电大《金融风险管理》期末复习考试答案

）部分投资银行业务：主要包括证券承销和

5.如何用无风险债券利率为参照利率来确定式即可得到持续期缺口斯蒂芬认为，经济中不能用多样化消除的风

2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案 说明：试卷号：1344 课程代码：02328 适用专业及学历层次：金融学；本科 考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%） 一、单项选择题 1．(C)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 A．利率风险 B．汇率风险 C．法律风险 D．政策风险 2．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？(A) A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿 3. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。 A．流动资金／总资产 B．留存收益／总资产 C．销售收入／总资产 D．息前、税前收益／总资产 4．下列各项，不属于商业银行现金资产的是(B)。 A。库存现金 B．公司债券 C．在中央银行的清算存款 D．在其他银行和金融机构的存款 5．下类风险中，不属于操作风险的是(C)。 A．执行风险 B．信息风险 C．流动性风险 D．关系风险 6．引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、(D)和信用风险等。 A．法律风险 B．流动性风险 C．系统风险D．市场风险 7．基金管理公司进行风险管理与控制的基础是(A)。 A．建立良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型 8．期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值(A)。 A．越大 B．越小

C．不变 D．不确定 9．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于(B)。 A．建立系统规范的内部制度和操作流程 B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 10.(A)在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A．GDP增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率 二、多项选择题 11．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(ABCE)。 A．存贷款比率 B．备付金比率 C．流动性比率 D．总资本充足率 E．单个贷款比率 12.银行外汇头寸管理方法有(BDE)。 A．远期外汇交易B．设立合理的外汇交易头寸限额 C．货币互换D．及时抛补敞口头寸 E．积极建立预防性头寸 13．保险公司保险业务风险主要包括(ABC)。 A．保险产品风险 B．承保风险 C．理赔风险 D．现金流动性风险 E．资产负债匹配风险 14．证券承销的类型有(ACD)。 A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销 15．基金管理公司风险管理的原则包括(ABCDE)。 A．首要性原则 B．全面性原则 C．审慎性原则 D．独立性原则和有效性原则 E．适时性原则和“防火墙”原则 三、判断题

国开电大金融风险概论形成性考核作

请大家学习完第四~六章之后,完成本次作业。(满分100分) 一、名词解释(共44分,每题4分) 1.信用风险 信用风险又称交易对方风险、履约风险或违约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。 2.CART 结构分析法 该方法以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。 3.Z 值评分模型 通过分析破产企业和非破产企业的22个财务比率，筛选出最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大，最具预测或分析的5个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款风险度的数学模型，用以评估借款人的信用风险。 4.借款人5C法 该方法采用匿名和背对背的通信方法，反复、多次的征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。 5.骆驼信用评级法 骆驼评级法是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充塞性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一个字母组合在一起为“CAMEL”，凑巧与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。 6.流动性风险

流动性风险是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充塞资金或无法以合理成本及时获得充塞资金以及对资产增长或支付到期债务的风险。 7.资产负债比例管理 资产负债比例管理就是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控制，达到庄重经营，消除或减少流动性风险的目的。 8.资产证券化 资产证券化是指金融机构将其流动性较差的资产转化为可在市场上流通的资产的过程。9.售后回租安排 售后回租安排是指商业银行出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。 10.操作风险 操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 11.风险缓释 操作风险缓释是指金融机构通过风险控制措施来降低损失事件的发生频率或影响程度，其作用是江都操作风险发生时金融机构的实际损失。 二、简答题(共56分,每题8分) 1.信用风险可表现为哪些类型? 一、工商业贷款； 二、房地产贷款； 三、个人消费信贷； 四、贸易融资信贷。 2.与普通的金融风险相比,信用风险具有哪些特征?

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-

2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案

2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案 一、单项选择题 1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险转移 D.风险规避 2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.国别风险 4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。

A.信用风险也称市场风险 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险 7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。 A.违法风险 B.违规风险 C.监管风险

D.战略风险 8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会 （ A ）。 A.增加 B.降低 C.不变 D.先增加后减少 9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。 A.一级资本 B.二级资本 C.核心一级资本 D.其他一级资本 10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。 A.客户、产品和业务活动事件 B.实物资产的损坏 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。

金融风险管理形成性考核作业(全)

金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为( )。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为( )。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是( )。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括( )。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益

5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。 5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。 四、计算题 1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少(计算结果保留%内一位小数) 2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少(列出计算公式即可)

金融风险管理期末资料计算题

（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题： M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5 年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还 是表现在利率下降时？ 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口： 即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年） 该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。） J 计算均值、方差和标准差。 （P77-78页）（同参考样题 简答题/论述题5.） 假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi ，则收益的均值μ为： 可能的结果 —100 —50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为： σ2 =0.1X （-100-30）2+0.15X （-50-30）2+0.2X （0—30）2+0.25X （50—30）2+0.2X （100―30）2+0.1X （150―30）2=5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波 动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。 J 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动 资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5 万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利 率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期 权利率借入资金，你隐含获利多少？ 隐含利润为：5.5% X 5000 — 5%X 5000 —5 = 20（万） L 利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动 的影响。 （P120-121页） 例1（第六章知识点举例）：试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（P121） （1）利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多 少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ （4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资产 负债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 ——浮动利率贷款 ——浮动利率存款 ——证券 ——浮动利率借款 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 ——准备金 ——储蓄存款 ——长期贷款 ——股权资本 ——长期债券 解：（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债 = 2000—3000 = —1000（亿元） （2）该银行的利润=（2000+5000）X5% — （3000+4000）X4% = 70 （亿元） （3）该银行新的利润=（2000X7%+5000X5%）—（3000X6%+4000X4%）= 430—390 = 50（亿元） （4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利率会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之， 当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。） 例2（学习指导练习题）：某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。 (l ）试计算该银行的缺口。 (2）若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润 影响是多少？ A L L A P P D D ? -

中央电大2011秋金融风险管理 简答和论述题题99

金融风险管理 简答和论述题重点知识点举例 1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？P14\P15 答：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。 2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14答：缺公式和相关数据 3. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢？比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。 4. 流动性风险的含义及产生的主要原因。P21/19 答：（1）资产与负债的其间结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）。如果不能够把资产的到期日提前安排一直，就会出现资产的变现流入与由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。（2）资产负债质量结构不合理。如果金融机构的资产高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。比如，准备金不足，现金和变现能力强的资产少，而长期贷款、长期投资占比高，资产的变现能力就会产，流动性也就差。另一方面，如果金融机构的负债质量高，比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，如果金融机构的定期存款和长期借款多，基本不存在二级市场，给银行带来的变现压力就达。（3）经营管理不善。经营管理好，对客户提供较高质量的多方位服务会使客户对金融机构更加信任，一般的流动性也强。如果经营不善，金融机构不讲信誉，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会引起客户的不信任，金融机构的流动性也会减弱。（4）利率变动。 当市场利率述评上升时，某些客户将会提取存款或收 回债权，转为其他报酬更高的金融产品。某些贷款客 户会选择贷款延期。由于利率变动对客户的不同资金 需求（如存款和贷款）会产生影响，所以会影响到金 融欧的流动性程度。另外，利率的波动还将会引起金 融机构所出售资产(换取流动性)市值的波动，甚至直 接影响金融机构在货币市场的借贷资金成本。（5）货 币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货 币政策时，整个社会货币数量和信用总量减少，资金 供给呈现紧张趋势，金融机构筹集到资金的数量就会 减少，很难满足客户资金需求（如贷款），流动性风 险也会增大。金融市场的发展程度对金融机构流动性 也有重要影响。金融机构的流动性来源是由于资产和 负债两个方面构成的①资产方面，在金融市场发达的 条件下，金融机构拥有的短期债券、票据、变现能力 强的资产是保障流动性得很好工具，当第一储备不住 是金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性；如果 金融市场不够发达，金融机构很难以合理的市场价格 进行买卖，会提高交易成本，并且也不能及时满足流 动性要求。②负债方面，发达的金融市场，可以为金 融机构随时吸纳流动性资产提供多种工具和手段，例 如大额可转让定期存单，在资金紧张的情况下，持有 人可在二级市场随时进行转让，获得流动性资金。当 然，发达的金融市场会使一部分资金分流到不同的金 融机构，对商业银行来讲，存款会相应减少，削弱了 负债的流动性。（6）信用风险。造成信用风险的因素 是很多，包括金融机构的决策失误、客户诈骗或逃废 债务等。金融机构一旦发生信用风险，就会造成原有 纳入计划的流动性资金来源不能按时收回，加重流动 性风险。 5. 流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、 “负债管理理论”和“资产负债管理理论”的基本 内容是什么？P21、22、23 答：1.资产管理理论 的基本内容是包括：商业性贷款理论、资产变现或转 移理论和预期收入理论。2.负债管理理论产生于20 世纪60年代初期，其基本内容：过去人们考虑商业 银行流动性时，注意力都放在资产方，即通过调整资 产结构，将一种流动性较低的资产庄换乘另一种流动 性较高的资产。负债管理理论则认为，银行的流动性 不仅可通过加强资产管理获得，而且可以通过负债管 理提供。简言之，向外借钱也可以提供流动性。只要 银行的借款市场广大，他的流动性就有一定保证，没 有必要在资产保持大量高流动性资产，而将资金投入 到高盈利的贷款和投资中。3.资产负债管理理论基本 内容：资产负债管理鲁伦认为，商业银行弹道资产管 理，或单靠负债管理，都难以达到安全性、流动性和 盈利性的均衡。另有根据经济情况的变化，通过资产 结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统 一管理，才能使向三者的统一。如资金来源大于资金 运用，应尽量扩大资产业务规模，或者调整资产结构； 反之，如资金来源小于资金运用，则应设法寻找新的 资金来源。这一理论主张，管理的基础是资金的流动 性；管理的目标是在市场利率变化频繁的情况下，实 现最大限度的盈利；应遵循的原则是：规模对称原则、 结构对称原则、速度对称原则、目标互补原则和资产 分散化原则。 6. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在 两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润 有什么影响？P26 答：利率敏感型资产和利率 敏感型负债就是指资产的收益或负债的成本受到利 率波动影响较大的资产或负债。当银行的利率敏感型 资产大于利敏感型负债时，市场利率的上升会增加银 行的利润；相反，市场利率的下降则会减少银行的利 润。当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债 时，利率的上升会减少银行的利润；反之，利率的下 降则会相对地增将银行的利润。 7. 银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其 含义。P26答：缺公式从公式中可以看出， 只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都 面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体 处在持续期缺口，那么将面临利率上升、证券市场价 值下降的风险。如果经济主体处在持续期负缺口，那 么将面临利率下降、证券市场价值下降的风险。所 以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。 8. 如何用超额储备比例指标判断商业银行流动 性？其局限性是？教材P100 答：商业银行资产流动性主要指一项资产变现 的难易程度，一般而言，资产的到期日愈近，市场流 通性愈强，其流动性也愈大。资产流动性通常表示 为商业银行的某项特定资产占总资产的百分比。 超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备 是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备 金。超额储备比例越高，表示银行流动性越强。这 个指标的局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义 上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动 性。 9. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？P28

1电大金融风险管理各章 复习要点

金融风险管理复习资料 试题题型包括 单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。 （一）单项选择题（每题1分，共10分） 1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 （二）多项选择题（每题2分，共10分） 1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”： A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正 常 E. 损失 （三）判断题（每题1分，共5分） 1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。（） （四）计算题（每题15分，共30分） 1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。 （五）简答题（每题10分，共30分） 1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？ （六）论述题（每题15分，共15分） 1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？ 参考答案及评分标准 （一）单项选择题（每题1分，共10分）

1．借款人 （二）多项选择题（每题2分，共10分） 1．A，C，E （三）判断题（每题1分，共5分） 1．× （四）计算题（每题15分，共30分） 1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100% = 10/120 = 8.33% （5分） 债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100% = 10/8.5 = 117.65% （5分） 偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100% = 2.5/8.5 = 29.41% （5分） （五）简答题（每题10分，共30分） 1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。 ②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风 险。 (5分) （2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流动性风险，是指银行流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。（5分） （六）论述题（每题15分，共15分） 1．答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系（2分） 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：1）健全科学的金融预警指标体系。2）开发金融风险评测模型。

金融风险管理期末计算题

（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题： M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口： 即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年） 该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。） J 计算均值、方差和标准差。 （P77-78页）（同参考样题 简答题/论述题5.） 假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi ，则收益的均值μ为： 概率分布表 可能的结果 —100 —50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为： σ2 =0.1X （-100-30）2+0.15X （-50-30）2+0.2X （0—30）2+0.25X （50—30）2+0.2X （100― 30）2+0.1X （150―30）2=5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。 J 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？ 隐含利润为：5.5% X 5000 — 5%X 5000 —5 = 20（万） L 利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。 （P120-121页） 例1（第六章知识点举例）：试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（P121） （1）利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ （4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资产 负债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 ——浮动利率贷款 ——浮动利率存款 ——证券 ——浮动利率借款 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 ——准备金 ——储蓄存款 ——长期贷款 ——股权资本 ——长期债券 解：（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债 = 2000—3000 = —1000（亿元） （2）该银行的利润=（2000+5000）X5% — （3000+4000）X4% = 70 （亿元） （3）该银行新的利润=（2000X7%+5000X5%）—（3000X6%+4000X4%）= 430—390 = 50（亿元） （4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利率会下降。（另外， A L L A P P D D ? -

电大金融风险管理期末复习考试复习资料

1 / 13 【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与之间的商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会银行利润；反之，则会减少银行利润。(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了制度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和两个合同。(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人D.发行人 11是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金 12是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略 13，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 (B) A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险 14是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不 存在违约的问题。(A) A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约 15.上世纪50年代，马柯维茨的理论和莫迪里亚尼-米勒的定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两 大理论。(C) A.德尔菲法结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中是一种买 进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管 理主要应密切注意两个渠道：首先是；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指的自由化。(A) A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功 避开了亚洲金融危机的主要原 因是我国当时没有开放。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸 易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由、和三大负债组成。() A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同

《金融风险管理》期末考试考试复习题

1、按金融风险的性质可将风险划分为（C）。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（ A ） A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ） A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（ C ） A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险 5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（ C ） A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普 6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（ C ） A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略 7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。 A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿 8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（ A ） A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统 9、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。（ B ） A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款 10、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。（ D ） A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产 11、被视为银行一线准备金的是（ B ）。 A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产 12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ C ）。 A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款 13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C ）。 A. 4% B.6% C. 8% D.10% 14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ B ）相关。 A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 15、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（ B ） A. 放款人 B.借款人 C.银行 D. 经纪人 16、信用风险的核心内容是（ A ） A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险 17、（ A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法 18、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）