隐匿权威关系理论_一个不对称信息与博弈论的交融框架_杨宏力

2009年5月总152期　第3期

山　东　经　济

SHANDONG ECONOMY May .,2009Gen .152　No .3

[作者简介]杨宏力(1979-),男,山东单县人,聊城大学商学院讲师。主要研究方向:制度经济学、演化经济学、经济学跨

学科分析。

隐匿权威关系理论:一个不对称

信息与博弈论的交融框架

杨宏力

(聊城大学商学院,山东聊城　252059)

[摘　要]　隐匿权威是将不对称信息与博弈论拓展至政治学领域的产物,是由信息、博弈格局与福利函数相联结而形成并能进一步启发人们对相关问题深入思考的一种用经济学的相关原理分析政治学问题的解释。信息不对称是其基础生发机制,不完全信息静态博弈是其产生的必要条件,政治抽租是其激发因素。隐匿权威关系具备政治控制力和经济扩展力,其既具有增益价值也具有负面价值。转型国家的隐匿权威关系尤为严重,其治理途径在于健全制度、加强信息揭示等。

[关键词]　隐匿权威;强隐匿权威;弱隐匿权威;不对称信息;博弈论

[中图分类号]F08 [文献标识码]A [文章编号]1000-971X (2009)03-0039-05

本文的分析从社会中普遍存在的一些现象讲起。故事一,人大代表证事件。一位老人因拆迁补偿问题与有关单位多次交涉未果,遂到政府部门前去理论,办事人员无意中发现老人口袋装有一个人大代表证,于是积极解决老人问题。事后得知,代表证为老人途中拾获,未及上交。故事二,冒充领导诈骗或领导子女利用父母关系犯罪案件。近年来,多位省部级高官因子女利用其职权谋取不正当利益而被牵连下马,引发政坛动荡;而冒充领导干部诈骗造成重大损失之事更屡见于报端。故事三,中小学座位排序现象。目前相当多中小学甚至幼儿园存在一个不良现象:开学一段时间后,班级中的学生座位次序不再根据学生身高排列,而按照学生家长权力大小、贫富情况排列。学生入学后校方做的第一件工作就是统计学生家庭资料,便于因权、因财施教。

以上几个事件蕴涵着一些共同的特征:第一,信息不对称的存在;第二,不对称信息非重复博弈的博弈结构;第三,导致社会福利函数发生变化。我们把由信息、博弈格局与福利函数相联结而形成的,用以解释一些社会现象,并能进一步启发人们对信息与

效率、信息与社会福利,博弈结构与效率、博弈结构与社会福利等相关问题深入思考的一种用经济学的相关原理分析政治学问题的解释称作“隐匿权威理论”。

一、隐匿权威、强隐匿权威与弱隐匿权威定义一:隐匿权威指由于交易双方的信息不对称,真实知识无法得到有效传递和揭示,导致交易置于不完全信息静态博弈格局中,在经验、预期等因素的影响与作用下,使得交易者的行动引起社会资源配置效率、社会福利水平出现增进或衰减的一种权威关系。

从上文讲到的几个故事我们可以意识到,隐匿权威在我们的生活中是广泛存在的。理论界一直说与西方发达资本主义国家民主政治相对应的是契约经济,而与不发达尤其是转型国家相对应的是所谓的关系经济。在契约经济中,人们的经济活动围绕契约进行,包括产权、收益等在内一切都是清楚、明晰的,而关系经济中,通行的法则是交易者在社会中所拥有的政治、组织资源。所谓“县官不如现管”,“规矩都是人定的”,“托关系、找门子”诸词均是关系

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39·DOI :10.13962/j .cn ki .37-1486/f .2009.03.003

经济的典型特征。其实,即便在西方发达民主国家,法律再完善,法制再健全,隐匿权威关系也是普遍存在的。隐匿权威与政治体制、意识形态等无关,只要存在隐匿权威关系包含的信息不对称、静态博弈的弈局等条件,隐匿权威就会存在。因为不论何种体制下的人都是“有限理性”的,都存在上述的条件,隐匿权威关系也就超越了意识形态、基本制度的界限成为人类社会的必然存在。而隐匿权威关系一旦出现,不可能不对瓦尔拉斯的一般均衡等式造成影响,即社会的资源配置效率、社会福利水平会出现增进或衰减。

定义二:强隐匿权威指私人信息拥有者故意隐藏自己关于本项交易的真实知识,利用交易双方的信息不对称,构造双方的不完全信息博弈格局,并以一种间接显示的方式向交易对象做出一定的信息揭示,以诱使交易对象为自己的利益做出努力,从而改变社会分配状况和福利函数的一种权威关系。

强隐匿权威往往与寻租现象相联系,与一般隐匿权威关系相比,负面性较强,含有交易关系中私人信息拥有者的主观故意,本文中讲到的故事二往往属于此类。在领导亲属犯罪案件中,领导亲属作为私人信息拥有者在本项交易中会主观故意向其交易对象隐藏自己的真实目的,并通过各种途径暗示自己的领导亲属身份,而交易对象在接收到其发送的信号后,由于事前不可能知道自己面临的博弈是非重复的还是重复的,未来的收益无法准确预测,出于对领导权威的畏敬、奉承和示好必然选择合作的策略,为领导亲属提供方便。

强隐匿权威有可能导致不对称信息理论中所谓柠檬市场[1]的出现,使交易者的平均素质下降。交易双方的信息不对称不必然与效率低下、负面价值相联系,有许多交易的进行正得益于双方的信息不对称。但强隐匿权威关系的存在却使得市场上人们对不对称信息的评价逐步降低,劣质交易者驱逐优质交易者,低效交易驱逐高效交易,降低交易频率与资源配置效率,降低社会福利水平。

定义三:弱隐匿权威即私人信息拥有者并非出于故意,而使交易对象对其有关本次交易的信息做了扭曲接受,导致交易对象采取了增进私人信息拥有者效用却可能会偏离其自身效用最大化的行动,从而会对社会资源配置效率、社会福利水平产生积极或消极影响的一种权威关系。

弱隐匿权威与强隐匿权威相比是一种更为广泛的存在。通常情况下,私人信息拥有者并没有向交易对象发送有关其身份、地位的信号,也没有谋求从交易对象那里得到方便,人的理性是有限的,也是机会主义的,在这些因素的支配下,交易对象往往会歪曲地接收信息,并按照对信息的理解采取相应行动。信号的接受是扭曲的,导致其行动偏离自身效用最大化的概率陡然增大,从而会对社会资源配置效率、社会福利水平产生消极影响。当然,弱隐匿权威不都是负面的,在一些情况下也会带来积极影响。

二、隐匿权威的生发机制

(一)信息不对称是基础机制

人大代表证以及“高官”的光环或学生家长的“干部”、“富人”身份成为了一种信号显示机制,非私人信息拥有者正是以此接收(或歪曲地接收)交易对象的这样一种信息:对方通过掌握的资源具有为自己提供好处或至少能影响自己收益函数的能力。人们能力有高有低,占有的资源不同,拥有的权力与社会地位存在差异,一些机制被设计出来,以显示人们能力、地位的不同。人大代表证件本身没有价值,却能彰显其拥有者的政治精英身份,并隐含着政治精英凭借政治体系中的投票权影响政治、经济、社会事务而与经济利益联系起来。“高官”的光环也没有价值,却总因为其作为一个政治资源、经济资源、人事资源的集结点而备受关注,光环下的实体因为可能成为不法分子乘机利用谋取不正当利益的工具而受到追捧和觊觎。学生家长的身份本与学校无关,但干部意味着可以为学校发展争取政策支持,富人意味着可以为学校建设提供财物。家长身份的信号为校方捕捉并与“干部”、“富人”们望子成龙、希望子女受到优待的想法相结合,激发了校方的“灵感”,出现了按权、钱排序的现象。

信息不对称是这一系列的现象出现的基础。正是由于信息不对称,故事一中的办事人员才积极为老人处理了问题,因为监督职能是人大代表的职能之一,老人多次找相关部门解决问题未果,拣到的一张代表证却使问题戏剧性地得到解决,这得益于双方对人大代表证的信息占有数量存在差异。一些打

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着领导旗号行骗的行为能够得逞,那些家庭缺乏背景的学生得以在入学的一个较短时期内受到公平对待均与双方关于交易的信息不对称有关。当双方的信息不对称逐渐消解,私人信息拥有者无意或刻意隐瞒的信息逐渐为对方所知,事情的结果会发生变化。

(二)不完全信息静态博弈是必要条件

一次性博弈到动态博弈这种博弈结构的变化会严格影响博弈参与者的得益。一次性博弈的重要特征是博弈行为的非重复性,策略空间较小,双方关于博弈的信息不完备,局中人只关心一次性的支付,从而时间折扣、回忆等因素不会对参与者的策略选择产生影响,也不用考虑报复性策略的问题。

在不对称信息一次性博弈结构下,故事一中工作人员的占优策略是“积极办事”,故事二中各单位的占优策略是“提供方便”,故事三中学校的占优策略是“前排”。而如果我们将博弈扩展到动态博弈,局中人可能而且应该考虑到当期行为对未来行为及得益的影响,报复性策略有可能被选择,参与者的策略选择及得益矩阵均会发生变化,故事一中的工作人员会由于了解人大代表证的真相而继续对老人采取应付策略,故事二中的受骗者可能避免损失,故事三中的家庭无背景的孩子不再会受到公平对待。在此意义上,本文认为,不完全信息静态博弈是隐匿权威关系存在的必要条件。

(三)政治抽租(rent extraction)是激发因素

从更深层次考虑,人们在治理关系中对隐匿权威的敬畏与服从是出于政治抽租。政治抽租[2]表现为权势人物发出的要求分享租金的一种可置信的威胁,如果不满足权势人物的抽租要求,则意味着将有更多的租金被剥夺。人们预期不到这种隐匿权威关系将会对自己造成什么影响,但为避免利益遭受强力剥夺,主动割让部分既得利益符合期望效用最大化准则。并且人们维护既得利益的想法又使得一些强隐匿权威关系的利用者得以敲竹杠。政治抽租对于隐匿权威关系的出现并非不可或缺,但的确多数隐匿权威关系的存在是由于人们对政治抽租的担心。

三、隐匿权威的政治控制力与经济扩展力

按照隐匿权威涉及的领域,可以将其分为两大类,即政治控制力和经济扩展力。因为此处我们是在政治学的意义上谈权威关系,隐匿权威的政治控制力指这种权威关系对于政治、组织资源的影响。而经济扩展力是在上层建筑对经济基础的意义上来谈这一问题,隐匿权威关系的得益者可以将这种政治控制力转化为对经济资源的占有。

隐匿权威的政治控制力是本文论述隐匿权威的逻辑起点,正是具有政治控制力隐匿权威才在经济资源的配置上拥有了强大的动员力量。隐匿权威就其实质来讲属于政治权威关系的一种隐性延伸,在制度范畴内可归于非正式制度类别。隐匿权威关系无论表象为何种形式,我们都可以看到国家暴力发挥作用的影子。故事一中我们可以发现代表人民的国家政权赋予人大代表的监督权力,故事二中可以发现政治组织赋予其代理人的组织治理的权力,故事三表明的是作为国家代理人的学生家长的资源支配权力。基于这种理解,我们将隐匿权威认作是政治权威关系的隐性延伸。但二者又有着明显的区别,首先,二者的产生机制是不同的,权威关系发挥作用无须什么条件,自从人类社会出现人与人之间的差别它就开始发挥作用。而隐匿权威必须具备不对称信息、非动态博弈等条件才会出现。其次,二者的价值评价不同,权威关系作为治理交易的一种安排,是人类降低交易成本的需要,是社会进步、文明跃迁的产物,而隐匿权威从来不曾以正式安排的形式出现,也不一定与高效率相联系,相反,隐匿权威却经常出现在负面的分析中。虽然具有诸多不同,但在政治控制力上二者具有相同的功能,当然隐匿权威要加入人类的机会主义、理性预期等因素。

隐匿权威的经济扩展力是研究研究隐匿权威问题的理论归依。分析问题不是就问题谈问题,而是要分析其潜隐的真实价值。当我们的视域从政治域转换到交易域[3],隐匿权威关系背后隐藏的无非是人们的经济利益博弈。无论是权威关系还是隐匿权威关系,真正触动人们神经的更多的不是对权力的畏惧,而是对私利的追求或对既得利益的维护。但在文明社会,权威关系又是分析问题不可绕过的,正是在权威关系的规约下人类才在对利益追求中共同进步着,从霍布斯丛林到现代社会,人类由于依从于权威关系才不至于在争斗中走向毁灭。人们对权威

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关系的关心只不过是其能带来实在的物质利益。从古罗马的王权争斗到当今社会的总统大选,无数个利益集团在暗中角力,谋求的只是权威背后的利益。

四、隐匿权威的经济价值

(一)增益价值

1.降低交易成本

交易成本是对现实世界中广泛存在的交易摩擦的损耗量度,是一种经济效率的异象与阻滞,此概念在科斯的宏论中一经肇始变迅速吸引了众多经济学家为消除或减少交易成本而努力,交易成本的降低依赖于是否存在一种可广泛而极大地减少围绕一项交易契约的各项费用的机制。隐匿权威关系正是这样一种机制。隐匿权威利用了交易双方的信息不对称和非重复博弈的格局在一定程度上运用政治或组织权威关系治理交易而替代了自由市场交易,这种治理关系转换降低了成本,增加了信息优势方的信息供给,削弱了内部人利用其信息优势剥夺对方资源的机会主义动机与行为。

隐匿权威关系与送礼行贿是具有相同作用的机制。只不过以送礼行贿的方式达成交易,其中起到润滑作用的是经济利益,而依靠隐匿权威关系促成交易,其中起到润滑作用的是政治或组织利益。无论何种方式,在有效降低交易成本这点上,隐匿权威与送礼行贿是两种作用相同的机制,这也证实了本文隐匿权威具有经济价值的论断是有理论依据的。

2.提高行政效率

政治人物的政治创租与抽租是妨碍行政效率提高的一个重要因素,尤其在关系经济中,诸多交易的运转过程即是租的消散过程。而在满足隐匿权威关系要求的条件的情况下,租的攫取冲动由于信息不对称与静态博弈无法对短期收益与长期收益对比做出合理预期,此时政治人物的占优策略是不寻租。隐匿权威关系降低了政治人物的创租与抽租冲动,抑制了其机会主义动机和行为,润滑了政治体系的运行,提高了行政效率。

3.动员潜在资源参加交易

资源在何种程度会被投入交易是预期收益的递增函数,这一法则亦适用于政治市场。隐匿权威关系隐含着激励潜在资源参与交易的机制。正是由于隐匿权威的不对称信息才使得潜在资源被激励而投入交易。如果资源所有者确切知道对方的关于交易的信息,则其投入的资源量是对方为自己提供收益量的函数。在很多情况下,这将显著降低交易的数量。同时,静态博弈的格局内含投入与收益的不确定性,即资源所有者并不能准确预期资源投入交易会有多大收益,潜在资源的所有者的占优策略是“投入”,而如果博弈扩展到动态,潜在资源的所有者会获得关于博弈的更多的信息,其投入的资源量将可能下降。

(二)负面价值

1.助长寻租

权威关系作为国家暴力潜能[4]的载体与实现机制的一种,由于具有特殊的能量与高收益等相联系,因而其报酬也比其他机制为高,但权威关系不是免费的,任何政治组织都对权威关系的应用予以诸多限制和约束,滥用隐匿权威的风险较高。但隐匿权威与之不同,隐匿权威的一些特性必会助长人们对租的寻求,隐匿权威相对于行贿等显形式来说是一种成本较低的装置,它利用的是人们的信息不对称及非重复博弈的结构,除了一定的风险,寻租者的成本极低,在此情况下,权威关系对于寻租者来说是近乎免费的机制。对于寻租者来说,依靠隐匿权威关系得到的租金不会与依靠送礼行贿等显形式得到的租金有实质性的区别,这种刺激必然增加人们寻租的概率。

2.增加资源配置失效的可能性

隐匿权威可能导致资源与利益过分向权势网络内部人倾斜,使资源配置偏离最优路径。隐匿权威是一个能极大影响社会福利函数,使其产生剧烈变化的因子,社会福利函数的影响因子很多,如社会民主程度、公众意识、政治制度、经济制度等。一个因子一旦与政治结合,便会极大扩展自己的影响力,而隐匿权威借力于国家暴力潜能,以强的能量聚敛资源并向得益者集中,扰乱社会政治经济秩序,降低了社会资源配置效率。

3.引导注重培养隐匿权威浪费资源

人总是存在机会主义动机,政治人物也未必不想利用权势维护、谋取利益,但或许慑于惩罚制度的威严,或许由于政治体系意识形态教化导致其心智结构发生变化,以显明的形式谋求利益者毕竟只是

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少数。但不可否认,权威关系能够带来利益的诱惑是每个当权者时刻都面对的。而隐匿权威既能满足当权者对隐蔽形式的寻求又能使其获得所带来的收益,为此浪费大量资源也就变的可以解释。一些当权者假公务之便,极力扩大自己的影响、构织关系网络均属此类。

五、余论

本文的一个基本论点是:隐匿权威与意识形态、基本制度无关,不分国别,在任何国家的任何历史时期都会存在。隐匿权威也不可避免,除非实现真正的社会大同,人无高下、贫富之分,能力等同。但隐匿权威并非不可遏制,这也是本文研究此问题的意义所在。隐匿权威虽与国家基本制度无关,但国家间的差异很大,转型期国家尤其严重,这有其理论根源。其一,转型国家法律不完善,制度不健全,社会不合理因素主要来自法律政策的漏洞,干部任免与考核制度缺陷,司法腐败及向市场经济过渡时期的特殊情况,这是隐匿权威现象严重的制度性根源。其二,当今理论界所说转型国家,基本是在基本制度层面论及,这类国家的一个共同特征是共产主义制度曾经长或短期存在过,在大范围制度变迁的过程中,与之相联系的思想观念、对制度等问题的理解、对马列经典的教条应用造成的社会悲剧、与国家转型伴生的旧观念的扬弃与新观念的接受给人们以深刻影响,这是隐匿权威广泛存在的思想意识根源。其三,软政权[5][6]在转型国家不同程度地存在,与此相联系,隐匿权威关系较发达民主制度国家会在更多的领域、更广的范围内存在并以多种形式表现出来。

隐匿权威在性质上与不完全契约理论中的品牌资本[7]具有较强的相似性,对二者做一个比较,能够加深对隐匿权威这一概念的理解。首先,二者均没有有形物质作载体,需借助其他介质才能显现出来,但它们的存在又的确会对交易产生实质性的经济影响。其次,二者都是社会科学理论交叉、拓展的产物,隐匿权威是不对称信息与博弈论拓展到政治学领域的产物,而品牌资本是将企业理论延伸到契约理论领域的结果。

在政治学问题的意义上理解隐匿权威是对这一概念作分析性理解的关键。隐匿权威理论不是阐述信息理论问题,也不是阐述博弈论问题,而是以此二者作为工具,剖析一个政治学问题,理解诸种社会现象产生的机理,为隐匿权威而带来的正面价值寻求促进途径,为其导致的负面价值寻求治理思路。本文坚持经济价值是理论研究的核心价值所在,因此着重探讨其经济价值,解释对于社会资源配置效率、社会福利水平产生的影响。

虽然本文主要并不是在积极的层面上论及隐匿权威关系,但正如文中所述,隐匿权威并非没有任何增益价值。理解隐匿权威产生的机理,利于为建立有效防范或缓解其带来的危害的相关制度提供理论指导,健全规章规则、规范公务人员行为、强化意识形态教化等都有利于隐匿权威负面作用的治理。同时,这种理解也有助于人们为隐匿权威正面效能的发挥创造条件。如提倡具有良好社会信誉、能力突出者通过引导性信号显示,提高对方收益预期,促进交易,提高效率。

参考文献:

[1]George Akerlof.1970,The Market for Lemons:Quality Un-certainty and the Market Mechanis m[J].Quarterly Journal of Eco-nomics.

[2]M cChesney,Fred S.1988.Rent Extraction and Reng Cre-ation in the Economic[A].Theory.In:Rowley,Charles K.and Robert D.Tollison,and Gordon Tullock ed.The Political Economy ofRent-Seekin g,Boston Dordrecht New York:Klu wer Academic Publishers.179-196.

[3]青木昌彦.比较制度分析に向けて[M].NTT出版, 2001.

[4]Douglass C.North,Structure and Change in Economic His-tory[M].New York:W.W.Norton&Co,1981.

[5]The challenge of world poverty[M].By Gunnar Myrdal. New York:Pantheon Books,1970.

[6]Asian Drama:An Inquiry Into the Poverty of Nations[M]. By Gunnar Myrdal.New York:Twentieth Century Fund.1968.3 vols.

[7]Klein,Benjamin(1992),Contracts and Incentives:the Role of Contract Terms in Assuring Performance[A].in Werin, Lars and Wijkander,Hans(eds),Contract Economics,Cam-bridge,MA,Basil Blackwell,149-173.

(责任编辑:程美秀)

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博弈论的基础知识与应用

博弈论的基础知识与应用(转) 1 基础知识 博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法。与博弈论有关的学科包括数学、经济学以及其他社会科学和行为科学。博弈论（如同计算科学理论和许多其他的贡献一样）是由约翰.冯.诺伊曼（John von Neumann）创立的。博弈论领域第一本重要著作是诺伊曼与另一个伟大的数理经济学家奥斯卡.摩根斯坦（Oskar Morgenstern）共同写成的《博弈论与经济行为》（The Theory of Games and Economic Behavior）。当然，摩根斯坦把新古典经济学的思想带入了合作中，但是诺伊曼也同样意识到那些思想并对新古典经济学做出了其他的贡献。 ■一个科学的隐喻 由于诺伊曼的工作，在更广阔的人类行为互动的范围内，“博弈”成为了一个科学的隐喻。在人类的互动行为中，结局依赖于两个或更多的人们所采取的交互式的战略，这些人们具有相反的动机或者最好的组合动机（mixed motives）。在博弈论中常常讨论的问题包括：1）当结局依赖于其他人所选择的战略以及信息是完全的时候，“理性地”选择战略意味着什么？ 2）在允许共同得益或者共同损失的“博弈”中，寻求合作以实现共同得益（或避免共同损失）是否“理性”？或者，采取侵略性的行动以寻求私人利益而不顾共同得益或共同损失，这是否是“理性”的？ 3）如果对2）的回答是“有时候是”，那么在什么样的环境下侵略是理性的，在什么样的情况下合作是理性的？ 4）在特定情况下，正在持续的关系与单方退出这种关系是不同的吗？ 5）在理性的自我主义者的行为互动中，合作的道德规则可以自然而然地出现吗？ 6）在这些情况下，真正的人类行为与“理性”行为是否相符？ 7）如果不符，在那些方面不符？相对于“理性”，人们更倾向于合作？或者更倾向于侵略？抑或二者皆是？ 因而，博弈论研究的“博弈”包括： 破产 门口的野蛮人（Barbarians at the Gate） 网络战（Battle of the Networks） 货物出门，概不退换（Caveat Emptor） 征召（Conscription） 协调（Coordination） 逃避（Escape and Evasion） 青蛙呼叫配偶（Frogs Call for Mates） 鹰鸽博弈（Hawk versus Dove） Mutually Assured Destruction 多数决定原则（Majority Rule） Market Niche 共同防卫（Mutual Defense） 囚徒困境（Prisoner’s Dilemma） 补贴小商业Subsidized Small Business 公共地悲剧Tragedy of the Commons 最后通牒Ultimatum

博弈论经典案例分析

博弈论经典案例分析 囚徒困境 案例：警察把甲乙分开关押，并在提审时分别告之，如果你坦白而他不坦白，那么你将只判0年，他将被判8年；如果你不坦白而他坦白，那么你判8年，他判0年；如果你们两人都坦白了，各判5年；如果你们两人都不坦白了，各判1年。 分析：每个博弈方选择自己的策略时，虽然无法知道另一方的实际选择，但他却不能忽视另一方的选择对他自己的得益的影响，因此他应该考虑到另一方有两种可能的选择，并分别考虑自己相应的最佳策略。对囚徒A 来说，囚徒B 有坦白和不坦白两种可能的选择，假设囚徒B 的选择是不坦白，则对囚徒A 来说，不坦白得益为-1，坦白得益为0，他应该选择坦白； 假设囚徒B 选择的是坦白，则囚徒A 不坦白得益为-8，坦白得益为-5，他还是该选择坦白。因此，在此博弈中，无论囚徒B 采取何种策略囚徒A 的选择只有一种，即坦白，因为在另一方两种可能的情况下，坦白给自己带来的得益都是较大的。同样的道理，囚徒B 的唯一的选择也是坦白。 所以最可能的结局：该博弈的最终结果是两博弈方同选择坦白策略。 其支付矩阵如下： 性格大战 案例：一对恋人准备在周末晚上一起出去，男的喜欢看足球，但女的喜欢看时装表演。当然两个人都不愿意分开活动。不同的选择给他们带给他们不同的满足。 分析：可以看出，分开将使他们两人得不到任何满足，只要在一起，不管是看时装表演还是看足球，两人都会得到一定的满足。但看足球将使男的得到更大的满足，看时装表演则使女的得到更大的满足。 在这样的一个对局中，男的和女的都没有占优战略。他们的最优侧率依赖于对方的选择，一旦对方选定了某一项活动，另一个人选择同样的活动就是最好的策略。因此，如果男的已经买好了足球的门票，女的当然就不再反对；反之，如果女的已经买好了时装表演票，男的也就会与她一起看时装表演。 1，1 8， 0 不坦白 0，8 5，5 坦白 嫌疑犯乙 不坦白 坦白 嫌疑犯甲 1，2 -1， -1 时装 0，0 2，1 足球 男 时装 足球 女

完全信息和不完全信息-博弈论相关

3、完全信息和不完全信息： 完全信息博弈的基本假设：所有参与人都知道博弈的结构、博弈的规则，知道博弈支付函数。 在不完全信息博弈里，至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。 温泉信息是指自然不首先行动或自然的促使行动被所有参与人观测到的情况，即没有事前的不确定性。显然不完全信息意味着不完美信息，但逆命题不成立。 12、完美和不完美信息： 不完美信息指的是自然做出了它的选择，但是其他选择人并不知道它的具体选择是什么，金知道各种选择的概率分布。 完美信息：指一个参与人对其他参与人（包括虚拟参与人“自然”）的行动选择有准确了解的情况，即每一个信息集只包含一个值。 2、贝叶斯均衡： 是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在静态不完全信息博弈中，参与人同时行动么有机会观察到别人的选择。给定别人的战略选择，每个参与人的概率分布而不知道其真实类型不可能准确的知道其他参与人实际上会选择什么策略，但是它能正确预测到其他参与人的选择如何以来与其各自的类型。这样，他决策的目标就是在给定自己的类型和别人的类型已从战略情况下最大化自己的期望效用 14、PBNE贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合：给定自己的类型和别人类型的概率分布的情况下，每个参与人的期望效用达到了最大化，也就是说没有人有积极性选择其他战略。 贝叶斯纳什均衡：P147 4、有限次重复博弈： 16、重复博弈是指同样结构的博弈重复多次，其中每次博弈成为“阶段博弈”。定理：令G是阶段博弈，G(T)是G重复T次的重复博弈（T小于正无穷）。那么，如果G有唯一的纳什均衡，重复博弈G（T）的唯一的子博弈纳什均衡结果是阶段博弈G的纳什均衡重复T次（即每个阶段博弈出现的都是一次性博弈的均衡结果）。 7、激励相容：当参与人之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排都必须满足“激励相容”条件。 激励相容约束也是委托人设计机制时要考虑的第二个约束：给定委托人不知道代理人的类型时，代理人在所涉及的机制下必须有积极性选择委托人希望他选择的行动。显然，只有代理人选择委托人所希望的行动是得到的期望效用不小于他选择其他行动是得到的期望效用时，代理人才有积极性选择委托人所希望的行动。满足激励相容约束的机制称为可实施机制。 8、似然率f l/f h：统计学上，似然率度量给定代理人选择a=L时PAI发生的概率与给定代理人选定a=H是PAI发生的概率的比率，它告诉观测者观测到的PAI在多

信息不对称理论

信息不对称理论 信息不对称理论(Asymmetric Information theory) [编辑] 什么是信息不对称理论? 信息不对称理论是指在市场经济活动中,各类人员对有关信息的了解是有差异的;掌握信息比较充分的人员,往往处于比较有利的地位,而信息贫乏的人员,则处于比较不利的地位。信息不对称理论是由三位美国经济学家——约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克尔洛夫和迈克尔·斯彭斯提出的。该理论认为:市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息;掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益;买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从另一方获取信息;市场信号显示在一定程度上可以弥补信息不对称的问题;信息不对称是市场经济的弊病,要想减少信息不对称对经济产生的危害,政府应在市场体系中发挥强有力的作用。这一理论为很多市场现象如股市沉浮、就业与失业、信贷配给、商品促销、商品的市场占有等提供了解释,并成为现代信息经济学的核心,被广泛应用到从传统的农产品市场到现代金融市场等各个领域。 [编辑] 信息不对称理论产生背景 信息不对称这一现象早在70年代便受到三位美国经济学家的关注和研究,它为市场经济提供了一个新的视角。现在看来,信息不对称现象简直无处不在,就像周身遍布的各种名牌商品。按照这一理论,名牌本身也在折射这一现象,人们对品牌的崇拜和追逐,从某种程度上恰恰说明了较一般商品而言,名牌商品提供了更完全的信息,降低了买卖双方之间的交易成本。这一理论同样也适应于广告,在同

质的情况下,花巨资广而告之的商品因为比不做广告或少做广告者提供了更多的信息,所以它们更容易为消费者接受。 信息不对称理论的意义当然不止于此。它不仅要说明信息的重要性,更要研究市场中的人因获得信息渠道之不同、信息量的多寡而承担的不同风险和收益。三位经济学家分别从商品交易、劳动力和金融市场三个不同领域研究了这个课题,最后殊途同归。最早研究这一现象的是阿克尔洛夫,1970年,他在哈佛大学经济学期刊上发表了著名的《次品问题》一文,首次提出了“信息市场”概念。阿克尔洛夫从当时司空见惯的二手车市场入手,发现了旧车市场由于买卖双方对车况掌握的不同而滋生的矛盾,并最终导致旧车市场的日渐式微。在旧车市场中,卖主一定比买主掌握更多的信息。为了便于研究,阿克尔洛夫将所有的旧车分为两大类,一类是保养良好的车,另一类是车况较差的“垃圾车”,然后再假设买主愿意购买好车的出价是20000美元,差车的出价是10000美元,而实际上卖主的收购价却可能分别只有17000美元和8000美元,从而产生了较大的信息差价。由此可以得出一个结论:如果让买主不经过旧车市场而直接从车主手中购买,那将产生一个更公平的交易,车主会得到比卖给旧车市场更多的钱,与此同时买主出的钱也会比从旧车市场买的要少。但接下来会出现另外一种情况,当买主发现到自己总是在交易中处于不利位置,他会刻意压价,以至低于卖主的收购价,例如好车的出价只有15000元,差车价只出7000元,这便使得交易无法进行,面对这种情况,旧车交易市场的卖主通常会采取以次充好的手段满足低价位买主,从而使得旧车质量越来越差,最后难以为继。 信息不对称现象的存在使得交易中总有一方会因为获取信息的不完整而对交易缺乏信心,对于商品交易来说,这个成本是昂贵的,但仍然可以找到解决的方法。还是以旧车交易市场为例,对于卖主来说,如果他们一贯坚持只卖好车不卖一辆“垃圾车”,长此以往建立的声誉便可增加买主的信任,大大降低交易成本;对于买主而言,他们同样也可以设置更好的策略将“垃圾车”剔除出来。本年度诺贝尔经济学奖的另外两个得主斯宾塞和斯蒂格利茨,则提供了企业和消费者如何从各式各样的商品中去芜存精的方法 斯宾塞的研究着重于劳动力市场,他从长期的观察发现,在劳动力市场存在着用人单位与应聘者之间的信息不对称情况,为了谋到一个较好的单位,应聘者往往从服装到毕业文凭挖空心思层层包装,使用人单位良莠难辨。在这里,斯宾塞提出了一个所谓的“获得成本”概念,他举例说,对于用人单位而言,应聘者如果具有越难获得的学历就越具可信度,比如说拥有哈佛文凭应聘者的才能,就比一般学校的毕业文凭更有可信度。对于人才市场的信息不对称现象,斯宾塞在其博士论文《劳动市场的信号》中做了详尽的表述。无论是个人、企业还是政府,当它们不能直接了当地传达其个人偏好或意图时,“信号法”可以提供较大的帮助。例如举债经营传达出来的一个信号是:公司对未来收益有着良好的预期。名牌商品向消费者传达的一个准确无误的信号是:它是一种高含量的创造,就是应该比一般商品更贵也更值钱。当然如果品牌要保持自身阳春白雪的地位,必须限量生产。这一理论也

完全信息和不完全信息博弈论相关

3、完全信息与不完全信息: 完全信息博弈的基本假设:所有参与人都知道博弈的结构、博弈的规则,知道博弈支付函数。 在不完全信息博弈里,至少有一个参与人不知道其她参与人的支付函数。 温泉信息就是指自然不首先行动或自然的促使行动被所有参与人观测到的情况,即没有事前的不确定性。显然不完全信息意味着不完美信息,但逆命题不成立。 12、完美与不完美信息: 不完美信息指的就是自然做出了它的选择,但就是其她选择人并不知道它的具体选择就是什么,金知道各种选择的概率分布。 完美信息:指一个参与人对其她参与人(包括虚拟参与人“自然”)的行动选择有准确了解的情况,即每一个信息集只包含一个值。 2、贝叶斯均衡: 就是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在静态不完全信息博弈中,参与人同时行动么有机会观察到别人的选择。给定别人的战略选择,每个参与人的概率分布而不知道其真实类型不可能准确的知道其她参与人实际上会选择什么策略,但就是它能正确预测到其她参与人的选择如何以来与其各自的类型。这样,她决策的目标就就是在给定自己的类型与别人的类型已从战略情况下最大化自己的期望效用 14、PBNE贝叶斯纳什均衡就是这样一种类型依从战略组合:给定自己的类型与别人类型的概率分布的情况下,每个参与人的期望效用达到了最大化,也就就是说没有人有积极性选择其她战略。 贝叶斯纳什均衡:P147 4、有限次重复博弈: 16、重复博弈就是指同样结构的博弈重复多次,其中每次博弈成为“阶段博弈”。定理:令G就是阶段博弈,G(T)就是G重复T次的重复博弈(T小于正无穷)。那么,如果G有唯一的纳什均衡,重复博弈G(T)的唯一的子博弈纳什均衡结果就是阶段博弈G的纳什均衡重复T次(即每个阶段博弈出现的都就是一次性博弈的均衡结果)。 7、激励相容:当参与人之间存在信息不对称时,任何一种有效的制度安排都必须满足“激励相容”条件。 激励相容约束也就是委托人设计机制时要考虑的第二个约束:给定委托人不知道代理人的类型时,代理人在所涉及的机制下必须有积极性选择委托人希望她选择的行动。显然,只有代理人选择委托人所希望的行动就是得到的期望效用不小于她选择其她行动就是得到的期望效用时,代理人才有积极性选择委托人所希望的行动。满足激励相容约束的机制称为可实施机制。 8、似然率f l/f h:统计学上,似然率度量给定代理人选择a=L时PAI发生的概率与给定代理人选定a=H就是PAI发生的概率的比率,它告诉观测者观测到的PAI在多大

信息不对称理论与商业银行信贷问题重点

信息不对称理论与商业银行信贷问题 摘要介绍了由于信息不对称产生的逆向选择和道德风险问题，使商业银行的信贷出现了“惜贷”现象，引发了存款客户盲目选择银行、中小企业融资困难等问题，而且使不良贷款增加。确立完善的信息机制，加快利率市场化的进程，加强法制建设，有助于我们解决信息不对称问题。关键词信息不对称逆向选择道德风险信贷银行是经营资金融通业务的中介，信贷业务是商业银行资金运用的核心业务。而在商业银行的信贷业务中普遍存在着信息不对称的问题。2001年瑞典皇家科学院授予了三位美国经济学家——乔治?阿克尔洛夫、迈克尔?斯宾塞、约瑟夫?斯蒂格利茨诺贝尔经济学奖，以表彰他们在信息经济学领域做出的杰出贡献。1970年阿克尔洛夫发表了《次品市场》，他认为在二手车市场上，买卖双方重复博弈的结果使二手车成交量很小，其原因就在于信息不对称。1973年斯宾塞在其论文《劳动市场信号》中对劳动力市场存在的信息不对称进行了深层分析。1976、1981年斯蒂格利茨相继发表文章，分析了保险市场和信贷市场存在的道德风险问题。本文将运用信息不对称理论对我国商业银行的信贷问题进行分析，并提出一些解决信息不对称问题的对策。1 信息不对称理论信息不对称是在市场交易中，交易的一方对另一方缺乏信息，进而影响其做出正确决策，导致交易效率降低的现象。根据信息经济学理论，信息不对称(Information Asymmetry)分为事前的逆向选择（Adverse Selection）和事后的道德风险（Moral Hazard）两种情况。逆向选择是交易事前的信息不对称。阿克尔洛夫在分析二手车市场认为，在二手车市场上有好车也有坏车，买主很难分辨出来。所以买主愿意支付的价格是二手车的平均价格。好车的卖主索要的价格高于市场的平均价，坏车的卖主很愿意以平均价出售。从而导致好车退出市场，只剩下坏车。金融市场上同样也存在这种事前的逆向选择，最终的结果也是好的借款人退出市场，市场上留下的是质量差的借款人。道德风险是交易事后的信息不对称。在金融交易发生之后，借款人可能用贷款人的资金从事风险更高的业务，以使自身的利益最大化，比如企业用信贷资金从事高风险的投资。信息不对称普遍存在于我国商业银行中，使得银行交易效率降低，金融风险增大。2 我国商业银行信贷关系的信息不对称2.1 惜贷现象由于借款人与银行之间存在信息不对称。银行缺乏对借款人真实的经营和财务状况的了解。借款人对自己的信用水平、偿债能力、经营状况和财务状况非常了解。银行提供的贷款利率是社会风险度的平均值。这样就会产生逆向选择问题，风险低的借款人觉得利率太高不愿意贷款，风险高的借款人却积极地寻求贷款。贷款银行单凭借款人的财务资料很难判断谁是风险低的借款人，谁是风险高的借款人，而且有些风险高的借款人为了取得贷款，向贷款银行隐瞒真实情况，更有甚者提供虚假信息，提供给银行的是虚假的财务报表。当银行难以正确判断时，就会拒绝借款人的请求。商业银行和借款人之间重复博弈的结果导致产生“惜贷”和“慎贷”现象。2.1 不良贷款问题在做出贷款决策时，银行最关心的是借款归还问题。然而银行对借款人的情况了解始终是有限的，在贷款发放之后，一些不良借款者欠贷、赖贷、逃贷，难以归还贷款，这就会产生不良贷款，银行同时会遭受经济损失。2003年末据国家统计局统计，银行业主要金融机构不良贷款余额为2.44 万亿元，不良贷款的比例为17.8%。1999年国家投资组建了信达、长城、东方、华融四家金融资产管理公司，这是专门剥离国有商业银行不良资产的金融机构。当时为四大国有独资商业银行剥

《博弈论原理模型与教程》第06章扩展式博弈第01节.

《博弈论：原理、模型与教程》 第二部分完全信息动态博弈 第6章扩展式博弈 （已精细订正！） 对博弈问题的规范性描述是科学、系统地分析博弈问题的基础。 前面介绍了一种常用的博弈问题描述方式—战略式博弈，虽然这种博弈模型结构简单，只要给出博弈问题的三个基本构成要素（即参与人、参与人的战略集及参与人的支付），就可完成对博弈问题的建模。 但是，由于战略式博弈假设每个参与人仅选择一次行动或行动计划（战略），并且参与人同时进行选择，因此从本质上来讲战略式博弈是一种静态模型，一般适用于描述不需要考虑博弈进程的完全信息静态博弈问题。 虽然战略式博弈也可以对动态博弈问题进行建模，但是从所得到的模型中只能看到博弈的结果，而无法直观地了解到博弈问题的动态特性。 本章将介绍一种新的博弈问题描述方式—扩展式博弈。从扩展式博弈模型中，不仅可以看到博弈的结果，而且还能直观地看到博弈的进程。在介绍扩展式博弈构成的基础上，还将对扩展式博弈的战略和解进行讨论。 6.1 扩展式博弈（文字描述、博弈树描述） 所谓扩展式博弈（extensive form game），是博弈问题的一种规范性描述。与战略式博弈侧重博弈结果的描述相比，扩展式博弈更注重对参与人在博弈过程中所遇到决策问题的序列结构的详细分析。 一般而言，要了解一个博弈问题的具体进程，就必须弄清楚以下两个问题： （1）每个参与人在什么时候行动（决策、选择）； （2）每个参与人行动时，他所面临决策问题的结构，包括参与人行动时可供他选择的行动方案及所了解的信息（集）。 [注： 行文中频繁出现的“行动”一词，有两义： 其一，动词的“行动”，指选择、决策。 其二，名词的“行动”，指策略、战略、谋略、行动方案、方案。] 上述两个问题构成了参与人在博弈过程中所遇到决策问题的序列结构。对于一个博弈问题，如果能够说清楚博弈过程中参与人的决策问题的序列结构，那么就意味着知道了博弈问题的具体进程。

博弈论经典模型全解析

博弈论经典模型全解析（入门级） 1. 囚徒困境这是博弈论中最最经典的案例了——囚徒困境，非常耐人寻味。“囚徒困境”说的是两个囚犯的故事。这两个囚徒一起做坏事，结果被警察发现抓了起来，分别关在两个独立的不能互通信息的牢房里进行审讯。在这种情形下，两个囚犯都可以做出自己的选择：或者供出他的同伙(即与警察合作，从而背叛他的同伙)，或者保持沉默(也就是与他的同伙合作，而不是与警察合作)。这两个囚犯都知道，如果他俩都能保持沉默的话，就都会被释放，因为只要他们拒不承认，警方无法给他们定罪。但警方也明白这一点，所以他们就给了这两个囚犯一点儿刺激：如果他们中的一个人背叛，即告发他的同伙，那么他就可以被无罪释放，同时还可以得到一笔奖金。而他的同伙就会被按照最重的罪来判决，并且为了加重惩罚，还要对他施以罚款，作为对告发者的奖赏。当然，如果这两个囚犯互相背叛的话，两个人都会被按照最重的罪来判决，谁也不会得到奖赏。那么，这两个囚犯该怎么办呢？是选择互相合作还是互相背叛？从表面上看，他们应该互相合作，保持沉默，因为这样他们俩都能得到最好的结果：自由。但他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。A犯不是个傻子，他马上意识到，他根本无法相信他的同伙不

会向警方提供对他不利的证据，然后带着一笔丰厚的奖赏出狱而去，让他独自坐牢。这种想法的诱惑力实在太大了。但他也意识到，他的同伙也不是傻子，也会这样来设想他。所以A犯的结论是，唯一理性的选择就是背叛同伙，把一切都告诉警方，因为如果他的同伙笨得只会保持沉默，那么他就会是那个带奖出狱的幸运者了。而如果他的同伙也根据这个逻辑向警方交代了，那么，A犯反正也得服刑，起码他不必在这之上再被罚款。所以其结果就是，这两个囚犯按照不顾一切的逻辑得到了最糟糕的报应：坐牢。企业在信息化过程中需要与咨询企业、软件供应商打交道的。在与这些企业打交道的过程中，我们不可避免地也会遇到类似的两难境地，这个时候需要相互之间有足够的了解与信任，没有起码的信任做基础，切不可贸然合作。在对对方有了足够的信任之后，诚意也是必不可少的，如果没有诚意或者太过贪婪，就可能闹到双方都没有好处的糟糕情况，造成企业之间的双输。 2. 智猪博弈在博弈论（Game Theory）经济学中，“智猪博弈”是一个着名的纳什均衡的例子。假设猪圈里有一头大猪、一头小猪。猪圈的一头有猪食槽，另一头安装着控制猪食供应的按钮，按一下按钮会有10个单位的猪食进槽，但是谁按按钮就会首先付出2个单位的成本，若大猪先到槽边，大小猪吃到食物的收益比是9∶1；同时到槽边，收益比是

博弈论信息经济学知识点

博弈论与信息经济学 完全信息静态博弈 考察占优战略均衡概念及求解 解题思路：理性参与人做出是最优选择，该博弈存在占优战略均衡，据此可知答案为（3）。 考察重复剔除劣战略占优战略均衡概念及求解 说明：考察重复剔除劣战略，求解占优均衡的方法。答案：（U，L） 下面考察PNE及其解法

妻子 丈夫 （a ）请检验，纳什均衡（最优战略组合）是同生共死；均衡结果是同生，或者共死； （b ）请检验，占优均衡（占优战略组合）是坚强活着；均衡结果是同生（互相煎熬）； （c ）请检验，纳什均衡（最优战略组合）是你死我活；均衡结果是死活，或者活死； 显然，（c ）情形之下，二人之间的仇恨比（b ）中更深。 一些类型的博弈中，PNE 未必存在。以下考察MNE 及其解法 说明：猜谜游戏，是一种典型的零和博弈。这类博弈没有纯战略NE ，但是却存在混合战略 （c ） 活着 死了 （b ） 活着 死了 活着 死了 （a ） 活着 死了 活着 死了

NE。希望大家通过这个例子，加深对NE的概念及NE存在性定理的理解。同时，混合战略NE求解也是本题考察点。以下两个例子，与此相同，供大家练习使用。 模型化如下博弈：两个小朋友一起做猜拳游戏，每人有三个纯战略：石头、剪刀、布。胜负规则为：石头胜剪刀，剪刀胜布，布胜石头，如二人出手相同则未分胜负。二人同时出手。胜者的支付为1，负者的支付为－1，未分胜负时支付均为0。（1）请写出该博弈的支付矩阵，并判断其是否存在占优战略均衡。（2）该博弈是否存在纯战略纳什均衡，是否存在混合战略纳什均衡？如果存在，请写出。 下例来自张维迎，P131。 美国普林斯顿大学“博弈论”课程中有这样一道练习题：如果给你两个师的兵力，你来当司令，任务是攻克“敌人”占据的一座城市。而敌人的守备是三个师，规定双方的兵力只可整师调动，通往城市的道路有甲、乙两条，当你发起攻击时，若你的兵力超过敌人你就获胜；若你的兵力比敌人守备部队兵力少或者相等，你就失败。你如何制定攻城方案？ 与零和博弈不同，有些博弈既有PNE，又有MNE。如以下性别战博弈和斗鸡博弈。 性别战博弈：

信息不对称理论

信息不对称理论 传统认为信息对买卖方是均匀分布的，双方利益都能得到平衡，有效保护自由发展。伴随着理论的发展，信息不对称不均匀分布，生产者掌握的信息多于消费者，双方对信息的分布处于不对称的状态，出于利益关系、信息优势，一方不会主动披露更多信息给另一方（理性人），所以使信息均匀分布不可行。 某些参与人拥有的信息，而另一些参与人不拥有（信息优势，信息劣势，不对称）信息不对称可能会发生在合约签订之前，也可能发生在合约签订之后。如：求职者和用人单位之间（精心包装提高自己使信息不对称严重）。 那么，为什么会出现信息不对称呢？首先，就如上文提到的，信息从产生的时候起就不可能均匀分布（天生的不对称）。就像消费者和生产者对产品信息的了解不可能一样多；其次，利益关系阻碍了信息的披露。如上市公司按规则要定期向股东披露信息，但有时候信息的披露会使某方的利益受损，所以一般不会主动披露（商业机密）。 由于信息的不对称，就会出现机会主义行为，他们的出发点就是为了追求利益的最大化，是利己主义者，而且为了追求利益的最大化不择手段。厂商串谋（相互勾结，相互合作）以达到垄断行业、垄断市场的母的，从而谋取暴利，使消费者利益受损；其次会出现逆向选择行为。由于信息分布不对称而产生的市场调节方向相反的行为：劣胜优汰；也存在道德风险。由于信息不对称而引发的任何交易方所做出的不道德行为的可能性发上在合约签订之后，保险市场也是道德风险易发生的场所在保险市场上：道德风险来自保险公司不能观察到投保人在投保后的个人行为：如果保险者不按常规履行合同或故意遭险，往往会使保险公司承担正常概率之上的赔付率；这时的逆向选择来自保险公司事前不知道投保人的风险程度，从而使保险水平不能达到对称信息情况下的最优水平。当保险金处于一般水平时，低风险类型的消费者投保后得到的效用可能低于他不参加保险时的效用，因而这类消费者会退出保险市场，只有高风险类型的消费者才会愿意投保。当低风险消费者退出后，如果保险金和赔偿金不变，保险公司将亏损。为了不出现亏损，保险公司将不得不提高保险金。这样，那些不大可能碰到事故的顾客认为支付这笔费用不值得，从而不再投保，高风险类型消费者就会把低风险类型消费者“驱逐”出保险市场。这就是保险市场的逆向选择问题。为了解决这一问题，保险公司可以通过提供不同类型的合同，将不同风险的投保人区分开，让买保险者在高自赔率加低保险费和低自赔率加高保险费两种投保方式之间选择，以防止被保人的欺诈行为。在劳动力市场上，对于雇主来说，应聘者的受教育水平起着筛选和指示的作用。一个有大学文凭的人可以向雇主提供一种能够证明其有能力的信号。正是凭着“文凭”这个信号，雇主会按平均水平所做的决策来取舍雇员，并决定其应得到的报酬。所以，人们呆在学校里被认为可能主要不是为了获得更多的知识、生产技术，而是为了使潜在的雇主相信他们能创造较高的生产效率，应拿较高的工资。正是由于劳动力市场上雇主和雇员之间的信息不对称，要求必须靠一种市场信号来帮助信息缺少的一方进行识别。 但相对应的，信息不对称理论也存在一定的优势。 首先，信息不对称理论的最重要的应用领域是企业理论。如果有一个委托人和一个代理人，代理人对自己的行动或能力拥有私人信息。由于委托人无法准确观测到代理人的行为，那么，无论采取何种奖励措施，代理人都会选择最大化自己效用水平的行动。换言之，在非对称信息条件下，委托人只能通过合理地

纳什博弈论的原理与应用的论文

纳什博弈论的原理与应用的论文 1950年和1951年纳什的两篇关于非合作博弈论的重要论文，彻底改变了人们对竞争和市场的看法。他证明了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在性，即著名的纳什均衡。从而揭示了博弈均衡与经济均衡的内在联系。纳什的研究奠定了现代非合作博弈论的基石，后来的博弈论研究基本上都沿着这条主线展开的。然而，纳什天才的发现却遭到冯·诺依曼的断然否定，在此之前他还受到爱因斯坦的冷遇。但是骨子里挑战权威、藐视权威的本性，使纳什坚持了自己的观点，终成一代大师。要不是30多年的严重精神病折磨，恐怕他早已 站在诺贝尔奖的领奖台上了，而且也绝不会与其他人分享这一殊荣。 纳什是一个非常天才的数学家，他的主要贡献是1950至1951年在普林斯顿读博士学位时做出的。然而，他的天才发现———非合作博弈的均衡，即“纳什均衡”并不是一帆风顺的。 1948年纳什到普林斯顿大学读数学系的博士。那一年他还不到20岁。当时普林斯顿可谓人杰地灵，大师如云。爱因斯坦、冯·诺依曼、列夫谢茨(数学系主任)、阿尔伯特·塔克、阿伦佐·切奇、哈罗德·库恩、诺尔曼·斯蒂恩罗德、埃尔夫·福克斯……等全都在这里。博弈论主要是由冯·诺依曼(1903—1957)创所立的。他是一位出生于匈牙利的天才的数学家。他不仅创立了经济博弈论，而且发明了计算机。早在20世纪初，塞梅鲁(zermelo)、鲍罗(borel)和冯·诺伊曼已经开始研究博弈的准确的数学表达，直到1939年，冯·诺依曼遇到经济学家奥斯卡·摩根斯特恩(oskar morgenstern)，并与其合作才使博弈论进入经济学的广阔领域。 1944年他与奥斯卡·摩根斯特恩合著的巨作《博弈论与经济行为》出版，标志着现代系统博弈理论的的初步形成。尽管对具有博弈性质的问题的研究可以追溯到19世纪甚至更早。例如，1838年古诺(cournot)简单双寡头垄断博弈；1883年伯特兰和1925年艾奇沃奇思研究了两个寡头的产量与价格垄断；2000多年前中国著名军事家孙武的后代孙膑利用博弈论方法帮助田忌赛马取胜等等都属于早期博弈论的萌芽，其特点是零星的，片断的研究，带有很大的偶然性，很不系统。冯·诺依曼和摩根斯特恩的《博弈论与经济行为》一书中提出的标准型、扩展型和合作型博弈模型解的概念和分析方法，奠定了这门学科的理论基础。合作型博弈在20世纪50年代达到了巅峰期。然而，诺依曼的博弈论的局限性也日益暴露出来，由于它过于抽象，使应用范围受到很大限制，在很长时间里，人们对博弈论的研究知之甚少，只是少数数学家的专利，所以，影响力很有限。正是在这个时候，非合作博弈———“纳什均衡”应运而生了，它标志着博弈论的新时代的开始！纳什不是一个按部就班的学生，他经常旷课。据他的同学们回忆，他们根本想不起来曾经什么时候和纳什一起完完整整地上过一门必修课，但纳什争辩说，至少上过斯蒂恩罗德的代数拓扑学。斯蒂恩罗德恰恰是这门学科的创立者，可是，没上几次课，纳什就认定这门课不符合他的口味。于是，又走人了。然而，纳什毕竟是一位英才天纵的非凡人物，他广泛涉猎数学王国的每一个分支，如拓扑学、代数几何学、逻辑学、博弈论等等，深深地为之着迷。纳什经常显示出他与众不同的自信和自负，充满咄咄逼人的学术野心。1950年整个夏天纳什都忙于应付紧张的考试，他的博弈论研究工作被迫中断，他感到这是莫大的浪费。殊不知这种暂时的“放弃”，使原来模糊、杂乱和无绪的若干念头，在潜意识的持续思考下，逐步形成一条清晰的脉络，突然来了灵感！这一年的10月，他骤感才思潮涌，梦笔生花。其中一个最耀眼的亮点就是日后被称之为“纳什均衡”的非合作博弈均衡的概念。纳什的主要学术贡献体现在1950年和1951年的两篇论文之中(包括一篇博士论文)。1950年他才把自己的研究成果写成题为“非合作博弈”的长篇博士论文，1950年11月刊登在美国全国科学院每月公报上，立即引起轰动。说起来这全靠师兄戴维·盖尔之功，就在遭到冯·诺依曼贬低几天之后，他遇到盖尔，告诉他自己已经将冯·诺依曼的“最小最大原理”(minimax solution)推到非合作博弈领域，找到了普遍化的方法和均衡点。盖尔

博弈论的基本概念

博弈论的基本概念 ?博弈论是研究两人或多人谋略和决策的理论。 ?博弈论思想古已有之，我国古代的《孙子兵法》就不仅是一部军事著作，而且算是最早的一部博弈论专著。博弈论最初主要研究象棋、桥牌、赌博中的胜负问题，人们对博弈局势的把握只停留在经验上,没有向理论化发展，正式发展成一门学科则是在20世纪初。1928年冯·诺意曼证明了博弈论的基本原理，从而宣告了博弈论的正式诞生。1944年，冯·诺意曼和摩根斯坦共著的划时代巨著《博弈论与经济行为》将二人博弈推广到n人博弈结构并将博弈论系统的应用于经济领域，从而奠定了这一学科的基础和理论体系。纳什的开创性论文《n人博弈的均衡点》（1950），《非合作博弈》（1951）等等，给出了纳什均衡的概念和均衡存在定理。此外，塞尔顿、哈桑尼的研究也对博弈论发展起到推动作用。今天博弈论已发展成一门较完善的的学科。 ?参与者：参与者是指一个博弈中的决策主体，通常又称为参与人或局中人。 参与人的目的是通过合理悬着自己的行动，以便取得最大化的收益。参与者可以是自然人，也可以是团体。 ?信息：信息是指参与者在博弈过程中能了解和观察到的知识。信息对参与者是至关重要，每一个参与者在每一次进行决策之前必须根据观察到的其他参与者的行动和了解到的有关情况作出自己的最佳选择。完全信息是指所有参与者各自选择的行动的不同组合所决定的收益对所有参与者来说是共同知识。

?策略：策略是参与者如何对其他参与者的行动作出反应的行动规则，它规定参与者在什么时候选择什么行动。通常用s i表示参与者i的一个特定策略，用S i表示参与者i的所有可选择的策略的集合（又成为而i的策略空间）。如果n个参与者没人选择一个策略，那么s=（s1，s2，…，s n）称为一个策略组合。 ?收益：收益是在一个特定的策略组合下参与者能得到的确定的效用。通常用u i表示参与者i的收益，它是策略组合的函数。 ?均衡：均衡是所有参与者的最优策略组合，记为s*。 几个经典的博弈实例 ?例一囚徒困境两个共同作案的犯罪嫌疑人被捕，并受到指控。除非至少一人认罪，否则警方无充分证据将他们按最论刑。警方把他们隔离审讯，并对他们说明不同行动所带来的后果。如果两人都采取沉默的抗拒态度，因警方证据不足，两人将均被判为轻度犯罪入狱一个月；如果双方都坦白，根据案情两人将被判入狱六个月；如果一个招认而另一个拒不坦白，招认者因由主动认罪立功的表现将立即释放，而另一人将被判入狱九个月。

博弈论经典案例与分析

博弈论的经典案例与分析 囚徒困境 案例：警察把甲乙分开关押，并在提审时分别告之，如果你坦白而他不坦白，那么你将只判0年，他将被判8年；如果你不坦白而他坦白，那么你判8年，他判0年；如果你们两人都坦白了，各判5年；如果你们两人都不坦白了，各判1年。 分析：每个博弈方选择自己的策略时，虽然无法知道另一方的实际选择，但他却不能忽视另一方的选择对他自己的得益的影响，因此他应该考虑到另一方有两种可能的选择，并分别考虑自己相应的最佳策略。对囚徒A来说，囚徒B有坦白和不坦白两种可能的选择，假设囚徒B的选择是不坦白，则对囚徒A来说，不坦白得益为-1，坦白得益为0，他应该选择坦白； 假设囚徒B选择的是坦白，则囚徒A不坦白得益为-8，坦白得益为-5，他还是该选择坦白。因此，在此博弈中，无论囚徒B采取何种策略囚徒A的选择只有一种，即坦白，因为在另一方两种可能的情况下，坦白给自己带来的得益都是较大的。同样的道理，囚徒B 的唯一的选择也是坦白。 所以最可能的结局：该博弈的最终结果是两博弈方同选择坦白策略。 其支付矩阵如下： 性格大战 嫌疑犯乙

案例：一对恋人准备在周末晚上一起出去，男的喜欢看足球，但女的喜欢看时装表演。当然两个人都不愿意分开活动。不同的选择给他们带给他们不同的满足。 分析：可以看出，分开将使他们两人得不到任何满足，只要在一起，不管是看时装表演还是看足球，两人都会得到一定的满足。但看足球将使男的得到更大的满足，看时装表演则使女的得到更大的满足。 在这样的一个对局中，男的和女的都没有占优战略。他们的最优侧率依赖于对方的选择，一旦对方选定了某一项活动，另一个人选择同样的活动就是最好的策略。因此，如果男的已经买好了足球的门票，女的当然就不再反对；反之，如果女的已经买好了时装表演票，男的也就会与她一起看时装表演。 价格战 案例：假设市场中仅有A 、B 两家企业，每家企业可采取的定价策略都是10元或15元，我们可以得出得益矩阵如下： 分析：无论对企业A 还是企业B 来说，低价都是他们的占优战略。从表可见，企业A 的占优战略是10元，因为无论B 采取什么战略，企业A 都能获取比定价15元更多的利润。 如果企业B 定价10元，企业A 定价10元能够获利80万元，而定价15元只能获得30万元；如果企业B 定价15元，企业A 定价10元可获利170万元，而定价15元却只能获利120万元。同样地，企业B 的占优战略也是定价10元的策略。 企业B 男

(完整word版)博弈论中的几个经典问题

几个博弈论中的经典问题 博弈论（Game Theory），亦名“对策论”、“赛局理论”，属应用数学的一个分支，博弈论已经成为经济学的标准分析工具之一。目前在生物学、经济学、国际关系、计算机科学、政治学、军事战略和其他很多学科都有广泛的应用。博弈论主要研究公式化了的激励结构间的相互作用。是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。也是运筹学的一个重要学科。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。生物学家使用博弈理论来理解和预测进化论的某些结果。 几个重要的概念 1、策略(strategies)：一局博弈中，每个局中人都有选择实际可行的完整的行动方案， 即方案不是某阶段的行动方案，而是指导整个行动的一个方案，一个局中人的一个可行的自始至终全局筹划的一个行动方案，称为这个局中人的一个策略。如果在一个博弈中局中人都总共有有限个策略，则称为“有限博弈”，否则称为“无限博弈”。 2、得失(payoffs)：一局博弈结局时的结果称为得失。每个局中人在一局博弈结束时 的得失，不仅与该局中人自身所选择的策略有关，而且与全局中人所取定的一组策略有关。所以，一局博弈结束时每个局中人的“得失”是全体局中人所取定的一组策略的函数，通常称为支付（payoff）函数。 3、次序（orders）：各博弈方的决策有先后之分，且一个博弈方要作不止一次的决策 选择，就出现了次序问题；其他要素相同次序不同，博弈就不同。 4、博弈涉及到均衡：均衡是平衡的意思，在经济学中，均衡意即相关量处于稳定值。 在供求关系中，某一商品市场如果在某一价格下，想以此价格买此商品的人均能买到，而想卖的人均能卖出，此时我们就说，该商品的供求达到了均衡。 5、纳什均衡(Nash Equilibrium)：在一策略组合中，所有的参与者面临这样一种情况， 当其他人不改变策略时，他此时的策略是最好的。也就是说，此时如果他改变策略他的支付将会降低。在纳什均衡点上，每一个理性的参与者都不会有单独改变策略的冲动。纳什均衡点存在性证明的前提是“博弈均衡偶”概念的提出。所谓“均衡偶”是在二人零和博弈中，当局中人A采取其最优策略a*,局中人B也采取其最优策略b*,如果局中人B仍采取b*,而局中人A却采取另一种策略a，那么局中人A 的支付不会超过他采取原来的策略a*的支付。这一结果对局中人B亦是如此。 经典的博弈问题 1、“囚徒困境” “囚徒困境”是博弈论里最经典的例子之一。讲的是两个嫌疑犯（Ａ和Ｂ）作案后被警察抓住，隔离审讯；警方的政策是"坦白从宽，抗拒从严"，如果两人都坦白则各判８年；如果一人坦白另一人不坦白，坦白的放出去，不坦白的判１０年；如果都不坦白则因证据不足各判１年。 在这个例子里，博弈的参加者就是两个嫌疑犯Ａ和Ｂ，他们每个人都有两个策略即坦白和不坦白，判刑的年数就是他们的支付。可能出现的四种情况：Ａ和Ｂ均坦白或均不坦白、Ａ坦白Ｂ不坦白或者Ｂ坦白Ａ不坦白，是博弈的结果。Ａ和Ｂ均坦白是这个博弈的纳什均衡。这是因为，假定Ａ选择坦白的话，Ｂ最好是选择坦白，因为Ｂ坦白判８年而抵赖却要判十年；假定Ａ选择抵赖的话，Ｂ最好还是选择坦白，因为Ｂ坦白判不被判刑而抵赖确要被判刑１年。即是说，不管Ａ坦白或抵赖，Ｂ的最佳选择都是坦白。反过来，同样地，不管Ｂ是坦白还是抵赖，Ａ的最佳选择也是坦白。结果，两个人都选择了坦白，各判刑８年。在（坦白、坦白）这个组合中，Ａ和Ｂ都不能通过单方面的改变行动增加自己的收益，于是谁也没有动力游离这个组合，因此这个组合是纳什均衡。

《博弈论与信息经济学》习题库

上海师范大学商学院 任课教师：刘江会 2010-2011学年第一学期 《博弈论与信息经济学》习题 一．判断下列表述是否正确，并作简单讨论： 1.有限次重复博弈的子博弈完美纳什均衡每次重复采用的都是原博弈的纳什均衡。 答：不一定。对于有两个以上纯策略纳什均衡的条件下就不一定。如“触发策略”就不是。 2.有限次重复博弈的子博弈完美纳什均衡的最后一次重复必定是原博弈的一个纳什均衡。 答：是，根据子博弈完美纳什均衡的要求，最后一次必须是原博弈的一个纳什均衡。 3.无限次重复博弈均衡解的得益一定优于原博弈均衡解的得益。 答：错。如严格竞争的零和博弈就不优于。 4.无限次重复古诺产量博弈不一定会出现合谋生产垄断产量的现象。 答：正确。合谋生产垄断产量是有条件的，由贴现率来反映，当不满足条件时，就不能构成激励。 5.如果博弈重复无限次或者每次结束的概率足够小，而得益的时间贴现率 充分接近1，那么任何个体理性的可实现得益都可以作为子博弈完美纳什均衡的结果出现。

答：这就是无限次重复博弈的民间定理。 6.触发策略所构成的均衡都是子博弈完美纳什均衡。 答：错误。触发策略本身并不能排除重复博弈中不可信的威胁和承诺，因此由触发策略构成的不一定是子博弈完美纳什均衡。 7.完全但不完美信息动态博弈中各博弈方都不清楚博弈的进程，但清楚博弈的得益。 答：不一定，不是所有博弈方都不清楚博弈的进程，只要有一个博弈方都不完全清楚博弈的进程。 8.不完美信息动态博弈中的信息不完美性都是客观因素造成的，而非主观因素造成。 答：错。信息不完美很多是人为因素所造成的，因为出于各自的动机和目的，人们在市场竞争或合作中常常会故意隐瞒自己的行为。 9.在完全但不完美信息动态博弈中，若不存在混合策略，并且各博弈方都是主动选择且行为理性的，则不完美信息从本质上说是“假的”。 答：正确。因为只包含理性博弈方的主动选择行为，利益结构明确，而且不同路径有严格优劣之分，从不需要用混合策略的动态博弈来说，所有博弈方选择的路径都可以通过分析加以确定和预测，根本无须观察。从这个意义上说，这种博弈的不完美信息实际上都是假的。 10.子博弈可以从一个多节点信息集开始。 答：不能从多节点信息集开始，因为多节点必然分割信息集。 11.不完美信息指至少某个博弈方在一个阶段完全没有博弈进程的信息。 答：不是完全没有博弈进程的信息，而是没有完美的信息，只有以概率判断