文华财经(一键通)程序化交易系统使用指南

文华财经（一键通）程序化交易系统使用指南程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。

一键通2009的程序化交易功能在Webstock2008的基础上增加了追踪止损功能、在全自动状态下系统默认按照最后的信号方向执行，解决了交易指令消失不做任何处理的问题、使用算法交易确保下单成交、并且升级了效果测试和参数优化的功能，使程序化交易又前进了一步，让投资更加的轻松和快乐。

, 启动程序化交易进行自动交易

, 打开交易软件，输入账号和密码

, 启动自动交易模型，选择模型后点击加载或新建模型。

, 使用算法交易

可以选择是否启用“追价下单”“分批下单”“超价下单”

追价下单:

如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新价追价下单，直至预设手数全部成交(也可设置追价范围，防范风险)。(模型触发、价格价格条件单、画线条件单都可以支持追价下单) 分批下单:

如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单。超价下单: 在市价基础上调整[ ]最小变动价位，以提高成交几率。

算法交易参数的设置

点击图中程序化交易窗口的红色方框可以对算法交易功能进行设置

在下图中对算法交易参数进行设置

“程序化交易自动下单”的其他设置说明:

“按市价下单，下单手数” :模型每次下单的数量

“只进行多头交易”:选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。“只进行空头交易”:选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。“双向交易”:选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。“下单方式”:可以选择全自动(不需要确认)、半自动(需要确认)或者只显示信号。“信号确认”:可以设置信号出现后几秒钟发出委托。

在全自动状态下，系统默认使用“程序化交易按最后信号方向执行”来解决指令反复的问题，设置如下图:

“程序化交易按最后信号方向执行”原理说明图:

如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数

例: 使用模型自动交易沪铜0811在2008年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2008年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利。

使用“止损”功能对持仓进行追踪止损启动止损功能:点击“止损”设置止损

追踪止损的工作原理如下图:

编写交易模型

(1)交易模型编辑平台

客户可以自己编写交易模型(交易公式)，实现自动下单。可以发出:买开 /买平/卖开/卖平/反手指令，极大方便了技术派进行操盘。

当交易模型满足条件时，就自动发出交易指令，如下图所是。因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击一下“下单”，就可以发出委托指令(如果客户设置成全自动交易，系统会不需要确认自动下单)。

编写交易模型的时候，可以点击“插入函数”，来查询每个函数的用法。如下图所示:

如果需要引用系统中的指标公式，可以点击“引用公式”引用系统的指标公式注:引用公式后需要将指标公式中的“:”改为“:=”

编写平台的函数和语法，可以点击“帮助查看”

下图是利用移动平均线和 KDJ来编写的模型。具体见下图说明

可以点击“交易指令”，来查询交易模型中的每个交易指令的用法。如下图所示:

客户交易模型编写好以后，可以进行“效果测试”，如下图所示:

点击“查看详细情况”，通过图表查看每笔交易情况及资金走势

如果您对模型效果不满意，可以通过参数优化对参数进行优化，以此作为参数的参考

对模型进行修改后，，下一步要做的就是“保存模型”。

大功告成，最后一步就是“选择应用”，这时图表上就出现根据您的交易模型出现的交易信号了。一旦交易模型满足要求，系统就会发出交易指令。

4、其他功能

“语法检测”对交易模型公式的语法进行检测。(检测限于基本的语法错误，逻辑错误无法查出) “效果测试”根据历史数据检测模型的表现，另附测试结果的统计表及详细的测试报告。“参数优化”如果模型中含有参数，可以根据历史数据计算出使得模型达到最大盈利的参数值。“预测”——计算指令出现的价位，根据模型内容、历史数据，预测出下一个交易指令出现的可能价位。“加密销售”客户可以通过加密方式将交易模型发给其他人使用，模型使用者只能使用，无法看到模型的编写内容。

该功能主要有2种用途:

1、你如果是一个编写模型的高手，你可以把你的模型加密后卖给别人，可以控制买者能够用到什么时候，

控制买者只能自己用，无法转卖。

2、期货公司的研发人员编的模型，给客户用，一旦客户离开这个期货公司，模型自动失效。具体操作方法:

选择加密销售，设置密码、购买者的文华帐号、到期时间及输出路径:

购买者得到公式后进行导入

选择导入路径

程序化交易其他各项说明:

“启动一键通下单系统F12”:在文华行情中打开下单软件(自助委托交易软件)，这是进行程序化交易的第一步。

退出下单:退出交易软件。

“当前K线走完之后再发出交易指令”:选择此设置后，若当前K线满足触发条件，需等K线走完即第二根K线开盘价出现时才发出交易指令。

如果不选择“走完当前K线再发出交易指令”，盘中满足触发条件模型即时就会触发。“指令间连线显示”:如果您想运用自编的交易模型交易，为了能够清楚的的显示交易指令信号。可以选择该项。用红色、绿色线段将交易指令连接。卖出

开仓——买入平仓之间，绿色线段连接;买入开仓——卖出平仓之间，红色线段连接。

算法交易过程监控:对算法交易进行管理，可以停止正在进行的追价下单和分批下单。

文华财经程序化系统的赢家法则

程序化交易的6个系统模型 俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法,甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。为缩短程序化交易爱好者的学习探索之路，解决普通投资者缺乏系统设计思路等问题，本文拟从系统入市、离市等两个方面，尝试讨论交易系统模型的常规设计思路。 【入市设计】 系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括： ⒈通道突破。最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效！ ⒉均线突破。该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发，而非普通的均线金叉、死叉，有兴趣的读者可以参考其系统交易专著《精明交易者》。 ⒊指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数,是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。笔者可能更倾向于具有一定技术分析功力的投资者，以自创技术分析指标为最佳，这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性。 ⒋形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。 ⒌波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码：

简体文华财经交易软件使用说明书

文华财经交易软件使用说明书 文华财经的交易软件不同于目前市场上其它的交易软件，该软件是与行情软件捆绑到一起的，这样可以为客户提供更方便、更快捷的交易功能。 文华财经的交易软件主要包括以下几部分： ●普通的交易功能，该功能和目前市场上大部分的交易软件的功能是相同的，同时因 为和行情软件捆绑在一起，所以有价格联动功能，如果选中买/卖价格联动，则下单时的买/卖价，会随着当前品种的当前行情而变化。 ●郑州期货交易所的交易功能，郑州期货交易所目前可以支持市价委托功能及跨期套 利功能，但是目前市场上大部分交易软件还不能支持这两种新的委托功能，而文华交易软件则可以完全支持该交易所的这些新功能。 ●一键下单功能。该功能是为“炒单手”提供的方便快捷的交易功能。用户可以用最少 时间，以最快捷的操作方式进行交易操作。 ●查询功能。可以为用户提供基本得查询功能。 ●其它功能。可以让用户进行其它得操作，比如修改密码，查询历史账单等等。 下面具体说明以下该软件的使用方法： 在安装完文华财经的软件之后，双击桌面的快捷方式，启动该软件，此时需要使用您的行情账号登录行情服务器，在成功登录行情服务器之后，界面如下：

的“trade”来登录交易软件：

此时弹出交易软件的登录窗口： 在正确的输入了账号及密码之后，点击登录按钮，如果成功登录了交易服务器，会出现如下

窗口： 点击确定按钮，此时就可以正常进行交易。 要进行某个和约的交易，只要在报价窗口该和约的买价/买量，卖价/卖量区域双击鼠标右键键，系统就会为您自动填充好委托信息。 下面分别详细介绍一下各个交易界面。 ●普通交易界面： 普通交易界面如下：

程序化交易系统大全

程序化交易系统大全 （收集了主流程序化交易系统） 一、趋势跟踪类 1、海龟交易系统 2、趋势线突破交易系统 3、波动性突破交易系统 4、通道突破交易系统 5、四周规则 6、NEWS交易系统 7、MACD交易系统 8、EMA交易系统 9、均线交易系统 、三重滤网交易系统 1010、三重滤网交易系统 1111、、SAR交易系统 1212、、OBV交易系统 （另有 克罗均线系统、、时间价格 双均线交易系统、、克罗均线系统 （另有：：双均线交易系统 单均线交易系统、、趋势跟踪类全套多空强弱、、单均线交易系统 突破 突破、、LSS多空强弱 鳄鱼法则等系统）） 浮动波动性突破、、鳄鱼法则等系统产品 产品、、不动如山SAR SAR、、浮动波动性突破 二、反趋势振荡类 1、网格交易法 2、海岸线交易系统 3、假突破交易系统

5、薛斯通道交易系统 6、经典K线交易系统 7、RSI交易系统 8、KDJ交易系统 9、乖离率交易系统 、江恩回调带交易系统 1010、江恩回调带交易系统 、技术背离交易系统 1111、技术背离交易系统 、量价背离交易系统 1212、量价背离交易系统 BOLL通道交易、反四周 法则、BOLL （另有：维克多123法则、 规则 单摆震荡原理、、LSS轴点封套 轴点封套、、BIAS交易SLOWKD、、单摆震荡原理 规则、、SLOWKD 动能震荡、、分形交易系统等系价格通道交易、、ROC动能震荡 系统、、价格通道交易 系统 统） 三、波段交易类 1、海浪交易系统 2、天堂地狱交易系统 3、矩形交易系统 4、旗形交易系统 5、楔形交易系统 6、三角形交易系统 7、八段交易系统 8、波浪理论交易系统

文华财经软件使用说明书

《文华行情使用说明》

目录 安装说明 系统进入与退出 调入页面 选择品种 选择技术图表 设置指标参数 变换分析指标 改变分析周期 图表缩放和移动 报价抬头设置 设置个性化页面 设置关注报价与流水报价 新闻

安 装 说 明 【系统安装】 硬件基本配置与操作系统要求 软件安装说明 硬件配置 Pentium4 1.7GHz 、256M 存、硬盘 40G 操作平台 windows98/2000/XP

登录系统 ■ 1.如何进入文华财经 双击桌面上的图标,就会弹出登录界面如图2-1 图2-1 注:对于正式用户您可在用户名和密码栏输入您的用户名和密码,然后点击"登录"。

调入页面 ■ 1.如何调入系统默认的页面 文华财经支持以下常用页面,用户在屏幕下方的白框直接输入相应的页面 代码后回车即可,也可以使用鼠标选择以下相应的页面然后单击鼠标左键即可。 如图:4-1 图4-1 ■ 2.如何调入用户自己设置的个性化页面 键入"90",然后回车,会弹出"调入页面"的对话框,(如图:4-2)选择已存储的个性化页面即可。 图4-2 或者在屏幕右下方的白框输入"-XX"后回车(XX为用户自己设计的个性化 页面数)。 也可以在页面选择菜单中用鼠标选择。

“ 关于创建新页面的说明见高级使用技巧——〉设置页面 选入品种 ■ 方法一：期货品种代码表 输入四位数字代码调出您所选的品种 [参见目录:期货品种代码表] ■ 方法二: 输入拼音字头 您只需输入品种名字汉语拼音的第一个字母,然后按"↑"或"↓"键来选择,然后按回车键。 例如:[交易所] 豆一 0609 输入:"dy "(如图 4-4) 图 4-4 ■ 方法三 : 用户自己设定品种代码 客户可以采用交易所公布的交易代码或路透等系统的代码，但是需要客户 自己设定。 打开“系统工具” —〉个性化设置”的“品种代码设置”，就可以进行设置了。 例如:可以设置"1"表示商品交易所豆一 0609；“2”表示期货交易所铜 0605。 ■ 方法四 :敲入 K 线图名称后面的代码显示中文合约名称

C17027S_程序化交易系统研究与风险防范

1 . 下列不属于程序化交易优点的是（）。 ? A.根据规则自动交易，有利于克服人性弱点 ? B.突破人的生理极限，大幅提高投资效率 ? C.系统性的交易、资金和仓位管理，有利于投资的组合优化管理和风险控制 ? D.交易者只要拥有一套好的交易系统，利用程序化交易平台就可以稳步盈利https://https://www.wendangku.net/doc/c28166724.html,/view/9b8934810029bd64783e2c7b.html 2 . （）交易策略是指套利者利用程序化交易系统在指数现货市场与指数衍生产品市场之 间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易 ?指数套利(Index Arbitrage)交易策略是指是套利者利用程序化交易在指数现货市场与指数衍生产品市场之间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益[5]。它一般发生在股票指数的现货市场和与其相对应的股票指数期货市场。当股票指数现货与股票指数期货的价差大到足以超过无风险利率并能够抵补所有的交易费用时，从理论上讲，就可以进行指数套利 3 . （）交易策略是运用较为复杂的数学模型来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执 行价格及执行数量的交易方法。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易

算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。 多选题（共4题，每题10分） 1 . 明确禁止的程序化交易包括（）。 ? A.进行股指期货套期保值交易 ? B.频繁报撤且成交较低 ? C.影响收盘价、误导他人交易 ? D.制造趋势以影响价格 https://www.wendangku.net/doc/c28166724.html,/content/2015-10/10/content_3939157.htm ?《办法》明确列举了禁止的程序化交易，主要包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格等。 ? 2 . 在国外程序化交易系统建设及应用中，使用完全自主开发的程序化交易系统具有哪些特 点？ ? A.高速、安全、稳定、灵活 ? B.重视界面友好、人机交互 ? C.开发工作量大，业务与技术紧密结合 ? D.策略的技术实现风险和业务管理风险高 3 . 目前开设程序化交易的交易所主要包括（）。 ? A.纽约股票交易所 ? B.纳斯达克市场 ? C.芝加哥期货交易所 ? D.芝加哥期权交易所

文华函数使用说明

文华函数使用说明 求绝对值。 用法： ABS(X)返回X的绝对值。 例：ABS(-10)返回10，ABS(CLOISE-10) 返回收盘价和10的价差。 求反余弦值。 用法： ACOS(X)返回X的反余弦值。 求反正弦值。 用法： ASIN(X)返回X的反正弦值。 求反正切值。 用法： ATAN(X)返回X的反正切值。

求平均绝对偏差。 用法： AVEDEV(X,N)返回X在N周期内的平均绝对偏差。 取得均价。 用法： AVPRICE返回均价。 取K线的位置。 用法： BARPOS 取某K线的位置。 设置背景的样式。 用法： BACKGROUNDSTYLE(i)设置背景的样式。 i = 0 或 1。

将当前位置到若干周期前的数据设为1。 用法： BACKSET(X,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1 该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是变量 本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用! 求上一次条件成立到当前的周期数。 用法: BARSLAST(X):上一次X不为0到现在的天数 本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用! 介于两个数之间。 用法: BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1(Yes)，否则返回0(No) 例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA10); 表示收盘价介于5日均线与10日均

赢智程序化交易系统使用说明书 2.

赢智程序化交易系统使用说明书 目录 目录 (2 一、登录软件 (7 (一如何登录软件 (7 (二如何选择服务器 (9 (三如何保存交易密码 (9 (四如何使用动态备份 (10 (五如何矫正本机时间与服务器时间一致 (10 二、常用窗口基本操作 (11 (一、自选报价列表 (11 (二、分时走势图 (15 (三、K线图窗口 (19 (四当日分钟K线 (34 (五、OX图 (34 (六、价量运行趋势图 (37 (七、三线反转图 (38 (八、TICK闪电图 (40 (九、盘口报价 (40

(十、逐笔成交表 (42 (十一、大单成交表 (43 (十二、分笔统计 (44 (十三、分价统计 (45 (十四、分笔+分价 (46 (十五、新闻 (46 三、行情模块使用案例 (53 (一如何设置起始页面 (53 (二如何调入行情报价页面 (53 (三如何创建页面 (58 (四如何保存页面 (60 (五如何调出页面 (61 (六如何还原修改后的页面 (62 (七如何设置书签并将个人重要页面设置在书签上,方便调用 (64 (八如何修改报价窗口回撤在分时——K线图循环切换 (67 (九如何保存扩展分析模板 (67 (十如何自定义快捷访问工具条 (69 (十一鼠标滚轴操作如何切换合约 (70 (十二如何区分系统页面和普通页面 (71

(十三如何利用我的指标区保存多组指标参数 (71 (十四如何进行指标设置周期化 (73 (十五如何设置坐标显示方式 (73 (十六如何在数据出现问题时重新申请数据 (74 (十七如何申请更多数据及设置K线显示密度 (75 (十八如何设置报价列表排序 (77 (十九如何设置盘口报价买卖横竖排列 (77 (二十如何设定报价红绿定义 (78 (二十一如何设定成交明细红绿定义 (78 (二十二如何显示小报价框 (79 (二十三如何显示持仓成本线 (79 (二十四如何调出信息灯塔 (80 (二十五如何显示技术分析图上的十字光标 (81 (二十六如何设置今天昨天分割线 (81 (二十七如何设置K线形状 (82 (二十八如何调整报价页面的字体及字体大小 (82 (二十九如何进行颜色字体风格的设置 (83 (三十如何进行合约代码、指令快捷键、分析周期快捷键的设置 (84 (三十一如何进行涨跌停定义的设置 (85

股票程序化案例

股票程序化案例 2018-11 上海文华财经资讯股份有限公司Webstock Information Systems Co.,Ltd

股票程序化： (1) 1、选股回测 (1) 2、模组对一篮子合约做程序化 (3) 案例：在波段中实现低买高卖 (3) 3、T+1股票程序化交易案例 (7) 案例：高抛低吸，共用资金 (7) 股票程序化： 股票交易中，盲目地进行买卖并不是明智的做法。要想在股市中取得较好的收益，要有正确的理论来指导。传统的股票交易方式着眼于对于单只股票的选择，投资者在一次交易中只能买入或者卖出同一只股票。程序化交易为股票交易提供了新的投资策略。股票程序化的优势体现在以下几点： 1、股票程序化可以帮助投资者同时管理一篮子股票的运行情况，并且在买入某些股票的同时投资者还可以卖出其他股票。通过这种组合交易的方式，投资者可以更为方便的构建、持有以及更改投资组合，以达到分散风险的目的。 2、程序化交易利用计算机高速、快捷的处理能力,抓住股市上价格的瞬间变化,获得利润。 1、选股回测 公式选股是我们在股票交易过程中常用的工具，是否能选出入场位置优越的股票，是评判选股公式优劣的唯一标准。我们如果确定一个选股公式是否有效呢？下面我们看看如何使用选股回测功能对选股公式进行历史检测的。 例： 利用选股公式，选出指定的历史时间段中每天符合选股条件的股票，并且可以逐日查看股票明细及K线图 如：选出满足5日内阳线根数多于阴线的股票 选股公式：COUNT(ISDOWN,5)

还可以在这次选股结果的基础上，进一步使用其他选股公式进行筛选 选股公式： B:=VOL>REF(VOL,1); COUNT(B,3)=3,SELECT; 在进一步优选中选择该选股公式，即可之前选股基础上再次选股 我们通过对历史数据中选出的股票进行分析，便会很快的对选股公式进行判断，是否可以使

文华财经软件使用帮助

编辑平台支持的操作符

编辑平台支持的函数1.引用数据 2.金融统计

3.数理统计

(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。 2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，应该是等于0 的。 3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、总体样本方差VARP(X,N)：将偏差的平方相加，总和除以总个数N。用公式可以这样算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、样本方差VAR(X,N)：是总体方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算样本方差， 总比总体样本方差大一点，当N够大时，两者趋于相等。 7、总体标准差STDP(X,N)：方差的开方。 [(-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5]?=47.18 8、标准差STD(X,N)：估算样本方差的开方。 [2226.16*5/(5-1)]?=52.75 同样，估算标准差 也比总体标准差大一点，当N够大时，两者趋于相等。 4.逻辑判断

程序化交易内外盘套利

Q-Trader程序化交易平台 Q-Trader平台为程序化交易者和套利对冲交易者提供了交易、行情、分析、研发和资讯为一体的综合平台，其先进的交易技术和强大的研发功能在全球同类产品中领先。 产品简介 Q-Trader程序化交易平台是由宏源寰球科技公司拥有15年华尔街交易技术研发经验的团队为职业投资者和机构开发的一站式多市场交易平台。平台为投资者提供了集下单技术、研发平台和资管平台三位一体的解决方案，帮助用户实现在一个平台进行跨市场跨境的交易投资。投资者可以使用平台程序化编程Q语言开发策略交易，也支持API接口，另外还提供交易工具定制和策略研发服务。宏源寰球公司官网可以通过电话和客服人员申请试用账号可以免费试用Q-Trader平台。 截止到2014年，Q-Trader平台与十多家期货公司、基金和投资机构展开合作，如：南华期货、海通期货、华安期货、天风期货、宝城期货、汇添富基金、铸铭投资、大岩资本等。目前Q-Trader交易平台经纪商通道在天风期货和南华期货已经上线，后续也将在其他合作经纪公司上线交易平台。为机构和基金公司定制的产品陆续交付使用。

产品特点 1.一站式多市场平台 平台集合交易、策略研发、资产管理三大模块功能一体化，支持多账号、不同法人账号、跨市场账号的一站式登录、管理和交易。2.个性化定制功能 Q-Trader平台是基于按需定制的用户体验，用户可以根据自己的需求来定制操作环境。比如，您可以对界面的模块进行自由拖拽组合，多页面卡片式切换，无固化的多屏系统布设以及调用多样化的交易工具。 3.完备的交易工具库 普通单：将行情和交易进行了有机集成，可以方便快捷设置下单参数和预埋多笔订单。 一键单：相比同类型软件的炒单工具，Q-Trader平台提供的一键单有六大亮点，亮点1：预设所有参数。亮点2：鼠标开仓；亮点3：拖拽改单、抢单；亮点4：便捷撤单；亮点5：多账号炒单；亮点6：多屏布置。 程序化下单工具 四种批量单：提供有三种批量单，可以实现在参数设置范围内对每笔订单下单时间间隔和每笔拆单数量智能随机变动，对拆单的价格支持在设定范围随机变动和循环递增两种变化方式。 VWAP批量单，运用成熟的交易量加权平均价格（Volume Weighted

文华财经程序化策略加载步骤

文华财经程序化策略加载步骤 河北稳升软件科技有限公司云量网文华8.2版本策略加载步骤: 加载策略可按以下要点进行: 导入策略—打开K线—补充数据—设置手数—设置时间—加载策略下面介绍具体操作方法: 1. 启动软件，单击“账户”|“登录”|“国内期货下单” 菜单，登录账号。 4. 在弹出的窗口中选择“文件”|“导入”命令。

2. 弹出登录窗口，输入资金账号、密码及验证码，单击“注册/找回模拟交易登录账号”超链接，在弹出的网页里注册模拟账号。 5. 选择发给您的策略，单击“打开”按钮(不用解压缩)。导入成功后关闭策略编写窗口。 3. 单击“编写”|“编写趋势策略”命令 河北稳升软件科技有限公司云量网

6. 打开合约，系统默认为日K线，在K线图空白位置10. 返回K线图，再次右击，选择“补充历史数据”命 令右击，在弹出的快捷菜单中选择“分析周期”|“自定义 分析周期”命令。(常用周期可在“分析周期”子菜单下 直接选择) 11. 单击“下载”按钮，使本机数据至少在30天以上。 7. 启用自定义分析周期，输入周期数，这里设置为2

分钟周期，单击“应用”按钮，关闭该对话框。 8. 切换到2分钟周期上，在K线图空白位置右击，在弹出的快捷菜单中选择“设置技术指标”命令。 12. 下载完毕单击“确定”按钮。 13. 返回K线图，在回测工作区中单击“重设回测参数” 9. 弹出对话框，选择“MA组合”选项，单击“卸载”按钮。 按钮，单击“确定”按钮。

河北稳升软件科技有限公司云量网 14. 设置回测手数，或者需要开仓的手数。实盘中，资 金和手续费不用管。 18. 设置完毕，单击“重新回测”按钮。

程序化交易系统建设及相关研究

程序化交易系统建设及相关研究 程序化交易系统建设及相关研究 本文选自《交易技术前沿》第十七期（2014年12月）。 目录程序化交易系统建设及相关研究1 前言2 程序化交易简介及主要策略2.1 久期平均（duration averaging）2.2 组合保险（portfolio insurance）2.3 指数套利（Index Arbitrage）2.4 数量化交易（Quantitative trading）3 国外程序化交易系统建设及应用情况4 我国程序化交易系统建设及应用情况4.1 基于CEP的开放式程序化交易系统4.2 商业专用程序化交易系统4.3 国内软件厂商开发的程序化交易系统4.4 机械化交易系统4.5 其它程序化交易相关软件5 我司程序化交易系统建设及应用6 程序化交易策略开发技术规范与建议思考 程序化交易 上海市证券同业公会信息技术专业委员会 程序化交易研究课题组

光大证券股份有限公司 Email:zhouzhaoyang@https://www.wendangku.net/doc/c28166724.html,1 前言 随着计算机技术的飞速发展，程序化交易已成为信息技术与投资管理的最佳结合点。由于完全凭借投资经理经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等问题的挑战，引入程序化交易系统可解决操作效率、风险管理等难题。因此，各大投资机构纷纷投入研究，去开发专门的交易系统。这使程序化交易在交易决策、交易辅助方面发挥了巨大的作用。因此，现在程序化交易泛指利用计算机技术制定交易策略、自动或半自动交易、实行风险控制等行为。 程序化交易得以发展的原因是多方面的：首先，因其参与者主要为机构或资金量较为庞大的个人，他们的交易操作总量大，对交易成本、交易效率提出了更高的要求，对引入更先进的交易技术有内在的需求；其次，市场有效性理论盛行，简单的指数套利空间越来越小，交易者转而在交易频率上寻求突破；最后，借助程序化交易系统的分析功能，

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操盘必会技巧 1、发现趋势 关于技术分析，您首先听说的可能会是下面这句箴言：“趋势是您的朋友”。找到主导趋势将帮助您统观市场全局导向，并且能赋予您更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。一旦发现整体趋势，您就能在希望交易的时间跨度中选择走势。这样，您能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。 2、支撑和阻力你我必须承认：在这世界上，100%保证能绝对赚钱的交易方法是不存在的。如果有这样的方法，那么满街都是百万富翁了，但留心便可发现，市场中总有那么一部分人能稳定赢利、在长期交易中不败……难道他们都是能预知未来的交易之神？请百度搜索“云易汇智能交易系统”为您独家揭秘！ 支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。支撑水准通常是所有图表模式(每小时、每周或者每年)中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点(峰点)。当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。买入/卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑/阻力水准附近。一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。 3、线条和通道 趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。向上直线由至少两个连继低点相连接而成。很自然，第二点必须高于第一点。直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。向上趋势是一种用于识别支持线/水准的具体方法。反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。 4、平均线 如果您相信技术分析中“趋势是您的朋友”的信条，那么移动平均线将使您获益匪浅。移动平均线显示了在特定周期内某一特定时间的平均价格。它们被称作“移动”，因为它们依照同一时间度量，且反映了最新平均线。 移动平均线的不足之一在于它们滞后于市场，因此并不一定能作为趋势转变的标志。为解决这一问题，使用5或10天的较短周期移动平均线将比40或200天的移动平均线更能反映出近期价格动向。或者，移动平均线也可以通过组合两种不同时间跨度的平均线加以使用。无论使用5和20天的移动平均线，还是40和200天的移动平均线，买入信号通常在较短期平均线向上穿过较长期平均线时

文华财经快捷键

常用快捷键 快捷键动作 Enter 看图表（报价列表-> 分时走势图-> k线图-> 报价列表） Esc 回到报价（报价列表<- 分时走势图<- k线图） F1 文华客服论坛 F2 文华商品指数的分时走势图 F3 上证指数的分时走势图 F4 深证成指的分时走势图 F5 切换图表（分时走势图-> K线图-> 分时走势图） F6 我的板块 F7 切换指标区 Ctrl F7 反向切换指标区 F8 切换周期（1分钟-> 3分钟-> 5分钟-> 10分钟-> 15分钟-> 30分钟-> 1小时-> 3小时-> 1天-> 1周-> 1月-> 1季-> 1年-> 1分钟） Ctrl F8 反向切换周期（1分钟<- 3分钟<- 5分钟<- 10分钟<- 15分钟<- 30分钟<- 1小时<- 3小时<- 1天<- 1周<- 1月<- 1季<- 1年<- 1分钟） F9 放大窗口 F10 基本面资料 Alt F10 深度基本面资料 F11 刷新数据 Alt F11 重传更多K线数据 F12 或空格键下单主窗口 Alt F12 画线 ↑放大K线图表 ↓缩小k线图表 ←左移1根k线根数查价 →右移1根k线根数查价 Ctrl ←左移5根k线根数查价 Ctrl →右移5根k线根数查价 Shift ←向左平移一根K线 Shift →向右平移一根K线 Ctrl Home 指定k线起始日期 Ctrl End 显示定位到最新的k线 PgUp 向上翻页 PgDn 向下翻页 Home 切换k线副图的分析指标 End 反向切换k线副图的分析指标 = 切换K线主图指标 - 切换主图形态 Ctrl A 在日k线上查看当前光标位所对应日期的分时走势图 Ctrl D 当日逐笔回顾 Ctrl F 指标管理

《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》

《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》 期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 一、如何下单 方法：点击“买卖”按钮可以下单。 二、如何指定价格下单 方法：在价格输入框输入价格，下单按钮会自动显示您输入的价格，然后点击“买入”或者“卖出”即可。 三、如何撤单 方法：如需撤掉挂单，只要双击挂单列表中的挂单即可。也可选择挂单合约后点击撤单按钮实现撤单 四、如何平仓 方法一：鼠标点击持仓，光标焦点会根据持仓方向落在“买

卖”按钮上，点击“买卖”按钮即可平仓。同时可以调节数量和价格微调按钮，对平仓手数和平仓价格进行设置 方法二：鼠标点击持仓，点击“平仓”按钮进行平仓。 方法三：双击持仓，实现快速平仓。 五、如何设置默认下单手数 方法：点击一键通交易软件中“数量”后面的“…”即可针对合约设置默认的下单手数 六、如何使用追价下单？ 追价下单启动后，系统会自动撤单然后自动按照最新报价重新发出委托，直到完全成交。 方法：将一键通交易界面右上角的“追价下单”勾选即可。可以点击“追价下单” 后面的“…设置触发条件、追价范围和追价机制。 追价触发条件：以时间为条件，即下单后N秒钟没有成交就触发追价下单。 手动开仓、平仓追价范围：系统可以对手动下单设置追价范围，如果价格变化超过设置的追价范围，就停止追价。 追价机制：即对追价触发自动发出委托的委托价格进行设置。

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一、趋势跟踪类 ⒈海龟交易系统 ⒉趋势线突破交易系统 ⒊波动性突破交易系统 ⒋通道突破交易系统 ⒌四周规则 ⒍NEWS交易系统 ⒎MACD交易系统 ⒏EMA交易系统 ⒐均线交易系统 ⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统 ⒓OBV交易系统 二、反趋势振荡类 ⒈网格交易法 ⒉海岸线交易系统 ⒊假突破交易系统 ⒋布林带交易系统 ⒌薛斯通道交易系统 ⒍经典K线交易系统 ⒎RSI交易系统 ⒏KDJ交易系统

⒑江恩回调带交易系统 ⒒技术背离交易系统 ⒓量价背离交易系统 三、波段交易类 ⒈海浪交易系统 ⒉天堂地狱交易系统 ⒊矩形交易系统 ⒋旗形交易系统 ⒌楔形交易系统 ⒍三角形交易系统 ⒎八段交易系统 ⒏波浪理论交易系统 ⒐123法则交易系统 ⒑唉呀跳空交易系统 ⒒江恩轮中轮交易系统 ⒓时间周期交易系统 四、套利套保类 ⒈无风险跨期套利交易系统（分品种） ⒉跨品种套利交易系统 ⒊大豆提油套利交易系统 ⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场）

⒍企业套期保值交易系统 ⒎价差趋势交易系统 五、日内短线交易类 ⒈早盘心理交易系统 ⒉缺口交易系统 ⒊早盘突破交易系统 ⒋横盘突破交易系统 ⒌日内海浪交易系统 ⒍高低点交易系统 ⒎日内趋势线交易系统 ⒏分时图三角形交易系统 ⒐日内网格交易系统 ⒑BTOB交易系统 ⒒100%回撤交易系统 ⒓成交量交易系统 程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。 程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大

文华程序化交易说明文档

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程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。 Mytrader2009的程序化交易功能在Webstock2008的基础上增加了追踪止损功能、在全自动状态下系统默认按照最后的信号方向执行，解决了交易指令消失不做任何处理的问题、使用算法交易确保下单成交、并且升级了效果测试和参数优化的功能，使程序化交易又前进了一步，让投资更加的轻松和快乐。 启动程序化交易进行自动交易 打开交易软件，输入账号和密码 启动自动交易模型，选择模型后点击加载或新建模型。

使用算法交易 可以选择是否启用“追价下单”“分批下单”“超价下单” 追价下单： 如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新价追价下单，直至预设手数全部成交（也可设置追价范围，防范风险）。（模型触发、价格价格条件单、画线条件单都可以支持追价下单）

分批下单： 如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单超价下单：在市价基础上调整[ ]最小变动价位，以提高成交几率。 算法交易参数的设置 点击图中程序化交易窗口的红色方框可以对算法交易功能进行设置 在下图中对算法交易参数进行设置

“程序化交易自动下单”的其他设置说明： “按市价下单，下单手数” ：模型每次下单的数量 “只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。 “只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。 “双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。 “下单方式”：可以选择全自动（不需要确认）、半自动（需要确认）或者只显示信号。 “信号确认”：可以设置信号出现后几秒钟发出委托。 在全自动状态下，系统默认使用“程序化交易按最后信号方向执行”来解决指令反复的问题，设置如下图：

文华财经使用问题-二

老师：我能租个空间，把WH3放在虚拟服务器上运行吗？ Post By：2011-7-11 8:47:00 老师好！ 我因为3G上网，程序化交易时存在网络中断、网速慢等问题。 我想申请一个“虚拟服务器”，把WH3放上去自动交易。 老师，不知是否可行？ “虚拟空间”需多大？ 网速及网络的连续性等是否可行？ 谢谢老师！ 3G无线上网本身就不稳定，建议使用有线宽带，选择联通或电信这样大的网络运 营商。租用虚拟空间，同样是在互联网的环境下运行，并不能完全保证正常范围内 的网络问题。运行商提供的虚拟空间，只能做网站的，无法运行软件的。 请教老师编写跨周期问题 老师您好请问WH3里头有没有循环变量？我想取出一天当中从开盘价到任意位置的高低点，如果在最高最低点，与我的设计思路有出入 从开盘价到任意位置的高低点，是指一天当中开盘价的最高最低点？如果不是，请具体说明，还有 3分钟周期，从开盘价到任意一个时间点的这段行情里头的最高点和最低点 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; HH:HHV(H,NN); LL:LLV(L,NN); 仅供参考，风险自负。 文华需要的带宽？？ 在金山卫士网络流量检测中，文华紧用了2kB的带宽，一般家庭都够了，那么影响 文华速度的到底是什么？？ 你好，文华软件所见即所得，只传输当前页面合约的数据，当前页面的合约越多， 传输数据就越多，占用的带宽越大。如多窗口显示tick图，要比单窗口的分时图占 用带宽大。 登录窗口的速率，是检测从您客户端到服务器端的即时速度，这一段要经过多个 节点多条线路，速率大小会有木桶效应，一条线路繁忙会影响整条线路的速率检测 值，速率检测值只要达到“一般”，就可以满足软件的正常运行了。 建议您选择与您的网络在一个大网的服务器登录，或者选择与您所在区域较近的 服务器登录，可以减少网络传输节点带来的影响，效果会好些。

程序化交易案例

我比较熟悉计算机，但我不是程序员出身。两年前，我首先接触到文华财经交易系统，用了一段时间，感觉它只是为不懂一点程序的人开发的，傻瓜化的，但无法实现比较复杂的实时运算交易委托，半年后放弃了，后采用交易开拓者，不错很好，很快上手，遗憾的是可能是系统本身设计原因，连设计程序中最基本的功能：对同一个变量不能反复赋值，如a:=0;a:=1;a:=a+1;这是不可以的（现在是否可以，我不知道），使得我很难实现我的交易思路，并且是按交易所的收费的一定比例（25%）收费，对于我做日内交易成本特高，勉强用了几个月。直到有一天我到期货公司一个计算机管理员告诉我，金字塔比较容易实现我的思想，更适合懂一点编程知识的人使用，确实如此，因为后来我只用了一周的时间就将程序移植到了金字塔平台，就可以用图表交易了，当然还是花了很长时间才搞定后台交易，因为金字塔的对函数的说明文件太少太简单，对后台交易提供的代码案例太少，很多后台函数和语句的用法只用自己去反复试验才能知道是怎么回事。实事求是的说，金字塔系统应该是我所知道的目前最适合那些有些编程知识背景，想做程式化交易的最合适的平台，但是好像最近也仿照交易开拓者按交易所费用的比例收费了，我认为这可能是一着臭棋，因为做后台程式化交易的用户基本上是做日内短线或高频交易，交易成本会高的离谱。 按照我的期货启蒙老师交我的，其实大家都在用的最简单的进出场思路，采用原始的资金管理方法：做股指日内波段交易，一天自动开平仓次数一般不会超过3次个来回，从不过夜，满仓进满仓出，当日亏损超过总资金5%，自动平仓退出系统，用平仓反手做止损，不设止盈直到收市平仓。胜率45%左右，用大赚抹平众多小亏，最近一年无亏损月份，最大一月盈利18%，最小一月盈利5.1%。我晒这个账单的目的是想告诉众多的小散，不要老是想赚大钱，为什么很多人用测试的程式能赚钱，而且业绩不差，但实战确亏损，这也是我经历过的，主要的原因是没有能充分相信你的系统，老是因为恐惧和贪婪，管不住自己的手去干预，其实如果你放心让系统自己去做，一段时间后你再看你的业绩，其实比你的半自动交易效果要好很多，因为你远离了贪婪和恐惧。说了这么多，只是让大家相信无人值守的程式化交易是能赚钱的。 我的无人值守工作站目前的现状，已平稳运行差不多一年： 一、交易平台：金字塔专业版2.8版，win7-64位系统，实现后台交易。 二、电源和网络保证：计算机放在家中，安装了一台可供一台电脑连续工作（关闭显示器）4小时的UPS（1000多元），网络除了4M的ADSL宽带外，开通了联通的无线网卡（限流量型，每月20多元），保证电源和网络通畅，一年来电源停断过2次，网络因为双接入不知道是否断过，只是有时发生金字塔行情信息掉线，个别时候交易账户断线。 三、在后台交易程序中设置了以下情况发送邮件报警：1、交易账户断线超过时限2、每次开仓平仓时的数量和价格3，收市前5分钟的持仓和盈亏情况（验证系统正常，避免隔夜单产生）。开通了网易的随身邮，所有邮件达到短信通知到手机，基本上收到邮件时间延迟10秒，短信通知时间延迟20秒，包月每月10元费用。 四、在计算机BOIS中设置每天8点50分自动起计算机，设置：将BOIS中Resume By RTC Alarm 菜单设置成[Enabled]后，在Time(hh)Alarm设置小时，在Time(mm)Alarm设置分钟，每个

如何建立自己的程序化交易系统

如何建立自己的程序化交易系统 程序化交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。 （过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因） 2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。 3.可以追求稳定的报酬率。 如何建立自己的程序化交易系统 孙喆良 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、