金融风险管理期末资料-判断题

（三）判断题（每题1分，共5分）

20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（X ）

6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收人，该互换为利率互换。（X）

B不确定性是风险的基本特征。（√）

B保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（√）

B保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承保风险的一种类型。(X)

C存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（√）

C操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。( √)

C操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。(X)

C操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。( X )

D贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”（X ）。

D对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（X ）

D贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（X）

D当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（X）

D对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%( X)

F风险就是指损失的大小。（X）

F风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（X ）

F风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（√）F非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（X ）

F封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。（√）

G根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。（X ）G杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（√）

H会计风险的大小与折算方法有关。（√）

H衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70％。( X )

H货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标，该指标数位越大越好。（X ）

H核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）

J金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险（√）

J金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（√）

J金融风险识别是金融风险管理的第一步。（√）

J金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（√）

J经济风险针对的是预期到的汇率变动。( X )

J进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段（√）

J金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。（√)

J金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（√）

J交易风险成为最基本的网络银行风险之一。（X）

J金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。（√）

K控制金融风险就是尽可能消除风险。（X）

L利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。（X ）

L利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。（X）

L利率上下限的期权费支出可以为零。（√）

M某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（ X ）

O欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点( √ )

Q契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（√）

Q期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。（X)

Q期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性( X) R融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（X)

S商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（ X ）

S商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（X）

S商业银行的存款越多越好。（X）

S商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存

款等负债业务的风险管理。（X）

S商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（√）

S审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。（X）

W外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。（√ )

W为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。(X)

W外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。（√）

W网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。（√）

X信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（√)

X信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成，这是符合其风险控制要求的。（X)

X信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。（√)

X现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。（X）

X现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。（√）

X系统性风险不是单个金融机构的工作范围，但加强金融机构自身的风险管理，会降低整个金融体系承受的风险（√）

Y由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ X ）

Y因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。（√）

Y由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款的比重。(X)

Y由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（X)

Y一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√）

Y银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（√）

Y一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高。因为可以靠投资的多样化来消除风险。（ X ）

Z在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益。（√）

Z在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ X ）

Z在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（√）

Z证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（X）

金融风险管理考试题目及答案定稿版

金融风险管理考试题目及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-

2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案 说明：试卷号：1344 课程代码：02328 适用专业及学历层次：金融学；本科 考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%） 一、单项选择题 1．(C)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 A．利率风险 B．汇率风险 C．法律风险 D．政策风险 2．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？(A) A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿 3. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。 A．流动资金／总资产 B．留存收益／总资产 C．销售收入／总资产 D．息前、税前收益／总资产 4．下列各项，不属于商业银行现金资产的是(B)。 A。库存现金 B．公司债券 C．在中央银行的清算存款 D．在其他银行和金融机构的存款 5．下类风险中，不属于操作风险的是(C)。 A．执行风险 B．信息风险 C．流动性风险 D．关系风险 6．引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、(D)和信用风险等。 A．法律风险 B．流动性风险 C．系统风险D．市场风险 7．基金管理公司进行风险管理与控制的基础是(A)。 A．建立良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型 8．期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值(A)。 A．越大 B．越小

C．不变 D．不确定 9．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于(B)。 A．建立系统规范的内部制度和操作流程 B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 10.(A)在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A．GDP增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率 二、多项选择题 11．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(ABCE)。 A．存贷款比率 B．备付金比率 C．流动性比率 D．总资本充足率 E．单个贷款比率 12.银行外汇头寸管理方法有(BDE)。 A．远期外汇交易B．设立合理的外汇交易头寸限额 C．货币互换D．及时抛补敞口头寸 E．积极建立预防性头寸 13．保险公司保险业务风险主要包括(ABC)。 A．保险产品风险 B．承保风险 C．理赔风险 D．现金流动性风险 E．资产负债匹配风险 14．证券承销的类型有(ACD)。 A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销 15．基金管理公司风险管理的原则包括(ABCDE)。 A．首要性原则 B．全面性原则 C．审慎性原则 D．独立性原则和有效性原则 E．适时性原则和“防火墙”原则 三、判断题

《金融风险管理》期末考试考试复习题201420152

1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C )。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 Ｃ.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 ２、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。( A ) A. 信用风险B．市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是( D ) A．委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 ４、( ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。( C ） A.利率风险 B. 汇率风险C．法律风险 D. 政策风险 5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（Ｃ） A．凯恩斯B．希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普 ６、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。( C） A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略D．补偿策略 7、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效( A)。 A. 风险分散Ｂ.风险对冲Ｃ.风险转移D．风险补偿 8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（A） A.数据仓库 B.中间数据处理器C．数据分析层 D.贷款评估系统 9、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。（Ｂ） A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D.流动性存款 １0、资本乘数等于_______＿_除以总资本后所获得的数值。(D） A．总负债B．总权益C．总存款Ｄ. 总资产 １1、被视为银行一线准备金的是(Ｂ)。 A. 证券投资Ｂ. 现金资产Ｃ. 各种贷款Ｄ. 固定资产 1２、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。 A．关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款 １３、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（Ｃ)。 A. 4％B．６％Ｃ．8% D.10% １4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格( Ｂ）相关。 Ａ.正向 B. 反向 C.不 D.零 1５、狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于＿____＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。( B ） A.放款人Ｂ．借款人Ｃ.银行Ｄ.经纪人 １６、信用风险的核心内容是( Ａ) Ａ信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险 17、（Ａ)是20世纪５0年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法 １８、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是（C ) A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产 19、＿__＿__＿____理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。（Ａ) A.负债管理B．资产管理C．资产负债管理 D. 商业性贷款

金融风险管理复习题(最新含大题答案)

金融风险管理复习题 一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分） 1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ） A.风险爱好者 B. 风险规避者 C. 风险厌恶者 D. 风险中性者 2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。 A. 货币危机 B. 经济危机 C. 金融危机 D. 贸易危机 3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P57 A. 期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。 A. 汇率 B. 利率 C. 费率 D. 税率 5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。 A. 建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值 C. 设定日间头寸限额 D. 资产负债“配对管理” 6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。P65 A.期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。这种证券投资风险被称为：（ A ）P145 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 购买力风险 D. 市场风险 8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ） A. 购买力风险 B. 利率风险 C. 市场风险 D. 经营风险 9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。 A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险 10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。P57 A. 利率期货 B. 利率期权 C. 利率远期 D. 利率互换 11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款

金融风险管理复习资料

对外经济贸易大学远程教育学院 2011-2012学年第一学期 《金融风险管理》复习大纲 一、单选题 1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。 A. 非系统性金融风险 B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。 A. 信用风险 B. 系统性风险 C. 微观金融风险 D. 宏观金融风险 9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。 A. 操作风险 B. 流动性风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。 A. 金融风险管理策略 B. 金融风险 C. 金融风险管理 D. 金融稳定 11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。 A. 1938 B. 1970 C. 1983 D. 1986 12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于 （）。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

金融风险防控工作总结1

金融风险防控工作总结1:银行信贷风险防控工作总结范文20XX上半年上半年年工作结束了一半了，在过去的半年中，我的工作可以用出色来形容，因为的我工作业绩都出现了大幅度的上涨。这是对我多年以来努力工作和学习的回报，我对我自己这半年的工作可以打满分，因为我已经尽我最大的努力工作了。 大学毕业到现在已经几年了，毕业以后我就考取了银行的工作，来到已拿回那个工作后我被分配做银行的信贷员。在刚开始的时候我并不熟悉我的工作，还好我认真努力的工作，积极的熟悉我的工作业务，我终于平稳的度过的实习期，我开始了我在银行做正式信贷员的工作。在20XX上半年上半年年，我的工作个任总结： 一、各项工作目标完成情况 1、经营效益明显增强。 全辖24个独立核算的信用社，贷款利息收回率达到0%;贷款收息率0%。半年实现总收入0万元，较上年增加0万元，增长0%;实现净利润0万元，社社盈余。实现净利润xx万元,同比增加xx万元，增长了xx%;所有者权益达xx万元，其中，实收资本和资本公积分别达xx万元和xx万元。 2、各项存款稳步增长。 年中各项存款余额突破10亿元大关，达到xx0万元,较年初增加xx0万元,增长xx%，完成上级分配任务的xx%;存款月均余额达xx万元，完成分配计划的xx%。 3、信贷支农力度强劲，贷款结构平缓合理。

半年累计投放贷款xx万元, 较年初增长了xx%，各项贷款年末余额xx万元,较年初增加xx万元，增长xx%。其中农业贷款余额xx 万元，占各项贷款余额的xx%。年末存贷占比为xx%。 4、资产质量进一步优化。年末不良贷款余额xx万元,占各项贷款余额的xx%,较年初下降xx个百分点。按贷款五级分类划分正常类贷款xx万元，占比xx%，关注类贷款xx万元，占比xx%，不良贷款xx万元，占比xx%。其中次级类贷款xx万元，占比xx%，可疑类贷款xx万元，占比xx%，损失类贷款xx 万元，占比xx%。四级分类与五级分类相比，不良贷款下降xx万元，占比下降xx个百分点。(不含央行票据置换部分) 二、主要工作措施 (一)加强信贷综合管理，不断提高经营管理水平。 1、全面推开全辖贷款五级分类试点工作。 贷款五级分类工作，是一项新业务工作。业务股按照《贷款五级分类实施方案》认真组织培训教材，量化培训内容，对全辖主任、座班主任和全体信贷员分两期，近七天时间对135名人员进行了培训，7月份利用20天时间对全辖24个信用社进行了贷款五级分类推广工作和验收工作。达到了分类认定准确，标准界定清楚，划分类别靠实的工作要求。 2、狠抓贷款增量，从信贷源头上杜绝贷款风险。 在信贷工作中，严格执行贷款“三查”制度、贷款集体审批及回访制度。股内加强对上报贷款的审查力度，注重经验型审查向数据型分

金融风险管理考试要点归纳资料

金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点： 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则： 实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益） 金融风险识别方法 现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。缺点：问卷调查表微小漏洞都可能导致获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法，先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述，然后再研究当某些因素发生变化时，又将出现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点：可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点：分析主要依靠分析者的分析角度选取，不同人分析有不同的分析角度，所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略：通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。比方说，知道了将要开展的一个业务是有风险的，我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会，这是一项消极的风险管理策略。 风险转移策略：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。 风险对冲策略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施，来减少和避免最后的风险损失，或是降低损失发生时产生的成本。 风险补偿策略：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略：金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式：μ）（-z v V aR c 0A σ= σc 0R z v V aR = 假设股票A 的收益率服从正态分布，且年标准差为30%（按252个工作日计算），某投资者购买了100万元的股票A ， 请问：（1）在95%置信水平下，样本观察时间段为1天、1周的VaR 为多少？（每周按5个工作日计算） 1年σc 0R z v V aR ==100×1.96×30%=58.8

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C

解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C

心得体会风险管理是现代金融的核心

心得体会：风险管理是现代金融的核心（最新） 风险管理是现代金融的核心，或者确切地说，金融风险管理是现代金融体系的核心。现代金融体系主要包括金融机构、金融市场、金融监管三大领域，风险管理贯穿或渗透到现代金融体系的三大领域之中。 —、风险管理是金融机构的核心竞争力 金融机构是现代金融体系的“细胞”，金融机构从本质上是经营金融风险的企业。 金融机构通常采取将金融风险内部化的管理方式，如商业银行从盈余单位以存款形式吸收资金，承诺到期无条件偿还本金、支付利息，然后将资金按约定的条件贷放给借款人，并承担借款人违约的风险。在这一过程中，商业银行并不能因为借款人违约，而拒绝偿付存款人的本金和利息，这样，商业银行就将资金融通的信用风险内部化为银行自身的风险。同样道理，商业银行还将资金融通过程中的流动性风险、市场风险 等其他风险也内部化了，从这个意义上说，商业银行是一个风险“打包”机制。同时, 金融机构利用其专业、信息等方面的优势，采取各种策略、方法和工具管理金融风险。 风险管理是金融机构的核心功能。人类的金融活动由来已久，金融机构的历史源远流长。金融机构具有资源配置（即信用中介或储蓄转化为投资）、支付中介、风险管理、流动性

管理、信息处理、企业治理、宏观调控等功能，其中风险管理是金融机构的本原职能，是金融机构的“根”，是金融机构创新发展的原动力。随着经济和金融运行不确定性的增加，金融风险越来越严重，金融危机时有发生。如果市场主体自己去管理风险，必然要付出信息成本、学习成本和时间成本，而且效果还可能不太理想，于是市场主体对金融机构的风险管理需求不断增加，金融机构利用其优势为市场主体提供风险管理服务。因此，20 世纪70 年代以来，金融机构的风险管理功能越来越重要，风险管理逐渐成为金融机构的核心功能。金融机构因为风险管理而生存和发展，风险管理成为金融机构最重要的经济功能，是金融机构存在的重要原因。 “金融是国家重要的核心竞争力” ，风险管理是金融机构的核心竞争力。金融机构在经营管理中面临的风险越来越多，越来越大，金融机构自身的风险管理能力越来越重要。风险管理极大地改变了金融机构经营管理模式，金融机构从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变。风险管理能够为金融机构风险定价提供依据，并有效管理金融机构的业务组合。风险管理具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，风险管理能够为金融机构创造价值。风险管理能够降低金融机构的破产可能性和财务成本，保护金融机构所有者的利益，实现股东价值最大化。也有一些金融机构过度承担风险，或者风险管理能力不足，沦为有问题金融机构，甚至被市场淘汰出局，因此，对金融机构而言，成也风险管理，败也风险管理，风险管理能力成为金融机构的核心能力。 防范化解金融风险，关键在金融机构，金融机构必须承担起防范化解金融风险的主体责任。金融机构必须坚持为实体经济服务的宗旨，增强服务实体经济能力。金融

金融风险管理期末复习简答题(0118111158)

分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从 五、简答题 1. 简述金融风险与一般风险的比较。 答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。 从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对 于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。 2. 金融风险具有收益与损失的双重性。 3. 金融风险有可计量和不可计量 之分。4. 金融风险是调节宏观经济的机制。 2. 简述金融风险的特征。 答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征： 1. 隐蔽性 2. 扩展性 3. 加速性。4 可控性。 3. 简述金融风险管理的目的 答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定 和贯彻执行。 4. 简述金融风险管理信息系统的构成。 答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库， 中间数据处理器和数据分析层。 数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具 信息及交易对手信息等。中间数据处理器主要是将前台收集到的 原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不 同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。 5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。 答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷 款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三 个级别为不良贷款。 6. 简述控制信贷风险的几种措施。 答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分 散风险四种措施。 7. 简述导致信贷风险的风险因素。 答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信 用等级状况的多变性。 2. 宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件 的不确定性。 4. 经济变量的不规则变动。 5.社会诚信水平和信用状况，心理预期，信息的充分性，道德风险等。 8. 简述信用评价制度的作用。 答：信用评级制度在投资人与筹资人之间架起一道信息的桥梁， 由客观公正的第三者对举债公司进行信用强度的调查分析，并将分析结果以简明的等级形式报道出来，作为投资人的决策参考， 是投资人的认知风险得以降低，资本市场得以顺畅运作。 9. 简述信用风险对流动性风险产生的影响。 答：信用风险会破坏流动性良性循环，防范于化解信用风险，也 是避免流动性风险的要求。

金融风险管理期末复习

金融风险管理思考题 1.金融风险有哪几种类型 金融风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。 市场风险是由于金融市场价格或波动性的变化而引起损失的风险。 信用风险是由于交易对手不愿意或无能力履行合同义务而造成损失的风 险。 操作风险是内部管理过程和系统的不足或失败、内部人员的失策或外部事件所导致损失的风险。 市场风险、信用风险和操作风险会相互牵扯在一起，所以，任何的分类在某种程度上都是随意的。 2.考虑一项简单的交易，交易者从银行A购买一百万即期英镑(BP)。现在的汇 率为$BP，在两个营业日后结算。所以，交易者的开户银行必须在在两个营业日后支付$150万以交换一百万英镑。这一简单的交易可能涉及到哪些风险试加以说明。 1)市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。比如说，几小时后汇率变 到$BP。交易者削减头寸，向另一银行，银行B出售英镑。这样，现在的 英镑只值$140万，在两天内损失$10万。这一损失是投资市场价值的变 化而引起的。 2)信用风险：过一天，银行B破产。现在交易者必须进行替代交易，与银 行C进行交易。如果即期汇率进一步从$BP下降到$BP，则与银行B交易 的盈利$5万变成风险。损失是投资的市场价值的变化。于是市场风险与 信用风险相互交错在一起。 3)清算风险：再过一天，开户银行上午将$15万汇给银行A，而银行A违约， 在中午之前没有支付承诺的100万英镑。损失的很可能是全部美元本金。 4)操作风险：假设开户银行将$150万错汇给银行D。两天后，等资金汇回， 再汇给银行A，将要支付额外的利息，损失就是支付的利息。 3.风险度量系统包括哪些步骤 一个风险度量系统包括以下一些步骤： 1)建立组合头寸与风险因子的映射关系。 2)根据市场数据，构造风险因子的分布(例如，正态分布，经验分布或其他 分布)。 3)利用三种方法(delta-正态法，历史模拟法，Monte Carlo法)之一构造组 合收益率的分布，计算VaR值。 4.在计算VaR时，涉及到哪两个参数它们对VaR值有什么影响 置信水平和期限。 置信水平c越高，VaR值越大。通过变动置信水平，可以为我们提供很多 有关收益分布和潜在的极端损失的信息。但是，应该在怎样的程度停止，99%，%，%还是更高，仍然不清楚。随着置信水平的提高，VaR值将增大。 不过，出现的可能性将减小。另一个问题是随着置信水平c提高时，大于VaR的损失事件的数目就会减少。 时间段(T)越长，计算出的VaR值就越大。这个推断依赖于两个因素，风险因子和投资组合的头寸。要想从1天的VaR值推断出更长时间段的VaR 值，需要假设收益是独立同分布的。如果这样，那么更长时间段的波动率就是1天的波动率乘以时间段的平方根。同时还需要假设日收益的分布在

2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案

2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案 一、单项选择题 1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险转移 D.风险规避 2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.国别风险 4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。

A.信用风险也称市场风险 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险 7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。 A.违法风险 B.违规风险 C.监管风险

D.战略风险 8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会 （ A ）。 A.增加 B.降低 C.不变 D.先增加后减少 9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。 A.一级资本 B.二级资本 C.核心一级资本 D.其他一级资本 10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。 A.客户、产品和业务活动事件 B.实物资产的损坏 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。

金融风险管理考试综合复习题

复习题 一、填空题 1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。 2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。 3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。 4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。 5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。 6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。 二、单项选择题 1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。 A.利率风险 B.政策性风险 C.购买力风险 D.信用风险 2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。 A.利率变动的影响 B.客户信用风险的影响 C.中央银行政策的影响 D.金融企业信誉的影响 3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。 A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B.某一期限的利率面临的风险 C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。 A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风