商业银行经营管理试题

中南财经政法大学2008–2009学年第二学期

商业银行经营管理期末考试试题A

课程名称：《商业银行经营管理》（A）卷

课程代号：__、

考试形式：闭卷

使用对象：金融2007级、金融工程2007

中南财经政法大学2008–2009学年第二学期期末考试试卷

课程名称：《商业银行经营管理》（A）卷

课程代号：__、

考试形式：闭卷

使用对象：金融2007级、金融工程2007级

一、单项选择题：（共25题，每题1分）

（）1．历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_______。A．1171年B．1609年C．1621年D．1694年（）2．银行资本内部融资的主要来源是_______。

A．发行普通股B．发行优先股C．未分配利润D．发行中长期债券

（）3．非预期损失主要对应于。

A．一级资本B．二级资本C．三级资本D．经济资本

（）4．在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是_______。A．稳定性货币负债B．脆弱性货币负债C．安全性货币负债D．游动性货币负债

（）5．信用分析的原则主要有三种，即5W、5C、5P，三原则中对信用保证要求的描述为。

A. what；capacity；payment

B. how；collateral；protection

C. what；collateral；protection

D. how；collateral；protection （）6．借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是。

A．正常贷款B．关注贷款C．次级贷款D．不良贷款

（）7．商业银行获取短期资金最简便的方法是_______。

A．同业拆借B．向央行再贴现C．证券回购D．国际金融市场融资

（）8．对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_______。

A. 利息成本B．资金成本C．其他成本D．可用资金成本

（）9．商业银行首先必须坚持的经营原则是_______。

A．流动性B．安全性C．盈利性 D. 效益性（）10．按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_______。

A. 发行债券

B. 向金融市场拆借资金

C. 自身资产转换

D. 大面额存单

（）11．价格领导模型的利率基础是。

A．银行的短期贷款利率B．中央银行的再贴现率

C．银行关系户的利率D．若干大银行统一的优惠利率

（）12．利息保障倍数的计算公式是_______。

A. 税前净利/利息费用B．（税前息前利润+利息费用）/利息费用C. （税后利润+利息费用）/利息费用D．（税前净利+利息费用）/利息费用

（）13．在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的。

A．资产结构B．偿还能力C．盈利状况D．资本结构

（）14．影响商业银行流动性的主要因素是_______。

A．存款业务的变化B．存贷款业务的变化

C．租赁业务的变化D．代理业务的变化

（）15．一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会。

A．上升B．下降C．不变D．不确定

（）16．票据发行便利是因为而推出的新产品。

A.规避管制

B. 转移风险

C. 增加信用

D. 降低融资成本

（）17．商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_______。A．政府短期债券B．短期流动资金贷款C．中长期国家债券D．公司债券

（）18．招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于。

A.金融工具创新

B. 金融技术创新

C. 金融市场创新

D. 服务方式创新

（）19．依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于类型。

A.积极

B. 稳健

C. 保守

D.厌恶

（）20．信用卡最主要的功能是_______。

A．转账结算功能B．储蓄功能C．汇兑功能D．消费贷款功能

（）21．保留利润属于。

A.永久股东权益

B. 公开储备

C. 非公开储备

D.三级资本

（）22．以下选项中能引起银行流动性需求增加的是。

A．客户存入存款B．客户提取存款

C．银行收回贷款D．银行出售资产

（）23．单一银行制的银行主要集中在_______。

A．美国 B.英国C．德国D．日本

（）24．目前计量市场风险最成熟的方法是_______。

A．久期分析 B. VaR C．敞口分析D．敏感性分析

（）25．商业银行证券投资的主要对象是_______。

A. 股票

B. 国家债券

C. 企业债券

D. 可转换证券

二、多项选择题：（共10题，每题2分）

（）1．股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_______。A. 董事会 B. 行长（总经理） C. 股东大会

D. 监事会

E. 分支机构

（）2．企业现金流量的分析一般包括。

A.经营活动现金流量

B. 投资活动现金流量

C. 销售活动的现金流量

D. 融资活动的现金流量

E. 偿债活动的现金流量

（）3．金融创新的主要原因有。

A.规避管制

B. 规避金融风险

C.提高竞争力

D. 国际化

E. 财务协同效应

（）4．贷款五级分类中，属于不良贷款的是_______。

A．次级贷款B．逾期贷款C．可疑贷款

D．关注贷款E．呆滞贷款

（）5．常见的个人信用评估方法有。

A.Z计分模型

B. 杜兰德评分体系

C.5C

D. FICO信用分

E. ZETA模型

（）6．现金资产主要包括。

A. 库存现金

B. 法定准备金

C. 托收中的现金

D. 存放同业

E. 超额准备金

（）7．自助银行是由设备组成。

A.现金自动取款机

B.自动柜员机

C.POS机

D.因特网

E. 自动查帐机

（）8．利率风险按照来源不同，可分为。

A.交易风险

B. 期权性风险

C.基准风险

D.收益曲线风险

E.重新定价风险

（）9．按照《巴塞尔资本协议》规定，下列属于附属资本的有。

A.公开储备

B.重估储备

C.普通准备金

D.混合资本工具

E.次级长期债务

（）10．信用衍生工具的品种主要有_______。

A．信用违约互换B．信用价差期权C．信用远期合约

D．信用违约期权E．总收益互换

三、计算题：（3题，每题5分，共15分）

1．某商业银行2004年度有三种负债来源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50亿元，100亿元，50亿元；对应的利率分别为1.5%，3%，2%；其他成本率分别为1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为70%，80%，75%。求该银行的可用资金成本率。（结果保留至小数点后2位）

2．某银行资产总额为100亿元，红利分配比例30%，资本比例为8%，资产增长率为6%，计算资产收益率。

3．某客户借入一笔1年期的20000元的贷款。如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为12％，求每期还款额。

四、问答题：（共5题，每题4分）

1．简述私人银行与财富管理的差异。

2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。

4．未来商业银行发展呈现出哪些变化趋势？

5. 抵押贷款与质押贷款的差异？

五、论述题：（在下列三题中任选两题作答。每题10分，共20分）

1．试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。

2．试述商业银行信用风险管理的主要策略。

3．试述我国商业银行资本补充的主要途径。

不是上面的答案

中南财经政法大学2009-2010年第1学期非金融专业试题

（A）答案

一、单选题（共25小题，每小题1分，选择正确得1分，选择错误得0分）：答案

A A D A D

B B A B B

C B D

题号

A B B D D C D B B B B D

二、多选题：（共10小题，每小题2分，选择正确得2分）：

ABCDE ABD AC ABC ABD AC ABDE BCDE BCDE ABE

三、计算题（共3题，总计15分）：共3小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程或分析不得分。（每题5分，共15分）

1、答案：⑴财务杠杆率=资产总额/资本总额=10倍（2分）

⑵资本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分）

2、答案：流动性需求=400（1-8%）×95%+300 （1-5%）×30%+ 500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百万元）（5分）

3、答案：⑴税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=100×8%/100=8%（2分）

⑵当银行要求贷款额度的15%作为补偿余额时（3分）

银行贷款的税前收益率=(贷款利息+补偿余额的承担费)/实际使用资金额

=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）

四、简答题（共5题，每小题4分，总计20分）：

1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。（每小点1分）

2、三种成本概念差异（2分）；三种成本之间的数量关系（2分）。

3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费；财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。（每方面差异为1分）。

4、按五级分类法提取专项准备金（2分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1分）；对国家规定的项目提取特种准备（1分）。

5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构（其中任意4个主体，各1分）。

五、论述题（三题中任选两题作答。每题10分，共20分）

1．试述美国次贷危机的原因、影响与启示。

原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。（2分）

影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫。（2分）

启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。（3分）

综合分析（3分）

2．商业银行不良贷款的处置策略。

答：第一，贷款重新设计。（2分）

第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。（2分）

第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。（1分）

第四，国家注资。（1分）

第五，企业自身利润核销。（1分）

综合分析（3分）

3．商业银行经营管理的发展趋势。

答：一是全球化趋势。主要表现为：1.股东全球化；2.业务全球化；3.机构全球化；4.利润全球化；雇员全球化；5.经营管理模式全球化；6.客户全球化。（2分）二是全能化趋势。优点：首先，分散经营风险；其次，增加盈利渠道；第三，优化资金结构和资产结结构（2分）

三是大型化趋势。通过内涵式扩张和外延式扩张实现自身规模的扩大。（2分）四是网络化趋势。网络银行的优势在于：首先经营范围广；其次经营成本低；第三提供方便快捷的服务。（2分）

综合分析（2分）