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第三章利率风险管理(练习题)

第三章利率风险管理(练习题)
第三章利率风险管理(练习题)

第二章利率风险管理

练习

1.什么是再定价缺口?在使用这种模型评估利率风险时,利率敏感性意味着什

么?请解释。

2.在再定价模型中,什么是期限等级?为什么资产、负债再定价期限等级的时

间长度的选择如此重要?

3.计算以下几种组合的再定价缺口,以及利率上升1%对其净利息收入的影响。

(单位:百万美元)

利率敏感性资产=200 利率敏感性负债=100

利率敏感性资产=100 利率敏感性负债=150

利率敏感性资产=150 利率敏感性负债=140

(1)计算以上各种情形下,利率上升1%对净利息收入的影响

解:第一组净利息收入增加=(200—100)×1%=100×1%=100万美元第二组净利息收入减少=(100-150)×1%=50万美元

第三组净利息收入增加=(150-140)×1%=10万美元

(2)根据以上计算结果,你对再定价模型得出什么结论?

以上计算结果表明,利率敏感性资产与利率敏感性缺口为正时,一般不需要对利率敏感性负债重新定价,而为负缺口时需要对资产重新定价。

4.在对银行进行再定价分析时,为什么不把活期存款计入利率敏感性负债?有

什么微妙而潜在的有力理由来支持将活期存款归入利率敏感性负债?类似的争论适用于存折储蓄存款吗?

5.下列哪些资产或负债符合1年期利率敏感性或再定价敏感性的标准?

(1)91天的美国国库券;(2)1年期美国中期国债;(3)20年期美国长期国债;(4)每年都重新定价的20年期浮动利率公司债券;(5)每两年定价一次的30年期浮动利率抵押贷款;(6)隔夜联邦资金;(7)9个月期固定利率大额可转让存单;(8)1年期大额可转让存单;(9)每年都重新定价的5年期浮动利率的大额可转让存单。

答:(1)、(2)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)项符合1年期利率敏感性的标准

(2)如果利率上升2%,那么年末的净利息收入又是多少?

(3)运用累计定价缺口模型,如果利率上升2%,那么年末的净利息收入是多少?

答:(1)到年底,X银行预期的净利息收入=(50000000×10%+500000000×7%)-(70000000+20000000)×6%=310万美元。

(2)利率敏感性缺口=50—70=-20(百万美元)

利差减少=20×2%=4(万美元)

(3)X银行累计缺口=(50-70)+(50-20)=10(百万美元)

利率上升2%年末净利息收入为

=(50×12%+50×7%)-(70×8%+20×6%)=270(万美元)

7.假设某金融机构大大有关资料如下,阅读后回答问题。括号内的数字是市场

现金是一项没有利息收入的资产。

(2)如果所有的利率都上升50(0.5%)个基点,将对未来30天内的净利息收入有何影响?如果都下降75(0.75%)个基点呢?

(3)预期1年期限内的支付流量为:2年期中期国库券有1千万美元支付流量,8年期中期国债有2千万美元支付流量。那么1年期再定价缺口是多少?(4)如果考虑支付流量问题,那么利率上升50个基点呢?

答:(1)计划期为30天,再定价缺口=75-170=-95(百万美元)计划期为91天,再定价缺口=(75+75)-170=-30(百万美元)(2)30天计划期利率敏感缺口为-95百万美元,利率上升50个基点,则30天内净利息收入会减少=95×0.5%=0.475(百万美元)

利率下降75个基点,则30天内净利息收入增加=(-95)×(-0.75%)=0.7125(百万美元)

(3)

1年期再定价缺口=(75+75+10+20)—170=+10(百万美元)(5)如果考虑支付流问题,利率上升50个基点,则利息收入增加为=10×0.5%=0.05(百万美元)

8.账面价值记账法与市场价值记账法有什么区别?分别依据这两种记账法,说

明利率变动对银行资产负债的价值有什么影响?什么是逐日盯市?

9.为什么运用市场价值而不是账面价值去估算金融机构的净值很重要?相对于

市场价值来说,账面价值有什么优点?

10.有一张面值为1000美元、年息票率为10%、期限为10年的债券。债券现在

理。

固定利率金融资产“利率——价格”关系的三个原则

①债券年息票率高于到期收益率,债券价格高于其面值,债券认购收益率为正;

②债券年息票率与到期收益率相同,到期期限越长,市场价格越低;③债券

年息票率相同,到期收益率越高,到期期限越长,债券价格越低。

11.一张12年期、年息票率为12%、应得收益率为10%、面值为1000元的债券,

请问:

(1)债券的价格是多少?(120×1.1+…120×1.112+1000×1.112=)

(2)如果利率上升至11%,债券的价格又是多少?(120×1.11+ (120)

1.1112+1000×1.1112=)

(3)此时,债券价格的变动率是多少?

(4)如果债券为16年期,其他条件不变,问(1)、(2)、(3)的答案又是多少?

(5)债券价格变化说明了什么?(债券价格变化说明:在年息票率和到期收益率相同情况下,债券到期越长,其价格越低。)

12.有一张5年期的、年息票率为15%、面值为1000元债券。该债券现在按12%

的市场到期收益率进行交易。请问:

(1)债券的价格是多少?

债券价格=150÷1.12+150÷1.122+…+150÷1.125+1000÷1126

(2)如果市场到期收益率上升1%,债券新的价格是多少?

债券价格=150÷1.13+150÷1.132+…+150÷1.135+1000÷1.136

(3)根据你对(1)、(2)的答案,确定利率上升1%所导致的债券价格变化的百分比是多少?

(4)如果市场到期收益率下降1%,那么(1)、(2)的答案又是多少?

(5)根据你对上述问题的答案,说说固定利率资产的“利率——价格”关系?(固定利率资产的“利率——价格”关系为:利率上升,债券价

格下降,利率下降债券价格上升。)

13.什么是期限缺口?期限模型如何用来免除金融机构资产、负债组合的利率风

险?要满足那些关键要求,期限匹配才能免除金融机构资产负债表的利率风险?

答:(1)期限缺口=(60÷320×5)+(200÷320×30)-(160÷320×1)=19.6875-0.5=19.1875(年);(2)它暴露于利率上升风险之中。其原因:当利率上升时,资产的市值下降幅度要大于负债的下降幅度。

15.以下是D银行按市场价值记账的资产负债表(单位:百万美元,所有利率都

(1)D银行的期限缺口是多少?

期限缺口=160÷360×15+300÷360×30-(210÷330×5+120÷330×2)=21.22年

(2)如果所有资产和负债利率都上升1%,那么期限缺口又是多少?

15年期商业贷款的市场价值=16/1.11+16/1.112+…+16/1.1115+160/1.1115

30年期抵押贷款的市场价值=24/1.09+24/1.092+…+24/1.0930+300/1.0930

5年期大额可转让存单=12.6/1.07+12.6/1.072+…+12.6/1.075+210/1.076

20年期无抵押存单=8.4/1.08+8.4/1.082+…+8.4/1.0820+120/1.0820

期限缺口=此时,股权资本的市场价值如何变化?

(3)如果利率上升2%,银行会资不抵债吗?

15年期商业贷款的市场价值=16/1.12+16/1.122+…+16/1.1215+160/1.1215

30年期抵押贷款的市场价值=24/1.1+24/1.12+…+24/1.130+300/1.130

5年期大额可转让存单=12.6/1.08+12.6/1.082+…+12.6/1.085+210/1.086

20年期无抵押存单=8.4/1.09+8.4/1.092+…+8.4/1.0920+120/1.0920

16.考虑到金融机构的资产负债表采用典型的账面值记账法,那么为什么监管人

员和其他相关人员要关注利率对资产负、债市值的影响?

17.如果一家金融机构的管理人员确信,在未来6个月内利率将上升,为了从利

率上升中获利,他将如何调整金融机构的期限缺口?如果他认为利率将下降,那么他又会如何调整?你认为期限缺口的调整容易实现吗?

18.E银行持有2000万美元的现金以及价值1.8亿美元的贷款组合。这些资产的

资金是由1800万美元的活期存款、1张价值1.62亿美元的大额可转让存单以

及2000万美元的股权资本筹集的。贷款组合的期限2年、年利率7%,并且每月分期偿还。大额可转让存单的年利率为7%,但银行只有在存单两年之后的到期日才支付利息。主问:

(1)E银行的期限缺口是多少?

(2)E银行能够防范利率风险吗?为什么?

(3)E银行面临利率风险吗?也就是说,如果市场利率上升或下降1%银行股权资本的价值会有变化吗?

(4)利率的下降是如何产生风险的?

19.FI国际银行持有7年期Acme公司的债券和2年期Beta公司的债券。在现行

条件下,Acme公司债券的收益率为12%,而Beta公司债券的收益率是14%。

请问:

(1)如果在该银行的债券组合中,Acme公司债券占40%,Beta公司债券占60%,那么这项组合的加权平均期限是多少?

(2)如果要使这项组合的加权平均收益率为13.5%,那么在组合中,Acme 公司债券和Beta公司债券各占多少?

(3)如果这项组合实际的加权平均收益率为13.5%,那么这项组合的实际加权平均期限是多少?

20.一家保险公司投资了下列固定收益债券:(1)1000万元的5年期中期国库券,

该债券按面值出售,利率为5%;(2)580万元的10年期债券,其面值为600万元,利率为7%;(3)620万元的20年期次级无抵押债券,其面值600万元,利率为9%。请问:

(1)该项资产组合的加权平均期限是多少?

(2)如果利率发生变化,使所有证券的收益率都下降1%,那么组合的加权平均期限将如何变化?

(3)如果收益率上升1%,到期价值将会有什么变化,请解释原因。

(4)假设这家保险公司未持有其他资产,那么问题(1)、(3)中的利率变化对公司股权资本的市值有什么影响?

而且都是按账面价值记账。请问:

(1)假设存贷款利率都为9%,那么股权资本的市场价值是多少?

(2)存款的利率要变化多少,才能使股权资本的市场价值为零。发生这种情况需要什么样的市场条件?

(3)假设存贷款的利率均为9%,那么股权资本的市场价值为零时,存款的平均期限是多少?

政债券的收益率为9%;1年期商业票据收益率为4.5%,5年期票据的收益率为8%。以上所有证券都是每年支付一次利息。

(1)G保险公司资产的加权平均期限是多少?

(2)G保险公司负债的加权平均期限是多少?

(3)G保险公司的期限缺口是多少?

(4)请你根据问题(3)的答案谈谈G保险公司的风险暴露情况。

(5)假设所有的利率都上升2%,请计算G保险公司资产负债表内全部4种证券的价值;总资产和总负债的价值在美元数量上有什么变

化?变化百分比是多少?

(6)上述利率变化对G保险公司股权资本市场值的变化百分比是多少?

(7)如果负债是每半年(而不是每1年)支付一次利息,那么G保险公司股权资本的市值将受到什么影响?

23.X银行为了给一笔利率为6%的1年期贷款融资,发行了价值100万美元、利

率为5.75%的1年期大额可转让存单。贷款的本金将分两期偿还:6个月后先偿还50万美元,所剩余额在年底还清。请问:

(1)X银行的期限缺口是多少?根据期限模型,这个期限缺口说明X银行面临怎样的利率风险?

(2)预期的年末净利息收入是多少?

(3)如果贷款发放后,利率立即上升2%,那么X银行的年净利息收入将受到怎样的影响?如果利率立即下降2%,影响又是如何?

(4)请根据上述计算结果谈谈利用期限模型来免除利率风险的效果。24.F银行的资产负债表的内容如下:资产由一笔价值100万美元的2年期贷款

构成,该笔贷款每年支付的利率为LIBOR再加上4%;贷款的资金由一笔2年期存款融资,该笔存款每年的利率为LIBOR再上3.5%。现行的LIBOR为4%,存、贷的本金都将在到期才偿还。请问:

(1)这张资产负债表的期限缺口是多少?

(2)1年后和2年后的预期净利息收入是多少?

(3)若在第1年末、第2年初的时候,LIBOR上升到6%,此时,2年后的预期利息收入是多少?LIBOR下降2%对净利息收入又有何影响?

(4)如果贷款利息是每半年支付1次,那么上述各题的答案又是多少?

(5)根据上述分析结果,若把期限模型视为一种免除利率风险的策略,其效果如何?

《金融机构管理》P235~239的练习题

PMP教程第三章练习题

第 3 章项目管理过程 1.为了项目成功,项目团队通常必须做下列哪项工作?() A.使用非结构化的项目管理方法来实现项目要求 B.在项目范围、时间、成本、质量、资源和风险等相互竞争的要求之间寻找平衡点 C.使用项目管理过程组中的所有过程,来实现项目目标 D.满足并超过项目干系人对项目的需要和期望 2.项目收尾过程组中包括以下哪个过程?() A.合同收尾过程B.结束采购过程C.行政收尾过程D.阶段收尾过程 3.在实际工作中,项目管理各过程之间的关系是()。 A.一个接一个按顺序进行B.往往是交叉和循环进行的C.可以同时完成全部过程D.通常没有基本的先后顺序4.项目管理过程和产品导向过程()。 A.在每个项目阶段中是一样的B.在每个项目管理过程组中是一样的 C.在每个项目管理知识领域中是一样的D.在整个项目中始终彼此重叠、相互作用 5.在开始一个项目之前,应该完成下列各项,除了()。 A.指定项目经理,并组建项目管理团队B.确定项目的总体需求C.进行项目可行性研究,评价备选方案D.确定项目目标,并说明做项目的理由 6.以下哪个过程不属于规划过程组?() A.识别干系人B.识别风险C.收集需求D.估算成本 7.以下哪个知识领域没有监控过程?() A.项目采购管理B.项目范围管理C.项目整合管理D.项目人力资源管理 8.关于五大过程组和PDCA循环,下列哪个说法是正确的?() A.PDCA循环本来就是为管理项目而发明的,所以与项目管理五大过程组相同 B.项目管理五大过程组和PDCA循环都是封闭式的 C.项目管理五大过程组合PDCA循环都是开放式的 D.PDCA循环是项目管理五大过程组的理论基础 9.项目团队的组建在那个过程组中完成?()

第3章 项目管理过程复习课程

第3章项目管理过 程

第3章项目管理过程 1.以下哪个过程不属于监控过程组?( ) A.核实范围 B.报告绩效 C.管理采购 D.管理项目团队 2.在项目规划过程中,下列哪一项是最适当的做法?( ) A.邀请所有项目干系人参与 B.确定最初的项目团队成员 C.确定项目控制的临界值 D.核实范围 3.在项目计划形成之前,谁应当对项目负责?( ) A.高级管理层 B.项目发起人 C.职能经理 D.项目经理 4.以下都是启动过程的输入,除了( )。 A.合同 B.采购文件 C.商业论证 D.干系人登记册 5.启动过程组旨在( )。 A.正式授权开始一个新项目或现有项目的一个新阶段 B.批准市场分析报告以保证采取正确的市场行动 C.采用合适的项目选择过程 D.批准项目可行性研究报告 6.在以下所有时间都需要进行收尾工作,除了( )。 A.项目阶段结束时 B.整个项目结束时 C.项目计划编制结束时 D.合同结束时 7.通常,可以用项目生命周期来定义( )。 A.产品导向过程 B.项目管理过程 C.产品生命周期 D.项目管理生命周期 8.在下列哪一个项目管理过程组中确定项目成功标准、定义项目策略和确定产品描述?( ) A.启动 B.规划 C.执行 D.监控 9.在每一阶段开始时进行启动过程( )。 A.是一种资源浪费,应该尽量避免

B.有助于确保项目符合其预定的业务需要,并验证项目成功标准 C.有助于确保项目按原定计划进行 D.有利于确定每个阶段所需要的项目团队成员的种类、数量和技能水平 10.以下哪个知识领域没有监控过程?( ) A.项目采购管理 B.项目范围管理 C.项目整合管理 D.项目人力资源管理 11.项目整合管理知识领域( )。 A.高于其他八大知识领域 B.相对独立于其他八大知识领域 C.主要用于整合各分项计划,来形成综合性的项目计划 D.协调与统一其他八大知识领域的所有过程 12.项目管理的5大过程组是( )。 A.概念、规划、执行、检查、收尾 B.启动、规划、执行、监控、收尾 C.规划、开发、执行、收尾、交付 D.启动、执行、监督、评价、收尾 13.项目经理通常在什么时候任命?( ) A.项目正式启动之后 B.项目计划编制开始之前 C.项目执行开始之前 D.制定项目范围说明书之前 14.变更请求是以下哪个过程的输出?( ) A.制订项目管理计划 B.实施整体变更控制 C.规划风险管理 D.规划采购 15.验收已完成的可交付成果,是哪个过程的工作?( )。 A.结束项目或阶段 B.结束采购 C.实施质量控制 D.核实范围 16.以下哪项是项目收尾过程组的工作?( ) A.检查已完可交付成果的质量是否合格 B.验收已确认的可交付成果 C.把已通过验收的可交付成果移交给客户 D.发现项目产品功能的偏差,提出纠偏建议 17.在项目收尾过程中,通常要完成下列所有工作,除了( )。

工程项目管理复习题整理(1)说课材料

《工程项目管理》习题册(含答案) 第一章概论 一、单选题 1、下列不属于工程项目的特点是()。 A一次性 B不可逆转性 C复杂性 D生命周期独特性 答案:C 2、下列不属于施工方项目管理的任务是()。 A施工安全管理 B施工成本控制 C施工进度控制 D设计质量控制 答案:D 3、下列不属于项目管理整个工程项目全寿命()。 A决策阶段 B准备阶段 C实施阶段 D使用阶段 答案:B 4、下列不属于三控制的是()。 A安全 B投资C质量D进度 答案:A 5、工程项目管理的核心是()。 A业主方的项目管理 B施工方的项目管理 C设计方的项目管理 D供货方的项目管理答案:A 6、下列哪个不属于建设工程监理的性质()。 A服务性 B科学性C独立性D安全性 答案:D 二、多选题 1、下列属于工程项目的特点是()。 A一次性 B不可逆转性 C复杂性 D生命周期独特性 E安全性F科学性 答案:ABD 2、下列哪些属于建设工程监理的性质()。 A服务性 B科学性C独立性D安全性E复杂性F一次性 答案:ABC 三、判断题 1、单位工程、子单位工程由一个或多个分部工程组成()。 答案:错 安全管理不是建设项目总承包方项目管理的任务()。 答案:错 3、高投资高风险是工程项目的特点()。 答案:对 4、建设项目可由一个或多个单项工程组成()。

答案:对 5、我国推行建设工程监理制度的目的是:确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益()。 答案:对 第二章项目管理的组织理论 一、单选题 1、下列不属于职能组织结构的特点是()。 A管理专业化 B命令多元化C责权不分明D命令单一 答案:D 2、下列不属于线性组织结构的特点是()。 A命令单一 B管理职能不分工,无专门的职能管理部门C管理专业化D适宜于简单生产的小企业 答案:C 3、组织论不包括()。 A组织结构模式 B组织分工C工作流程组织D职能组织结构 答案:D 4下列不属于组织结构模式的是()。 A管理组织机构 B职能组织机构C线性组织机构D矩阵组织机构 答案:A 5、下列不属于线性组织结构的优点是()。 A经营成本高 B保证单头领导,不越级指挥 C信息流通快,决策迅速 D组织结构模式与组织任务结构分解图式基本一致 答案:A 6、下列不属于职能组织结构的优点是()。 A专业化 B管理连续 C保证单头领导 D有依托,无后顾之忧 答案:C 7、下列不属于管理的多个环节是()。 A提出问题 B策划 C决策 D解决问题 答案:D 8、机会研究的误差范围+/-()。 A10% B20% C30% D40% 答案:C 二、多选题 1、下列属于矩阵组织结构的特点是()。 A命令单一 B双重机构,双重领导 C管理专业化 D适宜于简单生产的小企业 E适用于任务较大企业 F管理专业化 答案:BE 2、下列属于矩阵组织结构的优点是()。

工程项目管理 第三章

1.项目策划的含义是什么? 建设项目策划是指项目建设前期,通过调查研究和收集资料,针对项目的决策和实施,进行管理、经济和技术等方面的科学分析和论证,这将使项目建设有正确的方向和明确的目的,也将使建设项目有明确的方向并充分体现业主的建设目的。其根本目的是为项目的决策和实施增值。 2.项目策划有哪些特点? 一、重视类同建设项目的经验和教训的分析 二、坚持开放性的工作原则 三、策划是一个知识管理的过程 四、策划是一个创新求增值的过程 五、策划是一个动态的过程 3.项目策划可分为哪几种类型? 项目策划根据针对对象不同,分为成片土地开发项目策划、单体建筑项目策划等;从策划的目的、内容和作用来分,最重要的是以下两类:项目的决策和项目实施的策划,二者统称为项目策划。 4.环境调查有哪些工作内容? (1)环境调查的工作范围 一、项目周边的自然环境和条件 二、项目开发时期的市场环境 三、宏观经济条件 四、项目所在地政策环境 五、建设条件环境(能源、基础设施等) 六、历史。文化环境 七、建筑环境(风格、主色调等) 八、其他相关问题 (2)环境调查的重点 环境调查应该以项目为基本出发点。将项目实施所可能涉及到的所有环境因素进行系统性思考,以其中较大的核心因素为调查的重点,尤其应将项目决策和项目实施所依据和利用的关键因素和条件作为主要的考虑对象,进行全面深入的调查。 5.环境调查有哪些工作方法? 一、现场实地考察 二、相关部门走访

三、文献调查与研究 四、问卷调查 6.项目决策策划和实施策划的含义是什么? 项目决策的策划在项目的决策阶段完成,为项目决策服务,项目决策的策划是回答建设什么,为什么要建设的问题,又称为项目决策评估。项目实施策划在实施阶段前期完成,为项目管理服务,主要确定怎么建,又称为项目实施评估; 项目决策策划任务: (1)建设环境和条件的调查和分析; (2)项目建设目标论证与项目定义;(3)项目功能分析与面积分配; (4)与项目决策有关的组织、管理、经济方面的论证和策划; (5)与项目决策有关的技术方面的论证、策划; (6)项目决策的风险分析。 项目实施策划任务: (1)项目实施的环境和条件的调查与分析; (2)项目目标的分析和再论证;(3)目实施的组织策划;(4)项目实施的管理策划;(5)项目实施的合同策划;(6)项目实施的经济策划;(7)项目实施的技术策划;(8)项目实施的风险分析与策划

商业银行利率风险管理对策

商业银行利率风险管理对策 【摘要】文章结合我国商业银行利率风险管理现状,运用系统分析的方法,对利率风险管理机制进行探讨,提出利率风险系统管理的对策。 【关键词】商业银行;利率市场化;利率风险管理 2004年10月29日人民银行放开了金融机构贷款利率上限(城乡信用社除外)和存款利率下限。这是我国利率市场化改革进程中具有里程碑意义的重要举措,标志着利率管理开始实行“贷款利率管下限、存款利率管上限”的阶段。利率市场化增加了商业银行资产负债管理的灵活性;赋予商业银行利率定价权;促进金融产品创新;有利于提高竞争力。但商业银行长期潜伏的利率风险也逐步显现出来,给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战。 一、加强利率风险管理的重要性

实施利率市场化的国家,央行控制基准利率。基准利率可以引导其他利率(美国的基准利率就是联邦基金利率,其他国家主要为再贴现率)。央行的任务主要是制定、调整基准利率,不决定金融市场利率。金融市场的利率水平由市场根据资金供求、期限结构、风险结构自主决定。利率市场化包含以下内涵:市场利率的高低,不是由中央银行来确定,而是通过基准利率的引导,金融市场资金供求决定;利率的变化又能改变资金的流向,实现资金的优化配置。 利率市场化对商业银行的影响是全方位的,既有机遇也有挑战。机遇主要包括商业银行获得更大的利率定价自主权,增加了商业银行资产负债管理的主动性,利率市场化使得各种金融工具的价格联系更加紧密,有助于商业银行金融创新,丰富了风险管理的工具。挑战主要表现在存贷款利差将缩小,商业银行的财务状况可能受到负面冲击:利率波动频率、波动幅度扩大,利率风险放大。 利率风险是指市场利率的变动造成银行的净收入减少的风险。利率风险主要来源于几个方面:

第三章工作分析

第3章工作分析 学习目标 通过本章学习,理解什么是工作分析;为什么进行工作分析;何时进行工作分析;谁来进行工作分析;如何进行工作分析;明确工作分析的主要内容;明确工作分析和人力资源管理职能之间的相互关系;理解工作分析的实质和作用;理解撰写工作说明书的基本原则。 3.1 工作分析的实质与作用 3.1.1工作分析的概念 工作分析(Job analysis)又称职务分析或岗位分析,是指收集工作岗位信息以确定工作的责任、任务或活动的过程[1]。 3.1.2工作分析的实质 人力资源管理的黄金法则之一是人岗匹配,实现人力资源的合理配置。工作分析的实质之一就是实现人岗匹配,人得其岗,岗得其人;其二是实现组织目标的分解,让组织中的每个人对自己的作用、责任和权限都一清二楚,组织目标由每一个岗位上的人来分担。 3.1.3工作分析的作用

3.2 工作分析的历史与发展 3.2.1 工作分析的历史 据有关资料介绍:1930年,美国各大公司采用工作分析方法的约占39%。随着应用面的扩大,研究工作也在向前发展。1945年,希亚(W·T·Sher)创立工作因素法(Work Factor Systems),1948年,梅那德(H·B-Maynard)等著《方法时间测量法》(Method-Time Measurement),创建了“预定时间标准”。二战后,工作分析不但在美国继续普及,而且传播到西欧、前苏联、日本等国。美国与前苏联还创立了“人类工程学”,使得工作分析得到进一步发展。 3.2.2职位分类在国外的产生与发展 1905年,在西奥多·罗斯福总统的倡议下,任命了一个委员会,进行职位分类及薪金分类的方案设计和研究,职位分类工作进入了正规化阶段。同年,芝加哥市政府确认公务人员以职务为分类基础的原则,主张以雇员所完成的任务基础建立工资制度。从1909年到197年,芝加哥市文官事务委员会拟定了职位分类原则和方案,1912年市议会加以采纳并制定了职位分类法。职位分类第一次正式实行。 1978年美国联邦政府进行文官制度改革,设立了“高级行政职务”,把GS16职等至GS18职等高级职业文官的工资划出文官工资体系,变为“级别随人”的工资。美国实行职位分类制度的经验,受到许多国家的人事管理当局和专家学者的重视,他们极力倡导这一制度。加拿大、阿根廷、泰国等国家先后实行了职位分类制度。这些国家在借鉴美国经验的同时,根据本国实际对职位分类作了各种改进,进一步推动了职位分类的发展。 3.2.3工作分析与职位分类的统一 进入七十年代以后,人力资本理论兴起。人在经济活动中的作用日益受到重视,于是与物质资源相对的概念——人力资源被提出,把人看作一项重要的经济资源。在此理论的影响下,人们越来越深刻地认识到人力资源开发对社会经济发展的重要意义和作用。 欧美各国纷纷出现了人力资源开发的组织机构,在美国除了中央政府和地方政府设立了人力资源开发的组织外,许多工商企业也纷纷将人事部门改称为“人力资源开发部”或“人力资源管理部”,使人在管理中的地位上升到物之上。因

现代项目管理练习题2017

现代项目管理练习题 第一章 一、名词解释 1、管理理念 2、核心能力 3、现代管理理念 二、单项选择题 1、在当前国内的各类创新活动中,管理创新,尤其是()创新具有至关重要的作用。 A.管理方式 B.管理项目 C.管理理念 D.管理制度 2、组织战略规划、战略实施与战略调整的主要手段() A.目标管理 B.项目管理 C.职能管理 D.人本管理 3、()阶段项目管理的主要引导与代表行业为建筑业。 A.传统项目管理 B.近代项目管理 C.现代项目管理 D.当代项目管理 4、以下表述正确的是() A.传统项目管理已经形成相对独立的体系和标准。 B.近代项目管理注重时间、成本和质量,忽视项目管理技术与方法。 C.现代项目管理强调使利益相关者满意。 D.在项目选择方面,近代项目管理非常重视,项目管理者主动执行项目。 5、项目管理已经成为维系组织()的纽带。 A.团队精神 B.持续发展 C.核心竞争力 D.变化与创新 三、填空题 1、项目管理的现代化体现在管理思想的现代化、________的现代化、管理方法的现代化三个方面 2、传统管理理念主要表现在四个方面:重实施轻规划、重控制轻协调、_______________、重分析轻综合。 3、近代项目管理阶段的代表项目有美国的_______________、北极星潜艇远程导弹计划、阿波罗登月计划。 4、现代项目管理强调使利益相关者满意,在体系上注重项目管理的模块化、专业化、_________与国际化发展。 5、项目管理的现代化体现在管理思想方面,表现为系统性、_______与动态性。 6、项目管理的现代化体现在管理组织方面,表现为开放、______与注重环境。 7、项目管理的现代化体现在管理方法方面,表现为软件技术、_________与网络化。 8、项目管理具有重大的经济意义、社会意义、环境意义与_____________。 9、项目管理所面临的挑战,概括起来就是复杂性、____________与竞争性的加剧。 10、项目管理面临的两大挑战为资源的稀缺性与_______________________。 11、新的挑战要求项目组织必须实现组织结构扁平化、实现____________________,实现组织运作虚拟化。 12、现代项目管理涉及项目启动、项目计划、项目执行、________以及项目收尾五个过程。 四、简答题 1、简述项目管理的个发展阶段之间的主要区别。 2、简述现代管理的潮流。 五、论述题 1、试述有效的项目管理推行模式。 第二章 一、名词解释 1、项目 2、项目生命周期 3、项目管理 4、项目管理知识体系

第3章 软件项目管理 学习任务单

第3章软件项目管理学习任务单 1.阅读教材第三章并学习第三章ppt讲稿 2.理解知识点: ●概述:软件项目的特征、软件项目管理的“4P”、软件项目的管理活动 ●人员组织与管理:软件项目组织、软件团队的建设 ●项目沟通管理:项目沟通复杂性、项目沟通方式、项目沟通活动 ●软件项目规划:软件规模估算、软件成本估算、软件项目计划 ●软件风险管理:风险识别、风险分析、风险规划、风险监控 ●软件配置管理:基本概念、配置管理活动、配置管理工具 3.授课学时:4学时 4.完成习题:注意:“简答题”须交书面作业。 [单选题] 1. 软件项目管理的“4P”是()。 A. people,performance,payoff,product B. people,product,performance,process C. people,product,process,project D. people,process,payoff,product 2. ()项目管理在现代软件开发中是不太重要的,因为大多数项目能够及时完成并成功交付。 A. 真 B. 假 3. 在软件开发的各种资源中,()是最重要的资源。 A. 开发工具 B. 方法 C. 硬件环境 D. 人员 4. 软件项目规划的第一步是()。 A. 确定项目预算 B. 选择团队的组织模型 C. 确定项目的约束 D. 建立项目的目标和范围 5. 下面的()方法最不适合你向团队成员解释他或她为什么表现不合格。 A. 个人谈话 B. 项目团队会议 C. 正式报告 D. 电子邮件 6. 功能点估算技术需要以()为基础进行问题分解。 A. 信息域

B. 项目进度 C. 软件功能 D. 过程活动 7. 软件开发团队的每一个成员都应该参与计划活动,以便()。 A. 降低计划的粒度 B. 深入地分析需求 C. 所有成员同意该计划 D. 开始设计 8. 在攻克技术难题时,最佳的开发团队组织模型是()。 A. 民主式结构 B. 主程序员式结构 C. 技术管理混合式结构 D. 以上所有选项都不是 9. 在选择开发团队组织结构时应考虑()因素。 A. 沟通的复杂程度 B. 最终程序的规模大小 C. 发布日期的严格程度 D. 项目预算的多少 E. 选项A,B和C 10. 在软件开发过程中避免受挫的最佳方法之一是()。 A. 给予团队成员对于过程和技术决策的更多控制权 B. 给予团队成员对于过程和技术决策的更少控制权 C. 向团队成员隐瞒坏消息直到事情有所改善 D. 根据生产效率奖励团队成员 11. 下面的()软件特性不是引起项目协调困难的一个因素。 A. 互操作性 B. 性能 C. 规模 D. 不确定性 12. 在进行项目范围活动时,问题分解的主要范围是()。 A. 客户工作流程 B. 需要发布的功能 C. 用于发布功能的过程 D. 软件过程模型 E. 选项B和C 13. ()随着项目计划的不断形成,产品分解和过程分解经常是同时发生的。 A. 真 B. 假 14. 为了将项目失败的风险减少到最小,项目经理需要采取()。 A. 将项目团队规模增加一倍 B. 要求更大的预算

项目管理成虎课后第三章习题答案

1.项目的整体优化通常指什么? 追求项目的整体的最优化,强调系统目标的一致性,强调项目的总目标和总效果,而不是局部优化。这个整体常常不仅指整个项目(建设过程),而且指整个工程的生命期,甚至还包括对项目的整个上层系统(如企业、地区、国家)的影响。 资源优化分配、资源计划优化、成本优化、工期一费用优化、项目整体效益优化、工期与成本的优化、材料采购时间和批量的优化等等个体优化。 2.以自己工作的办公楼或上课的教学楼的建设为例进行项目结构分解。角度为业主的项目经理,建设过程包括设计、准备、施工(土建、安装、装饰)、验收、交付。 (1) 对项目的建筑、结构、设备和设施等作简单描述; (2) 对项目的实施组织策划和实施过程作出说明; (3)在上述的基础上画出项目结构图。 工程项目结构分析工作包括如下几方面内容: 1.对项目的系统总目标和总任务进行全面研究,以划定整个项目的系统范围,包括工程范围和项目所包括的实施责任范围。例如对于承包商,分析的对象是招标文件(包括合同文件,规范,图 工程项目结构分解的结果有:1.树型结构图。常见的工程项目的树型结构可见图3-l。其中每一个单元(不分层次,无论在总项目的结构图中或在子结构图中)又统一被称为项目单元。2项目结构分析表。将项目结构图用表来表示则为项目结构分析表。它的结构类似于计算机中文件的目录路径。 网络搜索无得自己回答 4.(没有3题)在项目管理中有哪些可以采用树型结构方式来描述? 例如:各工程小组的成本消耗指标;承(分)包合同价格;采购(供应)部门费用计划;各职能部门费用计划等。 5.还有一些其它的分解形式,例如按项目阶段分为:可行性研究、设计和计划、实施、运行等各个阶段的费用计划,形成不同阶段的成本结构,还可以按照年度进行分解。上述每一种成本对象的分解,都应该以树型结构的形式,应清楚列出相关范围内的所有成本,保证完备性。

第八章 投资银行的风险管控

思考题 1、名词解释: 市场风险:市场风险是指一个或多个市场的价格、利率、汇率、波动率、相关性或其他市场因素水平的变化,导致投资银行某一头寸或组合发生损失或不能获得预期收益的可能性。 信用风险:信用风险是指合同的一方不履行义务的可能性,包括贷款、掉期、期权及在结算过程中的交易对手违约带来损失的风险。 法律风险:法律风险来自交易一方不能对另一方履行合约的可能性。法律风险包括合约潜在的非法性以及对手无权签订合同的可能性。 操作风险:操作风险是指因交易或管理系统操作不当而引致损失的风险,包括公司内部风险管理失控所产生的风险。 流动性风险:流动性风险是指证券持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将某金融工具转手而导致损失的风险,包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。 体系风险:体系风险是指:(1)因单个公司倒闭、单个市场或结算系统混乱而在整个金融市场产生多米诺骨牌效应,导致金融机构相继倒闭的情形;(2)引发整个市场周转困难的投资者“信心危机”。体系风险包括单个公司或市场的崩溃触发连片或整个市场崩溃的风险。 风险价值模型(VaR):VaR模型是一个投资组合市场风险的检测工具。VaR模型加入大量的可能影响公司交易组合公允价值(fair value,也即市场价值)的因素,如证券和商品价格、利率、汇率、有关的波动率以及这些变量之间的相关值。VaR模型一般考虑线性和非线性价格暴露头寸、利率风险及隐含的线性波动率风险暴露头寸。借助该模型,输入历史风险数据,进行模拟运算,可求出在不同的置信度(比如99%)下的VaR值。对历史数据的模拟运算,需要建立一个假设交易组合值每日变化的分布,该假设以每日观察到的市场重要指标或其他对组合有影响的市场风险因素的变化率为基础。据此计算出来的投资银行某一天VaR值与当天该投资银行交易组合的可能损失值相对应。

商业银行利率风险管理

商业银行利率风险 一、商业银行利率风险概述 商业银行利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。这种风险不仅影响银行的赢利水平,也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。利率市场化的情况下,按照来源的不同。其主要形式有: 1、重新定价风险,是由于银行资产、负债和表外头寸到期日(对固定利率而言)的不同及重新定价的时间不同(对浮动利率而言)而产生的风险。 2、收入曲线风险,是由于收入曲线的斜率和形状的变化而产生的风险。收益曲线是用来反映银行收益与期限关系的。一般而言,期限越长,利率越高,收益也越大,所以收益曲线呈向上倾斜状。 3、基准风险,即当其他重新定价特点相同时,因所依据的基准利率不同而产生的风险。 4、期权性风险(即期权风险),产生于银行资产、负债和表外项目中的或暗含的各种期权风险。尽管这些风险是银行业的一个正常组成部分,但严重的利率风险会给银行的赢利水平和资本带来巨大的威胁。在复杂的金融市场中,客户应采取各项措施积极地应对利率风险,如何管理利率风险也就显得格外重要。 二、商业银行利率风险的衡量 我国的利率风险管理理论和实践仍然处于较低的水平,表现在国内大多数商业银行对利率风险不敏感,在发现利率风险管理的需求后又难以确定合适的管理方法。我国商业银行要想选择适合自己的利率风险管理方法,首先必须对利率风险进行衡量。对利率风险的衡量是利率风险管理的基础工作。利率风险衡量主要是对利率风险的来源、性质、范围做具体分析。只有对银行利率风险进行具体的分析和量化,以准确地测算出银行的利率风险头寸,银行才能采取正确的控制措施对利率风险进行有效的管理。目前,国际上利率风险衡量方法主要有三种:缺口分析法、估计法和衡量法。三种方法的复杂程度依次增加,相应的成本也增大,金融机构在决定选取何种方法时应考虑成本与效益原则。 1、缺口分析法。利率风险缺口是指一段时期的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。缺口分析是对利率变化导致净利息收入的变化所做的一种粗略的静态估计,通过对增量缺口和累积缺口的分析,银行管理人员可以很快地确定利率风险的头寸,并采取措施来化解相应的风险。缺口分析法包括敏感性缺口分析和久期缺口分析。 2、估计法。随着利率风险的不断加大,商业银行对其管理的需求不断加大,付出的成本也不断提高,利率风险的衡量由缺口法向估计法转变。估计法主要是指静态模拟法。静态模拟只对一种或几种假定利率场景下的银行当前资产负债表表内、表外的现金流和收入流进行估计,通常这种模拟都限定收益率曲线或平移或扭曲或不同期限利差之间的变化。 3、衡量法。衡量法包括情景压力测试和动态模拟。情景压力测试是指在不同的利率背景下将所有资产负债表项目都盯住市场来衡量利率风险。压力测试的方法有两种,一种是美国财政部储蓄机构监管办公室所推崇的投资组合净值模型法(NPMV);另一种是美国保险监督官协会(NAIC)所推崇的多情景现金流检验法(MCSFT)。动态模拟衡量法是目前最先进的利率风险衡量方法。与静态模拟最大的不同在于,它对未来一段时期内利率的变动路径以及银行经济活动所产生的预期收入建立了更加详细的假定。 三、我国商业银行利率风险的管理 我国商业银行在加强对利率风险衡量的准确性与及时性基础上可从以下几个方面入手,建立起符合我国商业银行特点的利率风险控制框架,加强利率风险管理,努力将利率风险水平控制在可控范围内。 1、制定合理的利率风险管理政策和监控规程。商业银行高层管理人员的首要职责是了解银

项目管理练习题-选择题(答案正确版)

项目管理练习题-选择题(答案正确版)

一、单项选择题 2.在项目管理过程中,有一类人或组织会对项目的结果感兴趣,受到项目结果的影响,并希望影响项目的结果。这一类人或组织叫做( C ) A.项目的发起人 B.项目的客户 C.项目经理 D.项目利益相关者 3.随着项目生命周期的进展,资源的投入( D ) A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.先变大再变小 D.先变小再变大 4.下列表述正确的是( A ) A.与其他项目阶段相比较,项目结束阶段与启动阶段的费用投入较少 B.与其他项目阶段相比较,项目启动阶段的费用投入较多 C.项目从开始到结束,其风险是不变的 D项目开始时,风险最低,随着任务的逐项完成,风险逐渐增多 8.对项目当事人管理的主要目的是( A ) A.识别项目的所有潜在用户来确保需求分析的完成 B.积极减少可能会严重影响项目的项目当

事人的活动 C.在进度和成本超支时建立商业信誉 D .通过项目当事人的分析关注其对项目的批评 9.应对项目可交付成果负主要责任的是(B ) A.质量经理 B.项目经理 C.高级管理层 D.项目团队成员中的某个人 11.项目的可行性分析发生在项目管理过程的哪一个阶段(B ) A.项目计划阶段 B.项目启动阶段 C.项目实施阶段 D.项目收尾阶段 二、多项选择题 1.项目从开始到结束的若干阶段构成了项目的生命周期。以下哪些是项目生命周期的阶段。( ACD ) A.实施阶段 B.终止阶段 C.概念阶段 D.计划阶段 2.下列属于项目的实例是( AB ) A.举办一场婚礼 B.开发一种

新的计算机软件系统 C.提供金融服务 D.管理一个公司 3.项目的共同点有( ABCD ) A.明确的起止时间 B.预定目标 C. 受到资源的限制 D.消耗资源 4.日常运作与项目的区别在于( ABC ) A.管理方法 B.责任人 C. 组织机构 D.收益大小 5.项目当事人应包括( BC ) A.项目经理 B.客户 C.供货商 D.项目发起人 6.项目管理的特点包括( AB ) A.复杂性 B.创造性 C.自发性 D.随机性 7.下列属于项目特征的是( ABD ) A.目的性 B.一次性 C.生产性 D.独特性 8.项目生命周期可以由哪些阶段组成。( ABD ) A.计划 B.启动 C.可行性研究 D.收尾

(完整word版)债券投资中的利率风险及管理

债券投资中的利率风险及管理 债券是一种典型的利率产品,套用一句“国债利率是国债的灵魂”,可以说利率是债券的灵魂。风险识别的内容就是分析对象所面临的主要风险是什么,债券投资中的主要风险是利率风险。市场利率的改变是难以预测的,所以债券的价格在到期之前都是不确定的。债券价格对利率的变化很敏感,利率变化越大,债券投资者潜在的损失或收益也越大。 投资附息债券的收益包括利息收入和资本增殖,其中利息收入包括息票的利息支付,即债息,以及用临时现金流动(息票支付或本金偿还)进行再投资时所赚取的利息。资本增殖是指到期时债券的面值或到期前卖出的价格高于原始的买进价格的差额。投资零息债券的收益主要来自资本增殖。市场利率的变动决定债券投资总报酬率的高低。利率变动对投资收益的影响主要反映在两个方面:价格效应和再投资效应,或者说是价格风险和再投资风险。 对一个计划持有某种债券直至到期的投资者来说,到期前那种债券价格的变化与否没有多大关系;然而,对一个在到期前不得不出售债券的投资者来说,在购买债券后利率的上升,将意味着遭遇一次资本损失。这种现象被称为价格效应或价格风险。债券主要有两种偿还方式,一种是到期时一次归还本金,如零息票债券,另一种是每年支付一次或两次利息,到期偿还本金,如息票式债券。 投资者为了实现购买债券时与所确定的收益相等的收益,就要求在持有债券期间将所获得的现金按等于买入债券时确定的收益的利率进行再投资。若市场利率下降,再投资时的利率低于预期收益率,则投资者所赚得的收益就比购入债券时所确定的收益低。这种现象被称为再投资效应或再投资风险。 决定利息的利息收入的重要性以及由此产生的再投资风险程度的是债券的两个特征:偿还期限和票息收入。在给定偿还期和到期收益率的情况下,息票利率越高,偿还期限越长,这张债券的总收益就越是依赖于利息的利息收入,以便实现购买时的收益率。换一句话说,偿还期越长,再投资的风险就越大。这一点的含义在于,长期息票债券的到期收益率的衡量结果,说明不了一个投资者如果持有债券直至到期而可能的潜在收益是多少。 还有一点需要说明的是,在给定偿还期和到期收益率的情况下,溢价债券比平价卖出的债券更加依赖于利息的利息收入。折价债券比平价卖出的债券对利息的利息收入的依赖

建筑工程项目管理 综合练习-第3章

建筑工程项目管理综合练习-第3章 一、单项选择题 题目1 施工成本管理的六项主要任务中,首先是成本预测,成本预测的紧后工作应为( )。 a. 成本分析 b. 成本核算 c. 成本考核 d. 成本计划 正确答案是:成本计划 题目2 施工成本控制的实施步骤为()。 a. 比较、分析、预测、纠偏、检查 b. 比较、预测、分析、检查、纠偏 c. 分析、检查、预测、比较、纠偏 d. 预测、分析、比较、纠偏、检查 正确答案是:比较、分析、预测、纠偏、检查 题目3 下列不属于施工成本管理任务的是()。 a. 施工成本分析 b. 施工成本考核 c. 施工成本控制 d. 施工成本策划 正确答案是:施工成本策划 题目4

在综合成本分析方法中,可作为施工项目成本分析基础的是()。 a. 月(季)度成本分析 b. 单位工程竣工成本分析 c. 分部分项工程成本分析 d. 年度成本分析 正确答案是:分部分项工程成本分析 题目5以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率,以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指( )。 a. 成本考核 b. 成本核算 c. 成本计划 d. 成本预测 正确答案是:成本计划 题目6建设工程项目按其成本组成编制施工成本计划时,是指将施工成本分解为()。 a. 单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 b. 建筑工程费和安装工程费 c. 直接费、间接费、利润、税金 d. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费 正确答案是:人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费 题目7施工成本管理措施中,( )的关键是:一是要能提出多个不同的技术方案,二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。 a. 合同措施 b. 组织措施 c. 经济措施 d. 技术措施 正确答案是:技术措施 题目8某项目进行成本偏差分析,结果如下:已完工程实际施工成本-已完工程计划施工成本>0,拟完工程计划施工成本-已完工程计算施工成本<0,则说明( )。 a. 成本超支,进度拖后 b. 成本节约,进度提前 c. 成本节约,进度拖后 d. 成本超支,进度提前 正确答案是:成本超支,进度提前 题目9用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示()。 a. 累计偏差 b. 成本偏差 c. 局部偏差

第八章商业银行资产负债管理策略

第八章商业银行资产负债管理策略 第一节资产负债管理理论和策略的发展 第二节融资缺口模型及运用 第三节持续期缺口模型及运用 第一节资产负债管理理论和策略的发展 1、1 商业银行资产负债管理原则 总量平衡原则 商业银行资金的运用和负债的来源之间要保持合理的比率关系,实现动态上的平衡或实质性平衡。 商业银行是依靠正常的资金来源来满足银行的资金运用 当经济发展对商业银行资金需求旺盛时,商业银行能积极组织资金来源满足资金需求 结构对称原则 要求商业银行必须根据资金来源的结构,合理配置其资金运用。 组合效益原则 无论采取什么措施和方法对商业银行的资产负债结构进行配置,都必须围绕一个基本点:组合效益最大化。 分散性原则 即资金分配运用应做到数量和种类分散。构合理的目标

1.2 商业银行资产负债管理理论的 发展历程 20世纪50年代以前 以资产管理理论为主,银行经营偏重于对资产流动性的管理20世纪60年代——70年代 以负债管理理论为主,银行经营偏重于对资金来源的管理20世纪70年代 以资产负债联合管理理论为主 20世纪80年代 流行资产负债外管理理论 1.3 商业银行资产管理理论 背景 金融市场不发达,存款是商业银行主要资金来源,银行融资工具单一、被动。 管理中心 维护流动性,在满足流动性的前提下追求盈利性。 核心观点 资金来源的水平和结构是银行不可以控制额外生变量,银行主要通过管理资产实现“三性”统一,即管理的重心是银行如何把所筹集到的资金恰当地分配在现金、证券投资、贷款和固定资产等银行资产上。

主要理论 商业性贷款、资产可转化性、预期收入理论 1、商业性贷款理论 (自偿性贷款理论、真实票据理论) 亚当·斯密,1776年 基本观点 商业银行资金主要来源于流动性很高的活期存款 商业银行只适宜发放自偿性的短期工商企业周转性贷款,这种贷款一定要以真实交易作基础,且以真实商业票据作抵押。 评价 该理论是早期资产管理理论,符合西方商业银行发展初期的经营状况。 流动性是商业银行面临的主要风险。 缺陷 第一,没有考虑贷款需求的多样化。随着经济的发展,企业对长期借如资金需求越来越大,消费贷款需求也不断增加,这些贷款有的不是短期性的,也不是自偿性的。如果固守这一理论,不仅不能满足社会对银行的要求,也使银行自身的发展受到限制。

项目管理讲义 第三章 项目管理程序

第三章项目管理程序 项目管理是一种综合性的工作--在某一工作区域内采取行动或不采取行动都会对另一个工作区域产生影响。这种内在的相互作用可能是很明确的,可以把握的,也可能是不确定的、难以把握的。比如,项目范围的变动几乎总是会影响项目的成本,但是这是否会影响工作组的士气决心或者产品的质量就不一定了。 由于存在这种内在的相互作用所以需要我们对各种项目目标进行权衡--在一个工作区域加强工作力度就可能需要减少在另一个工作区域的工作力度,成功的项目管理要求能有效的控制这些内在的相互作用。为了帮助大家理解项目管理的综合性,以及强调这种综合的重要性,本文就项目程序的构成及其它们的相互作用作了阐述,本章把项目管理分解为许多相互连接的程序,为大家理解4-12章有关程序的理论提供了必要的基础,本章的内容包括: 3.1项目程序 3.2程序组 3.3程序内部的相互作用 3.4按顾客需求制定项目程序 3.1项目程序 项目由一个一个的程序组成,一个程序是"为实现某一个结果的一系列行动",项目的程序是由人来完成的并且大致可以分为两类: 项目管理程序注重对项目工作进行描述和组织。项目管理的程序在大多数时候对多数项目都是适用的,本章对此只作了简要的阐述,我们将在4-12章中再作进一步讨论。 产品导向型程序注重对项目产品进行具体说明并进行制造。产品导向型程序常常是通过项目生命周期来进行定义(见第2章第1节),并且在不同的应用领域会有所不同(见附录F)。 项目管理程序和产品导向型程序在整个项目中会相互迭用、相互作用。比如,如果缺乏对如何制造产品的基本了解,我们就无法确定项目的范围。 3.2程序块 项目管理程序可以被分为五块,每块有一个或多个程序组成: 起始程序块--确定一个项目或一个阶段可以开始了,并要求着手实行。 计划程序块--进行计划并且保持一份可操作的进度安排,确保实现项目的既定商业目标。 执行程序块--协调人力和其它资源,执行计划。 控制程序块--通过监督和检测过程确保项目达到目标,必要时采取一些修正措施。 结束程序块--取得项目或阶段的正式认可并且有序地结束该项目或阶段。 程序块通过各程序块的结果进行连接--个程序块的结果或输出是另一个程序块的输入。在核心程序块间,程序块反复进行连接--计划在开始时为执行提供了一份书面的项目计划,随后又给项目计划提供一份更新的书面文件,以示项目的进程。图3-1表示了这种联系,另外,项目管理程序块不是相互分立的、一次性的事件;在整个项目的每一个阶段它们都会不同程度的相互交迭,图3-2表示了程序块是如何交迭的,在一个阶段内这种交迭会怎样变化。

第八章 风险评估与资本评估-风险评估总体要求

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第八章 风险评估与资本评估 知识点:风险评估总体要求 ● 定义: 有效的评估能够量化风险 ● 详细描述: 1、原则 (1)风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素.具体可分为:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。 在建立风险评估体系时,一般要坚持符合银行实际、符合监管要求、保证一定的前瞻性 (2)商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度,确保用于资本充足率的风险参数,明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审 方面的原则和要求。贯彻全面性、系统性持续性、审慎性的原则。 2、总体要求 (1)商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 (2)商业银行应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险 (3)商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 例题: 1.风险评级的原则包括()。 A.全面性原则 B.系统性原则 C.目的性原则 D.持续性原则 E.审慎性原则

正确答案:A,B,D,E 解析:商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度,确保用于资本充足率的风险参数,明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审方面的原则和要求。贯彻全面性、系统性持续性、审慎性的原则。 2.风险评估的总体要求不包括() A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险 B.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险 D.商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案:A 解析:A不属于风险评估的总体要求 3.在建立风险评估体系时,一般要坚持()原则。 A.符合银行实际 B.符合监管要求 C.保证一定的前瞻性 D.根据市场发展规律 E.符合国家政策 正确答案:A,B,C 解析:在建立风险评估体系时,一般要坚持符合银行实际、符合监管要求、保证一定的前瞻性 4.风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素.具体可分为:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。 A.人力资源配置不当 B.欺诈 C.操作失误 D.增加人工授权控制产生的内部欺诈 正确答案:D 解析:控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素,如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险。

二级建造师继续教育必修第三章复习题

● 1.传统的建设工程项目管理是指建设项目的实施阶段,全过程、全方位、多层次地运用组织、管理、技术、 经济及法律等手段,通过对建设工程项目管理目标的预测、( A )、控制、分析、监督等,实现成本、工期、质量的(),并最终获得资源的最优配置和建设工程项目最大的投资效益。 P61 A.优化统一投资效益 B.论证统一增值 C.优化统一增值 D.论证统一投资效益 ● 2.建设工程项目管理的核心任务是( C )。 P61 A.实现成本、工期、质量的统一 B.获得资源的最优配置 C.工程建设增值 D.管理目标的实现 ● 3.下列属于建设项目安全管理的目标的是( C )。P67 A.确保施工项目在整个实施过程中始终处于安全状态 B.确保各项安全指标符合建设安全主管部门制定的安全标准 C.A与B D.其他 ● 3.建设工程项目安全管理的基本对象为( A )。 P68 A.各参建单位 B.劳务分包单位 C.材料、设备等供应商 D.业主 ● 4.建设工程领域,所说的“三项管理”是指( A )。 P77 A.开发管理、项目管理、设施管理 B.开发管理、信息管理、设施管理 C.成本管理、质量管理、进度管理 D.成本管理、项目管理、进度管理 ● 5.以下说法错误的是( C )。 P77 A.传统的全寿命周期管理将开发管理、项目管理、设施管理分隔成独立的、互不沟通的管理系统 P77 B.全寿命周期集成化管理就是指在统一的目标、领导、管理思想、管理语言、管理规则、信息处理系统的影响下, 实现三管合一的集成化管理 C.“三项管理”是指成本管理、质量管理、进度管理 D.以上都正确 ● 6.以下关于D-B工程总承包管理模式的概念说法错误的是( C )。P84 A.D-B总承包模式是采用单一合同的管理办法,将建设项目交由一家有资格和能力的承包企业,该承包企业全面 负责项目的设计、施工、管理工作 B.D-B总承包模式被广泛应用于地铁、桥梁、高速公路、码头,机场等政府投资的基础设施项目中 P84 C.对于项目中使用到的主要材料及设备,业主自行进行采购 D.以上三项都不正确 ●7.以下关于工程总承包管理模式的说法错误的是( A )。P84 A.在D-B工程总承包中,设计施工总承包商承担项目的时间越早,设计与施工可较早的沟通与协作,发挥各自的 技术优势,降低工程成本,节省工程投资,带来合理利润 B.EPC工程总承包将项目的设计、采购、施工以及试运行等一系列相关工作,全部委托给单个承包商 P85 C.PMC工程总承包主要在业主的项目管理经验不足以担当该项目的管理工作的项目中使用 D.以上三项都 不正确 ●8.BOT即( C ),作为一种独特的项目管理办法,它在项目建设的资金筹措、合作的谈判、项目实施、 生产经营管理、收益计划与分配、合同纠纷的解决以及相应政策的制定等方面,都有一套独特的运行规则和办法。 P89 A.设计、采购、施工 B.采购、施工 C.建设、运营、转让 D.建设、移交 ●9.项目动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用于目标控制的(C ) A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值 ●10.( D )在施工管理构成中的特殊地位决定了其参与建设工程安全管理工作能够达到其他参建方所 达不到的全面协调与凝聚各方的安全效应。 P68 A.设计单位 B.施工总承包单位 C.政府相关部门 D.业主 ●11.建设工程项目安全管理方式的多样性、管理内容的全面性以及管理人员的众多性,体现了安全管理的特 点是( A )。P68 A.复杂性 B.非标准化 C.综合性 D.动态性 ●12.下列说法正确的是( A )。 P70 A.我国工程项目合同管理中普遍存在着合同管理意识淡薄,不重视合同归档管理,管理信息化程度不高,相关法 律条款不够完善等问题 B.工程项目合同管理具有长周期性、全面性、复杂性、等特点,但是合同一旦签订,在具体的实施过程中,几乎 不存在什么合同变更 C.工程项目合同管理贯穿于从合同签订、履行至合同终止的全过程。 D.上述三项都不正确。

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