计量经济学题(答案)

《计量经济学》要点

一、单项选择题

知识点：

第一章

若干定义、概念

时间序列数据定义

横截面数据定义

1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A、横截面数据

B、时间序列数据

C、修匀数据

D、原始数据

2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）

A．原始数据B．横截面数据

C．时间序列数据D．修匀数据

变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量）

单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、内生变量、外生变量）；

3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）

A、被解释变量和解释变量均为随机变量

B、被解释变量和解释变量均为非随机变量

C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机

变量

D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机

变量

什么是解释变量、被解释变量？

从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。

在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。

被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。

解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。

因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。

4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）

A、控制变量

B、前定变量

C、内生变量

D、外生变量

5.单方程计量经济模型的被解释变量是（A ）

A、内生变量

B、政策变量

C、控制变量

D、外生变量

6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）

A、被解释变量和解释变量均为随机变量

B、被解释变量和解释变量均为非随机变量

C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机

变量

D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机

变量

双对数模型中参数的含义；

7.双对数模型

01

ln ln ln

Y X

ββμ

=++中，参数1

β的含义是（D ）

A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y

的相对变化率

D.Y关于X的弹性

8.双对数模型μ

β

β+

+

=X

Y ln

ln

ln

1

中，参数1

β的含义是（ C ）

A. Y关于X的增长率

B .Y关于X的发展速度

C. Y关于X的弹性

D. Y关于X 的边际变化

计量经济学研究方法一般步骤

四步12点

9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用

对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？

经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型

及参数的统计可靠性做出说明。主要有t，F ，R2等检验；

计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。

预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。

在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？

（1）时间序列数据（Time Series Data）把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据；

（2）截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据；

（3）面板数据（Panel Data）面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据；

（4）虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。

时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”；

截面数据往往存在异方差；

利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性。

计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？

经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。

预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。

第二章

若干基本概念

总体、样本回归方程、模型

古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质（最佳线性无偏估计）；

1.古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足

的统计性质(A)

A.最佳线性无偏估计

B.仅满足线性性

C.非有效性

D.有偏性

样本回归直线(,)

X Y

2.设OLS法得到的样本回归直线为

12

i i i

Y X e

ββ

=++，则点)

,

(Y

X ( B )

A、一定不在回归直线上

B、一定在回归直线上

C、不一定在回归直线上

D、在回归直线上方

经典线性计量模型的假定有哪些？

假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定

3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项

i

u与解释

变量

i

X不相关; 假定5：正态性假定；（假定6：无多重共线性）

3.下图中符号“{”所代表的是（B ）

X

1

?β

+ i

Y

A. 随机误差项

B. 残差

C.i Y 的离差

D.i Y 的离差

t 检验通常可以用于检验 （ D ）

A 模型拟合优度

B 模型整体显著性

C 正态性

D 个体参数显著性

4.以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。

A 、

212()i i i E Y X X ββ=+

B 、12

i

i i

X Y u ββ=+

+

C 、

212()i i i

E Y X X ββ=+

D

、1()i i i

E Y X β=

5.用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ B ）

A. 使回归方程更简化

B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计

C. 使解释变量更容易控制

D. 使被解释变量更容易控制

6.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ c ）

A 、 t t t u X Y ++=10ββ

B 、 i t t X Y E Y μ+=)/(

C 、 t t X Y 10???ββ+=

D 、 ()t t t X X Y

E 10/ββ+=

第三章

多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过程的读解分析）

根据F 值判断整体显著性的规则（p 值接近于零表示整体显著）；

多元线性回归模型RSS 反映了应变量观测值与

估计值之间的总变差

● 多元线性回归分析中的 RSS （剩余平方和）

反映了（ C ）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

多元线性回归模型ESS 自由度为k-1

● 多元线性回归分析中的 ESS 的自由度是

( D ）

A ．K

B ．n

C ．n-K

D ．k-1 调整后的判定系数2

R 与判定系数2

R 之间的关系 ● 有关调整后的判定系数2

R 与判定系数2

R 之

间的关系叙述正确的是（ C ）

A 2R 等于2

R B 2R 与2

R 没有数量关系 C 一般情况下2

2R R < D 2R 大于2

R

● 在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归

分析结果报告中，有2634.23F =，

0.0000F p =的值，则表明（ D ）

A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的

B 、解释变量t X 3对t

Y 的影响是显著的 C 、解释变量t

X 2和

t

X 3对

t

Y 的影响是均不显著

D 、解释变量

t

X 2和

t

X 3对

t

Y 的联合影响是显著的

第四章

多重共线性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。

参数的最小二乘估计量的性质

● 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ）

A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

●能够检验多重共线性的方法有＿A＿＿＿

A.简单相关系数矩阵法

B. DW检验法

C. White检验

D.ARCH检验法

●如果模型中的解释变量存在完全的多重共线

性，参数的最小二乘估计量是（ C ）

A．无偏的 B. 有偏的

C. 无法估计

D. 无正确答案

●如果模型中的解释变量存在不完全的多重共

线性，参数的最小二乘估计量是（ A ）

A．无偏的 B. 有偏的

C. 无法估计

D. 无正确答案

●如果模型中的解释变量存在完全的多重共线

性，参数的最小二乘估计量是（ C ）

A．无偏的 B. 有偏的

C. 无法估计

D. 确定的

第五章

异方差性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。

检验异方差的方法；

修正异方差的方法；

●ARCH检验方法主要用于检验（A ）

A．异方差性 B.自相关性

C．随机解释变量 D.多重共线性

●下列方法可以用于检验模型中异方差性的方

法有（D ）

A DW检验

B 相关系数矩阵

C 判定系数法

D White检验

●Goldfeld-Quandt方法用于检验（A ）

A．异方差性 B.自相关性

C．随机解释变量 D.多重共线性

●在模型有异方差的情况下,常用的估计方法

是( D )

A. 广义差分法

B. 工具变量法

C. 逐步回归法

D. 加权最小二乘法

●White检验可用于检验（B ）

A．自相关性 B. 异方差性

C．解释变量随机性 D.多重共线性

●加权最小二乘可以解决下列哪个问题

( D )

A．多重共线性 B. 误差项非正态性

C．自相关性 D. 异方差性

●关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的

是（ C ）

A．它是检验模型是否存在自相关

B.该检验所需要的样本容量较小

C．该检验需要去掉部分样本

D. 它是检验模型是否存在多重共线性

●下列方法可以用于检验模型中异方差性的方

法有（ D ）

A DW检验

B 相关系数矩阵

C 判定系数法

D White检验

●如果模型中存在异方差现象，则普通最小二

乘估计量仍然满足的性质（ A ）

A. 无偏性

B. 最小方差性

C. 有效性 D 非线性性

什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性?

违背同方差假定，扰动项的方差会随着某个（些）因素而发生变化。观察残差图、White检验、ARCH检验、Golden-Quant检验等。

●回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法

估计参数，则以下（ B ）是错误的。

A、参数估计值是无偏非有效的

B、

i

Var ?仍具有最小方差

C、常用的t和F检验失效

D、预测区间增大，精度下降

第六章

自相关性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。

违背自相关造成后果（无偏非有效）；

在DW检验中，当d统计量为2时，表明无自相关性存在；

DW判断区域规则；

●在DW检验中，当d统计量为2时，表明（C ）

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

●如果回归模型违背了无自相关假定，最小二

乘估计量是( A )

A．无偏的，非有效的

B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，有效的

D. 有偏的，有效的

● 如果在模型12t t t y x u ββ=++中，随机扰动

项违背了无自相关假定，则下列说法正确的

是( A )

A ．最小二乘估计量2?β是无偏的且非有效 B. 最小二乘估计量2?β是有偏的且有效 C ．最小二乘估计量2?β是无偏的且有效 D. 最小二乘估计量2

?β是有偏的但非有效 ● 在DW 检验中，不能判定的区域是（ C ） A. 0, 44L L d d d d <<-<< B. 4U U d d d <<-

C. , 44L U U L d d d d d d <<-<<-

D. 上述都不对

● 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接

近于1，则DW 统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

第七章

分布滞后模型的意义

分布滞后模型的分类及各个类型的特点 分布滞后模型短期影响乘数 ● 设无限分布滞后模型为

01122t t t t t

Y X X X u αβββ--=++++

+ ，则短期影响乘数为（ ）

A ．0β

B 、0k

λ

β

C 、011k λλ--

D 、01βλ

-

● 对于有限分布滞后模型

t

K t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα 22110在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2，…，K ），下列说法中不正确的是（ ）

A 、多项式的阶数m 小于K

B 、可采用Almon 法对此模型进行估计

C 、该模型比较容易产生多重共线性

D 、以上说法都不对

第八章

虚拟变量的定义、作用以及规则 ● 虚拟变量( )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可

以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素

C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

● 对于含有截距项的计量经济模型，若想将含

有m 个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ ）

A m

B m-1

C m+1

D m-k 简述虚拟变量设置规则

什么是虚拟变量？在设定虚拟变量时，应该注意什么问题？设置规则是什么？

虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。注意避免虚拟变量陷阱。 虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m 个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m －1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m 个相互排斥的类型时，引入m 个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。

● 设某计量经济模型为：i i i Y D u αβ=++，

其中i Y 大学教授年薪，10

i

D ?=??男教授女教授

，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （ ）

A. α表示大学女教授的平均年薪；

B. β表示大学男教授的平均年薪；

C. α+ β表示大学男教授的平均年薪；

D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额 ● 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某

定性因素有m 个互斥的属性，

对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为 （ ） A m B m-1 C m+1 D m-k

第十章

时间序列数据特有属性

平稳的概念、产生的后果、检验的方法 非平稳时间序列数据的建模技术要点

● 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序

列，此时间序列称为（ ） A ．1阶单整 B ．2阶单整

C ．K 阶单整

D ．以上答案均不正确

简述时间序列平稳性的含义

时间序列平稳性分严格平稳和广义平稳性。 严格平稳是指随机过程的联合分布函数与时间的位移无关；

广义平稳性是指随机过程的均值、方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性

什么是伪回归？其产生的原因是？ 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。造成“伪回归”的根本原因在于时间序列变量的非平稳性。

● 下列方法可以用于检验时间序列平稳性的是

（ ）

A. ARCH 检验

B. White 检验

C. ADF 检验

D. DW 检验

二、简答题

1、计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？

经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。

计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。

预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。

2、在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？ （1）、时间序列数据（Time Series Data ）把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。（2）、截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。（3）、面板数据（Panel Data ）面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据。（4）、虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。

时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”；截面数据往往存在异方差；利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性。

3、什么是解释变量、被解释变量？

从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable ）和被解释变量(Explained variable)。在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand ）等。解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor ）等，是说明应变量变动主要原因的变量。

4、经典线性计量模型的假定有哪些？

假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项i u 与解释变量i X 不相关; 假定5：正态性假定；假定6：无多重共线性

5、什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性?

违背同方差假定，扰动项的方差随某个解释变量在变化。观察残差图、White 检验、ARCH 检验、Goldenfeld-Quandt 检验等。

6、简述虚拟变量设置规则

虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m 个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m －1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m 个相互排斥的类型时，引入m 个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。

7、什么是虚拟变量、设置虚拟变量应该注意什么？

虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。注意避免虚拟变量陷阱。

8、将虚拟变量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？

加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。不同的途径引入虚拟变量有不同的作用，加法方式引入虚拟变量改变的是截距；乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。

9、什么是伪回归？其产生的原因是？ 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。造成“伪回归”的根本原因在于时间序列变量的非平稳性。

10、简述时间序列平稳性的含义

时间序列平稳性分严格平稳和广义平稳性。 严格平稳是指随机过程的联合分布函数与时间的位移无关；广义平稳性是指随机过程的均值、方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性。

三、计算题

题干已给出一个估计结果，问：系数的经济意义；估计出来的系数是否符合经济意义； t 值计算（已给出系数及标准误）；或者根据已给的t 值、F 值判断显著性（不需要查表，根据经验即可判断）； 根据已给出的2

R ，Y 的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是多少；

模型中是否存在多重共线性（利用综合判断法）； 模型是否存在自相关（会看DW 表）

为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

i i i

X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331 F=191.1894 n=31 （1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2） X 1、 X 2两个变量是否显著？模型的整体是否显著？理由是？

某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

t t t t t X X X X Y 43210.30.1001.01.030??+?+?+?+=

（0.02） （0.01） （1.0） （1.0）

其中：

t

Y ＝第i 个百货店的日均销售额（百美元）；

t

X 1＝第i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；

t X 2＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； t X 3＝第i 个百货店内所有的桌子数量；

t

X 4＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量；

请回答以下问题：

1、说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。

2、各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？

3、在α＝0.05的显著性水平下检验变量t

X 1的显著性。

（临界值06

.2)25(025.0=t ，

056

.2)26(025.0=t ，708

.1)25(05.0=t ，

706

.1)26(05.0=t ）

运用计量模型研究1990年到2007年我国粮食产量与主要影响因素之间的数量关系，模型设定如下：

Y t =a 0+a 1X 1t +a 2X 2t +a 3X 3t +a 4X 4t +a 5X 5t +a 6X 6t +u t

Y t ------我国历年粮食总产量(单位：万吨) X 1t -----农业化肥施用量（万吨） X 2t -----粮食播种面积（千公顷） X 3t -----成灾面积（千公顷）

X 4t ----农业机械年末拥有量（亿瓦特） X 5t -----农林牧渔业总劳动力（万人） X 6t -----有效灌溉面积（千公顷）

U t ------其它影响粮食产量的因素（随机误差项）

模型估计结果如下：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares

Date: 05/25/09 Time: 21:03 Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic

Prob.

X1 5.183734 1.657000 （ ） 0.0096 X2 0.392216 0.221575 1.770123 0.1044 X3 -0.22607

2

0.107385 -2.105243 0.0591 X4 -0.06781

6

0.148659 -0.456190 0.6571 X5 -0.11108

9

0.401499 -0.276685 0.7872 X6

0.296709

0.486908 0.609375 0.5547

（1） 计算X 1的t 统计量值；

（2） 模型整体是否显著？ 理由是？

（3） 各变量的系数估计值是否符合经济意义？ 如果不符合，你觉得是什么原因造成的？

家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、家庭财富（2X ）设定模型如下：

i i i i X X Y μβββ+++=22110

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/11/09 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.

C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

1X - 0.3401 0.4785

________ 0.5002

2X 0.0823 0.0458 0.1152

R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9505 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.4062 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 回答下列问题（11分）：

①、请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；

②、模型是否存在多重共线性？为什么？

③、模型中是否存在自相关？为什么？

下表是三因素Fama&French模型估计输出结果，模型中被解释变量（R1）是某证券投资基金收益率，解释变量有三个，RM是市场组合收益率，SMB是规模因子，HML是价值因子。根据此估计结果，试回答下列问题。

Dependent Variable: R1

Method: Least Squares

Date: 04/23/08 Time: 09:18

Sample: 2003M06 2005M05

Included observations: 24

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag

truncation=2)

Variable Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.

RM 0.89991

9 0.083481 10.77996 0.0000

SMB -0.53689

2 0.133720 -4.015048 0.0007

HML -0.10029

2 0.220450 -0.454940 0.6541

C 0.00499

1 0.002843 1.75574

2 0.0944

R-squared 0.85966

6 Mean dependent var

-0.00094

9

Adjusted R-squared 0.83861

6 S.D. dependent var

0.04519

7

S.E. of regression 0.01815

7 Akaike info criterion

-5.02852

4

Sum squared resid 0.00659

3 Schwarz criterion

-4.83218

2

Log likelihood 64.3422

9 F-statistic

40.8389

6

Durbin-Watson stat 1.93761

8 Prob(F-statistic)

0.00000

（1）、模型解释变量哪些是显著的？为什么？ （2）、表中的F 统计量（F-statistic ）可以说明什么？ （3）、该模型中是否存在自相关性？ （4）、你觉得该模型估计效果如何？

为了解释中国对进口的需求，根据19年的数据得到下面的回归结果

t

t t X X Y 2110.020.09.58?-+-= se = (0.0092) (0.0074) R 2=0.96 2R =0.95

其中：Y=进口量（百万美元），X 1=个人消费支出（美元/年），X 2=进口价格/国内价格。 （1）解释截距项，及X 1和X 2系数的经济意义；

（2）Y 的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是多少？； （3）对参数进行显著性检验,并解释检验结果；

四、问答题

主要考察自己结合实际谈学习了《计量》后的体会，如那章比较难？实际工作中是否用到？建模的基本步骤等

计量经济分析在你的实际工作中有哪些应用？在应用中，基本分析步骤是什么？

在学习计量经济课程过程中，你觉得那部分内容较难？哪部分内容对你的实际工作比较有用？

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学习题及答案

第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学试题及答案

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注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套） 一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳； 二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零； （2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （3）随机误差项彼此之间不相关； （4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素： （1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善； （4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分 （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 （3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

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计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

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四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

计量经济学试题及答案最新

计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 计算与分析题 （每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1（－）＝， 2 Y Y 68113.6（－）＝， X X Y Y －－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的 模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53）n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项 i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值 （13.1）（18.7）n=19 R 2 =0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t ，0.05(19) 1.729t ，0.025(17) 2.1098t ，0.05(17) 1.7396t 。 问：（1）利用t 值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一 下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1（－）＝，2 Y Y 68113.6（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系