风险管理课堂练习题word版本

《风险管理》课堂练习题

单项选择题

1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）

A．损失概率B．损失时间C．损失D．获利的可能

2．按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）

A．企业风险和国家风险B．静态风险和动态风险

C．主观风险和客观风险D．纯粹风险和投机风险

3．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（）

A．市场风险B．纯粹风险C．投机风险D．动态风险

4．单个风险事件发生具有偶然性，而大量同质风险事件发生具有必然性和规律性，这里的必然性和规律性主要强调了风险的哪一个特征（）

A．客观性B．不确定性C．损失性D．可度量性

5．下面关于风险和损失关系的描述，正确的是（）

A．风险等同于损失B．风险是一个事后概念，损失是一个事前概念

C．风险的大小主要可用损失程度来衡量D．风险与损失是一个既相关又不等同的概念

6．（）是指引起和增加损失发生机会的条件，是损失发生的潜在原因

A．风险因素B．风险事件C．损失暴露D．损失

7．酒后驾车是造成大量交通事故的重要的原因，这里，酒后驾车是交通事故风险的（）

A．风险因素B．风险事件C．损失暴露D．损失

8．为骗取高额的保费，王某故意纵火烧了自家的厂房并制造事故假象，这起火灾事故中，其风险因素为（）

A．有形因素B．物质因素C．心理因素D．道德因素

9．地震一类的风险属于（）

A．特定风险B．投机风险C．基本风险D．动态风险

10．下列哪一项风险不属于人身风险（）

A．过早死亡B．伤残风险C．疾病风险D．老年风险E．失业风险F．责任风险

11．在风险管理的流程中，介于风险识别和风险衡量两者之间的程序是（）

A．风险应对B．风险分析C．风险管理决策D．执行与评估

12．下面关于风险管理总目标的描述，正确的是（）

A．通过实施风险管理最终达到消灭风险的目的

B．以最小的风险管理成本获取最大的利润

C．以最小的风险管理成本获得最大的安全保障

D．以最小的资金投入获得最大的利润

13．实施风险管理的首要步骤是（）

A.风险识别

B.风险衡量

C.风险应对

D.风险管理决策

14.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归（）

A．动态风险B．纯粹风险C．可保风险D．人身风险

15.中和用于处理（）

A．纯粹风险B．投机风险C．人身风险D．国家风险

16.在感知风险的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（）

A．保单对照法B．资产—损失分析法C．风险清单法D．风险因素预先分析法

17.保险是一种风险管理的方法，它属于（）

A ．避免风险

B ．自留风险

C ．中和风险

D ．转移风险

18.效用的取值区间一般是（ ）

A ．（-∞，+∞）

B ．（0，1）

C ．[0，1]

D ．[-1，1]

19.以下属于损失控制技术中的损失抑制技术的是（ ）

A.安装避雷针

B.安装自动灭火装置

C.采用较高建筑物标准

D.员工体检

20.风险单位复制属于（ ）

A ．风险避免

B ．风险分散

C ．风险转移

D ．风险自留 21.转包属于（ ）

A ．风险避免

B ．风险隔离

C ．风险转移

D ．风险自留

22.某只个股的β系数为0.8，则意味着（ ）

A.大盘上涨0.8%，该股也上涨0.8%

B.大盘上涨1%，该股也上涨0.8%

C.该个股的风险大于整个市场的风险

D.个股下跌1%，大盘上涨0.8%

23.关于衡量资产收益相关性的皮尔逊相关系数ρ的描述，错误的是（ ）

A.|ρ|≤1

B.ρ=0表明资产之间不相关

C.ρ=1表明资产之间完全正相关

D.ρ=-1表明资产之间完全不相关 24.某只个股与大盘收益的相关系数为负，这表明（ ）

A.大盘下跌，个股也下跌；大盘上涨，个股也上涨

B.该股的β系数也为负

C.大盘波动与该个股的波动相互独立

D.无法判断两者关系

25.某项资产收益率（单位：%）的分布如下，计算其期望收益率和收益率的方差（ ）

A. E(r)=1.6%，D(r)=3.04%

B. E(r)=1.6%，D(r)=4%

C. E(r)=5.6%，D(r)=3.04%

D. E(r)=2.2%，D(r)=4%

26.一项资产的收益满足均值为2，方差为9的正态分布，则收益不超过5的概率标准化形式为（ ）

A.(5)P Z ≤

B.(1)P Z ≤

C.1()3

P Z ≤ D.(3)P Z ≤ 27.假定某金融机构每年发放的贷款违约笔数满足均值为5的泊松分布，则该机构当年违约笔数只有2笔的概率为（ ）

A.25

52!e -? B. 5225!e -? C. 22350.40.6C ?? D. 23250.40.6C ??

28.假定某金融机构有5位交易员，每位交易员在一年中发生交易差错的几率相同，均为0.05，则该机构当年发生交易差错的员工数量不超过1人的概率为（ ）

A.145(0.05)(0.95)C ??

B.

051455(0.95)(0.05)(0.95)C C ?+?? C. 15150.050.95C ?? D. 00550.050.95C ??

29.假定某保险公司有1万份人寿保险保单，假定当年理赔的保单数量满足二项分布，且任何一份保单理赔的几率均为1‰，则理赔保单数的期望值和方差为（ ）

A.10, 10

B. 1，100

C. 10, 0

D. 10, 9.99

30.假定某地每年遭遇台风袭击的次数满足均值为3的泊松分布，则其期望值和方差为（ ）

A.3, 1

B. 3，9

C. 3, 3

D. 9, 9

31.下面不属于财产损失中的不动产损失范畴的是（ ）

A.厂房

B. 田里的庄稼

C. 家里养的宠物

D. 尚未建造任何建筑的空地

32.下面哪项是由直接损失引致的未来可得利益的减少（ ） A.火灾直接造成的厂房损毁 B. 营业中断损失 C. 财产盗窃损失 D. 股市投资损失

33. 利用市场上同样或类似资产的近期交易价格，经过直接比较或类比分析以估测资产价值的方法称为（ ）

A.重置成本法

B. 市价法

C. 收益现值法

D. 清算价格法

34. 现值公式(1)N F

P r =+中，折现系数是（ ）

A.(1)r +

B. (1)N r +

C. r

D. (1)N r -+

35. 某收益性资产预计未来3年的收益额分别是12万元、15万元、13万元，折现率为10%，则该项资产的评估价为（ ）

A.40

B. 33.08

C. 49.28

D. 36.36

36. ABC 公司发行了一种面值为1000元的2年期债券，息票率为10%，当前市场利率为8%。假设每年付息一次，计算该公司债券现在的市场价格（ ）

A.965.29

B. 950.26

C. 1035.67

D. 1059.66

37. 以贴现方式发行，不附息票，而于到期日时按面值一次性支付本利的债券（ ）

A.息票债券

B. 零息债券

C. 一次性还本付息债券

D. 永续债券

38. 假设面值为1000元、期限为2年的零息债券，如果投资者的预期年收益率是8%，那么该债券的内在价值是（ ）

A.857.34

B. 1024.22

C. 1783.27

D. 850.24

39. 由于没有达到法律要求的谨慎标准以致他人受到不合理伤害，需要承担（ ）

A.故意侵权

B. 过失或疏忽

C. 严格责任

D.绝对责任

40.责任赔偿中的精神损失费属于（ ）

A.惩罚性损害赔偿

B. 特别损害赔偿

C. 一般损害赔偿

D.意外损失赔偿

41.1924年提出生命价值学说的美国保险教育之父是（ ）

A.冯.诺依曼

B. 索罗门博士

C. Borda

D. 马柯维茨

42.根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（ ）

证券

权重W1 期望收益 收益标准差 相关系数 股票1

0.4 0.1 0.980 -0.84

股票2 0.6 0.12 0.857 A.0.112，0.282 B. 0.1，0.2 C. 0.102, 0.811 3 D. 0.108, 0.353

43.资产组合的风险—收益曲线的现状如下图，则两种资产之间收益的相关系数ρ最有可能是（ ）

A. ρ=0

B. ρ=-1

C. 0. ρ=1

D. ρ≠1

44.上图中马克维茨资产组合理论的风险—收益曲线的“投资组合有效边界”是指哪一段（ ）

A.AM 段

B. MB 段

C. AMB 段

D. 都不是

45.根据生命表，0岁时的100万人口到3岁时生存人数为993888人，当年实际死亡人数1118人，则3岁人口的死亡率为（ ）