大连商品交易所期权做市商业务指南

附件2

大连商品交易所期权做市商业务指南

大连商品交易所

2019年6月

目录

说明及声明 (4)

第一章总体要求 (5)

一、概述 (5)

二、基本要求 (5)

第二章资格管理 (7)

一、做市商申请条件 (7)

二、做市商审核程序 (8)

三、做市商退出机制 (8)

第三章业务办理与操作流程 (9)

一、做市商资格申请流程 (9)

二、做市交易编码申请及报备流程 (12)

三、做市交易编码变更流程 (14)

四、做市商基本情况变更报备流程 (15)

五、持仓限额管理流程 (15)

六、申请放弃做市商资格流程 (15)

七、做市商异常交易管理要求 (16)

八、变更做市交易编码或失去做市商资格相关规定 (16)

第四章义务和权利 (17)

一、做市商报价义务 (17)

二、做市商报价义务免除情形 (19)

三、做市商权利 (19)

四、做市商排名和末位淘汰 (19)

第五章技术系统 (20)

一、技术系统基本要求 (20)

二、技术系统风险管理 (20)

三、信息技术制度 (21)

第六章监督管理 (22)

一、业务隔离 (22)

二、日常监管 (22)

三、违规处理 (23)

附件1 大连商品交易所期权做市商资格申请表 (24)

附件2 期权做市商岗位设置与人员情况汇总表 (25)

附件3 承诺书 (26)

附件4 期货公司承诺函 (27)

附件5 大连商品交易所期权做市商变更做市交易编码申请表 (28)

附件6 大连商品交易所期权做市商基本情况变更报备表 (29)

附件7 大连商品交易所期权做市商放弃做市商资格申请表 (29)

说明及声明

为规范大连商品交易所（以下简称本所或交易所）期权做市商管理，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》和《大连商品交易所做市商管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本指南。本指南主要内容包括做市商的总体要求、资格管理、业务办理与操作流程、做市商权利义务、评价、技术系统、监督管理等方面。本所将根据业务规则变化和市场情况，对本指南进行持续更新和调整。本指南仅供做市商开展做市业务时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。做市商的权利义务等相关要求，以《管理办法》以及做市商与本所签订的做市商协议为准。

第一章总体要求

一、概述

做市商是指经交易所认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。交易所可以在指定期权品种上引入做市商，并向市场公布。

做市商双边报价包括下列类型：

（一）持续报价。在交易时间内，做市商按协议约定，主动提供的持续性双边报价。

（二）回应报价。在交易时间内，做市商按协议约定，对收到询价请求的合约，进行的双边报价。

做市商的报价内容包括合约代码、买入价、卖出价和双边报价数量。

做市商双边报价以限价方式申报，参与市场竞价。

二、基本要求

做市商必须严格遵守国家有关法律、行政法规、规章和《大连商品交易所交易规则》、《大连商品交易所期权交易管理办法》、《大连商品交易所做市商管理办法》和其他业务规则及其修订、变更条款。

做市商应当具有专门机构和人员负责做市业务，做市业务应当与其他业务进行有效隔离，防范利益冲突。做市商不得将做市业务委托第三方代为履行，也不得与第三方合作履行。做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则。做市商开展期权做市业务应当有做市业务负责人，

并至少需设立交易岗、风险控制岗、技术运维等岗位，并建立备岗机制。

本所按品种实行做市商资格管理。申请做市商资格，做市商的净资产应不低于人民币5000万元，交易所根据申请品种数量和市场情况，可以相应提高最低净资产数额。做市商应当使用自有资金进行做市，不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务。期权做市商应当具有交易所认可的做市或者仿真交易做市经验。最近三年无重大违法违规记录。

做市商应当建立健全做市业务实施方案，内容包括但不限于做市业务总体规划、交易管理、定价与报价策略、对冲策略、头寸管理、资金管理、决策流程、做市系统基本功能、风险管理和内部控制措施、应急措施等，确保做市业务规范开展。

做市商应当建立严格的内部控制方案和风险管理制度，规范各项业务操作流程，确保做市业务风险可控、依法合规。内部控制方案内容包括但不限于业务运行管理、决策流程、资金管理、业务隔离机制、合规与内部监管、岗位设置与工作职责等以及有关的工作流程。风险管理制度内容包括但不限于做市业务风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、业务风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术系统风险管理及相关测试报告等。

做市商应当建立做市业务应急处理机制，内容包括但不

限于突发事件情形、预警与响应机制、应急处理措施与流程、报告机制及事后管理等，应对期权做市业务相关的突发情况或异常事件，保障做市业务平稳开展。

做市商应当具备稳定、可靠的做市业务技术系统，建立健全信息技术管理制度、信息系统报备制度及应急机制，按季度向交易所报告做市技术系统开发、测试、接入和升级等变化情况，并按照交易所要求参与相关测试及应急演练工作。做市业务技术系统应当具备行情、交易、风控、资金和持仓管理以及应急处置、做市义务统计等基本功能。

做市商不得利用做市业务资格进行内幕交易、市场操纵、欺诈等违法违规行为，或者谋取其他不正当利益。

第二章资格管理

本所按品种实行做市商资格管理，做市商资格以与交易所签订做市商协议为准。

一、做市商申请条件

本所按品种实行做市商资格管理。申请某一期权品种做市商资格，应当具备下列条件：

（一）净资产不低于人民币5000万元；

（二）具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；

（三）具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；

（四）最近三年无重大违法违规记录；

（五）具备稳定、可靠的做市技术系统；

（六）具有交易所认可的做市或者仿真交易做市经验；

（七）交易所规定的其他条件。

交易所根据申请品种数量和市场情况，可以相应提高最低净资产数额。

二、做市商审核程序

本所根据市场情况，适时开展做市商招募工作。遴选出的申请机构，在与交易所签订做市商协议后，获得所申请期权品种做市商资格，未通过审核或逾期未签订协议的，不具备做市商资格。

三、做市商退出机制

第一类：被取消资格

做市商在某一期权品种上有下列情形之一的，交易所取消其在该期权品种上的做市商资格：

（一）一个自然年度内连续两个月或者累计三个月未完成报价义务；

（二）不再满足《管理办法》第五条规定的做市商资格条件；

（三）交易所认定或者协议约定的其他情形。

做市商有下列情形之一的，交易所取消其在所有品种上的做市商资格：

（一）存在重大违法违规行为；

（二）被采取证券、期货市场禁止进入措施；

（三）依法被收购、兼并、撤销、解散或者宣告破产；

（四）向交易所提交虚假材料；

（五）交易所认定或者协议约定的其他情形。

被取消做市商资格的，自交易所通知失去资格之日起，其与交易所签订的相关协议自动终止，一年内交易所不再受理其相应品种的做市商资格申请。

第二类：主动申请放弃

做市商可以申请放弃做市商资格。做市商放弃做市商资格，应当提前一个月向交易所提出申请，自交易所通知失去资格之日起，其与交易所签订的相关协议自动终止，一年内交易所不再受理其相应品种的做市商资格申请。

第三章业务办理与操作流程

一、做市商资格申请流程

（一）交易所启动做市商招募工作

根据相关工作安排，择时启动做市商资格申请流程，具体以交易所相关通知为准。

（二）申请机构提交申请材料

首次申请期权品种做市商资格，申请机构应当向交易所提交下列申请材料：

1. 经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表（附件1）；

2. 加盖单位公章的营业执照复印件；

3. 经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；

4. 做市部门的岗位设置和职责规定，以及从事做市的负责人及相关人员的名单、履历；（岗位设置与人员情况汇总表参见附件2，其中，做市负责人、交易岗、风险控制岗、技术开发运维岗主要人员须另附详细个人简历）

5. 做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（做市实施方案内容包括但不限于总体规划、交易管理、定价与报价策略、对冲策略、头寸管理、资金管理、决策流程、做市系统基本功能、风险管理和内部控制措施、应急措施等；内部控制方案内容包括但不限于运行管理、决策流程、资金管理、隔离机制、合规与内部监管、岗位设置与工作职责等以及有关的工作流程；风险管理制度内容包括但不限于风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、业务风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术系统风险管理及相关测试报告等）

6. 最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件3）；

7. 做市技术系统情况的说明；（包括但不限于对技术系统架构及重要功能点、信息技术管理制度、应急处理机制和信息系统报备制度的说明。其中，技术系统架构及重要功能点需要说明系统架构、物理部署、灾备情况、系统开发、升级情况以及重要模块介绍、性能说明等；信息技术管理制度

包括管理体系文档、信息安全管理制度、日常操作流程及制度、系统测试和上线流程；应急处理机制包括组织架构说明及应急准备、应急预案及演练情况、应急后续处理及上报等；信息系统报备制度包括但不限于信息技术系统开发、测试、接入和升级等变化情况的报备制度，以及报备范围和流程等）

8. 做市或者仿真交易做市情况的说明；（包括但不限于为期权交易做市或期权仿真交易提供流动性等情况）

9. 交易所要求提供的其它材料。（包括但不限于公司股东、办公地址等基本情况的说明，期货公司风险管理子公司还需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案函的复印件）

某品种期权做市商申请其他期权品种做市商资格时，应当向交易所补充提交上述第1、3、4、5、8、9项所要求的书面材料。

因在往次做市商（含期货做市商）遴选中，已向交易所提交上述第3项书面材料的申请机构，可以补充提交加盖单位公章的经审计的最近一期财务会计报告的复印件。

材料不齐全的，不能参与做市商资格评审。

（三）做市商遴选流程

交易所根据市场情况适时开展期权做市商遴选工作，择优选取申请机构成为相应品种做市商。

（四）签署做市商协议

经交易所批准后,申请机构应当在交易所要求日期内，与

交易所签订做市商协议。协议签署后，申请人取得相应品种做市商资格。

在与交易所签订做市商协议前，做市商应当先与做市交易拟接入期货公司（以下称协议期货公司）就做市有关事项达成一致意见，并随同协议将期货公司承诺函（附件4）提交至交易所。

（五）完成设备安装调试

做市商名单确定后，做市商应当及时进行设备安装调试，并按照交易所要求参加全市场测试等相关工作，确保做市业务准备就绪。

二、做市交易编码申请及报备流程

根据中国期货市场监控中心（以下简称监控中心）《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，做市商开户比照特殊单位客户管理。做市商须为期权做市业务申请一个专用的做市交易编码，用于履行做市义务及进行相关交易，该做市交易编码不得用于其他无关交易。做市交易编码可以交易做市期权品种及标的期货品种，不可用于其他品种交易。

做市交易编码申请流程如下：

（一）做市商信息报送

做市商应当根据交易所要求及时按下表格式将“客户名称”、“组织机构代码”、“期货公司名称”、“期货公司编码”等信息报至交易所，交易所在统一开户系统中进行做市商信息报备。

统一开户系统校验的做市商信息表格式如下，做市商务

（二）通过期货公司开户，申请做市交易编码

交易所报备成功后，做市商应当委托协议期货公司，通过监控中心统一开户系统申请做市交易编码，期货公司申请交易编码时录入的“客户名称”、“组织机构代码”、“期货公司名称”、“期货公司编码”应当与交易所报备信息完全一致，否则会开户失败。

根据《大连商品交易所期货交易者适当性管理办法》，做市商参与期权交易，期货公司可不对其进行资金、知识测试、仿真交易经历和行权经历的审核，但做市商仍须符合《大连商品交易所期货交易者适当性管理办法》针对一般单位客户的标准，并需按照相关要求申请开通做市交易编码期权交易权限。

（三）做市商向交易所报备做市交易编码

做市交易编码申请成功后，做市商应当向交易所报备做市交易编码（12位）及做市席位号。

三、做市交易编码变更流程

在一个期权品种上，做市商只能使用一个做市交易编码开展做市交易。

做市商需要变更做市交易编码的, 应当提前向交易所提交变更申请，并在当月最后五个交易日前报备变更后的做市交易编码，变更后的做市交易编码将在下个月的第一个交易日生效。做市交易编码变更后，做市商应当及时了结变更前做市交易编码下的相关持仓，若该交易编码下无其他做市品种，应在持仓了结后及时注销交易编码。

变更流程为：做市商向交易所提交做市交易编码变更申请（建议在月底倒数十个交易日前申请，申请表见附件5），交易所同意并在统一开户系统报备变更信息后，做市商方可通过新协议期货公司重新申请做市交易编码。新做市交易编码申请成功后，做市商应当在月底倒数五个交易日前向交易向交易所报备开户信息 做市商 向监控中心报备信息 交易所 申请做市交易编码 协议期货公司 申请开通期权交易权限

做市商&期货公司 向交易所报备交易编码 做市商

可同时进行

所报备，变更后的做市专用交易编码将在下个月的第一个交易日生效。重新申请做市交易编码及报备流程同上。变更做市交易编码流程如下：

四、做市商基本情况变更报备流程

做市商的控股股东（合伙人）、经营场所、法定代表人、做市负责人及其联系方式等发生变化，以及财务状况和技术系统等发生重大变化时，应当自发生之日起3个交易日内向交易所书面报告；做市商协议中载明的邮寄地址、电子邮箱变化的，应当在变化时及时通知交易所，未及时通知的后果由做市商承担。（报备表参见附件6）。

五、持仓额度管理流程

因履行做市义务需要，做市商可以在客户投机持仓限额标准基础上，增加持仓额度。交易所对做市商持仓额度的管理包含以下五个方面：

（一）做市商获得做市商资格后，可申请持仓增加额度，交易所将根据市场运行情况，审核增加额度。 （二）做市商失去做市商资格后，交易所将限制该交易持仓 了结后 交易所同意 向交易所提出变更申请

做市商 统一开户系统报备变更 交易所 重新申请交易编码 新协议期货公司 向交易所报备新编码

做市商&期货公司

了结原交易编码持仓 做市商 注销原交易编码 做市商&原期货公司

月底最后五个交易日前 建议当月最后十个交易日前

编码的开仓权限，做市商应当了结相关持仓，若该交易编码下无其他做市品种，应当及时予以注销。

（三）做市商交易编码为做市专用交易编码，不得与其他交易编码共用持仓增加额度。

（四）做市商仅在相应期权品种具有持仓增加额度，期货品种无持仓增加额度。

（五）如果市场出现极端情况时，交易所可以视市场情况调整做市商持仓增加额度。

六、申请放弃做市商资格流程

做市商可以申请放弃做市商资格。做市商申请放弃做市商资格的，应当提前一个月向交易所提交申请（申请表见附件7），其与交易所签订的相关协议自动终止，一年内交易所不再受理其相应品种的做市商资格申请。

七、做市商异常交易管理要求

交易所根据《大连商品交易所异常交易管理办法》、《<大连商品交易所异常交易管理办法（试行）>有关监管标准及处理程序》、《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》，对做市商的异常交易行为进行监管。做市商在期权合约上由于做市交易所产生的频繁报撤单行为不作为异常交易行为。

八、变更做市交易编码或失去做市商资格相关规定

（一）做市商变更做市交易编码或者失去做市商资格的，自变更生效或者失去资格之日起，交易所将限制原做市交易编码相关开仓权限；做市商应当了结相关持仓。

（二）原做市交易编码下相关持仓了结后，若该交易编码下无其他做市品种，做市商应当及时通过做市交易编码所在期货公司注销该交易编码。

第四章义务和权利

做市商参与做市交易，应当符合《管理办法》以及做市商协议规定的报价要求。交易所对做市商义务完成情况进行评价。做市商在规定期间内完成做市商协议约定的义务，方可享受权利。

一、做市商报价义务

做市商应当在协议有效期内的每个自然月，履行持续报价、回应报价和交易所业务规则以及协议规定的其他义务。

（一）持续报价

做市商应当对主力合约系列的期权合约进行持续报价，持续报价的月日均有效持续报价时间比、最大买卖价差、最小报价数量应当满足交易所要求。其中，月日均有效持续报价时间比为不低于60%，最大买卖价差和最小报价数量不同品种适用不同标准，具体以做市商协议为准。

（二）回应报价

做市商应当对非主力合约系列的期权合约进行回应报价，回应报价的月日均有效回应询价比、最大买卖价差、最小报价数量、响应时间、持续时间应当满足交易所要求。其中，月日均有效回应询价比为不低于60%，响应时间为不大

于20秒，持续时间为不小于10秒或者在10秒内成交，最大买卖价差和最小报价数量不同品种适用不同标准，具体以做市商协议为准。

（三）指标解释

1.主力合约系列是指其标的期货合约在近五个交易日内的总成交量在该品种所有期货合约成交量中排名前三名（若第三名并列，取近月期货合约）的所有期权合约，以交易所发布为准。

2.非主力合约系列是指某期权品种除主力合约系列以外的所有期权合约。

3.主力合约系列和非主力合约系列在每个交易日闭市后进行更新。

4.响应时间是指交易所系统收到询价与做市商回应报价之间的时间差。

5.持续时间是指做市商在响应时间内回应报价的挂单，与撤单或成交的时间差的累计值。响应时间内可以修改价格，持续时间累计计算。

6.每交易日的有效持续报价时间比，是指在履行持续报价义务的所有合约上，做市商报价处于有效持续报价状态的时间总和与交易时间总和的比例。

7.每交易日的有效回应询价比，是指在履行回应报价义务的所有合约上，做市商有效回应报价次数总和与询价请求次数总和的比例。

二、做市商报价义务免除情形

期权合约做市商报价义务免除的规定如下：

（一）期权合约开盘集合竞价期间，免除做市商在所有做市合约上的报价义务；

（二）标的期货合约达到涨跌停板价格时，免除做市商在以该期货合约为标的的所有期权合约上的报价义务；

（三）期权合约达到涨跌停板价格时，免除做市商在该期权合约上的报价义务；

（四）做市商在某期权合约上的卖出报价低于协议规定时，免除该做市商在该期权合约上的买入报价义务；

（五）出现交易所认定的以及协议约定的其他情形时，交易所可以免除相应的报价义务。

报价义务免除的情形消失后，做市商应当继续履行相应的做市义务。

三、做市商权利

根据做市商义务完成情况，做市商可以享有交易手续费减收等权利。交易手续费减收的具体标准在做市商协议约定。

四、做市商排名

交易所对做市商做市情况进行评价和排名，并可以对相关情况向市场进行公布。评价内容包括报价、成交、委托及买卖价差等情况。

第五章技术系统

做市商参与期权做市交易，应当具有稳定、可靠的技术系统。交易所可以对做市商做市系统进行评估、检查或者要求进行测试等。

一、技术系统基本要求

做市商技术系统应具备安全性、稳定性。做市业务系统应当与其他业务系统进行隔离。做市系统应当包括但不限于行情显示、权限管理、定价与做市策略、交易管理、风险控制、资金管理、行权管理、持仓管理、做市义务统计以及批量撤单、一键撤单等基本功能。做市业务相关人员应当熟练掌握系统功能和各项操作。

做市商应当建立健全信息技术管理制度、信息系统报备制度及应急机制，按季度向交易所报告做市技术系统开发、测试、接入和升级等变化情况。技术系统发生重大变化时，须在发生之日起3个交易日内向交易所提交书面报告，并须按照交易所要求参与相关测试及应急演练工作。

做市商应当定期对技术系统性能、容量以及是否支持本所做市业务规则进行评估和测试，确保系统满足做市业务需要。

做市商应当保障做市系统安全、稳定、可靠，并根据相关要求进行硬件配置，建立备份系统。

二、技术系统风险管理

做市商应当设立做市业务风险监控系统，并进行风险指

大连商品交易所交易规则(2019修订)

大连商品交易所交易规则（2019修订） （大商所发〔2019〕318号2019年8月1日公布） 第一章总则 第一条为规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、规章和《大连商品交易所章程》，制定本规则。 第二条大连商品交易所（以下简称交易所）根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。 第三条本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行、期货市场其他参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。 前款所称客户包括会员的客户和境外经纪机构的客户。 第二章品种和合约 第四条交易所上市品种由中国证监会批准。 第五条交易日为每周一至周五（遇国家法定假日除外），具体交易时间安排，由交易所另行公告。 第六条期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。 第七条期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。 期权合约的主要条款包括：合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报

价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。 第八条最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。 第九条涨跌停板是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。 第十条期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。 期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期月份。 第十一条最后交易日是指按照合约规定进行交易的最后一个交易日。 第十二条合约的交易单位为“手”，期货交易应当以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合约的标的物数量，在该品种的合约中载明。 第十三条合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。 第三章经纪与自营 第十四条交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员。 交易所可以根据交易、结算等业务的需要设立特别会员。 第十五条境外交易者可以通过以下方式进行境内特定品种期货交易： （一）委托期货公司会员进行期货交易； （二）委托境外经纪机构，再由境外经纪机构委托期货公司会员进行期货交易； （三）交易所规定的其他方式。 境内特定品种由中国证监会批准。 境外交易者是指从事期货交易并承担交易结果，在中华人民共和国境外依法成立的法人、其他经济组织，或者依法拥有境外公民身份的自然人。 境外经纪机构是指在中华人民共和国境外依法设立、具有所在国（地区）期货监管机构认可的可以接受客户资金和交易指令并以自己名义为客户进行期货交易资质的金融机构。 第十六条客户委托期货公司会员进行期货交易的，应当事先在期货公司会员

大连商品交易所互换交易指令使用说明

大连商品交易所套利交易指令补充使用说明 为方便投资者在不同合约之间移仓交易，我所对套利交易指令功能进行了优化，投资者可利用套利交易指令实现一个合约平仓、同时另一个合约开仓交易。以交易所提供的下单软件为例，具体操作说明如下： 一、同品种移仓交易（展期交易） 1．近月合约买持仓转至远月合约（卖平展期交易） 00000001号客户在a0905合约有1手买持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0909合约，具体委托如下图所示： 委托成交后，a0905合约卖平仓1手，同时a0909合约买开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。 2.近月合约卖持仓转至远月合约（买平展期交易） 00000001号客户在a0905合约有1手卖持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0909合约，具体委托如下图所示： 委托成交后，a0905合约买平仓1手，同时a0909合约卖开仓1

手，成交价差优于或等于100元/吨。 3．远月合约买持仓转至近月合约（买开展期交易） 00000001号客户在a0909合约有1手买持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0905合约，具体委托如下图所示： 委托成交后，a0909合约卖平仓1手，同时a0905合约买开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。 4．远月合约卖持仓转至近月合约（卖开展期交易） 00000001号客户在a0909合约有1手卖持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0905合约，具体委托如下图所示： 委托成交后，a0909合约买平仓1手，同时a0905合约卖开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。 二、不同品种移仓交易（互换交易） 1．前一品种买持仓转至后一品种（卖平互换交易） 00000001号客户在y0905合约有1手买持仓，欲以1100元/吨的价差，将其移仓至p0905合约，具体委托如下图所示：

申请成为大连商品交易所会员必须具备哪些条件

申请成为大连商品交易所会员必须具备哪些条件 1．中华人民共和国境内注册的企业法人； 2．承认交易所的章程和业务规则； 3．申请经纪会员的，须拥有3000万元（含3000万元）以上的注册资本；申请非经纪会员的；须拥有500万元（含500万元）以上的注册资本； 4．具有良好的信誉和经营历史，近三年内无严重违法行为记录或被其它交易所除名的记录； 5．具有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货业务管理制度； 6．具有取得期货从业资格的人员，固定的经营场所和必要设施； 7．符合中国证监会和交易所规定的其他条件。 交易所会员共分哪几种？ 交易所会员分为期货经纪公司会员和非期货经纪公司会员两种。经纪会员不得从事自营业务，非经纪会员不得从事经纪业务。 交易所会员享有哪些权利？ 1．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权； 2．行使申诉权； 3．在交易所进行规定品种的期货交易； 4．使用交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务； 5．按规定转让会员资格； 6．联名提议召开临时会员大会； 7．交易所章程规定的其他权利。 交易所会员应当履行哪些义务？ 1．遵守国家有关法律、法规、规章和政策； 2．遵守交易所章程、业务规则及有关决定； 3．按规定交纳各种费用； 4．出席会员大会，执行会员大会、理事会的决议； 5．接受交易所业务监管； 6．交易所章程规定的其他义务。 申请会员资格时，需要向交易所提交哪些资料？ 1．填写完整的《大连商品交易所会员资格申请表》； 2．工商行政管理部门核发的营业执照正、副本复印件； 3．中国证监会颁发的经纪业务许可证正、副本复印件（申请经纪公司会员所需文件）；4．上级部门出具的推荐函或批准从事本所期货交易的文件原件（申请非经纪公司会员所需文件）； 5．经会计师事务所或审计师事务所审计的近两年年度会计报告原件或加盖印章的复印件； 6．企业章程复印件； 7．企业组织和经营机构的设置情况介绍； 8．经营场地所有权或使用权证明；

大连商品交易所信息商行情接入

大连商品交易所信息商行情接入 技术管理规范 大连飞创信息技术有限公司

文档修改记录

大商所信息商行情接入管理规范 第一章总则 第一条此规范根据《大连商品交易所章程》及《大连商品交易所信息管理办法》制定，为大商所信息商行情接入管理规范。 第二条通过本规范的制定及执行将大商所信息商接入管理纳入到飞创公司日常管理体系中，有效保证大商所行情信息发布的安全性、及时性、有效性，避免发生信息行情安全事件。 第二章行情系统保障制度 第三条信息商根据大商所提供的行情API，完成各自的行情系统的开发测试工作。 第四条行情系统的开发及测试工作需要在测试环境内进行，未通过测试验收不可部署到生产环境。 第五条测试工作完成之后，需要向飞创公司提交测试验收报告，以确保行情系统开发程序的安全可靠。 第六条在收到测试验收报告后，经飞创公司书面同意，信息商方可接入大商所生产系统。 第七条未经飞创公司书面同意或含有行情接入安全隐患的信息商行情系统，交易期间禁止接入大商所生产系统。 第八条若信息商行情系统需要变更，要按照规范向飞创公司提交行情系统变更请求，并递交变更验收报告，飞创公司书面同意后方

可再次接入大商所生产系统。 第九条交易期间禁止一切的信息商行情系统的变更行为。 第十条如因程序问题导致大商所生产系统压力过大，飞创公司有权代理大商所单方面要求信息商切断接入生产系统的行为。 第十一条大商所生产系统压力超过规定范围的时候，飞创公司有权利规定信息商对进行分流处理。 第三章链路灾备制度 第十二条信息商信息行情接入链路要进行双备份，一条接入期货大厦机房、一条接入大商所河口灾备机房。同时两条链路要选择两家网络运营商。 第十三条在期货大厦机房有两条链路的已签约信息商需要将其中一条链路从期货大厦迁移至河口灾备机房。每家公司最多可以有两个席位号。 第十四条只有一条接入期货大厦链路的已签约信息商需要新建一条接入河口灾备机房的链路。 第十五条已签约信息商链路测试演练要每年定期举行一次，由飞创公司负责组织并评分。 第四章值班检查制度 第十六条每天安排机房、运维、热线等技术支持人员各一名值班。机房和运维人员负责检查行情系统有关的所有线路、硬件设施；热线人员负责接听应急热线电话。 第十七条每逢五一、国庆等长假，安排机房、运维、热线等技

大连商品交易所豆油品种介绍

大连商品交易所豆油品种介绍 一、大连商品交易所豆油期货合约 交易品种大豆原油 交易单位10吨/手 报价单位元(人民币)/吨 最小变动价位2元/吨 涨跌停板幅度上一交易日结算价的4% 合约月份1，3，5，7，8，9，11，12月 交易时间每周一至周五9:00～11:30，13:30～15:00 最后交易日合约月份第10个交易日 最后交割日最后交易日后第3个交易日 交割等级大连商品交易所豆油交割质量标准 交割地点大连商品交易所指定交割仓库 交易保证金合约价值的5% 交割方式实物交割 交易代码Y 上市交易所大连商品交易所 二、豆油概述 豆油是从大豆中提取出来的油脂，具有一定粘稠度，呈半透明液体状，其颜色因大豆种皮及大豆品种不同而异，从淡黄色至深褐色，具有大豆香味。豆油的应用范围很广，人们很早就开始利用大豆加工豆油。豆油的主要成分为甘三酯，还含有微量磷酯、固醇等成分。此外，豆油中还富含维生素E和维生素A，其中维生素E的含量在所有油脂中是最高的。作为一种营养成分高、产源丰富的油料，豆油以其物美价廉的特点受到世界人民的喜爱。 三、豆油的用途 烹饪用油是豆油消费的主要方式。从世界上看，豆油用于烹饪的消费量约占豆油总消费的70%。从国内看，烹饪用豆油消费约占豆油消费量的78%，约占所有油类消费的35%，它和菜籽油一起成为我国烹饪的两大主要用油。 豆油除直接食用外，还可用于食品加工。豆油可以用来制作多种食用油，如凉拌油、煎炸油、起酥油等。此外，豆油还被用于制造人造奶油、蛋黄酱等食品。我国食品加工用油量约占豆油总消费量的12%。由于餐饮习惯不同，西方国家的比例要高于中国，如美国食品加工用油量约占其国内豆油总消费的25%以上。

大连商品交易所业务简介

一：业务参数 1 .期货结算参数表 2.合约信息查询 3.交割费用标准 4.合约包装物定价 5.日交易参数 6.月交易参数 7.套利合约明细 二：交易业务指引 1 联系方式 2业务术语 开盘价：指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。 收盘价：指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。 最高价：指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。 最低价：指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。 最新价：指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。 涨跌：指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。 最高买价：指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。 最低卖价：指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。 申买量：指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。 申卖量：指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。 结算价：指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。 成交量：指某一合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。 持仓量：指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。 交易编码：指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码。交易编码分非经纪会员交易编码和客户交易编码。交易编码由会员号和客户号两部分组成，由十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。 3 业务介绍 3.1 套利交易指令使用说明 目前，会员可通过以下三种途径下达套利交易指令： 1．交易所交易大厅的场内交易席位； 2．交易所提供的远程单机版软件； 3．第三方软件商开发的支持交易所套利交易功能的交易软件。 3.2 交易席位风险管理功能说明书 3.3 市价、止损等基本交易指令使用说明书 3.4 期货交易与结算流程 3.5 客户交易编码申请-开户(资料更新) 开户

大连商品交易所塑料期货调研报告

大连商品交易所塑料期货调研报告 2007年7月31日，国内期货市场今年的第三个期货新品种——线型低密度聚乙烯期货（LLDPE），也就是我们熟悉的“塑料期货”将在大商所挂牌交易。我们湖北经济学院期货研究所一行人等也赶赴大连参加了这次具有历史意义的上市典礼，并对这一期货新品种做了详细的调研工作。 一线型低密度聚乙烯期货（LLDPE）上市典礼 大商所党委书记、总经理刘兴强主持上市典礼

中国证监会主席助理姜洋宣读《关https://www.wendangku.net/doc/794557684.html,于同意大连商品交易所上市线型低密度聚乙烯期货的批复》 中国证监会党委书记、主席尚福林出席上市典礼并发表重要讲话

大连市市长夏德仁致辞 中国石化协会会长李勇武致辞

中国证监会主席尚福林、大连市委书记张成寅为线型低密度聚乙烯期货合约揭 牌 中国证监会主席尚福林为线型低密度聚乙烯合约上市鸣锣 上市典礼上，中国证监会主席尚福林、大连市委书记张成寅为线型低密度聚乙烯期货合约揭牌,尚福林主席为合约上市鸣锣，掀开了大连和国内期货市场、石化产业发展新的一页。神农百草膏 中国证监会党委书记、主席尚福林在上市典礼上指出，党中央、国务院高度

重视期货市场的培育和发展。中国证监会积极贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中“稳步发展期货市场，在严格控制风险的前提下，逐步推出能够为大宗商品的生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种”的精神，根据国家“十一五”规划中“稳步发展期货市场”的方针政策，不断加强期货市场基础性制度建设，健全市场法制，加强市场监管，稳步推进市场建设与品种创新，为期货市场的健康和可持续发展奠定了良好的基础。 他说，近年来，我国商品期货市场保持平稳较快发展，产品创新速度明显加快，包括线型低密度聚乙烯在内，今年已陆续上市了3个期货新品种。今年4月，新修订的《期货交易管理条例》已颁布实施，为我国期货市场的稳步发展提供了坚实的法制保障。我国期货市场发展环境明显改善，市场参与主体的风险意识和风险防范能力逐步加强，监管水平稳步提高，市场功能进一步有效发挥。 他说，线型低密度聚乙烯是重要的石油化工产品，消费量中的76%用于生产薄膜，又是支持农业生产的重要原料。我国线型低密度聚乙烯产量和进口量均居世界前列，进口依存度近50%，国内价格受国际影响波动较大。上市线型低密度聚乙烯期货，能够为石油化工、农业生产资料等上下游相关企业提供有效的风险管理工具，提升相关企业在国际贸易中的主动性和竞争力。 尚福林主席表示，在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下，证监会将认真贯彻落实科学发展观，使我国期货市场改革开放和稳定发展不断迈上新的台阶，为促进国民经济发展做出更大的贡献。 大连市市长夏德仁在致辞时表示，大商所是我国三大商品期货市场之一，它构成了金融体系的重要组成部分。在中国证监会的正确领导下，大商所锐意进取、改革创新、追求卓越，不断提高管理水平和服务质量，市场发展迅速，大豆、玉米等期货价格已经成为国内市场的权威价格，在相关行业具有广泛的影响力，赢得了良好的社会声誉。同时，大连期货市场的发展，进一步提升了大连的城市功能，为大连现代服务业发展做出了突出贡献。 他说，线型低密度聚乙烯期货是大商所第一个工业品期货品种，它的上市，标志着大连期货市场的发展进入一个新的阶段，它将打破大连期货市场过去的品种单一局面，实现由农产品期货市场向综合性期货市场的转变。这一转变必将为东北振兴、为辽宁沿海经济带发展，为大连国际航运中心建设和国际金融中心建设做出更大贡献。他表示，大连市委、市政府将一如既往地支持大商所的发展，进一步改善期货市场发展环境，支持大商所增强市场功能，把大商所建成世界一流的期货市场。 中国石化协会会长李勇武在致辞时表示，大商所推出石化期货品种，对促进我国石化产业的发展和市场体系建设具有重大而深远的意义。开展聚乙烯期货交易，对增强期货市场功能、帮助企业进行价格风险管理、促进石化工业的长远发展，都将产生深远的影响。他说，聚乙烯期货上市，给传统产业与资本市场找到一个有效的结合点，希望相关石化企业学习和运用期货手段管理价格风险，不断提高经营管理水平，为实现中国石油和化学工业又好又快地发展，做出新的更大的贡献！ 在典礼仪式上，尚福林主席、张成寅书记为线型低密度聚乙烯期货合约揭牌,尚福林主席为合约鸣锣开市；中国证监会主席助理姜洋宣读了《关于同意大连商品交易所上市线型低密度聚乙烯期货的批复》。

大连商品交易所信息管理办法(2018年修订)

大连商品交易所信息管理办法（2018年修订） （根据2018年3月27日《关于铁矿石期货引入境外交易者相关规则发布的通知》（大商所发〔2018〕111号）修订，修订部分自2018年3月27日起施行） 第一章总则 第一条 为规范大连商品交易所（以下简称交易所）信息的发布、传播和使用，促进市场公开、透明，保障市场参与者准确、及时、完整的获取信息，维护交易所的信息知识产权等信息权利，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指在交易所交易活动中所产生的上市品种有关的交易行情、市场数据统计资料、交易所发布的各种公告和通知，以及中国证监会指定披露的其他相关信息。 第三条 交易所对信息享有所有权，交易所可以独立、与第三方合作或委托第三方对交易所信息进行经营管理。 第四条 交易所对外提供信息实行有偿原则。根据有关法律、行政法规、部门规章、监管合作备忘录或相关协议为协助监管部门或者其他相关单位履行监管职责而提供的除外。 第五条 未经交易所授权许可，任何单位和个人不得发布、经营、增值开发、传播和使用交易所信息。 第六条

本办法适用于交易所信息的发布、传播和使用。交易所、会员、境外经纪机构、指定交割仓库（厂库）、信息服务机构、软件开发商、客户，以及其他传播和使用交易所信息的单位和个人必须遵守本办法。 第二章信息内容及发布 第七条 交易所根据有关规定和市场需要发布不同层次的实时、延时、每日、每周、每月交易信息，各类统计信息以及历史数据。 第八条 实时信息是指与集中交易所显示的行情基本同步且连续的市场行情信息。主要内容有：品种名称、交割月份、最新价、涨跌、成交量、持仓量、申买价、申卖价、申买量、申卖量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、前结算价。 第九条 每日信息是指每个交易日闭市后发布的有关当日的交易信息。 每日信息主要内容有： （一）每日行情：品种名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额。 （二）活跃合约、前20名期货公司会员的成交量和买卖持仓量。 （三）交割信息：滚动交割、集中交割配对日结算后发布配对双方会员号和配对数量等信息；期转现交易的当日结算后发布配对双方会员号和配对数量等信息。配对信息中含有非期货公司会员号的，其会员号不予公布。 （四）品种标准仓单数量及与上次发布的增减量等情况。 第十条

大连商品交易所章程

大连商品交易所章程 （2003年4月7日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订， 2004年2月1日起实施） 第一章总则 第一条为了促进社会主义市场经济的发展，充分发挥期货市场的功能，保证期货交易的正常进行，维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益，根据国家有关法律、法规和政策，制定本章程。 第二条大连商品交易所（以下简称交易所）是经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审批，在国家工商行政管理局登记注册的期货交易所。 第三条交易所接受中国证监会的监督管理。 第四条交易所遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期货交易。 第五条本章程适用于交易所内一切业务活动，交易所、交易所会员及其工作人员必须遵守本章程。 第二章设立、变更与终止 第六条交易所中文名称为：大连商品交易所；英文名称为Dalian Commodity Exchange，英文缩写为DCE。 第七条交易所住所为大连市沙河口区会展路18号。 第八条交易所营业期限为50年。 第九条交易所是指依照《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》设立的，履行《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》规定的职能，按照本章程实行自律性管理的法人。 第十条总经理为交易所法定代表人。 第十一条交易所注册资本为人民币9500万元。注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴。 第十二条交易所职能： （一）提供期货交易的场所、设施及相关服务； （二）制定并实施交易所的业务规则； （三）设计期货合约、安排期货合约上市； （四）组织、监督期货交易、结算和交割； （五）制定并实施风险管理制度，控制市场风险； （六）保证期货合约的履行； （七）发布市场信息； （八）监管会员期货业务，查处会员违规行为； （九）指定交割仓库并监管其期货业务； （十）指定结算银行并监督其与本所有关的期货结算业务； （十一）中国证监会规定的其他职能。

大连商品交易所期权做市商业务指南

附件2 大连商品交易所期权做市商业务指南 大连商品交易所 2019年6月

目录 说明及声明 (4) 第一章总体要求 (5) 一、概述 (5) 二、基本要求 (5) 第二章资格管理 (7) 一、做市商申请条件 (7) 二、做市商审核程序 (8) 三、做市商退出机制 (8) 第三章业务办理与操作流程 (9) 一、做市商资格申请流程 (9) 二、做市交易编码申请及报备流程 (12) 三、做市交易编码变更流程 (14) 四、做市商基本情况变更报备流程 (15) 五、持仓限额管理流程 (15) 六、申请放弃做市商资格流程 (15) 七、做市商异常交易管理要求 (16) 八、变更做市交易编码或失去做市商资格相关规定 (16) 第四章义务和权利 (17) 一、做市商报价义务 (17) 二、做市商报价义务免除情形 (19) 三、做市商权利 (19)

四、做市商排名和末位淘汰 (19) 第五章技术系统 (20) 一、技术系统基本要求 (20) 二、技术系统风险管理 (20) 三、信息技术制度 (21) 第六章监督管理 (22) 一、业务隔离 (22) 二、日常监管 (22) 三、违规处理 (23) 附件1 大连商品交易所期权做市商资格申请表 (24) 附件2 期权做市商岗位设置与人员情况汇总表 (25) 附件3 承诺书 (26) 附件4 期货公司承诺函 (27) 附件5 大连商品交易所期权做市商变更做市交易编码申请表 (28) 附件6 大连商品交易所期权做市商基本情况变更报备表 (29) 附件7 大连商品交易所期权做市商放弃做市商资格申请表 (29)

说明及声明 为规范大连商品交易所（以下简称本所或交易所）期权做市商管理，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》和《大连商品交易所做市商管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本指南。本指南主要内容包括做市商的总体要求、资格管理、业务办理与操作流程、做市商权利义务、评价、技术系统、监督管理等方面。本所将根据业务规则变化和市场情况，对本指南进行持续更新和调整。本指南仅供做市商开展做市业务时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。做市商的权利义务等相关要求，以《管理办法》以及做市商与本所签订的做市商协议为准。

大连期货交易所交易品种

大连期货交易所交易品种 交易品种黄玉米交易单位10吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1 元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4% 合约月份1,3,5,7,9,11 月交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00最后交易日合约月份第十个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2009) （具体内容见附件）交割地点大连商品交易所玉米指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5% 交易手续费不超过3元/手（当前为1.2元/手）交割方式实物交割交易代码C上市交易所大连商品交易所 交易品种黄大豆1号交易单位10吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4％合约交割月份1,3,5,7,9,11交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间最后交易日合约月份第十个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准（FA/DCE D001-2012）交割地点大连商品交易所指定交割仓库交易保证金合约价值的5％交易手续费不超过4元/手交割方式实物交割交易代码 A上市交易所大连商品交易所 交易品种黄大豆2号交易单位10 吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1 元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4％合约月份1,3,5,7,9,11 月交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级符合《大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准（FB/DCE D001-2013）》（具体内容见附件）交割地点大连商品交易所指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5％交易手续费不超过4元/手交割方式实物交割交易代码B上市交易所大连商品交易所 交易品种豆粕交易单位10吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4% 合约月份1，3，5，7，8，9，11，12月交易时间每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所豆粕交割质量标准交割地点大连商品交易所指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5% 交易手续费不超过3元/手交割方式实物交割交易代码M上市交易所大连商品交易所 交易品种大豆原油交易单位10 吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位2 元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4％合约月份1,3,5,7,8,9,11,12月交易时间每周一至 1

大连商品交易所信息管理办法

大连商品交易所信息管理办法 （2004年8月23日大连商品交易所第二届理事会第五次会议审议通过， 2004年8月24日起实施） 第一章总则 第一条为保障大连商品交易所（以下简称交易所）信息的真实、准确和完整，规范交易所信息的发布、传播和使用，保护交易所的信息知识产权，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条本办法所称信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品 种的期货交易行情、各种期货交易数据统计资料、交易所发布的各种公告和通知，以及中国证监会指定披露的其他相关信息。 第三条交易所对信息享有所有权，交易所可以独立、与第三方合作或委托第三方对交易所信息进行经营管理。交易所对外信息实行有偿服务。 第四条未经交易所授权许可，任何组织和个人不得以商业目的经营、传播和使用交易所信息。 第五条本办法适用于交易所信息的发布、传播和使用。交易所、会员、信息公司、软件开发商、客户，以及其他传播和使用交易所信息的组织和个人必须遵守本办法。 第二章信息内容及发布 第六条交易所实行信息披露制度，交易所根据有关规定向会员和社会公众发布信息。 第七条交易所根据信息内容实时、每日、每周、每月、每年发布信息。 第八条实时信息是指与集中交易所显示的行情基本同步且连续的市场行情 信息，即实时行情。主要内容有：

实时行情（见附件1）：商品名称、交割月份、最新价、涨跌、成交量、持仓量、申买价、申卖价、申买量、申卖量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、前结算价。 第九条每日信息是指每个交易日结束后发布的有关当日的期货交易信息。 每日信息主要内容有： （一）每日行情（见附件2）：商品名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额。 （二）所有合约、所有会员的成交量、买卖持仓量及套期保值持仓量。 （三）交割信息：滚动交割、集中交割配对日结算后发布配对双方会员号、客户号、配对数量等信息；期转现交易的当日结算后发布配对双方会员号、客户号、配对数量等信息。 第十条每周信息是指每周最后一个交易日结束后发布的有关本周的期货交易信息。 每周信息主要内容有： （一）每周行情（见附件3）：商品名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌（本周收盘价与上周末结算价之差）、持仓量、持仓量变化（本周末持仓量与上周末持仓量之差）、周末结算价、成交量、成交额。 （二）交割信息：每周最后交易日发布标准仓单数量及与上次发布数量相比的增减量。 第十一条每月信息是指每月最后一个交易日结束后发布的有关本月的期货交易信息。 每月信息主要内容有：

大连商品交易所风险管理办法

《大连商品交易所风险管理办法》 第一章总则 第一条为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。 第三条交易所、会员、客户必须遵守本办法。 第二章保证金制度 第四条交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。 新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。 交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。 第五条自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第一个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为： 交易时间段交易保证金(元/手) 交割月份前一个月第一个交易日合约价值的10% 交割月份前一个月第六个交易日合约价值的15% 交割月份前一个月第十一个交易日合约价值的20% 交割月份前一个月第十六个交易日合约价值的25% 交割月份第一个交易日合约价值的30% 第六条随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。 黄大豆1号、豆粕、聚氯乙烯合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：合约月份双边持仓总量（N）交易保证金（元/手） N ≤100万手合约价值的5%

100万手

大连商品交易所交易管理办法

大连商品交易所交易管理办法 第一章总则 第一条 为了规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益，保障大连商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 交易所、会员、境外经纪机构、客户应当遵守本办法。 第二章席位管理 第三条 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与交易的通道。 交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。远程交易是指会员在其营业场所，通过与交易所计算机交易系统联网的通信系统直接输入交易指令、参与交易所交易的一种交易方式。 第四条 会员在取得会员资格后，即取得一个场内交易席位。经交易所批准，可以增加交易席位。 会员增加交易席位应当向交易所缴纳席位使用费，具体标准由交易所制定并公布。 第五条 会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条 会员申请增加场内交易席位，应当具备以下条件： （一）经营状况良好； （二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或者从事交易所期货交易的单量较多； （三）交易所要求应具备的其他条件。 第七条 会员申请增加场内交易席位, 应当通过会员服务系统与交易所签订协议，并向交易所提交增加交易席位申请，申请内容主要包括席位类型、接受回报范围等。 必要时，交易所可以要求会员提供其他资料。 第八条 增加场内交易席位申请经交易所同意后，会员应当在10个交易日内到交易所办理有关入场手续。无故逾期的，交易所有权取消其申请增加的场内交易席位。 第九条 会员申请远程交易席位，应当具备下列条件： （一）经营状况良好； （二）申请经营机构所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求； （三）有健全的远程交易管理制度； （四）远程交易系统的建设和管理应符合中国证监会和交易所相关技术管理规范的要求。 第十条

《大连商品交易所异常交易管理办法(试行)》有关监管标准及处理.

关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及 处理程序的通知 大商所发〔2010〕220号 各会员单位： 为加强对期货市场异常交易行为的监管，发挥期货公司会员对客户交易行为的管理作用，现将《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下： 一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的监管标准及处理程序 （一）监管标准 1．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数超过5次的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。交易所认定的实际控制关系账户组内发生成交的，按照自成交行为进行处理。 2．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。 3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。 4．客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。 在统计客户和非期货公司会员撤单次数时，市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单次数不计入在内。

（二）处理程序 1．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程 （1）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。 （2）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。 （3）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。 2．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程 （1）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在同一期货公司会员的，第一次出现时，交易所对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次出现时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。 （2）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员的，交易所按照客户异常交易行为在某一期货公司会员处发生的次数，根据上述规定采取相关监管措施。 （3）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单行为、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员，且在任一期货公司会员处均未达到交易所处理标准的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员参照上述规定采取相关措施。