2015年上半年风险管理绝密押题1

2015年上半年风险管理绝密押题1

1(单选题)张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A人员因素B内部流程C系统缺陷D外部事件

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】题干中出现的问题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。

2(单选题)风险识别包括（）两个环节。

A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

3(单选题)以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A只有①B只有②C①和②D①、②、③

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】考察声誉风险管理方法的知识。

4(单选题)效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A以最快速度提出监管意见B最大限度维护监管层的利益C合理配置和利用监管资源，提高监管效率D为监管对象节约尽可能多的成本

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】考查对效率原则的理解。

5(单选题)在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A5Cs系统B5Ps系统CCAMDL分析系统D51ts系统

解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查客户信用评级的相关知识。

6(单选题)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。A违约频率B违约概率C违约风险D以上都不对解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】违约频率是事后检验的结果。

7(单选题)（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。A专家调查列举B制作风险清单C情景分析法D分解分析法解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

8(单选题)在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。

9(单选题)商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A500B100C300D200

解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200;因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300。

10(单选题)（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A违约频率B违约概率C专家判断法D债项评级解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

11(单选题)下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A股票B现金C同业借款D债券解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】通常最具流动性的资产是现金。

12(单选题)经济增加值(EVA)是商业银行在扣除（）之后所创造的价值增加。A经济资本B 资本成本C资本预期收益率D税后净利润解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】经济增加值(EVA)是商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。经济增加值(EVA)=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本*资本预期收益率。

13(单选题)内部审计的主要内容不包括（）。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B会计记录和财务报告的准确性和可靠性C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求解析：正确答案”D“，你的答案《无》【专家解析】考察内部审计的主要内容。“适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求”是法律/合规部门的职责。

14(单选题)假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为（）。A0.15B0.2C0.33D0.86解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】资本充足率=（资本一扣除项）／（信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求）=600/(500+12.5*200)=20%。

15(单选题)商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是（）。A预期收益率11%，方差8%B预期收益率11%，方差10%C预期收益率12%，方差8%D预期收益率12%，方差10%解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】作为理性投资者，是偏好收益、厌恶风险的，即收益越大越好，风险越小越好。对比四个选项，可以看出“预期收益率12%，方差8%”的方差小而收益大。

16(单选题)一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商（），以对冲汇。A在80价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸B在75价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸C在80价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸D在75价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】为了避免3个月后美元贬值的风险，该日本出口商需要在80价位建立一个货币期货的多头头寸，这样便能保证其3个月后用收到的1000万美元按1美元=80日元的汇率买入日元，从而避免了汇率变动带来的风险。

17(单选题)商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力？（）A流动比率B 利息保障倍数C股权比率D资产负债比率解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】利息保障倍数、股权比率和资产负债比率都是杠杆比率，用于判断企业的长期偿债能力。

18(单选题)下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容？（）A有明确记载的声誉

风险管理政策和流程B深入理解不同利益持有者对自身的期望值C建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考察声誉风险管理的内容。

19(单选题)监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A董事会B最高风险管理委员会C股东大会D风险管理部门解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。

20(单选题)关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。A监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段C资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D资本监管是审慎银行监管的核心解析：正确答案”A“，你的答案《无》【专家解析】在监管事件中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场推出的全过程，也是监管当局评估风险状况、采取监管措施的重要依据。

21(单选题)（）是用来判断企业归还短期债务的能力。A盈利能力比率B效率比率C杠杆利率D流动比率解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查企业主要财务比率内容。

22(单选题)交易差错属于（）操作风险。A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓释的操作风险D应承担的操作风险解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查操作风险的类型。

23(单选题)下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A汇率风险B操作风险C股票风险D商品风险解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

24(单选题)下列不属于资金交易业务的是（）。A资金拆借B债券买卖C外汇买卖D个人生产经营贷款解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查资金交易业务的内容，个人生产经营贷款属于个人信贷业务。

25(单选题)做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是（）。A汇率风险B利率风险C市场风险D战略风险解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】远期外汇买卖的风险。

26(单选题)商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。其中定期包含（）A一年或两年B半年或一年C季度或半年D每月或季度解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

27(单选题)（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A监事会B党委C纪委D董事会解析：正确答案”A“，你的答案《无》【专家解析】考查监事会的内容。

28(单选题)对本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：①根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口；②计算特定时段内商业银行总的流动性需求；③设立相应的比率／指标，判断流动性变化趋势。其顺序应为（）。A①②③B②①③C③①②D③②①解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查对表内业务本币的流动性风险管理的步骤。

29(单选题)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银

行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A大米B玉米C黄金D石油解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】上述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。但商品价格风险中所属的商品不包括黄金这种贵金属。30(单选题)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。A每天B每月或每季C每周D每年解析：正确答案”B“，你的答案《无》【专家解析】定期是指每月或季度。

31(单选题)下列关于风险的说法，不正确的是（）。A风险是收益的概率分布B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。

32(单选题)假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A0.2B0.15C0.1D0.05解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款=(5+4+1)／(150+40+5+4+1)=5%。

33(单选题)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的瓷本解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。

34(单选题)（）形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。ASERPBLDCCRACADKRI解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】RACA形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。

35(单选题)在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A声誉风险B战略风险C法律风险D 流动性风险解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

36(单选题)香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）。A0.2B0.25C0.3D0.35解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查资产负债期限结构。

37(单选题)客户风险的基本面指标不包括（）。A品质类指标B技术类指标C实力类指标D 环境类指标解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。

38(单选题)下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广

泛，通常被视为一种综合性风险。

39(单选题)（）是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A政治风险B声誉风险C经济风险D市场风险解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

40(单选题)银行监管的首要环节是（）。A市场准入B资本监管C监督检查D风险评级解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

41(单选题)下列商业银行操作风险管理和控制措施中A减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】购买保险是操作风险缓释的一种措施，其中包括购买未授权交易保险。

42(单选题)20世纪70年代，商业银行进入（）。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】考查商业银行风险管理的发展阶段。

43(单选题)某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。A0.5522B0.4478C0.9653D0.0347解析：正确答案”D“，你的答案《无》【专家解析】根据公式：P(1+6.7%)+（1-P）*(1+K)*0=1+3%，计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为3.47%。其中P为非违约概率。

44(单选题)内部审计的主要内容不包括（）。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B会计记录和财务报告的准确性和可靠性C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求，这是法律／合规部门的职责之一，不是内部审计的内容。

45(单选题)某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万。A8000B6000C5000D9000解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】经济增加值(EVA)=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本*资本预期收益率=2*(1-20%)-20*5%=0.6（亿）=6000万.

46(单选题)以下不属于商业银行所面临的战略风险中的项目风险的是（）。A进入新市场失败B兼并/收购失败C技术开发失败D产品/服务过剩解析：正确答案”D“，你的答案《无》【专家解析】商业银行的项目风险包括产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／并购失败等风险；产品／服务过剩属于行业风险。

47(单选题)下列关于期货的描述，错误的是（）。A期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险B期货合约的各项条款都是标准化的C期货合约到期前可以平仓D期货品种主要有金融期货和商品期货解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险；期货合约通常在交易所交易由交易所承担违约风险。

48(单选题)将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A战略规划B企业社会责任C盈利能力D企业愿景解析：正确答案”B “，你的答案《无》

【专家解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

49(单选题)关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是（）。A外部审计侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析与评价；银行监管则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性B外部审计与银行监管相辅相成C外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据D外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析与评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

50(单选题)某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失是；40万元，的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。A0.25B0.1C0.05D0.01解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】RORAC=(500-60-40)/8000=5%.

51(单选题)国别风险的主要类型不包括（）。A传染风险B货币风险C主权风险D领土风险解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】本题考核国别风险的类别。

52(单选题)商业银行风险管理的主要策略不包括（）。A风险分散B风险对冲C风险规避D 风险隐藏解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】风险隐藏不属于风险管理的主要策略。

53(单选题)商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。A0.15B0.3C0.5D0.8解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查商业银行存款的分类。

54(单选题)2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A董事会B监事会C 股东大会D高级管理层解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查高级管理层的内容。

55(单选题)下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三太支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险解析：正确答案”B“，你的答案《无》【专家解析】三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。

56(单选题)下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素（）。A外部欺诈B洗钱C系统设计／开发的战略风险D政治风险解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】外部事件包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁。系统设计／开发的战略风险属于系统缺陷造成的操作风险。

57(单选题)（）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A商业银行公司治理B商业银行战略管理C商业银行内部控制D商业银行风险管理解析：正确答案”A“，你的答案《无》【专家解析】考查商业银行公司治理的定义。

58(单选题)（）是市场约束的核心。A信息披露B监管部门C债权人D中介机构解析：正

确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】监管部门是市场约束的核心。

59(单选题)下列关于风险管理组织中各个机构的说法，正确的是（）。A董事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理部门具有独立性D监事会向董事会负责，是商业银行的执行机构解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。60(单选题)（）产品线的因子不等于12%。A零售银行业务B代理服务C资产管理D零售经纪解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】考查银行各产品线对应的β值，代理业务的因子等于15%。

61(单选题)商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）。A信用风险B操作风险C市场风险D流动性风险解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】违约风险、结算风险属于信用风险。

62(单选题)2008年中期，由于美国金融危机的爆发，世界经济步入下行周期，欧洲和美国债券市场出现了较长时间的短期债券利率高于长期债券利率的现象，则这种市场状况下欧洲和美国的债券收益率曲线表现为（）。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C水平收益率曲线D波动收益率曲线解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。63(单选题)如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违约风险暴露（）。A增加B减少C不变D无法计算解析：正确答案”A“，你的答案《无》【专家解析】如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违约风险暴露将会增加。

64(单选题)以下不属于商业银行高级管理层职责的是（）。A定期审核和批准国别风险管理的战略、政策、程序和限额B制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作违规C及时了解国别风险水平及管理状况D确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、检测和控制各项业务所承担的国别风险解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】考查董事会和高级管理层的责任。

65(单选题)风险文化一般由三个层次组成，不包括（）。A风险管理行为B风险管理理念C 风险管理知识D风险管理制度解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

66(单选题)商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D分析分解法解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】制作风险清单是商业银行识别和分析风险的最基本、最常用的方法。

67(单选题)以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是（）。A董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任B风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告C监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价D高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

68(单选题)（）能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。A蒙特卡罗模拟法B方差-协方差法C历史模拟法D内部评级法解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。

69(单选题)（）指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A国别风险B利率风险C声誉风险D 战略风险解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】考查国别风险的定义。

70(单选题)声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行优先排序。A规模和大小B重要性和部门C影响程度和紧迫性D时间和紧急程度解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

71(单选题)商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临（）。A利率风险中的重新定价风险B利率风险中的收益率曲线风险C利率风险中的基准风险D利率风险中的期权性风险解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】从题干中可以知道，在这样的定价方法下利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。这属于利率风险中的基准风险。

72(单选题)（）是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。A远期合约B期货合约C互换合约D期权合约解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】这是互换合约的定义。

73(单选题)导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的（）。A风险性B收益性C流动性D杠杆性解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】考查金融产品的风险内容。

74(单选题)商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。A0.3B0.4C0.5D0.6解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】违约损失率=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露=1-（1.04-0.44）11.2=50%。

75(单选题)私人银行业务按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的设定应属于（）业务条线。A零售银行B商业银行C公司金融D代理服务解析：正确答案”A“，你的答案《无》

【专家解析】应属于零售银行业务条线。

76(单选题)下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失解析：正确答案”D“，你的答案《无》

【专家解析】对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险寄存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中；衍

生品的潜在风险不容忽视。

77(单选题)假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。A0.059B0.069C0.1D0.931解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】MMR1=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值／处于发行第一年的等级为B的债券的总价值=200/10000=2%MMR2=等级为B的债券在发行第二年违约的总价值／处于发行第二年的等级为B的债券的总价值=500/10000=5%第一年的存活率SR1=l-MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%两年的累计死亡率CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95*0.98=6.9% 78(单选题)战略规划应当从（）层面开始。A战略层面B宏观层面C微观层面D三个层面同步进行解析：正确答案”B“，你的答案《无》

【专家解析】战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。

79(单选题)以下不属于商业银行所面临的战略风险中的项目风险的是（）。A进入新市场失败B兼并/收购失败C技术开发失败D产品/服务过剩解析：正确答案”D“，你的答案《无》【专家解析】商业银行的项目风险包括产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／并购失败等风险；产品／服务过剩属于行业风险。

80(单选题)国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA)C风险调整的业绩评估方法(RAPM）D风险价值(VAR)解析：正确答案”C“，你的答案《无》

【专家解析】采用风险调整的业绩评估方法(RAPM）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

81(多选题)与法人客户相比，商业银行个人零售贷款的风险主要在于（）。A借款人的真实收入状况难以掌握B抵押权益实现困难C贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约D借款人的偿债能力有可能不稳E区域风险解析：正确答案”ABCD“，你的答案《无》

【专家解析】个人零售贷款风险主要表现在：借款人的真实收入状况难以掌握；借款人的偿债能力有可能不稳（如职业不稳定，大学生就业困难等）；贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约；抵押权益实现困难。

82(多选题)外部事件引发的操作风险包括（）。A外部欺诈B洗钱C内部欺诈D违反系统安全E监管规定解析：正确答案”ABE“，你的答案《无》

【专家解析】内部欺诈是人员因素，违反系统安全是系统缺陷。

83(多选题)下列关于商业银行风险文化的描述，正确的有（）。A风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层故的因素B风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成C风险管理理念是风险文化的精神核心D风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观E健康的风险文化应当以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】考察商业银行风险文化的知识。

84(多选题)以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有（）。A将贷款集中于能够获得更高收益的行业B以零售资金作为银行负债的主要来源C以批发性质的资金作为银行负债的主要来源D制定风险集中限额E适度分散客户种类和资金到期日解析：正确答案”BDE“，你的答案《无》

【专家解析】考查流动性风险的内容。零售性质的资金（例如居民储蓄）相比批发性质的资金（例如同业拆借、发行票据）具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性

更低。

85(多选题)根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（）。A支付和结算B资产管理C公司金融D贷款E零售银行业务解析：正确答案”ABCE“，你的答案《无》

【专家解析】考查银行各产品线的分类。

86(多选题)资本充足率压力测试框架的主要内容有（）。A定量压力测试B定性压力测试C 结果输出D情景选择E管理行动解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】本题考核资本充足率压力测试总体框架。

87(多选题)中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。A管风险、管法人、管内控、提高透明度B通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益C通过审慎有效的监管，增进市场信心D通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解E努力、减少金融犯罪，维护金融稳定解析：正确答案”BCDE“，你的答案《无》

【专家解析】中国银监会成立后，在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；二是通过审慎有效的监管，增进市场信心；三是通过金融、相关金融知识的富倍数育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；四是努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

88(多选题)以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。（）A债券的流动性不足B偏离的价格无法通过市场机制加以修正C债券的流动性足够大D这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位E该债券成交不活跃解析：正确答案”ABCD “，你的答案《无》

【专家解析】收益率曲线的内容。

89(多选题)商业银行的交易部门应当将前后台有效分离，前台交易人员不得参与（）。A录入交易信B交易结算C市值重估D对账E交易确认解析：正确答案”BCDE“，你的答案《无》【专家解析】为避免潜在的利益冲突，商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工，以及相关职能适当分离。商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的下式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。

90(多选题)甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列甲乙两人对密码管理正确的做法有（）。A乙用甲的密码为客户办理业务B 各自不定期更换密码并严格保密C两人密码互相知悉D各自定期更换密码并严格保密E甲用乙的密码为客户办理业务解析：正确答案”BD“，你的答案《无》

【专家解析】柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；②授权密码泄露或借给他人使用；③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。

91(多选题)资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。A情景选择B定量压力测试C定性压力测试及管理行动D过程输入E结果输出解析：正确答案”ABCE“，你的答案《无》【专家解析】资本充足率压力测试框架的主要内容如下：情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。

92(多选题)有效的声誉风险管理同样是（）共同作用的结果。A有资质的管理人员B高效的风险管理流程C先进的信息系统D投资者的良好评价E成功的宣传工作解析：正确答案”ABC“，你的答案《无》

【专家解析】有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信

息系统共同作用的结果。

93(多选题)设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。A自身业务性质，规模和复杂程度B业务经营部门的过往业绩C工作人员的专业水平和经验D能够承担的市场风险水平E定价、估价和市场风险计量系统解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】考查商业银行设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素。

94(多选题)商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A国家政策法规的重大变化B区域经济整体下滑C区域内客户的资信状况普遍降低D风险分类数据显示区域资产质量明显下降E短期内区域信贷规模超常增持解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】区域风险预警主要表现在：区域政策法规的重大变化、区域经营环境恶化、区域商业银行分支机构出现问题。

95(多选题)商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（）。A资金成本B经营成本C 风险成本D资本成本E以上都是解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额。

96(多选题)商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（）等方法，控制信用风险。A限额管理B信用风险缓释C关键业务流程控制D关键业务环节控制E资产证券化与信用衍生产品解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】考察信用风险控制的方法。

97(多选题)声誉风险管理的基本做法包括（）。A明确董事会和高级管理层的责任B建立清晰的声誉风险管理流程C采取恰当的声誉风险管理方法D找到合适的机构将风险外包E制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正解析：正确答案”ABC“，你的答案《无》【专家解析】考察声誉风险管理的基本做法。

98(多选题)相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A内部交易频繁B 连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较低E风险识别和贷后监督难度较大解析：正确答案”ABCE“，你的答案《无》

【专家解析】系统性风险较高。

99(多选题)下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A收益率相关系数为0的两种资产B收益率相关系数为-1的两种资产C收益率相关系数为-0.5的两种资产D收益率相关系数为1的两种资产E以上都对解析：正确答案”ABC“，你的答案《无》

【专家解析】马可维茨的投资组合理论认为：只要两种资产收益率的相关系数不为1，就具有分散和降低风险的作用。

100(多选题)下列属于操作风险的人员因素的是（）。A内部欺诈B失职违规C核心员工流失D员工知识匮乏E商业银行违反用工法解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】上述都是。

101(多选题)根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险？（）。A汇率风险B结算风险C利率风险D商品风险E股票风险解析：正确答案”ACDE“，你的答案《无》

【专家解析】常识题，结算风险属于信用风险。

102(多选题)个人信贷业务操作风险的控制要点包括（）。A强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度B优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押，b担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款C实施奖励约束机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖励挂钩D成立个人信贷业务中心，由中心进行统-调查和审批，实现专业化经营和管理E实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离解析：正确答案”ABDE“，你的答案《无》

【专家解析】实施奖励约束机制，将客户经理的贷款发放质量与其收入和奖励挂钩。

103(多选题)目前，有些商业银行的本外币流动性管理已经（）。A建立和运用资产负债管理信息系统作为辅助工具B实时监测资产负债的匹配情况C真正实现积极主动的流动性缺口管理D依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险E将流动性管理权集中到总行解析：正确答案”ABC“，你的答案《无》

【专家解析】考查本外币流动性风险管理方法的内容。

104(多选题)以下属于核心资本的是（）。A股本B未公开储备C资本公积D未分配利润E 公开储备解析：正确答案”ACDE“，你的答案《无》

【专家解析】未公开储备属于附属资本。

105(多选题)声誉危机管理中的信息交流包括（）。A严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播B发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前C当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系D及时改正或收回在媒体中发表的错误言论E要求危机发言人具有良好的沟通能力解析：正确答案”ABCD“，你的答案《无》

【专家解析】考察危机管理过程中信息交流的知识。

106(多选题)信息系统安全管理的主要标准包括（）。A针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别B为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】考察风险管理系统应当满足的条件。

107(多选题)下列属于商业银行核心资本的有（）。A公开储备B未公开储备C盈余公积D 未分配利润E重估储备解析：正确答案”ACD“，你的答案《无》

【专家解析】核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。

108(多选题)根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括（）。A人员风险指标B流程风险指标C系统风险指标D组织风险指标E外部风险指标解析：正确答案”ABCE“，你的答案《无》

【专家解析】考查操作风险关键指标法的内容。

109(多选题)对买方期权(Call option)而言，下列因素增大（增加）使得买方期权价值一定增加的有（）。A期限增加B波动率增加C市场价格增加D流动性增大E波动率减少解析：正确答案”AB“，你的答案《无》

【专家解析】不管是买方期权还是卖方期权，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加，随着波动率的增加，买方期权的价值也会相应增加。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系。

110(多选题)影响大额负债依赖度的是（）。A大额负债B短期投资C盈利资产D长期投资E 亏损资产解析：正确答案”ABC“，你的答案《无》

【专家解析】大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）／（盈利资产-短期投资）

111(多选题)根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限E违约频率解析：正确答案”ABCD“，你的答案《无》

【专家解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限。

112(多选题)对买方期权(Call Option)而言，下列因素增大（增加）使得买方期权价值一定增

加的有（）。A期限增加B波动率增加C市场价格增加D流动性增大E波动率、减少解析：正确答案”AB“，你的答案《无》

【专家解析】不管是买方期权还是卖方期权，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加，随着波动率的增加，买方期权的价值也会相应增加。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系。

113(多选题)下列应当划归为商业银行银行账户的外币业务有（）。A外汇存款B外汇贷款C 同业外币拆借D投资性外币债券E以外币计价的金融工具解析：正确答案”ABCD“，你的答案《无》

【专家解析】银行账户中的外汇资产和负债，例如外汇存款、外汇贷款、同业外币拆借、投资性外币债券等。商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。

114(多选题)内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。A操作风险B信用风险C国家风险D法律风险E声誉风险解析：正确答案”ADE“，你的答案《无》

【专家解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。115(多选题)现场检查对银行风险管理的重要作用体现在以下哪些方面（）。A发现和识别风险B保护和促进作用C反馈和建议作用D健全和纠正作用E评价和指导作用解析：正确答案”ABCE“，你的答案《无》

【专家解析】考查现场检查对银行风险管理的重要作用。

116(多选题)巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险DD决行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险解析：正确答案”BDE“，你的答案《无》

【专家解析】第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。

117(多选题)商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证B管库员单人出入库房C不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗D在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章E印、押、证不分管、分用解析：正确答案”ACDE“，你的答案《无》【专家解析】考查重要凭证和重要物品管理。管库员单人出入库房属于现金库箱管理中的问题。

118(多选题)风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（）。A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求解析：正确答案”ABCDE“，你的答案《无》

【专家解析】考查风险管理与商业银行的关系。

119(多选题)风险转移分为（）。A正常转移B非正常转移C安全转移D保险转移E非保险转移解析：正确答案”DE“，你的答案《无》

【专家解析】考查风险转移分类。

120(多选题)以下属于商业银行核心资本的有（）。A未公开储备B盈余公积金C资本公积金

D未分配利润E已分配利润解析：正确答案”BCD“，你的答案《无》

【专家解析】核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。未公开储备属于附属资本（又称二级资本）。

121(判断题)风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。122(判断题)商业银行管理战略分为战略目标和战略方向两个方面内容。A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面内容。

123(判断题)战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】战略风险管理作用。

124(判断题)《巴塞尔新资本协议》规定核心资本充足率最新版本核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为7%、8%和9%A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】《巴塞尔新资本协议》规定核心资本充足率最新版本核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。

125(判断题)操作风险通常发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。A正确B 错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

126(判断题)商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，有助于商业银行更加关注核心业务，而无需对外包业务的风险进行有效管理。（）A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理。

127(判断题)商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。

128(判断题)商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。

129(判断题)声誉危机管理只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有危机发生时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加值。A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上讲，声誉危机管理规划给商业银行创造了相当可观的附加价值。

130(判断题)商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其业务条线的划分应当与信用风险计量时所采用的业务条线划分保持一致。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。

131(判断题)因交易对手信用风险造成的损失可能发生在实际违约之前，也可能发生在实际违约之后。（）A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

132(判断题)如果当前某行业发展形势良好，商业银行就应当向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】考察商业银行风险分数的知识。商业银行应根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。133(判断题)压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响。A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】压力测试主要是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。

134(判断题)商业银行进行信贷审批时，应对借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量。（）A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。

135(判断题)商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】商业银行保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用。

136(判断题)某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】这属于国家风险中的政治风险。

137(判断题)商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。（）A正确B错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括两种方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。138(判断题)交易帐户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》

【专家解析】考查资产分类的内容。

139(判断题)商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。A正确B错误解析：正确答案”对“，你的答案《无》【专家解析】不论采用何种方式，商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。

140(判断题)我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品，服务成本增加、产品/服务过剩的现象，这属于竞争对手风险。A正确B 错误解析：正确答案”错“，你的答案《无》

【专家解析】这属于产业风险。见表7-2.

第一章-风险管理课后测试答案.

第一章风险管理基础 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试 课后测试 测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ? 1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传 播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分） ? A ? 声誉风险、战略风险 ? B ? 国别风险、战略风险 ? ? C ? 声誉风险、法律风险 ? D ? 国别风险、法律风险 ? ? ? 2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 （3.33 分） ? A

? 风险转移? ? B ? 风险分散? C ? 风险对冲? D ? 风险补偿? ? ? ? A ? 市场风险? B ? 流动性风险? C ? 操作风险? ? D ?

信用风险 ? ? ? ? A ? 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 ? ? B ? 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 ? C ? 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ? D ? 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 ? ? ? 5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷 款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分） ? ? A ? 操作风险 ? B

? 流动性风险 ? C ? 法律风险 ? D ? 市场风险 ? ? ? ? A ? 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失? B ? 客户通过代理收付款进行洗钱活动 ? C ? 委托方伪造收付款凭证骗取资金 ? ? D ? 业务中贪污或截留代理业务手续费 ? ?

财务管理_风险管理习题(含答案)

财务管理_风险管理习题 (请将后面答案改成黑色) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失

2016年度XX公司全面风险管理报告

2016年度*****公司 全面风险管理报告 一、2015年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作完成情况 1.简要说明公司2015年度全面风险管理工作计划执行情况 序号工作计划 实际完 成情况未完成原因及整改措施 1 编制2015年度全面风险 管理报告 完成2 深入推进全面风险管理 与内部控制体系建设 完成 3 完善风险管理制度，加强 建立风险标准化管理机 制 完成 4 建立全面风险管理组织 领导框架 完成 2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。 2015年度****在公司董事会的正确领导下，认真贯彻

落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，根据公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断的摸索与实践，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。 3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。 （1）决策层对公司年度全面风险管理工作的评价 ****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作给予充分的重视，组织开展专项的全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设的整体方案与工作目标，开展一系列有关全面风险管理的教育与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效显著。 （2）全面风险管理工作取得的主要成效 a.推进公司体制、机制改革，管控体系初步搭建； b.建立健全公司全面风险管理组织体系； c.建立健全全面风险管理制度体系； d.积极推进下属公司风险管理工作。 （二）重大风险管理情况 1．按照2015年度评估出的重大风险，逐一简要说明2015年度公司重大风险的管理情况。

风险管理试题加答案

《项目风险管理》模拟试题1 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 1.下列属于项目风险的基本特征的是（D） A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B ) A．风险识别B．风险估计 C．风险处理D．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ） A．风险转移B．风险规避 C．风险缓解D．风险自留 4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。 A．风险识别 B.风险定性分析 C．风险定量分析D．风险应对规划 5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。 A．WBS发生变化 B．成本基准计划发生变化 C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库 C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B） A．概率分析B．敏感分析 C．德尔菲技术D．效用理论 8．风险管理的基本程序包括（A） A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估 C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解 9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险． A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成 A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划 C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划 11．下列哪项是项目风险识别的特点（D） A．广泛性B．信息依赖性 C．全生命周期性D．以上都正确 12．项目风险评价的依据是（D ） A．项目范围说明书、风险管理计划 B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书 D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B） A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素

第1章-风险与风险管理(含答案)复习过程

第一章风险与风险管理含答案 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。 A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析 2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。 A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险 3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险 4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。 A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源 5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。 A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测 6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C

解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C

项目部全面风险管理报告总结

全面风险管理报告 目录 一、风险管理的目的 (1) 二、风险管理体系及运行情况 (1) 1.组织体系建立及运行情况 (1) ２．常态化风险评估机制建立及运行情况。 (2) ３．风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。 (2) 4．风险管理评价或考核工作情况。 (3) 5．风险管理文化建设情况。 (3) 三、全面风险管理专项提升工作情况。 (3) 四、项目部风险评估情况 (6) 1.环境因素及风险调查情况 (6) 2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。 (7) 3.进度控制重大风险源的描述 (8) 4.进度风险控制措施 (8)

项目部全面风险管理报告 一、风险管理的目的 通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。 二、风险管理体系及运行情况 1.组织体系建立及运行情况 项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。 各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。 风险管理组织机构图:

风险管理试卷

全国2003年10月高等教育自学考试 风险管理试题 课程代码：00086 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为 （） A.风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度 2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。实践中，要确定风 险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。以下正确的判断是（） A.低可能性与轻微后果则为高风险 B.低可能性与轻微后果则为低风险 C.高可能性与严重后果则为低风险 D.高可能性与轻微后果则为高风险 3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（） A.意外风险 B.责任风险 C.财产风险 D.人身风险 4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（） A.风险识别效果评价 B.风险衡量效果评价 C.风险管理效果评价 D.风险处理效果评价 5.风险管理这个名词最早出现于（） 年加拉格尔的调查报告 年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》 年风险和保险管理协会的成立 年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》 6.直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，一般只适用于（） A.大型企业 B.中型企业 C.小型企业 D.个人合伙 7.风险识别的第一步就是（） A.发现风险 B.控制风险 C.预防风险 D.感知风险 8.由保险公司将其现行出卖的保单种类与风险分析调查表融合，以问卷的形式制成表格，企业风险管理人员依据此表格与企业已拥有的保单，加以对比分析的一种风险识别方法，是（） A.风险对比法 B.保单对照法 C.表格对照法 D.调查对比法 9.对可能引起损失的事故进行研究，并探究其原因和结果的一种方法，称为（） A.风险清单 B.威胁分析 C.事故分析 D.失误树分析 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为（）

风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案

风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）

2015年度全面风险管理报告

路天矿业公司2015年度 全面风险管理报告 编号:LTK-BAB-01-2016-C-001 签发人: 审核人: 编制人: 日期:2016年1月8日路天矿业公司2015年度全面风险管理报告 一、2015年全面风险管理工作情况 2015年我公司专门成立了全面风险管理领导小组,由董事长担任组长,各分管副总经理担任副组长,各职能部门、基层单位中层领导为成员,领导风险管理得日常工作。公司体系办就是负责风险管理得职能部门,具体组织、推动公司得风险管理工作。目前,公司已将企业全面风险管理得职责落实到相应得职能部门,由职能部门负责全面风险管理工作得实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员得思想中进一步强化。公司已制定了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》,开展了管理制度与流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序得制定、风

险事件收集与整理等工作,并每月形成体系运行报告。 二、2015年度计划完成情况及评价 按照年初制定得2015年度安全目标与计划,制定得安全管理制度与《风险预控管理体系管理办法》等纲领性文件,出台了针对矿井安全生产得考核奖惩办法,并建立了档案与不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为核心得安全管理组织机构并有专人负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控,中等以下危险源专人管理。安检科每月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考核评价,并与安全结构工资挂钩;我公司已将《风险预控管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室与基层单位,每月按照分管专业进行考核评分,最终由本安办进行汇总,实现奖罚兑现。综上所述,我公司在乌海能源公司得直接领导下,遵循公司年初提出得煤矿安全生产思想,以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转与高产高效为目标,全公司干部职工团结一致,同心同德,圆满完成了乌海能源公司及公司年初下达得各项指标。 2015年度公司通过全面风险管理工作得开展,找出了目前需要重点防范得2个重大风险及其形成原因,从而能够有针对性得开展风险评估诊断工作,并依据评估结果,确定了风险等级,制定了重大风险得预控措施,抓住了风险预警与应急机制重点,全面得提出了风险解决方案措施,为公司

风险管理试题

风险管理试题 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

全国2008年10月高等教育自学考试 风险管理试题 课程代码：00086 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.容易造成多头领导，出现秩序紊乱的风险管理组织结构是（） A. 直线制 B. 职能制 C. 直线—职能制 D. 横线联合制 2.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为（） A. 道德风险因素 B. 心理风险因素 C. 实质风险因素 D. 有形风险因素 3.样本：，，13，6，的中位数是（） A. 6 B. 7 C. D. 13 4.当保险人和被保险人对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于（） A. 保险人 B. 被保险人 C. 受益人 D. 保险经纪人 5.医生的疏忽对于医疗责任事故是（） A. 实质风险因素 B. 道德风险因素 C. 财产风险因素 D. 心理风险因素 6.关于团体保险以下说法错误 ．．的是（） A. 必须体检 B. 保险金额有上限

C. 减少了逆选择 D. 对参加团体的性质有要求 7.一般情况下自杀不可保是因为不符合可保风险的下列条件（） A. 必须是纯粹风险 B. 损失可测定 C. 风险事故的发生对于被保险人来说是意外的 D. 有大量风险单位存在 8.大多数纯粹风险属于（） A. 经济风险 B. 财产风险 C. 特定风险 D. 静态风险 9.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（） A. 风险管理效果评价 B. 风险衡量 C. 风险处理 D. 风险识别 10.直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，一般只适用于（） A. 大型企业 B. 中型企业 C. 小型企业 D. 个人合伙 11.风险管理的必要性除了由于人类的安全需求外更重要的是由于（） A. 风险客观存在 B. 风险发生不确定 C. 风险的代价 D. 风险复杂多变 12.就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，是否发生 却不确定，这说明风险具有（） A. 可变性 B. 偶然性 C. 客观性 D. 多发性

大学—金融风险管理——考试题库与答案

单选题 7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏 A. 流动性越高，盈利性就越低 当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏 A. 基差风险 人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（） B. 转嫁策略 、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（） B. 经济风险 、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（） C. 流动性风险 VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（） B. 偏差较大 无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） 等于零 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大 在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D. 提高 指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B. 信用风险 、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（） B. 资本市场线 法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏 A. 外部原因 认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（） D. 资产管理理论 建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B. ，属于什么风险（）

C. 决策中法律风险的防控 金融风险监管的总体目标（） 收藏 A. 稳定、公平、效率三者间的均衡 通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的 （）D. 资本挖掘 、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（） B. 经济汇率风险 资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（） B. 关系不确定 金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（） B. 信用风险 下列说法正确的是（） 收藏 A. 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高 利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。 收藏 A. 下降 以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（） B. 第四个阶段 D. 商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（） 正相关 第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏 A. 外部指标 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏 A.

2017年度全面风险管理报告,企业全面风险管理工作回顾

2017年度全面风险管理报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2015年度全面风险管理报告 一、2011年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，

结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。 （二）企业重大风险管理情况 2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以

风险管理试题100道

第二章:商业银行风险管理基本架购 一、单选题（0.5分/题） 1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（） 正确答案：C A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能 2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（） 正确答案：D A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。 B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性 C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现 D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标 3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（） 正确答案：B A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（） 正确答案：B A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 分解分析法 5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（） 正确答案：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（） 正确答案：D A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系 C 银行同客户之间的委托代理关系

风险管理试题及答案

风险管理试题及答案 风险管理试题及参考答案 一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（）A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性答案：B 2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（）A. 风险发生的地点B. 风险发生的时间C. 损失 D. 获利的可能答案：C 3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（）A. 企业风险和国家风险B. 静态风险和动态风险C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险答案：D 4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（）A. 职能制组织结构B. 直线制 C. 职能—直线制 D. 直线—职能制答案：B 5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的 一种方法叫做（）A. 威胁分析 B. 事故分析 C. 风险因素预先分析 D. 风险清单答案：C 6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（）A. 风险评价阶段B. 风险管理阶段C. 风险感知阶段 D. 风险分析阶段答案：C 7. 下列不属于损失资料图形描述的是（）A. 条形图B. 圆形图C. 盒状图D. 直方图答案：C 8. 损失控制措施按所采取措施的性质可分为（）A. 损失预防和损失抑制B. 工程法和行

为法 C. 损失前控制和损失后控制 D. 损失风险隔离和损失风险转移答案：B 9. 下列不属于风险转移方式的是（）A. 出售B. 分包C. 分割D. 免责约定答案：C 10. 使在事故发生时或事故发生后能减少损失发生范围或损失程度所采取的措施被称之为（）A. 损失抑制B. 损失预防 C. 安全教育 D. 风险避免答案：A 11. 保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的（）A. 最低限额B. 最高限额C. 期望金额D. 法定金额答案：B 12. 重复保险的赔偿适合()原则。A. 一次付清B. 可变性C. 分摊D. 客观性答案：C 13. 以保险为手段对付人身保险可分为三个层次，处于第一层的是（） A. 社会保险 B. 员工福利计划 C. 个人保险 D. 团体保险答案：A 14. 按业务范围的不同，专业自保公司可分为（）A. 单国专业自保公司和多国专业自保公司B. 单边专业自保公司和多边专业自保公司 C. 纯粹专业自保公司和公开市场的专业自保公司 D. 纯粹专业自保公司和公会专业自保公司答案：C 15. 团体保险以（）为投保人。A. 企业的职工B. 集体 C. 企业管理层 D. 企业法人代表答案：B 16. 损失概率在风险评估中有（）、空间性两种说法。A. 完整性B. 一致性C. 系统性D. 时间性答案：D 17. 美国率先在火灾保险中采用的一种特别附加保险条款是（）A. 定值赔偿B. 比例赔偿C. 共同保险 D. 共保条款答案：D 18. 风险处理是风险管理的第（）阶段。A. 一B. 二C. 三D. 四答案：C 19. 保险理赔的第二步是（）A. 查勘定损B. 给付保险金 C. 确定理赔责任 D. 损失处理答案：A 20. 在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是（）A. 最大最小化原则B.

2015年公司战略与风险管理真题下载版

2015年度注册会计师全国统一考试专业阶段 《公司战略与风险管理》试题 一、单项选择题（本题型共24小题，每小题1分，共24分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。） 1.当产业面临的全球压力很大，而企业优势资源可以转移到其他市场时，新兴市场本土企业可以选择的战略方向是（）。 A.作为“抗衡者”，通过全球竞争发动进攻 B.作为“防御者”，利用国内市场的优势防卫 C.作为“扩张者”，将企业的经验转移到周边市场 D.作为“躲闪者”，通过转向新业务或缝隙市场避开竞争 2.鲍莫尔（Baumol W.J.）的“销售最大化”模型，描述了企业在追求利润最大化和销售额最大化之间的博弈过程，这一模型反映了（）。 A.企业利益与社会效益的矛盾与均衡 B.企业与外部利益相关者的矛盾与均衡 C.企业员工与企业之间的利益矛盾与均衡 D.股东与经理人员的利益矛盾与均衡 3.达美公司在全国各地拥有10多个仓储物流中心，还控制了多个中药材交易市场。基于此优势，达美公司决定构建一个中药材电子商务市场，并把它建成“实物市场与虚拟市场相结合”、中药材电子交易与结算服务为一体的中药材大宗交易平台。目前许多企业计划进入中药材电子商务业务。达美公司给潜在进入者设置的进入障碍是（）。 A.规模经济 B.现有企业的市场优势 C.资金需求 D.现有企业对关键资源的控制 4.宏远海运公司为加强对风险损失事件的管理，与甲银行签订协议，规定在一定期间内，如果宏远海运公司由于台风等自然灾害遭受重大损失，可从甲银行取得贷款，并为此按约定的时间向甲银行缴纳权力费。宏远海运公司管理损失事件的方法称为（）。 A.专业自保 B.应急资本 C.风险补偿合约 D.损失融资 5.与契约式战略联盟相比，股权式战略联盟（）。 A.更具有战略联盟的本质特征 B.更强调相关企业的协调与默契 C.初始投入较大，转置成本较高 D.在经营的灵活性、自主权等方面具有更大的优越性 6.某轮胎制造商为汽车制造商和农用拖拉机制造商分别生产两种安全标准不同的轮胎，其中为汽车制造商生产的轮胎安全标准高于为农用拖拉机制造商生产的轮胎安全标准。该轮胎制造商进行市场细分的依据是（）。 A.最终用户

风险管理真题与答案

2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项

中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D

6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C

第一章 风险与保险 作业和答案

第一章风险与保险 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1、风险因素是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失（）的条件。 A、增加 B、减少 C、不变 D、变化 2、实质风险因素是指（）并能直接影响事件的物理功能的风险因素。 A、无形的 B、有形的 C、一切形态 D、实物的 3、直接损失是指风险事故直接造成的（）。 A、无形损失 B、收入损失 C、有形损失 D、责任损失 4、间接损失是由直接损失进一步引发或带来的（）。 A、收入损失 B、费用损失 C、有形损失 D、无形损失 5、导致一切有形财产毁损，灭失或贬值的风险，称为（）。 A、人身风险 B、责任风险 C、财产风险 D、信用风险 6、可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险，称为（）。 A、责任风险 B、人身风险 C、信用风险 D、自然风险 7、按风险损害的性质分类，风险可分为（）。 A、人身风险与财产风险 B、纯粹风险与投机风险 C、经济风险与技术风险 D、自然风险与社会风险 8、适用于保险的风险处理方法有（）。 A、损失频率高，损失程度大 B、损失频率低，损失程度大 C、损失频率高，损失程度小 D、损失频率低，损失程度小 9、股市的波动属于（）性质的风险。 A、自然风险 B、投机风险 C、社会风险 D、纯粹风险 10、某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险因素是（）。 A、物质风险因素 B、心理风险因素 C、道德风险因素 D、思想风险因素 11、对于损失概率低、损失程度大的风险应该采用（）的风险管理方法。 A、保险 B、自留风险

风险管理报告

一、2014年度全面风险管理与内部控制工作回顾 全面风险管理与内部控制体系建设及运转情况 1.全面风险管理与内部控制体系建设梳理改进情况 公司对全面风险管理和内部控制体系建设现状及运行情况进行了梳理，并针对不足提出了改进计划。从全面风险管理与内部控制制度建设、组织机构建设、培训与教育开展、全面风险管理具体工作实施、内部控制评价缺陷整改、全面风险管理和内部控制考核评价等方面进行了梳理，并针对不足进行了整改： 1.1强化业务单位风险管理和内控工作，提升业务单位风险管理水平。各业务单位是风险管理和内部控制的前沿堡垒，是全面风险管理和内部控制的“第一道防线”，规范提升业务单位风险管理和内部控制水平是提升全面风险管理的核心，强化各单位兼职风险管理员的风险意识和责任意识，提升其参与管理主动管理的主观能动性，充分发挥风险管理“第一道防线”的作用。 1.2制定全面风险管理相关工作流程，规范各基层单位执行全面风险管理和内部控制的基本工作流程。按要求报送单位风险管理报告，做到部门领导和兼职风险管理员对本单位风险分布、风险结构、风险应对方案了如指掌，以便于及时防范和化解风险，同时要进一步完善和更新公司风险事件库，及时掌握存在的风险因素。

1.3专职风险管理员通过分阶段、分业务推进风险管理和内部控制的具体工作，在推进过程中学习具体的业务知识，不断完善熟知企业内部控制应用指引，逐步把风险管理和内部控制工作做细、做实，发挥风险管理“第二道防线”的作用。 2.2014年全面风险管理和内部控制主要措施与成效 2.1 实施“采、管”分离成立供应商管理部 根据内部控制的有关要求，结合公司近几年各单位运营情况，公司持续开展流程梳理、实施“采、管”分离和阳光采购，公司研究设立了供应商管理部，负责建立供应商体系，供应商市场调研、价格谈判、组织供应商评估，建立公司“潜在供应商资源信息系统”并对其进行归口管理和维护，同时负责组织比价、招标工作。 2.2库房移交，物资集中管理 根据企业内部控制和公司流程梳理的整体要求，为实现存货物资的统一管理，提高物资的使用率和周转率，科学合理配置资源，减少运输、库存、等待等浪费，公司于4月份对库房资产进行移交，库房管理与物流管理分开组织，各类物资移交后由物资部统一管理。在满足生产科研交付的前提下，做好资源的统筹利用和人员的合理配置，实现物资的显性化管理，促进资源的高效利用。 2.3梳理内控缺陷，组织完善整改 5月份审计监察部组织公司各部门（单位）对公司2013

(完整版)风险管理试题及答案

《风险管理》（一~三章） 一、单选 1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。 A．市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D．操作风险 2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.诱发风险的原因 3．( D )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲 4.我国要求资本充足率不得低于（C） A.6% B.7% C.8% D.9% 5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A） A.RAROC=（税后净利润－预期损失）∕非预期损失 B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失 C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润 D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润 6.( C )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门 7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( A )。 A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法 8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( B )。 A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理 9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 A.风险识别 B.风险控制 C.风险计量 D.风险监测与报告 10. ( C )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行 有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别 11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率 12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。 A．评价主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。 对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限