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庞皓计量经济学课后答案第七章.

统计学2班

第六次作业

1、⑴①模型一：t t t PDI A A PCE μ++=21

t t

PDI E C P 008106.14269.216?+-= t （-6.619723）（67.05920）

996455.02=R F=4496.936 DW=1.366654

美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI 每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。 ②模型二：t t t t PCE B PDI B B PCE υ+++=-1321

1037158.0982382.02736.233?-++-=t t t

PCE PDI E C P T （-5.120436）（6.970817）（0.257997）

996542.02=R F=2017.064 DW=1.570195

美国个人消费支出PCE 不仅受当期个人可支配收入PDI 影响，还受滞后一期个人消费支出PCE t-1自身影响。

⑵从模型一得MPC=1.008106

从模型二可得短期MPC=0.982382.

从库伊特模型)()1(110---+++-=t t t t t Y X Y λμμλβλα可得

1-t P E C 为λ的系数即

037158

.0=λ 因为，长期MPC 即长期乘数为：

∑=s

i i

，根据库伊特模型)10(0<<=λλββi i ，。当s →∞

时，λβλλβλβλβλβββββ-=--==+++=++=∞

∞

=∞

=∑∑111 (001)

210100i i

i i

所以长期MPC=02023.1037158

.01982382

.0=-=MPC

2、Y ：固定资产投资 X ：销售额

⑴ 设定模型为：t t t X Y μβα++=*，*t Y 为被解释变量的预期最佳值

运用局部调整假定，模型转换为：*1*1*

0*t t t t Y X Y μββα+++=- 其中：t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,,

1271676.0629273.010403.15?-++-=t t t

Y X Y T （-3.193613）（6.433031）（2.365315）

987125.02=R F=690.0561 DW=1.518595

t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,, ，728324.0271676.011*1=-=-=βδ

7381.20728324.010403.15*-=-==δαα，864.0728324

.0629273.0*0===δββ

∴局部调整模型估计结果为：t

t X Y 864.07381.20?*+-= 经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元

采用德宾h 检验如下

0:,0:10≠=ρρH H

29728.1114858

.0*21121

)21.5185951()?(1)21(2*1=--=--=βnVar n d h 在显著性水平05.0=α下，查标准正态分布表得临界值96.1025.02

==h h α,因此拒绝原假设

96.129728.1025.0=<=h h ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 ⑵设定模型：t e X Y t t μβα=*，对模型做对数变换：t t t X Y μβα++=ln ln ln *

运用局部调整假定，模型转换为：*1*1*0*ln ln ln t t t t Y X Y μββα+++=- 其中：t t δμμδβδββαδα=-===**1*0*,1,,ln ln

1ln 260033.0ln 904522.0078046.1?ln -++-=t t t

Y X Y T （-5.854366）（8.131039）（2.961684）

993725.02=R F=1425.219 DW=1.479333

t t δμμδβδββαδα=-===**1*

0*,1,,ln ln 739967.026003

3.011*1=-=-=βδ 4569.1739967.0078046

.1ln ln *

-=-==

αα 2224.1739967

.0904522.0*0===δββ

故局部调整模型估计结果为：t t X Y ln 2224.14569.1?ln *+-=，233.04569

.1=-e 也即

2224.1*233.0?t

t X Y = 经济意义：该地区销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资1.2224%。

采用德宾h 检验如下

0:,0:10≠=ρρH H

3031.1087799.0*21121

)21.4793331()?(1)21(2*1

=--=--=βnVar n d h 在显著性水平05.0=α下，查标准正态分布表得临界值96.1025.02

==h h α,因此拒绝原假设

96.13031.1025.0=<=h h ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 ⑶设定模型：t t t X Y μβα++=*。*t X 为预期最佳值

采用自适应假定模型变为：*1*1*0*t t t t Y X Y μββα+++=- 其中：1**1*0*)1(,1,,---=-===t t t μγμμγβγββγαα

1271676.0629273.010403.15?-++-=t t t

Y X Y T （-3.193613）（6.433031）（2.365315）

987125.02=R F=690.0561 DW=1.518595

1**1*

0*)1(,1,,---=-===t t t μγμμγβγββγαα，728324

.0271676.011*1=-=-=βγ 7381.20728324.010403

.15*-=-==γαα，864.0728324

.0629273.0*0===γββ

∴局部调整模型估计结果为：t

t X Y 864.07381.20?*+-=