计量经济学期末考试重点整理

计量经济学期末考试重点整理

1、什么是计量经济学？由哪三组组成？

答：计量经济学是经济学的一个分支学科；是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。

2、计量经济学的内容体系；重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特征

答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济

理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容；侧重于理论与方法的数学证明与推导；与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外；还研究特殊模型的估计方法与检验方法；应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容；强调应用模型的经济学和经济统计学基础；侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。

4）、经典计量经济学和非经典计量经济学

经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

经典计量经济学在理论方法方面特征是：

⑴模型类型—随机模型；

⑵模型导向—理论导向；

⑶模型结构—线性或者可以化为线性；因果分析；解释变量具有同等地位；模型具有明确的形式和参数；

⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本；被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；

⑸估计方法—仅利用样本信息；采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。

经典计量经济学在应用方面的特征是：

⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；

⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；

⑶应用模型的领域—传统的应用领域；例如生产、需求、消费、投资、货币需求；以及宏观经济等。

5）、微观计量经济学和宏观计量经济学

3、为什么说计量经济学是经济学的一个分支？（4点和综述）

答：（1）、从计量经济学的定义看

（2）、从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看

（3）、从计量经济学与数理统计学的区别看

（4）、从建立与应用计量经济学模型的全过程看

综上所述；计量经济学是一门经济学科；而不是应用数学或其他。

4、理论模型的设计主要包含三部分工作；即选择变量；确定变量之间的数学关系；拟定模型中待估计参数的数值范围。

5、常用的样本数据：时间序列；截面；面板（虚变量数据是错的；改为面板数据。主要要求时间数据序列数据和截面数据）

答：1、时间序列是一批按照时间先后排列的统计数据。

要注意问题：

1)所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。

2)样本数据在不同样本点之间的可比性问题。

3)样本观测值过于集中的问题。

4)模型随机干扰项的序列相关问题。

2、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

要注意问题：1样本与母体的一致性问题。2模型随机干扰项的异方差问题。

6、样本数据的质量（4点）

答：完整性、准确性、可比性、一致性。

7、模型参数的估计方法是计量经济学的核心内容。

8、模型的检验（4个检验）

答：⑴经济意义检验

根据拟定的符号、大小、关系

⑵统计检验

由数理统计理论决定

包括拟合优度检验

总体显著性检验

变量显著性检验

⑶计量经济学检验

由计量经济学理论决定；包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验。

⑷ 模型预测检验

由模型的应用要求决定；包括稳定性检验：扩大样本重新估计；预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。 9、计量经济学模型的应用（绿体字）

答：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

1、相关分析和回归分析的含义及其联系 答：相关分析

分析变量之间是否存在相关关系

分析相关关系的类型 计量相关关系的密切程度 相关分析的局限： 不能说明变量间的相关关系的具体形式

不能从一个变量去推测另一个变量的具体变化 回归分析：

回归是关于一个变量对另一个或多个变量依存关系的研究；是用适当的数学模型去近似地表达或估计变量之间地平均变化关系；

回归分析目的：根据已知的自变量的数值；去估计因变量的总体平均值。

区别：

从研究目的上看：相关分析是研究变量间相互联系的方向和程度；回归分析是寻求变量间联系的具体数学形式；是要根据自变量的固定值去估计和预测因变量的值。

从对变量的处理来看：相关分析中的变量均为随机变量；不考虑两者的因果关系；回归分析是在变量因果关系的基础上研究自变量对因变量的具体影响；必须明确划分自变量和因变量；回归分析中通常假定自变量为非随机变量；因变量为随机变量。 联系：

●共同的研究对象：都是对变量间相关关系的分析

●只有当变量间存在相关关系时；用回归分析去寻求相关的具体数学形式才有实际意义

●相关分析只表明变量间相关关系的性质和程度；要确定变量间相关的具体数学形式依赖于回归分析

2、在总体回归函数中引入随机干扰项的主要原因：

答：1、代表未知的影响因素；2、代表残缺数据; 3、代表众多细小影响因素 4、代表数据观测误差

5、代表模型设定误差

6、变量的内在随机性。

3、样本回归函数和总体回归函数的公式 答：

总体回归模型的随机形式：

总体回归模型的确定形式：

样本回归函数的随机形式：

样本回归函数的确定形式：

i

i i i i X X Y E Y μββμ++=+=10)|(01Y X ββμ

=++01

(|)E Y X X

ββ=+^^01i i i

Y X e β

β

=++^^01Y X e

ββ=++^^^

01

Y X

ββ=+

4、一元线性回归模型的基本假设（重点掌握前4个）

答：假设1、解释变量X 是确定性变量；不是随机变量；而且在重复抽样中取固定值； 假设2、随机误差项μ具有零均值、同方差和不序列相关性： E(μi )=0 i=1；2； …；n Var (μi )=σμ2 i=1；2； …；n

Cov(μi ； μj )=0 i≠j i ；j= 1；2； …；n

假设3、随机误差项μ与解释变量X 之间不相关：（同期相关从这里引申出来的） Cov(X i ； μi )=0 i=1；2； …；n

假设4、μ服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 μi ~N(0； σμ2 ) i=1；2； …；n

假设5旨在排除时间序列数据出现持续上升或下降的变量作为解释变量；因为这类数据不仅使大样本统计推断变得无效；而且往往产生所谓的伪回归问题。 假设6也被称为模型没有设定误差

注意：1、如果假设1、2满足；则假设3也满足; 2、如果假设4满足；则假设2也满足。

5、最小二乘法的推导过程（推导至2.2.5）

答：普通最小二乘法（Ordinary least squares ； OLS ）给出的判断标准是：

二者之差的平方和 ∑∑+-=-=n

i

i i n i X Y Y Y Q 121021))??(()?(ββ 最小。

根据微积分学的运算；但Q 对0β、1β的一阶偏导数为0时；Q 达到最小；即

1

00Q Q

ββ

?

?=????

??=??? 可推得用于估计0β、1β的下列方程组：

方程组（*）称为正规方程组

6、最小二乘估计法的性质（重点看前三个；知道线性性和无偏性的推导）

答：当模型参数估计出后；需考虑参数估计值的精度；即是否能代表总体参数的真值；或者说需考察参数估计量的统计性质。 一个用于考察总体的估计量；可从如下几个方面考察其优劣性： （1）线性性；即它是否是另一随机变量的线性函数；

（2）无偏性；即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； （3）有效性；即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 证明： 线性性：

()1

2

22?i

i

i i

i i

i

i

i

i

x Y Y x y x Y x Y x x x

β--===∑∑∑∑∑∑∑

12?i i i

x Y k Y x β==∑∑∑

无偏性：

∑∑∑∑∑++=++==i i i i i i i i i i k X k k X k Y k μββμβββ10101

)(?

因为 0

2==

∑∑∑i

i

i x

x

k

∑=1

i

i

X

k

故

∑+=i i k μββ1

1?

∑∑=+=+=111

1)()()?(βμβμββi i i i E k k E E

()0

01010

?111

0?i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

w X w w X w w Xk X k n X w X X X k X X k x n w βββμββμβ

βμ=++=++??

=-=-= ?????

=-=-=

???

=+∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

因为故

∑∑=+=+=00

00)()()()?(βμβμββi i i i E w E w E E

7、区别那三个平方和（TSS ；ESS ；RSS ）

22222()??()E ?()i i i i i i i y Y Y TSS y Y Y SS e Y Y RSS

=-==-==-=∑∑∑∑∑∑总离差平方和：回归平方和：残差平方和：

如果Yi=?i 即实际观测值落在样本回归“线”上；则拟合最好。可认为；“离差”全部来自回归线；而与“残差”无关。

8、可决系数R2统计量

答：拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）2R

21ESS RSS

R TSS TSS

=

=- 称 R2 为可决系数/判定系数

可决系数的取值范围：[0；1]

R2越接近1；说明实际观测点离样本线越近；拟合优度越高。

9、T 值公式（2.3.5） 答：t 检验：

检验步骤：

1）对总体参数提出假设

H 0： β1=0； H 1：β1≠0 2）以原假设H0构造t 统计量；并由样本计算其值 3）给定显著性水平α；查t 分布表得临界值t α/2(n-2) 4) 比较；判断

若 |t|> t α/2(n-2)；则拒绝H 0 ；接受H 1 ；

若 |t|≤ t α/2(n-2)；则拒绝H 1 ；接受H 0

10、掌握黑体字部分与参数的置信区间的求法（2.3.7） 答： 如果存在这样一个区间；称之为置信区间（confidence interval ）；1-α称为置信系数（置信度）（confidence coefficient ）； α称为显著性水平（level of significance ）；置信区间的端点称为置信限（confidence limit ）或临界值（critical values ）。

??22??1,i i

i i i t S t S ααββαβββ??--?+? ???

信度下的置信区间是 11、如何才能缩小置信区间（2个）

答：（1）增大样本容量n 。因为在同样的置信水平下；n 越大；t 分布表中的临界值越小；同时；增大样本容量；还可使样本参数估计量的标准差减小；

（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比；模型拟合优度越高；残差平方和应越小。

)2(~???1

?1

12

211--=-=∑

n t

S x t i βββσββ

12、预测问题 的黑色字体部分

答：?Y

只是被解释变量的预测值的估计值；而不是预测值。原因在于两方面：一是模型中的参数估计量是不确定的；二是随机干扰项的影响。所以；我们得到的仅是预测值的估计值；预测值仅以某一个置信度处于以该估计值为中心的一个区间中。预测值在更大程度上说是一个区间估计问题。

13、置信带（域）（49页图上方的两段话）

答：如下图所示；如果对每个X 值求其总体均值()|E Y X 的95%的置信区间；将区间端点连接起来；可以得到关于总体回归

函数的置信带（域）。同样地；对每个X 值求Y 的个别值0Y 的置信带（域）。可以看出；Y 的个别值0Y 的置信带比其总体均值的置

信带宽。

对于Y 的总体均值E(Y|X)与个体值的预测区间（置信区间）： （1）样本容量n 越大；预测精度越高；反之预测精度越低；

（2）样本容量一定时；置信带的宽度当在X 均值处最小；其附近进行预测（插值预测）精度越大；X 越远离其均值；置信带越宽；预测可信度下降。

14、时间序列问题

答：关于“伪回归问题”。注意到对可决系数的定义与解释；它被定义为回归平方和占总离差平方和的比重；解释为被解释变量Y 的变化中可由解释变量X 的变化“解释”的部分。我们并未将这里的“解释”替换为“引起”；因为因果关系不能通过回归分析本身来判断。然而回归分析往往就是要对因果关系进行评判；人们自然倾向于认为一个高的可决系数就意味着X 对Y 的“影响”能力强。

在现实经济问题中；对时间序列数据作回归；即使两个变量间没有任何的实际联系；也往往会得到较高的可决系数；尤其对于具有相同变化趋势（同时上升或下降）的变量；更是如此。这种现象被称为“伪回归”或“虚假回归”。

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

1、多元回归模型的一般形式（3.1.1）

0112...i i i k ki i Y X X ββββμ=+++++ 1

,2,...,i n = 总体回归模型n 个随机方程的矩阵表达式为

μX βY +=

αδββδβ

-=+≤≤-1)??(P

)

1(2122212121111

11+?????????????=k n kn n n k k X X X X X X X X X Λ

M M M M ΛΛX

1)1(210?+????

????????????=k k ββββM β 1

21????

???

??????=n n μμμM μ

样本回归函数的矩阵表达:

e β

X Y +=? ???????

??=n e e e M 21e

??????? ??=

k βββ????10M β

2、多元回归模型最小二乘法推导

答：根据最小二乘原理；需寻找一组参数估计值β∧

；使得残差平方和

2'

'

1

()()n

i

i Q e e e Y X Y X ββ∧∧

====--∑

最小；即参数估计值应该是方程组

'()()0Y X Y X βββ

∧∧

∧

?--=?

的解；求解过程如下：

'''''''

(X Y Y X +X X )=0Y Y βββββ

∧

∧

∧

∧

∧

?--?

''

''

(2Y X +X X )=0Y Y ββββ

∧

∧

∧

∧

?-? ''X Y+X X 0β∧

-=

即得到'

'

(X X)X Y β∧

= '1'(X X)X Y β∧

-=

3、参数估计量的性质（三性；会推导出前两个）

答：1、线性性

CY Y X X X β=''=-1)(?

其中；C =(X’X)-1 X’ 为一仅与固定的X 有关的行向量

2、无偏性

βμX X X βμX βX X X Y X X X β

11=''+=+''=''=---)

()())

()(())(()?(1E E E E

这里利用了假设: E(X’μ)=0；即随机误差项μ与解释变量X 之间不相关

3、有效性（最小方差性）

其中利用了

Y X X X β''=-1)(?

μ

X X X βμX βX X X ''+=+''=--11)()()(

和

I μμ2

)(σ='E ；即随机误差项同方差；无序列相关

4、最小样本容量和满足基本要求的样本容量是多少？ 答：（1）最小样本容量：样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）；即n k+1因为；；无多重共线性要求：秩(X)=k+1

（2）满足基本要求的样本容量：一般经验认为；当n30或者至少n3(k+1)时；才能说满足模型估计的基本要求。

5、黑体字部分；3.3.2、3.3.3和3.3.4

答：总离差平方和可以分解为回归平方和与残差平方和两部分。回归平方和反映了总离差平方和中有样本回归线解释的部分；它越大；残差平方和越小；表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。

2ESS RSS

R =

=1-TSS TSS

(3.3.2) __2

/(1)1/(1)RSS n k R TSS n --=-

- (3.3.3) __

221

1(1)1

n R R n k -=---- (3.3.4)

6、F 检验

答：方程的显著性检验；旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。检验

等价于检验

与同向变化：当时；；越大；值也越大；当时；为无穷大。

7、如何才能缩小置信区间？

答：（1）增大样本容量n ；因为在同样的样本容量下；n 越大；t 分布表中的临界值越小；同时；增大样本容量；还可使样本参

数估计量的标准差减小；

（2）提高模型的拟合优度；因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比；模型优度越高；残差平方和应越小。

（3）提高样本观测值的分散度；一般情况下；样本观测值越分散；(X’X)-1的分母的|X’X|的值越大；致使区间缩小。

8、黑体字部分

“如果给定解释变量值；根据模型就可以得到被解释变量的预测值······”；这种说法是不科学的；也是计量经济学模型无法达到的。如果一定要给出一个具体的观测值；那么它的置信水平则为0；如果一定要回答100%的置信水平处在什么区间中；那么这个区间是∞。

9、掌握将非线性方程化为线性方程的方法

答：1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法

如：s = a + b r + c r 2；设X 1 = r ；X 2 = r 2； 则原方程变换为s = a + b X 1 + c X 2 2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 Q = AK αL β

方程两边取对数：ln Q = ln A + α ln K + β ln L

3、复杂函数模型与级数展开法

μρρρ

δδe L K A Q 1)

(21---+=

方程两边取对数后；得到： μ

δδρρρ++-=--)(211

L K Ln LnA LnQ

将式中

ln(δ1K -ρ + δ2L -ρ)在ρ=0

处展开台劳级数；取关于ρ的线性项；即得到一个线性近似式。如取0阶、1阶、2阶项；可得

2

2121ln 21

ln ln ln ln ???

? ????? ??-

++=L K m L m K m A Y δδρδδ

10、什么是受约束回归和无约束回归？

答：模型施加约束条件后进行回归；称为受约束回归。 不加任何约束的回归称为无约束回归。

在同一数据样本下；记无约束样本回归模型的矩阵式为：Y=X +e

β∧

记受约束样本回归模型的矩阵式记为：

**Y=X

+e β∧

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

1、基本假定违背主要包括哪些内容？（P93）

答：（1）随机干扰项序列存在的异方差性； （2）随机干扰项序列存在的序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性；

（4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关。

2、什么是异方差性？掌握异方差的三种类型和图4.1.1 （P93-94）

答：异方差性；即相对于不同的样本点；也就是相对于不同的解释变量观察值；随机干扰项 具有不同的方差。

异方差的三种类型：（1）单调递增型：2i σ随X 的增大而增大；（2）单调递减型：2i σ随X 的增大而增减小； (3)复杂性：

2i σ随X 的变化呈复杂形式。

3、异方差性通常存在于哪种数据？（P95）

答：对于采用截面数据作样本的计量经济学问题；由于在不同的样本点上解释变量以外的其他因素较大；所以往往存在异方差性。

4、异方差性的后果（P96） 答：（1）参数估计量非有效；（2）变量的显著性检验失去意义；（3）模型的预测失效。

5、异方差性的检验？（P96）

答：异方差的检验；即相对于不同的样本点；也就是相对于不同的解释变量观测值；随即干扰项具有不同的方差；那么检验异方差性；也是就是检验随机干扰项的方差和解释变量观察值之间的相关性。

6、图示检验法的类型有哪些？（P97）

答：图示检验法的类型：同方差、单调递增型异方差、单调递减性异方差、复杂性异方差。

7、了解Park；Gleiser；White检验（P97-98）

8、异方差的修正方法是什么？（P99）

答：如果模型被证明存在异方差性；则需要发展新的方法评估模型；最常用的方法是加权最小二乘法（WLS）。加权最小二乘

法是对原模型加权；使之变成一个新的不存在异方差性的模型；然后采用OLS法估计其参数。

9、什么叫序列相关性？一般以什么为样本？（P104）

答：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设；称为存在序列相关性。序列相关性通常出现在以时间序列数据为样本的模型中。

10、实际问题中；序列相关性产生的原因有哪些方面？（P105）

答：（1）经济变量固有的惯性；（2）模型设定的偏误；（3）数据的“编造”。

11、为什么时间序列数据往往存在序列相关性？（P106）

答：对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题；由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性；带来他们对被解释变量的影响的连续性；所以往往存在序列相关性。

12、序列相关性的后果有哪些？（P106）

答：（1）参数估计量非有效；（2）变量的显著性检验失去意义；（3）模型的预测失效。

13、序列相关性的检验思路是什么？P107

答：

然后；通过分析这些“近似估计量”之间的相关性；以判断随机误差项是否具有序列相关性。

14、序列相关性的检验方法有哪些？（其中杜宾-瓦森检验法要求全部掌握）(P107)

答：（1）图示法；（2）回归检验法；（3）杜宾-瓦森检验法；（4）拉格朗日乘数检验。

D-W检验是杜宾（J. Durbin）和瓦森(G. S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法；

该方法的假定条件是：

（1）解释变量X非随机；

（2）随机误差项i为一阶自回归形式：

（3）回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量；即不应出现下列形式：

(4)回归含有截距项

D.W. 统计量:杜宾和瓦森针对原假设：H0: =0；即不存在一阶自回归；构如下造统计量：

~e i 2~e

i

2

X X 同方差递增异方差

~e

i

2~e

i

2

X X

递减异方差复杂型异方差

首先，采用OLS法估计模型，以求得随机误差项的

“近似估计量”，用~e

i

表示：

ls

i

i

i

Y

Y

e

)

?

(

~-

=

∑

∑

=

=

-

-

=

n

t

t

n

t

t

t

e

e

e

W

D

1

2

2

2

1

~

)

~

~

(

.

.

该统计量的分布与出现在给定样本中的X 值有复杂的关系；因此其精确的分布很难得到。

但是；他们成功地导出了临界值的下限dL 和上限dU ；且这些上下限只与样本的容量n 和解释变量的个数k 有关；而与

解释变量X 的取值无关。 D.W 检验步骤:（1）计算DW 值

（2）给定；由n 和k 的大小查DW 分布表；得临界值dL 和dU

（3）比较、判断 若 0

4－dL

当D.W.值在2左右时；模型不存在一阶自相关。

证明：

展开D.W.统计量：

其中 为一阶自回归模型的参数估计。 如果存在完全一阶正相关； 则p ≈1； D.W.≈0 完全一阶负相关；则p ≈-1； D.W.≈4 完全不相关； 则p=0； D.W.=2

15、序列相关的补救方法主要有哪些？（P110） 答：（1）广义最小二乘法；（2）广义差分法。 16、虚假序列相关性是什么？（P114）

答：由于随机干扰项的序列相关性往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误；这种情形可称为虚假序列相关性；应用在模型设定的排除。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时设立一个“一般”的模型；然后逐渐剔除确实不显著的变量。

17、多重共线性；完全共线性；近似共线性的概念是什么？（P117） 答：（1）如果两个或多个解释变量之间出现了相关性；则称为存在多重共线性； （2）如果存在1122...0i i k ki c X c X c X +++=(i=1；2；…；n ；)；其中i c 不全为0；即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示；则称为解释变量间存在完全共线性；

（3）如果存在1122...0i i k ki i c X c X c X v ++++=(i=1；2；…；n ；)；其中i c 不全为0；i v 为随机干扰项；则称为近似共线

性或交互相关；

18、实际经济问题的多重共线性的主要原因有哪些？（P118） 答：（1）经济变量相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。

∑

∑∑∑

====---+=n t t

n t n t n

t t t t t e e e e e W D 12222

1212~~~2~~..)

1(2)~

~~

1(2..1

2

21

ρ-≈-

≈∑∑==-n

t t

n t t t

e e e W D ρ=≈∑∑∑∑==-==-n

t t

n

t t t n t t n

t t t e e e e e e 2221

1221

~~~~~~

19、多重共线性的后果有哪些？（P119） 答：（1）完全共线性下参数估计量不存在；

（2）近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大； （3）参数估计量经济含义不合理；

（4）变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。 20、多重共线性的检验（P121） 答：（1）检验多重共线性是否存在；

（2）判明存在多重共线性的范围：①、判定系数检验法； ②、逐步回归法。 21、克服多重共线性的方法有哪些？（P122） 答：（1）第一类方法：排除引起共线性的变量； （2）第二类方法：差分法；

（3）第三类方法：减小参数估计的方差。

22、什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题存在哪三种情况？（P127）

答：对于模型01122...i i i k ki i Y X X X ββββμ=+++++（i=1；2；…；n ；) ；其基本假设之一是解释变量1X ；2X ；…；k

X 是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量；则称原模型存在随机解释变量问题。对于随机解释变量问题；又分为三种不同情况：

（1）随机解释变量与随机干扰项独立；

（2）随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关； （3）随机解释变量与随机干扰项同期相关。 23、实际经济问题的随机解析变量问题（P128）

答：在实际问题中；经济变量往往具有随机性。但是在单方程计量经济学模型中；凡是外生变量都被认为是确定性的。于是解释变量问题主要表现于滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 24、参数OLS 估计量的统计性质的有什么不同的情况？（P129） 答：（1）如果随机解释变量X 与随机干扰项μ相互独立；得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。

（2）如果随机解释变量X 与随机干扰项μ同期不相关而异期相关；得到的参数估计量有偏；但却是一致的。 （3）如果随机解释变量X 与随机干扰项μ同期相关；得到的参数估计量有偏且非一致。

需要说明的是；如果模型中带有滞后被解释变量作为解释变量；则当该滞后被解释变量与随机干扰项同期相关时；普通最小二乘估计量是有偏的且非一致的。即使同期无关；其普通最小二乘估计量也是有偏的；因为此时肯定出现异期相关。 （学会辨析图4.4.1）

25、什么叫工具变量？（P130）

答： 工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用；以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 选择为工具变量的变量必须满足以下条件： （1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关；

（3）与模型中其它解释变量不相关；以避免出现多重共线性。 26、对工具变量法；特别指出的三点是什么？（P132） 答：（1）工具变量法并没有改变原模型；只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”随机解释变量。将上述工具变量

法估计过程分解成两步OLS 回归：第一步：用OLS 法进行X 关于工具变量Z 的回归^^

^

01i i

X Z

αα=

+；第二步：以第一步得到

的^

i X 为解释变量；进行OLS 回归^^^^

01i i Y X ββ=+。

（2）如果随机解释变量可以找到多个相互独立的工具变量；人们希望充分利用这些工具变量的信息；就形成了广义矩阵法。 （3）要找到与随机干扰项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是一件很容易的事；但如果主要考虑到随机解释变量与随机干扰项由于同期测量误差引起的；就可以用滞后一期的被解释变量作为原解释变量的工具变量。

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题

1、P138：什么是虚拟变量模型？

答：生活中有一些影响经济变量的因素无法定量度量；如：职业、性别对收入的影响；战争、自然灾害对GDP 的影响；季节对

某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型中能够反映这些因素的影响；并提高模型的精度；需要将它们“量化”；根据这些因素的属性类型；构造只取“0”或“1”的人工变量；通常称为虚拟变量（dummy variables ）；记为D 。

同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOV A ）模型。

2、P139：虚拟变量引入的两种基本方式（以例子为解释）

答：一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：

其中：Y i 为企业职工的薪金；X i 为工龄；D i =1；若是男性；D i =0；若是女性。 1.加法方式 （1）、模型例子

上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。在该模型中；如果仍假定E(μi )=0；则 企业女职工的平均薪金为： 企业男职工的平均薪金为： （2）、几何意义 ? 假定β2>0；则两个函数有相同的斜率；但有不同的截距。意即；男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的；但两者的平均薪金水平相差β2。 ? 可以通过传统的回归检验；对β2的统计显著性进行检验；以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 （3）、图形

年薪Y 男职工

女职工

工龄X

2.乘法方式 （1）、模型例子

根据消费理论；消费水平C 主要取决于收入水平Y ；但在一个较长的时期；人们的消费倾向会发生变化；尤其是在自然灾害、战争等反常年份；消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。 如；设 消费模型可建立如下：

这里；虚拟变量D 以与X 相乘的方式引入了模型中；从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(μi )= 0；上述模型所表示的函数可化为： 正常年份：

反常年份：

（2）、几何解释

通过引入虚拟变量解释斜率的变化；斜率不同；截距相同。 （3）、图形

i i i i D X Y μβββ+++=210i i i i X D X Y E 10)0,|(ββ+== i i i i X D X Y E 120)()1,|(βββ++==???=01t D 反常年份正常年份

t

t t t t X D X C μ

βββ+++=210t

t t t X D X C E )()1,|(210βββ++==t t t t X D X C E 10)0,|(ββ+==

3、虚拟变量模型的设计原则

答：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1；即如果有m个定性变量；只在模型中引入m-1个虚拟变量。

一、单选题（10小题；每题2分；共20分）

1.下列样本模型中；哪一个模型通常是无效的?( )

A.C i(消费)=500-0.8I i(收入)

B.Q Di(商品需求)=10+0.8I i(收入)-0.9P i(价格)

C.Q si(商品供给)=20+0.75P i(价格)

D.Y i(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)

2.判定系数r2=0.8；说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )

A.80%

B.64%

C.20%

D.89%

3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时；参数估计量的方差为：( )

A.0

B.1

C.∞

D.最小

4.DW的取值范围是：( )

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《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3

《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。

工程经济学知识点.

工程经济学知识点.本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

工程经济学知识点 1、工程经济学 最早在工程领域开展经济评价工作的是美国的惠灵顿（A. M. Wellington），他用资本化的成本分析方法来选择铁路的最佳长度或路线的曲率，他在《铁路布局的经济理论》（1887年）一书中，对工程经济下了第一个简明的定义：“一门少花钱多办事的艺术”。 20世纪20年代，戈尔德曼在（O. B. Goldman）《财务工程学》中指出：“这是一种奇怪而遗憾的现象，…在工程学书籍中，没用或很少考虑…分析成本以达到真正的经济性…”。也是他提出了复利计算方法。 20世纪30年代，经济学家们注意到了科学技术对经济的重大影响，技术经济的研究也随之展开，逐渐形成一门独立的学科。1930年格兰特（E. L. Grant）出版了《工程经济原理》，他以复利为基础讨论了投资决策的理论和方法。这本书作为教材被广为引用，他的贡献也得到了社会的承认，被誉为“工程经济学之父”。 2、技术与经济 1）技术的含义 ①狭义的技术，指劳动者的劳动技能和技巧，是其知识和经验的具体体现。 ②广义的技术，是指人类认识和改造客观世界的能力。它的具体内容包括劳动工具、劳动对象以及具有一定经验、知识和技能的劳动者，即生产力的三要素。 但是技术并非三要素的简单相加，而是三者的相互渗透和有机结合成的整体。比如，必须由掌握先进经验、知识和技能的劳动者，使用先进的劳动工具作用于相应的劳动对象，才能成为先进的技术，并转化为先进的生产力。因此，可以说技术是指一定时期，一定范围的劳动工具、劳动对象和劳动者经验、知识和技能有机结合的总称。 2）经济的含义 “经济”一词，在古汉语中具有“经邦济世”、“经国济民”的含义，是指治理国家，拯救庶民的意思。 我国现沿用的经济一词是在19世纪后半期，由日本学者从Economy一词翻译为汉字“经济”的，其含义与上述不同。现在通用的“经济”一词，是个多义词。 ①日常生活：一是指对生活有利的事或物。如“经济作物”等；二是指个人的生活用度。如某人的“经济条件”好坏等。 ②经济理论界 a指生产关系的总和；这是上层建筑赖以存在的基础，如经济制度、经济基础等词组中的“经济”的含义。 b指社会再生产过程各个环节的经济活动，如生产、分配、交换、消费等的社会经济活动。 c指一个社会或国家的国民经济的总称及其组成部分如工业经济、农业经济、商业经济、运输经济等。 d指节省或节约，如经济效益、经济合理性等，就包含和强调对人力、物力、资金、自然资源、时间的合理利用和节约使用的意思。 工程经济学中“经济”的含义，主要是指“节省”或“节约”的意思，也指国民经济总体，或工业经济、农业经济等部门经济的意思。 所以，也可以说：“工程经济学是研究技术的节约问题的”，“是研究技术方案的经济效益的”。 3）技术与经济的关系

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型

广金计量经济学模拟题

模拟题 一、选择题 1、双对数模型 ln Y = lnβ0+β1 ln X +μ 中，参数β1的含义是( )。 A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回 归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为( ) A. B. C. D. 3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为( ) A. B. C. D. 4、在总体回归直线中，表示( )。 A. 当X增加一个单位时，Y增加个单位 B. 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C. 当Y增加一个单位时，X增加个单位 D. 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估 计参数的准则是使（）。 A. 使达到最小值 B. 使达到最小值 C. 是达到最小值 D. 使达到最小值 6、用模型描述现实经济系统的原则是( )。 A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的( ) A.可决系数 B.调整后的可决系数 C.标准误差 D.估计标 准误差 8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（） A 33.33 B 40 C 38.09 D 20 9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（） A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在( ) A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定 偏误 11、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 12、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(( ) A. 0 ≤ DW ≤1 B. ?1≤ DW ≤1 C. ?2 ≤ DW ≤ 2 D. 0 ≤ DW ≤ 4 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）

计量经济学期末试卷

第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y

6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。

计量经济学复习题(简化版)

一、名词解释： １、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。 ２、时序数据：时序数据即时间序列数据。是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 ３、横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 ４、内生变量：内生变量又叫作联合决定变量，它的值是在与模型中其它变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。 ５、外生变量：外生变量是非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。 ６、滞后变量：滞后变量是模型设计者还使用内生变量的前期作解释变量。 ７、先决变量：前定变量包括外生变量和滞后内生变量。ββ ８、联立方程模型（经济模型）：由多个方程或经济函数构成联立方程组。 ９、单一方程模型：系统简单，只需一个函数式来描述其数量关系，我们就称此模型为单一方程模型。 １０、随机方程：在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。（随机方程又称之为“行为方程”。） １１、非随机方程：非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。（非随机方程在经济计量学里有时又称它们为“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。） １２、经济参数：在经济数学模型中，方程（或经济函数）中的系数都有一定的经济学意义，称之为经济参数。 １３、外生参数：外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，也有些外生参数是凭经验估计的。 １４、内生参数：是依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。 １５、总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。 １６、总变差：简称ＴＳＳ。 １７、随机误差项的方差非齐性（异方差）：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。 １８、样本分段比较法：样本分段比较法又称为戈德菲尔德－匡特检验。这种检验方法是首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段。 １９、残差回归检验法：残差回归检验法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平均方作为被解释变量，建立各种回归方程。 ２０、加权最小二乘法：这种方法实际上就是用１／Ｚ对第ｉ个样本观测点或残差进行加权，然后再采用普通最小二乘法估计计模型的参数，所以称为加权最小二乘法。 ２１、序列相关（自相关）：经济变量的前期水平往往会影响其后期水平 从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有Ｃｏｖ ｕ ｕ ＝０ ｉ＝ｊ 也称为自相关。 ２３、一阶差分法：所谓差分就是所考察变量的本期值与以前某期值之差。一阶分差就是变量的本期值与前一期值之差。 ２５、多重共线性：多重共线性是指线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。 ２７、参数变量参数模型（参数的系统变化）：是虚拟变量应用的推广，它允许回归模型的截距或斜率随样本观测值改变而系统地改变。 ２８、有（无）限分布滞后模型：在很多情形下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后值Ｘ，Ｘ。有（无）限分布滞后模型中包括有（无）限多个参数。 ２９、（延期的过渡性乘数）乘数：回归系数称为短期影响乘数，它表示解释变量Ｘ变化一个单位对同期被解释变量Ｙ产生的影响。

工程经济学考试知识点

1. 现金流量图表示某一特定经济系统现金流入、流出与其发生时点对应关系的数轴图形， 称为现金流量图。 2. 资金的时间价值 资金在运动中随时间推移而增值 前提：货币参与生产活动 3. 名义利率和实际利率 名义利率：周期利率乘以一年的周期数。 年名义利率＝月利 率1％×12 ＝ 12％ 实际利率：周期利率连续计息后的利率。 4. 资金等值 是指在特定利率下，不同时点上，绝对数额不等而经济价值相等的资金。 5. 折旧固定资产在使用过程中，由于不断损耗而逐步丧失其使用价值，将这部分减损的价 值逐步转移到产品中去，并从产品的销售收入中回收的过程叫折旧。将折旧费计入成本 费用是企业回收固定资产投资的一种手段。 6. 总成本 指工程项目在一定时期内为生产和销售产品而消耗的全部成本和费用，由生产 成本和期间费用组成。 7. 经营成本 在一定期间内由于生产和销售产品及提供劳务而实际发生的现金支出。 经营成本=总成本费用－固定资产折旧－计入成本的贷款利息－摊销费 8. 静态投资回收期 是指在不考虑资金时间价值条件下，以项目净收益抵偿项目全部投资 所需要的时间。Pt ， 若 Pt ≤Pc 则项目可以考虑接受； 9. 净现值（NPV ） 是指把项目计算期内各年的净现金流量，按照基准收益率折算到投资 起点的现值之和。 10. 净年值（NAV ） 净年值是指通过资金时间价值的计算将项目的净现值换算为项目计 算期内各年的等额年金。NAV NPV A P i n =(/,,) 11. 内部收益率 当工程项目累计净现值恰等于0(NPV ＝0)时的折现率ic ，称内部收益率。 12. 净现值率（NPVR ） 项目的净现值与投资总额现值的比值 13. 财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析、计算直接发生的财务效 益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力、清偿能力以及外汇平 衡等财务状况，据以判断项目的财务可行性，为项目投资决策提供科学的依据。 14. 盈亏平衡分析 是根据项目正常年份的产品产量（销售量），固定成本、可变成本、税 金等，研究项目产量、成本、利润之间变化与平衡关系的方法，也称量、本、利分析。 15. 敏感性分析 是要找出项目的敏感因素，并确定其敏感程度，以预测项目承担的风险， 对项目提出合理的控制与改善措施，避免不利因素的影响，以便达到最佳经济效益。 16. 概率分析 是使用概率预测各种不确定性因素和风险因素的发生对项目评价指标影响 的一种定量分析法。 17. 第Ⅰ类有形磨损： 外力作用下（如摩擦、受到冲击、超负荷或交变应力作用、受热不 均匀等）造成的实体磨损、变形或损坏。 第Ⅱ类有形磨损：自然力作用下（生锈、 腐蚀、老化等）造成的磨损。 有形磨损都造成设备的技术性陈旧。换句话说，设备 的有形磨损导致设备的性能、精度等的降低，使得设备的运行费用和维修费用增加，效 率低下，反映了设备使用价值的降低。 18. 无形磨损 又称精神磨损、经济磨损 指表现为设备原始价值贬值的磨损。 第Ⅰ类无形磨损：设备制造工艺改进→制造同种设备的成本↙→原设备价值贬值 设备不需要补偿！使用价值不变！技术进步引发有形磨损减慢、无形磨损加速 第Ⅱ类无形磨损：技术进步→出现性能更好的新型设备→原设备价值贬值 19. 设备磨损的补偿 设备发生磨损后，需要进行补偿，以恢复设备的生产能力。由于机器 设备遭受磨损的形式不同，补偿磨损的方式也不一样 局部补偿(有形磨损：修理;无形 磨损：现代化改装) 完全补偿(用原型设备更换、用新型设备更换) 20. 经济寿命 根据设备使用费用所确定的设备寿命。指设备从投入使用开始，到因继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。 1 )1(-+==m m r P L i

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

工程经济学知识点

1、工程经济学 最早在工程领域开展经济评价工作的是美国的惠灵顿（A. M. Wellington），他用资本化的成本分析方法来选择铁路的最佳长度或路线的曲率，他在《铁路布局的经济理论》（1887年）一书中，对工程经济下了第一个简明的定义：“一门少花钱多办事的艺术”。 20世纪20年代，戈尔德曼在（O. B. Goldman）《财务工程学》中指出：“这是一种奇怪而遗憾的现象，…在工程学书籍中，没用或很少考虑…分析成本以达到真正的经济性…”。也是他提出了复利计算方法。 20世纪30年代，经济学家们注意到了科学技术对经济的重大影响，技术经济的研究也随之展开，逐渐形成一门独立的学科。1930年格兰特（E. L. Grant）出版了《工程经济原理》，他以复利为基础讨论了投资决策的理论和方法。这本书作为教材被广为引用，他的贡献也得到了社会的承认，被誉为“工程经济学之父”。 2、技术与经济 1）技术的含义 ①狭义的技术，指劳动者的劳动技能和技巧，是其知识和经验的具体体现。 ②广义的技术，是指人类认识和改造客观世界的能力。它的具体内容包括劳动工具、劳动对象以及具有一定经验、知识和技能的劳动者，即生产力的三要素。 但是技术并非三要素的简单相加，而是三者的相互渗透和有机结合成的整体。比如，必须由掌握先进经验、知识和技能的劳动者，使用先进的劳动工具作用于相应的劳动对象，才能成为先进的技术，并转化为先进的生产力。因此，可以说技术是指一定时期，一定范围的劳动工具、劳动对象和劳动者经验、知识和技能有机结合的总称。 2）经济的含义 “经济”一词，在古汉语中具有“经邦济世”、“经国济民”的含义，是指治理国家，拯救庶民的意思。 我国现沿用的经济一词是在19世纪后半期，由日本学者从Economy一词翻译为汉字“经济”的，其含义与上述不同。现在通用的“经济”一词，是个多义词。 ①日常生活：一是指对生活有利的事或物。如“经济作物”等；二是指个人的生活用度。如某人的“经济条件”好坏等。 ②经济理论界 a指生产关系的总和；这是上层建筑赖以存在的基础，如经济制度、经济基础等词组中的“经济”的含义。 b指社会再生产过程各个环节的经济活动，如生产、分配、交换、消费等的社会经济活动。 c指一个社会或国家的国民经济的总称及其组成部分如工业经济、农业经济、商业经济、运输经济等。 d指节省或节约，如经济效益、经济合理性等，就包含和强调对人力、物力、资金、自然资源、时间的合理利用和节约使用的意思。 工程经济学中“经济”的含义，主要是指“节省”或“节约”的意思，也指国民经济总体，或工业经济、农业经济等部门经济的意思。 所以，也可以说：“工程经济学是研究技术的节约问题的”，“是研究技术方案的经济效益的”。 3）技术与经济的关系 技术和经济是人类社会进行再生产活动不可缺少的两个方面。它们之间的关系是相互联

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

工程经济学知识点整理

名词解释 1、基本预备费：指在可行性研究阶段难以预料的费用，又称工程建设不可预见费。主要指 涉及变更及施工过程中可能增加工程量的费用。 2、涨价预备费：对建设工期较长的项目，在建设期内价格上涨可能引起投资增加人而预留 的费用，亦称为价格变动不可预见费。 3、固定资产：指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持 原有物质形态的资产。 4、固定资产折旧：是指固定资产因磨损和损耗而转移到产品或服务中去的那部分价值。 5、静态投资回收期是指项目的净收益回收项目全部投资所需要的时间。 6、净现值：是指把项目计算期内各年的净现金流量，按照一个给定的标准折现率折算到建 设期初的现值之和。 7、盈亏平衡分析;又称损益平衡分析，它是通过盈亏平衡点分析项目的成本与收益的平衡关 系的一种方法，也是在项目的不确定性分析中常用的一种方法。 8、价值工程也称价值分析是通过各相关领域的协作，对所研究对象的功能与成本进行系统 分析，不断创新，旨在提高对象价值的一种思想方法和管理技术。 选择填空设备及工器具购置费用 建筑工程费用 静态投资安装工程费用 建设投资工程建设其他费用 基本预备费 1.项目总资金 涨价预备费 流动资金建设期贷款利息 2.设备及工器具购置费的估算 进口设备购置费＝进口设备货价+进口从属费用+国内运杂费 国际运费＝离岸价（FOB价）*运费率 运输保险费＝（离岸价+国际运费）*国外保险费率 进口关税＝（进口设备离岸价+国际运费+运输保险费）*进口关税率 增值税额＝组成计税价格*增值税税率目前进口设备适用税率为17% 组成计税价格＝关税完成价格+进口关税+消费税 外贸手续费＝（进口设备离岸价（FOB价）+国际运费+运输保险费）*外贸手续费率 海关监管手续费＝进口设备到岸价*海关监管手续费费率（对全额征收关税的货物不收海关监管手续费） 基本预备费＝（建筑工程费+设备工器具购置费+安装工程费+工程建设其他费用）*基本预备费率 3.国内运杂费的构成：运费与装卸费；包装费；设备供销部门手续费；采购与仓库保管费 4.流动资金＝流动资产-流动负债流动资产＝应收账款+存货+现金 流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金-上年流动资金 5.计提折旧的范围:(1)房屋及建筑物（2）在用固定资产（3）季节性停用和维修停用的固定资产（4）以融资租赁方式租入的固定资产（5）以经营租赁方式租出的固定资产 6.固定资产折旧计算方法有平均年限法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法 7.总成本费用＝生产成本+期间费用生产成本＝直接材料费+直接燃料和动力费+直接工

计量经济学期末考试范围

一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验