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(完整word版)计量经济学习题

计量经济学习题（史浩江版）

习题一

一. 单项选择题

1、横截面数据是指（A ）。

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 2.对于

12i i i

Y b b X e =++，以?σ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（D ）。

A ?0σ

=时，r ＝1 B ?0σ=时，r ＝－1 C ?0σ

=时，r ＝0 D ?0σ=时，r ＝1 或r ＝－1

3.决定系数2

R 是指（C ）。

A 剩余平方和占总离差平方和的比重

B 总离差平方和占回归平方和的比重

C 回归平方和占总离差平方和的比重

D 回归平方和占剩余平方和的比重

4.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B ）。 A i C （消费）＝500＋0.8

I （收入）

B d i Q （商品需求）＝10＋0.8

I （收入）＋0.9i

P （价格）

C s

i Q （商品供给）＝20＋0.75

P （价格）

D i

Y （产出量）＝

0.60.65i

L （劳动）

0.4

i K （资本）

5.用一组有30 个观测值的样本估计模型12132i i i i

Y B B X B X u =+++后，在0.05的显著性

水平下对2

b 的显著性作t 检验，则

b 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C ）。

0.05(30)

t B

0.025(28)

t C

0.025(27)

t D

0.025(1,28)

6.当DW ＝4时，说明（C ）

A 不存在序列相关

B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关

D 存在完全的负的一阶自相关

7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ）。 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法

8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

A 存在一阶正自相关

B 存在一阶负自相关

C 不存在序列相关

D 存在序列相关与否不能断定 9.模型

12ln ln ln i i i

Y B B X u =++中，

B 的实际含义是（B ）。

A X 关于Y 的弹性

B Y 关于X 的弹性

C X 关于Y 的边际倾向

D Y 关于X 的边际倾向

10.回归分析中定义（B ）。

A 解释变量和被解释变量都是随机变量

B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C 解释变量和被解释变量都是非随机变量

D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

11.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A 多重共线性

B 异方差性

C 序列相关

D 高拟合优度

12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）。 A 加权最小二乘法 B 工具变量法

C 广义差分法

D 使用非样本先验信息

13.容易产生异方差的数据是（C ）。

A 时间序列数据

B 修匀数据

C 横截面数据

D 年度数据

14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑

e ，

估计用样本容量

为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（B ）。

A 33.33

B 40

C 38.09

D 36.36

15.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B ）。 A 总体平方和 B 回归平方和

C 残差平方和

16.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y

5.1356?-=，这说明（D ）。

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

17.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（A ）。

)/()1/(k n ESS k RSS F --=

B )/()

1/(1k n ESS k RSS F ---

= C ESS RSS F =

D RSS ESS

F =

18.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（C ）。

A F=1

B F=－1

C F →+∞

D F=0

19.下面哪一表述是正确的（D ）。

A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n

i i n μ

B 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是

02100===βββ：H

C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

20.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为（D ）。

A 0.8603

B 0.8389

C 0.8655

D 0.8327

21.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。 A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B Y 关于X 的边际变化

C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D Y 关于X 的弹性

22.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A 方差非齐性

B 多重共线性

C 序列相关

D 设定误差

23.怀特检验法可用于检验（A ）。

A 异方差性

B 多重共线性

C 序列相关

D 设定误差

24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效

25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（D ）。 A 0≤DW ≤1 B －1≤DW ≤1 C －2≤DW ≤2 D 0≤DW ≤4

26.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于（D ）。 A 0 B 1 C 2 D 4

27.某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（B ）。 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题

28.计量经济模型的基本应用领域有（A ）。 A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 季度分析、年度分析、中长期分析

29.参数β的估计量

?β具备有效性是指（B ）。

A Var(?β)=0

B Var(?β)为最小

C (?ββ-)＝0

D (?ββ-)为最小

30.设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立（D ）。 A ?Y

Y = B ?Y Y = C ?Y Y = D ?Y Y =

二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。 1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（×）

2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（×）

3.当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。（√）

4.DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（×）

5.当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。（×）

6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进行自相关检验。（×）

7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。（×）

8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（×）

9.接受区域与置信区间是同一回事。（×）

10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（×）

三. 多项选择题

1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC ）。 A 经济理论 B 统计学 C 数学 D 会计学 E 哲学

2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2

R 与判定系数2

R 之间（AD ）。 A.2

R <2

R B.2

R ≥2R C.2

R 只能大于零 D.2

R 可能为负值

3.对于样本回归直线12?i i Y b b X =+，回归平方和可以表示为（2R 为决定系数）（ABCDE ）。 A

?()i

Y Y -∑ B

2()i b X X -∑ C

2()()

i i b X X Y Y --∑ D

()i R Y Y -∑

?()()i

Y Y Y Y ---∑∑

4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE ）。

A 相关系数

B DW 值

C 方差膨胀因子

D JB 统计量

E 偏相关系数

5.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（BC ）。

)

1()()?(22-∑--∑k e k n Y Y i i

)()1()?(22k n e k Y Y i i

-∑--∑ C.)()1()

1(22k n R k R --- D.)1()(12

2---k R k n R ）（ E.)1()1()

2---k R k n R

四. 问答题

1.给定一元线性回归模型：

12,1,2,3,

,i i i Y B B X u i n

=++=

（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数

B 和

B 的最小二乘估计公式；

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。

3.什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果？

五.计算与证明题

1.设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob

C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000

X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601

X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438

R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000

Adjusted R- squared （）S.D. of dependent var 19.57890

S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915

Durbin-Watson stat （） F – statistics 65.582583

完成以下问题：（至少保留三位小数）

（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

（2）解释偏回归系数的经济含义。

（3）计算校正的判定系数。

（4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取：

0.025(6)t = 2.447 0.025(7)t = 2.365 0.025(8)

t = 2.306 0.005(6)

t = 3.707

0.005(7)

t = 3.499

0.005

(8)t = 3.355

0.05(2,7) 4.74F = 0.05(2,8) 4.46F = 0.05(2,9) 4.26F =

0.10(2,7) 3.26F = 0.10(2,8) 3.11F = 0.10(2,9) 3.01F =

0.05(7,2)99.4

F =

0.05(7,3)27.7

F =

0.1(7,2)19.4

F =

2.对于一元线性回归模型12i i i

Y B B X u =++，如果令

i i i x c x =

∑，可知模型参数

B 的最小

二乘估计量

22i i i i

b cY B

c u ==+∑∑。试证明普通最小二乘估计量

b 在所有线性无偏估计

量中具有最小方差。

习题二

一. 单项选择题

1.下面哪一表述是正确的（D ）。

A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n

i i n μ

B 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是

02100===βββ：H

C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

2.下面哪一个必定是错误的（C ）。

A. i i X Y 2.030?

+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175?

+-= 91.0=XY r C. i i X Y 1.25?

-= 78.0=XY r D. i i X Y 5.312?

--= 96.0-=XY r

3.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。 A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B Y 关于X 的边际变化

C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D Y 关于X 的弹性

4.横截面数据是指（A ）。

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.对于

12i i i

Y b b X e =++，以?σ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（D ）。

A ?0σ

=时，r ＝1 B ?0σ=时，r ＝－1 C ?0σ

=时，r ＝0 D ?0σ=时，r ＝1 或r ＝－1

6.当DW ＝4时，说明（D ）

A 不存在序列相关

B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关

D 存在完全的负的一阶自相关

7.计量经济学是一门（B ）学科。

A. 数学

B. 经济

C. 统计

D. 测量

8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

A 存在一阶正自相关

B 存在一阶负自相关

C 不存在序列相关

D 存在序列相关与否不能断定 9.模型

12ln ln ln i i i

Y B B X u =++中，

B 的实际含义是（B ）。

A X 关于Y 的弹性

B Y 关于X 的弹性

C X 关于Y 的边际倾向

D Y 关于X 的边际倾向

10. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）

A. 普通最小二乘法

B. 加权最小二乘法

C. 广义差分法

D. 工具变量法

11.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。 A i C （消费）＝500＋0.8

I （收入）

B d i Q （商品需求）＝10＋0.8

I （收入）＋0.9i

P （价格）

C s

i Q （商品供给）＝20＋0.75

P （价格）

D i

Y （产出量）＝

0.60.65i

L （劳动）

0.4

i K （资本）

12.用一组有30 个观测值的样本估计模型12132i i i i

Y B B X B X u =+++后，在0.05的显著性

水平下对2

b 的显著性作t 检验，则

b 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C ）。

0.05(30)

t B

0.025(28)

t C

0.025(27)

t D

0.025(1,28)

13.最小二乘准则是指使（D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。

()

∑=-n

t t

t Y Y 1

? B.

∑=-n

t t

Y Y

t Y Y ?max - D.

()

?∑=-n t t

Y Y

14.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A 多重共线性

B 异方差性

C 序列相关

D 高拟合优度

15.下图中“{”所指的距离是（B ）。

A. 随机误差项

C. i Y 的离差

D. i Y ?

的离差

16.容易产生异方差的数据是（C ）。

A 时间序列数据

B 修匀数据

C 横截面数据

D 年度数据

17.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑

e ，

估计用样本容量

为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（B ）。 A 33.33 B 40

C 38.09

D 36.36

18.参数估计量β?

是i Y 的线性函数称为参数估计量具有（A ）的性质。 A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性

19.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y

5.1356?-=，这说明（D ）。

X 1?β+ i

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

20.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS

21.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（C ）。 A F=1 B F=－1 C F →+∞ D F=0

22.对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2

)(σμi i X Var =，则用权加权

最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。 A. i X B.

i X C. i X 1

i X 1

23.怀特检验法可用于检验（A ）。

A 异方差性

B 多重共线性

C 序列相关

D 设定误差

24.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ?近似等于（A ）。

A. 0

B. -1

C. 1

D. 0.5

25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（D ）。 A 0≤DW ≤1 B －1≤DW ≤1 C －2≤DW ≤2 D 0≤DW ≤4

26.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为

X Y ln 75.000.2ln +=

，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（C ）。

A. 2%

B. 0.2%

C. 0.75%

D. 7.5%

27.某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（B ）。

A 异方差问题

B 序列相关问题

C 多重共线性问题

D 随机解释变量问题

28.计量经济模型的基本应用领域有（A ）。 A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 季度分析、年度分析、中长期分析

29.由 β??

00X Y =可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机

误差项的影响，可知0?

Y 是（C ）。

A.确定性变量

B.非随机变量

C.随机变量

D.常量

30.设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立（D ）。 A ?Y

Y = B ?Y Y = C ?Y Y = D ?Y Y =

二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。 1.随机误差项i

u 与残差项

e 是一回事。（×）

2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（×）

3.当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。（√）

4.DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（×）

5.参数的无偏估计量总是等于参数本身。（×）

6.最小方差估计量不一定是无偏的。（√）

7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。（×）

8.显著性水平与p 值是同一回事。（×）

9.接受区域与置信区间是同一回事。（×）

10.随着自由度无限增大，t 分布接近正态分布。（√）

三. 多项选择题

1.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ABCD ）。 A. Y 与X 是非线性的 B. Y 与1β是非线性的 C. Y ln 与1β是线性的 D. Y ln 与X ln 是线性的 E. Y 与X ln 是线性的

2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2

R 与判定系数2

R 之间（AD ）。 A. 2

R <2

R B. 2

R ≥2R C. 2

R 只能大于零 D. 2

R 可能为负值

3.调整后的多重判定系数2

R 的正确表达式有（BC ）。

A.∑∑-----)()()1(12

k n Y Y n Y Y i

）（ B.

∑∑-----)1()()(?122n Y Y k n Y Y i i

）（

k n n R ----1

)

1(12 D.1)

1(12----n k n R E.1)

1(12--+-n k n R

4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE ）。

A 相关系数

B DW 值

C 方差膨胀因子

D JB 统计量

E 偏相关系数

5.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（BC ）。

)

1()()?(22-∑--∑k e k n Y Y i i

)()1()?(22k n e k Y Y i i

-∑--∑ C.)()1()1(22k n R k R --- D.)1()(122---k R k n R ）（ E.

)1()1()

(22---k R k n R

四. 问答题

1.给定一元线性回归模型：

12,1,2,3,

,i i i Y B B X u i n

=++=

（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数

B 和

B 的最小二乘估计公式；

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别？

3.根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ?+=1198.06477.556

（2.5199）（22.7229）

R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）

五.计算与证明题

1.设某商品的需求量Y （百件），消费者平均收入1X （百元），该商品价格2X （元）。经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y ） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob

C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000

Adjusted R- squared （） S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915

Durbin-Watson stat （） F – statistics 65.582583 完成以下问题：（至少保留三位小数）

（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的经济含义。（3）计算校正的判定系数。

（4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）。

所需临界值在以下简表中选取：

0.025(6)t = 2.447 0.025(7)t = 2.365 0.025(8)t = 2.306 0.005(6)

t = 3.707

0.005(7)

t = 3.499

0.005(8)

t = 3.355

0.05(2,7) 4.74F = 0.05(2,8) 4.46F = 0.05(2,9) 4.26F =

0.10(2,7) 3.26F = 0.10(2,8) 3.11F = 0.10(2,9) 3.01F =

0.05(7,2)99.4

F =

0.05(7,3)27.7

F =

0.1(7,2)19.4

F =

2. 假定一元线性回归模型12i i i

Y B B X u =++满足古典线性回归模型的基本假设。试证明参

数2

B 的OLS 估计量

b 是线性估计量和无偏估计量。

习题三

一、单项选择题

1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2

R 与可决系数2

R 之间的关系（A ）

k n n R R ----=1

)

1(122 B. 2R ≥2R

C. 02

>R D.

1(122----=n k n R R

2、半对数模型

01ln i i i

Y X ββμ=++中，参数

1β的含义是（D ）

A. Y 关于X 的弹性

B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动

C. Y 关于X 的边际变动

D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 3

、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为800

2=∑

，样本容量为46，则随机误差项

u 的方差估计量2

?σ

为（D ） A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20

4、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（D ） A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4

5、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（A ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小

6、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是

x u x x x 1x y 21+β+β=

则Var(u)是下列形式中的哪一种?（B ）

A. 2x σ

B. 22

x σ C.σ

D.2

log x σ

7、设

,x x 为解释变量，则完全多重共线性是（A ）

121

02x x +

= B.210x x e =

C ．121

02x x ν+

+=（v 是随机误差项） D. 2

10x x e +=

8、在下列产生序列相关的原因中，不正确的是（C ）

A ．经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用 C. 解释变量的共线性 D. 设定偏误

9、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行总体显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（A ）

)()1()1(2

2k n R k R --- B. )1()(--k RSS k n ESS C ．

)1()1()

2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS --

10、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是（D ） A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法

11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1

12、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）

A 、使

()

∑=-n

t t

t Y Y 1

?达到最小值 B 、使∑=-n

t t

Y Y

?达到最小值

C 、使t

t Y Y ?max -达到最小值 D 、使

()

?∑=-n t t

Y Y

达到最小值

13、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A ） A ．j

i Cov j i ≠≠,0),(μμ B ．j

i Cov j i ≠=,0),(μμ C ．

j i X X Cov j i ≠≠,0),( D ．

i X Cov j i ≠≠,0),(μ

14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量（C ） A ．无偏的，有效的 B.有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D.有偏的，有效的

15、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B ）

A. 横截面数据

B. 时间序列数据

C. 修匀数据

D. 原始数据

二、判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。

1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。（√）

2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。（×）

3、在模型

12233t t t t

Y B B X B X u =+++的回归分析结果报告中，有263489.23F =，F 的

p 值=0.000000，则表明解释变量2t

X 对

Y 的影响是显著的。（×）

4、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（×）

5、OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。（×）

6、2

r 是TSS

ESS 的比值。（×）

7、P 值和显著性水平α是一回事。（×）

8、计算OLS 估计量无须古典线性回归模型的基本假定。（√）

9、双对数模型的2

R 值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（√）

10、较高的相关系数并不一定表明存在高度多重共线性。（√）

三、多项选择题 1、以

d 表示统计量DW 的下限分布，

d 表示统计量DW 的上限分布，则D-W 检验的不确

定区域是（BC ） A. 4U U

d DW d ≤≤- B.

44U L

d DW d -≤≤-

C. L U

d DW d ≤≤ D. 44

L d DW -≤≤

DW d ≤≤

计量经济学题库及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学习题及答案

第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

计量经济学习题与解答

第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。第一个专题是虚拟解释变量问题。虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。第二个专题是滞后变量问题。滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。如对分布滞后模型可采用经验加权法、Ａlmon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS法进行估计。由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。第三个专题是模型设定偏误问题。主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。本专题最后介绍了一个关于选取线性模型还是双对数线性模型的一个实用方法。第四个专题是关于建模一般方法论的问题。重点讨论了传统建模理论的缺陷以及为避免这种缺陷而由Hendry提出的“从一般到简单”的建模理论。传统建模方法对变量选取的

计量经济学题库超完整版及答案

四、简答题（每小题5分）令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

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计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初

第一章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。第二章计量经济分析的统计学基础略，参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

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A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学练习题答案完整

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。（3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。

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计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

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四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

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第三章一元线性回归模型 P56. 3.3 从某公司分布在11个地区的销售点的销售量()Y 和销售价格()X 观测值得出以下结果： 519.8X = 217.82Y = 23134543i X =∑ 1296836i i X Y =∑ 2539512i Y =∑ （1）、估计截距0β和斜率系数1β及其标准误，并进行t 检验；（2）、销售的总离差平方和中，样本回归直线未解释的比例是多少？（3）、对0β和1β分别建立95%的置信区间。解：（1）、设01i i Y X ββ=+，根据OLS 估计量有： μ()() () 1 1 1 11 1 2 2 2 22211 112 =129683611519.8217.820.32313454311519.8 N N N N N i i i i i i i i i i i i i N N N N i i i i i i i i N Y X Y X N Y X N X NY Y X N X Y N X N X X N X N X X β=========---= = ??--- ? ?? -??==-?∑∑∑∑∑∑∑∑∑ μμ01 217.820.32519.851.48Y X ββ=-=-?= 残差平方和： $ ( )μ( ) μμμ() μμμμ() μμμμ2 2 2 1 12 2 222 201111111 22222222010101011111111=225395121N N i i i i i N N N N N N i i i i i i i i i i i i N N N N N i i i i i i i i i i i u RSS TSS ESS Y Y Y Y Y Y Y Y Y X N N Y X X Y N X X ββββββββββ===============-=---????--+=-+ ? ???????=-++=-++ ??? =-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑()22151.480.32313454320.3251.4811519.8997.20224 ?+?+????=另解：对$( )μ( )2 2 2 11 N N i i i i i u RSS TSS ESS Y Y Y Y ====-=---∑∑∑，根据OLS 估计μμ01Y X ββ=-知μμ01 +Y X ββ=，因此有

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