基于DEA模型的我国村镇银行效率研究_胡竹枝
基于DEA模型的我国村镇银行效率研究
胡竹枝黄怡聪区凯瑶
［摘要］本文选取全国东中西部发起人身份不同的803家村镇银行为样本，使用DEA方法测算了村
镇银行的效率。整体上，我国村镇银行效率低下，具体而言：5%的样本银行存在纯技术效率，纯
技术效率值分布在0.5 0.9的区间，纯技术效率的平均值为0.678；7.35%的村镇银行存在规模效
率，规模效率值分布在0.9 1的区间，平均值为0.972，处于规模无效率的状态； 2.86%村镇银行
存在综合技术效率，其中中西部地区比东部地区具有更高效率，发起行为农村金融机构的村镇银行
比非农村金融机构发起的村镇银行具有更高效率。本文丰富了村镇银行的效率量化研究，认为我国
村镇银行普遍低效与村镇银行的管理技术水平不足以及规模的指令性扩张有密切关系。
［关键词］数据包络分析（DEA）；纯技术效率；规模效率；综合技术效率
［中图分类号］F832.35［文献标识码］A［文章编号］1006—012X（2015）—02—0097（06）
［作者］胡竹枝，副教授，华南理工大学经济与贸易学院，广东广州510006
黄怡聪，长城基金管理有限公司，广东深圳518026
区凯瑶，硕士，华南理工大学经济与贸易学院，广东广州510006
一、DEA方法在银行效率研究中的应用
数据包络分析（date envelopment analysis）简称DEA，是用于对多个具有可比性的“单位”，称为决策单元（Decision Making Unit，DMU），进行效率评价的一种数量分析方法，适用于决策单元具有多个投入和多个产出的情况。最先将DEA 方法运用到银行研究中的是Sherman＆Gold（1985）。［1］他们以1980年某储蓄银行的14家分行为样本，根据生产法选取投入和产出变量，使用CCＲ规划模型，评估了14家样本银行的经营效率。其后，DEA方法在国外商业银行效率测算中被普遍运用。
对小额贷款机构效率的测算研究起步比较晚，主要原因是这类机构本身兴起时间比较晚，并且也缺乏系统数据。Guitierrez-Nieto，Serrano-Cinca＆Molinero（2006）［2］使用DEA 的方法，选取了2个投入变量以及3个产出变量，对拉丁美洲的30个小额贷款机构（MFI）的效率进行了测度。实证分析的结果为，一个非政府组织（W-Popayan）和一间非银行业金融机构（Findesa）表现出最高效率；Ben Soltane Ba-ssem （2008）［3］运用DEA的方法对2004 2005年的地中海地区35间小额贷款机构进行测度。结果表明，8家机构相对有效率，并且这8家机构在技术效率上表现出强大的发展潜力。调查还显示，小额贷款机构的规模对效率产生负的影响。
20世纪90年代后期，我国引入DEA方法进行银行效率研究，研究的主要对象是国内商业银行，目前该方法已经成为我国银行效率研究的主流方法（迟国泰等，2005；庞瑞芝等，2007）。［4，5］1993年我国开始了小额信贷试点，但是从2007年才开始的旨在为贫困人口提供小额贷款的村镇银行试点，运行时间短，发展不成熟。目前国内学者对村镇银行进行的研究，主要集中在村镇银行的市场定位、竞争优势、发展现状、发展中存在的问题以及可持续发展对策等定性研究层面（赵志刚、巴曙松，2011），［6］关于村镇银行效率实证研究的文献微乎其微（李延春，2012）。［7］究其原因主要有：首先，村镇银行2006年才起步，与其他金融机构相比，数量偏少，不能引起足够的关注；其次，大部分村镇银行还处于开业初期，虽然有一部分银行已经实现了盈利，但是发展还不
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成熟，没有公开的财务信息披露制度，相关数据难以获得。
村镇银行的成立不仅增加了农村的金融供给，一定程度上也缓解了农村金融市场的竞争不充分状况，应该引起足够的关注。虽然，目前村镇银行没有公开的信息披露制度，但不代表没有财务数据或者财务数据不严谨。对村镇银行效率的评估不仅必要也是可行的。
二、投入产出指标的选择
1．投入产出指标的界定方法选择
银行投入产出项的界定方法有很多种，Berger and Hum-phrey （1991）［8］所总结出来的方法就总共有6种，其中使用较多有生产法（Production Approach ）和中介法（Intermediation Approach ）。
生产法由Benston （1965）、［9］Bell＆Murphy （1968）［10］
提
出。生产法的原理是将金融机构比作工厂，将其生产的产品或服务，包括资产的流动性、资产的保管、以及资产的偿还，提供给客户，强调金融机构是产品的生产者和提供者。中介
法由Sealey＆Lindley （1977）［11］
提出，1982年，Benston ，Han-
weck and Humphrey 对中介法作了进一步的改进。中介法认为，金融机构充当存款者和投资者的资金中介。金融机构投入人力、物力和财力以吸纳存款人的资金，然后作为中介，将其所吸纳的资金转换为贷款，贷给借款者，并向借款者收取中介费用，也即是贷款利息，是金融机构的主要利润来源之一。村镇银行效率测度倾向于使用中介法选择投入产出指标，主要基于以下3点考虑。
首先是由银行本身的中介属性所决定的。银行作为一种金融中介机构，一方面，从资金的提供者处获得资金；另一方面，将这些资金提供给资金的需求者，从而在资金需求者和资金供给者之间担任资金融通的中介。因此，在对银行的效率进行测算时，使用中介法选择投入产出指标，更加符合银行本身的功能定位。
其次是由我国村镇银行从事的主要业务决定的。我国村镇银行业务比较单一，主要经营存贷款业务，其利润的主要来源是息差。来自于如支付结算、担保、托管等表外业务的收入十分少甚至为零。而其他商业银行不仅担任资金的中介获得利息收入，而且通过从事表外业务获得大量的非利息收入，相比之下，主要收入来源于存贷利差的村镇银行，其作为资金中介的角色更加纯粹。因此，在对我国村镇银行的效率进行测算时，使用中介法选择投入产出指标，更加符合现
阶段我国村镇银行的实际情况。
第三是数据的可获得性。与生产法相比，中介法下的投入产出指标的数据较容易获取，尤其在我国村镇银行还未有公开的信息披露制度的现状下，生产法下的指标如贷款户数、存款户数等数据属于银行内部的敏感信息，较难获得这些数据。因此，使用中介法更有利于保证数据的全面性。
2．投入产出指标的选择
（1）相关借鉴
从国内外学者的现有研究来看，对银行效率进行测度时，在投入产出指标的选择上并没有统一的标准。比如，Siems （1992）［12］使用职工人数、薪资费用、非利息费用、利息费用、固定资产和借入款作为投入指标，以利息收入、存款和
盈利资产作为产出指标。Sathye （2001）
［13］
使用劳动、固定资产净值和可贷资金作为投入指标，选择贷款和活期存款作为
产出指标；Darrat （2002）
［14］
也使用了同样的投入指标，但在产出指标上选择了贷款和投资。王宪明（2007）
［15］
使用员工人数、实收资本、营业费用和机构数量作为投入指标，使用贷款总额、净利息收入、人均净利润以及中间业务收入作为
产出指标。周小燕（2007）［16］
以劳动力、固定资产净值和可
贷资金作为投入指标，将非利息收入、利息收入和贷款作为产出指标。由此可见，国内学者选择的投入指标通常包括人力资源、存款、营业费用和固定资产等，产出指标通常包括收入和贷款等。
（2）村镇银行指标选择特点
村镇银行在确定投入产出指标时，需要考虑其不同于一般商业银行的特点。
首先，存贷业务为核心。普通的商业银行利润来源较为多元化，除了利差收入，其他中间业务收入也占有较大的比重，因此，国内外学者对这类银行的效率进行测度时，不仅要考虑利息收入和利息支出，还要考虑非利息收入和非利息支出。而我国村镇银行业务比较单一，主要经营存贷款业务，因此利润的主要来源为利差。业务的单一性决定了在对村镇银行的效率进行测算时，不需要考虑过多的投入和产出指标。
其次，营业网点的局限性。我国普通商业银行拥有众多分支机构和网点，通常分支机构网点越多，可覆盖的地域就越广，可接触到的客户面就越大，潜在的业务来源就越多。因此，我国学者在对普通商业银行的效率进行研究时，通常将银行的分支机构网点数作为效率的影响因素之一。而村镇银行作为独立法人，不能跨区经营，只能够为所在县域范围内提供金融产品和服务，在业务发展上不需要通过开设网点
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和分支机构来实现。因此，在对村镇银行的效率进行测算时，不需要考虑分支机构的因素。
（3）投入产出指标确定。基于国内外学者现有研究，并考虑到村镇银行特色和投入产出指标的全面性和数据的可获得性，本文选取3个投入指标和2个产出指标。其中，员工人数、固定资产净值以及存款总额作为投入指标，贷款总额和净利润作为产出指标。
三、样本的选择与说明
本文选取全国803家村镇银行作为样本，从地域分布上看，样本中包括东部地区351家村镇银行和中西部地区452家村镇银行。从主发起行身份上看，样本银行中，14家由政策性银行发起，54家由国有银行发起，20家由外资银行发起，58家由股份制商行发起，367家由城商行发起，33家由农村信用联社发起，44家由农村合作银行发起，213家由农村商业银行发起，其中，本文将政策性银行、国有银行、外资银行、股份制商行以及城商行归类为非农村金融机构，相应地，将农村信用联社、农村合作银行以及农村商业银行归类为农村金融机构，以方便后续的实证研究工作。由于本文数据来源于银行内部数据库，为非公开信息，因此，对样本中的村镇银行的名称用1 803的数字代替各个村镇银行的序号。本文的样本数据为2013年的截面数据，其中包括803家村镇银行的员工人数、固定资产净值、存款总额、贷款总额以及净利润。对于该样本的选取是基于以下3点考虑的：
第一，样本数据的可获得性。所选取的样本要有足够的数据支持实证研究。首先，由于2013年以后设立的村镇银行经营时间十分短暂，还没有相关统计数据，样本银行均在2013年以前设立。其次，部分村镇银行即使在2013年以前成立，但投入产出项中相关指标的数据并不全，出现某一个或几个指标数据缺失的情况，因而无法作为样本进行统计。基于以上两点考虑，选取的村镇银行样本为803个，占全国村镇银行总数的一半左右，数据均来自于银行的内部数据库。
第二，样本的代表性。所选取的样本要能够代表整体。本文的研究对象为全国村镇银行，因此，选择的样本要能够代表全国。一是样本要足够大，大量的样本有助于提高实证分析结果的准确性。二是样本银行在地域上要分布广泛，能够较真实地反映全国的状况，而不是局限于某一局域。根据银监会规定，村镇银行的设立实行东西部挂钩政策，即主发起人在东部地区规划地点发起设立村镇银行的，要与中西部地区实行1?1挂钩，因此本文的样本包括东部地区351家村镇银行和中西部地区461家村镇银行。三是体现样本银行在主发起行身份上的差异。我国村镇银行的主发起行有8类，包括政策性银行，国有银行，外资银行，股份制银行，城商行，农村信用联社，农村合作银行以及农村商业银行。因此，样本银行要在主发起行方面体现多样化，样本中，14家由政策性银行发起，54家由国有银行发起，20家由外资银行发起，58家由股份制商行发起，367家由城商行发起，33家由农村信用联社发起，44家由农村合作银行发起，213家由农村商业银行发起。
第三，样本数据的实时性。所选取的样本要能够代表我国村镇银行当前的发展状况。村镇银行自成立已发展近7年时间，与刚成立时相比，其经营状况也发生了较大变化。部分银行经过发展已取得了一定经营成果，实现扭亏为盈；同时，在发展过程中也暴露出存在的问题，如由于贷款到期导致的不良贷款率增加等。因此，本文选取2013年作为样本的研究区间，对样本进行截面分析，更能反映我国村镇银行效率现状。
四、实证分析
笔者利用DEA模型，对这803家村镇银行的纯技术效率、规模效率以及综合技术效率进行测算，测算结果分析如下：1．纯技术效率
纯技术效率是银行由于管理和技术等因素影响的生产效率。样本中，纯技术效率值为1的村镇银行有40家，占样本总数量的5%；其他村镇银行的纯技术效率值均小于1。图1是纯技术效率值的频率分布图，从图1可以看出，样本银行的纯技术效率值主要分布在0.5 0.9的区间，样本银行的纯技术效率值的平均值为0.678，表明村镇银行的纯技术效率处于较低水平。
图1纯技术效率值频率分布图
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村镇银行的纯技术效率值主要与其管理和技术水平有关，因此，在对村镇银行纯技术效率值较低的原因进行解释时，应该从村镇银行的从业人员素质，公司治理以及经营管理模式等方面进行探讨。本文认为主要有3个方面的原因。
第一，我国村镇银行中高素质的从业人员严重匮乏。一方面，村镇银行对人才的吸引力不强，导致村镇银行缺乏高素质从业人员。作为金融机构的新生事物，村镇银行在人员的薪酬待遇方面、职业生涯方面并不能提供较为优越的条件，从而难以招聘和留住优秀人才。由于缺乏高素质的经营管理人才和业务人员，使得村镇银行业务办理比较困难，从而降低经营管理效率。另一方面，现有从业人员的管理水平和业务水平不足。村镇银行高管人员一般从主发起行直接派遣，这部分人员虽然管理经验丰富，但对村镇银行所在地不熟悉，或对村镇银行业务的特殊性以及面临的难题认识不够，因此管理水平不足；一线业务人员对村镇银行的市场定位认识不到位，业务水平及工作经验不足，业务处理效率较低。
第二，我国村镇银行普遍存在公司治理不完善，运行效率不高的现象。大多数村镇银行虽已成立了“三会一层”，但部分村镇银行的董事长、行长、监事长由主发起行员工兼任，他们代表发起行加强对村镇银行的管理，对村镇银行战略、经营、财务、人事等方面进行管控，但由于这部分人员不是专职人员，不能到位履职，导致了村镇银行的经营管理效率低下。
第三，我国村镇银行普遍存在经营管理模式不当的问题。村镇银行行长多数来自主发起行分支机构负责人，缺乏法人机构意识与运作经验，经营管理模式沿袭原来分支机构的发展与管理思路。事实上，村镇银行服务对象小、散的特点决定了村镇银行的管理模式与其他商业银行分支机构存在较大差异，发起行分支机构管理模式并不适用于村镇银行，使用不当的管理模式必然导致管理效率的低下。
由此可见，高素质人才的缺乏，公司治理的不完善以及经营管理不当使得我国村镇银行的管理和技术还处于较低水平，从而导致了较低的纯技术效率水平。
2．规模效率
规模效率是由于银行规模因素影响的生产效率，在管理和技术水平一定的前提下，表示现有规模与最优规模之间的差异。样本中，规模效率值为1的村镇银行有59家，占样本总数量的7.35%。与纯技术效率不同，尽管达到规模有效率的村镇银行不多，但样本整体的规模效率水平比纯技术效率要高得多，规模效率的平均值为0.972，并且从图2可以看
出，样本银行的规模效率值主要分布在0.9 1的区间。因此，笔者认为，虽然大部分村镇银行处于规模无效率的状态，但其总体表现比纯技术效率要好。
图2
规模效率值分布图
此外，通过DEA 效率值的测算，我们可以发现，样本中有532家村镇银行处于规模报酬递减的状态，占总样本数量的66.3%，这进一步说明了我国村镇银行规模效率低下的现实。根据经济学理论，规模报酬递减主要是由于厂商生产规模过大，使得生产的各个方面难以得到有效的协调，从而降低了效率。而我国村镇银行存在着规模过大的问题：
一方面，主发起行为实现跨区经营的目的，盲目追求规模扩张。在村镇银行的主发起行中，城商行占了很大一部分，城商行通常出于其自身规模扩张目的，需要大幅增加其在异地设立的分支机构。然而，城商行跨区经营较难获得审批，尤其是在2011年城商行跨区设立分支机构被监管部门暂停后，城商行的规模扩张之路被阻断，于是开始寻求设立分支机构之外的跨区方式。而开设村镇银行是监管层大力提倡的，且在设立和审批比开设分行更容易获批，所需的资本金也较少，因此，村镇银行逐渐被异化为变相跨区的一种捷径，由城商行发起设立的村镇银行在全国范围内快速铺开，甚至出现多个村镇银行在同一区域扎堆的现象。在前文中已提到过，我国村镇银行有将近一半是由城商行发起的，由此可见城商行对规模扩张的热情。
另一方面，当地政府对村镇银行施加影响，促使村镇银行扩大规模。虽然现有的村镇银行管理制度并未明确各地政府在村镇银行发起设立和运行管理中的角色，但现实中地方政府起着举足轻重的作用，能够影响村镇银行各项决策。地方政府的认可是发起设立村镇银行的首要条件，主发起行往往会征求地方政府对拟设立村镇银行注册资本的意见。地方政府出于招商、政绩、市场影响以及攀比等因素的考虑，往往有要求主发起行设立更大注册资本的村镇银行的冲动。较大的注册资本固然可以提高村镇银行单户贷款的比例，但注
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册资本过大也会对村镇银行设立初期的经营和盈利带来压力，从而导致效率低下。
事实上，就服务“三农”和小企业而言，小规模银行的优势更为明显，这也符合村镇银行的定位，村镇银行在经营发展过程中应走精细化的道路，而不是盲目追求规模扩张。如果村镇银行规模过大，会导致规模与自身能力不相匹配的问题，从而使其规模处于低效率的水平。由此可见，我国村镇银行规模无效或者效率低下与其规模过度扩张有关。
3．综合技术效率
综合技术效率是对决策单元的资源配置能力、资源使用效率等多方面能力的综合衡量与评价。综合技术效率等于纯技术效率与规模效率的乘积。
从总体上看，我国村镇银行效率普遍较低。根据DEA的测算结果，样本中，效率值为1的村镇银行共有23家，表示纯技术效率和规模效率同时有效，这部分村镇银行占样本总量的2.86%。在前文中，笔者已经指出，村镇银行的纯技术效率远低于规模效率，而综合技术效率等于这两项效率值的乘积，因此，我们可以认为，综合技术效率偏低主要是因为纯技术效率低下，其次是因为规模效率。
尽管大部分村镇银行的综合技术效率值小于1，但仍然可以从效率值的测算结果中总结出以下两个现象。
从地域分布上看，与东部地区相比，中西部地区的村镇银行效率表现较好。效率值为1的23家村镇银行中，6家位于东部地区，占东部地区村镇银行数量的1.71%，其余17家均位于中西部地区，占中西部地区村镇银行数量的3.76%。此外，在东部地区，效率值在0.8以上的村镇银行有43家，占东部地区村镇银行数量的12.25%，效率值在0.9以上的有13家，占东部地区村镇银行数量的3.70%；而在中西部地区，效率值为0.8以上的村镇银行有87家，占中西部地区村镇银行数量的19.25%，效率值在0.9以上的有36家，占中西部地区村镇银行数量的7.96%，这两项占比均高于东部地区。因此，中西部地区比东部地区具有更多高效率值的村镇银行。
从主发起行身份看，与发起行是非农村金融机构的村镇银行相比，发起行是农村金融机构的村镇银行效率表现较好。效率值为1的23家村镇银行中，发起行是非农村金融机构的有9家，其余14家的发起行是农村金融机构。此外，发起行是非农村金融机构的513家村镇银行中，效率值在0.8以上的村镇银行有102家，占19.89%，效率值在0.9以上的有28家，占5.46%；而在发起行是农村金融机构的290家村镇银行中，效率值在0.8以上的有70家，占24.14%，效率值在0.9以上的有34家，占11.72%，这两项占比均高于发起行为非农村金融机构的村镇银行。因此，发起行为农村金融机构的村镇银行比非农村金融机构发起的村镇银行具有更多高效率值的样本点。
五、结论
本文以全国803家村镇银行为研究对象，选取员工人数、固定资产净值和存款总额作为3个投入指标，贷款总额和净利润作为2个产出指标，使用2013年的截面数据，运用投入导向型的DEA方法，对样本银行的效率进行了实证研究，具体得出以下结论：
第一，我国大部分村镇银行的纯技术效率处于无效率状态或者效率水平较低。样本银行中纯技术效率值为1的村镇银行有40家，占样本总数量的5%；其他村镇银行的纯技术效率值均小于1，样本银行的纯技术效率值的平均值为0.678，且纯技术效率值分布在0.5 0.9的区间。分析认为，村镇银行的纯技术效率水平较低与其管理和技术水平不足有关，具体表现为：我国村镇银行中高素质的从业人员严重匮乏；村镇银行普遍存在公司治理不完善，运行效率不高的现象；村镇银行普遍存在经营管理模式不当的问题。
第二，我国大部分村镇银行处于规模无效率的状态，但其总体表现比纯技术效率要好。样本银行中，规模效率值为1的村镇银行有59家，占样本总数量的7.35%；其余村镇银行的规模效率值均小于1，样本银行的规模效率的平均值为0.972，且规模效率值分布在0.9 1的区间。本文认为，我国村镇银行的规模无效率与规模过大有关。一方面，主发起行为实现跨区经营的目的，盲目追求规模扩张；另一方面，当地政府对村镇银行施加影响，促使村镇银行会扩大规模。村镇银行过大的规模，导致规模与自身能力不相匹配的问题，从而使其规模处于低效率的水平。
第三，我国村镇银行的综合技术效率普遍较低，且导致综合技术效率较低的原因主要是因为纯技术效率比较低，其次才是因为规模效率。样本银行中，效率值为1的村镇银行共有23家，占样本总量的2.86%。此外，通过综合技术效率值的观测结果，本文发现，中西部地区比东部地区具有更多高效率值的村镇银行；发起行为农村金融机构的村镇银行比非农村金融机构发起的村镇银行具有更多高效率值的样本点。
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Efficiency Analysis onＲural Banks in China Based on DEA
HU Zhu-zhi1HUANG Yi-cong2OU Kai-yao1
（1.School of Economics and Commerce of SCUT，Guangzhou510006，China；
2.Great Wall Fund Management Co．，Ltd，Shenzhen518026，China）
Abstract：This paper takes803Ｒural Banks as samples，A DEA method is applied in estimating the efficiency of rural banks，In terms of China’s rural banks efficiency measurement：pure technical efficiency，scale efficiency and overall technical efficiency in most rural banks are in a low level，but the overall performance of scale efficiency is better than that of pure techni-cal efficiency，thus the main reason leading to comprehensive technical efficiency to be low is that the pure technical efficiency is relatively low．In addition，the Midwest area of China has more efficient rural banks than the eastern region；rural banks initiated by rural finance institutions show to be more efficient than those initiated by non-rural finance institutions．Key Words：date envelopment analysis；pure technical efficiency；scale efficiency；technical efficiency
责任编辑：刘金成201
中国银行竞争力研究分析报告
2004年度中国某银行竞争力研究分析报告 中国某银行竞争力研究中心 ■立足现实，着眼以后，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，关于我们制定竞争策略、维护金融业健康进展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。 ■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深进展、农行为第三档次。 中国某银行竞争力研究的理论依据 目前，竞争力研究差不多受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际治理开发学院（International institute for
management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（要紧从事国不间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府治理、金融环境、基础设施、治理程度、科学技术、人口素养）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。 WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手制造更多财宝的能力".不难看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。某银行作为经营货币的专门企业，制造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。 故此，我们将某银行竞争力定义为：某银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策阻碍，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财宝的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。 依照WEF和IMD的竞争力方程： 竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程
基于超效率的DEA模型实例之研究高校的效率 第四篇
序 现在我们接着第三篇，进一步阐述超效率DEA，并以“高校院系科研论文产出绩效”为题做一下实例分析。 1.1主要流行的方法 学术界开展了有关科研绩效和科研产出的理论研究和实证分析。主要研究内容包括评价指标体系的设置、评价标准的确定，评价内容和对象等。另一方面，数学模型的应用和定量评价方法也得到不断发展，数据包络分析、层次分析法和灰色关联分析等方法已应用于科研产出的评价。 1.2问题背景 目前，对高校科研产出评价存在一定的争议。分定量和定性两种。主观的评价很容易产生偏见，定量化评价操作性强，比较客观，所以本文采用比较客观的改进型DEA方法进行评价。 1.3普通CCR 模型与超效率 SE-DEA模型的差异 DEA的主要模型为CCR模型和BCC模型。其中CCR对决策单元规模有效性和技术性同时进行评价。但使用该模型只能区别出有效率和无效率的单位，而对于有效率的单位无法进行排序。为此，Anderson 和 petersen 依据CCR模型的方法，提出超效率DEA模型（Super efficiency DEA，SE-DEA）,计算出的不再局限于0~1范围内，而是允许效率值超过1，即可将效率值为1的DMU进行排序并比较。 下图为SE-DEA模型 1．4 校院系科研论文产出绩效问题及其参数 基于文献计量评价方法评价科研绩效的基础在于学术论文是在严格意义上的学术期刊上发表的成果。而目前学术期刊参差不齐, 学术期刊与科普读物甚至娱乐性杂志混杂不清, 使科研产出评价失灵。但国内大部分高校, 尤其是211.985重点高校均认同中文社会科学引文索引( CSSCI)和中国科学引文索引( CSCD)两大数据库收录的计源期刊。另外, 武汉大学中国科学评价中心于2008年研制完成中国学术期刊评价研究报告; 该报告对学术期刊进行
中国商业银行效率的实证研究(1)
摘要:本文通过对中国商业银行效率的实证分析,揭示出中国商业银行总体效率的现状。进而对影响中国商业银行效率的因素进行了深入研究。在此基础上,提出了改善中国商业银行效率的战略路径,以期为决策部门提供借鉴。关键词:商业银行;效率;市场结构;企业组织结构一、商业银行效率的基本概念银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲,银行效率是银行对其资源的有效配置,是银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的综合反映。银行效率与银行效益既紧密关联,又有所区别。银行效益是指银行的资产和服务所带来的收益率;而银行效率是指银行在追求效益的同时,还要兼顾其可持续发展的能力,还要追求安全性和流动性,这就要求银行讲究运作效率。而且,有效益的金融交易未必有效率。可见,银行效益包含在银行效率的内涵之中,商业银行经营活动的核心是效率,而基础是效益。二、中国商业银行效率的实证分析本文实证分析运用了dea(数据包络法)评价模型,采用中介法选择投入、产出变量。其中投入变量为营业费用、利息支出和员工人数;产出变量为利息收入、非利息收入和不良贷款率。由于不良贷款率不能直接用来作为产出指标,本文对不良贷款率指标进行调整后作为产出项之一。以下选择2000—2004年4家国有银行和10家全国性股份制银行作为研究的样本虽然建行与中行相继完成股份制改造并已上市融资,但为分析方便,本文仍将工、农、中、建四家银行称为国有商业银行。。选择营业费用、利息支出、正式员工作为投入指标;非利息收入、利息收入、不良的相对绩效值作为产出指标数据来源于2001—2005《金融统计年鉴》。。运用deap2.1为分析软件,对上述样本进行效率评价。从总体情况看,我国商业银行的综合效率在逐年改善,效率平均值由0.908上升到0.954(见上图)。随着金融对外开放程度的不断扩大,竞争的日益加剧,商业银行效率处于不断提升过程中。从国有银行和股份制银行的比较看,股份制银行5年的平均效率值为0.936,高于四家国有银行的0.901,而且除2002年外,股份制银行的年平均效率也要高于国有银行。不过随着国有银行改革的不断深入,这种差异在逐步缩小。2000年国有银行与股份制银行的效率值差异为0.11,到2004年缩小为0.076,其中2002年随着工行、中行、建行改革成效的不断显现,国有银行平均效率值超过了股份制银行。三、中国商业银行效率的影响因素影响银行效率的因素主要有两个方面:一是外部影响因素,即银行业的市场结构。二是内部影响因素,即商业银行自身的组织结构。 (一)市场结构对商业银行效率影响的分析 1.“结构—行为—绩效”分析框架。产业组织理论的奠基人贝恩1959年在其《产业组织》一书中提出,市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系是:市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效,其中市场结构是最重要的因素。同时scp理论认为,市场的垄断程度与竞争效率是负相关的。 2.中国银行业垄断与效率实证分析。对银行业市场垄断程度的研究主要测定cr4指数值,即测定中国银行业前4家最大的国有商业银行在相应测定项目中所占的市场份额。2000-2004年中国商业银行集中度cr4指标从上表可以看出,自2000-2004年中国银行业的总资产、资本(所有者权益)、存款资产、贷款、员工数目等五项指标cr4的平均值都在0.8左右,因此可以初步判定中国银行业市场是一个高度集中的市场。而从净利润集中度与其他五项指标的集中度cr4变动看,2004年总资产等五项指标集中度均比2000年有所下降,而净利润集中度则得到极大的提升,并且2004年以前的利润集中度明显弱于市场集中度,因此可以认为四大国有银行存在高度垄断但绩效差的现实;随着商业银行改革的推进,国有银行的市场集中度下降而利润集中度开始提高。 3.垄断市场结构导致低效率的原因。根据scp理论,居于市场垄断地位的国有商业银行,正是其行为特征促成了自身效率的相对低下。hick(1935)的“安定生活”假说(quiet-life hypothesis)认为:在集中度较高的市场中,由于竞争程度较小,拥有较大市场份额的厂商没有动力去实现成本最小化,从而造成效率下降及成本上升。由于历史的原因,我国四大国有银行在市场中处于绝对垄断地位,市场竞争压力相对较小;另一方面,在央行对存贷款利率管制的情况下,银行提高服务质量实际上是在价格不变的情况下使顾客享受更好的服务,这部分提高服务质量所花费的成本要从银行利润中支出,显然银行缺乏
中国银行业竞争力及研究分析报告
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
中国国有商业银行效率的分析和研究
中国国有商业银行效率的分析和研究 目录 一、影响商业银行效率的因素 (3) 1.产权结构 (3) 2.治理结构 (3) 3.规模经营 (3) 4 金融创新 .......................................... . (5) 二.外部影响因素.. ...................................... ..5 1.“结构—行为—绩效”分析框架。 (5) 2.中国银行业垄断与效率实证分析.............................. .5 3.垄断市场结构导致低效率的原因。............................. ..5 三、中国商业银行效率提升的战略路径..................... (6)
1．引言 在影响国有银行经营效率的众多因素中，国有银行缺乏有效的治理结构的问题已经成为最为关键性的因素之一，随着中国加如世界贸易组织即将十年之际，以及各大国有银行的集体上市等诸多因素，我们应该怎么去更快，更好的适合社会主义市场经济，以及外国外资银行对我们冲击，所以提高商业银行的效率是，是提高商业银行竞争力的重要前提。本文对商业银行效率影响因素进行了叙述，同时对商业银行效率的研究方向进行了展 一、影响商业银行效率的因素： 综合国内外银行效率影响因素的相关研究，可以发现，银行效率的影响因素通常可分为内部影响因素和外部影响因素。所谓银行内部因素，主要包括产权结构、治理结构、规模经营和金融创新能力等。而外部影响因素是指不受银行管理层控制的影响因素，如金融监管和宏观经济政治环境等。 1.产权结构 随着我国经济体制改革的深入进行，我国的国有银行体制也在不断地进行调整和改革。从20世纪80年代初的“大一统”到1993年实行专业银行体制，再从专业银行体制向商业银行体制过渡，但国有商业银行的现代企业制度始终没能建立，其竞争力不强。经过多年的改革后，四大国有商业银行仍然是国家的独资银行。这种单一国有的产权结构给国有商业银行带来了许多不利影响。 2.治理结构 中国国有商业银行治理结构有其特殊性，国家绝对控股导致干部行政化机制与负有执政党执政地位稳定的制度功能并承担相应的成本；作为出资人与所有者的国家并不直接对国有银行注入资本，但在很大程度上国家信用发挥支撑作用；建立了干部行政化机制，即中央金融工委领导国有银行高层人事的权力机制。因此，应进一步完善我国国有商业银行治理结构 3.规模经营 如果进行国际比较，虽然我国产业的集中程度远远低于西方市场经济发达国家，然而金融业集中程度则超过任何一个西方工业化国家。表1是对西方几个主要发达国家银行分支机构拥有数与中国的四大国有商业银行分支机构拥有数的比较。
银行效率的分析研究
银行效率的分析研究 【摘要】对银行效率的影响因素研究，大多是从外部因素或者单一因素进行度量，而未从整体角度对银行效率进行分析。组织结构是银行的管理基础，市场结构影响银行的价格成本，监管结构影响银行的治理。本文从结构的视角出发，构建银行效率的整体框架，为我国银行效率的提升提供保障。【关键词】银行效率;结构性;产权;市场;监管 银行在金融体系中占据主导地位，在提供存贷款服务的过程中，实现资金的融通，影响经济增长。银行效率是银行资金资源配置和风险管理能力的集中体现。我国银行的效率虽然有很大的改善，但部分银行效率还是有待提高。为了应对改革开放后来自国内外金融机构的竞争压力，如果只局限于片面的对银行制度等因素进行浅层次的改革，难以撼动整个银行系统的基石。应当深入到银行效率的结构层面，去挖掘深层的原因，寻本溯源，改善银行效率。 一、银行效率简介 银行效率是指银行投入产出的大小，可以从投入成本、产出、利润等三个维度来测量。银行效率反映了银行资源配置的效能，是衡量银行投入产出能力、市场竞争力和可持续发展能力的重要指标。目前对银行效率的研究主要分为规模
效率、X效率、范围效率、财务比率等四个指标。财务比率主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等，主要是通过对财务指标的大小进行比较来衡量企业的运营情况。规模效率就是银行规模与银行效率之间的关系;范围效率是银行的经营范围与银行效率之间的关系;X效率是由于各种原因，企业实际所达到的效率水平和预期水平之间的差异，其衡量的银行的成本管理能力企业的盈利能力。 综合比较几种分析方法，规模效率和范围效率对银行效率的影响程度不大，规模和范围的提高和扩大只能将银行的成本稍微降低。财务比率法只能给出一个相对的参考，没有考虑银行的管理活动和投资决策时间的变动，只能作为短期的考量。而X效率则能使银行的成本大幅下降，银行成本对经营情况的影响远超过市场因素。X效率被认为是衡量金融机构经营效益的关键指标，对银行效率的研究也从最开始的规模效率和范围效率发展到了目前的X效率。 二、银行效率的结构基础 （一）组织的结构基础 银行作为特殊的经营货币的企业，是货币资金融通的中介机构。投入受到资金供给的影响，产出受到市场需求和外部经济环境的影响，而转换的过程则受制于产权主体、代理人目标追求的影响。根据银行效率影响因素的分析结果来看，银行组织的结构性基础主要包括：产权结构、激励约束
银行业的竞争力研究报告(doc 6页)
中国银行业竞争力研究报告金融业作为国民经济发展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并发展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的满意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有很强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此可以看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的管理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业未来发展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。 由上图可以看出，目前中国内地市场需求主要集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分别占到84.86%，
39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融发展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的准备。 在银行业的竞争中，客户对服务的满意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的主要原因，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
商业银行运营效率分析
商业银行运营效率分析 摘要：作为金融服务企业,商业银行需要开设营业网点并雇佣员工为客户办理金融业务,同时还要设置管辖机构对众多网点或辖属机构实施管理。为了维持众多分支机构的运营活动,商业银行需要发生大量的资源耗费。相应地,商业银行的运营效率成为影响其盈利能力的一个重要方面。 关键词：商业银行金融业务运营效率 一、运营效率的衡量指标分析 近年来,我国开始采用成本收入比来衡量商业银行的运营效率。财政部于2004年发布《财政部关于调整国有商业银行费用成本考核指标的通知》,首次引入成本收入比指标,要求国有商业银行自2004年起将该指标作为费用成本考核指标。随后又在2009年发布《金融类国有及国有控股企业绩效评价暂行办法》,重新规范了成本收入比的计算口径。银监会在2006年发布的《国有商业银行公司治理及相关监管指引》中要求国有商业银行从财务重组次年起成本收入比应控制在35%-45%。 无论是从上述政府主管部门和监管部门的规定看,还是从上市商业银行披露的年报信息看,成本收入比的计算口径均存在一定差异(见表1)。关于成本,银监会与财政部(2009年)的发文均可视为业务及管理费。从上市银行披露的2009年年报信息看,多数行均为业务及管理费,只有交通银行除了业务及管理费外,还包括营业税金及附加和非信贷资产减值损失两项,兴业银行则包括了其他业务成本。关于收入,银监会规定为利息净收入和非利息收入净额,财政规定为营业收入。根据《企业会计准则应用指南(2006)》的相关规定,商业银行的营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入等项目。从上市银行披露的年报信息看,中国银行扣除了其他业务成本,而其他银行均为营业收入概念。 根据上述分析,各行成本收入比的口径差异突出体现在三个科目上:营业税金及附加、非信贷资产减值损失和其他业务成本。营业税金及附加是针对商业银行贷款利息收入、手续费及佣金收入等经营收入征收的税金,不同于正常的投入,属于产出的分配,应当作为收入的扣减项,不应纳入成本收入比的成本口径。至于非信贷资产减值损失,相当于对固定资产、无形资产等资本性支出的折旧或摊销的补充,可以纳入成本的计算范围。其他业务成本是商业银行除主营业务活动以外的其他经营活动所发生支出,包括出租固定资产的折旧额等。从2009年上市银行
我国商业银行竞争力研究分析报告(doc 9页)
我国商业银行竞争力研究分析报告(doc 9页)
2004年度中国商业银行竞争力研究分析报告 中国商业银行竞争力研究中心 ■立足现实，着眼未来，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，对于我们制定竞争策略、维护金融业健康发展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。 ■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、 兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次。 中国商业银行竞争力研究的理论依据 目前，竞争力研究已经受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（International institute for management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（主要从事国别间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术、人口素质）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。 WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手创造更多财富的能力".不难 看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。商业银行作为经营货币的特殊企业，创造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。 故此，我们将商业银行竞争力定义为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。 根据WEF和IMD的竞争力方程： 竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程 这里所谓资产说的是一种现实存在的概念，即竞争力现实的表现。由此可见，竞争力研究主要考察的是两个方面，一是竞争力的现实存在是什么样的，二是这一存在的进程是怎样实现的。其中存在着因果的分析的过程。我们据此来设计研究框架。 商业银行竞争力研究要特别要强调与现有的银行信用评级以及银行绩 效评价相区别。 竞争力评价与银行信用评级区别：一是研究目的不一样，银行信用评级是减少投资人与债券发行人信息不对称，对象是投资人，目的是揭示风险、风险管理。竞争力评价是实现银行可持续发展，对象是银行，目的是帮银行找问题。二是研究方法也不一样。 竞争力评价与现有的银行绩效评价区别：银行业绩评估只是银行竞争力的外部表现，即银行基于自身的竞争优势和竞争资源，在过去和现在的市场竞争中的结果和地位。主要集中于银行财务会计指标和市场指标两大类。然而，仅仅这两类指标不可能全面反映银行竞争力的真实内涵。因为财务指标反映的是银行过去和现在的竞争状况和业绩，可以用来分析和评估以前的行为和决策，
河南省科技进步的超效率DEA分析
河南省科技进步的超效率ＤＥＡ分析 摘要：通过对近年河南省科技进步水平及在全国各地区的排名进行研究，并用数据包络分析(DEA)对代表河南省科技进步的大中型企业1999—2006年的科技活动进行有效性评价，认为影响河南省科技进步的主要因素是资金和人力投入少、科技创新体系不完善等，最后对河南省科技进步存在的问题进行探讨并提出相关对策和建议。 标签：科技进步；数据包络分析；效率分析 一、引言 世界的经济实践一再表明，科学技术是一个国家先进生产力的集中体现和重要标志。显然，一个国家和地区的经济要实现快速发展，就必须加快科技进步的步伐。 河南位于我国的中部腹地，承东启西、贯通南北，是各种经济力量、科技力量发挥作用和影响的要冲之地，因此，河南省发展的好坏直接关系到我国整个国民经济发展的全局和大局。2006年，河南省的GDP总量为12495.97亿元，位居全国第5位，成为我国中西部地区的首位经济大省，但还不是经济科技强省。近年，河南省在全国各省的科技进步和经济发展中的排名仍然落后。本文将对此进行具体的分析，以便找到原因，采取科学有效的措施，推动河南经济走上持续、协调、快速的发展道路。 二、河南省以及全国科技进步水平分析 1近年，在国家宏观科技政策的指导下，河南省的科技活动取得了很大进展。 2006年河南省科技活动人员达到17.73万人，其中科学家、工程师10.86万人；科技经费支出额178.65亿元，占河南省GDP的1.43％；R&D经费79.84亿元，占河南省GDP的0.64％；地方性科技拨款17.6亿元；高技术产业规模以上企业产值277.34亿元，占全国的0.7996；高技术产业规模以上企业增加值159.15亿元；高技术产品进出口额3.03亿美元；专利申请授权量5242项。2001-2006年，河南省各种科技指标值如表1所示。
浅究商业银行效率实证
浅究商业银行效率实证 摘要:本文通过对中国商业银行效率的实证分析,揭示出中国商业银行总体效率的现状。进而对影响中国商业银行效率的因素进行了深入研究。在此基础上,提出了改善中国商业银行效率的战略路径,以期为决策部门提供借鉴。 关键词:商业银行;效率;市场结构;企业组织结构 一、商业银行效率的基本概念 银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲,银行效率是银行对其资源的有效配置,是银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的综合反映。 银行效率与银行效益既紧密关联,又有所区别。银行效益是指银行的资产和服务所带来的收益率;而银行效率是指银行在追求效益的同时,还要兼顾其可持续发展的能力,还要追求安全性和流动性,这就要求银行讲究运作效率。而且,有效益的金融交易未必有效率。可见,银行效益包含在银行效率的内涵之中,商业银行经营活动的核心是效率,而基础是效益。 二、中国商业银行效率的实证分析 本文实证分析运用了DEA(数据包络法)评价模型,采用中介法选择投入、产出变量。其中投入变量为营业费用、利息支出和员工人数;产出变量为利息收入、非利息收入和不良贷款率。由于不良贷款率不能直接用来作为产出指标,本文对不良贷款率指标进行调整后作为产出项之一。 以下选择2000—2004年4家国有银行和10家全国性股份制银行作为研究的样本虽然建行与中行相继完成股份制改造并已上市融资,但为分析方便,本文仍将工、农、中、建四家银行称为国有商业银行。。选择营业费用、利息支出、正式员工作为投入指标;非利息收入、利息收入、不良的相对绩效值作为产出指标数据来源于2001—2005《金融统计年鉴》。。运用DEAP2.1为分析软件,对上述样本进行效率评价。 从总体情况看,我国商业银行的综合效率在逐年改善,效率平均值由0.908上升到0.954(见上图)。随着金融对外开放程度的不断扩大,竞争的日益加剧,商业银行效率处于不断提升过程中。
中国国有商业银行效率分析及研究
中国国有商业银行效率分析及研究２００１年１２月，我国正式成为世界贸易组织的成员国。根据我国有关承诺，外资银行将在我国入世后五年内逐步享有和中资银行同样的待遇。也就是说２００７年我国将正式全面解除外资银行在国内设置分支机构和经办业务的限制及放松对他们的额外管制。这也就意味着中资银行很快将正式面对面地展开同外资银行的交锋。虽然我国银行系统的经营体制近年来发生了重大变革，但由于市场竞争力和经营管理水平差距明显，各个银行资源配置效率差异逐渐加大。因此，有必要建立合理的银行效率评价体系和方法，对银行系统进行效率评价，并根据评价结果对银行系统的改革提供科学依据。 一、研究方法 基于以往学者们各自在建立投入—产出指标体系时所持的观点，以及与以往各套投入—产出体系相对应的效率评价模型的计算结果，并考虑到我国商业银行与国外商业银行相比还具有相当大的差距等因素，在进行我国商业银行经营效率分析选取投入、产出指标时，本文采用的投入指标为：（１）每年各项存款的新增额，这明确地反映我国商业银行各年吸收存款的能力；（２）员工人数；（３）反映商业银行主要经营业务的成本的利息支出；（４）固定资产净值，而不是分支机构数。 本次研究选取的产出指标：（１）利息收入；（２）净资产收益率，该指标与利息收入综合起来能够较好地反映商业银行的经营成果；（３）剔除不良贷款之后所计算出的优良贷款比率（１－不良贷款比率）代替贷款数量。 从理论基础来说，对银行业的效率考察是对微观经济学中的厂商理论的一种实证检验。 假定银行———厂商是借贷市场上的理性参与者，利润最大化、收入最大化和成本最小化的厂商行为目标准则。在确认商业银行经营所需的投入要素向量和产出向量之后，通过考察其生产函数所描述的生产可能性边界———生产前沿面，可以确定其技术效率；这里所使用的生产函数是“前沿生产函数”（一组要素投入所对应的最优生产状态），区别于直接使用实际要素投入和产出数据进行生产函数的常规拟和———平均生产函数。 生产前沿面研究的非参数方法则摒弃了参数方法研究中函数形式需要事先假定、参数估计的有效性和合理性需要检验等多方面问题，不去寻求生产前沿面的具体函数形式，而是通过所观测的点数据，基于一定的生产有效性标准找出位于生产前沿包络面上的相对有效点。目前，大量文献所使用的非参数方法是数据包络分析方法（%&’）；这也是本文所采用的分析方法。所采用的模型是由设有ｎ个ＤＭＵｊ（１≤ｊ≤ｎ），ＤＭＵｊ的输入、 输出向量分别为： Ｘｊ＝（ｘ１，ｘ２，…，ｘｍｊ）Ｔ＞０，ｊ＝１，…，ｎＹｊ＝（ｙ１，ｙ２，…，ｙｓｊ）Ｔ＞０，ｊ＝１，…，ｎ ＤＭＵｊ的效率可以表示为：ｈｊ＝ｕＴＹｊ／ｖＴ Ｘｊ＝∑ｕｋｙｋｊ／∑ｖｉＸｘｊ，ｊ＝１，…，ｎ ｖ＝（ｖ１，ｖ２，…，ｖｍ）Ｔ，ｕｊ＝（ｕ１，ｕ２，…，ｕｓ）Ｔ别为投入指标和产出指标的权向量，总可以适当地选取ｕ和ｖ，使ｈｊ≤１ 二、影响商业银行效率的因素：
中国某银行竞争力研究分析(doc 8页)
中国某银行竞争力研究分析(doc 8页)
工行、光大、深发展、农行为第三档次 广发为第四档次 从潜在竞争力看，三个等级较为明显，国有某银行竞争力提升任重道远。 招商、民生高居第一档次 浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次，其中浦发、华夏略显突出一些 农行、广发为第三档次（见图2） 国有某银行改革加速，建行、中行的现实竞争力提升 2003年12月31日国务院决定在中国银行和中国建设银行实施股份制改造试点，并拨出450亿美元国家外汇储备为银行补充资本金，这一重大决策体现出中国政府积极推动金融改革和打造"真正某银行"的坚定决心。本次国务院对某银行注资意味着我国银行管理方法和货币政策手段的重大变化。国务院向两家大型国有独资某银行进行注资，其意义不仅在于充实资本金，更重要的在于是一个重要的信号，表明中国某银行的改革将进入一个加速阶段。 根据银监会颁布的最新的资本充足率的核算方法计算，截至2004年9 月30日，建行的资本充足率高达8.19%，在16家全国性某银行中位列第二（恒丰第一，15.14%），在参评银行中位列第一。中行的资本充足率达7.39%，在 参评银行中位列第三。 2004年6月30日，中行、建行与中国信达资产管理公司签署一个价值2787亿元的不良资产转让协议。这是继450亿美元的外汇注资以来，本届政府为先行股改的中建两家银行第二次提供免费的"最后晚餐".至2004年9月底，建行和中行按五级分类的不良贷款率为3.88%和4.55%，分别位列14家参评银行的第7位和第8位。甚至已经大大低于10家股份制银行的平均水平6.47%. 资本充足率迅速上升以及巨额不良资产的剥离，使得建行和中行的现实竞争力陡然跃升至14家参评银行的第3位和第4位。与此形成鲜明对比的是，建行和中行的潜在竞争力排名并不靠前，分别位列第7位和第11位。故此，我们认为，建行和中行当下的综合竞争力位势是否能得以延续，有赖于其银行潜在竞争力的增强，具体地说，公司治理方面是否会有一些重要改革措施出台，在内部控制和风险管理方面是否正逐步向巴塞尔新资本协议的要求靠拢。根据巴塞尔新资本协议的要求，对银行信贷资产实行分类管理，不同风险的资产要求不同的资本充足率。这些都是2005年中国银行业值得期待的。 上市股份制银行竞争力点评 资本充足比较
中国银行业效率变动趋势及其效率分解
中国银行业效率变动趋势及其效率分解 内容摘要：本文采用基于投入的数据包络分析（DEA）方法，研究我国银行业在2006-2009年间的技术效率及其变化和效率分解。将技术效率分解为纯技术效率和规模效率，识别技术有效和无效的银行，并确定规模报酬变化。研究发现：我国的银行业效率在样本期间有所提升，呈现出倒“U”型的变化趋势；此外，大多数银行处于纯技术效率的边沿和规模报酬递减区间。 关键词：银行效率DEA 相关文献综述 2001年12月中国正式加入WTO（世界贸易组织），根据WTO的《服务贸易总协定》、《金融服务协议》以及中美双边协议的规定，从2006年底开始，我国已经逐步取消在华外资银行的一些行政和业务限制，对外资银行实行同等国民待遇。至此，中资银行与外资银行开始在平等的金融环境下展开竞争，这种竞争态势给我国的银行业带来了巨大的冲击和挑战，提高我国银行业竞争力成为当务之急。而银行的效率是商业银行竞争力的综合体现，只有效率高的银行才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。效率是衡量金融机构经营业绩的重要标准，反映的是商业银行在经营活动中投入与产出或成本与收益之间的对比，体现了商业银行将多种资源转化为各种金融服务的能力。效率值的高低可以反映金融机构的资源利用效果以及整体经营状况，因而效率分析本身也就成了商业银行及金融机构业绩评价的一种有效方法。 国内学者分别采用不同的方法对银行效率进行研究和测定。魏煜、王丽（2000）利用数据包络分析（DEA）方法对国有商业银行1997年度的效率进行了测定，认为其技术无效主要是纯技术无效。赵旭（2000）用DEA方法分析了国有商业银行1993-1998年间的效率，得出其效率波动递增的结论。张健华（2003）利用DEA方法对我国三类商业银行的技术效率、规模效率及Malmquist指数进行了测度和初步分析，发现我国银行业中最具活力、效率最高的是股份制商业银行，效率最低的是服务范围限制在单一地区的城市商业银行；国有商业银行年平均效率有所上升，说明我国银行业除规模效率和范围效率外，可能还存在着X-效率。李希义、任若恩（2004）研究认为在1996-1998年间，受到亚洲金融危机的影响，国有商业银行整体效率是很低的，1999和2000年的效率又递增，达到了峰值。郑录军、曹廷求（2005）运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计，结果表明国有银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行在效率方面并不存在显著的差异；伴随着股权结构的集中，银行效率呈现出倒“U”型变化趋势；此外，规模的扩大也对银行效率提高发挥了积极的作用。芦锋、刘维奇（2011）应用DEA方法，选取我国16家商业银行2005－2009年的运营数据作为样本进行效率分析，得出样本的技术效率、纯技术效率以及规模效率都很高，改进的余地很小；相对于股份制银行来说，国有控股商业银行的整体效率普遍偏低，但是国有控股商业银行的效率在样本期内不断提高，超过了股份制商业银行。王健、金浩、梁慧超（2011）基于超效率DEA方法对2004-2009年14家商业银行的效率进行分析，结果表明效率水平总体呈现上升趋势，而四大国有银行的效率不及股份制商业银行。 综合来看，以上的研究还存在以下问题：一是对2006年我国金融业全面开放后的银行效率变动趋势研究较少；二是很少通过银行效率的分解研究银行效率
三阶段dea方法对银行效率的研究,翻译版
用多步法来测量效率,及其在日本银行业中的应用 李红婷 摘要 当用DEA方法测量技术效率时，平均效率得分普遍随时间不稳定。这与干中学管理的总体感觉不一致（由Arrow提出）。更进一步，这种现象归因于DEA模型的基本假设-----确定性数据；这一模型的难题还在于其未把环境影响考虑其中.本文在既存在随机误差又存在环境影响的情况下提出了三阶段方法来测量DEA效率。用日本银行业在1997----2001年的面板数据，我们证明了此方法有效的减少了DEA模型的缺陷。我们在平均效率中发现了稳定的上升趋势，表明：银行业者普遍在取样周期内学习。因此，我们推断这种新的方法是对DEA模型的一个重要改进。 1 简介 自从Charnes等人发明了DEA方法之后，数据包络方法被很好的建立起来并应用于管理科学。但是，考虑到效率复杂的性质，DEA方法还不能稳健的测量它。比如，随着面板数据的日益昌盛，如果用当前的DEA模型来测量技术效率，其平均效率得分随时间是不稳定的。这与大家普遍认为的干中学模型不一致（来自Arrow）。 这个让人迷惑情形的出现的原因是：第一，静态DEA模型忽略了技术随时间的相连性；第二，DEA假设数据中没有随机误差，因此，当考虑到随机误差导致的有偏估计时DEA方法不能使用；第三，DEA方法没有在测量效率时对环境影响进行有效的控制。 1.1 理论动机 早期对技术进行时间连接的成果包括麦氏生产力指数，但是它和DEA方法一样易受随机误差和环境因素的影响。为了使DEA模型应用于非确定性数据，copper等人试图在数据中加进随机变量，即机会限制DEA模型（但未考虑到环境影响）。 在DEA效率的环境影响方面，也有许多的革新。从单阶段无任意性模型和类别模型到两阶段方法。他们对早期的模型进行了修正，但是，fried等人指出：这些模型忽略了数据中的随机误差。 Fried等人之后提出一个三阶段方法，用来解决既包含环境影响又包含随机误差的效率问题。他们认为，管理不善不是无效率的全部责任，差额问题，即无效率企业的输入过度或者输出不足问题，在一定程度上归因于环境因素和随机误差的影响。他们建议应用随机前沿分析（SFA）把数据差额分解为以上三个效果（管理不善，环境因素的冲击，随机误差）。
中国银行业竞争力及研究报告
中国银行业竞争力及研究报告 1
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济发展的加速器,对中国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业,面对跨国金融集团逐步入境的”狼群效应”,如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力,巩固原有的市场,维持并发展现有的地位,已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查,就消费者对各大银行的满意度,需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行,具有很强的代表性和可参性。下图为部分调查结果: 据调查显示,当前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行,其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出,在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年,国有银行凭借着在国内 2
长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念,在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势,但更应该看到的是,在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下,外资银行庞大的资金实力,成熟的经营模式,规范化的管理服务,以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业未来发展的方向,同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。 由上图能够看出,当前中国内地市场需求主要集中在日常储蓄,生活费用的缴纳及异地汇款上,分别占到84.86%,39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势,但要看到的是,随着内地市场发育日益成熟,需求结构也在日益发生着变化,传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水;相反,信用卡业务,投资性贷款的 3
七步骤帮助CIO提高数据管理效率 超效率dea步骤
七步骤帮助ＣＩＯ提高数据管理效率超效率dea步骤如何在更短时间和更小风险范围之内做出更好的业务决策?为保持持续增长,企业面临各种挑战。而内部数据的不可靠性是其中之最,因为这些数据往往是用作决策依据的。 从两年到6~8个月 大多数企业数据管理方面的问题是,采用自顶向下的方法,且只着眼于短期的业务需求目标。要做好数据管理少不了业务经理的合作支持,但业务经理会以此争取自己部门的利益,用其去支撑实现一些业务目标,而不会太注重费力不讨好的数据管理流程本身。 只有极少数公司的数据管理实际有效,因为在大多数情况下,对数据管理而言,自顶向下的方法是无效的。如果用典型的自顶向下的瀑布模型来实现数据管理,企业需要花6个月时间来形成决议,再花6个月时间来定义和启动项目,然后花6个月时间收集需求,最后再花6个月争论相关的技术……这样,两年下来,所有的人都只是在无数的会议中浪费时间,而数据管理却不会有任何实质性进展。
为解决这一问题,企业应该借鉴敏捷开发的方法。通过引入敏捷的管理流程,公司可以先在小范围内快速实现数据管理流程与策略, 并逐步进行适应和调整,在解决业务需求和数据自身问题之间找到最恰当的平衡点,使得数据管理流程更加稳定,比如将其重心放在其客 户数据的关键数据管理项目上。 想要尝试敏捷数据管理方法,公司需要遵循一些基本原则,来帮助公司取得成功。首先,最为重要的是,要重点处理那些能够为企业带来最大业务利益,以及能够确保项目取得成功的条件与数据。其次, 要限制数据管理团队的规模,但同时也要保证在项目的每个阶段,所 涉及的数据都有团队成员对其一清二楚,只有这样才能帮助提高流程的效率,并消除绝大多数的潜在问题。最后,在项目的每个部分,都指定稳固的数据管理团队帮助确保最后的成功。 在整个项目开始之前,企业需要选择一个核心而精干的数据管 理委员会,这个委员会必须能够代表企业高管关于整个企业业务目标走向的策略性思想。这个委员会的意图要让整个公司 __理解,从而能够将企业所面临的各种关键的数据问题加以分门别类,进而确定哪几个重要的问题应该首先跟踪解决,这其中包含最为关键的第一个项目,那就是必须让这个数据管理项目取得开门红,为以后的项目进展带个好头。要解决的数据管理问题是那些严重破坏可靠性,并会对企业利润、生产率、生产周期、客户满意度、风险、名誉、成本节约、员工
中国银行业的创新研究报告
中国银行业创新 采取四大策略，重新思考， 快速响应，斩获成功
谈话要点 重新思考银行组织 回归本源，服务实体经济和中小客户，提升银行业务的效率，融入生态。 重新发现客户关系的重要性 聚焦未满足的市场需求，打造极智客户体验，长期经营客户，为客户创造价值。 高度数字化 开展平台战略，投资于数字化风险管理，构建数字银行生态系统。 重振创新 营造适合创新的环境，注入创新文化，实施创新流程，部署适当的资源以支持创新。简介 在过去的几十年中，中国经济经历了巨大的转变。数字化浪潮迅猛发展，影响力尤为突出，它正在推动中国消费者群体和经济环境的重大变革。不像其它国家有历史包袱的制约，中国的数字巨头和众多金融科技公司一马当先，成为创新的先锋，整合了支付、投资、移动以及一系列零售服务和其他服务。传统银行别无选择，唯有迅速而果断地做出响应。 中国四大银行—中国工商银行(ICBC)、中国建设银行(CCB)、中国农业银行 (ABC) 和中国银行 (BoC) —认识到了消费者所发生的变化：在数字化环境下，他们拥有的庞大客户群体不断受到竞争者的吸引，而客户转换金融机构变得非常容易。这些银行正在不断采取一系列新举措，密切配合和推动经济发展，促进业务获得成功。 所有当前的和潜在的金融行业参与者都非常清楚，在未来，要想获得最大的价值，必须积极地构建客户关系并参与客户互动。在转换成本极低的经济环境中，满足客户的需求和期望，成为客户不二的选择，这才是王道。当然，这并非易事。在中国，吸引新客户的成本在迅速增长，所以那些一开始就拥有相对忠诚客户群的企业有着显著的优势。1 那些不断稳固现有客户关系，同时积极参与新业务生态系统和平台的企业将获得最大的成功。 1