Bgebpwa2011年春季中国精算师资格考试

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.-- Shakespeare 2011年春季中国精算师资格考试-考试指南第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A1～A8科目

A1数学

考试时间：3小时

考试形式：选择题

考试要求：

本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。

考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。

考试内容：

A、概率论（分数比例约为35％）

1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)

2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)

3.随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)

4.条件期望和条件方差(§3.3)

5.大数定律及其应用(第四章)

B、数理统计（分数比例约为25％）

1.统计量及其分布(第五章)

2.参数估计(第六章)

3.假设检验(第七章)

4.方差分析(§8.1)

C、应用统计（分数比例约为10％）

1.一维线性回归分析(§8.2)

2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)

D、随机过程（分数比例约为20％）

1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)

2.几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运

动）(第十一章)

E、随机微积分（分数比例约为10%）

1.关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)

2.伊藤公式(§12.2)

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?数学?，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010版

考试时间：3小时

考试形式:选择题

考试要求:

本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目,考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。

考试内容：

A、利息理论（分数比例约为30%）

1利息的基本概念（分数比例约为4%）

2年金（分数比例约为6%）

3收益率（分数比例约为6%）

4债务偿还（分数比例约为4%）

5债券及其定价理论（分数比例约为10%）

B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例:16%）

1利率期限结构理论（分数比例约为10%）

2随机利率模型（分数比例约为6%）

C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）

1金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）

2金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）

D、投资理论（分数比例:28%）

1投资组合理论（分数比例约为12%）

2资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:

中国精算师资格考试用书?金融数学?徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。

考试时间：3小时

考试形式：选择题

考试要求：

本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。

考试内容：

A、基本风险模型（分数比例：30%）

1.生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用

参数生存模型的假设及结果。

2.生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年

龄间生命表函数的推导。

3.理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分

布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。

4.短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心

极限定理的应用。

5.短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似

模型。

6.破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；

调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。

B、模型的估计和选择（分数比例：30%）

1.经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险

率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算，

2.参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分

位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox 模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。

3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、QQ图和平均剩余生命图等图形

来直观选择合适分布的方法；（3）掌握 x2拟合优度检验、K-S检验、

Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。

C、模型的调整和随机模拟（分数比例：40%）

1.修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌

握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。

2.信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、

Bühlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。

3.随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用

Bootstap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?精算模型?肖争艳主编孙佳美主审中国财政经济出版社，2010版，第2-13章。

考试时间：3小时

考试形式：选择题（50%）、主观题（50%）

考试要求：

本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。

考试内容：

A、微观经济学（分数比例：50%）。

考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。

1.供给和需求理论，市场均衡价格理论

2.消费者行为理论

3.生产者（厂商）行为理论

4.市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断

5.要素市场和收入分配理论；

6.一般均衡理论与效率

7.市场失灵和微观经济政策。

B、宏观经济学（分数比例：30%）

考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。

1.国民收入的核算原理和结构；

2.IS-LM模型与AS-AD模型；

3.宏观经济学的微观基础

4.财政政策与货币政策；

5.汇率与开放的宏观经济模型；

6.经济增长和经济周期理论；

7.通货膨胀和失业。

C、金融学（分数比例：20%）

考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。

1.货币、利息与利率；

2.金融市场的主要内容

3.商业银行与其他金融机构

4.中央银行与金融监管

5.金融与经济发展

6.国际收支、外汇与汇率

7.国际金融市场

8.国际资本流动

9.开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策

10.宏观经济政策的国际协调

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?经济学?，刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2010年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部内容。

考试时间：3小时

考试形式：选择题（70%）、主观题（30%）

考试要求：

本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。

对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容。

对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。

考试内容：

A、生存分布与生命表（分数比例约为5%）

1.各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死力、剩余寿命变量剩余寿命变量

T(x)和K(x)的矩

2.生命表的特点、构造原理及其度量指标，如 L、T、a(x)

3.关于分数年龄生命表函数的计算方法

4.选择和终极表的特点及构造原理

B、人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）

1.离散型与连续型的各种寿险模型及其精算现值的计算方法

2.寿险现值随机变量的方差

3.在死亡均匀分布假设下连续型保险与离散型保险之间的关系

4.寿险精算现值的递推方程式

5.利用换算函数计算寿险精算现值

C、生命年金的精算现值（分数比例约为5%）

1.离散型与连续型的各种生命年金模型及其精算现值的计算方法

2.现值随机变量的方差

3.特殊的两种生命年金

??可分配的期初付年金

??完全的期末付年金

4.人寿保险精算现值与生命年金精算现值的关系

5.利用换算函数计算生命年金的精算现值

D、均衡净保费（分数比例约为5%）

1.平衡原理

2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的均衡净保费的计算方法及相

互关系

3.累积型保额

E、责任准备金（分数比例约为10%）

1.责任准备金的概念、计算原理

2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的责任准备金的计算方法

3.损失变量的方差

4.一般情况下的责任准备金

F、毛保费与修正准备金（分数比例约为5%）

1.包括费用的保险模型

2.毛保费厘定原理和毛保费准备金的计算方法

3.预期盈余的计算方法

4.各种修正准备金的概念和原理

G、多元生命函数（分数比例约为5%）

1.联合生存状况和最后生存状况

2.连续型和离散型未来存续时间的概率分布

3.非独立的寿命模型

4.趸缴净保费与年金精算现值

5.特殊死亡率假设下的估值

6.考虑死亡顺序的趸缴净保费

H、多元风险模型与养老金计划的精算方法（分数比例约为7%）

1.存续时间与终止原因的联合分布与边际分布

2.伴随单风险模型和多元风险表的构造

3.多元风险模型下趸缴净保费的计算方法

4.养老金计划及其基本函数

5.捐纳金的精算现值

6.年老退休给付及其精算现值、残疾退休给付及其精算现值、解约给付及捐纳金的

返还

I、多种状态转换模型（分数比例约为3%）

1.多种状态转换模型的概念及分析原理

2.了解离散时间马尔可夫链、转移概率、状态分类、极限概率、非常返状态的逗留

时间的相关知识

3.多状态模型下现金流精算现值、均衡净保费、责任准备金的计算方法

J、寿险基础（分数比例约为9%）

1.人寿保险的主要类型

??普通型人寿保险的主要类型：定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险

??新型人寿保险的主要类型：分红保险、投资连结保险、万能保险

2.特殊年金与保险

??特殊形式的年金、家庭收入保险、退休收入保单、变额保险产品、可变计划产品、个人寿险中的残疾给付

3.保单现金价值及退保选择权

??保单现金价值的含义和我国的现金价值监管规定

??我国对固定缴费保险合同和账户型产品现金价值计算的基本过程

??缴清保费、展期保费、自动垫缴保费等保单选择权的计算方法

K、定价（分数比例约为18%）

1.寿险定价概述

??定价的概念、基本原则

??寿险产品定价方法

??定价的各种假设

2.资产份额定价法

??资产份额定价的具体计算过程、利润指标的衡量

??资产份额定价模型中基于大量相同保单和基于一张保单的计算方法

??各种因素对现金流的影响

??保费变化对利润的影响以及保费调整的计算方法

3.资产份额定价法的进一步应用

??计算利润现值的等价公式以及准备金对利润现值的影响

??更深入的利润分析，理解死亡、失效或保单持续有效期满情况下利润现值的概率分布，掌握利润现值的相关计算

??资产份额法的改进

L、准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为20%）

1.准备金评估Ⅰ

??准备金的不同类型及其特点

??法定责任准备金的各种评估方法

??准备金评估假设的一般监管制度

??保单年度准备金调整为财务年度准备金的一般方法

??准备金充足性测试的含义以及我国的相关规定

2.准备金评估Ⅱ

??利率敏感型寿险的评估方法

??各种年金的评估方法

??各种变额保险的评估方法

3.偿付能力监管制度介绍

??偿付能力额度监管概述

??欧盟、美国、加拿大及我国偿付能力额度监管的基本内容

??美国风险资本（RBC）监管下的相关计算

??我国目前采用的最低偿付能力的计算方法

附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）

1.人身保险精算规定

2.分红保险、投资连结保险管理暂行办法

3.人身保险新型产品精算规定

4.保险公司偿付能力管理规定

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?寿险精算?张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社2010版，第1-19章、附录。

A6?非寿险精算?

考试时间：3小时

考试形式：选择题

考试要求：

本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。通过本科目的学习，考生应该了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排。

考试内容：

A、风险度量（分数比例15%）

1.风险的定义、特征及风险度量的性质

2.各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算

3.VaR度量方法的定义、应用及优缺点

4.CTE等其他风险度量的定义及计算

B、非寿险精算中的统计方法（分数比例20%）

1.常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法

2.贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算

3.随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟

4.信度理论的基本方法及对非同质风险的识别

C、非寿险费率厘定（分数比例20%）

1.费率厘定中的一些基本名词及概念

2.费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法

3.均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法

4.最终损失计算：损失进展法，识别趋势

5.分类费率和冲销

6.费率厘定实例

7.效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最优保险

D、非寿险费率校正（分数比例15%）

1.经验费率和信度保费的概念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率的方法

2.计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算

3.Buhlmann信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann信度保费的计算

4.Buhlmann-Straub信度模型及其结构参数的估计方法及Buhlmann-Straub信度保

费的计算

5.NCD的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分

布的方法

E、非寿险准备金（分数比例15%）

1.未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验

2.未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR

方法

3.理赔费用准备金评估

4.未决赔款准备金评估合理性检验

F、再保险的精算问题（分数比例15%）

1.再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险

2.再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责

任准备金，再保险未决赔款准备金，S-B法

3.最优再保险的主要研究方法及基本原理

考试指定学习教材：

中国精算师资格考试用书?非寿险精算?：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社2010版

A7?会计与财务?

考试时间：3小时

考试形式：选择题（约占60%）、主观题（约占40%）

考试要求：

本科目是关于会计与财务的基本理论、基本方法和基本技能的课程。通过本科目的学习，考生应掌握企业财务会计的基本概念和原理，并从信息使用者的视角，熟练掌握会计信息的形成过程及企业主要财务报表的解读和分析方式；掌握企业营运资金和投资于筹资管理的基本理论；掌握保险企业基本业务的会计核算及保险企业报表的内容和分析思路；掌握企业会计要素重要组成内容的账务处理；熟悉行业相关法规、规范的构成和内容。

考试内容：

A、财务会计（约占60%）

1．会计：用于决策的信息系统（分数比例10%-15%）

会计的涵义和作用；会计规范体系；会计信息使用者对会计信息的需求；企业会计准则的作用；不同的企业组织形式与会计的关系。

2．会计基本理论（分数比例15%-20%）

会计的目标；会计的基本假设；会计基础；会计要素和计量属性；会计信息质量特征；企业财务报告的组成和作用。

3．会计循环基本原理及流程（分数比例5%-10%）

企业价值循环；会计等式与会计科目；借贷记账法；会计循环的基本流程。4．资产负债表要素和核算与披露（分数比例10%-15%）

资产、负债和所有者权益主要项目的会计核算；资产负债表主要项目的计算和列报。

5.利润表要素的核算与披露（分数比例10%-15%）

收入、费用、利润主要项目的会计核算；利润表主要项目的计算和列报。

6．现金流量表的基本原理（分数比例5%-10%）

现金流量表的现金概念；现金流量表的结构和主要项目组成；保险公司现金流量表对现金流的分类。

B、保险会计（约占10%）

保险会计的特点和内容；非寿险合同、寿险合同、再保险合同主要业务的核算；保险公司主要财务报表的内容。

C、财务管理（约占30%）

1.营运资金管理的基本方法（分数比例约为5%）

营运资金管理有关概念；应收、应付款项管理；现金及现金等价物管理；经营预算的编制、执行及考核；筹资组合和资产组合管理的基本方法。

2.筹资与投资管理：长期资本决策、资本成本与项目投资（分数比例约为10%)

长期筹资方式及其特点；资本成本与资本结构决策；项目投资与现金流量估算；项目投资评价方法概述。

3.企业财务分析：报表解读（分数比例约为15%）

财务分析方法概述；偿债能力分析；盈利能力和营运能力分析；投资分析；不同利益相关者对报表的解读；财务分析的局限性。

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?会计与财务?李晓梅主编江先学主审中国财政经济出版社2010版第1-10章

考试时间：3小时

考试形式：主观题

考试要求：

本科目是关于精算管理基本思想及相关技术的课程，考生应掌握关于精算管理控制循环的基本思想，并学习如何将精算管理的思想和技术应用与产品管理、负债评估、资产负债管理以及资本金管理等具体的精算实践中。考生应能够站在保险公司经营管理的角度看待、分析和解决精算问题。

并进一步要求考生能够灵活运用精算管理系统的思想和精算技术分析和解决相关领域的风险管理问题。

考试内容：

A、精算师和精算职业（比例约为10%）

1.精算师及其职业领域

2.精算师的职业化发展

3.精算管理系统

B、外部环境（比例约为5%）

1.外部环境的影响方式

2.文化和社会因素

3.人口结构

4.法律与监管

5.经济和商业环境

C、明确问题（比例约为10%）

1.设定目标

2.风险与精算问题

3.精算问题的共性和典型的精算问题

D、解决问题（比例约为15%）

1.设计风险管理解决方案

2.数据

3.建立模型

4.精算假设

5.模型检验

6.沟通

E、监控与反馈（比例约为5%）

1.明确监控对象

2.经验分析

3.结果反馈

F、产品开发与管理（比例约为20%）

1.产品开发概述

2.影响产品定价的因素

3.产品开发的模型与假设

4.产品管理

G、负债评估（比例约为20%）

1.负债评估概述

2.数据

3.负债评估模型

4.评估假设

5.结果分析及监控

H、资产负债管理（比例约为10%）

1.资产负债管理概述

2.资产负债管理模型

3.资产负债管理结果的监控

I、资本管理（比例约为5%）

1.资本的基本概念

2.各种资本计算模型

3.监控与反馈

考试指定教材：

中国精算师资格考试用书?精算管理?，中国财政经济出版社2010版第II部分中国精算师资格考试精算师部分科目（F1、F2）

考试时间：4小时

考试形式：选择题、主观题

考试要求：

本科目考试内容以现行?保险法?为主要依据，并涉及与保险公司经营有关的税法、公司法和保险监督管理机构发布的行政规章等方面的知识。通过对?保险法?和相关法律、法规的学习，要求掌握保险法的基本理论和相关法律知识。

考试内容：

鉴于高级课程F1涉及产险、寿险两个方面的内容，考试内容将分为公共部分（70%）和考生自主选择部分（30%）。

A.保险法（分数比例约为70％）

一、公共部分。

公共部分包括保险法总论、保险合同法和保险监管法的相关内容。（括号中标识的章节为指定教材的对应章节）

1.保险的概念、特征和保险的分类（第1章）；

2.保险法的概念、调整对象与地位；我国保险法的基本原则；我国保险法

的作用及其效力（第2章）；

3.保险合同的概念、特征；保险合同的种类（第3章）；

4.保险合同法的基本原则（第4章）；

5.保险合同的订立与效力（第5章）；

6.保险合同的主体和关系人的法律地位及享有和承担的权利和义务（第6章）；

7.保险合同的内容（第7章）；

8.保险合同的履行；保险合同的变更、转让和权利义务终止等内容（第8、9

章）；

9.保险监管的有关理论，如保险监管的内涵；对保险业进行监管的必要性；保

险监管的主体、方式和监管手段及措施；我国保险监管的目标和保险监管原则（第10章）；

10.保险公司的设立形条件、程序；保险公司的变更和终止等（第11章）；

11.对保险中介的监管，主要包括保险代理人的法律地位、设立监管；保险代理

人的行为规范及法律责任；对保险经纪人设立的监管、保险经纪人的行为规范及法律责任；保险公估人的设立、行为规范及法律责任等（第12章）；

12.对保险经营活动和管理活动的监管，主要包括保险公司经营规则及保险公司

违反保险经营规则的法律责任；对保险条款和费率的监管；对保险公司资金运用的监管；对保险公司的整顿与接管；对保险公司市场退出的监管等（第13章）。

二、可选择部分（考生选择产寿之一）

要求考生在掌握公共部分的基础上，寿险考生主要应掌握人身保险合同的特殊规定，产险考生主要应掌握财产保险合同的特殊规定，在考试内容上将突出产寿险的不同要求和特点。标准以我国?保险法?关于人身保险合同和财产保险合同两节的内容加以区分，

B.相关法律（分数比例约为30％）

对相关法律不再区分公共部分和可选择部分，但产险考试的考生不必侧重婚姻法、继承法。

1.民法通则和合同法（分数比例约为10%）

2.公司法、婚姻法、继承法等（分数比例约为10%）

3．营业税法、企业所得税法和个人所得税法（分数比例约为10％，参见附录）考试指定教材和资料：

中国精算师资格考试用书?保险法及相关法规?，许崇苗主编，魏迎宁主审，中国财政经济出版社2010版。

1．?中华人民共和国保险法?

2．?中华人民共和国民法通则?

3．?中华人民共和国合同法?

4．?中华人民共和国公司法?

5．?中华人民共和国婚姻法?

6．?中华人民共和国继承法?

7．?中华人民共和国个人所得税法?

8．?中华人民共和国企业所得税法?（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）

9．?中华人民共和国营业税暂行条例?（1993年12月13日中华人民共和国国务院令第136号发布2008年11月5日国务院第34次常务会议修订通过）10．?保险公司偿付能力管理规定?（保监会令[2008第]1号）

11.?保险保障基金管理办法?（保监会令[2008]第2号）

12．?保险公司管理规定?（中国保险监督管理委员会令2009年第1号

13.?保险专业代理机构监管规定?（中国保险监督管理委员会令2009年第5号）

14.?保险经纪机构监管规定?（中国保险监督管理委员会令2009年第6号）

15.?保险公估机构监管规定?（中国保险监督管理委员会令2009年第7号）

16.?保险资金运用管理暂行办法?（中国保险监督管理委员会令2010年第9号）

17.?保险资金投资不动产暂行办法?（保监发〔2010〕80号）

F2保险公司财务管理

考试时间：4小时

考试形式：选择题（10%）、主观题（90%）

考试要求：

本课程包括财务管理概述、会计、分析、管理、实务五个方面。

通过该课程的学习，考生应掌握有关财务管理的系统理论，了解保险公司财务管理的基本内容与原则，掌握中国新企业会计准则的有关内容，并能运用财务管理的方法对保险公司的财务状况做出评价和建议。同时，能够对保险公司的经营管理提供建设性的财务战略规划与决策。

在掌握保险公司资产负债管理、资金投资管理、盈余及其管理、财务报告分析的基础上，在了解保险公司偿付能力管理、价值管理、战略规划的基础上，能够建立系统的财务控制和管理模式，做到资本的有效管理，并能综合运用财务、精算评估方法进行全面预算和绩效管理等支持。

考试内容：

考试内容分为公共部分、寿险公司方向和非寿险公司方向。公共部分分数占比为70%；选考部分分数占比为30%，分为寿险公司方向和财险公司方向，考生可以自主选择其一。

公共部分（70分）：

A.保险公司财务管理概述

●?理解保险公司财务管理的特殊性和目标

●?了解保险公司财务管理的内容与环境

●?了解保险公司治理结构，理解财务管理组织基本原理

●?了解精算师在保险公司财务管理中的作用

B.保险公司财务会计基本原理和报表体系概述

●?掌握保险公司财务会计基本原理

●?理解保险公司资产负债表、利润表、现金流量表内容

●?了解?企业会计准则第30号——财务报表列报?内容

●?理解保险公司财务报表的合并

C.企业会计准则概述及操作实务

●?了解中国企业会计准则的大致发展过程和新企业会计准则的主要特点

●?掌握新企业会计准则对金融工具确认和计量的要求

●?掌握新企业会计准则对原保险合同的要求

●?掌握新企业会计准则对再保险合同的要求

D.企业会计准则解释第2号执行实务（寿险、非寿险方向考生均需掌握原理，

非寿险方向考生对于书中寿险产品例子不要求掌握）

●?了解企业会计准则解释第2号及其与保险公司相关的内容

●?掌握保费收入拆分执行原理

●?掌握财务报告准备金/负债计量原理

●?能应用书中的内容分析和解决保险公司中实务问题

E.保险公司财务报告及分析

●?上市保险公司的财务报告比较分析

●?投资业务

2008年4家上市公司年度报告摘要

●?能应用书中内容对保险公司投资业务的财务报告比较分析

●?了解上市保险公司的年度报告

F.保险公司盈利及其管理

●?分析保险公司盈利及其来源

●?理解影响保险公司盈利的因素及其对公司的影响

G.保险公司价值管理

●?理解保险公司价值的概念及价值的来源；

●?理解内含价值报告的背景、定义和计算步骤等

●?掌握EV报告的内容、使用和方法

●?理解欧洲CFO论坛关于EV的操作标准方法

●?掌握经济价值评估的组成和计算

●?能够应用书中的内容和知识点解决和分析关于内含价值和经济价值评估的实务问

题

●?掌握保险公司的价值管理和估值方法

H.保险资金投资及其管理

●?理解保险资金投资原理和管理

●?了解保险资金投资的组织架构

●?掌握保险资金投资的主要资产类型及管理办法

●?理解保险资金战略配置的理论，了解配置步骤和流程

●?理解保险资产委托管理基本内涵及其模式

●?掌握保险资金管理的绩效评估方法

I.保险公司资产负债管理

●?了解资产负债管理的背景及基本原则

●?掌握资产负债模型的主要内容和建模技术

●?掌握资产负债匹配管理和ALM报告

●?能够应用本章知识点解决和分析实务问题

J.保险公司偿付能力及监管

●?了解最低偿付能力要求、保险公司面临的风险及偿付能力对可分配利润的影响●?掌握针对偿付能力的管理措施

●?掌握偿付能力管理的国际比较分析

●?掌握我国的偿付能力管理监管体系与实践

●?了解偿付能力监管的最近发展趋势

●?能应用本书的内容分析和解决偿付能力及监管的实务问题

K.保险公司的资本和盈余管理

●?了解保险公司资本管理的背景、目的、内容等

●?掌握保险公司的资本需求评估

●?理解保险公司资本的内部、外部来源

●?理解财务再保险在保险公司资本管理中的作用

●?掌握决定股利政策的因素以及公司的股利政策

L.保险公司战略规划

●?了解保险公司中长期计划与公司战略的关系

中国精算师资格考试体系简介

中国精算师资格考试体系简介 建立中国保险精算制度的基本思路是在其保险精算监管系统中实行首席精算师签字的精算报告制度，制度本身包括两个方面的内容：中国精算师认可制度和保险公司的精算报告制度。 1、中国精算师认可制度 认可制度中国保险业的精算师认可制度是实行考试认可制度。考生通过保险监管部门要求的全部课程考试，可取得中国精算师考试合格证书。 纵观世界各国，大体有两种精算师认可制度。一是考试认可制度，即设定一系列考试课，无论什么教育背景，只要通过全部考试，即可获得精算师资格。这以北美精算师协会和英国精算师协会的考试最为典型，属于这种类型的国家有英、美、加、澳、日本等国家。二是学历认可制度，通常在大学设立精算专业，类似于准精算师和精算师水平，分本科和研究生两个阶段，精算专业研究生毕业，即可获得精算师资格。属于这种类型的有德、法、意、瑞士、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥等国家。这两种制度也有其共同点，一是对保险公司的指定精算师或首席精算师，除要求精算师资格外，还要求最低的精算专业从业年限，强调精算工作业绩。 中国精算教育始于1988年南开大学招收第一届中美联合培养的精算研究生，至今，国内已有近20所院校招收精算专业本科生、研究生，精算教育目前还有迅速发展的趋向。但这些院校师资力量、教学水平差别很大，又没有统一的课程设置标准，如采用学历认可制度，很难控制精算师的质量。有鉴于此，借鉴英、美等国经验，建立中国精算师资格考试制度是符合中国现状的。 中国精算师的职业制度基本思路在考试认可制度下，取得精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端：①取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算师执业证书后，方可执业：②执业的精算师应加入精算师的专业团体中国精算师协会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其监督管理；③保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案 (首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)；④首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员

中国精算师资格考试体系简介

中国精算师资格考试体系简介 中国精算师资格考试体系简介中国精算师资格考试体系简介建立中国保险精算制度的基本思路是在其保险精算监管系统中实行首席精算师签字的精算报告制度，制度本身包括两个方面的内容：中国精算师认可制度和保险公司的精算报告制度。 1、中国精算师认可制度 认可制度中国保险业的精算师认可制度是实行考试认可制度。考生通过保险监管部门要求的全部课程考试，可取得中国精算师考试合格证书。 纵观世界各国，大体有两种精算师认可制度。一是考试认可制度，即设定一系列考试课，无论什么教育背景，只要通过全部考试，即可获得精算师资格。这以北美精算师协会和英国精算师协会的考试最为典型，属于这种类型的国家有英、美、加、澳、日本等国家。二是学历认可制度，通常在大学设立精算专业，类似于准精算师和精算师水平，分本科和研究生两个阶段，精算专业研究生毕业，即可获得精算师资格。属于这种类型的有德、法、意、瑞士、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥等国家。这两种制度也有其共同点，一是对保险公司的指定精算师或首席精算师，除要求精算师资格外，还要求最低的精算专业从业年限，强调精算工作业绩。 中国精算教育始于1988年南开大学招收第一届中美联合培养

的精算研究生，至今，国内已有近20所院校招收精算专业本科生、研究生，精算教育目前还有迅速发展的趋向。但这些院校师资力量、教学水平差别很大，又没有统一的课程设置标准，如采用学历认可制度，很难控制精算师的质量。有鉴于此，借鉴英、美等国经验，建立中国精算师资格考试制度是符合中国现状的。 中国精算师的职业制度基本思路在考试认可制度下，取得精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端：①取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算师执业证书后，方可执业：②执业的精算师应加入精算师的专业团体中国精算师协会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其监督管理；③保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案(首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)；④首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员会备案。保险公司解除其首席精算师的职务，应当向中国保险监督管理委员会陈述理由，并报中国保险监督管理委员会备案。 2、保险公司精算报告制度 配合中国保险业精算监管系统的建立和完善，中国保监会将逐步建立保险公司的精算报告制度。在每一经营年度完了，保险公司除应向保险监管部门提交精算财务报告外，还必须提供由公司首席精算师签署的有关精算报告，其基本内容是(1)提供各项准备金评估时所采用的精算假设、计算方法、并列明各项准备金结果等；(2)公司偿付能力、财务稳定性分析：(3)模拟、测算不同运营环境下，公司现金

中国精算师考试体系及课程讲解

一、国内精算专业的发展现状 精算起源于英国，若从1693年哈雷设计出第一张生命表算起，精算学在西方已经有三百多年的历史。英国的精算师协会是第一个精算师职业组织，距今已有150多年的历史，然而现在规模最大，拥有最多精算师会员的组织却是美国的北美精算师协会。大多数保险业比较发达的国家都有自己的精算职业和职业组织，一些保险业相对落后的国家也都纷纷在努力建立自己的精算职业，这是应经济发展尤其是金融保险业发展的迫切需要而产生的。 作为一名合格称职的精算师不仅要有扎实的数理基础，而且还要精通投资、统计、税务、财会、金融、管理、法律、计算机、外语等方面的专业知识，因此，精算师的成才，往往需要很长的一段时间。根据国外的经验，培养一个合格的精算师通常需要6-8年的时间。在我国，由于保险业的发展尚处于起步阶段，精算师的培养通常需要更长的时间。 1980年我国保险业恢复营业以来，直至1987年11月南开大学与北美精算学会（Society of Actuaries，SoA）签订精算教育合作协议，并在1988年秋招收了国内首届精算研究生（三年制），设立了我国第一个外国（北美）精算学会的考试中心，并于1992年秋季首次举行SoA考试。这标志着中国高校精算专业系统教育的正式起步。 从某种意义上讲，中国系统的精算教育是从高校的学历教育开始的，而且是从较高的硕士学历教育开始，同时，由于也伴随着建立了高校内的职业资格考试中心，所以也可以看作在中国形成精算行业的

一种开端。从这个意义上讲，中国的精算行业是从高等教育开始的。也正是因为这一点，为中国的精算行业打上了一种烙印：一方面，具有较高的技术起点、队伍年轻、与国际接轨和学科先进整齐的特点；另一方面，也在很大程度上与现实的保险行业或公司经营有距离，实务经验不足，与中国保险业的迅速发展并不是非常匹配。 无论怎样，中国的高校精算教育已有了35年以上的历史，高等学校和外界都付出了很多的努力，培养的学生已成为目前中国精算实务队伍中的主力和骨干。 进入上个世纪90年代以后，国际上金融业尤其是保险行业出现了更迅猛的发展，而且还出现了相互渗透和融合的趋势，金融投资领域中数学方法有了深入和广泛的应用，这些都引起了国际上精算考试教育的多次大的变革，而且这种变革还在进行中。目前中国精算师队伍的主要来源还是高等院校，所以，高等教育中精算专业的学历教育对我国精算职业的健康发展，乃至保险行业的整体发展都是相当重要的。 继南开大学之后，后来又陆续有湖南大学、复旦大学、中央财经大学等多所高校引进了精算教育，开设了精算相关方向或课程。与此同时，精算考试与认证也日渐完善，目前全国已成立了11个北美寿险精算师考试中心（分别设立于南开大学、湖大大学、复旦大学、人

历年中国精算师考试模拟练习题

历年中国精算师考试模拟练习题单项选择题 1.下列关于矩母函数的讨论哪一项是错误的? A.记X的k阶原点矩为，则有 B.设随机变量Xl，X2，…，Xn的矩母函数分别为则随机变量S=X1+X2+…+Xn的矩母函数为 C.若Y=aX+b，a，b为常数，则随机变量Y的矩母函数为 D.在矩母函数的定义域|t| E.在|t| 2对于离散型分布： 问其分布的熵为多少? A.0 B.1 C.-1.2 D.1.2 E.-1 3.下列关于纯保费法与损失率法的特点叙述不准确的是哪一项? A.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位; B.损失率法不能用于新业务的费率厘订; C.当均衡保费难以计算时，损失率法更为适用; D.纯保费法不需要当前费率; E.损失率法须产生指示费率变化。 4.已知下表： 试计算指示费率整体水平变动。 A.0.08 B.0.09 C.0.10 D.0.11 E.0.12

5.设某险种索赔额为常数，试在正态假设下计算信度因子为的期望索赔次数，设P=0.90，k=0.05。 A.250 B.260 C.270 D.280 E.290 6.某一年期财产险，该险种在季度内保费收入是均匀的，保费收入如下： 问在年末按季应提取未到期责任准备金为多少万元? A.820 B.825 C.830 D.835 E.840 7.设表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用其0.2和0.7分位点估计参数，韦伯分布的分布函数为 A.1.3l B.1.32 C.1.33 D.1.34 E.1.35 8.某公司的溢额再保险合同中，每一风险单位自留额为20万元，溢额分保限额为5根线，假设风险单位A的保险金额为150万元，当他遭受120万元损失时，溢额再保险接受人应理赔多少万元? A.0 B.60 C.80 D.100 E.120 9.下面关于停止损失再保险的说法，哪一项是不准确的? A.停止损失再保险使原保险人期望效用达到 B.使分保后的调节系数直达到 C.对于单次事故为理赔基础的停止损失再保险，即为超额赔款再保险 D.停止损失再保险为非比例再保险 E.停止损失再保险中ρP越大，自留风险越小 参考答案

精算师考试科目

精算师考试科目 精算师考试科目 新体系分为准精算师和精算师两个层次。 (一)准精算师部分 准精算师部分由八门专业课程及一门职业道德教育课程组成。 具体课程名称和主要内容如下： (注：1、课程A1-A8均为3小时笔试。2、考生在通过了A1-A8 全部课程后，还需参加为期一天的中国准精算师《A9职业道德教育》课程的培训，方可获得中国准精算师资格。) (二)精算师部分 中国精算师资格考试精算师层次考试课程分为寿险和非寿险两个方向，所有课程均为4小时笔试。 1、寿险方向 精算师(寿险方向)的考试由七门专业课程及一门职业道德教育课程组成，具体课程名称如下： FC1《保险法及相关法规》 FC2《保险公司财务管理》 FC3*《健康保险》 FC4*《投资学》 FL1《个人寿险与年金精算实务》 FL2《资产负债管理》

FL3*《员工福利计划》 (注：*号的课程为当前尚未开考的课程，具体的开考时间将根据课程的建设情况陆续公布。) 2、非寿险方向 精算师(非寿险方向)的考试由七门专业课程及一门职业道德教育课程组成，具体课程名称如下： FC1《保险法及相关法规》 FC2《保险公司财务管理》 FC3*《健康保险》 FC4*《投资学》 FG1*《非寿险精算实务》 FG2*《非寿险定价》 FG3*《非寿险责任准备金评估》 (注：*号的课程为当前尚未开考的课程，具体的开考时间将根据课程的建设情况陆续公布。) 在获得中国准精算师资格的前提下，只要满足以下其中一个系列的要求，即可获得中国精算师资格： 系列一(寿险方向)：通过FC1、FC2和FL1课程，并在FC3、FC4、FL2、和FL3这4门课程中至少通过2门课程。 系列二(非寿险方向)：通过FC1、FG1、FG2和FG3课程，并在 FC2、FC3和FC4这3门课程中至少通过1门课程。 在满足上述考试课程的要求后，还需参加为期一天的中国精算师职业道德教育课程的培训，方可获得中国精算师资格。

中国精算师考试常见问题

中国精算师考试常见问题 2016年中国精算师考试常见问题 2016年中国精算师的考试报名时间是3月4日-25日，下面为大家分享的是精算师考试的各种常见问题，希望能帮助到大家! 中国精算师资格考试分为准精算师和精算师两部分。准精算师部分考试共九门必考课程，考生通过全部九门课程考试后，将获得准 精算师资格。精算师部分考试计划设置十门课程，其中包括必修课 和选修课，获得准精算师资格的.考生，通过五门精算师课程的考试 并满足有关精算专业培训要求，答辩合格后，才能取得“精算师考 试合格证书”。 需要强调指出的是，对取得“精算师考试合格证书”者，还需经过特别申请，经审查同意后方可以“精算师”名义在商业保险机构 中执业。 中国精算师资格考试分为两个层次，第一层次为准精算师资格考试，第二层次为精算师资格考试。 准精算师考试目的在于考察考生对保险精算的基本原理和技能的掌握，并涉及基本保险精算实务，考试课程共设9门，均为必考课程。 精算师考试课程共10门，其中3门必考课程，7门选考课程， 考生必须通过3门必考课程、2门选考课程的考试。3门必考课程内 容主要涉及保险公司运营管理、财务、投资以及中国保险业法规、 税收、财务制度等。2门选考课程则为保险业务的不同方向。 考题形式为标准试题和笔答题，考试采用学分制。考生通过全部基础课程考试，获得270学分，可以获得准精算师考试合格证书;精 算师高级课程考试共130学分，90学分必考学分，40学分选考学分。考生在通过全部课程的考试后，还需有专业训练要求，考生要请一

名资深的中国精算师指导，在专业领域工作两年，并有一篇专业报告，经答辩合格后，方取得精算考试合格证书。 报名及考试地点：中央财经大学、南开大学、复旦大学、武汉大学和中山大学 考试用书及购书方法： 准精算师考试用书向各考点咨询购书信息;精算师考试高级科目 与05G、07G科目参考书请与中国保险行业协会精算工作委员会联系。本次中国准精算师考试教材仍采用由南开大学出版社出版的“中国 精算师资格考试用书”系列，2006年8月初出版发行修订后的考试 用书，考生可以将修订版作为学习参考资料，从明年春季开始将正 式启用新版本的教材。 考试科目 考试中心

精算师的职业规划

精算师的职业规划 所谓精算师(actuary)，拉丁语意思是“经营”，是一张处理金融风险的商业性职业。是有保险人公司雇佣的数学专业人员，主要从事保险费、赔付准备金、分红、保险额、退休金、年金等的计算，同时在计算基础上帮助保险公司开发出新的保险理赔产品或组合。下面是为大家带来的关于精算师职业规划的知识，欢迎阅读。 精算师解读： 所谓精算师(actuary)，拉丁语意思是“经营”，是一张处理金融风险的商业性职业。是有保险人公司雇佣的数学专业人员，主要从事保险费、赔付准备金、分红、保险额、退休金、年金等的计算，同时在计算基础上帮助保险公司开发出新的保险理赔产品或组合。金融领域对精算师的技能有着大量的需要，尤其是在投资、保险以及养老金领域。 精算师的职业规划： 亚洲大多数国家和地区的精算师职业和制度都是在精算业逐步国际化的过程中发展起来的，因此精算师职业和制度的形成和发展受欧美澳等保险发达国家影响较大。除了日本的精算师资格考试简历较早，逐步形成了具有其自身特点的资格考试体系外(虽然日本的精算师资格考试体系最初也是参照英国精算学会的模式建立的)，多数国家(和地区)都采用英国和北美精算学会的考试制度或是模仿英美的精算考试体系简历自己的精算考试制度。 精算师的职业规划——从业要求：

中国精算师资格考试氛围两个层次：第一层次为准精算师资格考试，第二层次为精算师资格考试。 准精算师考试目的在与考察考生对保险精算的基本原理和技能的掌握，并涉及基本保险精算实务，考试课程共设9门，均为必考课程。 精算师考试课程共10门，其中3门必考课程、2门选考课程的考试。3们必考课程内容主要涉及保险公司运营管理、财务、投资以及中国保险业法规、税收、财务制度等。2门选考课程则为保险业务的不同方向。 精算师的职业规划——从业思考： 一、就业领域及工作内容; 目前，大部分的精算师都会为财产保险公司或人寿保险公司工作。工作范围包括设计新品种的保险产品，计算有关产品之保费及所需的准备金，为保险公司作风险评估及制定投资方针，病定期做出检讨以及跟进。其余的精算师主要在咨询公司、养老金投资公司、医疗保险公司及投资公司工作。越来越多的其他大型公司也开始雇佣精算师进行风险管理工作。 新保险产品开发时，要建立该产品的市场价格。要建立该价格，应该研究与之相关的各种条件——如它能提供什么?在等什么情况下实现其收益等等，精算师要估算该产品的成本，并在此分析的基础上，同管理人员一起决定一个适当的价格。在产品售出后，精算师经常需要继续参与产品管理。如果该产品是繁育分红的保险，是根据实施时

中国精算师考试指南——考试用书及考试形式

中国精算师资格考试指南 第I部分中国精算师资格考试 ---准精算师部分 A1数学 考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。 考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容： A、概率论（分数比例约为35%） 1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章) 2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章) 3. 随机变量的数字特征 (§3.1、§3.2、§3.4) 4. 条件期望和条件方差 (§3.3) 5. 大数定律及其应用 (第四章) B、数理统计（分数比例约为25%） 1. 统计量及其分布 (第五章) 2. 参数估计 (第六章) 3. 假设检验 (第七章) 4. 方差分析 (§8.1) C、应用统计（分数比例约为10%） 1. 一维线性回归分析 (§8.2) 2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章) D、随机过程（分数比例约为20%） 1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章) 2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和 布朗运动） (第十一章) E、随机微积分（分数比例约为10%） 1. 关于布朗运动的积分 (§11.5、第十二章) 2. 伊藤公式 (§12.2) 考试指定教材： 中国精算师资格考试用书：《数学》肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社 2010版，所有章节。

A2 金融数学 考试时间：3小时 考试形式: 选择题 考试要求: 本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。 考试内容： A、利息理论 (分数比例约为30%) 1. 利息的基本概念（分数比例约为4%） 2. 年金（分数比例约为6%） 3. 收益率（分数比例约为6%） 4. 债务偿还（分数比例约为4%） 5. 债券及其定价理论（分数比例约为10%） B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为 16%) 1. 利率期限结构理论（分数比例约为10%） 2. 随机利率模型（分数比例约为6%） C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%) 1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为10%） 2. 金融衍生工具定价理论（分数比例约为16%） D、投资理论(分数比例约为28%) 1. 投资组合理论（分数比例约为12%） 2. 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材: 中国精算师资格考试用书《金融数学》：徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社2010年版，所有章节。 A3精算模型 考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。 考试内容： A、基本风险模型（分数比例约为30%） 1. 生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模 型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设 及结果。 2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假 设下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算。

中国精算师考试-201104真题A4经济学

括号中为我选的答案，后面有“？”的为不确定的题目中有的选项 单选题（每个1分） 边际技术替代率是哪条曲线的斜率？（等产量曲线） 增加1单位劳动能减少3单位资本而保持产量不变，则劳动对资本的边际技术替代率为？ 巴塞尔协议中规定核心资本充足率为多少？（4%） 消费者剩余的定义？ 博弈论中局中人为实现其目标而采取的一系列行动或行动计划叫什么？（策略） 长期中没有哪种成本？（固定成本） 竞争市场中，AR=AC=MC=10时，所获得的是？（正常利润且为最大利润） 垄断竞争市场为什么没有完全竞争市场有效率？ 负的外部性会出现下列哪种情况？（个人成本小于社会成本） 哪个属于欧洲银行业务？ 货币中性时增加货币供给会导致？ 哪个该记入国际收支平衡表的贷方？ 某个行业衰落是？（结构性失业） M1层次是指？（现金和活期存款） 商业银行的主要资金来源？（客户存款） 中央银行最常使用的货币政策？（公开市场业务） 直接投资和购买证券的区别是？ 什么利率变小什么上升？（题目记不清了） 什么弹性增大还是减小？（题目记不清了） 多选题（每个2分，前三个是2008年考过的原题） 追求利润最大化的卡特尔会使得（ACD）。 (A) 每个厂商的边际成本等于行业的边际收益 (B) 为每个厂商制定一个价格 (C) 为每个厂商确定一个产量配额 (D) 市场价格等于领导厂商的价格 (E) 对退出卡特尔的厂商进行惩罚 帕累托最优的必要条件是（ABC）。 (A) 所有消费者对任意两种商品的边际替代率都相等 (B) 厂商使用任意两种生产要素的边际技术替代率都相等 (C) 厂商生产两种商品的边际转换率等于消费者消费这两种商品 的边际替代率 (D) 每个消费者的效用为最大 (E) 每个厂商的利润为最大 房地产价格上升过猛，经济中出现泡沫时，央行可以采取的政策是（ACE）。 (A) 提高利率 (B) 降低利率 (C) 拒绝对某些房地产商票据的再贴现

国内外高校精算教育的比较研究

第24卷第5期金融教育研究Vol．24No．5 2011年9月Research of Finance and Education Sep．2011国内外高校精算教育的比较研究 张薏1，李玮2 （1．上海金融学院，上海201209；2．江西师范大学，江西南昌330022） 摘要：2010年12月14日，国际精算协会（IAA）接纳中国精算师协会（CAA）成为其第63位正式单位会员。2011年3月17日，中国精算师协会（CAA）与英国精算师协会（I＆FA）签署了精算考试相互认可备忘录。这标志着中国精算师资格考试在通往国际化的道路上迈出了实质性的步伐，中国的精算教育正在逐步获得国际标准的认可。随着市场经济的发展，对精算教育的要求也会越来越高。高校教育只是精算教育的一个方面，只有与职业教育相配合，与业界共同努力，才能培养出优秀的精算专业人才。 关键词：精算教育；培养计划；实践课程；对外交流 中图分类号：G420文献标识码：A文章编号：2095－0098（2011）05－0076－05 一、引言 我国精算的高校教育始于南开大学，该校在1988年秋招收了首届精算研究生，原湖南财经学院（现在的湖南大学）紧随其后于1991年秋在保险系下开始招收精算方向的本科生。至今为止，复旦大学、中国人民大学、中央财经大学等几十所高校相继开展了精算方向的本科、研究生教育，并配合引入了北美精算师资格考试体系、英国精算师资格考试体系以及日本精算师资格考试体系。 从某种意义上讲，我国高校精算教育与精算师资格考试存在密切联系。最初开展精算教育的高校无一例外地设立了考试中心，这些中心的成立对中国的精算教育快速发展起到了积极的推动作用。中国精算师资格考试从1999年开展至今，十多年间共205人获得中国精算师资格，1257人获得中国准精算师资格。但是这些获取职业资格、甚至从事精算工作的人员并非都接受过高校精算教育，我国高校精算教育与国际精算协会的教育要求还有一定的距离。 二、我国高校精算教育的培养模式 我国高校的精算教育是从研究生教育开始的，而且以硕士教育为主。因为精算是跨学科的综合边缘学科，涉及数学、统计、金融、保险等各个方面，所以归口多样化，目前大致有以下几种：归属于保险专业、归属于统计专业和归属于数学专业。另外，开办精算教育的学校各自偏重于不同的资格考试体系，在学生的培养和教学大纲的制定上也有所不同。接下来，我们通过对比两所国内高校的培养模式来说明这一点。 （一）中国人民大学的培养模式 中国人民大学自1993年开始，在统计学院下的统计学专业设立了“风险管理和精算”方向，开始了精算本科招生，并在瑞士再保险公司资助下设立了SOA考试中心。2004年，该校又在经济学下设立了风险管理与精算硕士点和博士点，研究方向包括：养老金与社会保障精算、寿险精算、非寿险精算和风险管理。学院要求学生在校四年必须完成18学分的专业必修课，包括：利息理论、寿险精算学、非寿险精算学、保险原理、精算实务和保险会计。同时在国民经济核算、社会医学统计、精算管理控制系统、EXCEL VBA、数据库管理系 收稿日期：2011－08－20 作者简介：张薏（1981－），女，辽宁沈阳人，助教，研究方向：精算、风险管理。

2020年中国精算师考试复习资料(5)

2020年中国精算师考试复习资料(5) 寿险精算实务 考试时间：3小时 考试形式：客观判断题和主观问答题 考试内容和要求： A.寿险基础(分数比例：15%～25%) 1.人寿保险的主要类型 考生应掌握寿险的主要类型，即普通型人寿保险和新型人寿保险。普通型人寿保险有：定期寿险;终身寿险;两全保险;年金保险。新型人 寿保险需要掌握的有：分红保险;投资连结保险;万能保险。 2.保单现金价值与红利 保单现金价值;保单选择权;资产份额;保单红利 3.特殊年金与保险 特殊形式的年金;家庭收入保险;退休收入保单;变额保险产品;可 变计划产品;个人寿险中的残疾给付。 B.定价(分数比例：15%～30%) 1.寿险定价概述 定价的基本概念;寿险定价的主要方法;定价的各种假设 2.资产份额定价法 资产份额定价的过程;资产份额法的基本公式;各种因素对现金流 的影响;保费的调整保费 3.资产份额法的进一步分析

资产份额法的改良;利润变动;资产份额法的其他应用。 C.评估及偿付水平监管(分数比例：25%～35%) 1.准备金 不同视角下的准备金;法定责任准备金的评估方法;评估基础的选择;准备金方法在实务中的应用。 2.负债评估 利率敏感型寿险的评估;年金评估;变额保险的评估及评估的进一步应用 3.寿险公司内涵价值 内含价值的定义;内含价值计算方法;内含价值的具体应用以及评价;具体的计算方法 4.偿付水平监管 偿付水平监管概述;欧盟及北美偿付水平监管实践及其进展;偿付水平监管中的资产评估;偿付水平管理的措施;我国偿付水平监管的实践和发展方向 D.养老金(分数比例：10%～20%) 1.养老金概述 养老金计划的基本概念;精算成本因素;给付分配的精算成本法;成本分配的精算成本法。 2.养老金数理及实例 递增成本的个体成本法;均衡成本的个体成本法;聚合成本法。 E.中国寿险业精算规定及示例(分数比例：5%～15%)

精算师四大主流考试体系

精算师四大主流考试体系 中国精算师 中国精算师资格考试自1999年诞生，是中国保险监督委员会目前正式承认的精算师资格考试。凡大学本科（或同等学历）以上学历，不论专业均可报名（受过刑事处罚、违反金融法等人员除外）。 中国精算师资格考试分为两个层次，第一为准精算师资格考试，第二为精算师资格考试。考题形式为标准试题和笔答题，考试采用学分制。准精算师考试目的在于考查考生对保险精算的基本原理和技能的掌握，并涉及基本保险精算实务，考试课程共设9门，均为必考课程。考生通过全部基础课程考试，获得270学分，可以获得准精算师考试合格证书。 精算师考试部分共有10门课程，其中3门必考课和7门选考课，考生必须通过3门必考课程、2门选考课程的考试。精算师高级课程考试共130学分，90学分必考学分，40学分选考学分。考生在通过全部课程的考试后，还需要请一名资深的中国精算师指导，在专业领域工作两年，并有一篇专业报告，经答辩合格后，方取得精算考试合格证书。 北美精算师 北美精算师考试由北美精算师协会设立，是目前国际上最具影响力的精算师资格考试。 北美精算师考试采取学分制，分准精算师（ASA）与正精算师（FSA）两个等级，学员在获得300学分后即成为ASA，之后可继续考FSA课程。ASAl00系列的11门课程的考试均采用英文试卷，选择题形式，考试时间分别为1个半小时至4个小时不等；200系列采用英语书写答题形式。考生是否通过某一门课程考试以及所获得的分数，是到该课程全部试卷批完后，按成绩顺序排列后确定的。 正精算师的考试课程分为财务、团体和健康保险、个人人寿和年金保险、养老金、投资五个方向，要取得FSA资格必须通过某一个方向的所有课程考试，再选择其他方向的若干门课程，使学分达到150分，即学分总计要达到450分。此外，当FSA 要求的课程考试全部通过后，考生还要参加最后一门课程———正精算师认可课程FAC ，其内容主要是职业道德和案例，时间为两天半，一般只要自始至终参加，在结束后的晚上会获得FSA证书。

精算师的报考条件及所学科目

精算师的报考条件及所学科目 精算师其基本职能是计算保险费率，评估公司每年的责任准备金，协助政府监督保险公司，担负着对政府、保险公司和保户三方面的重责。精算师资格须经过严格的专业精算考试筛选方可取得。国际上著名的精算学会有：北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会，而北美精算学会在国际上最具代表性和权威性，享有极高的声誉。 凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者，不得参加中国精算师资格考试： （一）曾受过刑事处罚；（二）曾因违反金融法规而受过行政处罚；（三）无国籍；（四）中国保监会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。 本考试采取学分制，分ASA（准精算师）与FSA（正精算师）两个等级，学员在获得300学分后即成为ASA，之后可继续考FSA课程。 ASA共有十一门必修课： 1．微积分和线性代数（100）；2．概率论与数理统计（110）；3．应用统计方法（120）；4．复利数学（140）；5．精算数学（150）；6.风险理论（151）；7．生存模型（160）；8．经济保障计划概论（200）；9．精算实务概论（210）；10．资产管理和公司财务概论（220）；11．资产和负债管理原理（230）。 以上十一门课共255学分，其余45学分要在另外24门选修课（略）中任选三～四门获得。考生在获得ASA资格证书后方可参加FSA课程考试，通常把FSA考试分为若干方向，如：团体和健康保险、个人寿险和年金、财务、投资等，每个方向下设若干门课程,取得FSA资格必须通过某一专门方向的所有课程，再选考其它若干门课程，使学分达到150分，连同ASA共450学分即可成为FSA。 考试在每年五月、十一月进行，考生每次报考门数自定，考完为止。 考试时间由SoA（北美精算师协会）确定，世界各地统一。考卷由SoA提供，成绩由SoA 在考后某一确定时间通知考生。ASA100系列的课程均采用英文试卷、选择题形式；200系列及其它采用英文答卷。考试成绩满分为10分，及格分为6分，通过成绩线是由SoA 把全部考生按成绩排序后确定的。考完ASA或FSA的全部课程，由SoA颁发资格证书。目前，中国大陆已有数十名学员获得了准精算师资格。美国友邦保险上海分公司的薄卫民通过了北美精算学会的考试，成为中国大陆第一位获得世界保险界认可的精算师。 精算师是保险业的精英，是集数学家、统计学家、经济学家和投资学家于一身的保险业高级人才。他不仅要具备保险业的专门知识，而且还要具有预测未来发展方向的能力。我国的保险法规定，经营保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师，并建立精算报告制度。从目前我国的情况看，真正能称得上精算师的只有一人，另外有40人经过考试也取得了相关证书，被国际上只称之为“准精算师”。据专家预测在未来几年内，我国精算师的市场需求量在4000名左右。目前状况明显不能适应我国保险业迅猛发展的需要。 中央财经大学与苏黎世金融服务集团成员鹰星人寿保险有限公司、英国精算师协会共同创办的保险精算专业硕士研究生班已有9名同学通过了毕业考试，并获得了由英国政府精算部颁发的相关证书，具有了一定资格。据悉，目前国家有关方面正在通过各种渠道加大人才的培养力度，保险业精算师奇缺的现状将会得到缓解。 国际精算师协会International Actuarial Association 北美精算协会Society of Actuaries 美国精算师协会American Academy of Actuaries 提供Society of Actuaries 的学习资料(英文) Actuarial Study Materials Casualty Actuarial Society的学习手册 加拿大精算师协会Canadian Institute of Actuaries 英国精算师协会Association of Consulting Actuaries 中国精算师资格考试课程: （以下资料仅供参考，以国家正式公告为准） 准精算师考试基础课程 课程编号课程名称学分考试时间备注 001 数学基础I 30 3 必考 002 数学基础II 30 3 必考 003 复利数学20 2 必考 004 寿险精算数学50 4 必考 005 风险理论20 2 必考 006 生命表基础30 3 必考 007 寿险精算实务30 3 必考 008 非寿险精算数学与实务30 3 必考 009 综合经济基础30 3 必考 精算师考试高级课程

中国含金量最高的五大证书

中国含金量最高的五大证书 有人断言：“21世纪将是职业证书的时代”。 据了解，目前我国3000万专业技术人员中，有20％是通过这些考试获得相应资格的。所谓的专业技术考试分为三大类：专业技术资格考试，包括会计、计算机软件水平等；执业资格考试，包括注册建筑师、注册资产评估师等；再就 是包括英语在内的职务评聘专项考试。 那么，目前都有哪些证书值得人们一掷千金呢？ IT审计师资格（CISA资格） CISA是国际注册信息系统审计师的简称，又称IT审计师，是由信息系统审计与控制协会ISACA授予的一种职业资格。 CISA的考试包括信息系统的安全与控制实务、信息系统的完整、保密和有效及信息系统软件的开发、取得与维护等五个方面，试卷的问答全部采用英文。 目前参加一次CISA的考试，报名费与培训费用在5000元左右。 目前通过CISA认证在全球有2万人，中国内地不超过10人，而且全部都在国际五大会计公司、专业咨询机构和著名跨国公司担任要职，国内会计师事务所里还没有CISA。据专家介绍，CISA目前已经成为全球范围内最抢手的高级人 才之一，在中国也正悄悄走热。 国际审计师在中国一直处于严重缺乏的状态。在未来的几年，拥有CISA证书， 将成为“鱼跃龙门”的重要资格。 国际注册会计师资格（ACCA资格） 除了国内的注册会计师CPA外，还有5种国外认证的会计师资格证书：ACCA （特许公认会计师认证），AIA（国际会计师专业资格证书），CGA（加拿大注册会计师），CMA（美国管理会计师考试）和CTA（澳大利亚公证会计师考试）。每张证书适应的国家和教学、考试内容都有一定区别，用来适应不同国家的会 计制度。其中叫得最响的非ACCA莫属。 ACCA在国内已经被约定俗成地称为“国际注册会计师”，实际上是特许公认会计师公会（The Association of Chartered Certified Accountants）的缩写，它是英国具有特许头衔的四家注册会计师协会之一，也是当今最知名的国际性会计师组织之一。具备ACCA资格就拥有了打开这一职业发展之门的金钥匙，因此 又被称为“国际财会界的通行证”。 ACCA以其全球公认、国际推崇而令人神往，但又以全英文考试难度大、综合能力要求高而令人生畏。它共分为三个阶段14门课程，每次考试最多只能报考

Crtqza浅析中国精算师资格考试体系改革与方案

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 浅析《中国精算师资格考试体系改革方案》 2009年4月3日中国精算师协会在其官方网站上公布了关于发布《中国精算师资格考试体系改革方案》的公告，公告指出2011年春季将全面实施新考试体系，与此同时现行考试制度将废止。新旧考试体系的差异不仅是正在、即将参加中国精算师资格考试的考生们所要关注的，也是开设保险精算专业或方向的高校所要研究的内容。 考虑到大部分开设精算专业或方向的院校主要在本科阶段设立精算师初级考试课程，并且新的资格考试体系的变动也主要集中在准精算师考试部分，所以我只从该层面上分析此次改革方案。 我以寿险方向准精算师资格考试为例从考试科目、内容上对比新旧考试体系（使用2010年秋季考试指南作为旧考试体系对比）：旧考试体系中寿险方向的准精算师考试科目共9门：数学基础I、II；复利数学；寿险精算数学；风险理论；生命表基础；寿险精算实务；非寿险精算数学与实务；综合经济基础。新考试体系中寿险方向的准精算师考试科目改为8门：数学；金融数学；精算模型；经济学；会计与财务；寿险精算；非寿险精算；精算管理。虽然从科目数量上看，由9门减少到8门，但实质内容确是增加的。各科目考试内容对比如下（详见附表）： 1、从旧体系中删除的数学基础I是考生们在本科阶段普遍学过的高等数学、线性代数，历年数据显示该门考试的通过率位于9门科目的前列；在新体系下的A1数学添加了随机过程和随机微积分，该部分内容对某些高校的数学专业学生也讲也未必学过，考虑到两部分内容的分值比重占30%，因此是考生们必须花时间熟悉的。

2、旧体系下的03复利数学只占新体系下A2金融数学的40%，余下还有利率期限结构和随机利率模型、未定权益基本分析和风险中性评估、投资组合理论基础等新内容。 3、旧体系下的05、06课程合并为新体系下的A3精算模型，04寿险精算和07寿险精算实务合并为新体系下的A5寿险精算，在题量有限的情况下，考试内容可能会略微宽泛、综合，08非寿险精算与实务部分不变对应着新体系下的A6。 4、旧体系下的09综合经济基础的改动应该算是较大的：西方经济学的内容占A4经济学的80%，金融学的比重由40%下降至20%，但是要注意到在新体系的A2金融数学中穿插了不少金融学方面的内容。另一变化在于财务会计部分单独作为一个科目（A7会计与财务）出现在新的体系中，这对于打算忽略这部分内容而通过09科目的考生来说或许是个坏消息。 5、新体系新增了A8精算管理，强调了风险管理的重要性，考试内容涉及风险管理的基础知识。其中企业运营的一般环境、风险评估、风险类型和风险度量、产品（或服务）的设计和开发、经验监测对大部分考生来说是全新的内容。 通过对比可以看出新考试体系增添了更多金融和风险管理方面的知识，从而进一步突出了保险是金融的一个重要组成部分，强调风险管理的重要性。另外，考试内容更加贴近实务，衔接上也更加紧凑（A7《会计与财务》的设立与高级科目中《保险公司财务管理》很好的衔接了起来）。这些变化无疑增加了考试的难度，间接控制了考试通过率，但是从实用角度上来看，考试内容转向实务方面从而增添了业界人士对其的认可度，保证其资格认证的含金量。 一般院校的精算专业的主要课程包括：精算数学、利息理论、生存模型、损失分布、非寿险精算、生命表基础、随机过程、风 险理论、精算实务等，要求学生具备较强数学基本功，尤其是精算学的基础——概率论与数理统计。通过此次考试体系改革，考生应增加风险管理、会计与财务、产品设计与资本运作方面的专业课程

你所不了解的精算专业考研

首先我们估计一下目前中国实际的精算需求人数。在财险保费和人身险保费收入情况的链接里，可以很容易找到截至目前中国境内一共有59家寿险（先把健康险公司和养老金公司都归到寿险公司里）和51家财产险公司开业。先假设这59家寿险公司平均每家需要25个精算专业人员，这些人员可以在精算部或者产品部或者企划部或者市场部等等全部或者部分需要精算人员的部门工作；这些人员可以是总精算师、部门经理、普通员工等等。同样道理，在各种职能需求下，我们假设51家财险公司平均需要10个精算专业人员。那么这些人一共是59×25+51×10=1985人。再加上咨询公司四大（德勤、普华、毕马威、安永）+四大（华信惠悦、韬睿、翰威特、美世）一共8家，每家和寿险公司一样需要25个精算人员，这里是25×8=200人。再保公司方面，假设有10家再保公司，每家需要10个精算人员，那么就是10×10=100人。 以上合计1985（保险业）+200（咨询业）+100（再保）=2285人 看到上面计算后，大家可能开始有疑问了，寿险公司平均每家25个精算专业人员和财险公司的10个精算专业人员这两个数目我是怎么假设出来的呢？简单地说，目前中国市场除了保费排名靠前的国寿、平安、太保、泰康和新华这5家巨无霸，其余50几家公司的极大多数的精算人员编制大致在10-15个。按一个典型的中型或中小型寿险公司10-15个的人员构成里，设总精算师一位，下面有一位精算部总经理，然后下面再有1-3位主管分管公司精算（也是财务精算，就是我们常说的评估）和产品精算（主要负责产品市场方面）的具体工作。一般来说财务精算需要的人略少，人数通常是产品精算人员的一半。有些公司小，总精算师可能兼精算部总经理甚至还要兼具体的精算部某项具体工作，人数就更少了。因此25个这个平均值按产品定价的常用语来说是给了很高的margin了。同理，财险公司的10人也是这么估出来的。要知道很多财险公司规模其实非常小，除了一个精算责任人或总精算师和一个做产品的外就没有其他精算人员了。 咨询公司的平均人数也是给了很高的margin，这是因为目前国内也就普华安永华信惠悦韬睿这四家做的较大，其它四家规模其实都较小，而且经历了去年的金融风暴，即使到今年说经济开始恢复，这些公司很多都减少了招人甚至还是继续不招人。这里面还有两家公司已经同意合并，而合并之后的冗员在这些外资公司里通常只有一个解决方法，这是题外话。 再保公司更不用说了，一来中国市场根本就不需要那么多再保公司，二来再保公司自身是走精英路线，人数需求历来就少，就算有需求也多是要求有多年经验和fellow，三来再保公司自身也在金融风暴里受重创，比如瑞再和慕再去年开始就在国内削减人手和收缩分支机构，相信短期内也不会恢复扩张。 如果各位还没进入精算界的朋友觉得2285人的数字还不够高，不如这6年来媒体一直宣传的5000人（我记得我第一次看到这数字还是03年，想不到这个报道给抄了6年，我一直想不明白现在的记者都不去调查一下就写文章的么？有诚意点至少也应该百度一下吧）。那么我再给个margin把需求一记儿提升到2500人，相当于较2285人的市场突然多了4-5家像国寿平安那么大规模的公司的精算编制需求。 那么实际在国内的精算人员供给有多少呢？