P2P平台风控模型研究

P2P平台风控模型研究

P2P(peer to peer)网贷平台自2006年首次进入我国以来,就迅猛发展开来,P2P平台以其交易效率高、准入门槛低和交易方式灵活等优势,越来越多的被广大民众所接受。据不完全统计,2015年1月份P2P行业交易总额为357.82亿元,比去年同期增长204%;2月份总交易额为335.14亿元,比去年同期增长217%。

在快速增长的背后,平台也渐渐的暴露出来一些风险,2014年问题平台有76家,其中因经营问题导致跑路或关闭的就有72家,这也就提醒平台管理者和平台参与者谨慎对待风险,从而采取有效的措施将其危害降到最低。本文从平台的角度出发,分析借款人和投资人的行为对平台可能带来的风险。

首先通过聚类分析将投资人和借款人进行初步分类,然后利用决策树对所划分的类别进行比较,得出较优的划分方法,基于此将借款人分为了三种,分别是普通型借款人、成长型借款人和风险型借款人,其中风险型借款人借款金额一般超出148000元。投资人也分为了三种,分别是普通型投资人、成长型投资人和风险性投资人,其中风险型投资人投资的金额高于1907元。

然后以是否逾期为因变量,借款人的年龄、收入和学历等为自变量,通过建立Logistic回归模型对借款人逾期率进行预测,较好的估计出了借款人的逾期概率。最后建立起了投资分散度的指标,对投资人合理投资进行指导。

基于上述研究分析,并结合国内外的成功经验,我们提出了相应的风险控制措施:1.合理引导平台参与人的行为,对风险型借款进行合理引导,并制定惩罚措施,对于风险型投资人,以投资集中度这个角度对其风险进一步的刻画,建议其理性投资;2.鼓励借款人自觉提高自身信誉度,平台也可引入小组机制和朋友机制来制约借款人行为,对借款人后续还款表现进行监督,出现问题后及时采取措

施;3.建议平台之间进行合作,丰富数据库,建立起一套更加合理的征信系统以统一评级标准;4.设立风险分担机制,寻求同保险公司的合作,避免出现所有风险仅有投资人承担。