FRM一级教材选择哪个比较好,详细分析来讲解!

FRM一级教材选择哪个比较好，详细分析来讲解！

对于FRM一级的认识：

FRM一级考试科目：

1.Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）

与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：

◆基本风险类型、度量和管理工具

◆用风险管理创造价值

◆风险管理在公司治理中的作用

◆企业风险管理（ERM）

◆金融灾难和风险管理失败

◆资本资产定价模型（CAPM）

◆经风险调整的业绩计量

◆多因素模型

◆数据汇总和风险报告

◆道德和行为GARP代码

2.Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）

与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

◆风险价值（var）

◆预期短缺（ES）

◆压力测试和情景分析

◆期权估价

◆固定收益估值

◆套期保值

◆国家和主权风险模型和管理

◆外部和内部信用评级

◆预期和意外损失

◆操作风险

3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

◆金融机构的结构和职能

◆场外交易市场和外汇市场的结构和机制

◆远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

◆衍生工具对冲

◆利率和利率敏感性措施

◆外汇风险

◆公司债券

◆抵押贷款证券

4.Quantitative Analysis定量分析（大约占20%）

与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

◆离散和连续概率分布

◆估计分布参数

◆人口和样本统计

◆贝叶斯分析

◆统计推断和假设检验

◆估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动

◆波动期限结构

◆相关性的Copula函数

◆单一和多变量线性回归

◆时间序列分析和预测

◆仿真方法

FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。

此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解，作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。

FRM是风险管理的专业认证，主要涉及的是Marketrisk、Credit risk、Operation risk（在巴塞尔协议中有明显体现），还有就是投资组合管理（主要是HedgeFund)。

FRM一级大多是比较基础的内容，主要有基本的风险介绍，CAPM，道德，概率论，数理统计，计量经济学，EWMA，GARCH等模型，衍生品，各种计算，VAR，运营风险，主权风险等种种详细介绍。

在FRM一级的四个科目中，后三门还是比较有难度的，FRM考的都是前沿的风险管理知识，即便我们是金融专业的对于其中的知识点仍然会理解偏差甚至错误。虽然FRM考试是偏概念性的，但是一级却拥有大量的计算题，这也是一个难度。

对于FRM一级教材的选择：

建议考生选择英文版本的教材，毕竟FRM是全英文考试，虽然我们在看金融

专业知识方面的内容，会感到吃力，但是自己一个一个的查记忆下来，这对我们日后复习做题的帮助很大。

在讲完教材中英文版本的选择后来看看适合复习FRM一级的教材：

考试大纲：这是必备的，高顿FRM小编在这里就不多讲了，对于考试的范围一定要了解，知道哪些是超纲的，那么是必须复习的。

notes和handbook：这两本教材大家应该都有所了解，复习2018年5月FRM 一级的话也是可以选择的。目前这两本书的都还没有更新，考生需要对照今年的大纲变化进行筛选下。

高顿题库和讲义：这是目前不比较适合大家复习的教材，相互配合使用。对于FRM一级的复习，我们需要适当的做题，毕竟FRM一级的计算题在2017年11月的考试中又有增多的趋势，因此快速准确的运算也是通过一级的必备技能，这就体现题库的重要性了。

FRM考试内容还是有一定难度的，因此想要快速通过考试的考生还是建议选择培训，在一级中较难的是PART3中FIXED INCOME（固定收益）和PART 4，并且FRM是邀题制，所以做题时难免感觉有些题差异比较大，因此理解掌握才是王道！