经知道了一年期的信用转移矩阵,则一个季度的信用转移矩阵的每

个元素与一年期的信用转移矩阵的关系()

A.每个元素都是一年期的四分之一

B.每个元素都是一年期的四倍

C.每个元素都是一年期的四次方根

D.每个元素都是一年期对角化后特征矩阵四次方根

第七章

1、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%,杠杆率为70%,无风

险利率为10%,公司债券的票面价值为77,则(B)

A.该公司保险成本在0%-1%之间

B.该公司保险成本在1.01%-2%之间

C.该公司保险成本在2.01%-3%之间

D.该公司保险成本在3.01%-4%之间

2、假定两种资产的价格服从对数正态分布,则使用通常的线性相关系数可能

导致两种资产之间的相关系数不成立的说法是(A)

A.不能在-1——+1之间

B.通过单调变换后相关性发生改变

C.会导致两个相关的资产之间的相关系数为0

D.能刻画资产之间的相关性

3、下列对两种秩相关系数与传统先关系数之间描述正确的是()

A.都能保证给出的值在-1——+1之间

B.通过单调变换后相关性都会发生改变

C.秩相关能描述尾部相关而线性相关不能

D.在独立的时候,都会给出为零的相关系数

4、假定两种债券构成一个组合,则组合的VAR与这两种债券之间的相关性

正确的是(B)

A.不论是否相关,结果都一样

B.如果不相关,可使用信用转移矩阵给出

C.如果正相关,会增大组合的VAR值

D.如果负相关,会增大组合VAR值

第八章

1、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%,杠杆率为70%,无风

险利率为10%,公司债券的票面价值为77,则该公司的信用差为(A)

A. 1.381

B. 3.75

C. 1.28

D. 2.55

2、假定一家公司总资产价值收益率的波动率为30%,杠杆率为70%,无风

险利率为10%,公司债券的票面价值为77,该公司的违约概率为(B)

A.24.4

B.13.9

C. 3.39

D.35.5

3、使用KMV模型给出的信用转移矩阵与信用评级结构使用历史数据给出的

信用转移矩阵之间的关系是(B)

A.两者给出了完全相同的结果

B.数量差异明显KMV部分转移概率只有一半

C.KMV模型给出转移概率都小于评级机构

D.两者给出的结果有很大差异,无法比较

4、使用KMV模型给出的违约距离与下列因素有关(C)

A.公司的杠杆率和资产的波动率

B.公司股票和债券的市场价值

C.公司长期债务和短期债务及波动率

D.公司的短期债务与公司的波动率

第九章

1、对主要的信用衍生工具产品,下列描述正确的是(A)

A.信用互换是信用衍生工具的主要产品

B.信用差期权是占主要市场份额的产品

C.资产互换是信用衍生工具的高级产品

D.债务抵押票据是市场份额比较少的产品

2、假定一个信用差期权的合约名义价值为1000万元,期限为1年。标的为

X公司发行的息票为8%,期限为十年的债券,10年期国债的利率为6.5%,假定是一个欧式期权,执行价格为160个基点。在1年后到期时,国债利率变为6%,该债券信用差扩大为180个基点。则该期权到期时买房得到的支付大约为(C)

A.80000元

B.100000元

C.130000元

D.160000元

商业银行信贷风险管理理论概述

商业银行信贷风险管理理论概述 一.信贷风险的定义: 1.信贷。 银行信贷是商业银行为保证贷款业务而从事的与之相关的经营活动,是商业银行的主要业务.银行信贷是商品货币关系的产物,是以偿还为条件,并且收取利息为获取报酬的借贷行为.它的运行方式为:吸收来自个体储户的存款,然后将之发放给信用可靠的贷款人.在这个过程中,银行向储户支付利息,贷款人向银行支付利息.银行通过利息的不同来获取收益.银行信贷具有聚集,分配社会资金,调节社会经济活动,反映和监督国民经济活动的职能. 2.信贷风险的含义。 风险在经济领域中,一般将之理解为在未来的一段时间内,损失的发生因为影响因素的大量性,无规则性和随机性而具有多种可能性或不确定性.商业银行在经营与信贷活动中因受多种因素的影响存在损失发生的可能性或不确定性,就是商业银行风险.信贷风险作为商业银行的主要风险,在广义上它指因客户违约引发的风险,在狭义上指银行不能如期收回贷款本金和利息的不确定性,也即银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性.(商业银行信贷风险管理—张淼) 3.信贷风险的特征。 (1)客观性。 只要银行经营信贷活动,就不可能完全规避信贷风险,信贷风险在信贷活动中是客观且肯定存在的。换句话说,没有信贷风险的信贷活动是不存咋的。 (2)隐蔽性。 信贷活动中各种影响因素的大量性、随机性和不确定性决定了信贷风险难以直接的、精确的被观察和度量。 (3)可控性。 虽然信贷风险具有隐蔽性,但银行可以通过一定的方法提前识别、计量、监测和控制。 二.信贷风险形成的原因. 从一般意义上考察,任何经济活动风险的存在都与其所处的自然环境,社会和政

治环境,经济形势的变化和人的行为等诸多因素的影响.银行信贷作为社会经济活动的组成部分,同样受到这些因素的影响.银行风险的形成原因是错综复杂的,既有客观原因,又有主观原因;既有外部原因,又有内部原因.这些因素的大量性,随机性,不确定性以及不同因素之间相互交错,使得信贷风险的评估与管理变得复杂化. 1.主要表现形式。 商业银行的信贷风险主要体现在巨额不良债权上。债权是指商业银行(债权人)按信用原则和交易准则,以贷款为形式、以契约承诺为载体,让渡信贷资金使用权给借款人(债务人),并藉此拥有向借款人追索贷款本金和利息的一种经济权利。根据贷款契约的履行情况,商业银行的债权可分为正常债权和不良债权。就一笔贷款而言,如果该贷款能够按贷款契约规定的期限要求按时偿还本金和利息,那么该项债权就属于正常债权。否则,就属于不良债权范畴。“不良债权”是指按期很难收回或无法收回的贷款,即通常所说的呆账、坏账。(我国商业银行信贷风险形成原因分析—王红夏) 2.产生原因。 不良债权的产生主要来自于商业银行信贷经营管理水平低,其体现在以下方面:(1)银行对经营对象了解不深入,分析不透彻.信贷风险的产生与银行工作人员对贷款对象的了解程度有很大关系,在发放贷款前,没有对贷款对象进行深入调查,没有对其资产状况和偿还能力进行评估,就像对方贷款.这样做的后果是某些贷款人信用低,不具有偿还能力.而一些贷款单位管理水平低,经济效益差,导致其不具有偿还能力. (2)缺乏科学的可行性分析和项目评估.无论哪一种业务,事先都应进行可行性评估.对于银行来说,在贷款之前,应结合所掌握的资料进行科学的可行性评估.如果凭借决策者的主观经验进行决策贷款,无疑会产生信贷风险. (3)信息不灵.银行的任何一项决策,都应该建立在及时,可靠的信息上,并且贷款之后,也应跟踪调查贷款对象的最新信息,确保其具有偿还贷款的能力. (4)国家体制原因。我国的特殊的经济体制也会对银行的信贷风险的产生有一定影响.如行政干预,指令贷款会形成贷款风险.由于在计划经济下形成的政企不分的问题没有得到根本解决,银行的资金流向,投量的掌握在一定的程度上还政

信用卡风险管理策略

浅析信用卡风险管理策略 2007.02.06 09:10 作者: 中信银行信用卡中心徐斌来自:《银行卡受理市场》从2003年起,信用卡已成为国内几乎所有发卡行重点发展的信用卡产品。为了抢占先机、拓展市场份额,各家发卡银行纷纷使出浑身解数,上演了一幕幕抢占市场的“信用卡大战”。在信用卡的产品推广中,各家发卡银行必然会从自身的优势出发,制定出不同的产品战略,这是不容置疑的。但是,在开办信用卡业务的开始,即应建立风险防范机制,做到“未雨绸”,则是各发卡银行所要共同采取的策略。 一、信用卡业务的风险种类 分清信用卡业务的风险种类,是防范和控制信用卡业务风险的前提,只有对信用卡业务的风险种类进行准确的界定,才能制定出一套完整的风险防范策略,进而实行有效的预防与控制。一般来讲,信用卡的风险主要分为两大类:一是信贷风险,二是欺诈风险。 (一)信贷风险 信用卡的信用消费与一般消费信贷业务,既有共性也有特性。所谓共性,即信用卡和一般消费信贷都是客户使用发卡银行或放贷银行核批的信用额度,对自身消费行为的一种支付。只要是在批准的信用额度内用款,客户就会得到银行的支付保障。但是,信用卡作为个人消费信贷的一种方式,更多的品种特性则表现在与一般消费信贷的区别方面。 信用卡比一般消费信贷更为灵活、简便,更能满足客户经常性的消费需要,给客户以随机性支付的保障。作为发卡银行,在向持卡人提供这些优惠、便利信贷方式的同时,其背后总是要隐含着相应的信贷风险。 1.无抵押贷款的隐含风险。 与其他个人消费信贷相比,信用卡是一种无抵押贷款,持卡人在申请信用卡时,没有向发卡银行提供任何资产抵押,因此,持卡人财务出现问题时,发卡银行不可能通过变卖抵押品偿债。因此在申请表上发卡银行要求客户填写他现有使用的银行及信贷产品,目的就是要评估申请人是否财政健全及是否已拥有过多的无抵押信贷款项。在进行信贷评估时审批员需小心及留意申请人的综合理财情况。 2.循环贷款的隐含风险。 由于信用卡是弹性还款方式,持卡人可选择部分或全部还款,只要是持卡人按最低还款额如期还款,且贷款的数额又未超过发卡银行核定的信用额度,持卡人就可以继续用卡消费。又因发卡银行对持卡人最低还款之外的大部分欠款没有一个固定的回收时间,持卡人的财务状况又随着时间及其经济活动不断发生变化,所以从贷款的角度看,时间愈长信贷风险愈高。通常如恶意透支及不还款,在发卡初期的6至12个月已可以观察。所以当一个信用卡客户与发卡银行拥有越长的交易流水,银行就有更多他的过往纪录,如消费类型、额度使用率、还款习惯等,可以参考。一些有长久时间,准时还款,使用循环功能的客户,我们应把他们视为良好客户。在一个成熟的市场,利息收入往往占据了收入来源的绝大部分。

信用风险管理习题集

第一章 1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性 风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D) A. 按风险事故 B. 按损失结果 C. 按风险发生范围 D. 按诱发风险的原因 2、一般情况下,金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性 损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是(C) A. 提取准备金 B. 为银行投保 C. 增加资本金 D. 增加存款 3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正 确的是(B) A. 风险来源的不确定性因素不同 B. 造成风险损失的结果不同 C. 两种风险的分布形态不同 D. 两种风险的数据频率不同 4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管 理的推动力(B) A. 信用范围在增大 B. 信用风险技术发展 C. 人们对待信用的态度在改变 D. 监管部门的推动和金融管制放松 5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差 别(B) A. 模型的假设条件不同 B. 模型使用范围不同 C. 模型的实际使用效果不同 D. 模型使用的数据和资料不同 第二章 1、2004 年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业 银行监管的三大支柱,以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B) A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约 束 B. 提出推翻的风险评估技术 C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求 D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围 2、以下属于2001 年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B) A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准 B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束 C. 提出市场风险的资本要求 D. 提出合格监管资本的范围

信用卡风险管理

图2和图1之间具有紧密联系,图2统计的是使用信用卡超前消费,但逾期半年后仍未还款的信贷总额。根据图中数据来看,2008年至2011年逾期信贷规模有所起伏,尽管在2010年第二季度出现降低的趋势,但总体上还是保持增长。信用卡在当今社会具有较高的保有量,较好地满足了消费者的短期资金需求,如果没有超过还款期发卡机构不得对消费情况和资金流向进行监管,导致信用卡面临较大的逾期风险,随着逾期资金规模的扩大,发卡银行的流动资金不断减少,给发卡银行带来较大的运营压力。 6.信用卡风险管理的定义 信用卡风险管理是发卡银行的一项重要业务,这一业务工作量大且较为复杂,发卡机构在加快信贷资金流出的同时,也要提高资金使用的安全性,确保信贷资金能够安全收回。信用卡是银行获取收益的重要渠道,通过提供定期资金使用服务,并要求消费者为此支付一定的资金使用成本。信用卡具有明显的信贷特征,必然面临着资金损失的潜在风险,所以要对信用卡风险进行明确,才能采取有效措施对其进行管理。关于信用卡风险的定义前文已经有所提及,是指银行在提供信用卡服务的同时存在的各类风险因素,能够对银行正常运营造成一些不利影响,但风险与收益往往是同等存在,我们要对信用卡风险进行科学定量风险,最大程度上减少信用卡风险的不利影响,从而有针对性地采取措施进行规避。 7.信用卡风险管理的必要性和作用 1.7.1 信用卡风险管理的必要性 随着人们消费需求的不断膨胀,对信用卡这一支付工具的依赖性不断增强,信用卡消费成为极为普遍的消费习惯,而且近年来发卡机构不断加大推广力度,导致信用卡数量急剧增长,对普通消费者的影响力持续提升。虽然信用卡得到消费者的广泛认可,发卡机构也从中获取了大量收益,但信用卡风险问题频出,对银行平稳运营造成一定影响,是当前亟待解决的关键问题。信用卡在我国发展时间较短,相关管理制度规范仍然不够健全,很多行为并没有被明确制止,导致这一行业出现众多乱象。商业银行在利益驱使下,盲目扩大信用卡发行规模,实行大量的优惠政策,为消费者提供过高的透支额度,导致出现大量的超前消费行为。而且信用卡管理技术水平不高,部分银行信息系统不健全,难以对各类风险进行预测防范。各大商业银行之间存在信息沟通障碍,难以实现资源共享的效果,而且部分消费者缺乏诚信意识,对商业银行提供的资金长期无法偿还,由此造成了大量的经济损失。因此,在发展信用卡业务的同时必须强化风险管理,尽量减少不良信贷数量,确保商业银行能够正常运转。 二.我国银行信用卡风险管理问题的分析 2.1 我国银行信用卡风险问题凸显 根据相关统计结果,在2015年第三季度时,国内信用卡消费资金在银行卡消费总量中占比为31%,在社会消费品零售总额中占比53%,而2006年占比仅为3.1%,可见其发展速度极为迅猛。信用卡在拉动消费增长上具有重要作用,在2015年第三季度时,信用卡消费资金在GDP中占比为24%,而2006年仅有1.1%,表明信用卡能够有效拉动内需,促进消费量增长。与此同时,信用卡风险

金融风险管理练习题6

金融风险管理练习题六 第一题:选择题(每题1分,共20分) 1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。 A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 2. 下列关于风险的说法,正确的是( )。 A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 3. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范 4. 一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益,下列判断正确的是:( )。 A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性 B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险 C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益 5. 下列关于风险管理部门的说法,正确的是( )。 A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 6. 风险管理的最基本要求是( )。

企业信用风险管理研究(DOC)

企业信用风险管理研究 一、信用风险及其成因 随着市场经济的不断成熟和竞争的日益加剧,我国市场经济秩序尚不健全的问题越来越突出地表现出来,而我国社会信用体系的不完善和社会经济体之间信用关系的缺乏则是最主要的问题。信用成为当前商品过剩时期最稀缺的资源,信用的缺失造成了市场交易成本的极大提高,企业要为正常的商品交易支付更多的无效成本,同时面临更多的交易风险,这些情况直接造成了企业整体竞争能力的下降。随着中国入世和全球经济一体化进程的加快,不论是国际市场还是国内市场,一个显著的特征就是买方市场普遍形成,交易方式从现金交易逐步过渡到信用交易,信用经济蓬勃发展。与此相适应,信用风险管理成为现代企业管理中最核心的内容之一,它直接关系到企业的生死存亡。我国绝大多数竞争性行业的企业都面临“销售难、收款更难”的双重困境。一方面,市场竞争日益激烈,为争取客户订单,企业需要提供优惠的价格或赊销条件,导致利润越来越薄;另一方面,客户不守信用,随意拖欠账款,企业需要投入大量的精力和财力去解决收款难的问题,但由于信用管理经验不足,结果还是产生大量呆账、坏账,使本己单薄的利润被严重侵蚀。对于企业而言,不能够坐等环境的改变,尽快适应这样的环境,提高自己防范风险的能力,是现实的选择。企业信用风险管理是指通过制定信息政策,指导和协调各机构业务活动,对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制,以保障应收款项的安全及时回收。一个科学的信用风险管理方法能使企业在经营中能够更好的规避风险,保证企业的资金安全和良好的效益。 (一)信用风险的含义 信用风险指的是因交易一方不能履行或不能全部履行交收责任而造成的风险。信用风险可分为本金风险和重置风险。当一方不足额交收时,另一方有可能收不到或不能全部收到应得账款或权益,造成损失,这就是本金风险;违约方违约造成交易不能实现,未违约方为购得股票或变现需再次交易,因此可能遭遇受因市场价格变化而带来的损失,这就是重置风险。

我国银行信用卡信用风险管理现状及存在问题分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b415880028.html, 我国银行信用卡信用风险管理现状及存在问题分析 作者:孙巧寅 来源:《大经贸》2018年第09期 【摘要】我国上个世纪八十年代发行了第一张信用卡,在这之后我国的银行信用卡业务获得了较大的发展,在银行业务中的地位也越来越高,逐步成为各个商业银行之间进行竞争的重要手段,在人民生活中所起到的作用也越来越重要,使用信用卡的人数也在不断增加。这当然刺激了我国银行信用卡业务的发展以及规模的扩大,但同时商业银行在开展信用卡业务时所面临的挑战也越来越多。本文基于此种观点,对我国银行信用卡信用风险管理的发展状况进行了初步探讨并提出了相应建议,以期为此提供借鉴。 【关键词】商业银行信用卡风险管理 引言 自从1985年发行第一张信用卡以来,我国商业银行信用卡业务获得了迅猛的发展,发展至今,信用卡已经成为商业银行拓展自身业务的重要手段和方式,信用卡业务对于商业银行自身竞争力的影响也越来越大。在此种发展背景之下,商业银行针对激烈的市场竞争,纷纷积极拓展相关业务,开展信用卡营销服务,信用卡业务产生的利润也随之逐年上升。广阔的发展空间以及巨大的利润促使下,商业银行信用卡业务的规模不断扩大,然而也同时存在管理不到位的情况,由此,银行信用卡的不良发卡比率呈现上升状态,随之而来的就是商业银行信用卡的风险不断提高,为信用卡领域的进一步发展带来了不良影响,产生了一定的阻碍作用。在此种背景下,如何在保证行业发展不受影响的同时,控制信用卡风险在合理范围内,积极寻找解决办法以增强我国商业银行竞争力成为了商业银行获得长远发展的必然选择。本文基于此种观点,对我国银行信用卡信用风险管理的发展状况进行了初步探讨并提出了相应建议:提高对于风险的应对能力;提高对于风险的预警能力;促进部门之间团结合作,加强沟通,以期为此提供借鉴。 一、商业银行信用卡的风险种类 商业银行信用卡的风险种类主要包括信用风险、欺诈风险、操作风险三大类。 (一)信用卡的信用风险 在此种风险种类下,商业银行信用卡涉及的两大主体成为了其主要来源,即银行卡使用人以及银行。首先,在信用卡行业内部,银行在收到信用卡办理申请后,第一步要做的就是对申请人的收入信息以及经济水平进行核查,并且对其还款能力做出一定的预估,在必要的情况

信用风险管理习题集讲课讲稿

信用风险管理习题集

第一章 1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风 险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D) A.按风险事故 B.按损失结果 C.按风险发生范围 D.按诱发风险的原因 2、一般情况下,金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失 和灾难性损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是(C) A.提取准备金 B.为银行投保 C.增加资本金 D.增加存款 3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描 述不正确的是(B) A.风险来源的不确定性因素不同 B.造成风险损失的结果不同 C.两种风险的分布形态不同 D.两种风险的数据频率不同 4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用 风险管理的推动力(B) A.信用范围在增大 B.信用风险技术发展 C.人们对待信用的态度在改变 D.监管部门的推动和金融管制放松 5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不 是主要差别(B) A.模型的假设条件不同 B.模型使用范围不同 C.模型的实际使用效果不同 D.模型使用的数据和资料不同 第二章 1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对 商业银行监管的三大支柱,以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B) A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪 律约束 B.提出推翻的风险评估技术 C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求 D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围 2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B)

信用风险管理习题

信用风险管理 1、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。 A、资产负债表和损益表 B、财务报表和损益表 C、财务报表和资产负债表 D、资产负债表和现金流量表 【答案】:A【解析】:P73。单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析。 2、下列关于财务比率的表述,正确的是( )。 A、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力 【答案】:A 【解析】:P75。盈利能力比率:用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。效率比率:又称营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。杠杆比率:用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。流动比率:用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。 3、企业2000年流动资产合计为3000万元,其中存货为1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,则该公司2000年速动比率为( )。 A、0. 78 B、0.94 C、0. 75 D、0.74 【答案】:C 【解析】:P75。速动比率=速动资产/流动负债合计;其中,速动资产=流动资产-存货或速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用;(3000-1500)/2000=0.75; 4、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币,利息费用为3000万元人民币,则其利息保障倍数为( )。 A、2 B、1 C、3 D、4 【答案】:C 【解析】:P74。利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)/利息费用= (6000+3000)/3000=3; 5、现金流量表分为三个部分:经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。 A、经营活动的现金流 B、投资活动的现金流 C、融资活动的现金流 D、销售活动的现金流 【答案】:B 【解析】:P75。买卖其他公司的股票、债券等投资行为属于投资活动的现金流。6、在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业申请短期流动资金贷款,商业银行应重点考虑企业正常()的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。 A、经营活动 B、担保活动 C、融资活动 D、投资活动 【答案】:A 【解析】:P76。对于短期贷款,应当考虑正常经营活动的现金流是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款,应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息,但在贷款初期,应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需要的现金流量以偿还贷款利息。 7、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大,根据上述信息,下列分析恰当的是() A、该企业集团投资房地产已经造成损失 B、该企业集团的短期偿债能力较弱 C、多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 D、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 【答案】:B 【解析】:P76。整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大说明短期偿债能力较弱。 8、针对企业短期贷款,商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。

信用风险课后习题

信用风险管理试题 1.关于信用风险,下列表述正确的是()。 A.衍生产品不存在信用风险 B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务 C.对于商业银行,信用风险存在于贷款等表内业务,不存在于各种表外业务 D.尽管交易对手没有发生违约,但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失 2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%,则该贷款三年后 没有发生违约的概率约为()。 A.0.02 % B. 99.98 % C. 17 % D. 83 % 3.与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注()因素可能造成的影响。 A.个体风险 B.非系统性风险 C.管理层风险 D.系统性风险 4.客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户违约风险的大小。 A.资产规模 B. 经营管理能力 C. 偿债能力和偿债意愿 D. 所负银行债务 5.下列关于信用风险的说法,正确的是()。 A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 6.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿元,如果所有借款人的违约概率都是5 %,违约回收率平均为20 %,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。 A.15 亿元 B.12 亿元 C. 20 亿元 D. 30 亿元 7.压力测试是为了衡量() A.违约概率 B.正常风险 C.极端不利情况下可能发生的损失 D.风险价值 8.《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35% 的权重。 A.100% B.75% C.65% D.50% 9.计算商业银行特定客户的信用风险,不需要以下哪些变量?() A.违约概率 B. 违约损失率 C. 违约风险暴露 D. 期限

企业信用风险的防范机制

企业信用风险的防范机制防范机制和策略 防范信用风险,应在充分发挥企业销售信用政策优势 的基础上,尽可能地降低应收账款投资成本,避免坏账损失。企业应建立销售前、销售中和销售后的信用评估机制、债权保障机制、账款管理和回收机制,形成一整套的信用 管理体系,从而进行有效的信用风险管理。 (1)建立信用评估体系,强化客户管理。 “客户即市场,既是企业最大的财富来源,也是风险 的主要来源。”因此信用风险管理必须从对客户的信用管 理开始,包括对客户进行信用评估和制定合理的信用政策,规定信用标准、信用条件、信用额度。 (2)建立债权保障机制,确保销售过程规范操作,做 到有法可依。 谈判时注意确定信用条件,包括给予信用的形式(如 付款方式)、期限和金额。在谈判过程中从最初与客户协 商到双方达成一致协议,应将各个方面都明确规定好。避 免由于一些简单的操作失误而造成严重的拖欠。签约时注 意寻求债权保障。 此外,为确保收回货款,要使用一定的债权保障手段,如担保、保险等。充分利用信用保险、国际保理服务及其 他衍生金融工具防范信用风险。

(3)建立债款管理和回收机制,加强企业内部管理。 应收账款的管理可分为事前、事中和事后管理三部分: 1、应收账款的日常监控管理属应收账款的事前管理。 销售部门以放账的形式售出货物之后,面临的一个最 直接问题就是如何对形成的应收账款进行监控,保证及时 收回货款。此时信用管理的目标是如何提高应收账款回收率。“账龄分析”法是企业可选用的一种十分有效的监控 方法。 这种方法是将应收账款的收回时间加以分类,统计各 时间段内支付的或拖欠的应收账款情况,从而监督每个客 户的应收账款支付进度,对不同时间段内的逾期账款采取 不同对策。 应用账龄分析技术,推行一种行之有效的“应收账款 的跟踪管理”,即从应收账款产生之日起,便与客户建立 定期联系,监督其支付情况,直到账款被全部收回。 2、应收账款的到期催收管理属于应收账款的事中管理。 其核心内容是核实应收账款基础数据(包括时间、是 否逾期、业务概况、历史原因、责任人、金额、已采取的 措施等),建立催收基本资料,制定应收账款重点追讨对象,定期公布“黑名单”,以应收账款工作例会为机制, 对快到期应收账款、拖欠款和诉讼状况(特别是重点金额 款项)定期进行披露,从而进行监控。

商业银行信用风险管理

银行信用风险管理 一、比较分析现代信用风险度量模型的异同点及应用时注意事项。(一)模型概述 1.信用监测模型(Credit Monitor Model) 1993年,KMV公司利用布莱克—斯科尔斯-莫顿模型(BSM Model)提出了著名的信用监测模型(Credit Monitor Model),并经Longstaff和Schwarz (1995)、Dsa(1995)和Zhou(1997)对此作了进一步的发展,现已基本成熟并成为当今世界最为著名的信用风险度量模型之一。 由于该模型是在BSM基础上建立起来的,因而有满足BSM模型的基本假设,即公司股票价格是个随机过程、允许卖空、没有交易费用和税收、证券可分性、不存在套利机会、证券交易的连续性、无风险利率在借款人还清债务前保持不变。KMV模型认为上市公司持有的资产分布及其资本结构特征决定了借款人的信用质量特征,并且借款人资本结构只有所有者权益、短期债务、长期债务和可转化的优先股。当借款人资产价值小于违约点就可能违约,并认为违约点在数量上是短期债务与半倍的长期债务之和。由于假设上市公司市场价值服从布朗运动,并且借款人资产收益服从正态分布,这样可以应用到期权理论求出预期违约率,因为银行发放贷款所获得的收益与卖出一份借款人企业资产的看跌期权是同构的,因而还可以计算贷款的价差。显然,该模型是用解析式来计算违约率的,它不像信用度量术和死亡模型是用统计的方法得出来的。 该模型的主要优势在于:它拥有强大的理论基础,即现代公司理财和期权理论的“结构性模型”;它采用的主要是股票市场的数据,因此,数据和结果更新很快,具有前瞻性;由于该模型将股权视为企业资产的看涨期权,所以它可以用于任何公开招股公司。然而,该模型也存在缺点:假设比较苛刻,尤其是资产收益分布实际上存在“肥尾”(fat-tailedness)现象,并不满足正态分布假设;对于非上市公司,不得不采用历史财务数据,数据的时效性大打折扣;没有根据借款人信用品质、担保情况、可转换性等区分长期债券;它是违约式(Default-Mode, DM)模型,对企业的杠杆比率捕捉钝化,具有静态性;不能处理非线性产品,如期权、外币掉期。 2.信用度量术(CreditMetrics) 1997年,J.P.摩根联合当时世界一流银行和KMV公司共同开发出信用度量术(CreditMetrics),采用二阶段法度量信用风险,此后,A. Nyfeler(2000)、Lawrece R. Forest和Kpmecpeat Marwick(2000),David Jones和John Mingo (2001)对此作了进一步解释和拓展,现已基本成熟并成为当今世界最为著名的信用风险度量模型之一。 该模型计算起来比较复杂,也有很多假设:债券未来市场价值和风险完全由其远期利率分布曲线决定(相同信用等级的远期利率分布曲线是相同的),在模型中,唯一的变量是信用等级;信用等级是离散的,在同一级别的债券具有相同的迁移矩阵和违约率,迁移概率遵循马尔可夫过程(Markov Process),同

信用风险管理

《信用风险管理》教学大纲 课程编码:aa11124245 课程名称:信用风险管理 英文名称:Credit Risk Man ageme nt 开课学期:6 学时/学分: 32 / 2 课程类型:专业课 开课专业:信用管理专业本科生 选用教材:自编讲义 主要参考书: 1、《演进着的信用风险管理》,[美]爱德华.I ?爱特曼等著,石晓军等译,机械工业出版社, 2 0 0 1年版。 2、赵晓菊主编:《金融机构信用管理》,中国方正出版社,2004年版。执笔人:孟庆福 一、课程性质、目的与任务 信用风险管理是一门信用风险管理专业必修课。它是研究如何充分运用信用经济学原理与数学和计算机方法,及时发现在日常管理中存在的各种信用风险问题,创造性地提出解决问题的方案,并有效地指导实施的一门学科。通过本课程的教学,关键是加深学生对信用风险管理相关理论的理解,使其能够初步驾驭管理技术,在对所学知识融会贯通的基础上对切实指导管理实践。此外,通过本课程的教学还应力图使学生从不同角度对“信用风险管理”有一个全面了解,从而为以后的学习与工作打下良好基础。 二、教学基本要求 1、全面掌握风险与风险管理过程。 2、全面了解信用风险管理的模型与方法。 3、系统掌握本学科的基本概念、基本理论以及有关的法律法规。 4、注重培养学生的思维能力,采用理论与实践相结合,理论讲述与案例分析相结合的方法进行教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生完成本门课程的学习任务之后,能够自觉地对实践中存在的问题进行反思并提出解决办法。 三、各章节内容及学时分配 第一章信用风险管理的基础知识(4学时) 教学目的与要求 通过本部分的学习,要求学生重点掌握风险管理过程,概括了解风险及相关内容。 教学内容 第一节风险

信用卡业务风险管理办法

信用卡业务风险管理办法 第一章总则 第一条为规范(以下简称本行)信用卡业务的风险管理,保证银行资金安全,有效控制信用卡业务风险,维护银行、特约商户、持卡人的合法权益,根据《银行卡业务管理办法》、《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《信用卡业务管理办法》等规定制定本办法。 第二条本行信用卡业务风险管理必须遵循“严密制度、严格管理、严肃查处”的原则。 第二章风险的分类 第三条信用卡业务风险分为:操作风险、信用风险、社会风险。 一、违规风险是指本行工作人员在业务处理过程中,违规经营给本行造成损失的可能性。 二、信用风险是指信用卡持卡人不能按时足额归还所用款项给本行资产带来损失的可能性。 三、社会风险是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的卡以及特约商户诈骗给银行造成经济损失的可能性。 第三章机构设置 第四条信用卡业务管理部门负责信用卡业务的风险管理,具体负责本行信用卡的资信审查、信用额度审批、风险监控、透支催收等工作。 第五条本行信用卡发卡业务实行集中审批、集中监控、集中追

透和持卡人档案集中管理。 第四章岗位设置与职责 第六条本行信用卡风险管理包括发卡审批、信用风险监控、透支催收等内容,应设置受理岗、征信审查岗、审批岗、异常交易监控岗、电话提醒催收岗、信函提醒催收岗、上门及司法催收岗,另设置一名信用风险业务主管。发卡审批流程包括受理、审核、资信调查、审批四个环节。透支催收流程包括电话、信函、上门及司法催收四个流程。 第七条风险管理岗位设置可一人多岗,但受理岗、资信调查岗、审批岗、上门及司法催收岗不得一人多岗。 第八条岗位职责 一、受理岗 本岗设在各支行,负责受理信用卡申请。具体职责: 1、负责核对资料是否相符,申请表填写内容与所附证明文件是否一致: 2、审核申请表上内容是否填写完整; 3、负责审核申请人所提供的证明文件是否齐全。 二、征信审查岗 1、电话核实申请人填写工作单位内容是否真实; 2、电话核实申请人填写住宅电话以及住宅地址的真实性; 3、电话核实联系人资料是否属实(联系人是否同意作申请人的联系人);

信用风险管理习题集

信用风险管理习题集 1301211851 信用风险管理张轩旗第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是 A. 按风险事故 B. 按损失结果 C. 按风险发生范围 D. 按诱发风险的原因2、一般情况下,金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是 A. 提取准备金 B. 为银行投保 C. 增加资本金 D. 增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是 A. 风险来源的不确定性因素不同 B. 造成风险损失的结果不同 C. 两种风险的分布形态不同 D. 两种风险的数据频率不同

4、信用风险管理的发展多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力 A. 信用范围在增大 B. 信用风险技术发展 C. 人们对待信用的态度在改变 D. 监管部门的推动和金融管制放松 5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别A. 模型的假设条件不同 B. 模型使用范围不同 C. 模型的实际使用效果不同 D. 模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱,以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是 A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束 B. 提出推翻的风险评估技术 C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求 D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴

企业信用风险管理案例

企业信用风险管理的第三只眼 A公司是一家财务管理十分严格的公司,也有一套完善的客户信用风险管理系统,因此公司的坏帐率和资金周转一直保持较好的水平,财务部张经理颇为自己的管理有方而洋洋得意;但销售部的陆经理可不这么看:生意不可能没有一点风险,坐在家里没有销售肯定不会产生任何呆帐,那样离公司倒闭大家回家也不远了。陆经理认为过于死板的信用政策影响了销售部的业绩,使公司损失了许多机会。 企业里的销售部和财务部似乎天生就是水火不相容的两个部门,更有这种说法:财务部代表和维护公司的利益,而销售人员代表着经销商和客户的利益,这不今天发生在A公司一件事情似乎更能证明这个看法: 温州B公司是A公司在当地的经销商,虽然说A公司在整个浙江省的市场占有率和品牌知名度远远超过竞争对手占绝对的优势,但偏偏在温州的销售却不温不火,落后其竞争对手。当地的经销商换了好几个,到今年B公司已经是第四家了。 A公司本来就是浙江的企业,家门口的市场哪能不抢,陆经理对浙江省经理下了死命令,一定要在三个月内改变这种局面。乘着竞争对手出现质量问题的大好时机,陆经理亲自坐镇温州,集中全省的销

售力量,分区划片开发温州的终端, 陆经理还从公司争取到极优惠的 促销政策,准备集中优势兵力一举收复温州市场。 一时间A公司的产品在温州终端大量铺货,但问题来了,由于B 公司的销售额比往常增加了几倍,不到10天公司批准的信用额度就已经用完了,B公司只能用现金买货,但一个星期后就支持不住了。一时间终端客户频频要货,B公司却没钱继续下订单了,B公司老板急的双脚跳,把陆经理的电话都打爆了,请求公司无论如何再放几个订单以解燃眉之急。 其实陆经理比谁都急,这次行动就是要趁竞争对手没有反应过来打他个措手不及,现在就好像仗打了一半子弹却没有了,如果竞争对手乘机反扑,这次行动不就前功尽弃了吗。 陆经理与财务部张经理多次协调,但张经理在通融放了一个订单后,再也不同意继续发货了,张经理的理由很充分,其一:公司所有客户的信用政策是年初销售部和财务部共同讨论后经总经理批准才决定的,现在要增加B公司的信用额度不是不可以,但要走程序不可能今天申请马上就批准。“销售成绩是销售部的,但由此而带来的信用风险却要财务部来承担,当然不干了。”这只是张经理没有说出的潜台词。 陆经理历数了种种理由并以个人担保要张经理继续发货,但张经理就是不买帐,A公司的信用控制是财务部一票否决制,陆经理虽然在电话那头暴跳如雷,一时也无可奈何。 为什么对这个问题,财务部与销售部门会出现截然不同的处理方法,张经理是为了公司的资金安全,严格执行公司的财务制度;陆经

商业银行信用卡业务信用风险管理研究

商业银行信用卡业务信用风险管理研究 本文从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,通过对信用卡信用风险管理的介绍后,分析了信用卡信用风险管理中评分法的使用,并运用Logistic回归模型,对信用卡征信审批评分卡模型的使用进行了实证研究,得 出一些有益的结论。本文还系统地介绍了信用卡信用风险管理的内外部应用,即基于风险调整的信用卡定价和信用卡资产证券化。同时还对我国商业银行信用卡业务信用风险管理提出了建议。第一章为导言,主要介绍研究的缘起和意义;对有关信用卡风险管理的研究文献进行综述;接着介绍论文的框架,研究的方法和主要结论;最后介绍本文的主要创新及不足。 第二章主要介绍了信用卡业务的金融特性。本章从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,分析信用卡产品的三大特征,并系统介绍了信用卡主要的概念、参与主体和运作原理,分析信用卡业务发展的动因。第三章主要介绍了信用卡业务的信用风险管理。本章系统地论述了信用卡业务信用风险的类型,结合“新巴塞尔资本协议”的要求,提出信用卡信用风险控制的指标体系,并就信用卡信用风险产生的原因,从“逆向选择”和“道德风险”方面给出了笔者的答案。 第四章系统地介绍了目前在国外较为成熟的信用卡业务信用风险管理的方 法和技术——评分卡的原理。本章首先介绍了信用卡信用评分方法和技术的发展;然后介绍了五种信用卡评分的技术方法,即基于贝叶斯决策理论的分类器、决策树分类器、Logistic回归分类器、神经网络分类器以及基于统计学习理论的支 持向量机;最后比较这五种评分方法在信用风险管理中的性能。第五章应用Logistic回归分析的方法,对发卡机构一定时间内的信用卡客户资信状况、用 卡财务数据、信用状况进行分析,根据分析的样本数,找出客户提供的各信息要素和信用状况之间的相关关系,按照统计学的标准,结合业务的合理性,确定对客户信用状况影响较大的指标和权重,建立定量风险的模型,在经过检验样本验证无误后,得出模型公式,在新客户申请时,运用此模型,对客户的个人信息进行评估,计算出新申请客户的违约概率,从而决定是否给客户发卡。第六章主要介绍了信用卡信用风险管理的内部应用,重点分析了基于风险调整的信用卡定价。 本章首先通过对信用卡定价的现状的分析,发现国内外在信用卡产品定价都

信用风险管理

信用风险管理特点及方法 09金融保险张清杰 0908******* 【内容摘要】随着买方经济时代的到来,企业信用交易越来越成为主导市场的交易方式,企业的信用行为也越来越成为一种重要的市场行为.信用成为企业生存并立足于市场经济的重要资源.当这种资源被不合理地滥用时,信用交易就蕴涵了巨大的交易风险.近年来,各大商业信用调查机构的调查报告显示企业之间的信用交易链条显著恶化、信用交易成本攀升、信用交易损失骤增,这些统计数字足以说明我国企业忽视信用资源管理、忽视信用风险控制已经达到了惊人的程度.国际组织及国外企业研究协会专家也不断指出中国微观经济中存在的主要问题之一就是缺乏完善的信用管理制度和风险控制机制,这将是制约中国企业长足发展的最大羁绊.因此,如何管理企业信用资源、降低信用交易风险,如何在企业管理活动中构建并凸现企业信用风险管理制度已经成为业界迫待解决的问题. 【关键词】信用风险信用风险管理 一、现代信用风险管理的特点 (一)是信用风险管理的量化困难 信用风险管理存在难以量化分析和衡量的问题。相对于数据充分、数理统计模型运用较多的市场风险管理而言,传统信用风险管理表现出缺乏科学的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理者主观经验和判断的艺术性的管理模式。信用风险定量分析和模型化管理困难的主要原因在于两个方面一是数据匮乏,二是难以检验模型的有效性。数据匮乏的原因,主要是信息不对称、不采取IT市原则计量每日损益、持有期限长、违约事件发生少等。模型检验的困难很大程度上也是由于信用产品持有期限长、数据有限等原因。近些年,在市场风险量化模型技术和信用衍生产品市场的发展的推动下,以Creditmetrics、KMV、Creditrisk+为代表的信用风险量化和模型管理的研究和应用获得了相当大的发展,信用风险管理决策的科学性不断增强,这已成为现代信用风险管理的重要特征之一 (二)是信用风险管理实践中存在“信用悖论”现象。 这种“信用悖论”是指,一方面,风险管理理论要求银行在管理信用风险时应遵循投资分散化和多样化原则,防止授信集中化,尤其是在传统的信用风险管理模型中缺乏有效对冲信用风险的手段的情况下,分散化更是重要的、应该遵循的原则;另一方面,实践中的银行信贷业务往往显示出该原则很难得到很好的贯彻执行,许多银行的贷款业务分散程度不高。造成这种信用悖论的主要原因在于以下几个方面:一是对于大多数没有信用评级的中小企业而言,银行对其信用状况的了解主要来源于长期发展的业务关系,这种信息获取方式使得银行比较偏向将贷款集中于有限的老客户企业;二是有些银行在其市场营销战略中将贷款对象集中于自己比较了

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